LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r.

Podobne dokumenty
LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r.

LXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 29 września 2014 r.

LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r.

LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r.

LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

LXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 28 września 2015 r.

XXXX Egzamin dla Aktuariuszy z 9 października 2006 r.

LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r.

LXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2016 r.

LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r.

LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r.

LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r.

XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r.

XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

1. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że noworodek wybrany z populacji, w której śmiertelnością rządzi prawo Gompertza

LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

LXXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 23 maja 2016 r.

1. Niech g(t) oznacza gęstość wymierania, od momentu narodzin, pewnej populacji mężczyzn. Demografowie zauważyli, że po drobnej modyfikacji: =

1. Pięciu osobników pochodzi z populacji, w której pojedyncze życie podlega ryzyku śmierci

XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudniaa 2005 r.

XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r.

XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 17 stycznia 2005 r.

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

XXXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 października 2005 r.

= µ. Niech ponadto. M( s) oznacza funkcję tworzącą momenty. zmiennej T( x), dla pewnego wieku x, w populacji A. Wówczas e x wyraża się wzorem: 1

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych 17 marca 2008 r.

XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r.

3 Ubezpieczenia na życie

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r. Część I

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r. Część I. Matematyka finansowa

LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Elementy teorii przeżywalności

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. L Egzamin dla Aktuariuszy z 5 października 2009 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIX Egzamin dla Aktuariuszy z 6 kwietnia 2009 r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa

Zadanie 1. są niezależne i mają rozkład z atomami: ( ),

Zadanie 1. O rozkładzie pewnego ryzyka X posiadamy następujące informacje: znamy oczekiwaną wartość nadwyżki ponad 20:

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 marca 2016 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

Elementy teorii przeżywalności

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I

Egzamin dla Aktuariuszy z 6 grudnia 2003 r.

Zadanie 1. Liczba szkód N w ciągu roku z pewnego ryzyka ma rozkład geometryczny: k =

Egzamin XXVII dla Aktuariuszy z 12 października 2002 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I

Składki i rezerwy netto

01. dla x 0; 1 2 wynosi:

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń na życie Life Insurance Mathematics. Matematyka Poziom kwalifikacji: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2C

Matematyka finansowa

1. Ubezpieczenia życiowe

Parametr Λ w populacji ubezpieczonych ma rozkład dany na półosi dodatniej gęstością: 3 f

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r. Część I. Matematyka finansowa

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

N ma rozkład Poissona z wartością oczekiwaną równą 100 M, M M mają ten sam rozkład dwupunktowy o prawdopodobieństwach:

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami:

REZERWY UBEZPIECZEŃ I RENT ŻYCIOWYCH

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Egzamin dla Aktuariuszy z 19 cze1,\ ?99 r. Matematyka finansowa. Czas 1.:gzammu I OO mm ut. Część I. Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:...

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r. Część III

dla t ściślejsze ograniczenie na prawdopodobieństwo otrzymujemy przyjmując k = 1, zaś dla t > t ściślejsze ograniczenie otrzymujemy przyjmując k = 2.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Metody aktuarialne - opis przedmiotu

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z LOSOWĄ STOPĄ PROCENTOWĄ

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I. Matematyka finansowa

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński

Ubezpieczenia na życie

Egzamin dla Aktuariuszy z 7 grudnia 1996 r.

z przedziału 0,1 liczb dodatnich. Rozważmy dwie zmienne losowe:... ma złożony rozkład dwumianowy o parametrach 1,q i, gdzie X, wszystkie składniki X

Transkrypt:

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część II Matematyka ubezpieczeń życiowych Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut Warszawa, 26 maja 2014 r.

