GEOMETRIA RYNKU. O mnie

Transkrypt

1 O mnie ponad 17 lat na rynku makler, dealer, zarządzający w TFI Od ponad 8 lat inwestuję, bez innej pracy zawodowej 2003 książki, które diametralnie zmieniły moje spojrzenie na rynki Dynamic Time and Price Manual Bryce Gilmore Dynamic Trading Roberta Minera

2 Więcej informacji i przykładowe analizy Informacje na temat szkoleń Kontakt mie358@gmail.com

3 GEOMETRIA RYNKU Szkolenie z zakresu symetrii ceny i czasu oraz elementy VSA (pobieżnie temat oddzielnego szkolenia) Oferta ta jest przygotowana dla osób dość dobrze zaznajomionych z rynkiem. Szkolenie 2 dniowe odbędzie się 10 i 11 grudnia 2011 i kolejna edycja 14 i 15 stycznia i 12 lutego 2012 w godzinach ; sobota niedziela 9-16 Miejsce : Warszawa, ul. Żwirki i Wigury ok. 500 od lotniska na Okęciu. Zakładam możliwość przedłużenia czasu szkolenia, w zależności od ilości zadawanych pytań. Na życzenie uczestników, będzie taka możliwość w trakcie wykładów. W trakcie szkolenia omówienie funkcjonalności Wavetradera Bruce Gilmore. Ogólny plan szkolenia i informacje: Liczba osób : max 8

4 Proszę się zapoznać z wpisami : wstęp do szkolenia i moja metoda : Opinie po poprzednich szkoleniach można przejrzeć tu : To jedna z nich : Geometria Rynku to kompleksowe podejście do analizy technicznej rynków finansowych prezentowane przez Mietka Siudek. Zebrane przez Mietka metody analizy pomagają zrozumieć i wykorzystać procesy typowe dla współczesnych rynków finansowych. Wielu inwestorów stwierdza, że po 2009 roku rynki stały się znacznie trudniejsze niż wcześniej. Prezentowane przez autora podejście rozjaśnia obraz sytuacji. Działa jak swoisty system drogowskazów. Pozdrawiam, Robert Nejman

5 Witam, chciałem przekazać moją opinię o szkoleniu u Mietka w dniach września 2011r. Zanim przejdę do mojej opinii to kilka słów o innych szkoleniach, a kilka z nich za niemałe pieniądze zaliczyłem. Nie mogę napisać że poprzednie szkolenia nic mi nie dały bo to by była nie prawda. Ale podczas wielu szkoleń odnosiłem wrażenie że szkolący znają rynek z książek a nie z rzeczywistej gry. A u Mietka miłe zaskoczenie, olbrzymia znajomość rynku wynikająca z praktyki, codziennego traidingu. A to obecnie bardzo ważne, gdyż rynek nie porusza się wg książkowych zasad, rynek po prostu jest dynamiczny i czy chcemy czy nie to jest on coraz bardziej cwany a my małe leszcze musimy się do tego przyzwyczaić. Nie można nauczyć się pływać bez wejścia do głębokiej wody. A Mietek pływa w tej wodzie zwanej traidingiem świetnie i przekazuje nam swoją wiedzę. Uwagi praktyczne, jeśli ktoś chce uczestniczyć w tych szkoleniach to niech się dobrze przygotuje. Olbrzymia dawka wiedzy przekazana w krótkim czasie jest możliwa do jako takiego przyswojenia tylko dla osób ze sporą wiedzą, oczytaniem i pewną praktyką rynkową. To nie jest szkolenia typu opowiadam Wam jak zrobić pieniądze, nie nie, to jest przekazanie pełnej metodologii pracy na rynku day traidingu, przekazanie aktualnej wiedzy o rynku. A czy z tej wiedzy skorzystamy czy nie to zależy od nas samych. Najlepsze szkolenie w jakim uczestniczyłem, SUPER. Szkolenie oceniam jako bardzo dobre, wymagające sporej pracy samodzielnej ale dające praktyczną wiedzę. Polecam gorąco. pozdrawiam Krzysztof W.

