Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2004

Transkrypt

1 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2004 Fundusz Dynamiczny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący (w zł) 31/12/ /12/2004 I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 3. Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II)

2 Fundusz Dynamiczny II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący (w zł) 31/12/ /12/2004 A. Aktywa netto funduszu na początek okresu B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) I. Zwiększenia funduszu Tytułem składek zwiększających wartość funduszu Tytułem udzielonych gwarancji 3. Pozostałe zwiększenia (w tym przeniesienia z pozostałych funduszy) II. Zmniejszenia funduszu Tytułem wykupu Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych Tytułem prowizji od składek 6. Tytułem pozostałych prowizji 7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji 9. Pozostałe zmniejszenia (w tym przeniesienia do pozostałych funduszy) C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. z listów zastawnych 4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu 5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 6. z akcji z udziałów 8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 11. z pożyczek 12. z nieruchomości 13. z depozytów bankowych z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia (przydział środków własnych) E. Pozostałe zmniejszenia (wycofanie środków własnych) F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

3 Fundusz Dynamiczny III. KOSZTY FUNDUSZU Okres poprzedni 31/12/2003 Okres bieżący 31/12/2004 (w zł) 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 4. Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem Pozostałe koszty 7. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6): IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: 1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego Okres poprzedni 31/12/2003 Okres bieżący 31/12/ , , , , , , , ,1520 Cena jednostki uwzględnia uśrednione koszty transakcyjne dla aktywów nabywanych do funduszu.

4 Fundusz Dynamiczny VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Udział w Wartość aktywach bilansowa (w funduszu zł) Lokaty Ilość (w szt.) (w %) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub 1. gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: ,84% 1.1 Obligacje ,74% OK ,01% WZ ,21% WZ ,53% 1.2 Bony skarbowe ,10% BS , data wykupu: ,05% BS , data wykupu: ,08% BS , data wykupu: ,03% BS , data wykupu: ,58% BS , data wykupu: ,00% BS , data wykupu: ,03% BS , data wykupu: ,06% BS , data wykupu: ,03% BS , data wykupu: ,10% BS , data wykupu: ,29% BS , data wykupu: ,18% BS , data wykupu: ,05% BS , data wykupu: ,11% BS , data wykupu: ,49% 1.3 Inne 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Listy zastawne 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe 3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4.1. Notowane na rynku regulowanym 4.2. Pozostałe 5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe 5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu

5 Akcje ,30% 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu ,30% Notowane na rynku regulowanym ,23% AGORA ,81% ALMA ,06% AMICA ,25% AMPLI ,03% APATOR ,06% ARTMAN ,06% ATMGRUPA ,51% BACA ,24% BANKBPH ,89% BCHEM ,36% BRE ,25% BUDIMEX ,01% BZWBK ,62% CERSANIT ,99% COMARCH ,24% COMPLAND ,53% COMPRZESZ ,57% CSS ,12% DEBICA ,35% DGA ,21% DUDA ,06% DWORY ,86% ECHO ,01% ELBUDOWA ,01% ELDORADO ,96% ELEKTRIM ,55% EMAX ,18% FARMACOL ,76% FORTE ,07% GETIN ,23% GRAJEWO ,32% GROCLIN GTC ,06% HANDLOWY ,15% HUTMEN ,25% HYDROTOR ,03% INDYKPOL ,03% INGBSK ,67% JCAUTO ,72% JELFA ,00% JUTRZENKA ,05% KABLE ,03% KETY ,15% KGHM ,44% KOELNER ,13% KOGENERA ,02% KOPEX ,03% KREDYTB ,02%

6 KROSNO ,24% KRUSZWICA ,31% LENTEX ,31% LPP ,03% LUBAWA ,00% MILLENNIUM ,60% NETIA ,56% NOVITA ,17% NOWAGALA ,01% ORBIS ,06% PAGED ,13% PEKAES ,19% PEKAO ,46% PERMEDIA ,37% PGF ,71% PKNORLEN ,93% PKOBP ,30% PLASTBOX ,04% POLIFARBC ,01% POLIMEXMS ,12% PONARFEH ,01% PROCHEM ,04% PROKOM ,67% PROSPER ,19% PUE ,18% RAFAKO ,83% REDAN ,18% RELPOL ,12% REMAK ,01% RMFFM ,57% ROLIMPEX ,33% ROPCZYCE ,07% SANOK ,64% SNIEZKA ,00% SOFTBANK ,44% STALEXP ,12% STALPROD ,24% STALPROFI ,07% STERPRO ,02% SWIECIE ,68% TALEX ,04% TECHMEX ,40% TELMAX ,27% TPSA ,75% UNIMIL-PDA ,37% WANDALEX ,01% WAWEL ,41% WOLCZANKA ,08% WSIP ,01% ZREW ,59% ZYWIEC ,40%

7 Pozostałe ,07% PDA_ATLANTA ,07% 6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały 8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 8.1. Jednostki uczestnictwa 8.2. Certyfikaty inwestycyjne Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 9.1. Opcje 9.2. Kontrakty terminowe 9.3. Swapy walutowe 9.4. Swapy procentowe 9.5. Prawa poboru 9.6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 11. Pożyczki Zabezpieczone hipotecznie Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie Inne pożyczki 12. Nieruchomości 13. Depozyty bankowe ,86% 13.1 Depozyt w Banku Handlowym na kwotę zł 0, ,18% 13.2 Depozyt w Banku Handlowym na kwotę zł 0, ,41% 13.3 Depozyt w BRE Banku na kwotę ,80 zł 0, ,27% 14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: ,00% Ulokowane na terenie RP ,00% Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD

8 INFORMACJA DODATKOWA (w zł) 1. Składki wpłacone przez ubezpieczających rozliczone w okresie 2. Opłaty za ryzyko potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 3. Prowizje potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 4. Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 5. Wielkość składek po potrąceniu kosztów zwiększających wartość wszystkich funduszy 6. Wielkość składek po potrąceniu kosztów zwiększających wartość funduszu dla którego robione jest sprawozdanie Okres poprzedni 31/12/2003 Okres bieżący 31/12/