Repozytorium Transakcji KDPW_TR. Agencja kodująca KDPW_LEI. Warszawa, 27 stycznia 2014

Transkrypt

1 Repozytorium Transakcji KDPW_TR Agencja kodująca KDPW_LEI Warszawa, 27 stycznia 2014

2 Agenda Repozytorium KDPW_TR uwarunkowania prawne Uczestnictwo w KDPW_TR Opłaty KDPW_TR Nadawanie kodów LEI 2

3 Repozytorium KDPW_TR uwarunkowania prawne 3

4 Repozytorium w polskim prawodawstwie Zgodnie z art. 2 Rozporządzenia EMIR repozytorium transakcji oznacza osobę prawną zajmującą się gromadzeniem i przechowywaniem na szczeblu centralnym danych dotyczących instrumentów pochodnych. Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która weszła w życie 4 sierpnia 2012 r. (art. 48 ust. 5a) stanowi, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych będzie mógł prowadzić - na zasadach określonych w odrębnym regulaminie - repozytorium transakcji, czyli działalność polegającą na gromadzeniu i przechowywaniu informacji dotyczących transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe oraz informacje dotyczące tych instrumentów. 4

5 Repozytorium Transakcji w KDPW Pierwsze Repozytorium Transakcji 2012 zostało uruchomione 2 listopada 2012 roku. 7 listopada 2013 r. Repozytorium Transakcji KDPW zostało zarejestrowane przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA (European Securities Market Authority) stwierdzając tym samym, że spełnia ono wszelkie wymagania stawiane repozytoriom zgodnie z wymogami rozporządzenia EMIR. Repozytorium KDPW (KDPW_TR) jest jednym z sześciu tego typu instytucji zarejestrowanych w Europie i jedynym działającym w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Repozytorium Transakcji zostało uruchomione 23 stycznia 2014 roku. RT funkcjonuje w oparciu o Regulamin repozytorium transakcji. 5

6 Repozytorium Transakcji w KDPW Regulamin repozytorium transakcji określa: Prawa i obowiązki stron Warunki techniczne Sposób raportowania Uprawnienia w zakresie dostępu do danych Sposób obsługi certyfikatów dostępowych Opłaty na rzecz RT czyli wszelkie zasady świadczenia przez KDPW usługi repozytorium transakcji. 6

7 Uczestnictwo w KDPW_TR 7

8 Delegowanie raportowania Możliwość delegowania raportowania do innego podmiotu: drugiej strony transakcji podmiotu trzeciego Brak ograniczeń dotyczących statusu/miejsca ustanowienia podmiotu raportującego Pomimo delegowania odpowiedzialność za raportowanie ciągle spoczywa na stronie transakcji odpowiedzialność za poprawne i terminowe przekazanie raportu odpowiedzialność za merytoryczną poprawność danych 8

9 Typy uczestnictwa Uczestnicy raportujący: Generalny uczestnik raportujący (GUR) Zwykły uczestnik raportujący (ZUR) Uczestnicy pośredni: Pośredni uczestnik repozytorium (PUR) Inni użytkownicy: Komercyjny użytkownik repozytorium (KUR) Organy nadzoru (np. KNF, ESMA, banki centralne) 9

10 Uczestnicy raportujący Generalny uczestnik raportujący (GUR): przekazuje do repozytorium raporty o kontraktach w imieniu własnym lub w imieniu innego kontrahenta, w tym raportów o kontraktach, których ten uczestnik nie jest stroną; posiada dostępu do danych dotyczących kontraktów pochodnych, które zostały przekazane przez tego uczestnika lub których jest stroną; ma możliwość dokonywania korekt raportów dotyczących kontraktów, których jest stroną. Zwykły uczestnik raportujący (ZUR): przekazuje do repozytorium raporty o kontraktach w imieniu własnym, jak również w imieniu kontrahenta będącego drugą stroną transakcji własnej tego uczestnika; posiada dostęp do danych dotyczących kontraktów pochodnych, które zostały przekazane przez tego uczestnika lub których jest stroną; ma możliwość dokonywania korekt raportów dotyczących kontraktów, których jest stroną. 10

