XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r.

Podobne dokumenty
XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r.

LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r.

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r.

XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r.

= µ. Niech ponadto. M( s) oznacza funkcję tworzącą momenty. zmiennej T( x), dla pewnego wieku x, w populacji A. Wówczas e x wyraża się wzorem: 1

LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r.

1. Niech g(t) oznacza gęstość wymierania, od momentu narodzin, pewnej populacji mężczyzn. Demografowie zauważyli, że po drobnej modyfikacji: =

XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r.

LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudniaa 2005 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

LXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 28 września 2015 r.

LXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2016 r.

LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r.

LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r.

LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r.

XXXX Egzamin dla Aktuariuszy z 9 października 2006 r.

LXXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 23 maja 2016 r.

LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

1. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że noworodek wybrany z populacji, w której śmiertelnością rządzi prawo Gompertza

XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r.

LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r.

XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

LXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 29 września 2014 r.

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 17 stycznia 2005 r.

1. Pięciu osobników pochodzi z populacji, w której pojedyncze życie podlega ryzyku śmierci

LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych 17 marca 2008 r.

XXXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 października 2005 r.

XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

3 Ubezpieczenia na życie

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XL Egzamin dla Aktuariuszy z 9 października 2006 r. Część I. Matematyka finansowa

Elementy teorii przeżywalności

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

dla t ściślejsze ograniczenie na prawdopodobieństwo otrzymujemy przyjmując k = 1, zaś dla t > t ściślejsze ograniczenie otrzymujemy przyjmując k = 2.

01. dla x 0; 1 2 wynosi:

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r. Część I. Matematyka finansowa

Elementy teorii przeżywalności

Zadanie 1. są niezależne i mają rozkład z atomami: ( ),

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. L Egzamin dla Aktuariuszy z 5 października 2009 r.

Parametr Λ w populacji ubezpieczonych ma rozkład dany na półosi dodatniej gęstością: 3 f

Zadanie 1. Liczba szkód N w ciągu roku z pewnego ryzyka ma rozkład geometryczny: k =

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

N ma rozkład Poissona z wartością oczekiwaną równą 100 M, M M mają ten sam rozkład dwupunktowy o prawdopodobieństwach:

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Zadanie 1. Ilość szkód N ma rozkład o prawdopodobieństwach spełniających zależność rekurencyjną:

Zadanie 1. O rozkładzie pewnego ryzyka X posiadamy następujące informacje: znamy oczekiwaną wartość nadwyżki ponad 20:

1 Elementy teorii przeżywalności

1 Elementy teorii przeżywalności

Metody aktuarialne - opis przedmiotu

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r. Część I. Matematyka finansowa

Egzamin XXVII dla Aktuariuszy z 12 października 2002 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 marca 2016 r. Część I

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń na życie Life Insurance Mathematics. Matematyka Poziom kwalifikacji: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2C

Egzamin dla Aktuariuszy z 6 grudnia 2003 r.

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa

z przedziału 0,1 liczb dodatnich. Rozważmy dwie zmienne losowe:... ma złożony rozkład dwumianowy o parametrach 1,q i, gdzie X, wszystkie składniki X

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

Ubezpieczenia na życie

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami:

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIX Egzamin dla Aktuariuszy z 6 kwietnia 2009 r.

Niech X i Y będą niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach wykładniczych, przy czym Y EX = 4 i EY = 6. Rozważamy zmienną losową Z =.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I. Matematyka finansowa

1. Ubezpieczenia życiowe

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r. Część III

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

UBEZPIECZ SIĘ, NAJLEPIEJ U MATEMATYKA

Matematyka w ubezpieczeniach na życie

Składki i rezerwy netto

Transkrypt:

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 06 r. Część II Matematyka ubezieczeń życiowych Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut Warszawa, 5 czerwca 06 r.

