1. Przedmiot: ANALIZA RYZYKA TRANSAKCJI 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Statystyka, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Rynek papierów

1. Przedmiot: ANALIZA RYZYKA TRANSAKCJI 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Statystyka, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Rynek papierów wartościowych 3. Typ studiów: stacjonarne magisterskie ćwiczenia 15 IX V AE 2 5. Prowadzący: dr Zbigniew Panasiewicz tel. 075 75 38 279 nr pokoju 84; budynek A Istota ryzyka. Kryteria podziału ryzyka. Czynniki ryzyka. Asymetria informacji. Pojęcie zarządzania ryzykiem. Ryzyko działalności gospodarczej. Czynniki kształtujące ryzyko gospodarcze. Sposoby pomiaru ryzyka działalności gospodarczej. Ryzyko projektów inwestycyjnych. Ryzyko bankructwa. Ryzyko inwestycji w akcje. Sposoby pomiaru ryzyka akcji. Mapa ryzyko-dochód. Ryzyko inwestycji w obligacje. Sposoby pomiaru ryzyka obligacji. Analiza rentowności obligacji. Ryzyko inwestycji w inne instrumenty rynku kapitałowego. Instrumenty pochodne i ich ryzyko. Ryzyko opcji i jego pomiar. Ryzyko kontraktów futures i jego pomiar. Ryzyko kontraktów swap i jego pomiar. Zabezpieczanie się przed ryzykiem. Rodzaje hedgingu. Transakcje hedgingowe przy zabezpieczaniu się przed ryzykiem: - kursu walutowego, - stopy procentowej, - inwestycji w papiery wartościowe. Skuteczność transakcji zabezpieczających. Wybrane strategie inwestycyjne: - strategia stelażu (stradlle), - strategia spread byka, - strategia spread niedźwiedzia, - strategia spread motyla, - strategia spread kalendarzowy, - strategie strip i strap. 7. Metodyka zajęć: studium przypadków. wiadomości: poznanie różnych rodzajów ryzyka, sposobu ich pomiaru, poznanie sposobów zarządzania ryzykiem, zaznajomienie się z technikami zabezpieczania się przed ryzykiem; umiejętności: określanie ryzyka w działalności gospodarczej, wykorzystywanie rynku terminowego do minimalizacji ryzyka transakcji i rozrachunków finansowych. [1] Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem. PWE, Warszawa 2001. 1

1. Przedmiot: BADANIA PREFERENCJI 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Statystyka, Ekonometria 3. Typ studiów: stacjonarne magisterskie ćwiczenia 15 VI III AE 2 5. Prowadzący: prof. AE dr hab. Andrzej Bąk tel. 075 75 38 342 budynek-nr pokoju: A-95 Pojęcie użyteczności, postaw i preferencji w mikroekonomii i badaniach marketingowych. Zagadnienie mierzalności użyteczności, model relacyjny, model funkcji użyteczności. Problemy wyboru w warunkach niepewności (niepewność informacyjna, niepewność preferencji). Mikrodane i metody mikroekonometryczne w badaniach preferencji. Preferencje ujawnione i preferencje wyrażone. Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji wyrażonych. Procedura analizy łącznej (conjoint analysis). Procedura wyborów dyskretnych. Modele regresji w badaniach preferencji: model regresji wielorakiej, wielomianowy model logitowy. Metody gromadzenia danych, skale pomiaru preferencji, kwestionariusze ankietowe. Układy czynnikowe: podstawowe pojęcia, układy kompletne i cząstkowe, układy ortogonalne i optymalne, kryteria wyboru układów optymalnych. Estymacja użyteczności cząstkowych, metody metryczne i niemetryczne. Interpretacja i wykorzystanie użyteczności cząstkowych. Analiza preferencji, badanie i symulacja udziałów w rynku, segmentacja rynku. Oprogramowanie komputerowe metod analizy łącznej (conjoint analysis) i metod wyborów dyskretnych: procedury generowania układów czynnikowych, procedury estymacji użyteczności cząstkowych. Charakterystyka wybranych pakietów statystycznych. Przykłady zastosowań w badaniach marketingowych. 7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty wiadomości: mikroekonometryczne metody pomiaru i analizy preferencji, oprogramowanie komputerowe wykorzystywane w badaniach preferencji umiejętności: projektowanie badań preferencji, realizacja komputerowa [1] Bąk A., Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004. [2] Walesiak M., Bąk A., Conjoint analysis w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław 2000. [3] Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. [4] Rószkiewicz M., Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002. [5] Dobosz M., Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001. 2

1. Przedmiot: DIAGNOSTYKA W ZARZĄDZANIU 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Statystyka, Ekonometria 3. Typ studiów: stacjonarne magisterskie wykłady 30 VII IV 2 + 1 ćwiczenia 15 VII IV 5. Prowadzący: prof. dr hab. Marek Walesiak, dr Aneta Rybicka, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr Bartłomiej Jefmański tel. 075 75 38 285, 075 75 38 273, 075 75 38 271, nr pokoju: 8, 11, 27 budynek: B Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności (zarządzanie portfelami inwestycji kapitałowych): ryzyko całkowite i oczekiwana stopa zwrotu dla pojedynczych lokat; ryzyko rynkowe i oczekiwana stopa zwrotu dla portfeli lokat, efektywne portfele lokat, wybór optymalnego portfela lokat, wybór optymalnego portfela lokat za pomocą programowania matematycznego. Ocena projektów inwestycyjnych w firmie (capital budgeting): etapy w procesie analizy i oceny efektywności projektów inwestycyjnych (kapitałowych), klasyfikacja projektów (projekty typowe i nietypowe; niezależne i wzajemnie wykluczające się), reguły decyzyjne stosowane w analizie i ocenie projektów kapitałowych (regularny okres spłaty, zdyskontowany okres spłaty, wartość aktualna netto NPV, indeks zyskowności PI, wewnętrzna stopa zwrotu IRR, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu MIRR), aktualna wartość przyszłych kosztów, analiza kosztów kapitału, analiza i ocena projektów inwestycyjnych przy zmiennym koszcie kapitału w czasie, ocena projektów inwestycyjnych o nierównych okresach eksploatacji, ocena projektów inwestycyjnych typu non profit. Analiza popytu na produkty firmy: model popytu (określenie zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających, postać analityczna modelu popytu, estymacja i weryfikacja modeli popytu), wykorzystanie modelu popytu w podejmowaniu decyzji w firmie (elastyczność punktowa i łukowa, elastyczność cenowa popytu, elastyczność dochodowa popytu, elastyczność popytu względem wydatków na reklamę, elastyczność krzyżowa cenowa popytu, elastyczność krzyżowa popytu względem wydatków na reklamę). Analiza produkcji: funkcja produkcji w krótkim i w długim okresie, wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w krótkim okresie (produkt krańcowy, produkt przeciętny, krzywa produkcji, krzywa produktu krańcowego i przeciętnego), wybór optymalnej kombinacji czynników produkcji, geometryczna interpretacja problemu wyboru optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji (krzywa jednakowej produkcji i krzywa jednakowych kosztów), wybór optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji przy pomocy programowania matematycznego, Wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w długim okresie (prognozowanie na podstawie oszacowanej funkcji produkcji, zagadnienie efektu skali produkcji). Analiza kosztów: rodzaje kosztów (koszty całkowite, całkowite koszty stałe, całkowite koszty zmienne; koszty jednostkowe przeciętny koszt stały, przeciętny koszt zmienny, koszt przeciętny, koszt krańcowy), funkcje produkcji i odpowiadające im funkcje kosztów, analiza progu rentowności, założenia standardowego modelu analizy progu rentowności produkcji, uchylenie założenia o liniowości funkcji kosztów i przychodów. 3

