Zastosowanie oscylatorów o łapaniu górek i dołków na wykresach Szymon Kamiński Szef Pionu AT
Plan prezentacji Definicja oscylatora Rodzaje oscylatorów Przykłady Zabawa z MetaStockiem
Co to jest oscylator? Jest to wskaźnik techniczny informujący nas o wykupieniu bądź wyprzedaniu rynku. Przekształcenie dotychczasowego kursu instrumentu Służy jako narzędzie pomocnicze Stosowalne dopiero po stwierdzeniu trendu Znaczenie dywergencji oscylator jako narzędzie do prognozowania zmian trendu W momentach zmiany trendu wariuje Dla zaawansowanych służy do chwytania górek oraz dołków
Ogółne zasady stosowania oscylatorów Kiedy osiągają zbyt wysokie wartości znaczy to, iż rynek wymaga korekty bądź konsolidacji zamknij pozycję długą i/lub otwórz krótką. Kiedy osiągną zbyt niskie wartości znaczy to, iż rynek powinien odbić się od dna zamknij pozycję krótką i/lub otwórz pozycję długą.
Wartość wskaźnika: M = P P x, gdzie: Momentum - Impet P ostatnia cena zamknięcia P x cena zamknięcia sprzed X dni Inaczej mówiąc jest to miara tempa zmian cen instrumentu Najczęściej stosowany Momentum(10)
Momentum - cechy Przyjmuje wartość od nieskończoność do + nieskończoność Najistotniejsza jest jego środkowa wartość: 0 lub 100 Parametr oscylatora dobierany według uznania Dłuższy okres punkty przełomowe, krótszy górki i dołki Sygnał kupna (teoretyczny) przecięcie linii 0(100) od dołu Sygnał sprzedaży (teoretyczny) przecięcie linii 0(100) od góry Praktyka rzadko kiedy sygnałem kupna/sprzedaży jest linia 0
Momentum - przykład
Momentum - przykład
Relative Strengh Index (RSI) Najpopularniejszy i najczęściej stosowany oscylator Sposób obliczania skomplikowany matematycznie Sygnał kupna przecięcie od dołu linii 30 Sygnał sprzedaży przecięcie od góry linii 70 Poziomy 30/70 negocjowalne Wykazuje dywergencje aczkolwiek rzadko Standardowo 14-okresowy
RSI - przykład
RSI przykład na dywergencję Dywergencja występuje, jeśli dwa kolejne szczyty RSI są położone niżej od siebie, i jednocześnie dwa kolejne szczyty instrumentu są położone wyżej od siebie.
On Balance Volume (OBV) Służy do badania dywergencji pomiędzy ceną a wolumenem interesującego nas instrumentu. Konstrukcja wskaźnika: Jeżeli w badanym okresie czasu cena instrumentu wzrosła, to do wartości wskaźnika dodajemy wolumen obrotu danego okresu czasu Jeżeli w badanym okresie czasu cena instrumentu wzrosła, to od wartości wskaźnika odejmujemy wolumen obrotu danego okresu czasu
On Balance Volume (OBV) Sama wartość wskaźnika nie ma znaczenia, interesują nas tylko dywergencje. Wartość tego wskaźnika powinna podążać za trendem. Jeśli nie podąża sygnał do zmiany trendu.
OBV - przykład W silnym trendzie, każdy kolejny szczyt wykresu zarówno instrumentu jak i OBV musi znajdywać się na coraz wyższym poziomie.
OBV przykład na dywergencję Na WIG20 mamy dwa równoległe wierzchołki na OBV drugi niżej położony od pierwszego sygnał zmiany trendu na spadkowy
OBV przykład na dywergencję Na WIG20 mamy trzy równoległe wierzchołki na OBV trzy, z których każdy kolejny jest niżej sygnał zmiany trendu na spadkowy
Oscylator stochastyczny Służy do badania momentów przewartościowania oraz niedowartościowania rynku Składa się z dwóch linii %K i %D Definicja skomplikowana i niepotrzebna
Oscylator stochastyczny Sygnał kupna przecięcie dwóch linii oscylatora poniżej poziomu 20 Sygnał sprzedaży przecięcie dwóch linii oscylatora powyżej poziomu 80 Jak to wygląda w praktyce??
Oscylator stochastyczny
Stoch z trendem Oscylator czuły (5-okresowy) generuje stosunkowo dużo sygnałów
Stoch z trendem Oscylator nieczuły (15-okresowy) generuje stosunkowo mało sygnałów
Dzięki za uwagę. Temat następnego spotkania: Świece japońskie kilka słów o oknach, czarnych krukach oraz wisielcach Szymon Kamiński Szym.kaminski@gmail.com