6 Plan szkolenia I Wstęp 1.Rynek elektroniczny, sterowany komputerami jak do tego podejść? 2.Parę słów o Flux omówienie idei 3. Geometria rynku co to jest? 4. Liczby w oparciu o które pracujemy (rytm rynku) 5.Techniki projekcyjne (ret,alt,exp.rx,dx) w skrócie (podstawy) II Układy geometryczne 1. Korekta 1:1 i 1:1 DD 2. Podejście do trendu 3. Poziomy wsparcia i oporu 4. Jak używać reguły korekty 1:1? 5. BUY setups ( 6 układów) 6. Sell setups ( 5 układów) 7. Setupy geometryczne 8. Układy harmoniczne XABCD i ABCD III Dzień giełdowy dla day traderów / Prepare work 1. 3 dniowy swing 2. średnie 10 dniowe odchylenie od open/close 3. Luki 4. Harmonogram sesji i jej punkty charakterystyczne 5. Typy dnia giełdowego

7 III Czas ważniejszy niż cena 1. Analiza czasu 2. Geometria ceny i czasu a TFE IV. Wolumen prawdę Ci powie 1. Wprowadzenie do VSA (wolumen spread analise) temat szeroki 2. Panika kupna, panika sprzedaży chciwość i strach 3. Wyckoff spring - kampanie 4. Wolumen jako potwierdzenie układu geometrycznego (specyfika wybranych rynków) V. Podsumowanie Jak zdążymy.. 1. Dual momentum 2. Trigery wejścia w rynek - vsa, PA, 123, dywergencje 3. Układ Hoffmana 4. Setupy Erica (przykłady) geometria w służbie Floor Traders VI Dyskusja

8 PROCEDURA Koszt to 1800 PLN od osoby (płatne 300 PLN zaliczka na konto (rezerwacja), pozostała część przed szkoleniem na konto lub w dniu szkolenia na miejscu.) Co w zamian? -teoria ze szkolenia poparta własnymi doświadczeniami -prezentacja obejmująca omawiane setupy - skrypt (ponad 200 stron) obejmujący omawiane tematy -miesięczne wsparcie w moich analizach, tak by można było lepiej przyswajać teorię. Mam nadzieję, że oferta moich analiz i trading roomu stanie się dla uczestników szkolenia bardziej przejrzysta i zrozumiała. Rachunek w formie umowy o dzieło między mną, a beneficjentem szkolenia. Przy zgłoszeniu, proszę odpowiedź na następujące kwestie : 1. Znajomość fal Elliotta 2. Formacje świecowe 3. Ogólne miary geometryczne ( czy omawiać sposób pomiaru z przykładami i ćwiczeniami?) ( zniesienie wewnętrzne, zniesienie zewnętrzne, ekspansja, APP) Dalsza procedura; - ewentualne pytania i zgłoszenie proszę wysłać na maila : mie358@gmail.com - w odpowiedzi prześlę dane z nr konta - rezerwacja uczestnictwa jest równoznaczna z wpłatą zaliczki (300 PLN). W sytuacji niemożności skorzystania ze szkolenia (po wpłacie zaliczki), proszę o informację. Przesunę zaliczkę na następny termin. Pozostała część płatna jest na szkolenia lub wcześniej na konto (1500 PLN).

9 Bliższe podejście do BBG - wielkość stopa U Gilmore stop nie może przekroczyć 2 punktów na ES U Minera to często kilkanaście, kilkadziesiąt punktów

10 Cztery lata w trading roomie BBG Poznałem zasady jakimi kierują się tak zwane smart money na rynku kontraktów na SP 500 Price Action Chronicles powstawały na moich oczach podczas analiz w czasie rzeczywistym Ta sama metoda, rożne style / Eric, Scott, Sanglie, Richard To/ Zasady (które poznałem) te odnoszą się do wszystkich rynków w tym również polskiego

11 Oprócz geometrii ceny i czasu bardzo ważnym elementem w mojej całościowej koncepcji jest czytanie wolumenu na bazie Volumen Spread Analise. Te dwie teorie traktuję to jako dwa niezależne języki, którymi posługują się SM w celu porozumienia się poprzez platformę jaką jest wykres. co przez to rozumiem?

12 SM nie mam na myśli jednego uczestnika (mityczny GS), świadoma część uczestników rynku (zawodowych), którzy potrafią czytać wykres i komunikować się na bazie tej platformy.