7. Metodyka zajęć: zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania wiadomości: poznanie podstawowych zasad i metodologii ekonomiki menedżerskiej umiejętności: podejmowanie decyzji w firmie na podstawie modeli w różnych sferach działalności (inwestycje, popyt, produkcja, koszty) [1] Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2000. [2] Jajuga K. (red.), Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych. Wydawnictwo AE, Wrocław 1998 (wydanie 2, 1999). [3] Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 2004. [4] Nowak E., Analiza progu rentowności. Wydawnictwo AE, Wrocław 1993. [5] Walesiak M., Zagadnienie dyskontowania przy zmiennej stopie. Prace Naukowe AE, Wrocław 1992, nr 638, s. 115-118. 1. Przedmiot: EKONOMETRIA 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Matematyka, Mikroekonomia, Makroekonomia, Statystyka 3. Typ studiów: studia niestacjonarne magisterskie / niestacjonarne zawodowe (ZOD) wykłady 15, 15 / 10 IV, V / IV II, III / II 4, 5 / 3 ćwiczenia 18, 18 / 5 IV, V / IV II, III / II 5. Prowadzący: prof. dr hab. Marek Walesiak, dr Zbigniew Panasiewicz, dr Andrzej Dudek, dr Adam Kurzydłowski tel. 075 75 38 285, 075 75 38 279, 075 75 38 277; nr pokoju: 8, 84, 28; budynek: B, A, B Semestr I. EKONOMETRIA ZAGADNIENIA WSTĘPNE. Historia ekonometrii. Model ekonometryczny podstawowe pojęcia. Elementy modelu ekonometrycznego. Regresja I i II rodzaju. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Etapy budowy modelu ekonometrycznego. Regresja liniowa jednej zmiennej. SPECYFIKACJA ZMIENNYCH (dobór zmiennych do modelu ekonometrycznego). Określenie zmiennej objaśnianej (dla modelu jednorównaniowego) lub zmiennych objaśnianych (dla modelu wielorównaniowego). Ustalenie listy zmiennych objaśniających. Przykład specyfikacji zmiennych. Metody wyboru zmiennych objaśniających w liniowych jednorównaniowych modelach ekonometrycznych. Metoda pojemności nośników informacji Z. Hellwiga. Metoda grafowa S. Bartosiewicz. KONSTRUKCJA MODELU. Metody wyboru postaci analitycznej modelu ekonometrycznego. Ustalenie źródeł danych statystycznych oraz zebranie materiału statystycznego o zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających. Transformacja liniowa. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ. Założenia klasycznego modelu regresji liniowej. Metoda najmniejszych kwadratów. Estymacja parametrów metodą największej wiarygodności. Estymacja parametrów struktury stochastycznej modelu regresji liniowej. Interpretacja parametrów strukturalnych modelu regresji liniowej. Estymacja parametrów modelu liniowego dla jednej i wielu zmiennych objaśniających. Estymacja parametrów modeli nieliniowych sprowadzalnych do postaci liniowej dla jednej i wielu zmiennych objaśniających. 4

Semestr II. WERYFIKACJA MODELU REGRESJI LINIOWEJ. Procedura weryfikacji merytorycznej i statystycznej. Procedury weryfikacji statystycznej (badanie normalności rozkładu składnika losowego; badanie zestawu zmiennych objaśniających pod kątem mocy ich wpływu na zmienną objaśnianą weryfikacja założenia: r( X ) = k + 1; badanie istotności współczynników regresji: wnioskowanie o każdym współczynniku regresji z osobna, wnioskowanie o regresji jako całości; badanie stopnia przylegania modelu do opisywanego fragmentu rzeczywistości ekonomicznej). EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA PRODUKTY FIRMY: model popytu (określenie zmiennej zależnej i zmiennych objaśniających, postać analityczna modelu popytu, estymacja i weryfikacja modeli popytu), wykorzystanie modelu popytu w podejmowaniu decyzji w firmie (elastyczność: punktowa i łukowa, cenowa popytu, dochodowa popytu, popytu względem wydatków na reklamę, krzyżowa cenowa popytu, krzyżowa popytu względem wydatków na reklamę). EKONO- METRYCZNA ANALIZA PRODUKCJI: funkcja produkcji w krótkim i w długim okresie, wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w krótkim okresie (produkt krańcowy, produkt przeciętny, krzywa produkcji, krzywa produktu krańcowego i przeciętnego), wybór optymalnej kombinacji czynników produkcji, geometryczna interpretacja problemu wyboru optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji, wybór optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji przy pomocy programowania matematycznego, wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w długim okresie (prognozowanie na podstawie oszacowanej funkcji produkcji, zagadnienie efektu skali produkcji). EKONOMETRYCZNA ANALIZA KOSZTÓW: rodzaje kosztów, funkcje produkcji i odpowiadające im funkcje kosztów, analiza progu rentowności, założenia standardowego modelu, uchylenie założenia o liniowości funkcji kosztów i przychodów. WIELOWYMIAROWA ANALIZA PO- RÓWNAWCZA W BADANIACH EKONOMICZNYCH WYBRANE ZAGADNIENIA. Pojęcia podstawowe (obiekt i zmienna; konstrukcja macierzy danych; klasyfikacja zmiennych: nominalne, porządkowe, przedziałowe, ilorazowe; neutralne i preferencyjne stymulanty, destymulanty, nominanty; ujednolicenie charakteru zmiennych; normalizacja wartości zmiennych cel normalizacji, wybrane formuły normalizacyjne: standaryzacja, unitaryzacja zerowana). Metody porządkowania liniowego (istota porządkowania liniowego; założenia porządkowania liniowego obiektów; syntetyczne mierniki rozwoju SMR wzorcowe i bezwzorcowe; procedura porządkowania liniowego zbioru obiektów). Metody klasyfikacji (ogólne zasady klasyfikacji; procedura klasyfikacji; charakterystyka wybranych metod klasyfikacji metoda taksonomii wrocławskiej, metoda kul). 7. Metodyka zajęć: zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania wiadomości: podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań w ekonomii modelowania ekonometrycznego umiejętności: budowa oraz podejmowanie decyzji na podstawie modeli ekonometrycznych [1] Bartosiewicz S., Ekonometria, PWE, Warszawa 1989. [2] Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003. [3] Jajuga K. (red.), Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998 (wydanie 2, 1999). [4] Nowak E., Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań, PWN, Warszawa 2002. [5] Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2004. 5

