Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 ROZKŁADY STÓP ZWROTU Z INSTRUMENTÓW POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO Krzysztof Piasecki, Edyta Tomasik

2 Bibliography Aas K., Haff I.H. [2005], NIG and skew Student's t: Two special cases of the generalized hyperbolic distribution, Oslo. Aas K., Haff I.H. [2006], The Generalized Hyperbolic Skew Student s t-distribution, Journal of Financial Econometrics, t. 4(2). Agrò G. [1995], Maximum likelihood estimation for the exponential power distribution, Communications in Statistics - Simulation and Computation, 24(2). Agrò G. [1999], Parameter Orthogonality and Conditional Profile Likelihood: The Exponential Power Function case, Communications in Statistics Theory and Methods, 28(8). Akgiray V., Booth G.G. [1988], The Stable-Law Model of Stock Returns, Journal of Business and Economic Statistic, t. 6(1). Albrecher H., Predota M. [2004], On Asian option pricing for NIG Lévy processes, Journal of Computational and Applied Mathematics, t. 172(1). Al.-Kaber M. [2003], Rynek kapitałowy w Polsce, Białystok. Anderson T.W., Darling D.A. [1952], Asymptotic theory of certain "goodness of fit" criteria based on stochastic processes, The Annals of Mathematical Statistics, nr 23. Anderson T.W., Darling D.A. [1954], A test of goodness of fit, Journal of the American Statistical Association, nr 49. de Angelis D., Young G.A. [1992], Smoothing the Bootstrap, International Statistical Review, t. 60(1). Atkinson A.C. [1982], The simulation of generalized inverse gaussian and hyperbolic random variables, SIAM Journal of Scientific & Statistical Computing, nr 3. Babu G.J., Rao C.R. [2004], Goodness-of-fit tests when parameters are estimated, Sankhyā: The Indian Journal of Statistics, nr 66. Bachelier L. [1900], Théorie de la spéculation, Annales de l Ecole Normale Supérieure, ser. 3, XVII.

3 Bailey R.W. [1994], Polar generation of random variates with the t distribution, Mathematics of Computation, t. 62. Baradaran M.A., Baradaran P. [2009], Applications of Stable Distributions in Time series analysis, Computer sciences and Financial markets, World Academy of Science, Engineering and Technology, nr 49. Barbé P., Bertail, P. [1995], The weighted bootstrap, Nowy Jork. Barndorff-Nielsen O.E. [1977], Exponentially decreasing distributions for the logarithm of particle size, Proceedings of the Royal Society of Londyn, Series A, Mathematical and Physical Sciences, nr 353. Barndorff-Nielsen O.E. [1988], Parametric Statistical Models and Likelihood, Lecture Notes in Statistics, nr 50, Berlin, Heidelberg. Barndorff-Nielsen O.E. [1995], Normal Inverse Gaussian Processes and the Modelling of Stock Returns, Research Report 300, Department of Theoretical Statistics, University of Aarhus. Barndorff-Nielsen O.E. [1998a], Probability and statistics: Self-decomposability, finance and turbulence, [w:]. L. Accardi, C.C. Heyde (red.), Probability towards Barndorff-Nielsen O.E. [1998b], Processes of normal inverse Gaussian type, Finance and Stochastics, nr 2. Barndorff-Nielsen O.E., Blæsild P. [1981], Hyperbolic distributions and ramifications: Contributions to theory and applications, [w:] C. Taillie, G.P. Patil, B.A. Baldessari D. Reidel (red.), Statistical distributions in scientific work, Amsterdam. Barndorff-Nielsen O.E., Blæsild P., Jensen J.L., Sorensen M. [1985], The fascination of sand, [w:] A.C. Atkinson, S.E. Fienberg (red.), A Celebration of Statistics, Nowy Jork. Barndorff-Nielsen, O.E., Halgreen, C., [1977], Infinite divisibility of the hyperbolic and generalized inverse Gaussian distributions, Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und verwandte Gebiete, 38. Barndorff-Nielsen O.E., Mikosch T., Resnick S.I. (red.), [2001], Lévy processes: theory and applications, Boston. Barndorff-Nielsen O.E., Shephard N., [2001], Modelling by Lévy Processess for Financial Econometrics, [w:] [Barndorff-Nielsen, Mikosch, Resnick, 2001],

4 Barnea A., Downes D. [1973], A Reexamination of the empirical distribution of stock price changes, Journal of the American Statistical Association, nr 68. Barunik J., Vacha L., Vosvrda M. [2010], Tail Behavior of the Central European Stock Markets during the Financial Crisis, IES Working Paper 4/2010, IES FSV, Charles University. Belov I.A. [2005], On the computation of the probability density function of α-stable distributions, [w:] Mathematical Modelling and Analysis 2005, Proceedings of the 10th International Conference MMA2005&CMAM2, Technika, Trakai. Bauer C. [2000], Value at Risk Using Hyperbolic Distributions, Journal of Economics and Business, t. 52(5). Behr A., Pötter U. [2009], Alternatives to the normal model of stock returns: Gaussian mixture, generalized logf and generalized hyperbolic models, Annals of Finance, t. 5(1). Belkacem L., Véhel J.L., Walter C. [2000], CAPM, Risk and Portfolio Selection in alphastable Markets, Fractals, nr 8. Białek W. [2000a], Najwyżej od sześciu lat, Nasz Rynek Kapitałowy, II. Białek W. [2000b], Przegrana bitwa byków, Nasz Rynek Kapitałowy, IX. Białek W. [2005], Rekordowa hossa, Parkiet Gazeta Giełdy, 15 lipca. Bibby B.O., Sorensen M. [2003], Hyperbolic processes in finance, [w:] S.T. Rachev (red.), Handbook of Heavy Tailed Distributions in Finance, Nowy Jork. Bickel P.J., Freedman D.A. [1981], Some Asymptotic Theory for the Bootstrap, Annals of Statistics, t. 9(6). Bień W. [2004], Rynek papierów wartościowych, Warszawa. Bingham N.H., Kiesel R. [2001], Modelling asset returns with hyperbolic distributions, [w:] J. Knight, S. Satchell (red.), Asset Return Distributions, Londyn. Blattberg R., Gonedes N, [1974], A comparison of the stable and Student distributions as statistical models for stock prices, Journal of Business, t. 47(2), nr 2. Biuro Maklerskie Banku BPH, [2008], Raport Rynek Akcji, Biuro Maklerskie Banku BPH, [2009], Raport Rynek Akcji,

5 Boczkowski A., Nawacki G. [2009], Optymiści powoli żegnają bessę, Puls Biznesu, Bollerslev T. [1986], Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, Journal of Econometrics, t. 31(3). Bollerslev T. [1987], A Conditionally Heteroskedastic Time Series Model for Speculative Prices and Rates of Return, Review of Economics and Statistics, t. 69(3). Bołt T.W., Miłobędzki P. [1994], The Warsaw Stock Exchange in the Period Qualitative Problems of its Modelling, Economics of Planning, t. 27. Boos D.D. [2003], Introduction to the Bootstrap World, Statistical Science, t. 18(2). Borak Sz., Härdle W., Weron R. [2005], Stable distributions, [w:] P. Čižek, W. Härdle, R. Weron (red.), Statistical Tools for Finance and Insurance, Berlin, Heidelberg. Bortnowski G. [1996], Krucjata na Wschód, Parkiet Gazeta Giełdy, Bouchaud J.P., Potters M. [2003], Theory of Financial Risk and Derivative Pricing: From Statistical Physics to Risk Management, Nowy Jork. Box G.E.P., Muller M.E. [1958], A Note on the Generation of Random Normal Deviates, The Annals of Mathematical Statistics, t. 29(2). Bølviken E., Benth F.E. [2000a], Quantification of risk in Norwegian stocks via the normal Gaussian distribution, Research Report Sand/04/00, Oslo. Bølviken E., Benth F.E. [2000b], Quantification of risk in Norwegian stocks via the normal inverse Gaussian distribution, Proceedings of the AFIR 2000 Colloquium, Tromsø. Breckling J., Eberlein E., Kokic P. [1999], A Tailored Suit for Risk Management: Hyperbolic Model, [w:] J. Franke, W. Härdle, G. Stahl (red.), Measuring Risk in Complex Stochastic Systems, Berlin-Paris. Broyden C.G. [1970], The Convergence of a Class of Double-rank Minimization Algorithms, Journal of the Institute of Mathematics and its Applications, nr 6. Brunlid H. [2006], A Comparative Analysis of Hyperbolic Copulas Induced by a One Factor Lévy Model, Luends. Brzeszczyński J., Kelm R. [2002], Ekonometryczne modele rynków finansowych: modele kursów giełdowych i kursów walutowych, Warszawa.

