informatyka Ekonomiczna

Transkrypt

1 Dziedziny badań naukowych: ekonometria teoretyczna i empiryczna, historia gospodarcza i informatyka Ekonomiczna Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych: Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Członek towarzystwa POLRISK Otrzymane odznaczenia i nagrody: Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na pracę magisterską. Grant dla Młodych Naukowców Wydziału Prawa i Administracji (2015), Skutki kryzysu zadłużeniowego w latach 2011/2014 w paostwach Unii Europejskiej dla sektora bankowego w Polsce, przy współpracy dr Piotrem Płuciennikiem z Wydziału Matematyki i Informatyki w Poznaniu. W mojej pracy naukowej na Wydziale Prawa i Administracji zajmowałam się nieznanymi własnościami instrumentów rynkowych w ważnych okresach historycznych, z akcentem na okres ostatniego kryzysu finansowego. Badałam dynamikę (zmienność), współzależności instrumentów rynkowych i własności prognostyczne szeregów notowań. Stosowałam do tych analiz narzędzia ekonometrii finansowej i statystyki matematycznej. Starałam się podejmować aktualne i nowe problemy. Przykładami mogą być zmienność zmienności czy problem rynków jako systemu naczyń połączonych W mojej najnowszej pracy naukowej skupiam się na matematycznej analizie pomiaru ryzyka i podstawach zarządzania ryzykiem. Są to badania teoretyczne, z przykładami zastosowań. Podejmowane przeze mnie tematy to między innymi nowe operacje na zmiennych ryzyka i uzupełniona aksjomatyka miary ryzyka o dodatkowy aksjomat. Niektóre z moich prac dotyczą zastosowania nowoczesnych narzędzi statystycznych np. analizy wielowymiarowej na rynku kapitałowym. Do najważniejszych wyników zaliczam wyniki teoretyczne z zakresu pomiaru ryzyka - miar ryzyka. Zaproponowałam nowe miary ryzyka i modyfikacje współczynnika korelacji wielokrotnej i zakwestionowałam niektóre spośród istniejących. Uzyskałam również takie wyniki jak dyskusja nad zastosowaniem analizy skupień dla danych z rynku kapitałowego. Zaobserwowałam duże podobieństwo pod względem podstawowych własności zmienności implikowanej i zmienności zmienności w okresie kryzysu subprime. Sprawdziłam, że złoto miało przewagę nad innymi metalami w ostatnim kryzysie, jako inwestycja obarczona mniejszym ryzykiem. Stworzyłam pierwsze narzędzie do automatycznej aktualizacji moich wyników empirycznych.

2 Dysertacje: 1. Eliza Khemissi: Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności za pomocą testów statystycznych, Eliza Khemissi: Logiki dynamiczne i algorytmiczne jako systemy logik programów, 2006 Wykaz publikacji 1. Zastosowanie analizy skupień do określania ram czasowych ostatniego kryzysu finansowego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 1, 2016 (9) 2. Zastosowanie Analizy Wielowymiarowej do badania kryzysu subprime, Optimum Studia Ekonomiczne nr 4, Białystok 2015 (10) 3. Operations on Risk Variables, Folia Oeconomica Stetinensia 2015, vol. 15, issue 2, pages (11) 4. Ocena ryzyka inwestycji w metale szlachetne w okresie światowego kryzysu finansowego lat (razem z dr P. Płuciennikiem). Monografia po konferencji Matematyka i informatyka na usługach ekonomii Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań (4) 5. O fundamentach pomiaru ryzyka, Zeszyty Naukowe Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 854, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015 (9) 6. Dynamika przepływów inwestycji pomiędzy giełdami, Acta Universitatis Nicolai Copernici, XLV nr 2, 2014 (5) 7. The Changes in the Position of Poland on its Investment Development Path: The results of empirical analysis (razem z dr hab. Marią Majewską), Optimum Studia Ekonomiczne nr 5 (71), s , Białystok 2014 (8) 8. Forecasting the Volatility of Volatility with Parametric Models, Monografia po konferencji: FindEcon 2014, Łódź Workpaper Researchgate (6) 9. Badanie zależności między indeksami giełdowymi a kursami walutowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 4, Kraków 2014, (6) 10. Czy warto było inwestować w złoto i inne metale szlachetne w okresie kryzysu subprime, Przegląd ekonomiczny nr 11, Poznań 2014 (0) 11. Wpływ kryzysu subprime na determinanty wariancji warunkowej indeksu WIG20 Monografia po konferencji Matematyka i informatyka na usługach ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2013 (4)