[6] Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 2003. [7] Welfe A. (red.), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003. [8] Borkowski B., Dudek H., Szczesny W., Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 2003. [9] Gajda J.B., Ekonometria, C.H. Beck, Warszawa 2004. [10] Guzik B., Ekonometria, Wyd. AE, Poznań 2005. [11] Nowak E., Analiza progu rentowności. Wyd. AE., Wrocław 1993. 1. Przedmiot: INFORMATYKA 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: 3. Typ studiów: stacjonarne magisterskie / studia wieczorowe / niestacjonarne studia magisterskie / niestacjonarne studia zawodowe (ZOD) wykłady 15 / 15 / 15 / 15 I / I / I / I I / I / I / I 2 / 2 / 2 / 2 5. Prowadzący: prof. AE dr hab. Andrzej Bąk, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, dr Andrzej Dudek, dr Adam Kurzydłowski tel. 075 75 38 342, 075 75 38 273, 075 75 38 277 budynek-nr pokoju: A-95, B-27, B-28 Tło historyczne współczesnej informatyki oraz podstawowe pojęcia i definicje używane na gruncie tej nauki. Elementy architektury i funkcjonowania komputera. Podstawy arytmetyczne i logiczne oraz metody kodowania danych. Klasyfikacja systemów komputerowych. Podstawowe charakterystyki wybranych elementów sprzętu komputerowego. Elementy programowania komputerów, typy i struktury danych, algorytmy. Oprogramowanie systemowe (funkcje i cechy systemu operacyjnego, zarządzanie zasobami i zadaniami, programy usługowe systemu operacyjnego). Oprogramowanie narzędziowe (programy antywirusowe, programy archiwizujące, programy dialogowe, programy diagnostyczne i optymalizacyjne). Internet (charakterystyka, funkcje i zastosowania Internetu, usługi dostępne w Internecie, programy eksploracyjne, tworzenie stron WWW). Elementy składu komputerowego (podstawowe zasady typograficzne, podstawy grafiki komputerowej, oprogramowanie do składu komputerowego, kompresja danych w składzie komputerowym, formaty plików). Elementy komputerowej redakcji tekstu (zasady wprowadzania tekstu; formatowanie strony, akapitu, znaku; kroje, stopnie i atrybuty pisma; rodzaje czcionek komputerowych; edycja tabel; edycja wzorów matematycznych; edycja obiektów graficznych; korekta i adiustacja tekstu). Grafika komputerowa (podstawowe pojęcia, grafika rastrowa, grafika wektorowa, animacje komputerowe). Elementy analizy danych (obszary zastosowań analizy danych w ekonomii; komputerowa analiza danych). Elementy analizy danych w arkuszu kalkulacyjnym (struktura arkusza kalkulacyjnego; typy i struktury danych; wyrażenia, argumenty i operatory; funkcje standardowe; podstawowe operacje edycyjne; elementy graficznej prezentacji danych; algorytmizacja problemów ekonomicznych; elementy statystycznej analizy danych; elementy analizy finansowej). Elementy baz danych (modele baz danych, zarządzanie danymi, zastosowania ekonomiczne). 7. Metodyka zajęć: indywidualne projekty, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania 6

wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania cyfrowych systemów komputerowych sprzętu i oprogramowania umiejętności: korzystanie ze sprzętu i podstawowego oprogramowania komputerowego [1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004. [2] Duch W., Fascynujący świat komputerów, NAKOM, Poznań 1997 [http://www.fizyka.umk.pl/~duch/book-fsk.html]. [3] Duch W., Fascynujący świat programów komputerowych, NAKOM, Poznań 1997 [http://www.fizyka.umk.pl/~duch/book-fsk.html]. [4] Harel D., Rzecz o istocie informatyki algorytmika, WNT, Warszawa 1992. [5] Wirth N., Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa 1989. [6] Sklar J., Zasady tworzenia stron WWW, Wydawnictwo RM, Warszawa 2001. [7] Stephens R., Algorytmy i struktury danych z przykładami w Delphi, Helion, Gliwice 2000. 1. Przedmiot: INFORMATYKA I 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: 3. Typ studiów: stacjonarne magisterskie / studia wieczorowe / niestacjonarne studia magisterskie / niestacjonarne studia zawodowe (ZOD) Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS laboratoria 15 / 15 / 15 / 15 I / I / I / I I / I / I / I 1 / 1 / 2 / 2 5. Prowadzący: prof. AE dr hab. Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej- Kolasa, dr Adam Kurzydłowski, dr Aneta Rybicka, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, mgr Marta Dziechciarz, mgr Justyna Wilk, mgr Bartłomiej Jefmański, mgr Marcin Pełka tel. 075 75 38 342, 075 75 38 271, 075 75 38 273, 075 75 38 277 budynek-nr pokoju: A-95, B-11, B-27, B-28 Elementy architektury i funkcjonowania komputera. Podstawy arytmetyczne i logiczne oraz metody kodowania danych. Podstawowe charakterystyki wybranych elementów sprzętu komputerowego. Charakterystyka oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego na przykładach najbardziej popularnych programów. Oprogramowanie systemowe (funkcje systemu operacyjnego, zarządzanie katalogami i plikami, zarządzanie dyskami i urządzeniami zewnętrznymi, zarządzanie zadaniami, konfigurowanie i optymalizacja systemu, programy usługowe). Oprogramowanie narzędziowe (programy antywirusowe, programy archiwizujące). Internet (charakterystyka, funkcje i zastosowania Internetu, usługi dostępne w Internecie, programy eksploracyjne, projektowanie stron WWW). Elementy komputerowej redakcji tekstu. Podstawowe zasady typografii i składu publikacji do druku. Projektowanie i tworzenie profesjonalnych dokumentów i publikacji. Zasady wprowadzania i edycji tekstu, tabel, wzorów matematycznych i obiektów graficznych. Skład komputerowy opracowań zwartych. 7