6 Buczek S. [2005], Sytuacja na polskim rynku akcji w 2004 roku, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Przekształcenia rynku finansowego w Polsce, Lublin. Chauvin K. [2006], An Introduction to Modeling Stock Price Returns With a View Towards Option Pricing, [dostęp: ]. Cheng B., Rachev S.T. [1994], The Stable Fit To Asset Returns, University of California, Department of Statistics and Applied Probability, Technical Report 273, Santa Barbara. Cheng B., Rachev S.T. [1995], Multivariate Stable Futures Prices, Journal of Mathematical Finance, nr 5. Chernobai A., Rachev S., Fabozzi F. [2005], Composite Goodness-of-Fit Tests for Left- Truncated Loss Samples, University of California, Department of Statistics and Applied Probability, Technical Report, Santa Barbara. Chiodi M. [1986], Procedures for generating pseudo-random numbers from a normal distribution of order p (p>1), Statistica Applicata, nr 1. Chiodi M. [1995], Generation of pseudo random variates from a normal distribution of order p, Statistica Applicata, nr 7. Chiodi M. [2000], Le curve normali di ordine p come distribuzioni di errori accidentali: una rassegna dei risultati e problemi aperti per il caso univariato e per quello multivariato, Atti della XL Riunione Scientifica SIS, Florencja. Chmielewska-Racławska M. [2007], Fundusze inwestycyjne trzymają giełdę w garści, Parkiet Gazeta Giełdy, Chobanov G., Mateev P., Mittnik S., Rachev S.T. [1996], Modeling the Distribution of Highly Tatile Exchange-rate Time Series, [w:] P. Robinson, M. Rosenblatt (red.), Time Series, Berlin, Heidelberg. Choulakian V., Stephens M.A. [2001], Goodness-of-Fit Tests for the Generalized Pareto Distribution, Technometrics, t. 43(4). Clark P. [1973], A subordinated stochastic process model with finite variance for speculative prices, Econometrica, t. 41(1). Clauset A., Shalizi C.R., Newman M.E.J. [2009], Power-law distributions in empirical data, SIAM Review, t. 51(4).

7 Cox D.R., Reid N. [1987], Parameter Orthogonality and Approximate Conditional Inference, Journal of the Royal Statistical Society (B), nr 49. McCulloch J.H. [1986], Simple consistent estimators of stable distribution parameters, Communication in Statistics Simulation and Computation, nr 15. McCulloch J.H. [1996], Financial Applications of Stable Distributions, [w:] G.S Maddala, C.A. Rao (red.), Handbook of Statistics: Statistical Methods in Finance, Amsterdam. McCulloch J.H. [1997], Measuring tail thickness to estimate the stable index α: A critique, Journal of Business & Economic Statistics, nr 15. Czekaj J. (red.) [2001], Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Warszawa D'Agostino R.B., Stephens M.A. [1986], EDF statistics for goodness of fit and some comparisons, Nowy Jork. Dallal G.E., Wilkinson L. [1986], An analytic approximation to the distribution of Lilliefors' test for normality, The American Statistician, t. 40(4). Davison A.C., Hinkley D.V. [1997], Bootstrap methods and their application, Nowy Jork. Dmowski A., Prokopowicz D. [2010], Rynki finansowe, Warszawa. Doman M. [2002], Modeling Tatilities of Warsaw Stock Indices with GARCH and SV Models, Macromodels 2002, Łódź. Doman R. [2002], Forecasting the Polish Stock Market Tatility: A Comparison Between GARCH and SV Models Abilities, Macromodels 2002, Łódź. Doman M. Doman, R. [2002], Analiza dynamiczna polskiego rynku akcji na podstawie notowań indeksu WIG, [w:] W. Jurek (red.), Prace z ekonometrii finansowej, Poznań. Doman M., Doman R. [2004], Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego, Poznań. Domański Cz., Pruska K. [2000], Nieklasyczne metody statystyczne, Warszawa. Drew J.H., Glen A.G., Leemis L.M. [2000], Computing the cumulative distribution function of the Kolmogorov-Smirnov statistic, Computational Statistics and Data Analysis, nr 34. DuMouchel W.H. [1971], Stable Distributions in Statistical Inference, Ph.D. thesis, Department of Statistics, Yale University.

8 DuMouchel W.H. [1973], Stable distributions in Statistical Inference: 1. Symmetric Stable Distributions Compared to Other Symmetric Long-Tailed Distributions, Journal of the American Statistical Association, t. 68(342). Durbin J. [1973], Distribution theory for tests based on the sample distribution function, SIAM CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics, nr 9. Dylewski M., Sopoćko K. [2009], Interwencja państwa na rynkach finansowych alternatywa czy konieczność?, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań, Lublin. Eberlein E. [2001], Application of Generalized Hyperbolic Lévy Motions to Finance, [w:] O.E. Barndorff-Nielsen, T. Mikosch, S.I. Resnick (red.), Lévy processes: theory and applications, Boston. Eberlein E. [2009], Jump-type Lévy processes, [w:] T.G. Andersen, R.A. Davis, J.P. Kreiß, T. Mikosch (red.), Handbook of Financial Time Series, Berlin, Heidelberg. Eberlein, E., v. Hammerstein, E.A., [2004], Generalized Hyperbolic and Inverse Gaussian Distributions: Limiting Cases and Approximation of Processes, [w:] R.C. Dalang, M. Dozzi, F. Russo (red.), Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications IV, Bazylea. Eberlein E., Keller U. [1994], Hyperbolic distributions in finance, Bernoulli, nr 1. Eberlein E., Keller U., Prause K. [1998], New insights into smile, mispricing and value at risk: The hyperbolic model, Journal of Business, nr 71 (3). Eberlein E., Prause K. [1998], The Generalized Hyperbolic Model: Financial Derivatives and Risk Measures, FDM Preprint 56, Freiburg. Efron B.[1979], Bootstrap methods: Another look at the jackknife, Annals of Statistics, t. 7. Efron B., Tibshirani R.J. [1993], An Introduction to the Bootstrap, Nowy Jork. Engle R.F. [1982], Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Ination, Econometrica, t. 50(4). Fajardo J., Farias A. [2004], Generalized Hyperbolic Distributions and Brazilian Data, Brazilian Review of Econometrics, t. 24(2). Fajardo J., Farias A. [2009], Multivariate affine generalized hyperbolic distributions: An empirical investigation, International Review of Financial Analysis, t. 18(4).

9 Fajardo J., Farias A., Ornelas J. [2005], Analyzing the use of generalized hyperbolic distributions to value at risk calculations, Brazilian Journal of Applied Economics, t. 9(1). Fajardo J., Schuschny A., Silva A. [2001], Lévy processes and Brazilian market, Brazilian Review of Econometrics, t. 21(2). Fama E. [1965a], Portfolio analysis in a stable Paretian market, Management Science, t. 11. Fama E. [1965b], The behaviour of stock market prices, Journal of Business, t. 38. Fama E. [1976], Foundations of Finance: Portfolio Decisions and Securities Prices, Nowy Jork. Feuerverger A., McDunnough P. [1981], On efficient inference in symmetric stable laws and processes, [w:] M. Csörgö, D.A. Dawson, N.J.K. Rao, A.K. Saleh (red.), Statistics and Related Topics, Amsterdam. Fielitz B. [1971], Stationarity of random data: some implications for the distribution of stock price changes, Journal of Financial and Quantitative Analysis, t. 6(3). Fiszeder P. [2000], Statyczne i dynamiczne własności stóp zwrotu na przykładzie światowych indeksów giełdowych, Nasz Rynek Kapitałowy, 109. Fletcher R. [1970], A New Approach to Variable Metric Algorithms, Computer Journal, t. 13. Frain J.C. [2009], Studies on the Application of the α-stable Distribution in Economics, Ph.D. thesis, Department of Economics, University of Dublin. Frąckowiak W. (red.), [2001], Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce, Poznań. Frąckowiak W. [2011], Wyzwania teorii i praktyki finansów w świetle kryzysu ekonomicznego, DocumentPreview/345, [dostęp: ]. Gdy emocje ustąpią, wróci hossa, [2006], Gazeta.pl, Gamrowski B., Rachev S.T. [1994], Stable Models in Testable Asset Pricing, [w:] Approximation, Probability and Related Fields, Nowy Jork. Gamrowski B., Rachev S.T. [1995], Financial Models Using Stable Laws, [w:] Yu.V. Prohorov (red.), Applied and Industrial Mathematics, nr 2, Nowy Jork.

