Uczelnia Łazarskiego Sylabus 1. Nazwa przedmiotu EKONOMETRIA 2. Kod przedmiotu 3. Język wykładowy Język polski 4. Status przedmiotu podstawowy do wyboru Języki X kierunkowy specjalistyczny Inne 5. Cel i efekty kształcenia 5.1. Cele kształcenia Celem przedmiotu jest rozumienie znaczenia i roli ekonometrii w analizach i badaniach ekonomicznych. Podstawowym celem jest zdobycie umiejętności doboru zmiennych, konstruowania i weryfikacji modeli z jedną zmienną objaśniającą, prognozowania w oparciu o modele ekonometryczne, wykorzystywania metodologii badań operacyjnych. 5.2. Efekty kształcenia Po realizacji przedmiotu student: 1. Będzie wiedział: jakie są zasady budowy modeli ekonometrycznych, jakie są typy modeli ekonometrycznych jednorównaniowych, jakie są metody rozwiązywania zagadnienia programowania liniowego. 2. Będzie umiał: zbudować model ekonometryczny jednorównaniowy, dokonać oceny i interpretacji uzyskanego modelu, przeprowadzić weryfikację modelu dokonać doboru zmiennych do modelu, prognozować na podstawie jednorównaniowych modeli ekonometrycznych, rozwiązywać zagadnienia programowania liniowego dowolną metodą, wykorzystać arkusz kalkulacyjny przy doborze zmiennych objaśniających i szacowaniu modelu, 3. Zdobędzie kompetencje: 6.Koordynator przedmiotu Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Metod Ilościowych, dr Lucjan Kowalski, lucjan.kowalski@lazarski.pl 7.Prowadzący zajęcia dr Lucjan Kowalski, lucjan.kowalski@lazarski.pl 8.Tryb kształcenia 9. Rok, semestr, kierunek (W wypadku realizacji tryb stacjonarny 30 godz. - wykład, 10 godz. konwersatorium 5 godz. konwersatorium komputerowe tryb niestacjonarny 20 godz. - wykład, 5 godz. konwersatorium 5 godz. konwersatorium komputerowe Rok Semestr Kierunek 1
przedmiotu dla kilku kierunków oddzielnie według jednakowego zakresu podać informacje o wszystkich realizacjach) 10.Treści przedmiotu (krótki ogólny opis) L.P. II IV Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Zarządzanie Przedmiot ekonometria obejmuję zagadnienia budowy, oceny i weryfikacji modelów ekonometrycznych jednorównaniowych z jedną zmienną objaśniającą. Poruszane są problemy związane z doborem zmiennych do modelu i prognozowaniem na jego podstawie. Rozwiązywane są zagadnienia programowania liniowego PL. 11.Formy zajęć, liczba godzin kontaktowych, liczba godzin pracy własnej studenta 11.1. Data prowadzonych zajęć 11.2. Tematyka zajęć 11.3. Ilość godzin Wykład studia stacjonarne 1 18.02.2013 Modelowanie ekonometryczne informacje wprowadzające. Warszawa 2008, str. 13-57. Dobór zmiennych metodą analizy współczynników korelacji. Eliminowanie zmiennych prawie stałych. Wektor i macierz współczynników korelacji. Metoda Hellwiga. WSHiP, Warszawa 2008, str.299-314. 2 25.03.2013 Estymacja parametrów modelu liniowego. Warszawa 2008, str. 19-41. 3 4.03.2013 Weryfikacja modelu liniowego. Warszawa 2008, str. 13-57. 4 11.03.2013 Model liniowy jednorównaniowy. Badanie własności składników losowych. Warszawa 2008, str. 13-76. 5 18.03.2013 Model liniowy jednorównaniowy. Badanie własności składników losowych. Przykład konstruowania modelu i jego weryfikacji. Warszawa 2008, str. 13-76. 6 25.03.2013 Modele nieliniowe. Model liniowy względem parametrów, model linearyzowany. WSHiP, Warszawa 2008, str. 95-105. 2
