LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r.

Podobne dokumenty
XXXX Egzamin dla Aktuariuszy z 9 października 2006 r.

LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

1. Niech g(t) oznacza gęstość wymierania, od momentu narodzin, pewnej populacji mężczyzn. Demografowie zauważyli, że po drobnej modyfikacji: =

LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r.

LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r.

LXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2016 r.

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r.

LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r.

XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 17 stycznia 2005 r.

LXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 29 września 2014 r.

LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r.

LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r.

LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

LXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 28 września 2015 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudniaa 2005 r.

XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r.

LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

LXXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 23 maja 2016 r.

1. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że noworodek wybrany z populacji, w której śmiertelnością rządzi prawo Gompertza

LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r.

1. Pięciu osobników pochodzi z populacji, w której pojedyncze życie podlega ryzyku śmierci

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r.

XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r.

= µ. Niech ponadto. M( s) oznacza funkcję tworzącą momenty. zmiennej T( x), dla pewnego wieku x, w populacji A. Wówczas e x wyraża się wzorem: 1

LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych 17 marca 2008 r.

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

XXXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 października 2005 r.

XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r.

XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r.

3 Ubezpieczenia na życie

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Zadanie 1. są niezależne i mają rozkład z atomami: ( ),

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r. Część I. Matematyka finansowa

Zadanie 1. O rozkładzie pewnego ryzyka X posiadamy następujące informacje: znamy oczekiwaną wartość nadwyżki ponad 20:

N ma rozkład Poissona z wartością oczekiwaną równą 100 M, M M mają ten sam rozkład dwupunktowy o prawdopodobieństwach:

Elementy teorii przeżywalności

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Elementy teorii przeżywalności

01. dla x 0; 1 2 wynosi:

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 marca 2016 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r. Część I

Składki i rezerwy netto

Zadanie 1. Liczba szkód N w ciągu roku z pewnego ryzyka ma rozkład geometryczny: k =

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Parametr Λ w populacji ubezpieczonych ma rozkład dany na półosi dodatniej gęstością: 3 f

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. L Egzamin dla Aktuariuszy z 5 października 2009 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

z przedziału 0,1 liczb dodatnich. Rozważmy dwie zmienne losowe:... ma złożony rozkład dwumianowy o parametrach 1,q i, gdzie X, wszystkie składniki X

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

dla t ściślejsze ograniczenie na prawdopodobieństwo otrzymujemy przyjmując k = 1, zaś dla t > t ściślejsze ograniczenie otrzymujemy przyjmując k = 2.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami:

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIX Egzamin dla Aktuariuszy z 6 kwietnia 2009 r.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

1. Ubezpieczenia życiowe

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r.

Egzamin XXVII dla Aktuariuszy z 12 października 2002 r.

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r. Część III

Zadanie 1. Ilość szkód N ma rozkład o prawdopodobieństwach spełniających zależność rekurencyjną:

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Egzamin dla Aktuariuszy z 6 grudnia 2003 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

REZERWY UBEZPIECZEŃ I RENT ŻYCIOWYCH

Ubezpieczenia na życie

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z LOSOWĄ STOPĄ PROCENTOWĄ

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

Metody aktuarialne - opis przedmiotu

Egzamin dla Aktuariuszy z 7 grudnia 1996 r.

Immunizacja ryzyka stopy procentowej ubezpieczycieli życiowych

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Transkrypt:

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część II Matematyka ubezpieczeń życiowych Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut Warszawa, 28 maja 2012 r.