13 2 grupy inwestorów w kategorii SM Pierwsi mają grube portfela i działają na zasadzie kampanii (wrzesień). (na 1h można również zobaczyć kampanie). Interesują ich ruchy większe, tak by można było po akumulacji zrobić dystrybucję. Przez zarządzanie wielkością pozycji starają się prowadzić rynek : akumulacja, dystrybucja, stoping, re akumulacja, effort, dystrybucja.itd. Na płynnych rynkach muszą mieć sprzymierzeńców i po to język komunikacji, który mówi o sile przeciwników. Gra siły popytu i podaży. Do tego trzeba dołożyć media i sterowanie emocjami. Duże banki inwestycyjne mają specjalne departamenty medialne, których celem jest wpływanie na kreowanie opinią.

14 Drudzy to grający intra. Ta druga strona (gracze intra-day), angażuje się w sytuacjach, gdy rynek jest dla nich przewidywalny, uporządkowany i stwarza konkretne okazje. To można zobaczyć na wielu wykresach pokazywanych prawie każdego dnia. Może to przypadek i wpływ gwiazd

15

16 Działania tych drugich -okazje oparte na minimalizacji ryzyka Pozwalają jasno określić jedyny pewny czynnik na rynku, czyli wielkość straty na bazie stop lossa.

17 WSTĘP GEOMETRIA RYNKU Rynki ewoluują i stają się coraz trudniejsze. Powszechnie stosowane fale Elliota, stają się niewystarczające, a profesjonalni traderzy szukają nowych algorytmów sterujących handlem elektronicznym. Rynki są zmienne i często niepowtarzalne. Łamią konwencje, które działały do tej pory. Naszym zadaniem jest dostosowanie się do panujących schematów na rynkach.

18

19 Przykłady schematy działające w przeszłości są coraz częściej łamane. do 2009 roku obowiązywał max 8 kolejnych sesji wzrostowych (historycznie) Strategia sell 8 dnia przynosiła bardzo dobre efekty w grze intra. W roku 2010 właśnie tu nastąpiła eskalacja wzrostu.

20

21 Skończyło się 16 kolejnymi nieujemnymi dniami. (zasłyszana wśród studentów BBG), w okresie mojej obecności na rynku nie przypominam sobie takiej sekwencji rok przyniósł łamanie tego schematu dwa razy : z 9 i 10 sesjami z brakiem czerwonej świecy.

22 W całej historii SPX stochastic (badany przez McHugh a) w obszarze wykupienia przebywał ponad 2 miesiące ponoć raz ( o ile dobrze pamiętam to jakoś w latach trzydziestych ( 1936 czy 1937). W styczniu i lutym 2011, kiedy wiele metod timingowych pokazywało możliwość mocnej korekty, a wskaźnik ten bił rekordy czasu przebywania w obszarze wykupienia (w swych raportach McHugh argumentował tym nadchodzące każdego dnia spadki). W PA mieliśmy overbalance korekt od grudnia. Sentyment na rynku wyraźnie sprzyjał rozpoczęciu spadków.

23

24

25 Przesłanką utrzymującą wzrosty w tym okresie był wolumen otwartych opcji akcje w USA. - Ilość otwartych pozycji przekraczała od 3 do 10 razy średnie historyczne. Szczyt nastąpił w dniu wygasania opcji lutowych. Cały wzrost można było uznać za niezdrowy (niepotwierdzony wolumenem). złożoność rynków i co raz większa trudność w analizie rynków przez wykres macierzysty. Rozbudowana liczba instrumentów (ETF-y) opartych często o ten sam instrument powoduje trudności w analizie. Eric - do potwierdzenia sytuacji na SPX patrzy dodatkowo na około 5 ETF opartych na tym indeksie. Mam tu na myśli pattern i wolumen.

26 symetria w Full Moon i gwiazda poranna Fale 1h na Dax nie pamiętam, aby była 5. Świeczki

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Podsumowanie Chciałbym przestrzec przed jednym to co działało historycznie nie musi działać w przyszłości w podobny sposób. Rynek permanentnie się zmienia. Smart Money zawsze będą przestrzegały pewne reguły, gdyż bez nich nie da się skutecznie zarabiać

38 Brak na rynku łatwych pieniędzy. GEOMETRIA RYNKU bessa wyrzucenie z rynku graczy gorzej przygotowanych. Departamenty ryzyka wielu banków zamykają swoje trading roomy. Brak na rynku łatwych pieniędzy KANIBALIZM WŚRÓD PROFESJONALNYCH TRADERÓW

39 Potrzeba czasu i wciągnięcia w rynek nowych chciwych dawców, którzy nie będą przygotowani w trudnych momentach do oddania swoich pieniędzy w świetle prawa manipulatorom tych rynków.