1. Poulacja kobiet (F) jest oulacją Weibulla, natomiast śmiertelność mężczyzn (M) oisuje zależność: µ x = c µ ( M ) ( F ) x Dla jakiej wartości arametru c zachodzi: 40 40 ( M ) ( F ) = 0,8876 Wskaż najbliższą wartość. ( M ) 40 ( F ) 40 = 0,94 ( F ) 40 ( F ) = 0,97. (A) 1,07 (B) 1,09 (C) 1,11 (D) 1,13 (E) 1,15 1

2. Rozważamy dyskretny ty bezterminowego ubezieczenia na życie (40) z rosnącą sumą ubezieczenia Z( k + 1) = S + B( k + 1), gdzie S jest kwotą bazową, a B( k +1) bonusem na koniec k+1 roku ubezieczenia. W momencie wystawienia olisy B(0) = B, a nastęnie rzed każdą n-tą rocznicą olisy bonus zwiększa się do oziomu B ( n) = a S + (1 + b) B( n 1). Przykładowo, śmierć w ierwszym roku ubezieczenia sowoduje wyłatę na koniec roku w wysokości Z( 1) = S + a S + (1 + b) B. Wyznacz jednorazowa składkę netto za to ubezieczenie, jeśli S = 100 000 B = 10 000 a = 5% b = 3% i = 5%, a ubezieczeni ochodzą z oulacji de Moivre a z granicznym wiekiem ω = 90 lat. Wskaż najbliższą wartość. (A) 88 060 (B) 102 040 (C) 112 400 (D) 126 180 (E) 142 660 2

3. Dane są: 1 P( IA) = 0,473 P ( IA) = 0, 652 P 0, 0273 P x+ = 0, 0487 x x+ = x : a& & x = 17,43 a& & x : = 13, 27 a& & x+ = 11, 47. Wyznacz P. Wskaż najbliższą wartość. 1 ( IA) x : (A) 0,108 (B) 0,110 (C) 0,112 (D) 0,114 (E) 0,116 3

4. Na życie (x) wystawiono -letnie ubezieczenie ze stałą składką łatną na oczątku kolejnych lat ubezieczenia. Świadczenie śmiertelne 10 000 zł jest wyłacane na koniec miesiąca śmierci. Śmierć (x) rzerywa łacenie składek i uruchamia wyłatę świadczenia rentowego 500 zł miesięcznie, ierwszy raz na oczątku nastęnego miesiąca o śmierci (x). Renta jest łacona do końca - letniego okresu ubezieczenia. Wyznacz roczną składkę netto za to ubezieczenie, rzyjmując UDD dla śmiertelności wewnątrz roku. Dane są: a && 11,95 7075 x = 0, i = 5% = x : Wskaż najbliższą wartość. (A) 723 (B) 729 (C) 735 (D) 741 (E) 747 4

5. Rozważamy ciągły model -letniego ubezieczenia na dożycie z sumą ubezieczenia 10 000 zł. Składka jest łacona rzez cały okres ubezieczenia z malejąca intensywnością a x : t π ( t) = P 1 0 t. a x : Wyznacz P, jeśli ubezieczeni są z oulacji o wykładniczym rozkładzie czasu trwania życia, µ = 0, 03, δ = 0, 02. Wskaż najbliższą wartość. (A) 542 (B) 552 (C) 562 (D) 572 (E) 582 5

6. Rozważamy ciągły model -letniego ubezieczenia na życie z sumą ubezieczenia malejącą jednostajnie od 100 000 do zera. Składka jest łacona rzez cały okres ubezieczenia ze stałą roczną intensywnością. By uniknąć straty w rzyadku rezygnacji z ubezieczenia, ubezieczyciel żąda zabezieczenia majątkowego w walorach nie zmieniających swej wartości w czasie. Zabezieczenie jest zwracane w momencie śmierci lub na koniec okresu ubezieczenia. Wyznacz minimalną wysokość zabezieczenia majątkowego, jeśli ubezieczeni są z oulacji o wykładniczym rozkładzie czasu trwania życia, µ = 0, 02, δ = 0, 03. Wskaż najbliższą wartość. (A) 4800 (B) 4940 (C) 5080 (D) 52 (E) 5360 6

