Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s.

Transkrypt

1 Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s.

2 Dfo (HNS) Strana 1/1 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období V 1. polroku 2011 bol Vývažený doplnkový dôchodkový fond ovplyvnený najmä pokračujúcim miernym oživením rozvinutých krajín, výsledkom čoho bol nárast výnosov dlhopisov (pokles cien) a nárast cien hlavných akciových indexov. Durácia fondu bola podvážená a naopak mierne nadvážená bola akciová pozícia. Problémy so zadĺženosťou periférnych krajín vyvolali výrazný pokles cien dlhopisov emitovaných týmito krajinami. V tomto období investície v dôchodkovom fonde smerovali len do dlhopisov s vysokou kreditnou kvalitou a stabilnou fiškálnou disciplínou. V 2. polroku očakávame pokračovanie neistoty ohľadne ďalšieho vývoja situácie periférnych krajín. Vo fonde zachováme konzervatívnu stratégiu dlhopisovej časti s cieľom investovať do dlhopisov krajín a spoločností so stabilnou, prípadne zlepšujúcou fiškálnou disciplínou. Akciovú časť budeme prispôsobovať meniacim sa podmiekam globálneho makroekonomického vývoja. b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Jana Gregorová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Jana Gregorová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

3 Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (HMF) Strana 1/5 Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Členenie podľa trhov Akcie Dlhové cenné papiere Nástroje peňažného trhu Druh majetku Členenie č.r. Hodnota Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a b c d ods. 1 písm. a) prvý bod Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu , ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 2 Podielové listy otvorených ových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 4 53 ods. 1 písm. a) prvý bod Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu , ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 6 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 8 53 ods. 1 písm. a) prvý bod Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 9 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov ods. 1 písm. c) zákona Spĺňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych 13 spoločenstiev a Európskej únie Cenné papiere zahraničných 53 ods. 1 písm. d) zákona Iných ako uvedených v 53 ods. 1 písm. c) zákona 14 subjektov kolektívneho Podielové listy 53 ods. 1 písm. i) zákona Podielové listy špeciálnych ových fondov nehnuteľností 15 Nástroje peňažného trhu 53 ods. 1 písm. h) zákona Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa 53 ods písm. a) zákona 53 ods. 1 písm. e) zákona Splatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v 17 Vklady na bežných účtoch a na bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo vkladových účtoch ,0392 nečlenskom štáte ,7435 Finančné deriváty 53 ods. 1 písm. f) zákona Prijaté na obchodovanie 18 Finančné deriváty 53 ods. 1 písm. g) zákona Neprijaté na obchodovanie 19 Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie 20 Iný majetok 21 Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom ,0693 Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde ,0000 Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom ,3349 Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde ,6651

4 Dfo (HMF) Strana 2/5 čís.r. Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Členenie podľa emitentov Emitenti/Banky Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok reálna hodnota v tis. eur Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b CELKOM , , , , , , , ABANKA VIPA DD , , Bank Pekao SA , , BEAR STEARNS COS LLC 162 0, , CASAM ETF DOW JONES EURO STOX , , CESKA EXPORTNI BANKA AS , , CEZ AS , , , db x-trackers - DJ EURO STOXX , , db x-trackers - MSCI EMERGING , , DEXIA CREDIT LOCAL , , EasyETF Euro STOXX , , EFSF , , Erste Group Bank AG , , Fortuna Entertainment Group NV , , GOLDMAN SACHS GROUP INC , , Grupa Lotos SA , , ING Bank Bratislava , ,0000 6, ING BANK NV , , ishares MSCI Emerging Markets , , Kernel Holding SA , , KGHM Polska Miedz SA , , , Komercni Banka AS 924 0, , Lyxor ETF MSCI Emerging Market , , Magyar Telekom Telecommunicati 275 0, , New World Resources PLC , , Pegas Nonwovens SA 193 0, , Philip Morris CR AS 554 0, , Polska Grupa Energetyczna SA , , Polski Koncern Naftowy Orlen , , Polskie Gornictwo Naftowe i Ga , , Powszechna Kasa Oszczednosci B , , PZU , , REPUBLIKA SLOVENIJA , , SID BANKA EXPORT AND DEV , , SLOVAKIA GOVERNMENT BOND , , Tauron Polska Energia SA 898 0, , , Telefonica O2 Czech Republic A 665 0, , Telekomunikacja Polska SA 960 0, , UNICREDIT BK AUSTRIA AG , , VSEOBECNA UVEROVA BANKA , , , ,3410

