STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH

Transkrypt

1 STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH

2 Podstawowe formacje i narzędzia Średnie Oscylatory BossaFX Jakub Ciepiela BossaFX

3 Średnie kroczące

4 Rynek spada czy rośnie?

5 Rynek spada czy rośnie?

6 Czym jest średnia krocząca (Moving Average)? Filtr szumu, czyli przypadkowych zmian cen Podstawowy i najprostszy wskaźnik tendencji rozwojowej cen trendu Obiektywny wskaźnik siły trendu badamy kąt nachylenia MA Wsparcia i opory Podstawa dla wielu innych wskaźników, oscylatorów i technik analizy wykresów

7 Sposoby liczenia średnich wagi Prosta Średnia Krocząca (SMA) zwykła średnia arytmetyczna (równa waga wszystkich okresów) Liniowo Ważona Średnia Krocząca (LWMA) waga starszych okresów spada liniowo Wykładnicza Średnia Krocząca (EMA) waga kolejnych okresów spada wykładniczo

8 Sposoby liczenia średnich wagi SMA EMA LWMA SMA najmniej wrażliwa średnia krocząca na zmiany cen

9 EMA 26 EMA 100 Znaczenie okresu średniej

10 Sygnały MA Relacja średniej z ceną Kupno: generowany jest gdy następuje przebicie średniej od dołu przez cenę zamknięcia Sprzedaż: generowany jest gdy następuje przebicie średniej od góry przez cenę zamknięcia

11 EURUSD, H4 Relacja średniej z ceną przykład EMA 50 Cena znajduj się powyżej średniej co wskazuje na rynek byka Filtr ceny Filtr czasu Przebicie średniej od dołu generuje sygnał wejścia

12 Sygnały MA przecięcia dwóch średnich Kupno: Średnia krótkookresowa przecina od dołu długookresową Sprzedaż: Średnia krótkookresowa przecina od góry długookresową

13 Przecięcia dwóch średnich przykład EURUSD, H4 EMA 5 EMA 20 Sygnał sprzedaży Sygnał kupna

14 Oscylatory

15 Charakterystyka oscylatorów oscylatory mierzą tempo zmian oraz szybkość ruchów w stosunku do bieżącego poziomu cen są używane do rozpoznawania punktów zwrotnych trendu można je wykorzystać do wyznaczania momentu wejścia na rynek w trendzie lub jako narzędzie do strategii kontrariańskiej - gry pod prąd oscylatory najlepiej sprawdzają się w okresach konsolidacji mogą być używane również w ujęciu długoterminowym (np. interwał tygodniowy)

16 Oscylator jako wskaźnik pomocniczy może być wykorzystywany jako główny jak i pomocnicze narzędnie okienko z oscylatorem znajduje się najczęściej pod wykresem ceny oscylator

17 Rodzaje oscylatorów Proste: Momentum ROC (Rate of Change) Złożone: MACD (Moving Average Convergence Divergence CCI (Commodity Channel Index) RSI (Relative Strength Index) Stochastic Williams %R

18 Zastosowanie oscylatorów identyfikowanie stanów rynku i generowanie sygnałów 1) informują o krótkoterminowych sytuacjach kiedy przyjmują wartość ekstremalną wówczas uważa się, że rynek jest wykupiony (poziomy maksymalne) lub wyprzedany (poziomy minimalne) gdy walor jest wykupiony nie należy kupować i można spodziewać się spadków, a gdy jest wyprzedany odpowiednio nie należy sprzedawać ponieważ można oczekiwać wzrostów jeśli ceny zbyt szybko przemierzyły pewien dystans można spodziewać się korekty lub przynajmniej konsolidacji 2) informują o utracie impetu przez zmianie trend 3) dywergencje

19 Dywergencje Jest rozbieżnością pomiędzy zachowaniem oscylatora i ruchem ceny - kształtuje się w przeciwnym kierunku wykresu. Takie zachowanie może wskazywać, że trend się kończy. ostrzega przed zmianą trendu jeżeli rynek zrobił nowy szczyt/dołek i nie wystąpiła dywergencja prawdopodobne są dalsze wzrosty/spadki najlepiej gdy dywergencja zachodzi w obszarze ekstremum Rodzaje dywergencji: pozytywna (byka) gdy cena osiąga nowe minimum (kolejny dołek niżej), a wskaźnik nie osiąga nowego minimum (kolejny dołek wyżej) negatywna (niedźwiedzia) sytuacja gdy cena osiąga nowe maksimum (kolejny szczyt wyżej) ale wskaźnik nie osiąga nowego maksimum (kolejny szczyt niżej)

20 Zastosowanie oscylatorów

21 Momentum (wskaźnik impetu)

22 Momentum (wskaźnik impetu) Momentum (wskaźnik impetu) mierzy tempo zmian cen przedstawia różnicę cen z pewnego okresu (porównanie ceny obecnej z ceną z najstarszą z mierzonego okresu) do aktualnej ceny, wskaźniki ten wyprzedza ruch cen. wzór: Momentum = C Cx C - ostatnia cena zamknięcia Cx cena zamknięcia sprzed x dni jako najbardziej skuteczny uważa się okres 10 lub 12 interwałów. Wskaźnik jest podawany w liczbach bezwzględnych.