11 Uczestnicy pośredni Pośredni uczestnik repozytorium (PUR): posiada dostęp do danych dotyczących kontraktów pochodnych, których jest stroną ma możliwość dokonywania korekt raportów dotyczących kontraktów, których jest stroną. 11

12 Jak zostać uczestnikiem krok po kroku (1) 1. Złożenie do KDPW wniosku o zamiarze podpisania umowy o uczestnictwo w repozytorium Wniosek powinien zawierać: Określenie typu uczestnictwa, o które ubiega się wnioskodawca. Oświadczenie stwierdzające, że wnioskodawca zapoznał się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej KDPW dotyczącą sposobu dostępu do danych dotyczących kontraktów oraz dokonywania korekt raportów. Zobowiązanie się do postępowania zgodnego z treścią informacji na stronie internetowej KDPW. W przypadku, gdy wniosek dotyczy typu uczestnictwa GUR albo ZUR również sposobu przekazywania raportów do repozytorium transakcji oraz wymaganego zakresu danych przekazywanych w raporcie o kontrakcie pochodnym. 12

13 Jak zostać uczestnikiem krok po kroku (2) 2. Wymagane załączniki do wniosku Aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru, a w przypadku, wnioskodawcy nie podlegającego obowiązkowi wpisu do właściwego rejestru odpis z ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument identyfikujący wnioskodawcę. Oświadczenie wskazujące kod LEI lub pre-lei wnioskodawcy Oświadczenie wskazujące numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy, a w przypadku braku tego numeru - numer identyfikacyjny REGON wnioskodawcy. Oświadczenie w sprawie miejsca siedziby / stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Odpisy pełnomocnictw, w przypadku, gdy prawo do reprezentowania wnioskodawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa powyżej. Notarialnie poświadczone podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy. 13

14 Jak zostać uczestnikiem krok po kroku (3) 3. Zawarcie umowy z KDPW Umowa o uczestnictwo w repozytorium zawierana jest w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia w KDPW wniosku o jej zawarcie, jeżeli wniosek i załączone do niego dokumenty spełniają warunki określone w przepisach regulaminu Uchwała Zarządu KDPW SA. W przypadku, gdy złożony wniosek lub załączone do niego dokumenty wymagają zmiany lub uzupełnienia, KDPW w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, przesyła wnioskodawcy, informację o wymaganych zmianach lub uzupełnieniach. 14

15 Jak zostać uczestnikiem krok po kroku (4) 4. Pobranie certyfikatów Konfiguracja uczestnika w systemie RT na podstawie Uchwały Zarządu KDPW Następny etap to wypełnienie formularza certyfikacyjnego. KDPW przekazuje mailowo informację z dokumentami do wypełnienia (oświadczenie certyfikacyjne, wniosek o przyznanie uprawnień). Oryginały wypełnionych dokumentów, podpisanych zgodnie z reprezentacją, należy przekazać do KDPW. Weryfikacja dokumentów i wydanie przez Głównego Poręczyciela certyfikatów. Instalacja certyfikatów po stronie uczestnika. Uwaga: Zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa. 15

16 Komercyjny użytkownik repozytorium (KUR) KUR: podmiot, będący upoważnionym przez uczestnika użytkownikiem repozytorium, posiadający dostęp do informacji o kontraktach pochodnych, których stroną jest ten uczestnik, na podstawie zawartej z KDPW umowy o poufności KUR uzyskuje dostęp do informacji o transakcjach innego podmiotu wyłącznie za jego zgodą. Przydatna funkcjonalność np. dla konsultantów, doradców. 16

17 Komercyjny użytkownik repozytorium (KUR) Dokumenty wymagane dla uczestnika w typie KUR Wniosek o zawarcie odrębnej umowy o poufności otrzymywanych danych. Załączniki do wniosku: Aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru, a w przypadku, wnioskodawcy nie podlegającego obowiązkowi wpisu do właściwego rejestru odpis z ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument identyfikujący wnioskodawcę; Odpisy pełnomocnictw, w przypadku, gdy prawo do reprezentowania wnioskodawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa wyżej. Notarialnie poświadczone podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy. Odpis potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej dla wnioskodawcy, a w przypadku braku tego numeru - odpis zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wnioskodawcy. Udostępnienie przez KDPW informacji o kontrakcie pochodnym podmiotowi posiadającemu status KUR, może nastąpić wyłącznie za zgodą kontrahenta, będącego uczestnikiem repozytorium. 17