Grafika menedżerska i prezentacyjna (podstawowe pojęcia; grafika rastrowa; grafika wektorowa; animacje komputerowe). 7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania cyfrowych systemów komputerowych sprzętu i oprogramowania umiejętności: korzystanie ze sprzętu i podstawowego oprogramowania komputerowego (systemowego, narzędziowego i użytkowego) [1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004. [2] Duch W., Fascynujący świat komputerów, NAKOM, Poznań 1997 [http://www.fizyka.umk.pl/~duch/book-fsk.html]. [3] Duch W., Fascynujący świat programów komputerowych, NAKOM, Poznań 1997 [http://www.fizyka.umk.pl/~duch/book-fsk.html]. [4] Chwałowski R., Typografia typowej książki, HELION, Gliwice 2002. [5] Wheeler S.G., Wheeler G.S., Typografia komputerowa, EXIT, Warszawa 1998. [6] Sklar J., Zasady tworzenia stron WWW, Wydawnictwo RM, Warszawa 2001. 1. Przedmiot: INFORMATYKA II 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Informatyka I 3. Typ studiów: stacjonarne magisterskie / stacjonarne studia zawodowe / niestacjonarne studia magisterskie / niestacjonarne studia zawodowe (ZOD) laboratoria 15 / 15 / 15 / 15 III / II / II / II II / I / I / I 2 / 2 / 2 / 2 6. Prowadzący: prof. AE dr hab. Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej- Kolasa, dr Adam Kurzydłowski, dr Aneta Rybicka, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, mgr Marta Dziechciarz, mgr Justyna Wilk, mgr Bartłomiej Jefmański, mgr Marcin Pełka tel. 075 75 38 342, 075 75 38 271, 075 75 38 273, 075 75 38 277 budynek-nr pokoju: A-95, B-11, B-27, B-28 Elementy analizy danych (metody analizy danych, obszary zastosowań analizy danych w ekonomii, komputerowa analiza danych). Podstawy analizy danych w arkuszu kalkulacyjnym. Struktura pliku arkusza kalkulacyjnego (skoroszyt, arkusz, kolumny i wiersze, komórki, adresowanie komórek). Typy i struktury danych. Wyrażenia, argumenty i operatory. Funkcje standardowe arkusza kalkulacyjnego. Podstawowe operacje edycyjne. Elementy graficznej prezentacji danych. Formatowanie danych i komórek. Projektowanie układu danych w arkuszu kalkulacyjnym i przygotowywanie wydruków. Elementy programowania w arkuszu kalkulacyjnym. Algorytmizacja problemów ekonomicznych. Elementy statystycznej analizy danych. Elementy analizy finansowej. Analiza scenariuszy. 8

Arkusz kalkulacyjny jako narzędzie wspomaganie decyzji menedżerskich. Rozwiązywanie zadań optymalizacji. Podstawy modelowania symulacyjnego. Wprowadzenie do analizy ekonometrycznej. 7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania arkuszy kalkulacyjnych umiejętności: wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w rozwiązywaniu zadań ekonomicznych [1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004. [2] Szapiro T. (red.), Decyzje menedżerskie z Excelem. PWE, Warszawa 2000. [3] Liengme B.V., Microsoft Excel w biznesie i zarządzaniu. Wydawnictwo RM, Warszawa 2002. [4] Middleton M.R., Microsoft Excel w analizie danych. Wydawnictwo RM, Warszawa 2004. [5] Michalski W., Arkusze kalkulacyjne w zastosowaniach praktycznych, MIKOM, Warszawa 1996. 1. Przedmiot: INFORMATYKA III 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Informatyka I, II 3. Typ studiów: stacjonarne magisterskie laboratoria 15 VI III 1 7. Prowadzący: prof. AE dr hab. Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej- Kolasa, dr Adam Kurzydłowski, dr Aneta Rybicka, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, mgr Marta Dziechciarz, mgr Justyna Wilk, mgr Bartłomiej Jefmański, mgr Marcin Pełka tel. 075 75 38 342, 075 75 38 271, 075 75 38 273, 075 75 38 277 budynek-nr pokoju: A-95, B-11, B-27, B-28 Elementy programowania w języku Visual Basic. Algorytm, formy notacji algorytmów, złożoność algorytmów, poprawność algorytmów, opracowanie algorytmu obliczeniowego zadania ekonomicznego. Zasady tworzenia aplikacji, projektowanie aplikacji. Zasady programowania obiektowego (obiekty, właściwości i metody, zdarzenia). Edytor programów źródłowych. Struktura programu komputerowego. Stałe i zmienne, zasięg zmiennych. Typy i struktury danych. Podprogramy (funkcje i procedury) i ich zastosowania w programie. Instrukcje warunkowe i iteracyjne. Słowa kluczowe, instrukcje i funkcje języka Visual Basic. Obiekty standardowe i elementy sterujące. Komunikacja z użytkownikiem (tworzenie interfejsu). Zarządzanie danymi i obsługa plików. Programowanie algorytmów obliczeniowych (matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych, symulacyjnych, analizy danych). Przykłady implementacji algorytmów w ję- 9

zyku Visual Basic. Przygotowanie kompletnego programu i testowanie jego poprawności. 7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania wiadomości: poznanie zasad programowania w arkuszu kalkulacyjnym umiejętności: tworzenie programów w celu realizacji specyficznych zadań obliczeniowych na gruncie ekonomii [1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004. [2] Snarska A., Ćwiczenia z makropoleceń w Excelu, MIKOM, Warszawa 2000. [3] Roman S., Excel. Makrodefinicje, HELION, Gliwice 2000. [4] Korol J., Visual Basic dla aplikacji w Excelu, MIKOM, Warszawa 1996. [5] Galińska B., Excel 97/5.0 dla zaawansowanych, Centrum Komputerowe ZETO, Łódź 1998. 1. Przedmiot: INFORMATYKA IV 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Informatyka I, II, III 3. Typ studiów: stacjonarne magisterskie laboratoria 15 VIII IV 1 8. Prowadzący: prof. AE dr hab. Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej- Kolasa, dr Adam Kurzydłowski, dr Aneta Rybicka, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, mgr Marta Dziechciarz, mgr Justyna Wilk, mgr Bartłomiej Jefmański, mgr Marcin Pełka tel. 075 75 38 342, 075 75 38 271, 075 75 38 273, 075 75 38 277 budynek-nr pokoju: A-95, B-11, B-27, B-28 Zastosowania ekonomiczne baz danych. Pojęcie bazy danych. Rodzaje baz danych. Modele danych i systemy zarządzania bazami danych. Charakterystyka relacyjnych baz danych. Systemy zarządzania relacyjną bazą danych. Pojęcie normalizacji schematu relacji (tabeli). Języki manipulowania danymi w relacyjnych bazach danych. podstawowe typy relacji. Operacje na relacjach (projekcja, selekcja, złączenie). Projektowanie relacyjnej bazy danych. Typy i struktury danych. Tworzenie plików bazy danych. Struktura pliku bazy danych (schemat relacji). Gromadzenie danych. Aktualizacja danych. Porządkowanie danych. Wyszukiwanie danych. Metody selekcji i prezentacji danych. Tworzenie formularzy. Generowanie raportów. Elementy programowania systemów baz danych. Przykład wykorzystania relacyjnej bazy danych. Programowanie w języku SQL (Structured Query Language). Środowiska i aplikacje z implementacją języka SQL. Podstawowe pojęcia i składnia języka SQL. Tworzenie, modyfikacja i przeszukiwanie tabel. Typy danych w tabelach SQL. Zapytania, złączenia i perspektywy. Obliczenia arytmetyczne i statystyczne w języku SQL. Przykłady wykorzystania SQL w systemach baz danych. 10