3 12. Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na polski rynek kapitałowy (razem z P. Płuciennikiem). "Ekonomiczne i etyczne aspekty kryzysu gospodarczego, Konferencja Poznań (4) 13. Linear Combinations of Volatility Forecasts for the WIG20 and Polish Exchange Rates, Proceedings of International Conference Macromodels 2011, Modelling Economies in Transition, Łódź 2012.(5) 14. Comparing Volatility Forecasting Models and Their Combinations for the WIG20 Index Using the Model Confidence Set Method. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań (6) 15. Porównywanie zdolności prognostycznej modeli zmienności indeksu WIG20 za pomocą testu SPA, Studia i Prace, Uniwersytet Szczeciński, nr 10, Szczecin (7) 16. Modeling and Forecasting the Implied Volatility of the WIG20 Index (razem z P. Płuciennkiem) Proceedings of Thirty Third International Conference Macromodels 2006, Łódź (5) Prace preprintowe załączone w Researchgate 1.Multiple Nonlinear Dependence and Recent Crisis in the Global Banking System Working Paper September 2016 DOI: /RG /2016, State: Under Submission, DOI: /RG Functions of Risk Theoretical Approach Working Paper Full-text Working Paper Sep Program article as a new approach to the empirical surveys over stock markets DOI: /RG /2016, State: Under Submission, DOI: /RG Problems of Monotonicity of Some Popular Risk Measures DOI: /RG /2016, Affiliation: algorytm@amu.edu.pl, DOI: /RG Forecasting the volatility of volatility with parametric models DOI: /RG /2016, State: Under Submission, DOI: /RG

4 UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH I WYGŁOSZONE REFERATY 1. ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W TEORIACH EKONOMICZNYCH na temat: HISTORIA, ZACOFANIE, ROZWÓJ LAT POLSKIEJ PAOSTWOWOŚCI I GOSPODARKI Białystok, r. Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Multiple Nonlinear Dependence and Recent Crisis in the Global Banking System 2. Międzynarodowa konferencja FINDECON 2016, - Forecasting Financial Market and Economic Decisions Making Forecasting financial markets and economic decision making, Łódź 2016, Research of spreads from the interbank market with the multiple non-linear correlation coefficient 3. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami: Czas na pieniądz, Kołobrzeg 2016, Zastosowanie analizy skupień do wyznaczania ram czasowych ostatniego kryzysu finansowego 4. Menedżer ryzyka w działaniu - warsztaty dotyczące podstawowych stanowisk Polrisk, Warszawa, Bezpieczeństwo, Gospodarka, Środowisko, Społeczeństwo, Poznań, Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Międzyzdroje, , plakat: Analiza skupień na rynku finansowym 5. Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Rozwój społeczno-gospodarczy w teoriach ekonomicznych na temat: Liberalizm czy interwencjonizm? Kształtowanie ładu społecznogospodarczego w Europie środkowo wschodniej w latach Białystok, , Zmiany w naturze ścieżki rozwoju gospodarczego Polski prelegent dr hab. M. Majewska 6. Międzynarodowa konferencja FindEcon Forecasting Financial Market and Economic Decisions Making, Łódź, , Forecasting the volatility of volatility with ARMA and GARCH Models 6. Matematyka i informatyka na usługach ekonomii, Poznań, , Czy kruszce są dobrą inwestycją na obecny kryzys?, prelegent dr Piotr Płuciennik 7. Konferencja Ogólnopolskie Seminaria Naukowe prof. Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne Dynamika przepływów pieniędzy na giełdach, Toruń Konferencja Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej - Czy podczas kryzysu warto było inwestować w złoto? Modelowanie szeregów metali w związku z kryzysem Sopot, Konferencja Matematyka i informatyka na usługach ekonomii Zmienność implikowana, zrealizowana, historyczna w parametrycznych modelach zmienności warunkowej, w powiązaniu z kryzysem Poznań Konferencja Czego nas uczy obecny kryzys? - Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na polski rynek kapitałowy - Poznań International Conference Macromodels 2011, Modelling Economies in Transition,

5 Linear Combinations of Volatility Forecasts for the WIG20 and Polish Exchange Rates, Łódź Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie. - Porównywanie zdolności prognostycznej modeli zmienności indeksu WIG20 za pomocą testu SPA - Kołobrzeg TH Annual International Conference: Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making - Choosing the Best Volatility Model for the WIG20 Index by Using the Model Confidence Set Approach - Łódź TH Annual International Conference: Forecasting Financial Markets And Economic Decision-Making Łódź VIII Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki Spała International Conference Macromodels 2006 Modeling and Forecasting the Implied Volatility of the WIG20 Index Zakopane Logika i gry Logiki dynamiczne i algorytmiczne jako systemy logik programów-. Warszawa VIII Warsztaty Młodych Matematyków - Kraków 2005.