Ryzyko operacyjne metoda zaawansowana. Wyzwania
|
|
- Dorota Woźniak
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Ryzyko operacyjne metoda zaawansowana. Wyzwania dr Paweł Matkowski LUKAS BANK SA 1
2 Ryzyko operacyjne: up-date Dokumenty regulacyjne status: Dyrektywy europejskie: 2006/48/WE, 2006/49/WE Projekty uchwał KNB (Filar I, II, III) Rekomendacja M Deadline y: 1 stycznia 2007 wejście w życie Dyrektyw Europejskich w zakresie wymogów kapitałowych możliwość przejścia na Basel II Rok 2008 okres przejściowy (dla tych którzy nie przeszli na Basel II od początku 2007) 1 stycznia 2008 konieczność przejścia na Basel II 2
3 Wyzwania związane z wykorzystaniem metod zaawansowanych (I) Definiowanie pojęć (II) Wsad informacyjny (III) Modelowanie Inne? Jakie? (wdrożenie projektu, tworzenie kultury organizacyjnej, itp.) 3
4 (I) Definiowanie pojęć (1.1) - oprisk Stare ryzyko? Nowe ryzyko? 4
5 (I) Definiowanie pojęć (1.2) - oprisk Definicja negatywna (koniec lat 90-tych): Pozostałe rodzaje ryzyka, tzn. te, które nie wchodzą w zakres ryzyka kredytowego i rynkowego Definicja (BBA & CL): Ryzyko bezpośrednich i pośrednich strat wynikających z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, ludzi i systemów technicznych lub z przyczyn zewnętrznych Badanie Operational Risk: The Next Frontier autorstwa British Bankers Association oraz Coopers & Lybrand (1999) 5
6 (I) Definiowanie pojęć (1.3) - oprisk Ryzyko operacyjne - ryzyko straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, ludzi i systemów technicznych lub ze zdarzeń zewnętrznych. Powyższa definicja obejmuje ryzyko prawne, nie uwzględnia zaś ryzyka strategicznego i ryzyka reputacji. Komitet Bazylejski, Nowa Umowa Kapitałowa, 2004 (Basel Committee on Banking Supervision, 2004, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Bank for International Settlements, Basel) 6
7 (I) Definiowanie pojęć (1.4) - oprisk procesy ludzie systemy zdarzenia zewnętrzne 64% 25% 2% 7% Procesy wewnętrzne Ludzie Systemy Wydarzenia zewnetrzne Udział poszczególnych czynników w całkowitym poziomie ryzyka operacyjnego Źródło: strona internetowa Risk Management Association 7
8 (I) Definiowanie pojęć (2) zdarzenia operacyjne Rodzaje zdarzeń gromadzone w bazach strat: Zdarzenia operacyjne nie powodujące strat (timing losses, near-misses) Zyski operacyjne Straty z pogranicza ryzyka kredytowego Pozostałe straty operacyjne 8
9 (I) Definiowanie pojęć (3) - kategoryzacja Modelowanie w zakresie klas ryzyka zagwarantowanie: Jednorodnych typów zdarzeń Stacjonarnych modeli Rodzaje ryzyka Linie biznesowe 9
10 (II) Wsad informacyjny Wyzwania: Pozyskanie danych do modelowania Łączenie danych pochodzących z różnych źródeł: Dane ilościowe pochodzące z różnych źródeł Dane ilościowe i jakościowe 10
11 (II) Wsad informacyjny pozyskanie danych do modelowania (1) Rodzaje danych: Dane ilościowe: Wewnętrzne bazy strat Zewnętrzne bazy strat Dane jakościowe: Analiza scenariuszowa / samoocena ryzyka Czynniki otoczenia biznesowego i kontroli wewnętrznej 11
12 (II) Wsad informacyjny pozyskanie danych do modelowania (2.1) Wewnętrzne bazy strat: Rodzaje informacji gromadzonej w wewnętrznych bazach strat: Straty operacyjne Zdarzenia operacyjne nie powodujące strat Zyski operacyjne Straty z pogranicza ryzyka kredytowego Jaki zakres informacji należy gromadzić? Jaki zakres informacji wykorzystujemy do modelowania? 12
13 (II) Wsad informacyjny pozyskanie danych do modelowania (2.2) Wewnętrzne bazy strat - wyzwania: Zagwarantowanie jakości danych w bazach wewnętrznych Gromadzenie informacji z systemów IT oraz od korespondentów Konieczność wprowadzania zmian w kulturze organizacyjnej Skalowanie w czasie 13