7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania systemów zarządzania bazą danych umiejętności: wykorzystanie systemu zarządzania bazą danych do realizacji zadań ekonomicznych [1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004. [2] Banachowski L., Bazy danych. Tworzenie aplikacji, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1998. [3] Nabiałek T., ABC... Accessa, Edition 2000, Kraków 2000. [4] Kuciński K., Poznajemy Accessa 2000, Edition 2000, Kraków 2000. [5] Krzymowski B., Access 97 PL, HELP, Warszawa 1997. [6] Harrington J.L., SQL dla każdego, MIKOM, Warszawa 1998. [7] Wellesley Software, SQL. Język relacyjnych baz danych. WNT, Warszawa 1995. 1. Przedmiot: INFORMATYKA MENEDŻERSKA BLOK B 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Informatyka I, II 3. Typ studiów: stacjonarne magisterskie blok B laboratoria 15 VI III 1 5. Prowadzący: prof. AE dr hab. Andrzej Bąk, dr Adam Kurzydłowski, mgr Marta Dziechciarz, mgr Justyna Wilk tel. 075 75 38 342, 075 75 38 271, 075 75 38 273, 075 75 38 277 budynek-nr pokoju: A-95, B-11, B-27, B-28 7. Program przedmiotu: Zastosowanie podstawowego oprogramowania użytkowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, system zarządzania bazą danych, oprogramowanie statystyczne) do rozwiązywania wybranych problemów ekonomicznych. Projektowanie i przygotowywanie profesjonalnych dokumentów i opracowań zwartych w edytorze tekstu. Projektowanie układu obliczeń i prezentacji danych w arkuszu kalkulacyjnym. Architektura baz danych i projektowanie struktury bazy danych. Zasady gromadzenia, aktualizacji, porządkowania, selekcji i prezentacji danych. Algorytmizacja i rozwiązywanie wybranych problemów ekonomicznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego. Elementy modelowania procesów ekonomicznych. Podstawowe zasady modelowania symulacyjnego, analizy wrażliwości i analizy scenariuszy oraz problematyka optymalizacji przedsięwzięć ekonomicznych. Opracowanie kompleksowej analizy ekonomicznej (sformułowanie problemu, dane, metody badawcze, oprogramowanie komputerowe, wnioski, literatura, komputerowy skład i prezentacja raportu). 8. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty 9. Cel dydaktyczny przedmiotu: wiadomości: poznanie zasad organizacji i realizacji badań ekonomicznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego umiejętności: samodzielne opracowanie kompleksowego badania ekonomicznego 11

[1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004. [2] Szapiro T. (red.), Decyzje menedżerskie z Excelem, PWE, Warszawa 2000. [3] Hellwig Z. (red.), Maszyny cyfrowe i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 1989. [4] Michalski W., Arkusze kalkulacyjne w zastosowaniach praktycznych, MIKOM, Warszawa 1996. [5] Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999. 1. Przedmiot: INFORMATYKA III 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Informatyka I, II 3. Typ studiów: niestacjonarne studia magisterskie / niestacjonarne studia zawodowe (ZOD) laboratoria 15 / 15 III / III II / II 2 / 2 5. Prowadzący: prof. AE dr hab. Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej- Kolasa, dr Adam Kurzydłowski, dr Aneta Rybicka, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, mgr Marta Dziechciarz, mgr Justyna Wilk, mgr Bartłomiej Jefmański, mgr Marcin Pełka tel. 075 75 38 342, 075 75 38 271, 075 75 38 273, 075 75 38 277 budynek-nr pokoju: A-95, B-11, B-27, B-28 Zastosowania ekonomiczne baz danych. Pojęcie bazy danych. Rodzaje baz danych. Modele danych i systemy zarządzania bazami danych. Charakterystyka relacyjnych baz danych. Systemy zarządzania relacyjną bazą danych. Pojęcie normalizacji schematu relacji (tabeli). Języki manipulowania danymi w relacyjnych bazach danych. podstawowe typy relacji. Operacje na relacjach (projekcja, selekcja, złączenie). Projektowanie relacyjnej bazy danych. Typy i struktury danych. Tworzenie plików bazy danych. Struktura pliku bazy danych (schemat relacji). Gromadzenie danych. Aktualizacja danych. Porządkowanie danych. Wyszukiwanie danych. Metody selekcji i prezentacji danych. Tworzenie formularzy. Generowanie raportów. Przykład wykorzystania relacyjnej bazy danych. 7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania systemów zarządzania bazą danych umiejętności: wykorzystanie systemu zarządzania bazą danych do realizacji zadań ekonomicznych [1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004. [2] Banachowski L., Bazy danych. Tworzenie aplikacji, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1998. [3] Nabiałek T., ABC... Accessa, Edition 2000, Kraków 2000. [4] Kuciński K., Poznajemy Accessa 2000, Edition 2000, Kraków 2000. 12

