Giełda a grafy planarne Michał Krych Wydział Fizyki UW
Spis treści Podstawy Charakterystyka danych MST i PMFG Charakterystyki grafów Inwestycje
Motywacja Di Matteo T., Aste T., Mantegna R.N.,Physica A 339, 181-188 Garas A., Argyrakis P., Physica A 380, 399-410 Jung W.-S., Chae S., Yang J.-S., Moon H.-T., Physica A 361, 263-271, 58 Kozłowska M., Gubiec T., Denys M., Sienkiewicz A., Kutner R., Werner T.R., Struzik Z., http://arxiv.org/abs/1402.4047 Mantegna R.N. Hierarchical structure in financial markets. Eur. Phys. J. B, 11, 193-197 Onnela J.-P., Chakraborti A., Kaski K., Kertesz J., Kanto A., Phys. Rev. E 68, 056110 Pozzi F., Di Matteo T., Aste T., Scienttific Reports 3:1665 Wiliński M., Szewczak B., Gubiec T., Kutner R., Struzik Z.R., http://arxiv.org/abs/1311.5753
zmniejszenie złożoności okresy niepokoju klasteryzacja inwestycje lepsze zrozumienie giełdy stopień rozwoju GPW Motywacja
Tworzenie drzewa rozpinajacego
Miary centralności w grafie stopień (degree) środkowkośś (betweenness) centralność oparta na ekscentryczności (eccentricity centrality)
Braki w danych
Wykres WIGu
Pełne macierze korelacji Logarytmy przyrostów - znaczenie 10 lipca 2007 do 18 sierpnia 2008 16 lipca 2012 do 26 września 2013 8 maja 2013 do 21 lipca 2014
Histogramy korelacji
Zależności pomiędzy momentami
MST - lipiec 2012 do września 2013 PEKAES FERRO ERBUD HARPER KOGENERA SELENAFM ASSECOPOL KREDYTIN GPWGETINOBLE RAWLPLUG AMICA AVIASG EKOEXPORT STALPROFI DUON GETIN EMPERIA PELION HERKULES CEZ BUDIMEX BORYSZEW BOS BANKBPH IMPEXMET SANOK MENNICA ACTION BBIDEV BSCDRUK BLACKLION FORTE ACE PGODLEW kręgosłup grupa banków paliwa i chemia energetyka JSW-Bogdanka-Kopex deweloperzy telekomunikacja hurtownie medyczne ERGIS LPP SYGNITY CCC ZPUE INTERCARS ASTARTA ELEMENTAL APATORKETY ENERGOINS ORBIS ECHO LUBAWA KINOPOL MIDAS OPENFIN DUDA MOSTALZAB ASBIS KGHM WARIMPEX MERCOR TRAKCJA COLIAN DOMDEV LCCORP MCI SERINUS CDPROJEKT CORMAY POZBUD ZETKAMA ZAMET OPONEO.PL VISTULA TVN ENELMED ATMGRUPA ROBYGJWCONSTR SNIEZKA ABCDATA QUERCUS LIBET MAGELLAN GINOROSSI AMBRA INSTALKRK GRAJEWO INTEGERPL CIECH PKNORLEN CYFRPLSAT RANKPROGR IZOSTAL KERNEL MNI WAWEL ORANGEPL FAMUR ASSECOBS NETIA HAWE GLOBCITYHDIPOPEMA RAINBOW PZU PGNIG HYDROTOR IMCOMPANY PEP ALCHEMIA SYNTHOS PKOBP PGE ENEA FARMACOL TAURONPE HANDLOWY EUROCASH PEKAO RADPOL NEUCA WORKSERV UNICREDIT UNIBEP MBANK WIELTON QUMAK AGORA HYGIENIKA GTC GRUPAAZOTY POLICE LOTOS TIMULMA STALPROD ROVESE MABION MONNARI KRUSZWICA KOPEX POLNORD AMREST JSW BOGDANKA RAFAKO ATM COMARCH COMP INGBSK STALEXP PROCHEM BIOTON MARVIPOL OVOSTAR IMPEL PTI MILLENNIUM MEDICALG BZWBK FORTUNA LENTEX NFIEMF DEBICA BYTOM ALMA KRUK