1. Rozważamy populację, w której rozkład trwania życia spełnia dla każdego wieku x > 0 równanie E ( T ( x )) p x = const. Załóżmy ponadto, że m x > 0 dla x > 0. Wówczas dla każdego x > 0 zachodzi równość: (A) E( T( x) ) (B) E( T( x) ) (C) E( T( x) ) = m 1 x+ E = m m = 1 m x 2 x+ E x m + ( T( x) ) ( T( x) ) x E T( x) (D) E( T( x) ) = m ( ) 2 x (E) żaden z powyższych wzorów nie jest uniwersalnie prawdziwy. 1

2. Niech P ( m, n) oznacza stałą intensywność składki netto, która będzie płacona przez (x) w formie m-letniej renty życiowej, za ubezpieczenie ciągłe życie i dożycie z sumą ubezpieczenia, przy czym 0 < m < n. Dane są: A 0,188 ; E = 0, 093 ; E = 0, 352 n x m x = x : n a 12,854 ; d = 0, 0488. = x : m Oblicz przybliżoną wartość ( m + 1, n + 1) P. Wybierz wartość najbliższą. -letnie na (A) 0,0139 (B) 0,0142 (C) 0,0145 (D) 0,0148 (E) 0,0151 2

3. Rozważamy 25-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie dla osoby w wieku (x) z sumą ubezpieczenia 100 000 oraz składką płaconą na początku roku przez cały okres ubezpieczenia. Świadczenie śmiertelne jest wypłacane na koniec roku śmierci. Jeśli ubezpieczony nie ma nadwagi (BMI<45), to płaci składkę netto P x : 25, a jeżeli ma nadwagę, to jest traktowany jako osoba o 5 lat starsza i płaci składkę netto P. Aktuarialnie ekwiwalentne dla osoby z nadwagą jest również x+5 : 25 ubezpieczenie, w którym płaci ona składkę P, lecz ma zmniejszone świadczenie x : 25 śmiertelne o kwotę D. Wyznacz kwotę D (podaj najbliższą wartość). Dane są: v=0,95 p 0, 442 a& & x : = 12, 800 a& & = 12, 108 x+5 25 x+ 5 = 25 : 25 (A) 19 400 (B) 19 520 (C) 19 640 (D) 19 760 (E) 19 880 3

4. Rozpatrujemy ciągły model bezterminowego ubezpieczenia na życie w populacji o wykładniczym rozkładzie śmiertelności z parametrem m = 0, 04. Za składkę, płatną przez cały okres ważności ubezpieczenia ze stałą intensywnością 1000 zł na rok, ubezpieczony otrzymuje polisę, która: wypłaca kwotę M w chwili śmierci, pod warunkiem utrzymania ważności ubezpieczenia, zwraca wpłacone składki bez oprocentowania, gdy ubezpieczony rezygnuje z kontynuacji ubezpieczenia. Rezygnacje, podobnie jak śmiertelność, mają wykładniczy rozkład z parametrem r = 0,06. Podaj sumę ubezpieczenia M, jeżeli oprocentowanie ma intensywność d = 0,05. Wskaż najbliższą wartość. (A) 14 000 (B) 14 500 (C) 15 000 (D) 15 500 (E) 16 000 4

Pol ; oznacza polisę, kupioną za składkę jednorazową netto, która będzie ubezpieczonemu (x) wypłacać rentę dożywotnią ciągłą z intensywnością b > 0 oraz w chwili śmierci wypłaci uposażonym jednorazowo a > 0. Niech ponadto Var ( a; b) oznacza wariancję wartości obecnej świadczeń z tej polisy na moment jej wystawienia. O technicznej intensywności oprocentowania wiadomo, że spełnia nierówność 0 < d < 0,1. Wiemy ponadto, że Var( 3; 1) = Var(6; 0,9) 1,4523 5. Niech ( a b) Oblicz Var ( 8; 0,8) Var( 3; 1). Wybierz odpowiedź najbliższą. (A) 0,36 (B) 0,41 (C) 0,46 (D) 0,51 (E) 0,56 5

6. Rozważamy ciągły model ubezpieczenia ogólnego typu. Załóżmy, że przez cały czas w okresie od t 1 do t 2 (gdzie 0 < t 1 < t2 ) stosunek intensywności składki oszczędnościowej do rezerwy składek netto utrzymuje się na stałym poziomie f > 0. Wiadomo, że V ( t 1 ) = 0, 4 ; ( t 2 ) = 0, 9 V. Oblicz æ t ö ç 1 + t V 2. Wybierz odpowiedź najbliższą. è 2 ø (A) 0,55 (B) 0,6 (C) 0,65 (D) 0,7 (E) za mało danych, aby to obliczyć. 6