[5] Krzymowski B., Access 97 PL, HELP, Warszawa 1997. 1. Przedmiot: INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI (wykład do wyboru) 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Prawo, Finanse publiczne, Teoria i analiza rynku, Metody oceny projektów gospodarczych 3. Typ studiów: stacjonarne magisterskie / niestacjonarne magisterskie / uzupełniające studia magisterskie wykłady 15 / 14 / 12 IX / VII / III V / IV / II 1 / 4 / 2 5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz tel. 075 75 38 270 nr pokoju: 10; budynek: B Nieruchomość jako specyficzne dobro ekonomiczne (definicja nieruchomości, cechy nieruchomości, rodzaje nieruchomości, funkcje nieruchomości w gospodarce rynkowej, nieruchomość jako instrument rynku kapitałowego). Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości (definicja rynku nieruchomości, miejsce rynku nieruchomości, popyt-podaż i cena na rynku nieruchomości, funkcje rynku nieruchomości, podmioty działające na rynku nieruchomości, warunki sprawnego funkcjonowania rynku nieruchomości). Inwestowanie w nieruchomości jako instrument inwestycji rzeczowych (zalety i wady inwestowania w nieruchomości, metody niwelowania wad nieruchomości jako waloru inwestycyjnego, inwestorzy na rynku nieruchomości). Rynek nieruchomości a rynek finansowy zagadnienia dywersyfikacji finansowego portfela inwestycyjnego o aktywa z rynku nieruchomości. Uwarunkowania decyzji o inwestowaniu na rynku nieruchomości (prawa do nieruchomości jako przedmiot inwestowania na rynku nieruchomości, uwarunkowania wpływające na poziom ryzyka inwestycyjnego, hipoteka jako narzędzie reinwestycji, rynkowe uwarunkowania decyzji inwestowania w nieruchomości). Podejmowanie decyzji inwestowania w nieruchomości (tradycyjne i dynamiczne kryteria inwestowania, wartość nieruchomości jako kryterium inwestowania w nieruchomości - pojęcie wartości nieruchomości, rodzaje wartości nieruchomości, określanie wartości nieruchomości). 7. Metodyka zajęć: studium przypadku. wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania rynku nieruchomości oraz uwarunkowań i kryteriów podejmowania decyzji o inwestowaniu w nieruchomości, umiejętności praktyczne: podejmowanie umotywowanych decyzji o inwestowaniu w nieruchomości. [1] Inwestowanie w nieruchomości. Pod red. E. Kucharskiej-Stasiak. Łódź: Wydawnictwo Instytut Nieruchomości VALOR 1999. [2] Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006. 13

[3] Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K.: Ile jest warta nieruchomość. Warszawa: Poltext 2004. [4] Prystupa M., Rygiel K.: Nieruchomości. Definicje, funkcje i zasady wyceny. Warszawa: Wyższa Szkoła Hadlu i Finansów Międzynarodowych 2003. [5] Vademecum zarządcy nieruchomości. Red. W. Brzeski. Kraków: Krakowski Instytut Nieruchomości 2003. 1. Przedmiot: MATEMATYKA 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: 3. Typ studiów: stacjonarne magisterskie dzienne / wieczorowe / niestacjonarne studia magisterskie / niestacjonarne studia zawodowe (ZOD) wykłady 15, 15 / 15, 15 / 15, 15 I, II / I, II / I, II I / I / I / I / 15, 15 / I, II 5, 9 / 5, 8 / 7, ćwiczenia 30, 30 / 30, 30 / 30, 30 I, II / I, II / I, II I / I / I / I 8 / 7, 8 / 30, 30 / I, II 5. Prowadzący: dr Anna Piwecka Staryszak, dr Artur Zaborski, dr Mirosława Sztemberg- Lewandowska tel. 075 75 38 275; 075 75 38 275; 075 75 38 276 nr pokoju: 84, 84; 25; budynek: A, A, B Semestr I: Geometria analityczna przestrzeni wielowymiarowej. Wielowymiarowe uogólnienia podstawowych pojęć geometrii. Punkt wielowymiarowy w roli decyzji ekonomicznej. Metryka i norma w problemach opisu modelu ekonometrycznego. Zależność liniowa wektorów i jej znaczenie dla ilościowego zapisu warunków w modelu decyzyjnym. Wykorzystanie pojęć prostej, hiperpłaszczyzny i półprzestrzeni w formułowaniu mikroekonomicznych relacji liniowych. Wielościany wielowymiarowe i ich rola w problematyce decyzyjnej. Kula, sfera i zbiory wypukłe w n wymiarowej przestrzeni liniowej jako narzędzia opisu w teorii podejmowania decyzji. Algebra liniowa wprowadzenie do zastosowań rachunku macierzowego w ekonometrii i analizie decyzyjnej. Zapis macierzowy układu relacji liniowych i jego związek z modelami makro i mikroekonomicznymi. Algebra macierzy. Technika wyznacznikowa i jej zastosowanie w rozwiązywaniu układów równań. Rachunkowe problemy rozwiązywania układów równań i nierówności liniowych ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru ekonomicznego. Wartości własne, wielomiany charakterystyczne i formy kwadratowe z zastosowaniami do statystyki i modeli przepływów międzygałęziowych. Semestr II: Analiza matematyczna. Funkcje jednej i wielu zmiennych rzeczywistych. Liczba Eulera i logarytm naturalny oraz związki tych pojęć z praktyką ekonomiczną. Rozwiniecie funkcji w szereg potęgowy i zastosowania w ekonomii i statystyce. Ekstrema lokalne, globalne i warunkowe i ich rola w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Idea programowania liniowego i nieliniowego w zastosowaniach mikroekonomicznych. Problemy całkowe stosowane w naukach ekonomicznych. Pojecie całki nieoznaczonej i oznaczonej. Rachunkowe problemy całkowe. Przykłady zastosowań w praktyce. Całkowa- 14

nie numeryczne, metoda trapezów i metoda Simpsona, wyznaczanie stałych matematycznych. Pojecie równania różniczkowego jako modelu zmian. 7. Metodyka zajęć: zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania. wiadomości: poznanie podstawowych pojęć geometrii, algebry liniowej i analizy matematycznej. umiejętności: budowanie i badanie ilościowych modeli decyzyjnych przy pomocy matematyki stosowanej. [1] Mostowski A., Stark M., Algebra liniowa. PWN Warszawa 1974. [2] Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach. PWN Warszawa 1980. [3] Bażańska T., Karwacka I., Nykowska M., Zadania z matematyki. PWN Warszawa 1977. [4] Fichtencholz G., Rachunek różniczkowy i całkowy. PWN Warszawa 1972. [5] Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii. PWN Warszawa 2000. [6] Piwecka Staryszak A. (red.), Wykłady z matematyki dla studentów uczelni ekonomicznych. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004. 1. Przedmiot: MATEMATYKA FINANSOWA BLOK A 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Matematyka, Mikroekonomia 3. Typ studiów: stacjonarne magisterskie ćwiczenia 15 VI III 1 5. Prowadzący: dr Artur Zaborski tel. 075 75 38 275 nr pokoju: 84; budynek: A Wyjaśnienie podstawowych pojęć matematyki finansowej: odsetki, stopa procentowa, kapitalizacja, dyskontowanie, wartość teraźniejsza, wartość przyszła. Oprocentowanie lokat przy różnych modelach kapitalizacji: kapitalizacja prosta i złożona, kapitalizacja niezgodna (kapitalizacja w podokresach i nadokresach, względna stopa procentowa), kapitalizacja ciągła, kapitalizacja przy zmiennej stopie procentowej, równoważność warunków oprocentowania (równoważna i efektywna stopa procentowa). Proste i złożone oprocentowanie wkładów oszczędnościowych przy różnych założeniach dotyczących okresów wpłat, okresów oprocentowania i okresów kapitalizacji (wkłady zgodne i niezgodne). Rozliczenia związane ze spłatą długów i kredytów: ustalanie planu spłaty długu, zgodne spłaty długu o ustalonych ratach kapitałowych lub zadanych kwotach płatności, niezgodne spłaty długu w równych ratach kapitałowych lub w stałych kwotach płatności, średni okres spłaty kredytu, efektywny koszt kredytu. 7. Metodyka zajęć: zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania wiadomości: poznanie podstawowych pojęć i zasad arytmetyki finansowej, 15