PMFG - lipiec 2012 do września 2013 PTI IMPEL PROCHEM COMP ATM STALEXP COMARCH kręgosłup grupa banków paliwa i chemia energetyka JSW-Bogdanka-Kopex deweloperzy telekomunikacja hurtownie medyczne ORANGEPL DEBICA ALCHEMIA PEP NFIEMF BZWBK KRUSZWICA LENTEX MILLENNIUM PGE AMREST FORTUNA KOPEX ENEA RADPOL TAURONPE MARVIPOL NETIA UNICREDIT FAMUR HYDROTOR IMCOMPANY WAWEL RAINBOW INGBSK PEKAO GLOBCITYHD HANDLOWY ASSECOBS BIOTON IPOPEMA PZU PKOBP QUMAK KETY ASTARTA ENERGOINS INTERCARS ORBIS APATOR ECHO WORKSERV MBANK EUROCASH ZPUE LPP NEUCALUBAWA ELEMENTAL WIELTON SYGNITY CCC FARMACOL HAWE UNIBEP ERGIS MNI KGHM JSW BOGDANKA POLICE GRUPAAZOTY PGNIG OVOSTAR MEDICALG SYNTHOS RAFAKO POLNORD STALPROD MABION MONNARI ROVESE TIMULMA KRUK BYTOM ALMA LOTOS PKNORLEN KINOPOL AGORA HYGIENIKA SERINUS MIDAS DUDA STALPROFI GTC KERNEL CYFRPLSAT RANKPROGR IZOSTAL DUON EKOEXPORT CIECH GETINGPW INTEGERPL ASSECOPOL AMICA RAWLPLUG GETINOBLE KREDYTIN ZAMET BUDIMEX POZBUD COLIAN ROBYG BLACKLION OPONEO.PL TVN CEZ MENNICA CDPROJEKT ABCDATAZETKAMA MERCOR KOGENERA ERBUD BORYSZEW SELENAFM SNIEZKAENELMED ASBIS ATMGRUPA MCI IMPEXMET LIBETTRAKCJA WARIMPEX FERRO CORMAY QUERCUS VISTULA HARPER MOSTALZAB MAGELLAN GINOROSSI PEKAES GRAJEWO JWCONSTR LCCORP OPENFIN INSTALKRK AMBRA DOMDEV AVIASG EMPERIA HERKULES BBIDEV ACTION PELION BOS BANKBPH SANOK ACE FORTE BSCDRUK PGODLEW
MST - lipiec 2007 do września 2008 ECHO BANKBPH MILLENNIUM MBANK GTC BZWBK silne skupienie wyrwany kręgosłup Herkules media Lubawa ORANGEPL PEKAO PKOBP PGNIG BUDIMEX RAWLPLUG ATM SYNTHOS ULMA ACTION MIDAS AMBRA KRUSZWICA BORYSZEW INGBSK IMPEXMET COMP BYTOM KOPEX KOGENERA ALMA ELBUDOWA MOL DOMDEV GLOBCITYHD VISTULA EMPERIA STALPROD NFIEMF PROCHEM SNIEZKA TIM KOFOLA MCI GRAJEWO ACE MENNICA LCCORP AMREST ABPL ASTARTA EUROCASH CEZ KGHM TVNAGORA PKNORLEN ROVESE LOTOS POLICE FORTE MOSTALZAB BLACKLION KREDYTIN HANDLOWYFAMUR ZETKAMA WAWEL COLIAN ERGIS RADPOL STALPROFI MONNARI BIOTON SYGNITY NETIA JWCONSTRSTALEXP CDPROJEKT ALCHEMIA HERKULES GINOROSSI RAFAKO KETYCCC ERBUD QUMAK AMICA HYDROTOR PEKAES ASSECOPOL DEBICA ORBIS PEPMNI WARIMPEX BBIDEV PEGAS LPPGETIN INSTALKRK PELION SANOK COMARCH INTERCARS ATMGRUPA NEUCA LUBAWA IMPEL DUDA APATOR LENTEX HYGIENIKA HAWE CIECH POLNORD