23 Zastosowanie Momentum 1) Jeżeli wskaźnik osiąga nowe minimum i zaczyna rosnąć jest to wstępny sygnał kupna. Osiągnięcie nowego szczytu i następujący po nim spadek jest wstępnym sygnałem sprzedaży. 2) Potwierdzeniem może być również przecięcie poziomu równowagi linii 0. 3) Pamiętaj o zawieraniu transakcji zgodnie z aktualnym trendem. 4) Znaczne oddalenie wartości w górę lub dół jest traktowane jako wykupienie lub wyprzedanie. UWAGA! Najważniejsza jest identyfikacja trendu jeżeli sygnały generowane przez wskaźnik Momentum są niezgodne z aktualnym trendem nie należy zawierać transakcji.

24 MACD (Moving Average Convergence Divergence)

25 MACD (Moving Average Convergence Divergence) wskaźnik MACD opiera się na analizie zbieżności i rozbieżności średnich ruchomych łączy w sobie zasady dotyczące oscylatorów z metodą przecięcia dwóch średnich nie posiada górnej i dolnej granicy oparty jest o dwie linie: szybka lub MACD (ciągła) różnica między krótko- i długoterminową wykładniczą średnią ruchomą (obrazuje cykle rynkowe), najczęściej: EMA(12 lub 13) EMA(26) wolna lub sygnalna (przerywana) wykładnicza średnia ruchoma szybkiej linii MACD (reaguje wolniej na zmiany w ruchach cenowych), najczęściej: EMA(9) linia MACD i linia sygnału oscylują w wokół tzw. linii zero

26 MACD - zastosowanie 1) sygnał kupna (odwrotnie dla sprzedaży) przecięcie od dołu linii sygnału przez linie MACD obie przyjmują ujemne wartości (przecięcia powyżej powinny być ignorowane) im niżej pod linią zero wystąpi to przecięcie tym generowany sygnał jest istotniejszy 2) sygnałami mogą być również przecięcia przez obie linie poziomu zero bądź wartości ekstremalne (wykupienie i wyprzedanie) 3) wystąpienie dywergencji (ceny poruszają się w jednym kierunku a MACD porusza się w kierunku przeciwnym) należy traktować jako ostrzeżenie przed zmianą trendu

27 MACD w praktyce

28 MACD-histogram specyficzna odmiana MACD MACD-histogram wykres zbudowany ze słupków stanowiących różnicę między przebiegiem obu linii MACD histogram przyjmuje wartości dodatnie (ponad poziomem linii zero), kiedy linia MACD znajduje się powyżej linii sygnału, a ujemne w sytuacji odwrotnej sygnał kupna występuje, gdy histogram znajduje się poniżej poziomu zero i zaczyna rosnąć lub dopiero gdy przecina poziom zero (odwrotnie sygnał sprzedaży) histogram MACD określa kiedy rozstęp między dwiema liniami zwiększa się lub zmniejsza jeśli rozstęp maleje może to oznaczać, że obecny trend słabnie, traci impet (sygnał ostrzegawczy!)

29 CCI (Commodity Channel Index)

30 CCI (Comodity Chanel Index) oscylator CCI bazuje na założeniu, że ceny każdego instrumentu poruszają się w cyklach. Sprawdza kiedy ceny są niestandardowo wysokie lub niskie w porównaniu do cen średnich mierzy różnicę między bieżącą ceną a średnią (zazwyczaj z 14 lub 20 okresów) a następnie normalizuje wyniki aby większość zawierała się w przedziale od -100 do 100 wzór: CCI oscyluje w zakresie +100 u góry i -100 na dole (silniejsze sygnały dla +200 i -200) generując sygnały kupna i sprzedaży po przekroczeniu tych poziomów w praktyce używany często jako wskaźnik wykupienia i wyprzedania rynku. Odczyt powyżej +100 sygnalizuje wykupienie, a poniżej -100 wyprzedanie. CCI może być również użyty do wyszukiwania dywergencji