18 Komercyjny użytkownik repozytorium (KUR) Uczestnik repozytorium dostarcza do KDPW oświadczenia, zgodnie z którym zapewnia, że udzielił wskazanemu podmiotowi upoważnienia do dostępu do informacji o kontraktach pochodnych, których jest stroną. Cofnięcie zgody może nastąpić wyłącznie poprzez złożenie przez uczestnika oświadczenia o cofnięciu wskazanemu podmiotowi upoważnienia do dostępu do informacji o kontraktach, których ten uczestnik jest stroną. W oświadczeniu tym uczestnik może wskazać termin, w którym KDPW zaprzestaje udostępniania podmiotowi posiadającemu status KUR danych. W przeciwnym razie, KDPW zaprzestaje udostępniania tych danych niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o cofnięciu upoważnienia. 18

19 Dostęp do danych repozytorium Dostęp do danych o kontrakcie pochodnym posiadają wyłącznie: kontrahent, o ile jest uczestnikiem repozytorium uczestnik repozytorium, który przekazuje raporty o danym kontrakcie w imieniu kontrahenta podmiot posiadający status KUR organ uprawniony do dostępu do informacji o kontraktach pochodnych zgodnie z art. 81 ust. 3 Rozporządzenia EMIR 19

20 Dostęp do danych repozytorium Dostęp on-line Bieżące raporty aktywne. Informacje zgromadzone w repozytoriom KDPW dostępne są on-line dla wszystkich aktywnych kontraktów terminowych. Raporty rozwiązane. W przypadku wygaśnięcia instrumentu transakcje udostępniane są bezpośrednio przez 30 miesiącach od daty terminacji kontraktu. Dostęp off-line Repozytorium udziela dostępu do danych archiwalnych na wniosek podmiotu uprawnionego Wnioski realizowane są przez Operatorów RT w terminie do 5 dni roboczych. Raporty przechowywane są w archiwum okresie od 30 miesięcy do 10 lat od daty terminacji kontraktów. 20

21 Weryfikacja danych TR weryfikuje zgodność danych z formatem określonym przez RTS/ITS EMIR (odrzucenie raportu) terminowość składanych raportów zgodność danych w raportach dotyczących danej transakcji przekazanych przez obie strony odrębnie. W ramach sprawdzania zgodności danych wyróżniamy dwa etapy: parowanie raportów szukanie raportu złożonego przez drugą stronę porównanie raportów porównanie szczegółów transakcji TR nie weryfikuje: merytorycznej poprawności raportowanych danych zgodności ze stanem faktycznym raportowanych danych Uwaga! Ponad pola (dane) wynikające wprost z regulacji każde TR ma prawo ustanowić dodatkowe pola, których weryfikacja odbywa się zgodnie z wytycznymi przyjętymi przez to repozytorium. Uwaga! TR nie jest podmiotem właściwym do dokonywania interpretacji przepisów, zarówno co do podmiotowego, jak i przedmiotowego zakresu ich stosowania. 21

22 Ogólna koncepcja systemu do obsługi repozytorium Rynek regulowany Rynek regulowany Rynek OTC Instytucje nadzoru Rynek OTC Instytucja nadzoru SLL VPN Uwierzytelnienie/ certyfikat MQ XML A2A Moduł ról i uprawnień SLL VPN Uwierzytelnienie/ certyfikat Dedykowana witryna U2A Witryna www formatka, zaciąganie plików XML Moduł obsługi certyfikatów elektronicznych Kontrola formalna i merytoryczna Baza danych Informacja o transakcjach Baza danych użytkowników 22

23 Interfejs (1) U2A (User to Application): graficzny interfejs użytkownika, wspierający manualną wymianę danych z aplikacją wspierającą usługę Repozytorium Transakcji zrealizowany na bazie aplikacji dostępnej w ramach witryny internetowej, umożliwia realizację następujących funkcjonalności: rejestrację pojedynczej transakcji przez formatkę, rejestrację zestawu wielu transakcji, w ramach zdefiniowanego komunikatu w formacie XML modyfikację, usunięcie oraz przegląd zarejestrowanych transakcji, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami pobieranie predefiniowanych raportów i zagregowanych danych selekcję danych w celu przygotowania własnych raportów interfejs użytkownika dostępny jest za pomocą przeglądarki internetowej 23