PMFG - lipiec 2007 do września 2008 EUROCASH AGORATVN PGNIGATM ROVESE PKNORLEN LOTOS KGHM BANKBPHECHO GTC CEZ MILLENNIUM BZWBK PKOBP ORANGEPL PEKAO MBANK COMP KOGENERA INGBSK silne skupienie wyrwany kręgosłup Herkules media Lubawa NFIEMF MOL GLOBCITYHD STALPROD SNIEZKA GRAJEWO AMBRA RAWLPLUG KOPEX CCC BYTOM ALMA SYNTHOS ACTION KRUSZWICA KOFOLA BUDIMEX ACE MOSTALZAB ERGIS JWCONSTR MENNICA POLICE TIM COLIAN WARIMPEX FORTE MCI NETIA PROCHEM AMREST CDPROJEKT EMPERIA LCCORP ELBUDOWA ASTARTA MIDAS BLACKLION VISTULA FAMUR BORYSZEW PEP INTERCARS IMPEXMET COMARCH ULMA ABPL RAFAKO HERKULES DOMDEV STALEXP AMICA PEGAS BIOTON GETIN PELION BBIDEV POLNORD LPP CIECH SANOK LENTEX HYGIENIKA QUMAK HAWE IMPEL LUBAWA MNI KREDYTIN ZETKAMA APATOR KETY ASSECOPOL ATMGRUPA NEUCA INSTALKRK SYGNITY HANDLOWY ERBUD ORBIS RADPOL ALCHEMIA HYDROTOR STALPROFI GINOROSSI MONNARI DUDA PEKAES WAWEL DEBICA
Dane intraday MBANK BORYSZEW CORMAY SECOGROUP LPP PZU PKNORLEN LUBAWA HAWE PEKAO EKOEXPORT RAFAKO JSW ORANGEPL GRUPAAZOTY EUROCASH GETINOBLE BIOTON MOSTALZAB PGNIG PGE BZWBKSYNTHOS CCC ENERGA PKPCARGO PKOBP KGHM LOTOS ENEA BOGDANKA CDPROJEKT MIDAS ALIOR AMICA ASSECOPOL KERNEL AGORA MILLENNIUM CYFRPLSAT TAURONPE MOSTALZAB EKOEXPORT BZWBK PGNIG BOGDANKA PZU PKNORLEN CYFRPLSAT MILLENNIUM PGE BIOTON EUROCASH GRUPAAZOTY KERNEL PKOBP KGHM SYNTHOS PEKAO LOTOS PKPCARGO HAWE LUBAWA ORANGEPL CORMAY SECOGROUP AGORA TAURONPE GETINOBLE JSW ENEA CDPROJEKT ASSECOPOL AMICA MIDAS ALIOR RAFAKO BORYSZEW MBANK LPP ENERGA CCC
Histogramy - maj 2013 do lipca 2014
Podobieństwo między rozkładami niebieski - wszystko złoty - PMFG magenta - MST
Charakterystyki liczbowe grafów niebieski - średnica MST magenta - 2 średnica PMFG złoty - maksymalny topień w MST
Prawdopodobieństwo przeżycia
Centrum grafu - stopień
Rozkład stopnia kolejno minimalne drzewa rozpinajace o numerach 27, 63, 66, 100 oraz grafy planarne dla okresów 63 i 66.
Inwestycje w peryferia
Podsumowanie Minimalne drzewa rozpinajace Grafy planarne Miary ilościowe Różnice między kryzysami a okresami spokoju Strategia inwestycyjna Czy kierunek ma znaczenie?