LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r.

Podobne dokumenty
LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r.

LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r.

LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r.

LXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 29 września 2014 r.

XXXX Egzamin dla Aktuariuszy z 9 października 2006 r.

LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r.

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r.

LXXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 23 maja 2016 r.

LXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 28 września 2015 r.

LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r.

XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r.

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r.

LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

LXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2016 r.

XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r.

LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudniaa 2005 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych 17 marca 2008 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

1. Niech g(t) oznacza gęstość wymierania, od momentu narodzin, pewnej populacji mężczyzn. Demografowie zauważyli, że po drobnej modyfikacji: =

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

1. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że noworodek wybrany z populacji, w której śmiertelnością rządzi prawo Gompertza

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 17 stycznia 2005 r.

XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r.

= µ. Niech ponadto. M( s) oznacza funkcję tworzącą momenty. zmiennej T( x), dla pewnego wieku x, w populacji A. Wówczas e x wyraża się wzorem: 1

1. Pięciu osobników pochodzi z populacji, w której pojedyncze życie podlega ryzyku śmierci

XXXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 października 2005 r.

Elementy teorii przeżywalności

LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r.

XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r.

3 Ubezpieczenia na życie

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 marca 2016 r. Część I

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. L Egzamin dla Aktuariuszy z 5 października 2009 r.

Składki i rezerwy netto

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa

01. dla x 0; 1 2 wynosi:

Zadanie 1. O rozkładzie pewnego ryzyka X posiadamy następujące informacje: znamy oczekiwaną wartość nadwyżki ponad 20:

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

Zadanie 1. są niezależne i mają rozkład z atomami: ( ),

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

N ma rozkład Poissona z wartością oczekiwaną równą 100 M, M M mają ten sam rozkład dwupunktowy o prawdopodobieństwach:

Elementy teorii przeżywalności

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

dla t ściślejsze ograniczenie na prawdopodobieństwo otrzymujemy przyjmując k = 1, zaś dla t > t ściślejsze ograniczenie otrzymujemy przyjmując k = 2.

Egzamin XXVII dla Aktuariuszy z 12 października 2002 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIX Egzamin dla Aktuariuszy z 6 kwietnia 2009 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami:

Egzamin dla Aktuariuszy z 6 grudnia 2003 r.

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Zadanie 1. Liczba szkód N w ciągu roku z pewnego ryzyka ma rozkład geometryczny: k =

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

1. Ubezpieczenia życiowe

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń na życie Life Insurance Mathematics. Matematyka Poziom kwalifikacji: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2C

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Zadanie 1. Ilość szkód N ma rozkład o prawdopodobieństwach spełniających zależność rekurencyjną:

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I. Matematyka finansowa

Ubezpieczenia na życie

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r. Część III

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z LOSOWĄ STOPĄ PROCENTOWĄ

Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

UBEZPIECZ SIĘ, NAJLEPIEJ U MATEMATYKA

z przedziału 0,1 liczb dodatnich. Rozważmy dwie zmienne losowe:... ma złożony rozkład dwumianowy o parametrach 1,q i, gdzie X, wszystkie składniki X

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Parametr Λ w populacji ubezpieczonych ma rozkład dany na półosi dodatniej gęstością: 3 f

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

Egzamin dla Aktuariuszy z 19 cze1,\ ?99 r. Matematyka finansowa. Czas 1.:gzammu I OO mm ut. Część I. Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:...

Transkrypt:

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część II Matematyka ubezpieczeń życiowych Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut Warszawa, 4 kwietnia 2011 r.