1. Wartości są dla całkowitych wzięte z tablic trwania życia; natomiast wartości typu, gdzie całkowite, a, są obliczane przy użyciu założenia UDD. Wiadomo, że Oblicz. Wskaż najbliższą wartość. oraz. (A) 0,806 (B) 0,807 (C) 0,808 (D) 0,809 (E) 0,810 1

Matematyka ubezpieczeń życiowych 26 maja 2014 r. 2. Rozpatrujemy dyskretny model bezterminowego ubezpieczenia na życie dla (x), występującego w dwóch wariantach: I. polisa I ma sumę ubezpieczenia 100 000 zł oraz dożywotnią roczną składkę II. netto 7 000 zł polisa II jest wystawiona na kwotę 200 000 zł, lecz wymaga jednorazowej składki A oraz dożywotniej składki rocznej P. Obydwie składki, w ujęciu netto, zostały ustalone tak, by wariancja straty ubezpieczyciela (na moment wystawienia polisy) była o 100% wyższa od analogicznej wariancji w ubezpieczeniu I. Podaj wysokość składki A, jeśli dla obydwu ubezpieczeń dane są:. Wskaż najbliższą wartość. oraz (A) 54 340 (B) 54 760 (C) 56 160 (D) 58 320 (E) 58 580 2

3. Rozpatrujemy ciągły typ ubezpieczenia rentowego dla osoby z populacji o wykładniczym rozkładzie czasu trwania życia z parametrem. Ubezpieczenie wypłaca rentę z intensywnością ( [x-a]+1), gdzie a oznacza wiek w momencie zakupu renty, x jest aktualnym wiekiem świadczeniobiorcy oraz symbol [ ] oznacza część całkowitą. Podaj jednorazową składkę netto w terminowym ubezpieczeniu na 50 lat dla osoby w wieku, jeśli intensywność oprocentowania. Wskaż najbliższą wartość. (A) 97 (B) 98 (C) 99 (D) 100 (E) 101 3

4. W pewnej populacji typu de Moivre a z wiekiem granicznym lat, ludzie zaczynają pracę w wieku lat i przechodzą na emeryturę w wieku lat. Pracując, odkładają składkę w formie renty życiowej ciągłej z intensywnością netto na rok; po dożyciu wieku zaczynają otrzymywać emeryturę w postaci renty życiowej ciągłej z intensywnością roczną netto. Rozważmy zmianę śmiertelności, która spowodowała powiększenie wieku granicznego do przechodzenia na emeryturę do (rozkład jest dalej typu de Moivre a) i zwiększenie wieku lat. Nie zmienił się sposób płacenia ani intensywność składki; natomiast nowa intensywność netto świadczenia emerytalnego to. Techniczna intensywność oprocentowania wynosi Oblicz. Wskaż najbliższą wartość. (A) 1,075 (B) 1,090 (C) 1,105 (D) 1,120 (E) 1,135 4

5. Rozważamy populację wykładniczą z Ubezpieczenie ciągłe ogólnego typu ma parametry (netto) Rezerwa składek netto,, gdzie dana jest wzorem Oblicz. Podaj najbliższą odpowiedź.. (A) 0,20 (B) 0,22 (C) 0,24 (D) 0,26 (E) 0,28 5

6. Rozpatrujemy dyskretny typ bezterminowego ubezpieczenia na życie, które ma kilka wariantów różniących się okresem płacenia składek. We wszystkich przypadkach koszty administracyjne, ponoszone na początku każdego roku ważności ubezpieczenia, wynoszą od złotówki sumy ubezpieczenia. Na koniec 10-tego roku, ubezpieczenie z 40-letnim okresem płatności składek miało rezerwę, lecz zostało przekształcone w (dożywotnie) ubezpieczenie z 20-letnią składką, wraz z odpowiednim przeliczeniem składek do zapłacenia w pozostałych 10 latach. Ile wynosi rezerwa ubezpieczenia? Dane są: po konwersji tego, czyli roczna składka na koszty administracyjne dla 40-letniej płatności składek (na 1 zł sumy ubezpieczenia),, czyli roczna składka na koszty administracyjne dla 20-letniej płatności składek (na 1 zł sumy ubezpieczenia),, czyli roczna składka netto w 10-letnim ubezpieczeniu na dożycie (na 1 zł sumy ubezpieczenia). Wskaż najbliższą wartość. (A) 0,1788 (B) 0,1813 (C) 0,1838 (D) 0,1863 (E) 0,1888 6