umiejętności: wyznaczanie wartości pieniądza z uwzględnieniem jej zmian związanej z upływem czasu, konstruowanie planów spłaty długów. [1] Dobija M., Smaga E., Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej. PWN, Warszawa-Kraków 1996. [2] Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe. PWN, Warszawa 1993. [3] Sobczyk M., Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997. [4] Smaga E., Arytmetyka finansowa. PWN, Warszawa-Kraków 1999. 1. Przedmiot: METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH MARKETINGOWYCH 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Statystyka, Ekonometria, Marketing 3. Typ studiów: dzienne ćwiczenia 15 VII IV AE 2 5. Prowadzący: dr Aneta Rybicka tel. 0757538271 nr pokoju: 11; budynek: B Dane marketingowe skale pomiarowe: rola skal pomiarowych w badaniach marketingowych, typy skal pomiarowych i ich charakterystyka (podstawowe własności skal pomiaru, reguły teorii pomiaru, metody i techniki dopuszczalne w odniesieniu do poszczególnych skal pomiaru), pomiar postaw nabywców (skalowanie jednowymiarowe i wielowymiarowe, skale pomiaru postaw nabywców skale podstawowe: nominalna, pozycyjna (rating scale), rangowa, stałych sum, zamiarów zakupu, porównywania parami; skale specyficzne: semantyczna Osgooda, Stapela-Crespiego, Likerta), dopuszczalne działania na liczbach (zasady przekształcania skal pomiarowych, transformacja normalizacyjna i ujednolicanie zmiennych), pomiar podobieństwa obiektów z punktu widzenia skal pomiarowych, strategie postępowania w badaniach statystycznych w przypadku zmiennych mierzonych na różnych skalach. Wielowymiarowe metody analizy danych marketingowych. Metody badania zależności (prezentacja metody, charakterystyka zastosowań marketingowych): analiza regresji wielorakiej; conjoint analysis; drzewa klasyfikacyjne. Metody badania współwystępowania (prezentacja metody, charakterystyka zastosowań marketingowych): analiza czynnikowa; metody klasyfikacji; skalowanie wielowymiarowe; metody porządkowania liniowego. Czynniki decydujące o wyborze metod analizy danych. Podstawowe obszary zastosowań metod analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych: segmentacja rynku i wybór rynków docelowych (fazy w strategicznych badaniach marketingowych, podstawowe pojęcia segmentacji rynku, kryteria segmentacji rynku, segmentacja a priori, post hoc i hybrydowa, klasyfikacja metod segmentacji rynku, ocena przydatności metod segmentacji rynku, przykłady segmentacji a priori i post hoc, wybór rynku docelowego, conjoint analysis w strategicznych badaniach marketingowych), 16

badania związane z produktem (badania związane z kształtowaniem nowego produktu, identyfikacja rynków testowych, określanie pozycji produktu na rynku pozycjonowanie i repozycjonowanie produktu oraz rozpoznawanie luk na rynku, przykłady wykorzystania metod analizy wielowymiarowej w badaniach związanych z produktem), prognozowanie rynku (udziału w rynku, sprzedaży, cen), analiza popytu i rozpoznawanie związków konkurencyjnych, badania preferencji nabywców. 7. Metodyka zajęć: studium przypadków, indywidualne projekty, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania wiadomości: poznanie zasad, metodologii i praktycznych zastosowań metod wielowymiarowych w badaniach marketingowych umiejętności: praktyczne przeprowadzanie badań marketingowych z wykorzystaniem metod wielowymiarowych [1] Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa 1996. [2] Gatnar E., Walesiak M. (red), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004. [3] Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej. Wydawnictwo AE, Wrocław 2002. [4] Walesiak M., Bąk A., Conjoint analysis w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław 2000. [5] Zaborski A., Skalowanie wielowymiarowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001. 1. Przedmiot: PROGNOZOWANIE I SYMULACJE 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Matematyka, Statystyka, Ekonometria 3. Typ studiów: stacjonarne magisterskie / niestacjonarne magisterskie / uzupełniające studia magisterskie wykłady 30 / 30 / 16 VI / VI / II III / III / I ćwiczenia 6 / 6 / 6 VI / VI / II III / III / I 5 / 5 / 4 laboratoria 9 / 9 / 4 VI / VI / II III / III / I 5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz tel. 75 38 270, 75 38 271 nr pokoju: 10, 11; budynek: B Symulacja i prognozowanie. Przyszłość jako przedmiot badań (miejsce prognoz w systematyce zasadniczych projekcji przyszłościowych, podstawy prognozowania, funkcje i klasyfikacje prognoz). Proces prognozowania gospodarczego (specyfika prognozowania gospodarczego, źródła danych wykorzystywanych w prognozowaniu i ich statystyczna obróbka, etapy budowy prognozy, metody prognozowania). Prognozowanie na podstawie szeregu czasowego (modele szeregów czasowych: ze stałym poziomem zmiennej prognozowanej, z trendem, z wahaniami sezonowymi, z wahaniami cyklicznymi, inne modele). 17