10 Gamrowski B., Rachev S.T. [1996], Testing the Validity of Value at Risk Measures, [w:] C.C. Heyde i in. (red.), Applied Probability, Berlin, Heildeberg. Gamrowski B., Rachev S.T. [1999], A Testable Version of the Pareto-stable CAPM, Mathematical and Computer Modelling, nr 29. Genest C., Rémilliard B. [2008], Validity of the parametric bootstrap for goodness-of-fit testing in semiparametric models, Annales de l Institut Henri Poincaré Probabilités et Statistiques, t. 44(6). Ghahfarokh, M.A.B., Ghahfarokhi P.B. [2009], Applications of Stable Distributions in Time series analysis, Engineering and Technology, nr 49. Goldfarb D. [1970], A Family of Variable Metric Updates Derived by Variational Means, Mathematics of Computation, 24. Gopikrishnan P., Plerou V., Amaral L.A.N., Meyer M., Stanley H. E. [1999], Scaling of the distribution of fluctuations of financial market indices, Physical Review E, t. 60(5). Gould W., Pitblado J., Sribney W. [2006], Maximum Likelihood Estimation with Stata, Stata Corporation. GPW [2011], Regulamin Giełdy, tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r. Greenspan A. [2008], Era zawirowań, Warszawa. Gruszczyńska-Brożbar E. [2005], Polskie hossy giełdowe analiza przyczyn, [w:] W. Bień (red.), Rynki kapitałowe, Warszawa. Gruszczyńska-Brożba, E, [2007], Uwarunkowania polskiej hossy giełdowej z lat , [w:] W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Wybrane problemy rynku pieniężnego i kapitałowego, Poznań. Gruszczyńska-Brożbar E. [2008], Przyczyny zmian cen giełdowych akcji na GPW w Warszawie w latach , [w:] W. Tarczyński (red.), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Szczecin. Gurgul H. [2006], Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Kraków. Hagerman R. [1978], More evidence on the distribution of stock returns, Journal of Finance, t. 33(4).

11 Henze N. [1996], Empirical-distribution-function goodness-of-fit tests for discrete models, The Canadian Journal of Statistics, nr 24. Hill G.W. [1970], Algorithm 396: Student's t-quantiles, Communications of the ACM, t. 13(10). Hill G.W. [1981], Remark on Algorithm 396, ACM Transactions on Mathematical Software, t. 7. Hońdo T. [2006], Budowlana bańka, Parkiet Gazeta Giełdy, Hońdo T. [2008], Jeden z największych trendów spadkowych w historii, Parkiet Gazeta Giełdy, Hońdo T. [2009], Do narodzin trendu wzrostowego potrzeba sforsowania strefy oporu, Parkiet Gazeta Giełdy, Hörmann W.A. [1994], A rejection technique for sampling from T-concave distributions, ACM Transaction on Mathematical Software, t. 21(2). Huschens S., Kim J.-R. [1999], A stable CAPM in the presence of heavy-tailed distributions, [w:] J. Franke, W. Härdle, G. Stahl (red.), Measuring Risk in Complex Stochastic Systems, Berlin-Paris. Hsu D.-A., Miller R., Wichern D. [1974], On the stable Paretian behavior of stock-market prices, Journal of the American Statistical Association, t. 69(345). Hurst S.R., Platen E., Rachev S.T. [1995], Subordinated Market Index Models: A Comparison, Research Report, Australian National University. IMF [2010], World Economic Outlook April 2010, Rebalancing Growth, World Economic and Financial Surveys, IMF. Indeksy giełdowe [2008], Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Warszawa. Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie [2010], Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa. Informacja o wynikach kontroli efektów działalności narodowych funduszy inwestycyjnych [2001], Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, Najwyższa Izba Kontroli, nr ewid. KGP/DSPP-41004/00, Warszawa. Jajuga K. [2000], Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wrocław.

12 Jajuga K. [2009a], Instrumenty pochodne, Warszawa. Jajuga K. [2009b], Rynek wtórny papierów wartościowych, Warszawa. Janas P. [2008], Petrolinvest już nie chce rosyjskiej ropy, Puls Biznesu, Janicki A., Izydorczyk A., [2001], Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym, Warszawa. Janicki A., Weron A. [1994a], Can one see α-stable variables and processes, Statistical Science, nr 9. Jarosz D. [2000a], e-hossa, Parkiet Gazeta Giełdy, Jarosz D. [2000b], Tele-info-euforia, Parkiet Gazeta Giełdy, Jones M.C., Faddy M.J. [2003], A skew extension of the t distribution, with applications, Journal of the Royal Statistical Society, Series B, t. 65(1). Jóźwiak J., Podgórski J. [1997], Statystyka od podstaw, Warszawa. Jóźwik T. [1999], Niedźwiedzie w odwrocie, Parkiet Gazeta Giełdy, Jóźwik T. [2000], Globalna korekta, Parkiet Gazeta Giełdy, Jóźwik T. [2005], Najdłuższa hossa, Parkiet Gazeta Giełdy, Jóźwik T. [2006a], Materiały budowlane hossa przyspieszyła; Parkiet Gazeta Giełdy, Jóźwik T. [2006b], Największa hossa w historii, Parkiet Gazeta Giełdy, Kaczorowski A. [2009], Warszawska giełda tkwi w konsolidacji niewrażliwa na przecenę w Chinach, Parkiet Gazeta Giełdy, Kaplan S., Barish N.N. [1967] Decision-making allowing uncertainty of future investment opportunities, Management Science, t. 13(10). Karlis D. [2002], An EM type algorithm for maximum likelihood estimation of the normalinverse Gaussian distribution, Statistics & Probability Letters, t. 57. Kazimierczak Z. [1999], Optymiści zdominowali giełdę, Prawo i Gospodarka, Kazimierczak Z. [2000], Paniczna sprzedaż akcji, Prawo i Gospodarka, Kendall M. [1948], Rank Correlation Methods, Londyn.

13 Kendall M. [1953], The analysis of economic time-series Part I: prices, Journal of the Royal Statistical Society, Series A (General), t. 116(1). Keeney R.L., Raiffa H. [1976], Decisions with Multiple Objectives. Preferences and Value Trade-offs, Nowy Jork. Kim Y.I., McCulloch J.H. [2007], The skew-student distribution with application to U.S. stock market returns and the equity premium, [dostęp: ]. Kluza K., Cholewiński R. [2010], Wnioski z kryzysu w kontekście hipotezy niestabilności finansowej, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska, J. Handschke (red.), Rynki finansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów, Poznań. Kobus P. [2009], Uogólnione rozkłady hiperboliczne i rozkłady -stabilne w modelowaniu stóp zwrotu podstawowych indeksów WGPW, [w:] P. Chrzan, T. Czernik (red.), Innowacje w Finansach i Ubezpieczeniach. Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Informatyczne, Katowice. Kogon S.M., Williams D.B. [1998], Characteristic function based estimation of stable parameters, [w:] R. Adler, R. Feldman, M. Taqqu (red.), A Practical Guide to Heavy Tailed Data, Boston. Kolasa M. [2003], Wycena opcji egzotycznych przy stopach zwrotu o rozkładzie hiperbolicznym podejście symulacyjne, Bank i Kredyt, t. 34(4). Kolmogorov A. [1933], Sulla determinazione empirica di una legge di distributione, Giornale dell Istituto Italiano degli Attuari, nr 4. Komar Z. [1993], Sztuka spekulacji, Warszawa. Kon S. [1984], Models of stock returns a comparison, Journal of Finance, t. 39(1). Kotz S., Kozubowski T.J., Podgórski K. [2001], The Laplace distribution and generalizations: a revisit with applications to communications, economics, engineering, and finance, Boston. Koutrouvelis I.A. [1980], Regression type estimation of the parameters of stable laws, JASA, nr 75. Koutrouvelis I.A. [1981], An iterative procedure for the estimation of the parameters of stable laws, Communication in Statistics Simulation and Computation, t. 10.

14 Kowalczyk J. [2008], Giganci stracili grunt, Puls Biznesu, Kowalik P. [2009], Wpływ kryzysu amerykańskiego na wybrane kraje europejskie, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań, Lublin. Kubiec I. [2000], Internetowa hossa, Nasz Rynek Kapitałowy, II. Küchler U., Neumann K., Sørensen, M. Streller A. [1994], Stock Returns and Hyperbolic Distributions, Berlin. Küchler U., Neumann K., Sørensen M., Streller A. [1999], Stock returns and hyperbolic distributions, Mathematical and Computer Modelling, nr 29. Laha R.G., Rohatg, V.K. [1979], Probability Theory, Nowy Jork. Lau A.H.-L., Lau H.-S., Wingender J.R. [1990], The Distribution of Stock Returns: New Evidence Against the Stable Model, Journal of Business & Economic Statistics, t. 8(2). McLachlan G.J., Peel D. [2000], Finite mixture models, Nowy Jork. Laio F. [2004], Cramer-von Mises and Anderson-Darling goodness of fit tests for extreme value distributions with unknown parameters, Water Resources Research, t. 40. Lévy P. [1925], Calculation des probabilites, Paris. Lewis P.A. [1961], Distribution of the Anderson-Darling Statistic, The Annals of Mathematical Statistics, nr 32. Lillestøl J. [2000], Risk analysis and the NIG distribution, Journal of Risk, nr 2 (4). Lillestøl J. [2001], Bayesian estimation of NIG-parameters by Markov chain Monte Carlo methods, Discussion paper 2001/3, Department of Finance and Management Science, The Norwegian School of Economics and Business Administration. Lilliefors H. [1967], On the Kolmogorov-Smirnov tests for normality with mean and variance unknown, Journal of American Statistical Association, nr 62. Lin B-H., Yeh S-K. [2000], On the distribution and conditional heteroscedasticity in Taiwan stock prices, Journal of Multinational Financial Management, t. 10. Lockhart R., Swartz T. [1992], Computing asymptotic p-values for EDF tests, Statistics and Computing, nr 2.

