1. Niech g(t) oznacza gęstość wymierania, od momentu narodzin, pewnej populacji mężczyzn. Demografowie zauważyli, że po drobnej modyfikacji: =

Podobne dokumenty
XXXX Egzamin dla Aktuariuszy z 9 października 2006 r.

LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r.

XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

LXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2016 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r.

LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

1. Pięciu osobników pochodzi z populacji, w której pojedyncze życie podlega ryzyku śmierci

LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

LXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 28 września 2015 r.

= µ. Niech ponadto. M( s) oznacza funkcję tworzącą momenty. zmiennej T( x), dla pewnego wieku x, w populacji A. Wówczas e x wyraża się wzorem: 1

LXXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 23 maja 2016 r.

XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudniaa 2005 r.

XXXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 października 2005 r.

LXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 29 września 2014 r.

LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r.

LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r.

1. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że noworodek wybrany z populacji, w której śmiertelnością rządzi prawo Gompertza

LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r.

LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 17 stycznia 2005 r.

LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r.

XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r.

LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r.

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych 17 marca 2008 r.

LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r.

XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r.

3 Ubezpieczenia na życie

Elementy teorii przeżywalności

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 marca 2016 r. Część I

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I

LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. L Egzamin dla Aktuariuszy z 5 października 2009 r.

Elementy teorii przeżywalności

Zadanie 1. O rozkładzie pewnego ryzyka X posiadamy następujące informacje: znamy oczekiwaną wartość nadwyżki ponad 20:

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

N ma rozkład Poissona z wartością oczekiwaną równą 100 M, M M mają ten sam rozkład dwupunktowy o prawdopodobieństwach:

Egzamin XXVII dla Aktuariuszy z 12 października 2002 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Zadanie 1. Liczba szkód N w ciągu roku z pewnego ryzyka ma rozkład geometryczny: k =

Zadanie 1. są niezależne i mają rozkład z atomami: ( ),

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r.

01. dla x 0; 1 2 wynosi:

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

Parametr Λ w populacji ubezpieczonych ma rozkład dany na półosi dodatniej gęstością: 3 f

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

UBEZPIECZ SIĘ, NAJLEPIEJ U MATEMATYKA

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

Egzamin dla Aktuariuszy z 6 grudnia 2003 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIX Egzamin dla Aktuariuszy z 6 kwietnia 2009 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa

Ubezpieczenia na życie

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

z przedziału 0,1 liczb dodatnich. Rozważmy dwie zmienne losowe:... ma złożony rozkład dwumianowy o parametrach 1,q i, gdzie X, wszystkie składniki X

Zadanie 1. Ilość szkód N ma rozkład o prawdopodobieństwach spełniających zależność rekurencyjną:

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I

4. Ubezpieczenie Życiowe

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

REZERWY UBEZPIECZEŃ I RENT ŻYCIOWYCH

1. Ubezpieczenia życiowe

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

Składki i rezerwy netto

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka ubezpieczeń na życie Life Insurance Mathematics. Matematyka Poziom kwalifikacji: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2C

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

OGÓLNE RENTY ŻYCIOWE

4. Ubezpieczenie Życiowe

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami:

dla t ściślejsze ograniczenie na prawdopodobieństwo otrzymujemy przyjmując k = 1, zaś dla t > t ściślejsze ograniczenie otrzymujemy przyjmując k = 2.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r. Część III

Matematyka finansowa

Transkrypt:

. Niech g(t) oznacza gęstość wymierania, od momentu narodzin, pewnej populacji mężczyzn. Demografowie zauważyli, że po drobnej modyfikacji: ~ 0,9g( t) 0 t < 50 g ( t) =,2 g( t) 50 t. opisuje ona śmiertelność kobiet z tej populacji. Podaj z dokładnością do 0,0 różnicę ~ s (50) - s(50). (A) 0,05 (B) 0,06 (C) 0,07 (D) 0,08 (E) 0,09

2. Wiadomo, że A = ( i). Wówczas wyraża się wzorem: 2 + A x A (A) (B) (C) (D) (E) A A v q 2 x =, v 2px v q =, v 2px v q A =, v p v q A =, v p v q A =. 2 x v p 2

3. Wartość aktuarialna renty życiowej n-letniej ciągłej dla (x) wynosi a. Oblicz przybliżoną wartość wyrażenia µ = 0,0, δ = 0, 06. x x : n = a /2 : n a, jeśli dane są: x : n+/2 (A) -0,0 (B) -0,05 (C) -0,09 (D) -0,023 (E) -0,027 3

4. Osoba w wieku x kupuje dożywotnie ubezpieczenie rentowe. Płaci przez n lat w sposób ciągły składkę z intensywnością roczną P, a następnie otrzymuje świadczenie wypłacane w sposób ciągły z roczną intensywnością 2P. Podaj okres płacenia składki, jeśli jest to populacja z wykładniczym czasem życia, o w której e x = 50. Intensywność oprocentowania δ = 0, 03. Podaj najbliższą wartość. (A) 22 (B) 23 (C) 24 (D) 25 (E) 26 4