5 Dfo (HMF) Strana 3/5 Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s Členenie podľa sektorového hľadiska Sekcie klasifikácie ekonomických č. r. činností Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok reálna hodnota Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b CELKOM , , , , , , , ,0000 0, ,0000 0, ,0000 0, ,0000 0, ,0000 0, ,0000 0, ,0000 0, ,0000 0, ,0000 2, ,0000 2, ,0000 2, ,0000 2, ,0000 0, ,0000 0, ,0000 0, ,0000 0, , , ,0000 3, , , ,0000 8, , , ,0000 0, , , , ,3136

6 č.r. Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Členenie podľa geografického hľadiska Štáty Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde reálna hodnota Dfo (HMF) Strana 4/ Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b a Členské štáty , , , , , , ,0693 1b Nečlenské štáty , , CELKOM , , , , , , , AT , , , CZ , , , , FR , , , GB , , HU 275 0, , IE , , LU , , , NL , , PL , , , UA , , SI , , SK , , , US , ,

7 Dfo (HMF) Strana 5/5 č.r. Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s Členenie podľa menového hľadiska Zostatková fixácia úrokových mier Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde reálna hodnota hodnota podkladového nástroja Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b Majetok denominovaný v EUR 2 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane , , od 1 do 3 mesiacov vrátane , , , od 3 do 6 mesiacov vrátane , , od 6 mesiacov do 1 roka vrátane , , , od 1 do 3 rokov vrátane , , od 3 do 5 rokov vrátane , , od 5 do 10 rokov vrátane , , od 10 do 15 rokov vrátane , , nad 15 rokov 11 nedefinované , , , CELKOM , , , , , Majetok denominovaný v USD 14 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 26 0, , od 1 do 3 mesiacov vrátane 16 od 3 do 6 mesiacov vrátane 17 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 18 od 1 do 3 rokov vrátane 19 od 3 do 5 rokov vrátane 20 od 5 do 10 rokov vrátane 21 od 10 do 15 rokov vrátane 22 nad 15 rokov 23 nedefinované 24 CELKOM 26 0, , Majetok denominovaný v CZK 26 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 896 0, , , od 1 do 3 mesiacov vrátane 28 od 3 do 6 mesiacov vrátane 29 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 30 od 1 do 3 rokov vrátane 31 od 3 do 5 rokov vrátane 32 od 5 do 10 rokov vrátane 33 od 10 do 15 rokov vrátane 34 nad 15 rokov 35 nedefinované , , CELKOM , , , , Majetok denominovaný v HUF 38 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 13 0, , od 1 do 3 mesiacov vrátane 40 od 3 do 6 mesiacov vrátane 41 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 42 od 1 do 3 rokov vrátane 43 od 3 do 5 rokov vrátane 44 od 5 do 10 rokov vrátane 45 od 10 do 15 rokov vrátane 46 nad 15 rokov 47 nedefinované 275 0, , CELKOM 288 0, , , Majetok denominovaný v PLN 50 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 508 0, , ,0246

8 Dfo (HMF) Strana 5/5 č.r. Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s Členenie podľa menového hľadiska Zostatková fixácia úrokových mier Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde reálna hodnota hodnota podkladového nástroja Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b od 1 do 3 mesiacov vrátane 52 od 3 do 6 mesiacov vrátane 53 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 54 od 1 do 3 rokov vrátane 55 od 3 do 5 rokov vrátane 56 od 5 do 10 rokov vrátane 57 od 10 do 15 rokov vrátane 58 nad 15 rokov 59 nedefinované , , CELKOM , , , , Majetok denominovaný v JPY 62 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 63 od 1 do 3 mesiacov vrátane 64 od 3 do 6 mesiacov vrátane 65 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 66 od 1 do 3 rokov vrátane 67 od 3 do 5 rokov vrátane 68 od 5 do 10 rokov vrátane 69 od 10 do 15 rokov vrátane 70 nad 15 rokov 71 nedefinované 72 CELKOM Majetok denominovaný v 73 ostatných cudzích menách 74 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 75 od 1 do 3 mesiacov vrátane 76 od 3 do 6 mesiacov vrátane 77 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 78 od 1 do 3 rokov vrátane 79 od 3 do 5 rokov vrátane 80 od 5 do 10 rokov vrátane 81 od 10 do 15 rokov vrátane 82 nad 15 rokov 83 nedefinované 84 CELKOM Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Jana Gregorová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkazu: 02/ Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Jana Gregorová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: 02/