15 Lunetta G. [1963], Di una generalizzazione dello schema della curva normale, Annali della Facoltà di Economia e Commercio di Palermo, nr 17. Łasak P. [2008], Rozwiązania antykryzysowe, Rynek kapitałowy, nr 6. Łażewski M. [2007], Zastosowanie α-stabilnych rozkładów prawdopodobieństwa do analizy danych finansowych o wysokiej częstotliwości, rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, [maszynopis niepublikowany]. Ma X., Nikias C.L. [1995], On blind channel identification for impulsive signal environments, Proceedings of ICASSP 95, Detroit. Madan D., Seneta, E. [1990], The Variance Gamma (V.G.) model for share market returns, Journal of Business, t. 63(4). Mandelbrot B. [1963a], New Method in Statistical Economics, Journal of Political Economy, t. 71(5). Mandelbrot B. [1963b], The Variation of Certain Speculative Prices, Journal of Business, t. 36(4). Mandelbrot B. [1967], The Valuation of Some Other Speculative Prices, Journal of Business, nr 40. Mandelbrot B. [1973], Comments on: A subordinated stochastic process model with finite variance for speculative prices by Peter K. Clark, Econometrica, t. 41(1). Marcinkowski J. [2002], Analiza spektralna szeregów czasowych wartości wybranych indeksów na GPW w Warszawie, [w:] T. Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '02, Katowice. Marcinkowski J. [2009], Ryzyko, jakość prognoz a efektywność inwestowania na rynkach finansowych, Poznań. Marsaglia G., Marsaglia J.C.W. [2004], Evaluating the Anderson-Darling distribution, Journal of Statistical Software, t. 9(2). Marsaglia G., Tsang W.W., Wang J. [2003], Evaluating Kolmogorov's distribution, Journal of Statistical Software, t. 8(18). Michael J.R., Schucany W.R., Haas R.W. [1976], Generating random variates using transformations with multiple roots, The American Statistician, nr 30. Mills F. [1927], The behavior of prices, Nowy Jork.

16 Milo W. (red.), [2000], Finansowe rynki kapitałowego. Przypadek Polski lat dziewięćdziesiątych, Warszawa. Mineo A.M. [1994], Un Nuovo Metodo di Stima di p per una Corretta Valutazione dei Parametri di Intensità e di Scala di una Curva Normale di Ordine p, Atti della XXXVII Riunione Scientifica della SIS, San Remo. Mineo, A.M., [2003], On the estimation of the structure parameter of a normal distribution of order p, Statistica, 63. Mises L. von [1962], The Ultimate Foundation of Economic Science. An Essay on Method, Princeton. Mitchell W. [1915], The making and using of index numbers, [w:] Index numbers and wholesale prices in the United States and foreign countries, U.S. Bureau of Labor Statistics Bulletin, nr 173. Mittnik S., Rachev S.T. [1991], Alternate Multivariate Stable Distributions and Their Applications to Financial Modeling, [w:] S. Cambanis i in. (red.), Stable Processes and Related Topics, Boston. Mittnik S., Rachev S.T. [1993], Modeling Asset Returns with Alternative Stable Distributions, Econometric Reviews, t. 12(3). Mittnik S., Rachev S.T., Chenyao D. [1996], Distribution of Exchange Rates: A Geometric Summation Stable Model, Proceedings of the Seminar on Data Analysis, Sozopol. Mittnik S., Rachev S.T., Paolella M.S. [1998], Stable Paretian Modeling in Finance: Some Empirical and Theoretical Aspects, [w:] R. Adler i in. (red.), A Practical Guide to Heavy Tails: Statistical Techniques for Analyzing Heavy Tailed Distributions, Boston. Miziołek T. [2003], Fundusze motorem hossy, Nasz Rynek Kapitałowy, X/XI. Moore A. [1962], A statistical analysis of common-stock prices, Ph.D. thesis, Graduate School of Business, University of Chicago. Mrowczyk A. [2008], Pomruk liberalnego niedźwiedzia, Rynek kapitałowy, nr 11. Nawacki G. [2006a], Dopóki kupują, jest dobrze, Parkiet Gazeta Giełdy, Nawacki G. [2006b], Szaleństwo zakupów, Parkiet Gazeta Giełdy, Nawrot W. [2009], Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, Warszawa.

17 McNeil A., Frey R., Embrechts P. [2005], Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, and Tools, Princeton. Necula C. [2009], Modeling Heavy-Tailed Stock Index Returns Using the Generalized Hyperbolic Distribution, Romanian Journal of Economic Forecasting, t. 10(2). Nelson D.B. [1991], Conditionally Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach, Econometrica, nr 59. Nocedal J., Wright S.J. [2006], Numerical Optimization, Berlin, Nowy Jork. Nolan J.P. [1997], Numerical computation of stable densities and distribution functions, Communications in Statistics Stochastic Models, nr 13. Nolan J.P. [1999], Fitting data and assessing goodness of fit with stable distributions, [w:] Proceedings of the Conference on Applications of Heavy Tailed Distributions in Economics, Engineering and Statistics, Waszyngton. Nolan J.P. [2001], Maximum likelihood estimation and diagnostics for stable distributions, [w:] O.E. Barndorff-Nielsen, T. Mikosch, S.I. Resnick, (red.), Lévy Processes, Birkhäuser, Boston. Nolan J.P. [2003a], Efficient Numerical Methods for Stable Distributions, Takoma Park. Nolan J.P. [2003b], Modelling financial data with stable distributions, [w:] S.T. Rachev (red.), Handbook of Heavy Tailed Distributions in Finance, Amsterdam. Nolan J.P. [2010], Stable Distributions: Models for Heavy Tailed Data, Boston. Obrocki J. [2000], Greenspan walczy z hossą, Parkiet Gazeta Giełdy, Odolińska M. [2006], Szczyt hossy?, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 6. Odolińska M. [2007], Kaszlnięcie na parkiecie, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 9. Officer R. [1972], The distribution of stock returns, Journal of the American Statistical Association, t. 67(340). Ojeda D. [2001], Comparative study of stable parameter estimators and regression with stably distributed errors, Ph.D. thesis, American University. Olivier M. [1926], Les Nombres indices de la variation des prix, Ph.D. thesis, Paris. Osborne M. [1959], Brownian motion in the stock market, Operations Research, t. 7(2).

18 Osiewalski J., Pipień M, [2000], GARCH-in-Mean through Skewed t Conditional Distributions: Bayesian Inference for Exchange Rates, Macromodels 1999, Łódź. Osińska M. [2006], Ekonometria finansowa, Warszawa. Palagyi Z., Mantegna R., [1999], Empirical investigation of stock price dynamics in an emerging market, Physica A, t Palicki J. [2008], Czasem dni są pochmurne, Wywiad miesiąca z M. Walczakiem, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 2. Panika opanowała giełdy pod każdą szerokością geograficzną [2008], Gazeta.pl, Paolella M.S. [2007], Intermediate Probability: A Computational Approach, Chichester. Papla D. [2004a], Przegląd rozkładów teoretycznych używanych do modelowania stóp zwrotu z akcji Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr Papla D. [2004b], Wykorzystanie warunkowego rozkładu alfa-stabilnego w analizie notowań na giełdach w Polsce i na świecie, [w:] W. Tarczyński (red.), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Materiały konferencyjne, Szczecin. Papla D. [2005], Analiza notowań na giełdach w Polsce i na świecie z wykorzystaniem warunkowego rozkładu alfa-stabilnego i funkcji copula, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr Paulson A.S., Holcomb E.W., Leitch R. [1975], The estimation of the parameters of the stable laws, Biometrika. Piasecki K. [2005], Od arytmetyki handlowej do inżynierii finansowej, Poznań. Piasecki K. [2011], Rozmyte zbiory probabilistyczne jako narzędzie finansów behawioralnych, Poznań. Piasecki K., Tomasik E. [2008], O sposobie nieprecyzyjnego określenia rozkładu stopy zwrotu, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 9, Szczecin. Piasecki K., Tomasik E. [2010], Rates of returns of WIG20 index in the situation of extreme tide turning on the Warsaw Stock Exchange, [dostęp: ]. Piontek, K., [2000], Modelowanie finansowych szeregów czasowych z warunkową wariancją, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 890.