5. Rozważamy ubezpieczenie dyskretne ogólnego typu wystawione na (x). Jeśli umrze w k+. roku ubezpieczenia, to na koniec roku uposażeni otrzymają c k + = k +. Na początku j+. roku płaci składkę w wysokości π j. Dane są: s s s s π 0 = 0, π = 0, 4 π 2 = 0, 22 π 3 = 0, 35 i = 5 % p 3 = 0, 98 Oblicz π 3. (A) 0,37 (B) 0,38 (C) 0,39 (D) 0,40 (E) 0,4 5

6. Rozpatrujemy dyskretny typ ubezpieczenia na życie i dożycie dla (x), w którym wyznaczono roczną składkę netto (na zł sumy ubezpieczenia) P=0,5. Na koniec -szego roku ubezpieczyciel osiągnął zysk techniczny dzięki przychodom z lokat powyżej stopy technicznej. Zysk techniczny z oszczędności, s G, powstający dzięki lokatom rezerwy netto oraz składki na oszczędności, przeznaczono w całości na wzrost rezerwy. W rezultacie nowa rezerwa netto ~ wynosi V = 0,077, a od drugiego roku suma ubezpieczenia oraz składka są wyższe o 0%. Wyznacz stopę techniczną w tym ubezpieczeniu (podaj najbliższą wartość), jeśli q x = 0,025 (A) 4,25% (B) 4,50% (C) 4,75% (D) 5,00% (E) 5,25% 6

7. Osoba w wieku 40 lat zawarła 30-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie ze świadczeniem śmiertelnym płatnym na koniec roku śmierci. Składka za to ubezpieczenie jest płacona przez 20 lat, na początku roku, w stałej kwocie P. W składce P zawarty jest narzut na koszty administracyjne ubezpieczyciela i narzut ten wynosi 8 gr na złotówkę sumy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel ponosi koszty administracyjne przez cały okres ubezpieczenia, w stałej kwocie na początku każdego roku. Inne koszty nie były brane pod uwagę. Oblicz, ile wyniesie rezerwa na koszty administracyjne po dziesięciu latach trwania tego ubezpieczenia, jeśli dana jest a& & 40 = 2, 3038 oraz znane są jednostkowe rezerwy netto w analogicznych ubezpieczeniach na życie i dożycie, ale ze składką płatną przez cały okres ubezpieczenia: V 0,37655 V 0, 20902 0 = 40 : 20 Podaj najbliższą wartość. :20 0 = 40 : 30 (A) 0,56 (B) 0,59 (C) 0,62 (D) 0,65 (E) 0,68 7

8.. Rozważamy model szkodowości z dwiema szkodami. Dane są: µ 0,02, µ 0, 005., t 2, t Ubezpieczamy (x) na wypadek śmierci ( J = ) i inwalidztwa ( J = 2). W przypadku śmierci dokonywana jest natychmiast wypłata w wysokości c ( t) ; natomiast w przypadku inwalidztwa natychmiastowa wypłata wynosi c 2 (t) 2. Ubezpieczony opłaca składki przez cały okres ubezpieczenia za pomocą renty ciągłej ze stałą intensywnością π (t) π. Niech L oznacza stratę ubezpieczyciela na moment wystawienia polisy. Obliczyć Var (L). Wiadomo, że δ = 0, 05. (A) 0,3 (B) 0,32 (C) 0,33 (D) 0,34 (E) 0,35 8

9. On jest 60-letnim mężczyzną z populacji de Moivre a ω = 80, ona 50-letnią kobietą z populacji de Moivre a ω = 00. Zakupili 0-letnie ubezpieczenie na życie, wypłacające bezzwłocznie 00 000, jeśli ona umrze, a on żyje. Podaj najbliższą wartość jednorazowej składki netto dla oprocentowania δ = 0, 05. (A) 230 (B) 2650 (C) 370 (D) 3690 (E) 420 9

0. Uczestnicy pewnego planu emerytalnego przystępują do planu w wieku 30 lat, a przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat. Prawdopodobieństwo, że 30-letni uczestnik dojdzie w planie do emerytury wynosi 0,6. Plan wystartował w momencie t=0 ze 00 uczestnikami w wieku 30 lat i od tej liczba wstępujących rośnie ze stałą intensywnością 4% na rok. Plan wypłaca każdemu emerytowi taką sama emeryturę ze stałą intensywnością wypłaty. Wyznacz intensywność rocznego kosztu normalnego P(t) dla momentu t=60 na złotówkę rocznej emerytury, jeśli δ = 0, 04 oraz a 65 = 2. Podaj najbliższą wartość. (A) 955 (B) 970 (C) 985 (D) 2000 (E) 205 0

XXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 6 grudnia 2003 r. Matematyka ubezpieczeń życiowych Arkusz odpowiedzi * Imię i nazwisko :...Klucz odpowiedzi... Pesel... Zadanie nr Odpowiedź Punktacja C 2 A 3 C 4 A 5 E 6 C 7 D 8 B 9 A 0 A * Oceniane są wyłącznie odpowiedzi umieszczone w Arkuszu odpowiedzi. Wypełnia Komisja Egzaminacyjna.