40 Czasami przypomina mi to grę w trzy karty. Najpierw zachęcić spokojnymi wygranymi i kiedy jest to już takie prosto i wystarczy dołożyć, aby zarobić jeszcze więcej. Przychodzi boom i często wyczyszczenie kont. Spójrzcie na krach grubego palca z przed roku ( ), czy na rynek niemiecki z nieodległej historii.

41

42 5 miesięcy szczęśliwych wzrostów zabrane w jeden tydzień. Spójrzcie na wolumen kulminacja sprzedaży. Kiedy ma miejsce? Gdy w mediach wszyscy mówią o zagrożeniu nuklearnym w Japonii i konsekwencjach dla świata. Czy wtedy kupują potencjalni Kowalscy, a sprzedają Smart Money. Kto kupuje, skoro jest taki wolumen, a na świecie tak źle ( Libia). Chyba oczywiste jest, że Kowalscy kupowali nieco wcześniej, gdy w mediach pisało się w superlatywach o gospodarce Niemiec na tle Europy. To taka dygresja o tym, o czym mówi VSA.

43 Moja metoda GEOMETRIA RYNKU Oparta jest na analizie rynku na bazie wolumenu (VSA). Akcje wolumenowe powinny się wpisywać w układy geometryczne - znaki drogowe - na ich bazie buduję swój plan. Trigerem wejścia/ wyjścia jest konkretny setup bazujący na zasadach geometrii.

44 Dlaczego tą drogą? GEOMETRIA RYNKU Moim zdaniem rynek jest zdominowany przez handel elektroniczny. Algorytmy : cena i czas. Czas - czas akcji na rynku. Potwierdzeniem aktywności Smart Money wolumen. Cena najłatwiej można regulować według parametrów geometrycznych. Wolumen gra w oparciu o wykres pozbawiony wolumenu, to tak jak kupno samochodu bez paliwa. Na rynku grają pieniądze, nie setupy

45 D GEOMETRIA RYNKU Język oparty na symetrii ceny i czasu. GEOMETRIA RYNKU

46 Co to jest geometria? Geometria rynku jest to analiza ceny i czasu mierząca związki jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi pivotami zarówno w czasie jak i cenie (również procentowe). Gracze wbrew pozorom nie są przygotowani na nieuporządkowany rynek. Aby skutecznie zarabiać pieniądze muszą poruszać się według określonych zasad. Szczególnie dotyczy to graczy intra-dayowych.

47 Geometria działała znacznie lepiej w przeszłości ( czas hossy) gdy była inna struktura uczestników rynku i mniejsza dostępność specjalistycznego oprogramowania. Dobitny przykład we wrześniu ,2 ret na tygodniach z poszło w niepamięć uzasadnienie tej symetrii głównie w czasie. Na bazie kampanii akumulacji wszystko było ułożone. Przed 2007 rokiem takie rzeczy się nie zdarzały, nie było potrzeby wyrzucać na geometrii pozostali dawali wystarczającą płynność. Teraz trzeba szukać bardziej wyrafinowanych metod, by wygenerować strach i chciwość.

48

49 2. To język na bazie VSA - Granie na instrumentach bez dostępnego wolumenu to jak próba przejechania pustyni samochodem, w którym nie wiemy ile jest paliwa Wolumen jedyny jasny i czytelny wskaźnik obrazujący intencje Smart Money. Grają pieniądze, nie setupy Jeśli setup gra z pieniędzmi, to ma szansę powodzenia.

50 VSA powstała na bazie próby wykorzystania emocji Rynki są determinowane przez dwa odczucia psychologiczne: - strach poniesienia straty - chciwość. Duzi ( świadomi) gracze doskonale sobie zdają z tego sprawę i ich celem manipulacji jest doprowadzenie nas do takiego stanu.

51 METODA Decyzje inwestycyjne są oparte na prawdopodobieństwie i kontroli ryzyka a nie na przewidywaniu przyszłości. Najmniejsze ryzyko i najmniejsza ekspozycja kapitału są zwykle w punktach zmiany trendu. Większość książek dotyczących inwestowania uczy jednak zupełnie czego innego tzn., że nigdy nie wolno kupować w dołku lub sprzedawać w szczycie. Klasyczne podejście preferuje wystawianie się na nieokreślone z góry ryzyko i zdanie się na nasze prognozy odnośnie kształtowania się cen w przyszłości.