19 Piontek K. [2002], Modelowanie i prognozowanie zmienności instrumentów finansowych, rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, [maszynopis niepublikowany]. Piontek K. [2004], Zastosowanie modeli klasy ARCH do opisu własności szeregu stóp zwrotu indeksu WIG, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr Piontek K. [2005a], Modelowanie warunkowej kurtozy oraz skośności w finansowych szeregach czasowych, [w:] Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Toruń. Piontek K. [2005b], Wykorzystanie warunkowego rozkładu Pearsona typu IV w modelowaniu skośności i leptokurtozy rozkładów stóp zwrotu, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr Piontek K., Papla D. [2009], Zastosowanie rozkładów α-stabilnych i funkcji powiązań (copula) w obliczaniu wartości zagrożonej (VaR), [w:] K. Jajuga (red.), Wyzwania współczesnych finansów, Wrocław. Plucińska A., Pluciński E. [2000], Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. Procesy stochastyczne, Warszawa. Politis D.N., Romano J.P. [1994], Large Sample Confidence Regions Based on Subsamples under Minimal Assumptions, Annals of Statistics, nr 22. Praetz P. [1972], The distribution of share price changes, Journal of Business, t. 45. Prause K. [1997], Modelling financial data using generalized hyperbolic distributions, FDM preprint 48, Freiburg. Prause K. [1999], The Generalized Hyperbolic Model: Estimation, Financial Derivatives, and Risk Measures, Ph.D. thesis, University of Freiburg, Freiburg. Press S.J. [1972], Estimation in univariate and multivariate stable distributions, JASA, t. 67. Przasnyski R. [2010], Hossa średnich firm ma się coraz lepiej, Puls Biznesu, Puig P., Stephens M.A. [2001], Goodness-of-fit tests for the hyperbolic distribution, The Canadian Journal of Statistics, t. 29(2). Puig P., Stephens M.A. [2007], Goodness of fit tests for the skew-laplace distribution, SORT, t.31 (1).

20 Purczyński J. [2002], Estymacja parametrów rozkładu GED, [w:] W. Tarczyński (red.), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Szczecin. Purczyński J., Guzowska M. [2002], Zastosowanie rozkładu α-stabilnego i rozkładu GED do modelowania rozkładu stóp zwrotu indeksu S&P 500, [w:] W. Tarczyński (red.), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Szczecin. Rachev S., Mittnik S. [2000], Stable Paretian Models in Finance, Nowy Jork. Rachev S.T., Schwartz E.S., Khindanova I. [2003], Stable Modelling of Market and Credit Value at Risk, [w:] S.T. Rachev (red.), Handbook of heavy tailed distributions in finance, Amsterdam. Raible S. [2000], Lévy Processes in Finance: Theory, Numerics, and Empirical Facts, Ph.D. thesis, Mathematische Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau. Rocznik giełdowy 2000, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa. Rocznik giełdowy 2001, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa. Rocznik giełdowy 2002, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa. Rocznik giełdowy 2003, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa. Rocznik giełdowy 2004, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa. Rocznik giełdowy 2005, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa. Rocznik giełdowy 2006, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa. Rocznik giełdowy 2007, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa. Rocznik giełdowy 2008, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa. Rocznik giełdowy 2009, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa. Rocznik giełdowy 2010, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa. Rocznik giełdowy 2011, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa. Rokita P. [2000], Próba estymacji VaR na rynku polskim, [w:] W. Tarczyński (red.), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, część I, Szczecin. Rothchild J. [2000], Księga bessy, Warszawa. Roubini N., Mihm S. [2011], Ekonomia kryzysu, Warszawa.

21 Rydberg T.H. [1997], The Normal Inverse Gaussian Lévy Process: Simulation and Approximation, Communications in Statistics Stochastic Models, nr 13. Rydberg T.H. [1999], Generalized hyperbolic diffusions with applications towards finance, Mathematical Finance, nr 9. Samorodnitsky G., Taqqu M.S. [1994], Stable Non-Gaussian Random Processes, Nowy Jork. Sato K.I.,[1999], Lévy Processes and Infinitely Divisible Distributions, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, nr 68, Scalas E., Kim K. [2007], The art of fitting financial time series with Lévy stable distributions, Korean Journal of Physics, nr 50. Shaw W.T. [2006a], New Methods for Managing Student s T Distribution, Preprint King's College. Shaw W.T. [2006b], Sampling Student's T distribution use of the inverse cumulative distribution function, Journal of Computational Finance, t. 9(4). Scholz F. [2007], Applications of the Noncentral t-distribution, Stat 498B, Industrial Statistics. Scott D.J., Wuertz D.D., Tran T.T. [2009], Moments of the Generalized Hyperbolic Distribution, MPRA Paper 19081, Munich. Shanno D.F. [1970], Conditioning of quasi-newton methods for function minimization, Mathematics of Computation, nr 24. Sinclair C.D., Spurr B.D. [1988], Approximations to the Distribution Function of the Anderson-Darling Test Statistic, Journal of the American Statistical Association, t. 83. Sławiński A. [2006], Rynki finansowe, Warszawa. Socha J. [2003], Rynek papierów wartościowych w Polsce, Warszawa. Sopoćko A. [2005], Inwestycje: Rynkowe instrumenty finansowe, Warszawa. Stephens M.A. [1972], EDF statistics for goodness of fit: Part I, Technical Report, nr 186, Department of Statistics, Stanford University. Stephens M.A. [1974], EDF statistics for goodness of fit and some comparisons, Journal of the American Statistical Association, nr 69.

22 Stephens M.A. [1976], Asymptotic results for goodness-of-fit statistics with unknown parameters, The Annals of Statistics, t. 4. Stephens M.A. [1977], Goodness of fit tests for the extreme value distribution, Biometrika, t. 64(3). Stephens M.A. [1979], Tests of fit for the logistic distribution based on the empirical distribution function, Biometrika, t. 66(3). Stephens M.A. [2001], Goodness-of-fit tests for the hyperbolic distribution, The Canadian Journal of Statistics t. 29(2). Stępień K. [2008], Giełda A.D więcej pytań niż odpowiedzi, Parkiet Gazeta Giełdy, Stute W., González-Manteiga W., Presedo-Quindimil M. [1993], Bootstrap based goodnessof-fit tests, Metrika, t. 40(1). Suchodolski I. [2008], Globalna amerykańska zaraza, Rynek kapitałowy, nr 11. Szczepaniak W. [2001], Zastosowanie rozkładów stabilnych i hiperbolicznych do aproksymacji rozkładów stóp zwrotu GPW w Warszawie, Materiały konferencyjne XXXVII Konferencji Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Polski Południowej, Ustroń. Szűcs G. [2008], Parametric bootstrap tests for continuous and discrete distributions, Metrika, t. 67(1). Szyszka A. [2009], Behawioralne aspekty kryzysu finansowego, Bank i Kredyt, nr 40(4). Tarczyński W. [2001a], Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, t. I, Warszawa. Tarczyński W. [2001b], Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, t. II, Warszawa. Tarczyński W. Mojsiewicz M. [2001], Zarządzanie ryzykiem, Warszawa. Theodossiou P. [1998], Financial Data and the Skewed Generalized T Distribution, Management Science, t. 44(12). Thiel S. [2010], Rynek kapitałowy i terminowy, Warszawa. Tomasik E. [2008], Rozkłady prawdopodobieństwa stóp zwrotu indeksów i akcji notowanych na GPW w Warszawie, [w:] W. Ostasiewicz (red.), Statystyka aktuarialna teoria i praktyka, Wrocław.

23 Tomasik E. [2009], Homogeneity hypothesis for tail index of return rate distributions, [w:] P. Chrzan, T. Czernik (red.), Innowacje w Finansach i Ubezpieczeniach. Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Informatyczne, Katowice. Tomasik E., Echaust K. [2008] Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa w modelowaniu empirycznych stóp zwrotu akcji notowanych na GPW w Warszawie, [w:] W. Sikora (red.), Z prac Katedry Badań Operacyjnych, Poznań. Tomasik E., Winkler-Drews T. [2009a], Rozkłady stabilny, uogólniony Pareto oraz t-studenta w modelowaniu dziennych stóp zwrotu indeksu WIG20, [w:] P. Chrzan, T. Czernik (red.), Innowacje w Finansach i Ubezpieczeniach. Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Informatyczne, Katowice. Tomasik E., Winkler-Drews T. [2009b], Rozkłady stabilny, uogólniony Pareto oraz t-studenta w modelowaniu tygodniowych stóp zwrotu indeksu WIG20, [w:] P. Chrzan, T. Czernik (red.), Innowacje w Finansach i Ubezpieczeniach. Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Informatyczn, Katowice. Tomasik E, [2011], Analiza rozkładów stóp zwrotu z instrumentów finansowych na polskim rynku kapitałowym, rozprawa doktorska, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, [maszynopis niepublikowany]. Trzpiot G. (red.) [2010], Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego, Warszawa. Tsay R.S. [2005], Analysis of financial time series, Nowy Jork. Upton D., Shannon D. [1979], The stable Paretian distribution, subordinated stochastic processes, and asymptotic lognormality: an empirical investigation, Journal of Finance, t. 34(4), nr 4. Vianelli S. [1963], La misura della variabilità condizionata in uno schema generale delle curve normali di frequenza, Statistica, nr 33. de Vries C.G. [1991], On the relation between GARCH and stable processes, Journal of Econometrics, t. 48(3). Weber M.D., Leemis L.M., Kincaid R.K. [2006], Minimum Kolmogorov Smirnov test statistic parameter estimates, Journal of Statistical Computation and Simulation, t. 76(3). Weron R. [1996], On the Chambers-Mallow-Stuck Method for Simulating Skewed Stable Random Variables, Statistics and Probability Letters, nr 28.