9 Dfo (PU) Strana 1/1 Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s Počet účastníkov/ poberateľov dávok Objem príspevkov/ vyplatených dávok v eurách spolu Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa pohlavia Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa veku Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa spôsobu prispievania/poberania dávok muži ženy vrátane vrátane vrátane vrátane vrátane vrátane vrátane nad 60 aktívny pasívny Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Miroslava Kolštromová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Miroslava Kolštromová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

10 Dfo (PAS) Strana 1/1 Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s Označenie Položka č. r. Hodnota a b c 1 1. Záväzky a) záväzky voči bankám 2 b) záväzky z ukončenia účasti c) záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti d) derivátové operácie 5 e) repoobchody 6 f) Ostatné záväzky Vlastné imanie a) doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov b) doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Alžbeta Danovičová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Alžbeta Danovičová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

11 Dfo (VVN) Strana 1/1 Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s Označenie Hodnota Položka č. r. a b c 1 1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy a) z peňažných prostriedkov na bežnom účte b) z peňažných prostriedkov na vkladovom účte c) z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov d) z nástrojov peňažného trhu 5 2. Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy Výnosy z ových listov a obdobné výnosy 7 4. Výnosy z operácií s cennými papiermi a) z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov b) z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov c) z nástrojov peňažného trhu d) z ových listov a obdobných cenných papierov Náklady na operácie s cennými papiermi a) kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov b) dlhopisov a iných dlhových cenných papierov c) nástrojov peňažného trhu 16 d) ových listov a obdobných cenných papierov Zisk/strata z operácií s cennými papiermi Zisk/strata z derivátových operácií a) swapy 21 b) forwardy c) opcie 23 d) ostatné finančné deriváty a obdobné finančné nástroje Zisk/strata z devízových operácií Zisk/strata z predaja iného majetku Iné výnosy Iné náklady a) dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde b) odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom c) poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov 31 2 d) poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálneho depozitára, alebo e) osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky f) odplata audítorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde Zisk/strata za účtovné obdobie Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Danovicova Alzbeta Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Danovicova Alzbeta Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

12 Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s Výkaz aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu Označenie k k eur k Hodnota Hodnota Hodnota v tis. Položka č. r. a b c I. Investičný majetok Dlhopisy a) bez kupónov b) s kupónmi Akcie Podielové listy a) otvorených ových fondov b) ostatné 8 4. Krátkodobé pohľadávky Dlhodobé pohľadávky Obrátené repoobchody Deriváty 12 II. Neinvestičný majetok Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok Aktíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu I. Záväzky Záväzky voči bankám Záväzky z ukončenia účasti Záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Záväzky z derivátových operácií Repoobchody Ostatné záväzky II. Vlastné imanie Doplnkové dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch 1. účastníkov/poberateľov dávok Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu Označenie k k eur k Hodnota Hodnota Hodnota v tis. Položka č. r. a b c Výnosy z úrokov Výnosy z ových listov 2 3. Výnosy z dividend /a. Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi 4 (2 893) (18 108) /b. Čistý zisk/(strata) z devízových operácií (923) (2) 6./c. Čistý zisk/(strata z derivátových operácií /d. Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom I. Výnos z majetku vo fonde f. Transakčné náklady g. Bankové a iné poplatky II. Čistý výnos z majetku vo fonde h. Náklady na financovanie fondu III. Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde i. Náklady na odplatu za správu fondu j. Náklady na odplaty za činnosť depozitára IV. Zisk/(strata) doplnkového dôchodkového fondu 16 (479) (4 342) 3 130