1. Dane są wartości: x = E( min ( T ( x), n) ) = 43, 79246 oraz Var( min ( T ( x), n) ) = 419, 960 : e n Oblicz przybliżoną wartość a dla d = 0, 01. x : n (A) 22,10 (B) 27,10 (C) 32,10 (D) 37,10 (E) 42,10 1

2. Na osobę 60-letnią wystawiono ubezpieczenie rentowe, wypłacające dożywotnie świadczenie z intensywnością 10 000 na rok. Na hipotece nieruchomości zabezpieczono jednorazową składkę netto za to ubezpieczenie, płatną w momencie śmierci w wysokości JSN 60+ T (60) = 400 000 - k e 60+ T (60). Dla populacji de Moivre a z parametrem w = 100 oraz intensywności oprocentowania d = 0, 05 podaj wysokość k, spełniającego zasadę aktuarialnej równoważności. Wskaż najbliższą wartość. o (A) 8 845 (B) 9 245 (C) 9 645 (D) 10 045 (E) 10 465 2

3. Rozważamy ubezpieczenie na życie dla (25), które na koniec roku śmierci wypłaci ( ( 25) 1, 5) min K + zł. Na początku j-tego roku ubezpieczony płaci składkę w wysokości min ( j, 5) P, gdzie P skalkulowano na poziomie netto. Oblicz V 5 czyli rezerwę składek netto po 5 latach. Dane są: i = 5%, R = 116 25 029, S = 9 146 994, 25 Wybierz odpowiedź najbliższą. R 30 = 102 641, S = 6 664 576, a& & = 18, 54690. 30 30 (A) 0,08395 (B) 0,10395 (C) 0,12395 (D) 0,14395 (E) 0,16395 3

4. Rozważamy ubezpieczenie emerytalne dla (x), które polega na tym, że przez najbliższe 35 lat będzie on płacił coroczną składkę netto w wysokości P. Po dożyciu do wieku (x+35) zacznie otrzymywać emeryturę dożywotnią w wysokości 1 na początku każdego roku. W przypadku śmierci przed osiągnięciem wieku x+35 uposażeni otrzymają na koniec roku śmierci 50 % sumy wpłaconych składek (bez odsetek). Dane są: i = 5%, 34 V = 8, 53841; 36 V = 9, 02911; q = 0, x+34 03226 Oblicz P. Wybierz odpowiedź najbliższą. q x+35 = 0,03459 (A) 0,055 (B) 0,075 (C) 0,095 (D) 0,115 (E) 0,135 4

5. Rozważamy ubezpieczenie ciągłe ogólnego typu z funkcją intensywności składki p (t) oraz funkcją świadczenia śmiertelnego c (t). Kontrakt skalkulowany jest na poziomie netto. Parametr d > 0 to techniczna intensywność oprocentowania. Wiadomo ponadto, że dla każdego t 20 zachodzi związek: V c( t) m + 0,02 -p ( t) = d + m x+ t ( ). t Oblicz wartość V (10). Wybierz odpowiedź najbliższą. x+ t (A) 0,2 (B) 0,25 (C) 0,3 (D) 0,35 (E) 0,4. 5

6. Rozważamy dyskretny typ n-letniego ubezpieczenia na życie i dożycie z sumą ubezpieczenia 100 000 zł oraz roczną składką 2580 zł, płatną przez cały okres ubezpieczenia. Po k latach ubezpieczony chce utrzymać dotychczasową wysokość składki oraz pobrać bezzwrotnie 50 000 zł, zmniejszając w ten sposób rezerwę netto. Podaj nową sumę ubezpieczenia. Dane są: a& & x = 13,620 a& 4, 327 : n x = + k : n-k Wskaż najbliższą wartość. & i = 5 % (A) 33 000 (B) 34 000 (C) 35 000 (D) 36 000 (E) 37 000 6

7. W populacji z wykładniczym rozkładem czasu trwania życia, m = 0, 03, rozpatrujemy ciągłe ubezpieczenie na życie i dożycie, zawarte na 20 lat ze składką o stałej intensywności, płatną przez cały okres ubezpieczenia. Po 10 latach ubezpieczony poprosił o zmianę warunków ubezpieczenia: obniżenie składki netto do 2/3 dotychczasowego poziomu, utrzymanie dotychczasowej sumy ubezpieczenia oraz odpowiednie dostosowanie okresu ubezpieczenia (czyli także okresu płatności składek). Dla d = 0, 07 podaj nowy okres trwania ubezpieczenia, liczony od momentu konwersji polisy. Wskaż najbliższą wartość. (A) 12,97 (B) 13,02 (C) 13,07 (D) 13,12 (E) 13,17 7