24 Weron R. [1999], Pricing options on dividend paying instruments under the generalized hyperbolic model, Research Report HSC/99/1, Politechnika Wrocławska. Weron R. [2004], Computationally intensive Value at Risk calculations, [w:] J.E. Gentle, W. Härdle, Y. Mori (red.), Handbook of Computational Statistics: Concepts and Methods, Heidelberg. Weron A., Weron R. [1999a], Computer Simulation of Lévy α-stable Variables and Processes, Preprint Technical University of Wroclaw. Weron A., Weron R. [1999b], Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statystyka rynku., Warszawa. Wichura M.J. [1988], Algorithm AS 241: The Percentage Points of the Normal Distribution, Applied Statistics, nr 37. Wilson M.D., Rocke M.R., Durbin B., Kahn H.D. [2004], Detection limits and goodness-of-fit measures for the two-component model of chemical analytical error, Analytica Chimica Acta, nr 509. Winkler-Drews T. [2009], Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny, Warszawa. Witkowska D., Kompa K. [2007], Analiza własności stóp zwrotu akcji wybranych spółek, [w:] W. Tarczyński (red.), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, część I, Szczecin. Zadora H. [2010], O systemowej przyczynie kryzysu finansowego, [w:] W. Przybylska- Kapuścińska, J. Handschke (red.), Rynki finansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów, Poznań. Zakrzewski P. [2007], O krok od katastrofy, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 9. Załamanie po tąpnięciu [1999], Gazeta.pl, Zatoński K. [2004a], Na GPW więcej drobnych graczy, Puls Biznesu, Zatoński K. [2004b], PKO BP odmienił rynek kapitałowy, Puls Biznesu, Zbiejcik M. [2008], Tragiczny bilans roku niedźwiedzia, Puls Biznesu, Zbiejcik M. [2009a], Maklerzy: ważne, że obroty idą w górę, Puls Biznesu, Zbiejcik M. [2009b], Portfel Czarneckiego najlepszy na odbicie, Puls Biznesu, Zbiejcik M. [2010], Instytucje liderem, drobni wracają do gry, Puls Biznesu, Zolotarev V.M. [1986], One-dimensional Stable Distributions, Providence.

25 2010, [dostęp: ] , [dostęp: ] , [dostęp: ].

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS wersja 9.2 i 9.3 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Spis treści Wprowadzenie... 6 1. Podstawowe informacje o systemie SAS... 9 1.1. Informacje ogólne... 9 1.2. Analityka...

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Instumenty rynków finansowych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZP-2-304-ZF-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie finansami Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Kamila Bednarz-Okrzyńska * Uniwersytet Szczeciński MODELOWANIE EMPIRYCZNYCH ROZKŁADÓW STÓP ZWROTU Z AKCJI NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

UWAGI O TESTACH JARQUE A-BERA

UWAGI O TESTACH JARQUE A-BERA PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LVII ZESZYT 4 010 CZESŁAW DOMAŃSKI UWAGI O TESTACH JARQUE A-BERA 1. MIARY SKOŚNOŚCI I KURTOZY W literaturze statystycznej prezentuje się wiele miar skośności i spłaszczenia (kurtozy).

Bardziej szczegółowo

METODY APROKSYMACJI INDEKSU OGONA ROZKŁADÓW ALFA-STABILNYCH NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE

METODY APROKSYMACJI INDEKSU OGONA ROZKŁADÓW ALFA-STABILNYCH NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Dominik Krężołek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach METODY APROKSYMACJI INDEKSU OGONA ROZKŁADÓW ALFA-STABILNYCH NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Wprowadzenie Procesy i zjawiska ekonomiczne obserwowane

Bardziej szczegółowo

Teoria opcji SYLABUS

Teoria opcji SYLABUS Teoria opcji nazwa przedmiotu SYLABUS B. Informacje szczegółowe Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu Teoria opcji Kod przedmiotu 0600-FS2-2TO Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

NOWY PROGRAM STUDIÓW 2016/2017 SYLABUS PRZEDMIOTU AUTORSKIEGO: Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Część A

NOWY PROGRAM STUDIÓW 2016/2017 SYLABUS PRZEDMIOTU AUTORSKIEGO: Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Część A NOWY PROGRAM STUDIÓW 2016/2017 SYLABUS PRZEDMIOTU AUTORSKIEGO: Autor: 1. Dobromił Serwa 2. Tytuł przedmiotu Sygnatura (będzie nadana, po akceptacji przez Senacką Komisję Programową) Wprowadzenie do teorii

Bardziej szczegółowo

Dodatek 2. Wielowymiarowe modele GARCH

Dodatek 2. Wielowymiarowe modele GARCH Dodatek 2. Wielowymiarowe modele GARCH MODELOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI z R MPGzR (dodatek 2) Modele MGARCH 1 / 15 Ogólna specykacja modelu MGARCH Ogólna posta dla N-wymiarowego procesu MGARCH {y t }: y

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 ZARZĄDZANIE I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-ZZZ-ZP- -ST-IL-WRO (2015/2016) MAP008010W Matematyka 30 MAP008010C Matematyka

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I EKONOMIA XXXIX NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZTYT 389 TORUŃ 2009

A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I EKONOMIA XXXIX NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZTYT 389 TORUŃ 2009 A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I EKONOMIA XXXIX NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZTYT 389 TORUŃ 2009 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Matematyki Stosowanej Marcin

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

Marcin Bartkowiak Krzysztof Echaust INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ

Marcin Bartkowiak Krzysztof Echaust INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ Marcin Bartkowiak Krzysztof Echaust INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ Spis treści Przedmowa... 7 1. Rynek instrumentów pochodnych... 9 1.1. Instrumenty pochodne... 9 1.2. Rynek

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji i wykorzystanie

Zasady konstrukcji i wykorzystanie Portfel GPW 2007 pasywny. NOWA JAKOŚĆ Zasady konstrukcji i wykorzystanie agenda teoria portfela wybrane zagadnienia model jednowskaźnikowy model CAPM indeksy giełdowe wprowadzenie ujęcie statystyczne klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonometrii i Statystyki DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Redaktor naukowy Zygmunt Zieliński TORUŃ 2007 Spis treści Wstęp

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Teoria opcji 2015/2016

Teoria opcji 2015/2016 Teoria opcji 2015/2016 nazwa przedmiotu SYLABUS B. Informacje szczegółowe Elementy składowe Opis sylabusu Nazwa przedmiotu Teoria opcji Kod przedmiotu 0600-FS2-2TO Nazwa jednostki Wydział Matematyki i

Bardziej szczegółowo

BARBARA KOWALCZYK. PhD Economics, Warsaw School of Economics MA Mathematics, Warsaw University INSTITUTION

BARBARA KOWALCZYK. PhD Economics, Warsaw School of Economics MA Mathematics, Warsaw University INSTITUTION BARBARA KOWALCZYK PhD Economics, Warsaw School of Economics MA Mathematics, Warsaw University INSTITUTION Warsaw School of Economics Collegium of Economic Analysis Institute of Econometrics Division of

Bardziej szczegółowo

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstw z branży uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Katedra Metod Ilościowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Katedra Metod Ilościowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Lesław Markowski Katedra Metod Ilościowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Modelowanie stóp zwrotu i ryzyka dolnostronnego zmienności warunkowej akcji spółek sektora nowoczesnych technologii

Bardziej szczegółowo

RYZYKO INWESTYCJI W SPÓŁKI GIEŁDOWE SEKTORA ENERGETYCZNEGO

RYZYKO INWESTYCJI W SPÓŁKI GIEŁDOWE SEKTORA ENERGETYCZNEGO Alicja Ganczarek-Gamrot Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach RYZYKO INWESTYCJI W SPÓŁKI GIEŁDOWE SEKTORA ENERGETYCZNEGO Wprowadzenie Liberalizacja polskiego rynku energii elektrycznej wpłynęła na rozwój