7. Rozpatrujemy ciągłe ubezpieczenie rentowe dla (x), które po 40 latach płacenia składek ze stałą intensywnością rozpoczyna wypłatę dożywotnich świadczeń. Wszyscy ubezpieczeni są sprawni w wieku (x). Ci którzy zostaną inwalidami przed wiekiem (x+40) przerywają płacenie składek i od wieku (x+40) uzyskują rentę z intensywnością roczną 15 000 zł. Sprawni w wieku (x+40) uzyskują świadczenie z intensywnością 10 000 zł i jeśli zostaną później inwalidami, uzyskują rentę podwyższoną do 15 000. Zakładamy, że rozkład trwania życia nie zależy od tego, czy się jest inwalidą, czy nie, oraz że stan inwalidztwa jest nieodwracalny. Wyznacz roczną intensywność składki. Dane są:. Wskaż najbliższą wartość. (A) 1 590 (B) 1 740 (C) 1 890 (D) 2 040 (E) 2 190 7

8. On (y) jest wylosowany z populacji wykładniczej z ; ona (x) z populacji wykładniczej z następujących cechach. Przez najbliższe netto, gdy żyją oboje albo Rozważamy produkt emerytalny dla nich o lat będą płacić składkę w formie renty ciągłej z intensywnością, gdy żyje tylko jedno z nich. Natomiast po 40 latach będzie wypłacana emerytura w postaci renty ciągłej Oblicz. z intensywnością 2 na rok, gdy żyją oboje, z intensywnością 1,2 na rok, gdy żyje tylko jedna osoba. Techniczna intensywność oprocentowania wynosi życia są niezależne. Wskaż najbliższą odpowiedź. Zakładamy, że ich (A) 0,290 (B) 0,305 (C) 0,320 (D) 0,335 (E) 0,350 8

9. Ona (x) jest wylosowana z populacji de Moivre a z wiekiem granicznym. Natomiast on (y) jest wylosowany z populacji de Moivre a z wiekiem granicznym. Wiadomo, że oraz dane są prawdopodobieństwa oraz. Zakładamy, że ich życia są niezależne. Oblicz ( ) Wskaż najbliższą wartość. (A) 0,7140 (B) 0,7143 (C) 0,7146 (D) 0,7149 (E) 0,7152 9

10. Rozpatrujemy fundusz emerytalny gromadzący składki i wypłacający świadczenia. Wszyscy uczestnicy przystępują do planu emerytalnego w wieku a lat i przechodzą na emeryturę w wieku r lat. Dane są trzy formuły: d T (1) V ( P( V ( P( B( dt d ( r a) T (2) Pa( e P( t r a) A( V ( P( dt (3) A( V( Pa( gdzie: V ( wartość w momencie t funduszu emerytalnego, P ( intensywność w momencie t strumienia składki, odpowiadającej kosztowi normalnemu planu, T P( intensywność w momencie t kapitalizacji finalnej (Terminal funding) B ( intensywność w momencie t świadczeń emerytalnych, Pa ( wartość w momencie t nieskapitalizowanych, przyszłych zobowiązań funduszu, A ( wartość w momencie t całkowitych zobowiązań funduszu, intensywność oprocentowania. Prawdziwe są: (A) tylko (2) (B) tylko (3) (C) tylko (1) i (3) (D) tylko (2) i (3) (E) wszystkie 10

LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Matematyka ubezpieczeń życiowych Arkusz odpowiedzi * Imię i nazwisko :...Klucz odpowiedzi... Pesel... Zadanie nr Odpowiedź Punktacja 1 D 2 E 3 E 4 C 5 A 6 A 7 C 8 B 9 B 10 D * Oceniane są wyłącznie odpowiedzi umieszczone w Arkuszu odpowiedzi. Wypełnia Komisja Egzaminacyjna. 11