LXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 28 września 2015 r.

Podobne dokumenty
LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r.

LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r.

LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r.

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r.

LXXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 23 maja 2016 r.

LXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 29 września 2014 r.

XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r.

LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r.

LXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2016 r.

LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r.

1. Niech g(t) oznacza gęstość wymierania, od momentu narodzin, pewnej populacji mężczyzn. Demografowie zauważyli, że po drobnej modyfikacji: =

XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

XXXX Egzamin dla Aktuariuszy z 9 października 2006 r.

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudniaa 2005 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

1. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że noworodek wybrany z populacji, w której śmiertelnością rządzi prawo Gompertza

LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r.

LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r.

LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r.

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 17 stycznia 2005 r.

LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych 17 marca 2008 r.

= µ. Niech ponadto. M( s) oznacza funkcję tworzącą momenty. zmiennej T( x), dla pewnego wieku x, w populacji A. Wówczas e x wyraża się wzorem: 1

1. Pięciu osobników pochodzi z populacji, w której pojedyncze życie podlega ryzyku śmierci

XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

XXXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 października 2005 r.

XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r.

3 Ubezpieczenia na życie

LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r.

Elementy teorii przeżywalności

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. L Egzamin dla Aktuariuszy z 5 października 2009 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r. Część I. Matematyka finansowa

Elementy teorii przeżywalności

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r. Część I

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 marca 2016 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Egzamin XXVII dla Aktuariuszy z 12 października 2002 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

Składki i rezerwy netto

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I

Zadanie 1. są niezależne i mają rozkład z atomami: ( ),

Zadanie 1. Liczba szkód N w ciągu roku z pewnego ryzyka ma rozkład geometryczny: k =

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa

Zadanie 1. O rozkładzie pewnego ryzyka X posiadamy następujące informacje: znamy oczekiwaną wartość nadwyżki ponad 20:

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

01. dla x 0; 1 2 wynosi:

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r.

N ma rozkład Poissona z wartością oczekiwaną równą 100 M, M M mają ten sam rozkład dwupunktowy o prawdopodobieństwach:

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIX Egzamin dla Aktuariuszy z 6 kwietnia 2009 r.

Egzamin dla Aktuariuszy z 6 grudnia 2003 r.

4. Ubezpieczenie Życiowe

dla t ściślejsze ograniczenie na prawdopodobieństwo otrzymujemy przyjmując k = 1, zaś dla t > t ściślejsze ograniczenie otrzymujemy przyjmując k = 2.

REZERWY UBEZPIECZEŃ I RENT ŻYCIOWYCH

Ubezpieczenia na życie

1 Elementy teorii przeżywalności

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH WYKŁAD 5: RENTY ŻYCIOWE

1 Elementy teorii przeżywalności

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

UBEZPIECZ SIĘ, NAJLEPIEJ U MATEMATYKA

Metody aktuarialne - opis przedmiotu

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Parametr Λ w populacji ubezpieczonych ma rozkład dany na półosi dodatniej gęstością: 3 f

1. Ubezpieczenia życiowe

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z LOSOWĄ STOPĄ PROCENTOWĄ

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r. Część III

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

ROZDZIAŁ 5. Renty życiowe

Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

Egzamin dla Aktuariuszy z 7 grudnia 1996 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

4. Ubezpieczenie Życiowe

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

OGÓLNE RENTY ŻYCIOWE

Transkrypt:

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 28 września 2015 r. Część II Matematyka ubezpieczeń życiowych Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut Warszawa, 15 czerwca 2015 r.

1. Ona (0) i on (0) wylosowani są (niezależnie) z populacji de Moivre a z wiekami granicznymi ω, ω, o których zakładamy, że są całkowite oraz, że ω < ω. Prawdopodobieństwo, że części całkowite dalszego trwania życia są równe, wynosi 1/105. Ponadto, prawdopodobieństwo, że ona go przeżyje wynosi 0,5381. Oblicz ω. Wybierz najbliższą odpowiedź. (A) 94 (B) 95 (C) 96 (D) 97 (E) 98 1

2. Rozważamy ciągłe ubezpieczenie na życie dla (24) wylosowanego z populacji de Moivre a z wiekiem granicznym ω = 102, kupowane za pomocą ciągłej życiowej renty składek netto o stałej intensywności netto P. Wypłaci ono uposażonym 1 w chwili śmierci. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że do chwili śmierci ubezpieczony wpłaci nominalnie mniej składek niż wynosi świadczenie, ale uwzględniając oprocentowanie wpłaci więcej składek niż wynosi świadczenie. Techniczna intensywność oprocentowania wynosi δ = 0,04. Wskaż najbliższą odpowiedź. (A) 0,27 (B) 0,29 (C) 0,31 (D) 0,33 (E) 0,35 2