7. Rozważamy dyskretny ty -letniego ubezieczenia na życie i dożycie na kwotę 10 000 zł. Składki są łacone rzez cały okres ubezieczenia na oczątku roku. Roczna składka brutto wynosi 705 zł, a składka netto 394 zł. Orócz stałych kosztów inkasa składki ubezieczyciel onosi (na oczątku każdego roku) stałe koszty administracyjne oraz jednorazowe koszty akwizycji. W ierwszym roku koszty akwizycji i administracyjne wyniosły 550 zł. Wyznacz wysokość kosztów inkasa składki (w rocentach składki brutto), jeśli o dziesięciu latach ubezieczenia rezerwa brutto osiągnęła 3770 zł, a rezerwa netto 3963 zł. Przyjmij i=4%. Wskaż najbliższą wartość. (A) 7,9% (B) 8,1% (C) 8,3% (D) 8,5% (E) 8,7% 7

8. Na życie (x) oraz (y) w tym samym wieku 60 lat zawarto ubezieczenie rentowe o nastęującym rofilu wyłat: od momentu śmierci (x) ubezieczenie wyłaca rzez 10 lat rentę ciągłą z intensywnością 10 000 na rok, a nastęnie jeśli (y) nadal żyje ciągłą rentę dożywotnią dla (y) z tą samą intensywnością. Wyznacz jednorazową składkę netto za to ubezieczenie, jeśli obydwa życia są od siebie niezależne i ochodzą z tej samej oulacji. Dane są: δ = 0,05 10 60 = 0, 8542 a 60 = 12, 012 a 12, 872 Wskaż najbliższą wartość. = 70 : 60 (A) 35 890 (B) 35 940 (C) 35 990 (D) 36 040 (E) 36 090 8

9. Rozatrujemy ciągły model bezterminowego ubezieczenia z dwoma wykluczającymi się ryzykami: śmiercią (J=1) oraz inwalidztwem (J=2). Śmierć wywołuje natychmiastową wyłatę w wysokości k ( 0 < k < 1 ), a inwalidztwo natychmiastową wyłatę w wysokości (1-k). Składka jest łacona ze stałą intensywnością rzez cały okres ubezieczenia. Wyznacz wartość arametru k, dla której wariancja straty ubezieczyciela Var (L) jest najmniejsza. Dane są: (1) (2) µ = 0,03 µ = 0, 02 δ = 0, 05. x+t Wskaż najbliższą wartość. x+t (A) 0,2 (B) 0,3 (C) 0,4 (D) 0,5 (E) 0,6 9

10. Rozatrujemy ciągły model lanu emerytalnego. Plan wyłaca o osiągnięciu wieku emerytalnego 65 lat emeryturę z roczną intensywnością 300 zł za każdy rok stażu w lanie. Składka emerytalna, ustalona metodą entry-age, jest łacona ze stałą roczną intensywnością. Wyadanie z lanu rzed wiekiem emerytalnym oisuje rawo de Moivre a z granicznym wiekiem 125 lat. Jeśli wyadający otrzymują świadczenia, to są one finansowane z innych zasobów lanu. Po rzejściu na emeryturę uczestnicy wymierają według rawa de Moivre a z granicznym wiekiem 95 lat. Wyznacz wartość obecną rzyszłych składek 45-letniego uczestnika, który rzystąił do lanu w wieku 25 lat. Przyjmij δ = 0, 05. Wskaż najbliższą wartość. (A) 6970 (B) 7130 (C) 7290 (D) 7450 (E) 7580 10

XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 06 r. Matematyka ubezieczeń życiowych Arkusz odowiedzi * Imię i nazwisko :...Klucz odowiedzi... Pesel... Zadanie nr Odowiedź Punktacja 1 E 2 A 3 C 4 D 5 E 6 B 7 A 8 A 9 C 10 B * Oceniane są wyłącznie odowiedzi umieszczone w Arkuszu odowiedzi. Wyełnia Komisja Egzaminacyjna. 11