31 CCI w praktyce Przy silnych trendach przebicie 100 od dołu może być sygnałem zakupu (powrót poniżej 100 oznacza, że pozycja powinna być zamknięta)

32 CCI w praktyce wyprzedanie wyprzedanie

33 RSI (Relative Strength Index)

34 RSI (Relative Strength Index) wskaźnik siły względnej RSI porównuje obecne zachowanie danego instrumentu z jego zachowaniem z przeszłości mierzy stosunek wielkości ruchów wzrostowych do ruchów spadkowych a następnie normalizuje wyniki aby zawierały się w przedziale od 0 do 100 wzór: za liczbę n okresów, z których brane są zmiany, najczęściej przyjmuje się 9, 14 lub 21 (im dłuższy okres tym mniej sygnałów) dodatnia zmiana ceny oznacza, że cena zamknięcia z kolejnej sesji jest wyższa od ceny zamknięcia z poprzedniej (ujemna zmiana odwrotnie)

35 Zastosowanie RSI 1) Rozpoznanie stanu wykupienia (wartość powyżej 70 lub 80) i wyprzedania (poniżej 30 lub 20), kiedy nie powinno się odpowiednio kupować lub sprzedawać danego waloru 2) Wykrywanie dywergencji (rozbieżne kierunki wskaźnika i cen, np. nowy szczyt cenowy i brak nowego szczytu na RSI ostrzeżenie przed nadchodzącą zmianą trendu) - Wilder uważał dywergencje za najważniejszy aspekt RSI

36 Zawieranie transakcji przy pomocy RSI praktyka W praktyce wejście oscylatora w strefę wykupienia lub wyprzedaży stanowi zaledwie ostrzeżenie przed zmianą trendu. Najlepsze sygnały transakcyjne daje dopiero powstanie dywergencji (lub drugie wejście w strefę wykupienia bądź wyprzedania) Gdy rynek wchodzi w obszar wyprzedania warto poczekać na utworzenie dywergencji. Późniejsze przecięcie od dołu linii 30 jest potwierdzeniem zmiany trendu i sygnałem kupna. W czasie silnej hossy stan wykupienia rynku może się utrzymywać pewien czas. Nie należy wtedy od razu sprzedawać akcji (tym bardziej zajmować krótkich pozycji), a czekać na utworzenie dywergencji. Sygnałem sprzedaży jest przebicie od góry poziomu 70.

37 RSI w praktyce

38 RSI w praktyce

39 Platforma transakcyjna BOSSA FX Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna

40 Główne możliwości: składanie zleceń natychmiastowych i oczekujących prezentacja kwotowań rozbudowane narzędzia analizy technicznej język MQL5 moduł raportowania historia transakcji serwisy informacyjne: Dow Jones Newswires, PAP oraz BOSSA

41 Zlecenia na Platformie BOSSA FX Zlecenia natychmiastowe Zlecenia oczekujące Otwierające pozycje Zamykające pozycje Otwierające pozycje Zamykające pozycje -Egzekucja natychmiastowa -Egzekucja przez zapytanie -Egzekucja natychmiastowa -Egzekucja przez zapytanie -Buy stop -Sell stop -Buy limit -Sell limit -Stop loss -Take profit Mechanizm Trailing Stop

42 Zlecenia natychmiastowe otwierające pozycje Zlecenia natychmiastowe zlecenie realizowane po bieżącej cenie rynkowej Egzekucja natychmiastowa zlecenie jest realizowane po cenie widocznej na ekranie w momencie wysłania zlecenia. Jeżeli w między czasie cena ulegnie zmianie, następuje rekwotowanie ( requote ). Egzekucja przez zapytanie aby zawrzeć zlecenie inwestor musi zapytać dealera o kwotowanie. Po otrzymaniu odpowiedzi inwestor ma 5 sekund na jej akceptację i zawarcie transakcji.

43 *One click trading zlecenia składane za jednym kliknięciem Włączenie funkcji One Click Trading: zlecenia składane za pomocą jednego kliknięcia!