14 (II) Wsad informacyjny pozyskanie danych do modelowania (3) Zewnętrzne bazy strat: Rodzaje: Inicjatywy sektorowe Bazy komercyjne Inne np. gromadzenie informacji o zewnętrznych zdarzeniach operacyjnych na własną rękę Wyzwania: Dostęp do danych zewnętrznych (koszty) Modelowanie: problem skalowania Modelowanie: różne progi raportowania 14
15 (II) Wsad informacyjny pozyskanie danych do modelowania (4) Dane jakościowe: Rodzaje danych jakościowych: Analiza scenariuszowa / samoocena ryzyka Czynniki otoczenia biznesowego i kontroli wewnętrznej Dlaczego korzystamy z danych jakościowych? W jaki sposób uzyskujemy informacje jakościowe? Wyzwania: Uzyskanie wiarygodnych informacji Uzyskanie informacji, które pozwolą na wnioskowanie statystyczne Łączenie danych jakościowych z informacją pochodzącą z wewnętrznych i zewnętrznych baz danych 15
16 (II) Wsad informacyjny Łączenie danych (1) Dane z wewnętrznych i zewnętrznych baz danych: MLE Stratified sampling Dane ilościowe i jakościowe: Wnioskowanie bayesowskie 16
17 (II) Wsad informacyjny Łączenie danych (2.1) Dane z wewnętrznych i zewnętrznych baz danych: MLE założenie o identycznej postaci rozkładów danych wewnętrznych i zewnętrznych (por. klasy ryzyka) zewnętrzne dane o stratach wpływają na postać rozkładu dotkliwości konieczność uwzględnienia różnych progów raportowania (rozkłady warunkowe, stochastyczny próg dla danych zewnętrznych) Solidna teoria statystyczna (ważenie danych oparte na MLE): Frachot A., Roncalli T., Mixing internal and external data for managing operational risk, Groupe de Recherche Operationnelle, Credit Lyonnais, France, styczeń 2002 Baud N., Frachot A., Roncalli T., Internal data, external data and consortium data for operational risk measurement: How to pool data properly?, Groupe de Recherche Operationnelle, Credit Lyonnais, France, czerwiec
18 (II) Wsad informacyjny Łączenie danych (2.2) Dane z wewnętrznych i zewnętrznych baz danych: Stratified sampling - założenia Dane wewnętrzne i zewnętrzne pochodzą z identycznych rozkładów (por. klasy ryzyka) Dane wewnętrzne gromadzone są bez minimalnego progu raportowania W przypadku danych zewnętrznych próg raportowania jest znany Stratified sampling podejście Podejście naiwne Podejście kanoniczne Podejście oparte na średniej ważonej Źródło: Okunev P., A Simple Approach to Combining Internal and External Operational Loss Data, Lawrence Berkeley National Laboratory, UC Berkeley and Bank of America,
19 (II) Wsad informacyjny Łączenie danych (2.3) Dane z wewnętrznych i zewnętrznych baz danych: Stratified sampling przykład (1) (patrz: Okunev P.): Próbka I dane wewnętrzne : Rozkład dotkliwości rozkład lognormalny (µ = 10000, σ=20000) Liczebność próbki = 100 tys. obserwacji Próbka II dane zewnętrzne : Rozkład dotkliwości rozkład lognormalny (µ = 10000, σ=20000) Liczebność próbki = 25 tys. obserwacji Obcięcie próbki: tylko obserwacje powyżej progu wartości straty = 12 tys. PLN 19
20 (II) Wsad informacyjny Łączenie danych (2.4) Dane z wewnętrznych i zewnętrznych baz danych: Stratified sampling przykład (2) (patrz: Okunev P.): Ważenie danych wewnętrznych i zewnętrznych waga =1+ liczebnosc_ danych_ zewnetrznych liczebnosc_ danych_ wewnetrznych_ powyzej_ progu Wnioski: Naiwne łączenie danych prowadzi do znacznego błędu oszacowań 20
21 (II) Wsad informacyjny Łączenie danych (3.1) Dane ilościowe i jakościowe: Wnioskowanie bayesowskie (prawdopodobieństwo warunkowe zdarzeń X i Y) Reguła Bayesa Reguła Bayesa dla parametrów rozkładów 21
22 (II) Wsad informacyjny Łączenie danych (3.2) Dane ilościowe i jakościowe: W jaki sposób napływająca do modelu informacja wpływa na postać parametrów tego rozkładu 22