8. Rozważamy emeryturę małżeńską dla (x) oraz (y). Ona (x) jest wylosowana z populacji wykładniczej z m º 0, 01. Natomiast on (y) jest wylosowany z x+t populacji wykładniczej z m º 0, 02. Za jednorazową składkę netto SJN kupują y+t następujące świadczenie emerytalne. Póki żyją oboje i ( E( T( x) ) E( T ( y) )) t < min, otrzymują emeryturę z intensywnością A na rok (w postaci renty ciągłej). Gdy żyją oboje, ale intensywność emerytury wynosi ( E ( T ( x) ), E( T ( y) )) < t max ( E( T ( x) ), E( T ( y) )) min < 0,9A. Wreszcie, gdy żyją oboje, ale ( E( T( x) ) E( T( y) )) t > max, intensywność świadczenia wynosi 0,8 A. Natomiast po pierwszej śmierci intensywność świadczenia emerytalnego wynosi oprocentowania wynosi d = 0, 03. Oblicz SJN. Zakładamy, że T (x) i T (y) są niezależnymi zmiennymi losowymi. Wybierz odpowiedź najbliższą. 0,7A. Techniczna intensywność (A) 19A (B) 22A (C) 25A (D) 28A (E) 31A. 8

9. Rozważamy roczne ubezpieczenie dla osoby (x) na kwotę 100 000 zł. Życie ubezpieczonego jest narażone na trzy niezależne od siebie ryzyka. Pierwsze jest typowym demograficznym ryzykiem śmierci q. * (1) 1 x Drugie wiąże się ze specyficznym schorzeniem ubezpieczonego Trzecie wynika ze szczególnego trybu życia ubezpieczonego * (3) 1 x q. * (2) 1 x q. Wszystkie trzy ryzyka mają jednostajny rozkład w ciągu roku. Osoba ta może kupić polisę na dożycie za składkę netto 58 140 zł. Podaj, ile kosztowałoby ubezpieczenie wypłacające na koniec roku 100 000 jedynie w przypadku śmierci spowodowanej trzecim ryzykiem. Dane są: (1) * (2) q 0,05 q 0, 15 * 1 x = 1 x = v=0,96 (A) 21 660 (B) 21 860 (C) 22 060 (D) 22 260 (E) 22 460 9

10. W pewnym planie emerytalnym przejście na emeryturę następuje nie później niż w ( t ) wieku 60 lat ( l 0 ). Wiadomo, że aktywny (płacący składki) uczestnik planu 60 = w wieku (x) lat, przechodzi przed osiągnięciem 60 lat w stan nieaktywny zgodnie z prawem de Moivre'a z granicznym wiekiem 120 lat. Wyznacz obecną wartość (na początek roku, przed zapłaceniem składki) przyszłych składek 40 letniego uczestnika planu, jeżeli wiadomo, że: składka płacona jest na początku każdego roku w wysokości 10% od 12 wynagrodzeń ze stycznia, obecne roczne wynagrodzenie 40 letniego uczestnika planu wynosi 50 000 zł, wynagrodzenie zmienia się raz w roku, tuż przed zapłaceniem składki, zgodnie z formułą S 1 = 1-0.0125k 40+ k, pracownicy, przechodzący na emeryturę dokładnie w wieku 60 lat, dostają w ostatnim dniu pracy jednorazową premię równą 12 wynagrodzeniom miesięcznym. Należna składka emerytalna (10% premii) pobierana jest w ostatnim dniu roku, v = 0. 95. Podaj najbliższą wartość. (A) 56 115 (B) 58 315 (C) 60 515 (D) 62 715 (E) 65 915 10

LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Matematyka ubezpieczeń życiowych Arkusz odpowiedzi * Imię i nazwisko :...Klucz odpowiedzi... Pesel... Zadanie nr Odpowiedź Punktacja 1 C 2 E 3 A 4 B 5 A 6 E 7 B 8 C 9 A 10 E * Oceniane są wyłącznie odpowiedzi umieszczone w Arkuszu odpowiedzi. Wypełnia Komisja Egzaminacyjna. 11