44 Zlecenia oczekujące otwierające pozycje Zlecenia oczekujące zlecenia realizowane po cenie niedostępnej w danej chwili BUY STOP zlecenie kupna powyżej aktualnej ceny rynkowej; Przykład: ustawienie zlecenia kupna powyżej poziomu oporu (po mniej korzystnej cenie niż cena rynkowa) BUY LIMIT zlecenie kupna poniżej aktualnej ceny rynkowej; Przykład: ustawienie zlecenia kupna powyżej poziomu wsparcia (po cenie korzystniejszej niż cena rynkowa) SELL STOP zlecenie sprzedaży poniżej aktualnej ceny rynkowej Przykład: ustawienie zlecenia sprzedaży poniżej poziomu wsparcia (po mniej korzystnej cenie niż cena rynkowa) Źródło obrazka: SELL LIMIT zlecenie sprzedaży powyżej aktualnej ceny rynkowej; Przykład: ustawienie zlecenia sprzedaży poniżej poziomu oporu (po cenie korzystniejszej niż cena rynkowa)

45 Realizacja zleceń oczekujących w luce cenowej Luka cenowa Realizacja zleceń typu stop na lukach cenowych odbywa się po pierwszej cenie rynkowej, przez co realizacja zlecenia może nastąpić po mniej korzystnej cenie. Pierwotny poziom zlecenia sell stop Faktyczny poziom realizacji zlecenia sell stop

46 Zlecenia natychmiastowe zamykające pozycje Egzekucja natychmiastowa Egzekucja przez zapytanie

47 Zlecenia natychmiastowe zamykające pozycje Zamknij zlecenie Skrypt: Zamknij wszystko BOSSAFX umożliwia zamknięcie wszystkich otwartych pozycji, za pomocą jednego kliknięcia!

48 Rodzaje zleceń oczekujących zamykających pozycje: Zlecenie STOP LOSS zlecenia polegające na automatycznym zamknięciu pozycji w momencie, gdy cena osiągnie dany poziom w celu ochrony przed nadmiernymi stratami; stawiane poniżej ceny bieżącej dla pozycji długich oraz powyżej ceny bieżącej dla pozycji krótkich. Zlecenie TAKE PROFIT zlecenie polegające na automatycznym zamknięciu pozycji w momencie, gdy cena osiągnie dany poziom - stosowane zwykle do zamykania zyskownych pozycji; stawiane powyżej ceny bieżącej dla pozycji długich oraz poniżej ceny bieżącej dla pozycji krótkich. Mechanizm TRAILING STOP zwany również stopem kroczącym lub ruchomym mechanizm przesuwający zlecenia stop loss w przypadku ruchu ceny w kierunku zgodnym z naszymi przewidywaniami. Poziom stop loss zostaje automatycznie przesunięty w celu ochrony wypracowanego zysku. UWAGA: mechanizm TRAILING STOP wymaga włączonej platformy BOSSA FX. W przypadku wyłączenia platformy, trailing stop zostanie automatycznie zamieniony na sztywny stop loss na ostatnim poziomie.

49 Mechanizm TRAILING STOP: Pozycja krótka GBPUSD (poziom TS = 150 pn) Poziom otwarcia = 1,56250 BID Poziom zainicjowania trailing stop = 1,56100 ASK Poziom trailing stop = (poziom otwarcia) W zakładce Handel Terminalu pokazała się ikonka informująca o fakcie ustawienia stop lossa kroczącego. Sprzedane po Trailing Stop ASK BID punktów notowań (wielkość spreadu) 150 punktów notowań (wielkość Trailing Stop) ASK BID Linia bid i ask w momencie otwarcia pozycji Linia bid i ask w momencie uaktywnienia trailing stop

50 Stan rachunku w platformie (zakładka handel): Saldo rachunku wartość rachunku nie uwzględniająca wyniku na otwartych pozycjach Saldo rejestu operacyjnego = Saldo rachunku + wynik na otwartych pozycjach Wymagany depozyt suma wartości depozytów, niezbędnych do utrzymania wszystkich otwartych pozycji Wolne środki - pozycja ta informuje o środkach dostępnych na otwarcie kolejnych pozycji Poziom zabezpieczający Poziom zabezpieczenia, obliczany jako: Margin Level = Saldo rachunku / Wymagany depozyt Uwaga: jeśli Poziom Zabezpieczenia spadnie do 30%, wtedy najbardziej stratna pozycja zostanie automatycznie zamknięta bez udziału inwestora! Mechanizm STOP OUT

51 Automatyzacja handlu na BOSSA FX wskaźniki -Kalkulator BOSSA FX -Multi BOSSA FX -Swapy BOSSA FX -Zmienność vs. spread -Tabela specyfikacji -Konwerter wykresów Automatyzacja handlu skrypty -Skrypty umożliwiające zawieranie transakcji za pomocą skrótów klawiszowych -Skrypty konwertery narzędzia Niektóre z wymienionych programów dostępne są na stronie BOSSA FX jedynie dla zalogowanych klientów: Więcej wskaźników, skryptów i strategii automatycznych dostępnych jest na stronie producenta platformy: Słownik poleceń MQL5

52 Kalkulator BossaFX.pl

53 Dziękuję za uwagę Jakub Ciepiela