24 Interfejs (2) A2A (Application to Applicaction): interfejs wspierający automatyczną wymianę danych pomiędzy aplikacją RT po stronie KDPW i aplikacjami Uczestników RT zrealizowany na bazie wymiany zdefiniowanych komunikatów pomocą oprogramowania IBM WebSphere MQ w formacie XML za Na stronie Internetowej KDPW w zakładce Repozytorium transakcji zgodne z EMIR został zamieszczony dokument definiujący parametry łącza komunikacyjnego. Pozostałe informacje są przekazywane po wystąpieniu o udostępnienie środowiska Repozytorium w trybie A2A 24

25 Środowiska KDPW_TR KDPW_TR posiada następujące środowiska pracy dostępne dla użytkowników zewnętrznych: Środowisko PRD środowisko produkcyjne - dostępne wyłącznie dla uczestników KDPW_TR oraz podmiotów uprawnionych. Środowisko testowe TSTA środowisko testowe występuje zgodność aplikacyjna ze środowiskiem PRD, Środowisko testowe TSTB środowisko testowe środowisko do prowadzenia testów nowych funkcjonalności, nowych rozwiązań itp Środowiska testowe KDPW_TR dostępne są dla wszystkich chętnych bez względu na relację z KDPW_TR, Środowiska testowe są bezpłatne. 25

26 Opłaty KDPW_TR 26

27 Opłaty KDPW_TR Tabela Opłat KDPW_TR określona jest w Regulaminie RT. Opłaty możemy podzielić na: Opłaty za uczestnictwo roczne Opłaty za zgłoszenie transakcji do repozytorium Opłaty za utrzymywanie informacji o transakcjach Opłaty inne Opłaty pobierane są jedynie za AT=N. Wszelkie zmiany w raportach (modyfikacje, zmiany wyceny itd.) są wolne od opłat. 27

28 Opłaty okresowe Opłata za uczestnictwo (roczna)* Inne opłaty Uczestnicy raportujący Uczestnicy pośredni Inni użytkownicy ZUR GUR PUR KUR** zł zł 2 000zł zł *Jeżeli umowa taka zostanie zawarta w drugim półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest w ½ wysokości. **Opłata roczna za wydanie i utrzymywanie certyfikatu (opłata nie jest pobierana od uczestników Repozytorium Transakcji) 28

29 Opłaty zmienne Opłata za zgłoszenie transakcji Rynek regulowany Poza rynkiem regulowanym 0,05 zł 0,15 zł Max 250 tys. zł/rok gdy <= 25 mln kontraktów zaraportowanych na rzecz danego kontrahenta Opłata za utrzymywanie w repozytorium informacji Utrzymanie informacji w repozytorium 0,05 zł/ transakcja 29

30 Nadawanie numerów LEI

31 LEI informacje ogólne Kod LEI - Legal Entity Identifier - 20-znakowy kod alfa-numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje podmioty zawierające transakcje na światowych rynkach finansowych. GLEIS - Global LEI System - system do nadawania unikalnych w skali globalnej numerów identyfikacyjnych LEI. Funkcjonowanie systemu GLEIS opiera się na współpracujących ze sobą lokalnych jednostkach operacyjnych (tzw. LOU) nadających kody uczestnikom rynku na całym świecie w ramach jednego systemu. ROC - Regulatory Oversight Committee - regulacyjne ciało nadzorcze nad GLEIS, powołane przez Financial Stability Board i zaakceptowane przez grupę G-20. LOU - Local Operating Units - lokalna jednostka uprawniona do nadawania numerów LEI w ramach globalnego systemu GLEIS oraz utrzymywania danych referencyjnych dla podmiotów, którym zostały nadane te numery. COU Central Operating Unit podmiot, którego zadaniem będzie gwarantowanie jednolitych światowych standardów w zakresie nadawania numerów LEI 31