7. Rozpatrujemy dyskretny model bezterminowego ubezpieczenia na życie, wypłacającego świadczenie śmiertelne 100 000 zł, w zamian za składkę płatną raz w roku przez cały okres ubezpieczenia. Ubezpieczyciel opłaca jednorazowe koszty początkowe oraz ponosi na początku każdego roku ubezpieczenia stałą kwotę kosztów administracyjnych. W pierwszym roku bieżące płatności z tytułu obydwu kosztów przekroczyły o 2000 zł poziom składki brutto. Wiadomo, że strumień kosztów administracyjnych, zdyskontowanych na moment wystawienia polisy, jest dwukrotnie wyższy od kwoty kosztów początkowych. Oprócz wymienionych, ubezpieczyciel nie ponosi innych kosztów. Wyznacz udział narzutu na koszty w składce brutto, jeśli dane są: v = 0,95 a& & x = 12, 50. Wskaż najbliższą wartość. (A) 27,9% (B) 28,7% (C) 29,5% (D) 30,3% (E) 31,1% 7

8. Niech E (n) oznacza roczną intensywność ciągłej emerytury małżeńskiej dla (x) (ona) i (y) (on), kupionej za jednorazową składkę netto 1, która wypłaca aż do drugiej śmierci lub przez najbliższe n lat (w zależności co trwa dłużej). Zakładamy, że ich życia są niezależne. Wiadomo, że: m x+ t = const = 0,01; m y+ t = const = 0, 02; d = 0, 03. Oblicz E ( 40) E(0). Wybierz odpowiedź najbliższą. (A) 0,56 (B) 0,66 (C) 0,76 (D) 0,86 (E) 0,96 8

9. Na osobę x=60 wystawiono dożywotne ubezpieczenie rentowe wypłacające 36 000 zł na koniec każdego roku ubezpieczenia. Ubezpieczony został zaliczony do populacji de Moivre a z parametrem w = 1 70. W momencie zawierania ubezpieczenia wiadomo, że ubezpieczony podda się za 8 miesięcy krótkiej operacji, którą przeżywa 50% pacjentów. W przypadku przeżycia operacji następuje natychmiastowa poprawa ogólnej kondycji i ubezpieczony przejdzie do populacji de Moivre a z parametrem w = 2 90. Podaj jednorazową składkę netto za to ubezpieczenie, jeżeli v = 0, 95. Wskaż najbliższą wartość. (A) 155 500 (B) 160 000 (C) 164 500 (D) 169 000 (E) 173 500 9

10. Uczestnicy pewnego planu emerytalnego przystępują do planu w wieku 25 lat, a przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat. Prawdopodobieństwo, że 25-letni uczestnik dojdzie w planie do emerytury wynosi 0,70. Plan wystartował w momencie t=0 ze 100 uczestnikami w wieku 25 lat i od tej pory liczba wstępujących rośnie ze stałą intensywnością 4% na rok. Plan wypłaca każdemu emerytowi taką sama emeryturę z intensywnością 12 000 zł na rok. Wyznacz intensywność rocznego kosztu normalnego P(t) planu emerytalnego dla momentu t=60, jeśli d = 0, 04 oraz a 15. Podaj najbliższą wartość. 65 = (A) 27 801 740 (B) 27 861 760 (C) 27 921 780 (D) 27 981 800 (E) 28 041 820 10

LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Matematyka ubezpieczeń życiowych Arkusz odpowiedzi * Imię i nazwisko :...Klucz odpowiedzi... Pesel... Zadanie nr Odpowiedź Punktacja 1 A 2 A 3 E 4 C 5 C 6 B 7 D 8 E 9 A 10 E * Oceniane są wyłącznie odpowiedzi umieszczone w Arkuszu odpowiedzi. Wypełnia Komisja Egzaminacyjna. 11