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja szacunków ryzyka

Optymalizacja szacunków ryzyka ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 (015) s. 409 40 Optymalizacja szacunków ryzyka Grzegorz Mentel, Jacek Brożyna * Streszczenie: Cel Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Efektywność informacyjna rynku w formie słabej w okresie prywatyzacji GPW w Warszawie *

Efektywność informacyjna rynku w formie słabej w okresie prywatyzacji GPW w Warszawie * Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 86 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 75 (015) DOI: 10.1876/frfu.015.75-48 s. 589 597 Efektywność informacyjna rynku w formie słabej w okresie prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE DOLNOSTRONNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BETA W ANALIZIE RYZYKA SYSTEMATYCZNEGO NA GPW W WARSZAWIE W WARUNKACH ZMIENNEJ KONIUNKTURY GIEŁDOWEJ

WYKORZYSTANIE DOLNOSTRONNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BETA W ANALIZIE RYZYKA SYSTEMATYCZNEGO NA GPW W WARSZAWIE W WARUNKACH ZMIENNEJ KONIUNKTURY GIEŁDOWEJ ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI EKONOMIA XLI NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZYT 397 TORUŃ 2010 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Metod Ilościowych Anna Rutkowska-Ziarko WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

Ewelina Słupska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Arkadiusz Kozłowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ewelina Słupska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Arkadiusz Kozłowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Ewelina Słupska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu rkadiusz Kozłowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej

Bardziej szczegółowo

Modele stóp zwrotu w długim i krótkim okresie

Modele stóp zwrotu w długim i krótkim okresie Modele stóp zwrotu w długim i krótkim okresie Tomasz Mostowski Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Konferencja Aktuarialna, Warszawa 2008 Plan Problem ekonomiczny 1 Problem ekonomiczny 2

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Różnice w ogonach stóp zwrotu indeksów wybranych europejskich giełd

Różnice w ogonach stóp zwrotu indeksów wybranych europejskich giełd ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 855 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 74, t. 1 (2015) DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-04 s. 47 58 Różnice w ogonach stóp zwrotu indeksów wybranych europejskich

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper Ł. Kandzior, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej Working paper JEL Classification: A 10 Słowa

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Finanse ilościowe i ekonometria finansowa w praktyce. Problemy, metody i narzędzia

Finanse ilościowe i ekonometria finansowa w praktyce. Problemy, metody i narzędzia Finanse ilościowe i ekonometria finansowa w praktyce. Problemy, metody i narzędzia Rok akademicki 2015/2016 Warunki zaliczenia semestru zimowego 1 Omówienie dwóch artykułów naukowych o tematyce zbliżonej

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko SPIS TREŚCI

INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko SPIS TREŚCI INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko Jajuga Krzysztof, Jajuga Teresa SPIS TREŚCI Przedmowa Wprowadzenie - badania w zakresie inwestycji i finansów Literatura Rozdział 1. Rynki i instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Notowania kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną na rynku FOREX jako przykład anomalii rynku kapitałowego

Notowania kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną na rynku FOREX jako przykład anomalii rynku kapitałowego Rafał Balina Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Notowania kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną na rynku FOREX jako przykład anomalii

Bardziej szczegółowo

M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 35: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną

Bardziej szczegółowo

Analiza zdarzeń Event studies

Analiza zdarzeń Event studies Analiza zdarzeń Event studies Dobromił Serwa akson.sgh.waw.pl/~dserwa/ef.htm Leratura Campbell J., Lo A., MacKinlay A.C.(997) he Econometrics of Financial Markets. Princeton Universy Press, Rozdział 4.

Bardziej szczegółowo

Michał Krzysztofiak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Michał Krzysztofiak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Michał Krzysztofiak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa X w branży: działalność pocztowa i kurierska. Working

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Leszek Czerwonka Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Gdański

Leszek Czerwonka Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Gdański Leszek Czerwonka, Wpływ fuzji przedsiębiorstw na ich wartość, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4 (723)/2010, s. 31-37, ISSN 0860-6846 Leszek Czerwonka Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

RYZYKO MODELU A MIARY RYZYKA

RYZYKO MODELU A MIARY RYZYKA Krzysztof Jajuga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu RYZYKO MODELU A MIARY RYZYKA. modelu i miary ryzyka wprowadzenie Nie ulega wątpliwości, iż modele matematyczne są często przydatne w analizie zjawisk

Bardziej szczegółowo

Efekt wartości księgowej do rynkowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Efekt wartości księgowej do rynkowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dr Mieczysław Kowerski Katedra Informatyki i Inżynierii Wiedzy Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Efekt wartości na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Wprowadzenie Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 . Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 (1) Nazwa przedmiotu Teoria ryzyka w bankowości (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Wykłady specjalistyczne. (specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii) oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku)

Wykłady specjalistyczne. (specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii) oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku) Wykłady specjalistyczne (specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii) oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku) w roku akademickim 2015/2016 (semestr zimowy) Spis treści 1. MODELE SKOŃCZONYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły Ia. Opublikowane przed obroną doktorską

WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły Ia. Opublikowane przed obroną doktorską Dr Marcin Pełka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły Ia. Opublikowane przed obroną doktorską 1.

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wednesday 16.11.2005 From 15:00 Registration of participants 18:30 to 21:00 Dinner. Thursday 17.11.2004

Wednesday 16.11.2005 From 15:00 Registration of participants 18:30 to 21:00 Dinner. Thursday 17.11.2004 I n n o v a t i o n i n F i n a n c e a n d I n s u r a n c e. M a t h e m a t i c a l, e c o n o m e t r i c a l a n d c o m p u t e r m e t h o d s U s t r o ń 2 0 0 5 Wednesday 16.11.2005 From 15:00

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI Z PAKIETEM R Michał Rubaszek

MODELOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI Z PAKIETEM R Michał Rubaszek Tytuł: Autor: MODELOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI Z PAKIETEM R Michał Rubaszek Wstęp Książka "Modelowanie polskiej gospodarki z pakietem R" powstała na bazie materiałów, które wykorzystywałem przez ostatnie

Bardziej szczegółowo

Wpływ Profesora Stanisława Trybuły na rozwój teorii estymacji sekwencyjnej dla procesów stochastycznych

Wpływ Profesora Stanisława Trybuły na rozwój teorii estymacji sekwencyjnej dla procesów stochastycznych MATEMATYKA STOSOWANA TOM 11/52 2010 Ryszard Magiera, Maciej Wilczyński (Wrocław) Wpływ Profesora Stanisława Trybuły na rozwój teorii estymacji sekwencyjnej dla procesów stochastycznych Streszczenie. W

Bardziej szczegółowo

Propozycje przedmiotów do wyboru. oferowane na niestacjonarnych studiach II stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014

Propozycje przedmiotów do wyboru. oferowane na niestacjonarnych studiach II stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014 Propozycje przedmiotów do wyboru oferowane na niestacjonarnych studiach II stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014 Spis treści 1. Arytmetyka........................................... 3 2. Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży reklamy, badania rynku i opinii publicznej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży reklamy, badania rynku i opinii publicznej Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży reklamy, badania rynku i opinii publicznej J.Kurowska E.Kućko Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1. WSTĘP Planowanie to niezbędny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII EKONOFIZYKA PROJEKT NOBEL 14. Patrycjusz Maziarz

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII EKONOFIZYKA PROJEKT NOBEL 14. Patrycjusz Maziarz WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII EKONOFIZYKA PROJEKT NOBEL 14 Patrycjusz Maziarz KATOWICE, GRUDZIEŃ 2014 PLAN PREZENTACJI: 1.Wprowadzenie 2.Sylwetka noblistów 3.Działalność naukowa 4.Krytyka 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA NAZWA Lingwokulturologia jako nowy paradygmat lingwistyki Linguistics Beyond And Within 2014 International Linguistics Conference in Lublin (LingBaW 2014) Idee i wartości w języku, historii i kulturze

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE FUNKCJI HÖLDERA W MODELU FRAMA

ZASTOSOWANIE FUNKCJI HÖLDERA W MODELU FRAMA Adrianna Mastalerz-Kodzis Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ZASTOSOWANIE FUNKCJI HÖLDERA W MODELU FRAMA Wprowadzenie Analiza techniczna dostarcza wiele różnych metod umożliwiających generowanie sygnałów

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży opieka zdrowotna (PKD 86). G. Irodenko UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży opieka zdrowotna (PKD 86). G. Irodenko UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży opieka zdrowotna (PKD 86). G. Irodenko UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU Streszczenie: Poniższy raport przedstawia prognozę

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ DO WYBORU W JĘZYKU OBCYM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

OFERTA ZAJĘĆ DO WYBORU W JĘZYKU OBCYM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 OFERTA ZAJĘĆ DO WYBORU W JĘZYKU OBCYM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: EKONOMIA ROK III (SEM. 5 I 6) EKONOMIA, SP. EKOBIZNES ROK III (SEM. 5 I 6) EKONOMIA, SP. EKONOMIA SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III, semestr letni (semestr szósty) Specjalność Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa z branży reklamy, badania rynku i opinii publicznej (PKD 73).