32 Atuty KDPW Międzynarodowe doświadczenie w zakresie nadawania kodów ISIN (norma ISO 6166) i CFI (norma ISO 10962), zgodnie z międzynarodowymi standardami Przynależność KDPW do Stowarzyszenia Krajowych Agencji Numerujących (ANNA) Uczestnictwo w grupie roboczej LEI PSPG (Private Sector Preparatory Group) pre_lou, mającej na celu wypracowanie najlepszych rozwiązań dla obsługi procesów związanych z nadawaniem kodów pre_lei Odpowiednie zasoby systemowe spółki Wykwalifikowana kadra ekspertów Niezależna pozycja na rynku finansowym. 32

33 LEI uwarunkowania prawne Zgodnie z rozporządzeniem EMIR wszystkie podmioty, będące osobami prawnymi, które zawierają transakcje w instrumentach pochodnych, będą zobowiązane do raportowania informacji o nich do repozytoriów transakcji W celu umożliwienia identyfikacji podmiotów będących stroną transakcji w instrumentach pochodnych, beneficjentem takiej transakcji, centralnym kontrpartnerem, uczestnikiem rozliczającym, czy też brokerem dla tej transakcji, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego, unikatowego numeru. Takim unikatowym identyfikatorem będzie numer LEI Do momentu uformowania się ostatecznego kształtu systemu GLEI (m.in. powołanie COU), kod LEI funkcjonuje w postaci kodu pre-lei zgodnie z wytycznymi ESMA (Q&A, , ESMA/2013/1527) kod pre-lei jest jedynym kodem, który powinien być użyty przez kontrahenta, celem jego identyfikacji 33

34 LEI realizacja i uwarunkowania prawne 19 sierpnia 2013 r. KDPW otrzymał prefix (2594), umożliwiający nadawanie osobom prawnym numerów identyfikujących, które w przyszłości staną się numerami LEI. Prefix został nadany przez ROC Secretariat (Regulatory Oversight Committee Secretariat) i będzie identyfikował nadane przez KDPW kody w globalnym systemie LEI (pre-lei). O numer prefix dla KDPW wystąpił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który działa jako podmiot pośredniczący w procesie zatwierdzania przez ROC instytucji krajowej jako jednostki LOU (pre-lou) w ramach globalnego systemu LEI (tzw. sponsoring authority). 34

35 LEI realizacja i uwarunkowania prawne 27 grudnia 2013 r. KDPW uzyskał status globalnej agencji kodującej pre LOU.. Zgodnie z decyzją Regulatory Oversight Committee (ROC) regulacyjnego ciała nadzorczego czuwającego nad globalnym systemem nadawania kodów LEI Krajowy Depozyt uzyskał status jednostki pre-lou. Tym samym numery nadawane przez KDPW w celu raportowania informacji do repozytoriów transakcji stają się kodami pre-lei. Dotyczy to także kodów przyznanych przez KDPW przed 27 grudnia 2013 roku (tzw. KEI). 35

36 Uzyskanie kodu LEI 4 proste kroki: Rejestracja i potwierdzenie konta internetowego Rejestracja wniosku o kod LEI i złożenie zamówienia Dokonanie opłaty Uzyskanie numeru LEI i pobranie faktury. 36

37 Uzyskanie kodu LEI zauważone problemy Podawanie nieprawidłowych adresów mailowych (czeski błąd, brak jednej litery), Problemy z zapamiętaniem hasła, Nieprawidłowe wypełnianie pól (szczególnie numer rejestru, NIP, REGON), Brak złożenia zamówienia zamówienie oczekuje w koszyku, Brak pełnomocnictwa, Nieprawidłowe wypełnianie pól związanych z miejscem prowadzenia działalności. Nieprawidłowe kwoty przelewów. Uwaga: gdy o kod LEI wnioskuje osoba, która nie ma uprawnień do reprezentowania podmiotu, ale jest pracownikiem podmiotu, wymagane jest pełnomocnictwo wewnętrzne podpisane zgodnie z reprezentacją. Uwaga: gdy o kod LEI wnioskuje podmiot trzeci wymagane jest pełnomocnictwo notarialne. 37

38 Dziękuję bardzo za uwagę Sławomir Zając Dyrektor Repozytorium Transakcji