Statystyczno ekonometryczna analiza danych ekonomicznych

Transkrypt

1 Wroclaw Univesity of Economics From the SelectedWorks of Józef Z. Dziechciarz 2014 Statystyczno ekonometryczna analiza danych ekonomicznych Jozef Z. Dziechciarz, ed., Wroclaw Univesity of Economics Alicja Grześkowiak, ed. Available at:

2 ,.. ee ee / Statijstijczno-ekonornetr~czna analiza da',ch ekonomiczn~ćh pod redakcj~józefa Dziechciarza i Alicji Grześkowia~ " ".~ W~dawnictwo Uniwers~tetu Ekonomicznegowe Wrocławiu

3 Autorzy Joanna Dębicka - 4 Alicja Grześkowiak - 1 (współautor) Stanisław Heilpern - 5 Grzegorz Kowalewski - 2 Dorota Kwiatkowska-Ciotucha - 3 (współautor) Agnieszka Stanimir - 1 (współautor) Urszula Załuska - 3 (współautor)

4 r Spis treści Wstęp Analiza wielowqmiarowa Wprowadzenie Analiza korespondencji Skalowanie wielowymiarowe Analiza dyskryminacyjna Kanoniczne funkcje dyskryminacyjne Interpretacja i ocena funkcji dyskryminacyjnych Klasyfikacja obiektów i ocena jej jakości Analiza głównych składowych Konstrukcja głównych składowych Wybór liczby głównych składowych w celach interpretacyjnych Interpretacja głównych składowych 36 Pytania problemowe Literatura Ekonometria dqnamiczna i finansowa Ekonometria dynamiczna Ekonometria finansowa Podsumowanie Pytania problemowe Literatura Pro1!nozowanie i sqmulacje Z wqkorzqstaniem arkusza kalkulacqjnego MS Excel Wprowadzenie Uwagi merytoryczne Wybrane metody prognozowania Metoda średniej ruchomej prostej i ważonej Analityczne modele tendencji rozwojowej Modele składowej okresowej 90

5 Spis treści Modele 'wygładzania wykładniczego Modele ekonometryczne, model ze zmiennymi ilościowymi Model ekonometryczny ze zmiennymi ja kości owym i Monitorowanie prognoz Literatura Metod~ aktuarialne Podstawowe pojęcia Klasyfikacja i konstrukcja ubezpieczeń na życie Struktura probabilistyczna i finansowa modelu ubezpieczeń Wycena netto losowego kapitału Tablice trwania życia Tablice liczb komutacyjnych Składka ubezpieczeniowa Składka netto Składka brutto Rezerwy ubezpieczeniowe 147 Pytania problemowe Literatura 152 Dodatek A. Polskie tablice trwania życia z 2004 roku 153 Dodatek B.Tablice liczb komutacyjnych (2004,5%) Metoda reprezentac~jna Istota i zakres zastosowań metody reprezentacyjnej Badania sondażowe opinii oraz techniki wyboru próby Parametry populacji i ich estymacja Parametry populacji Przykłady estymatorów Losowanie indywidualne nieograniczone Estymacja parametrów Niezbędna wielkość próby Losowanie warstwowe Estymacja parametrów Sposoby lokalizacji próby Porównanie efektywności estymatorów Losowanie grupowe Grupy o jednakowej wielkości Różne wielkości grup

6 Losowanie z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości, Spis treści grup Różne warianty schematów losowania Losowanie dwustopniowe Inne metody Losowanie systematyczne Estymatory złożone Estymator ilorazowy Estymator regresyjny Porównanie efektywności estymatorów Estymacja wskaźnika natężenia Statystyka małych obszarów Estymacja parametrów ~ Wykorzystywanie dodatkowej informacji 197 Pytania problemowe Literatura 197 Spis rysunków Spis tabel