52 Rynek stwarza nam okazje, my musimy nauczyć się z nich korzystać By zarabiać nie musimy przewidywać, gdzie rynek będzie jutro.

53 zanegowanie układu cen opartego na geometrycznych zależnościach jest dla nas sygnałem kosztem jest jedynie kilka punktów straty i koszt prowizji.

54 UWAGA GEOMETRIA RYNKU Musimy wiedzieć kiedy rynek jest techniczny i reaguje na nasze układy, bo wtedy możemy z tego korzystać. Najważniejsze jest odróżnić czy rynek jest techniczny czy jest w panice (zarówno kupna jak i sprzedaży). To jest to, czego nie rozumiałem przez wiele lat. Próba stosowania technicznych układów w rynku panicznym jest bardzo ryzykowna i mija się z celem.

55 PRZYGOTOWANIE 1. która strona kontroluje rynek? Podstawową regułą jest działać zgodnie z tym kierunkiem. 2. gdzie są plasowane zlecenia stop? Ruch nabiera tempa, gdy posiadacze pozycji przeciwnych mają jasność, że zostają po złej stronie rynku 3. Wsparcia i opory / MOB/

56 Z mojego doświadczenia, są dni, w których nie można sensownie wytłumaczyć zwrotów rynkowych. Lepiej wtedy odczekać dzień, bądź dwa, a wtedy wszystko stanie się jaśniejsze. Zdecydowanie lepiej pracować w oparciu o to, co się widzi na wykresach, niż o to, co się myśli odnośnie potencjalnego kierunku ruchu. W dłuższym terminie zdecydowanie to bardziej popłaca. Trade what you see and not what you think.

57 Podejściem preferowanym jest tylko handel o krótkim horyzoncie inwestycyjnym i nie posiadanie pozycji na noc. STOP LOSS Pozostawienie stratnej pozycji prowadzi nas do życia nadziejami, a konsekwencją mogą być bardzo duże straty. W pierwszej fazie strata jest niewielka nie przejmujemy się rynek na pewno się odwróci w naszym kierunku. Dalej jak tylko wróci do zera to zamykam. Spadło już tyle, że musi się odbić czekam. Selling climax, wszystko się urwało, będzie już tylko spadać, panika, ratujmy, co zostało zamykamy. To był już prawie dołek. Standardowy proces utrzymywania stratnej pozycji

58 Zachowanie reguł day tradingu chroni nas przed tego typu sytuacjami. Pozbawia nas również możliwości uczestniczenia w trendach dłuższych. Aby próbować złapać potencjalne trendy wyższego rzędu dokonujemy analizy rynku ( analiza wytyczne). Na bazie symetrii ceny i czasu na wyższych interwałach próbujemy przewidzieć potencjalne punkty zwrotne.

59 chciałem silnie rozgraniczyć reguły day tradingu od kompleksowego podejścia do rynku na bazie całej prezentowanej metodologii.

60 Jedno, to day trading oparty na regułach nie musisz mieć opinii wyprzedzających, co do przyszłości rynku. Musisz być elastyczny. Mimo, że rynek jest wyprzedany, masz potencjalny punkt zwrotny (PPZ) Ty robisz swoje: - grasz tylko w zgodzie z kierunkiem 3D swingu i regułami One Day At a Time. - wstrzymujesz się od gry w potencjalnych punktach zwrotu, czekając na przyzwolenie reguł do grania w oczekiwanym kierunku - grasz swoje i nie oglądasz się na PPZ, rynek swymi regułami sam Cię wyprowadzi z błędu

61 Drugie próbujesz być mądrzejszy od rynku. Na bazie analizy rynku szukasz punktu zwrotnego do zajęcia pozycji na dłużej niż intra day. Wiążę się to z rozszerzeniem stop losa. Na bazie jedynie znanej nam zmiennej, co do naszej perspektywy na rynku, czyli ściśle określonej wielkości straty musimy odpowiednio określić wielkość pozycji. Spektrum narzędzi analitycznych i nakład pracy w celu osiągnięcia sukcesu na bazie drugiego podejścia jest znacznie trudniejszy.

