Zastosowanie oscylatorów o łapaniu górek i dołków na wykresach. Szymon Kamiński Szef Pionu AT

Transkrypt

1 Zastosowanie oscylatorów o łapaniu górek i dołków na wykresach Szymon Kamiński Szef Pionu AT

2 Plan prezentacji Definicja oscylatora Rodzaje oscylatorów Przykłady Zabawa z MetaStockiem

3 Co to jest oscylator? Jest to wskaźnik techniczny informujący nas o wykupieniu bądź wyprzedaniu rynku. Przekształcenie dotychczasowego kursu instrumentu Służy jako narzędzie pomocnicze Stosowalne dopiero po stwierdzeniu trendu Znaczenie dywergencji oscylator jako narzędzie do prognozowania zmian trendu W momentach zmiany trendu wariuje Dla zaawansowanych służy do chwytania górek oraz dołków

4 Ogółne zasady stosowania oscylatorów Kiedy osiągają zbyt wysokie wartości znaczy to, iż rynek wymaga korekty bądź konsolidacji zamknij pozycję długą i/lub otwórz krótką. Kiedy osiągną zbyt niskie wartości znaczy to, iż rynek powinien odbić się od dna zamknij pozycję krótką i/lub otwórz pozycję długą.

5 Wartość wskaźnika: M = P P x, gdzie: Momentum - Impet P ostatnia cena zamknięcia P x cena zamknięcia sprzed X dni Inaczej mówiąc jest to miara tempa zmian cen instrumentu Najczęściej stosowany Momentum(10)

6 Momentum - cechy Przyjmuje wartość od nieskończoność do + nieskończoność Najistotniejsza jest jego środkowa wartość: 0 lub 100 Parametr oscylatora dobierany według uznania Dłuższy okres punkty przełomowe, krótszy górki i dołki Sygnał kupna (teoretyczny) przecięcie linii 0(100) od dołu Sygnał sprzedaży (teoretyczny) przecięcie linii 0(100) od góry Praktyka rzadko kiedy sygnałem kupna/sprzedaży jest linia 0

7 Momentum - przykład

8 Momentum - przykład

9 Relative Strengh Index (RSI) Najpopularniejszy i najczęściej stosowany oscylator Sposób obliczania skomplikowany matematycznie Sygnał kupna przecięcie od dołu linii 30 Sygnał sprzedaży przecięcie od góry linii 70 Poziomy 30/70 negocjowalne Wykazuje dywergencje aczkolwiek rzadko Standardowo 14-okresowy

10 RSI - przykład

11 RSI przykład na dywergencję Dywergencja występuje, jeśli dwa kolejne szczyty RSI są położone niżej od siebie, i jednocześnie dwa kolejne szczyty instrumentu są położone wyżej od siebie.

12 On Balance Volume (OBV) Służy do badania dywergencji pomiędzy ceną a wolumenem interesującego nas instrumentu. Konstrukcja wskaźnika: Jeżeli w badanym okresie czasu cena instrumentu wzrosła, to do wartości wskaźnika dodajemy wolumen obrotu danego okresu czasu Jeżeli w badanym okresie czasu cena instrumentu wzrosła, to od wartości wskaźnika odejmujemy wolumen obrotu danego okresu czasu

13 On Balance Volume (OBV) Sama wartość wskaźnika nie ma znaczenia, interesują nas tylko dywergencje. Wartość tego wskaźnika powinna podążać za trendem. Jeśli nie podąża sygnał do zmiany trendu.

14 OBV - przykład W silnym trendzie, każdy kolejny szczyt wykresu zarówno instrumentu jak i OBV musi znajdywać się na coraz wyższym poziomie.

15 OBV przykład na dywergencję Na WIG20 mamy dwa równoległe wierzchołki na OBV drugi niżej położony od pierwszego sygnał zmiany trendu na spadkowy

16 OBV przykład na dywergencję Na WIG20 mamy trzy równoległe wierzchołki na OBV trzy, z których każdy kolejny jest niżej sygnał zmiany trendu na spadkowy

17 Oscylator stochastyczny Służy do badania momentów przewartościowania oraz niedowartościowania rynku Składa się z dwóch linii %K i %D Definicja skomplikowana i niepotrzebna

18 Oscylator stochastyczny Sygnał kupna przecięcie dwóch linii oscylatora poniżej poziomu 20 Sygnał sprzedaży przecięcie dwóch linii oscylatora powyżej poziomu 80 Jak to wygląda w praktyce??

19 Oscylator stochastyczny

20 Stoch z trendem Oscylator czuły (5-okresowy) generuje stosunkowo dużo sygnałów

21 Stoch z trendem Oscylator nieczuły (15-okresowy) generuje stosunkowo mało sygnałów

22 Dzięki za uwagę. Temat następnego spotkania: Świece japońskie kilka słów o oknach, czarnych krukach oraz wisielcach Szymon Kamiński Szym.kaminski@gmail.com