3. Rozpatrujemy populację, której śmiertelność spełnia w każdym roczniku założenia UDD. Wyznacz wartość DA, jeśli dane są: A = 0,243 DA = 3,118 i = 0,05. Wskaż najbliższą wartość. (A) 3,060 (B) 3,063 (C) 3,066 (D) 3,069 (E) 3,072 3

4. Rozważamy ubezpieczenie emerytalne dla (25), które działa następująco: Przez najbliższe 40 lat będzie płacił coroczną składkę netto w wysokości P ; Po dożyciu do wieku 65 zaczyna otrzymywać świadczenie w wysokości E na początku każdego roku aż do śmierci; W przypadku śmierci przed osiągnięciem wieku 65 uposażeni otrzymują jednorazowo połowę wartości aktuarialnej świadczeń emerytalnych obliczonej na hipotetyczny moment jego 65 urodzin; oznaczmy tę kwotę przez D; Dodatkowo w przypadku dożycia do wieku 65 ubezpieczony otrzymuje jednorazowo kwotę D (oprócz wyżej opisanych sukcesywnych świadczeń emerytalnych E). Dane są: i = 4%, a " = 20,810752; A ":" Oblicz P/E. Wskaż najbliższą wartość. = 0,113834; A ":" = 0,139813. (A) 0,132 (B) 0,135 (C) 0,138 (D) 0,141 (E) 0,144 4

5. Rozpatrujemy populację z wykładniczym rozkładem czasu trwania życia z parametrem μ () = 0,03 dla mężczyzn oraz μ () = 0,02 dla kobiet. Ubezpieczyciel sprzedaje bezterminowe ubezpieczenie na życie z sumą ubezpieczenia 100 000 zł płatną w momencie śmierci oraz dożywotnią składką płaconą ze stałą intensywnością. Ubezpieczyciela obowiązuje zakaz rozróżniania płci w taryfie składek, więc kalkulację składki oparto na przewidywaniu, że wśród nabywców ubezpieczenia będzie 50% kobiet. Okazało się, że w ubezpieczonej grupie osób było 35% kobiet. Wyznacz wysokość rezerwy na przeciętną polisę w ubezpieczonej grupie po 10 latach ubezpieczenia. Intensywność oprocentowania wynosi δ = 0,04. Wskaż najbliższą wartość. (A) 996 (B) 1 010 (C) 1 024 (D) 1 038 (E) 1 052 5

6. Rozważamy ciągłe ubezpieczenie terminowe (n-letnie) dla (x). Składkę jednorazową netto oznaczamy tradycyjnie symbolem A :. Dane są: A : = 0,1343554; δ = 0,039;, μ = 0,00387;, μ = 0,03309;, A : = 0,1714596.. Oblicz przybliżoną wartość A /:. Wskaż najbliższą wartość. (A) 0,1354 (B) 0,1362 (C) 0,1370 (D) 0,1378 (E) 0,1386 6

7. Rozpatrujemy dyskretny typ bezterminowego ubezpieczenia na życie ze składką brutto płaconą w stałej wysokości przez okres zadeklarowany w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczony w wieku x lat wybrał 30-letni okres płacenia składki. Bez względu na okres płacenia składek ubezpieczyciel ponosi te same koszty początkowe na 1 złotówkę sumy ubezpieczenia. Po 10 latach ubezpieczenia (") rezerwa na koszty początkowe osiągnęła wartość " V = 0,025369 na złotówkę sumy ubezpieczenia. W tym momencie ubezpieczony postanowił skrócić okres płacenia składek do 20 lat, więc ubezpieczyciel przeliczył składki pozostające do zapłacenia w pozostałych 10 latach oraz skorygował stan rezerw na moment konwersji tego ubezpieczenia. (") Ile wynosi nowa wartość rezerwy na koszty początkowe " V Dane są: tuż po konwersji? (") P = 0,0021682 czyli roczna składka na koszty początkowe przy 30-letniej płatności składek, na 1 zł sumy ubezpieczenia, (") P = 0,0025673 czyli roczna składka na koszty początkowe przy 20-letniej płatności składek, na 1 zł sumy ubezpieczenia, (") P " = 0,072935 czyli roczna składka netto w10-letnim ubezpieczeniu na dożycie, przy 10-letniej płatności składek, na 1 zł sumy ubezpieczenia. Wskaż najbliższą wartość. (A) -0,0203 (B) -0,0201 (C) -0,0199 (D) -0,0197 (E) -0,0195 7