62 Kto zna przyszłość? A może ona się powtarza? Flux- jako przykład podejścia do czasu na niskich interwałach.

63 FLUX GEOMETRIA RYNKU Element traidingowego podejścia do czasu rozwinął mocno Perry Kaufman w Trading Systems and Methods na bazie tej ksiązki tropieniem aktywności programów komputerowych na rynkach zajęła się pewna grupa inwestorska

64 Idea oprogramowania jakie stworzyli polega na analizie czasu aktywności i punktów zwrotnych danego dnia tygodnia (np. czwartek) i analiza zachowań tego rynku jeden tydzień temu, dwa i trzy tygodnie temu. W wyniku tego dostajemy potencjalne czasy zmiany trendu i aktywności systemów komputerowych.

65

66

67

68 Potencjalne punkty zwrotne identyfikują czas, nie kierunek ruchu. Ma określone układy i paterny z sugestiami jak z nich korzystać. Połączenie tych punktów czasowych z miejscem geometrycznym w którym rynek znajduje się w danym momencie wsparte analizą wolumenu stwarza bardzo mocne narzędzie IMO.

69

70 ES, sam weryfikowałem GEOMETRIA RYNKU

71

72 ES GEOMETRIA RYNKU Zwrot 16,41 i potem 20,50 komputery tydzień wcześniej wiedziały o informacji, która się pojawi w serwisach, czy informacja wiedziała kiedy się pojawić. Potencjalne godziny zwrotu były dostępne znacznie wcześniej.

73

74

75

76

77 Cena Omówię jedno z 5 ciu mierzeń geometrycznych

78 Ekspansja GEOMETRIA RYNKU

79

80

81

82

83

84

85 Wykresy dla miedzi i ropy zostały zamieszczone na ifutures.pl w adekwatnym czasie. Nie są tworzone po czasie. W nomenklaturze BBG ekspansja funkcjonuje jako Outside Ratio

86

87

88

89

90

91 Kolejny element geometrii ceny

92 Korekta 1:1 GEOMETRIA RYNKU Co to jest korekta 1:1? Korekta nie przekraczająca swą wielkością w punktach, bądź w wartościach procentowych (biorę pod uwagę przy większych korektach na dniach) poprzedniej korekty. Korekta jest to ruch przeciwny do trendu nie naruszający jego struktury wynikającej z PA. Korekta 1:1 jest to główne kryterium używane przez BBG do określenia trendu. Pewnego rodzaju uproszczenie (zawężenie), pozwalające jasno zdefiniować aktualną pozycję rynkową. Nie jest idealne i nie obejmuje pełnej definicji trendu. Zawęża spojrzenie na trend, ale systematyzuje nasze podejście. Jasno stawia reguły.

93

94 Struktura rynku w ustabilizowanym trendzie powinna przestrzegać reguły, aby podtrzymywać przekonanie o kierunku trendu. Respektowanie reguł pozwoli nam znacznie lepiej kontrolować to, co dzieje się na rynku. Przestrzeganie reguły korekty 1:1 powinno utrzymać właściwe spojrzenie na poszczególne interwały. Powinno sygnalizować nam stan rynku oraz jego siłę - zarówno w spojrzeniu intra- day, jak i wyższego stopnia ( w tym głównego trendu ( major degree)).

95 W danym stopniu trend jest kontynuowany do czasy, kiedy nie przekroczona jest największa korekta na tym interwale. Na wyższych stopniach obowiązują te same reguły

96

97 REGUŁY PRICE ACTION GEOMETRIA TRADING RYNKU Reguła overbalance Zasada 1: Trendy rynkowe rozwijają się w swingi podobnego stopnia (degree). Podobny stopień oznacza, że trend będzie kontynuowany w górę lub w dół i pozostanie w trendzie do czasu kiedy korekta bieżąca nie przekroczy swą wielkością korekty w swingu tego samego stopnia.

98

99 Overbalance, czyli przekroczenie w cenie wielkości poprzedniej korekty mówi nam, że dno/szczyt w danej wielkości swingu zostało zrobione. Opór / wsparcie wynikające z PA definiujemy teraz względem innych geometrycznych bądź wynikających z patternu miejsc takich jak zniesienia 38,2 : 50 : 61,8; 78,6 lub podwójne szczyty (DT) czy podwójne dna (DB). Po osiągnięciu tych oporów rynki mogą powrócić do kontynuacji trendu opartego na strukturze HH LL lub odwrotnej.