7 8.04.2013 Egzamin 01 Prognozowanie na podstawie modeli ekonometrycznych, jakość prognozy. Prognoza punktowa i przedziałowa. Warszawa 2008, str. 161-165, 181-185, 193-207 8 15.04.2013 Prognozowanie na podstawie modeli ekonometrycznych, jakość prognozy. Prognoza punktowa i przedziałowa. Warszawa 2008, str. 161-165, 181-185, 193-207 9 22.04.2013 Programowanie liniowe. Przykłady i własności zagadnień PL. Metoda graficzna. Warszawa 2008, str. 208-230 10 6.05.2013 Programowanie liniowe. Metoda algebraiczna. Warszawa 2008, str. 208-230 11 13.05.2013 Metoda simpleks. Rozwiązywanie zagadnień PL metodą simpleks. Warszawa 2008, str. 247-265 12 20.05.2013 Egzamin 02 Analiza przepływów międzygałęziowych. Model Leontiewa. Warszawa 2008 str. 283-298 Konwersatorium studia stacjonarne 1 Dobór zmiennych metodą analizy współczynników korelacji. Eliminowanie zmiennych prawie stałych. Metoda Hellwiga. WSHiP, Warszawa 2008, str.299-317. Jednorównaniowy model ekonometryczny liniowy. Estymacja parametrów modelu metodą najmniejszych kwadratów (MNK). Warszawa 2006 str. 36-62, 89-103 2 Jednorównaniowy model ekonometryczny liniowy. Ocena dopasowania modelu do danych empirycznych. Weryfikacja modeli ekonometrycznych. Warszawa 2006 str. 36-62, 89-103 3 Weryfikacja modeli ekonometrycznych (c.d.). Badanie założeń metody najmniejszych kwadratów. Warszawa 2008, str. 42-75, 161-165 3
4 Kolokwium. Konwersatorium komputerowe studia stacjonarne 1 Dobór zmiennych objaśniających. Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego liniowego. Prognoza punktowa. Standardowy i względny błąd prognozy. Prognoza przedziałowa. Warszawa 2006 str. 19-22. Warszawa 2008, str. 181-185, 193-207 2 Kolokwium komputerowe. Rozwiązywanie zagadnień programowania liniowego. Warszawa 2008, str. 208-265 Praca własna Tematy / zagadnienia realizowane w ramach pracy własnej studenta podczas konwersatoriów lub ćwiczeń 1. Wyznaczanie modelu ekonometrycznego 2. Ocena i weryfikacja modelu ekonometrycznego 3.Prognoza na podstawie modelu ekonometrycznego 12.Punkty ECTS 13.Wymagania wstępne 14.Literatura podstawowa (z podaniem stron lub rozdziałów) 15. Literatura uzupełniająca (z podaniem stron lub rozdziałów) 16. Metody i kryteria oceniania (sposób weryfikacji osiągniętych przez studenta efektów uczenia się) 5 punktów ECTS Wiadomości z przedmiotów: Matematyka, Statystyka Warszawa 2008 Warszawa 2006 K. R. Bąk (red.), Statystyka wspomagana Excelem 2007, WSHiP, Warszawa 2010 B. Guzik, Podstawy ekonometrii, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008; M. Kolupa, J. Plebaniak Metody ilościowe dla ekonomistów tom 2, WSHiP, Warszawa 2004; Ekonometria, red. M. Gruszczyński, M. Podgórska, Wyd. SGH, Warszawa 2003; A. Welfe, Ekonometria. Modele i ich zastosowania, PWE, Warszawa 1999; Kowalski L, Modele wykłady 2011, www.pis.rezolwenta.eu.org Materiały własne udostępnione studentom Egzamin połówkowy - egzamin 01, egzamin zerowy - egzamin 02, kolokwium, kolokwium komputerowe, egzamin końcowy. 4
17. Warunki zaliczania (np. egzamin - %, egzamin połówkowy- %, projekt grupowy - %, aktywność na zajęciach - %) Ocena z przedmiotu Ekonometria jest określana na podstawie sumy punktów uzyskanych w ramach: konwersatorium (0-10 pkt), konwersatorium komputerowego (0-10 pkt) i wykładu (0-30 pkt). Na zaliczenie wykładu składają się egzamin 01 punktowany w zakresie 0-15 pkt. obejmujący materiał pierwszych czterech wykładów oraz egzaminu 02 punktowany w zakresie 0-15 pkt. Egzaminy składają się z pytań teoretycznych w formie testu i zadań problemowo-rachunkowych. Studenci zaangażowani w prace koła SKNMI i posiadający szczególne osiągnięcia w zakresie metod ilościowych mogą uzyskać dodatkowo od 0 do 3 punktów za aktywność. Na podstawie sumy punktów uzyskanych w ramach konwersatoriów i wykładu ustalona zostaje ocena końcowa. 0-25 pkt. ndst 26-30 pkt. dst 31-35 pkt. dst+ 36-40 pkt. db 41-45 pkt. db+ 46-50 pkt. Bdb 18. Specjalizacje 19. Certyfikat, dyplom 20. Inne wersje przedmiotu UWAGA! Pola zaznaczone kolorem żółtym wypełnia Pełnomocnik Dziekana ds. programowych! 5