Prognozowanie i symulacja na podstawie modelu ekonometrycznego (budowa prognostycznych modeli jednorównaniowych i wielorównaniowych, założenia i reguły prognozowania ekonometrycznego, konstrukcja prognoz, model ekonometryczny jako narzędzie symulacji). Nieklasyczne metody prognozowania (metody modeli dyskretno-ciągłych, metody analogii historycznych i przestrzenno-czasowych, metody heurystyczne, metoda scenariusza symulacyjne walory przedmiotowych narzędzi). Komputerowy pakiet statystyczny w obróbce danych wyjściowych, symulacji i konstrukcji prognoz. 7. Metodyka zajęć: studium przypadku, ćwiczenia laboratoryjne. wiadomości: poznanie istoty i celowości prognozowania oraz symulowania rzeczywistości społeczno-gospodarczych, a także narzędzi ich realizacji, umiejętności praktyczne: budowa prognoz gospodarczych oraz symulowanie na modelu z wykorzystaniem komputerowych pakietów statystycznych. [1] Błaszczuk D., Wstęp do prognozowania i symulacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006. [2] Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2003. [3] Manikowski A., Tarapata Z.: Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna 2002. [4] Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Pod red. M. Cieślak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2005. [5] Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S.: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2003. 1. Przedmiot: PROGNOZOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: makroekonomia, ekonomia matematyczna, statystyka, ekonometria, prognozowanie i symulacje. 3. Typ studiów: stacjonarne magisterskie wykłady 5 VIII IV AE 3 ćwiczenia 10 VIII IV AE 5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz tel. 075 75 38 270 nr pokoju: 10; budynek: B Istota i cechy wahań koniunkturalnych w gospodarce rynkowej (pojęcie i morfologia współczesnych wahań koniunkturalnych, mechanizm cyklu koniunkturalnego, teorie cyklu koniunkturalnego, teoretyczna i praktyczna przydatność badań koniunktury gospodarczej). Metody empirycznej analizy koniunktury gospodarczej (diagnoza i prognoza jako formy koniunkturalnych prac analitycznych, główne wskaźniki ogólnogospodarczych wahań koniunkturalnych, metody wyodrębniania wahań koniunkturalnych, wymagania wobec danych dla potrzeb analizy koniunktury). 18

Współczesne metody prognozowania koniunktury gospodarczej (metody dominujące i metody wspomagające, symbioza i wzajemne uzupełnianie się metod). Próby prognozowania koniunktury gospodarczej dla wybranych (przykładowych) obiektów. 7. Metodyka zajęć: studium przypadków. wiadomości: poznanie specyfiki współczesnych wahań koniunkturalnych i metodologicznych zasad ich prognozowania, umiejętności praktyczne: nabycie podstawowych metodycznych umiejętności prognozowania koniunktury gospodarczej. [1] Mocek M. (red.), Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, Wydawnictwo AE, Poznań 2006. [2] Rekowski M. (red.), Koniunktura gospodarcza Polski, Wydawnictwo AE, Poznań 1997. [3] Kowalewski G., Metody badania koniunktury gospodarczej. Wprowadzenie, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002. [4] Lubiński M., Analiza koniunktury i badanie rynków, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002. [5] Cieślak M. (red.),prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wyd. IV zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. [6] Rekowski M. (red.), Wskaźniki wyprzedzające jako metoda prognozowania koniunktury w Polsce, Wydawnictwo AE, Poznań 2003. 1. Przedmiot: RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Prawo gospodarcze 3. Typ studiów: stacjonarne magisterskie / niestacjonarne magisterskie wykłady 30 / 18 VIII / VIII IV / IV 2 / 2 5. Prowadzący: dr Zbigniew Panasiewicz tel. 0 75 75 38 279 nr pokoju: 84; budynek: A Struktura rynku papierów wartościowych i jego miejsce w segmencie rynku finansowego. Pojęcie rynku publicznego i rynku regulowanego. Publiczny obrót pierwotny i publiczny obrót wtórny. Subemitenci inwestycyjni i usługowi. Wymogi i procedury związane z dopuszczeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu. Obowiązki informacyjne spółek. Insiding i inne niedozwolone praktyki na rynku papierów wartościowych. Rodzaje emisji akcji: emisja z prawem poboru, emisja plasowana, emisja założycielska, emisja połączeniowa i parytet zamiany akcji, emisja kapitalizacyjna. Metody przydziału akcji obejmowanych na rynku pierwotnym. Emisja obligacji. Emisja listów zastawnych. Emisja obligacji zamiennych na akcje. Uczestnicy rynku papierów wartościowych. Instytucje nadzorujące rynek. Rola i funkcje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. 19

Instytucje obsługujące obrót papierami wartościowymi. Rola i funkcje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Giełda papierów wartościowych: definicja i funkcje. Rola i funkcje domów maklerskich. Maklerzy i doradcy inwestycyjni. Inwestorzy: inwestorzy instytucjonalni i indywidualni. Fundusze inwestycyjne. Charakterystyka otwartych funduszy inwestycyjnych i ich rodzaje. Charakterystyka zamkniętych funduszy inwestycyjnych i ich rodzaje. Narodowe fundusze inwestycyjne i otwarte fundusze emerytalne. Klasyfikacja inwestorów indywidualnych wg różnych kryteriów. Organizacja i funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych. Funkcje systemu WARSET. Funkcje centralnego systemu notującego. Komunikacja domów maklerskich z Giełdą. Animatorzy rynku i emitenta. Rodzaje zleceń. Sposoby określania limitu ceny w zleceniach. Terminy ważności zleceń. Zlecenia bez limitu ceny. Przykłady posługiwania się różnymi rodzajami zleceń. Prezentacja sytuacji, w których mogą mieć zastosowanie poszczególne rodzaje i cele, jakie można za ich pomocą realizować. Notowania giełdowe. Notowania ciągłe. Notowania w systemie jednolitego kursu dnia z 2-krotnym fixingiem. Harmonogram sesji dla notowań ciągłych oraz dla notowań w systemie kursu jednolitego. Równoważenie rynku jako faza notowań ciągłych. Faza interwencji i dogrywki w notowaniach kursu jednolitego. Zasady przeprowadzania dogrywek. Derywaty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Krótka sprzedaż. Indeksy giełdowe. Konstrukcja indeksów giełdowych: indeks WIG, WIG20, MIDWIG, TECHWIG, NIF. Indeksy branżowe. Dystrybucja informacji o przebiegu notowań i wynikach notowań. Ceduła giełdowa i układ tabel publikowanych w prasie. Obrót pozagiełdowy. Podstawy analizy fundamentalnej i technicznej. Zysk i ryzyko papieru wartościowego. Proste strategie inwestowania w papiery wartościowe. 7. Metodyka zajęć: studium przypadków. wiadomości: poznanie regulacji prawnych obowiązujących na rynku papierów wartościowych, organizacji i zasad funkcjonowania giełd papierów wartościowych; umiejętności: samodzielne inwestowanie na rynku papierów wartościowych, czytanie tabel giełdowych, interpretacja podstawowych wskaźników. [1] Tarczyński W., Rynki kapitałowe, t. I i II. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997. [2] Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1997. [3] Nowak K., Polski rynek kapitałowy. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1998. 1. Przedmiot: WYCENA MIENIA 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Prawo, Prawo gospodarcze, Mikroekonomia, Finanse przedsiębiorstw, Prognozowanie i symulacje, Metody oceny projektów gospodarczych 3. Typ studiów: stacjonarne magisterskie / niestacjonarne magisterskie / uzupełniające studia magisterskie 20