100

101 Patrząc na dany interwał, zawsze trzeba mieć na uwadze większy obrazek, wynikający z wyższych interwałów ( larger degree).

102 Kiedy pierwsza korekta w danym układzie swingów (zaawansowany trend) ulega o/b (overbalance), przesuwamy swoją koncentrację na istotne poziomy wsparcia/oporu wynikające z wyższego stopnia swingów (larger degree). Rynek pozostaje w trendzie do czasu kiedy swingi tego samego stopnia respektują te reguły. Kiedy wszystkie korekty w danej sekwencji trendu są o/b, nowy trend o przeciwnym kierunku staje się oczywisty.

103 Swingowo jesteśmy powyżej poprzedniego dołka/szczytu i w powszechnym rozumieniu trendu jest on utrzymany. My przechodzimy do analizowania nowego trendu ( przeciwnego do tego w którym mamy o/b)

104

105

106 Nie wszystkie domniemane wsparcia lub opory dają odwrócenie, ale wiele z nich działa, gdy mamy potwierdzenie ich istotności z kombinacji różnego stopnia swingów.

107 JEŚLI KOREKTA PRZEKROCZY 1:1 TO ABY TREND BYŁ UTRZYMANY, NIE MOŻE NAJŚĆ NA POPRZEDNI PIVOT.

108 Przykład SPX GEOMETRIA RYNKU

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118 1:1 procentowy GEOMETRIA RYNKU

119

120 z analizy GEOMETRIA RYNKU 010/02/15/ wazny-momentdeterminujacy-zachowanie/

121

122 1:1 Claytonowska GEOMETRIA RYNKU nie ma odniesienia do tej samej sekwencji, tzn odnosi się do ostatniego impulsu w trendzie przeciwnym. uwzględnia ją Carolyn Boroden z mojego doświadczenia, warta uwagi

123

124

125

126

127

128 Przykładowe zagrania i prowadzenie pozycji

129

130 Po piątkowej sesji mamy wyraźne symetrie czasowe na szczycie i domniemaną dystrybucję na świecy budującej climactic action. Do idealnego setupu do dołu przydałby się upthrust i break back jako setup do wejścia w rynek. Wobec takich oczekiwań podejmuję grę intra day w zgodzie z 3 D swingiem do góry. One day at a time. Widząc 1:1 DD do dołu, jako miejsce mojego mocnego wsparcia, próbuję grać do góry. Stosuję zlecenie typu multibracket ze stopem automatycznym 2 punkty (ryzyko finansowe 100$ na jednym kontrakcie). Gram 3 kontraktami (lotami). 1 tick to 12,5 $, a 1 punkt to 50$. Prowizja to 1 $ w jedną stronę. Stopa po realizacji zlecenia dostosowuję do aktualnych pivotów. Targety : 1 kontrakt ( 2 ticki) prawdopodobieństwo realizacji 95% 2 kontrakt 6 ticków lub najmniejsza korekta 1:1 w trendzie przeciwnym prawdopodobieństwo 85% 3 kontrakt PA Jako wsparcie traktuję 1:1 DD

131

132 Trend 1 h diamenty mam płasko TWS ostrzega 1h do dołu Strefa wsparcia wynikająca z 1:1 DD i claytonowskiej 1:1 (23,25) Zagranie break backa po powrocie nad 1267,25 GEOMETRIA RYNKU

133

134

135 Pozycja zamknięta na stopie wynik 0. Strefa wsparcia utrzymana, ponowne zagranie break backa.

136

137

138 Przesunięcie stopa pod 5 gannowy swing 5 min.

139 Zacieśnienie stopa, wolumen dystrybucyjny. GEOMETRIA RYNKU

140

141 Ponowne wejście GEOMETRIA w Game zone. RYNKU

142 Próba wejścia kolejnymi 3 lotami. Niewielkie ryzyko (3 ticki 150$ cały i 125$ pozostałe 2 kontrakty w sumie mniej niż ryzyko inicjujące - 300$ )

143

144 2 kontrakty wybite na stopie. Wynik $ i o 13,35 koniec dnia. Wsparcia zostały pokonane. Okazało się, że grałem w złym kierunku. Mimo to udało się osiągnąć zysk.

145 Popatrzmy na układ z Korekta 1:1 Akcja wolumenowa

146

147

148