7 Wstęp Niniejsze opracowanie jest jednym z sześciu podręczników publikowanych dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia specjalności analityk biznesu i menedżer projektu. Specjalności te powstały w ramach projektu Kuźnia Kadr IV/ realizowanego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Głównym celem projektu jest znalezienie optymalnych rozwiązań/ otwierających studentom i absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu drogi do oferowania na rynku pracy swych najlepszych umiejętności. Wsparcie zarówno studentów/ jak i absolwentów Uniwersytetu odbywa się przez podnoszenie jakości oferty edukacyjnej/ dostosowanej rynku pracy. Działanie to jest realizowane dzięki stałemu/ czynnemu udziałowi praktyków do potrzeb i pracodawców w procesie dydaktycznym oraz wzmocnieniu praktycznych elementów nauczania poprzez modyfikację i tworzenie programów nauczania. Efektem stałego dążenia do tworzenia najlepszego procesu dydaktycznego jest publikowana seria - kompendium wiedzy niezbędnej absolwentom specjalności analityk biznesu i menedżer projektu. W serii publikowane są następujące tomy: 1. Statystyczno-ekonometryczna analiza danych ekonomicznych 2. Wybrane aspekty zarzqdzania organizacjq 3. Badania społeczno-ekonomiczne 4. Metody wspomagajqce analizę danych i prezentację biznesowq 5. Podstawy zarzqdzania projektami 6. Metody i techniki zarzqdzania projektami - casestudy Konstrukcja podręczników umożliwia zaprezentowanie w sposób przystępny zagadnień teoretycznych/ mają ujednoliconą które są szczegółowo analizowane w wielu przykładach. Rozdziały podręczników strukturę. Rozpoczynają się wskazaniem zawartości danej części/ następnie krok po kroku czytelnik jest prowadzony przez wszystkie poruszane zagadnienia/ które każdorazowo są poparte przykładami rozwiązań. Każdy z rozdziałów kończy się podsumowaniem oraz zestawem pytań problemowych/ mających wspomóc ugruntowanie nabytej wiedzy. Bogate odniesienia do literatury są nie tylko źródłem informacji o prezentowanych zagadnieniach/ ale również wskazaniem drogi dalszych studiów nad pojawiającymi się problemami. Niniejszy podręcznik jest pierwszym w serii. Składa się z pięciu rozdziałów/ które dotyczą zróżnicowanych aspektów teoretycznych i praktycznych jedno- i wielowymiarowych metod statystycznych stosowanych w badaniach społeczno-ekonomicznych/ ekonometrii finansowej/ prognozowaniu czy statystyce aktuarialnej. Podręcznik obejmuje również problemy metody reg- -- o

8 Wstęp zzsad działania towarzystw ubezpieczeniowych, przytoczono definicje wszystkich elementów _-nowy ubezpieczenia oraz polisy, w tym ogólnych warunków ubezpieczenia. W rozdziale ornó-..; no również klasyfikację i konstrukcję ubezpieczeń na życie oraz wskazano różnice między oezpieczeniami i rentami życiowymi. W podrozdziale trzecim opisano teoretyczne zagadnienia ~ ktury finansowej i probabilistycznej modelu ubezpieczeń, wskazując sposób wyceny net- --, losowego kapitału, konstrukcji tablic trwania życia i tablic liczb komutacyjnych. Następnie, - pierając rozważania teoretyczne wieloma przykładami, zaprezentowano sposoby ustalania s adki ubezpieczeniowej netto oraz brutto. Szczegółowo omówiono metodę prospektywną.yznaczania rezerw ubezpieczeniowych. Ostatni rozdział tomu, pt. Metoda reprezentacyjna, zawiera niezmiernie istotne inforiacje dotyczące procesu doboru próby w badaniach pierwotnych. Wprowadzając czytelnika w skomplikowane zagadnienia doborów próby, wyjaśniono podstawowe problemy dotyczące populacji generalnej, badania pełnego i częściowego oraz operatu losowania. Następnie uwagę poświęcono badaniom sondażowym oraz wskazano różnice między doborami losowymi i nielosowymi, dotyczące reprezentatywności. W celu właściwego zaprezentowania losowych doborów próby konieczne było omówienie sposobów estymacji parametrów populacji, tj. średniej i wartości globalnej. W kolejnych podrozdziałach opisano najważniejsze losowe metody doboru próby. Omówiono losowanie indywidualne nieograniczone, wskazując sposoby wyznaczania estymatorów próby oraz niezbędnej wielkości próby. W losowaniu warstwowym wskazano również sposoby lokalizacji próby i techniki porównywania efektywności estym ato rów. Zaprezentowano technikę losowania grupowego dla grup o jednakowej i różnej wielkości oraz losowanie z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości grupy. Opisano schemat losowania dwustopniowego i systematycznego. Ostatnie podrozdziały poświęcono estymatorom złożonym, które wykorzystują informacje dotyczące innej cechy niż badana, oraz statystyce małych obszarów. Zamieszczone przykłady ułatwiają zrozumienie omawianych metod. Opisane metody matematyczne, statystyczne i ekonometryczne w swych merytorycznych i praktycznych aspektach przygotowują studentów specjalności analityk biznesu i menedżer projektu do prowadzenia badań analitycznych w wielu obszarach działalności przedsiębiorstw czy instytucji. Wiedza, której opanowanie umożliwia niniejszy podręcznik, przygotowuje zarówno do procesu konstrukcji badania, jak i analizy zgromadzonych danych, a jej zastosowanie nie musi być ograniczone tylko do danych społeczno-gospodarczych - może również byćswobodnie rozciągnięte na dane z innych dziedzin nauki.