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa z branży reklamy, badania rynku i opinii publicznej (PKD 73). A. Śledź, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa z branży reklamy, badania rynku i opinii publicznej (PKD 73). Streszczenie: Raport zawiera

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji w modelu uwzględniającym efekt AR-GARCH

Wycena opcji w modelu uwzględniającym efekt AR-GARCH Krzysztof Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wycena opcji w modelu uwzględniającym efekt AR-GARCH Wprowadzenie U podstaw modelu Blacka, Scholesa i Mertona

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Edukacja, tytuły i stopnie naukowe

Curriculum Vitae. Edukacja, tytuły i stopnie naukowe Curriculum Vitae Dr hab. inż. Marcin Magdziarz, prof. nadzw. PWr Instytut Matematyki i Informatyki Politechnika Wrocławska E-Mail: marcin.magdziarz@pwr.wroc.pl tel. (+48) 71 320-31-83 Edukacja, tytuły

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszego roku notowań funduszy Lyxor ETF na warszawskim parkiecie

Podsumowanie pierwszego roku notowań funduszy Lyxor ETF na warszawskim parkiecie Podsumowanie pierwszego roku notowań funduszy Lyxor ETF na warszawskim parkiecie dr Tomasz Miziołek Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ www.etf.com.pl Program 1. Czym jest ETF? 2. Ekspozycja

Bardziej szczegółowo

P. Skopiak, Wroclaw University of Economics. emerytalnych. Working paper

P. Skopiak, Wroclaw University of Economics. emerytalnych. Working paper P. Skopiak, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży finansowej działalności usługowej z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

Bardziej szczegółowo

Test koniunktury jako podstawa krótkookresowych prognoz gospodarczych

Test koniunktury jako podstawa krótkookresowych prognoz gospodarczych Tytuł oferty Test koniunktury jako podstawa krótkookresowych prognoz gospodarczych Sygnatura 237560-0949 3 pkt. ECTS Prowadzący dr Sławomir Dudek oraz zespół: dr hab., prof. SGH Elżbieta Adamowicz, dr

Bardziej szczegółowo

D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics

D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej JEL Classification: L90 Słowa kluczowe: planowanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII EKONOFIZYKA PROJEKT NOBEL 14. Wojciech Masiarz

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII EKONOFIZYKA PROJEKT NOBEL 14. Wojciech Masiarz WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII EKONOFIZYKA PROJEKT NOBEL 14 Wojciech Masiarz KATOWICE, PAŹDZIERNIK 2014 PLAN PREZENTACJI: 1.Wprowadzenie 2.Sylwetka noblisty 3.Działalność naukowa 4.Krytyka 5.Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży opieka zdrowotna (PKD 86)

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży opieka zdrowotna (PKD 86) Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży opieka zdrowotna (PKD 86) A. Kowalska M. Lechowicz UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU Słowa kluczowe: planowanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży. kosmetycznej

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży. kosmetycznej Beata Tomys Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży kosmetycznej JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 41, t. 3

studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 41, t. 3 studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 41, t. 3 Łukasz Dopierała * Uniwersytet Gdański Liwiusz Wojciechowski ** Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Efektywność inwestycji ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW KRYZYSU SUBPRIME NA DETERMINANTY WARIANCJI WARUNKOWEJ INDEKSU WIG20

WPŁYW KRYZYSU SUBPRIME NA DETERMINANTY WARIANCJI WARUNKOWEJ INDEKSU WIG20 Eliza Buszkowska Uniwersytet Adama Mickiewicza Piotr Płuciennik Uniwersytet Adama Mickiewicza WPŁYW KRYZYSU SUBPRIME NA DETERMINANTY WARIANCJI WARUNKOWEJ INDEKSU WIG0 Streszczenie. Kryzys subprime, który

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNA ANALIZA WYKORZYSTANIA TESTÓW PERMUTACYJNYCH W PROCESACH STEROWANIA JAKOŚCIĄ

SYMULACYJNA ANALIZA WYKORZYSTANIA TESTÓW PERMUTACYJNYCH W PROCESACH STEROWANIA JAKOŚCIĄ Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 219 2015 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania Katedra Statystyki grzegorz.konczak@ue.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Data sporządzenia sprawozdania: 15.01.2011 SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Dane informacyjne Nazwa SKN-u: SKN Inwestycji Kapitałowych Profit Okres objęty sprawozdaniem 1 X rok kalendarzowy:

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 5 212 EWA DZIAWGO ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE Wprowadzenie Proces globalizacji rynków finansowych stwarza

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNA ANALIZA GIEŁDOWEGO RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH NA ŚWIECIE W LATACH 2006 2009

STATYSTYCZNA ANALIZA GIEŁDOWEGO RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH NA ŚWIECIE W LATACH 2006 2009 STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 26 Agnieszka Majewska Uniwersytet Szczeciński STATYSTYCZNA ANALIZA GIEŁDOWEGO RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH NA ŚWIECIE W LATACH STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Tytuł Wydawnictwo Okładka

Tytuł Wydawnictwo Okładka dr Monika Czerwonka PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy 2015 1 M. Czajkowski, M.Czerwonka, M.Krętowski Tytuł Wydawnictwo Okładka Cost-sensitive global model trees applied in loan charge-off forecasting

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny).

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Tianjin Polytechnic University (TJPU) jest państwową uczelnią chińską założoną

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA TESTÓW ZGODNOŚCI NA RYNKU METALI SZLACHETNYCH

WERYFIKACJA TESTÓW ZGODNOŚCI NA RYNKU METALI SZLACHETNYCH Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 219 2015 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Informatyki i Komunikacji Katedra Demografii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok SEMESTR ZIMOWY - I

Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok SEMESTR ZIMOWY - I Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok Studia licencjackie Undegraduate studies (BA) SEMESTR ZIMOWY - I Wstęp do geografii fizycznej Introduction to physical geography 15 zal. 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie poziomu ubóstwa w Polsce z uwzględnieniem płci

Zróżnicowanie poziomu ubóstwa w Polsce z uwzględnieniem płci Zróżnicowanie poziomu ubóstwa w Polsce z uwzględnieniem płci Łukasz Wawrowski Katedra Statystyki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Zróżnicowanie poziomu ubóstwa w Polsce z uwzględnieniem płci 2 / 23 Plan

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 ANETA MICHALAK OGRANICZENIA MODELU CAPM I ALTERNATYWNE PROPOZYCJE W ZAKRESIE WYCENY KOSZTU KAPITAŁU

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-503 Nazwa modułu Rynki finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial markets Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Tytuł pracy: Analiza finansowa przedsiębiorstwa z branży 50- transport wodny z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem.

Tytuł pracy: Analiza finansowa przedsiębiorstwa z branży 50- transport wodny z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem. Tytuł pracy: Analiza finansowa przedsiębiorstwa z branży 50- transport wodny z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem. Joanna Jadach Jonczyk Małgorzata Jankowska Paulina Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 52 tj. : Obuwie, odzież i akcesoria.

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 52 tj. : Obuwie, odzież i akcesoria. A. Ścibisz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 52 tj. : Obuwie, odzież i akcesoria. Working papers JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach. Autorzy: Stefan Forlicz (red.)

Tytuł: Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach. Autorzy: Stefan Forlicz (red.) Tytuł: Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach. Autorzy: Stefan Forlicz (red.) Opis: Finanse i ubezpieczenia to te gałęzie nauk ekonomicznych, w których modele formalne stanowią w

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztu funduszy własnych grupy banków giełdowych w Polsce

Analiza kosztu funduszy własnych grupy banków giełdowych w Polsce Katarzyna Kochaniak Katedra Finansów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Analiza kosztu funduszy własnych grupy banków giełdowych w Polsce Wstęp Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia maksymalizacja

Bardziej szczegółowo

Propozycje przedmiotów do wyboru. oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014

Propozycje przedmiotów do wyboru. oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014 Propozycje przedmiotów do wyboru oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014 Spis treści 1. ANALIZA PORTFELOWA I RYNKI KAPITAŁOWE................... 3 2. ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytet Szczeciński WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r. Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r. Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe 1 Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i ocena zmian poziomów zmienności na światowych rynkach giełdowych

Identyfikacja i ocena zmian poziomów zmienności na światowych rynkach giełdowych ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 755 769 Identyfikacja i ocena zmian poziomów zmienności na światowych rynkach giełdowych Ryszard

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TRENDÓW NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE WSTĘP

ANALIZA TRENDÓW NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE WSTĘP Andrzej Karpio, Krzysztof Karpio Katedra Ekonometrii i Informatyki SGGW email: andrzej_karpio@sggw.pl, kkarpio@mors.sggw.waw.pl ANALIZA TRENDÓW NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Streszczenie:

Bardziej szczegółowo