8. Ona (20), wylosowana z populacji wykładniczej z parametrem μ 0,0125, płaci składkę w postaci renty życiowej ciągłej ze stałą intensywnością netto P. Składka ta finansuje emeryturę indywidualną, którą zacznie otrzymywać po dożyciu do wieku 65 z intensywnością 1. On (25), wylosowany z populacji wykładniczej z parametrem μ 0,017, płaci składkę w postaci renty życiowej ciągłej ze stałą intensywnością netto P. Składka ta sfinansuje jego emeryturę indywidualną, którą zacznie otrzymywać po dożyciu do wieku 65 z intensywnością 1. Istnieje możliwość zakupienia dodatkowej polisy Add, która działa w następujący sposób. W przypadku, gdy ona umrze jako pierwsza, i to w ciągu najbliższych 40 lat, intensywność jego przyszłych składek wynosi P /2 na rok. Podobnie, w przypadku, gdy on umrze jako pierwszy, i to w ciągu najbliższych 40 lat, intensywność jej przyszłych składek wynosi P /2. Decydując się na dodatkową polisę Add muszą przez cały okres składkowy płacić składki z intensywnością wyższą o P " (tzn. ona będzie płacić z intensywnością P + P ", a on niezależnie z intensywnością P + P " ). Oblicz P ". Techniczna intensywność oprocentowania wynosi δ = 0,05. Wskaż najbliższą wartość. (A) 0,0056 (B) 0,0060 (C) 0,0064 (D) 0,0068 (E) 0,0072 8

9. Straż Pożarna dołącza do 20-letniej umowy zatrudnienia ubezpieczenie wypłacające odszkodowanie z tytułu poparzeń. Ubezpieczenie wypłaca bezzwłocznie 100 000 zł w przypadku poważnych poparzeń (PP) odniesionych w akcji pożarowej oraz dwie dalsze wypłaty po 100 000 w odstępach rocznych, pod warunkiem dożycia do kolejnego terminu wypłaty. Po poważnym poparzeniu strażak jest przenoszony do innych zajęć i nie jest już narażony na kolejne poparzenia. Następujące oznaczenia identyfikują możliwe stany ubezpieczonego: a p d(p) d(o) aktywny, brak incydentu PP, żyje, wystąpił incydent PP, śmierć w następstwie PP, śmierć z innych przyczyn. Niech x oznacza osiągnięty wiek, r oznacza czas, który upłynął od incydentu PP. Dane są: μ = 0,04; μ () = 0,02; μ (), = 0,03; μ (), = 0,20; δ = 0,05. Wyznacz koszt przedstawionego świadczenia na moment zatrudnienia. Wskaż najbliższą wartość. (A) 75 000 (B) 75 250 (C) 75 500 (D) 75 750 (E) 76 000 9

10. Program emerytalny jest planem ciągłego typu działającym według zasady Defined Contribution. Wszyscy uczestnicy wchodzą do planu w wieku 25 lat i płacą do momentu przejścia na emeryturę składkę ze stałą intensywnością P. Zalecanym wiekiem emerytalnym jest wiek 67 lat, ale możliwe jest przejście na emeryturę w innym wieku. Wysokość emerytury jest ustalana zgodnie z zasadami obowiązującymi w prywatnym ubezpieczeniu na dożywotnią rentę wypłacaną w stałej kwocie. Jeśli chodzi o śmiertelność, uczestnicy planu są populacją de Moivre a z parametrem ω = 100, jednak w okresie składkowym uczestnikom grozi odejście z planu ze stałą roczną intensywnością μ = 0,025. Osobom, które umierają lub wychodzą z planu przed przejściem na emeryturę, plan zwraca składki wraz z technicznym oprocentowaniem. Przy technicznym oprocentowaniu δ = 0,03 podaj, o ile % będzie niższa intensywność emerytury osoby, która przejdzie na emeryturę w wieku 60 lat zamiast w wieku 67 lat (przyjmij emeryturę uzyskaną w wieku 67 lat jako 100%). Wskaż najbliższą wartość. (A) 35,1 (B) 35,3 (C) 35,5 (D) 35,7 (E) 35,9 10

LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 28 września 2015 r. Matematyka ubezpieczeń życiowych Arkusz odpowiedzi * Imię i nazwisko :...Klucz odpowiedzi... Pesel... Zadanie nr Odpowiedź Punktacja 1 D 2 E 3 E 4 C 5 E 6 B 7 C 8 A 9 B 10 D * Oceniane są wyłącznie odpowiedzi umieszczone w Arkuszu odpowiedzi. Wypełnia Komisja Egzaminacyjna. 11