23 (II) Wsad informacyjny Łączenie danych (3.3) Dane ilościowe i jakościowe: W jaki sposób napływająca do modelu informacja wpływa na postać parametrów tego rozkładu 23
24 (III) Modelowanie Wyzwania: Konieczność dostosowania modelu do posiadanych informacji Metody łączenia rozkładów brzegowych Agregacja w zakresie klas ryzyka Miary ryzyka Modelowanie oparte na tradycyjnej statystyce częstościowej versus modelowanie oparte na wnioskowaniu bayesowskim 24
25 (III) Modelowanie (1.1) Konieczność dostosowania modelu do posiadanych informacji: Gdy odpowiednia ilość danych ilościowych => LDA Gdy brakuje danych ilościowych => podejście oparte na analizie scenariuszowej (wykorzystanie dostępnych danych jakościowych) 25
26 (III) Modelowanie (1.2) Model oparty na podejściu aktuarialnym: Gdzie: N t L t = X i i= 1 L t zagregowany rozkład strat N t rozkład częstości X i rozkład dotkliwości 26
27 (III) Modelowanie (1.3) Rozkłady stosowane w praktyce: Rozkład dotkliwości strat: logarytmiczno-normalny: Credit Lyonnais, Dresdner Bank, HBOS, normalny gamma: Fortis, Dresdner Bank, pozostałe, np. Gumbela, Weibulla, Frecheta: Banca Intesa, Halifax Bank of Scotland Rozkład częstotliwości strat: ujemny-dwumianowy: Dresdner Bank, Fortis, Poissona: Banca Intesa, Credit Lyonnais, Dresdner Bank, UFJ Holdings 27
28 (III) Modelowanie (2) Metody łączenia rozkładów brzegowych: Algorytm rekursywny Panjeera Transformata Fouriera Metoda Heckmana-Myersa Symulacja MC (.xls,.r) z rozkładu częstości generujemy losową liczbę zdarzeń równą N, z rozkładu dotkliwości generujemy N-razy wartość straty i sumujemy otrzymane wartości działania z dwóch wcześniejszych podpunktów powtarzamy n razy (np. 10 tys. lub lepiej 100 tys.) otrzymując w ten sposób szereg: wartość strat operacyjnych w okresie czasu, w ten sam sposób (realizując trzy pierwsze etapy) postępujemy dla każdej z klas ryzyka 28
29 (III) Modelowanie (3) Agregacja w zakresie klas ryzyka: Agregacja wyników pochodzących z poszczególnych klas ryzyka: Uwzględnienie zależności pomiędzy klasami ryzyka (funkcja zależności, np. copula) Prosta suma wymogów kapitałowych dla poszczególnych klas ryzyka Kapitał regulacyjny / ekonomiczny 29
30 (III) Modelowanie (4.1) Miary ryzyka: Wartość narażona na ryzyko (OpVaR) Przeciętny poziom straty po przekroczeniu OpVaR (expected shortfall ES) Strata oczekiwana (expected loss EL) Przeciętny czas do pojawienia się kolejnej straty operacyjnej Wielkości kapitałowe i regulacyjne: Kapitał regulacyjny (OpVaR [99,9%]) Kapitał ekonomiczny (np. OpVaR [99,95%]) 30
31 Miary ryzyka: (III) Modelowanie (4.2) 31
32 Dziękuję za uwagę! Paweł Matkowski LUKAS BANK S.A. 32
Cenzurowanie danych w bankowości
Cenzurowanie danych w bankowości Ryzyko operacyjne Tomasz Szkutnik Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki 2017 Cenzurowanie danych w bankowości Plan wystąpienia
Bardziej szczegółowoMetody oceny ryzyka operacyjnego
Instytut Matematyki i Informatyki Wrocław, 10 VII 2009 Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego Umowa Kapitałowa - 1988 Opracowanie najlepszych praktyk rynkowych w zakresie zarządzania ryzykiem Nowa Umowa
Bardziej szczegółowoMetody zaawansowane AMA
Metody zaawansowane AMA Konferencja Ryzyko operacyjne - jak przeciwdziałać mu w praktyce? Dominika Gadowska-Kaczmarczyk Wydział ł Nauk Ekonomicznych UW 23 listopada 200 Pomiar ryzyka operacyjnego kontrola
Bardziej szczegółowoRyzyko operacyjne w świetle NUK. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
1 Ryzyko operacyjne w świetle NUK 2 Nowoczesny bank to: ludzie błędy, niewiedza, brak wyobraźni, samowola, zemsta prawo luki w prawie, niedostosowanie do zmian w przepisach, zła interpretacja przepisów
Bardziej szczegółowoInformacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r.
Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r. Spis treści 1. Wstęp............................ 3 2. Fundusze własne...................
Bardziej szczegółowoTomasz Redliński - Manager, Departament Bezpieczeństwa, PBSG Sp. z o.o. Janusz Słobosz Risk Consulting Manager, Aon Polska Sp. z o.o.
Rola Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem w organizacji Tomasz Redliński - Manager, Departament Bezpieczeństwa, PBSG Sp. z o.o. Janusz Słobosz Risk Consulting Manager, Aon Polska Sp. z o.o. Agenda 1. Ryzyko
Bardziej szczegółowoZałącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 48/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. DYSCYPLINA RYNKOWA ZASADY POLITYKI INFORMACYJNEJ w Banku Zachodnim WBK S.A.
Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 48/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. DYSCYPLINA RYNKOWA ZASADY POLITYKI INFORMACYJNEJ Wrocław 2009 SPIS TREŚCI Rozdział I. Definicje...3 Rozdział II. Cel i zakres polityki...5
Bardziej szczegółowoZarządzanie ryzykiem finansowym
Zarządzanie projektami Wrocław, 30 października 2013 Spis treści Motywacja Rachunek prawdopodobieństwa Koherentne miary ryzyka Przykłady zastosowań Podsumowanie Po co analizować ryzyko na rynkach finansowych?
Bardziej szczegółowoUjawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.
Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie
Bardziej szczegółowoModele AMA wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w banku
50 KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE 2014 / 2 Wincenty Kulpa, Lech Zaręba Modele AMA wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w banku Głębokie przemiany w funkcjonowaniu banków zachodzące
Bardziej szczegółowoRachunek Prawdopodobieństwa Anna Janicka
Rachunek Prawdopodobieństwa Anna Janicka wykład XIV, 24.01.2017 ŁAŃCUCHYMARKOWA CD. KRÓTKIE INFO O RÓŻNYCH WAŻNYCH ROZKŁADACH Plan na dzisiaj Łańcuchy Markowa cd. Różne ważne rozkłady prawdopodobieństwa,
Bardziej szczegółowoAdonis w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy
Adonis w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy J O A N N A M O R O Z PAW E Ł K O N I E C Z N Y AGENDA I. Charakterystyka Banku II. Wdrożenie systemu ADONIS III.Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym w BS Trzebnica
Bardziej szczegółowoZarządzanie kapitałem
Zarządzanie kapitałem Grupa stworzyła proces zarządzania kapitałem, który jest realizowany w oparciu o zasady zdefiniowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku Millennium SA. Głównym celem Grupy w tym obszarze
Bardziej szczegółowoInformacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2012 r.
Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2012 r. PUBLIC Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy
Bardziej szczegółowo166 Wstęp do statystyki matematycznej
166 Wstęp do statystyki matematycznej Etap trzeci realizacji procesu analizy danych statystycznych w zasadzie powinien rozwiązać nasz zasadniczy problem związany z identyfikacją cechy populacji generalnej
Bardziej szczegółowoReforma regulacyjna sektora bankowego
Reforma regulacyjna sektora bankowego FRTB, czyli nowe podejście do wymogów kapitałowych w ryzyku rynkowym 11 grudnia 2017 Agenda Obecny stan legislacyjny i kluczowe terminy Kiedy bank jest zobowiązany
Bardziej szczegółowoZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 ALFREDA ZACHOROWSKA ZUZANNA OSTRASZEWSKA ZARZĄDZANIE BANKOWYM RYZYKIEM OPERACYJNYM DOŚWIADCZE- NIA
Bardziej szczegółowoAlgorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich)
MATEMATYKA I EKONOMIA PROGRAM STUDIÓW DLA II STOPNIA Data: 2010-11-07 Opracowali: Krzysztof Rykaczewski Paweł Umiński Streszczenie: Poniższe opracowanie przedstawia projekt planu studiów II stopnia na
Bardziej szczegółowoStrategia zarządzania ryzykiem w DB Securities S.A.
Strategia zarządzania ryzykiem w S.A. 1 Opis systemu zarządzania ryzykiem w S.A 1. Oświadczenia S.A. dąży w swojej działalności do zapewnienia zgodności z powszechnie obowiązującymi aktami prawnymi oraz
Bardziej szczegółowoĆwiczenia Zarządzanie Ryzykiem. dr hab. Renata Karkowska, ćwiczenia Zarządzanie ryzykiem 1
Ćwiczenia Zarządzanie Ryzykiem 1 VaR to strata wartości instrumentu (portfela) taka, że prawdopodobieństwo osiągnięcia jej lub przekroczenia w określonym przedziale czasowym jest równe zadanemu poziomowi
Bardziej szczegółowoINFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY BANKU MILLENNIUM S.A. (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.)
INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY BANKU MILLENNIUM S.A. (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.) I. Wprowadzenie...2 II. Fundusze własne...2 III. Wymogi kapitałowe...4 IV. Kapitał wewnętrzny...6
Bardziej szczegółowoPolityka informacyjna
Załącznik do Uchwały Nr 236/B/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie z dnia 15.05.2018r. oraz do Uchwały Nr 29/2018 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie z dnia 22.05.2018r. Polityka
Bardziej szczegółowoUjawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r.
Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego
Bardziej szczegółowoUjawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r.
Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego
Bardziej szczegółowoRekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach
Konferencja Reforma regulacyjna sektora bankowego priorytety na rok 2014 23 października 2013 Rekomendacje KNF przegląd wybranych zmian Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem w bankach Monika Jezierska,
Bardziej szczegółowoKalkulacja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w zgodzie z dyrektywą w sprawie wymogów kapitałowych CRD IV
Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Problemy społeczne, polityczne i prawne 921 ISSN 1898-6447 Zesz. Nauk. UEK, 2013; 921: 71 86 Katedra Teorii Ekonomii Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36
SPIS TREŚCI Część I. Organizacja i strategie działalności banków komercyjnych Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12 1.1. Pojęcie i cechy... 13 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków komercyjnych...
Bardziej szczegółowoPolityka informacyjna Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. dotycząca adekwatności kapitałowej
Załącznik do Uchwały Nr 37/17/AB/DPA/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r. Polityka informacyjna Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. dotycząca adekwatności kapitałowej Warszawa, 2014 r.
Bardziej szczegółowoRobert M.Korona. Dr Robert M. Korona 1
Robert M.Korona Dr Robert M. Korona 1 Agenda Co to jest KRI? Wartość krytyczna i progowa Opis wyzwania Wyznaczenie wartości KRI za pomocą modelu logistycznego Wyznaczenie KRI za pomocą szeregu czasowego
Bardziej szczegółowoINFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY BANKU MILLENNIUM S.A. (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 R.)
INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY BANKU MILLENNIUM S.A. (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 R.) I. Wprowadzenie... 3 II. Fundusze własne... 3 III. Wymogi kapitałowe... 5 IV. Kapitał
Bardziej szczegółowoPolityka informacyjna
Załącznik do Uchwały Nr 176/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie z dnia 27.05.2015 r. oraz Uchwały Nr 36/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie z dnia 17.06.2015 r. Polityka
Bardziej szczegółowoWymogi jakościowe dotyczące rozwiązań w zakresie metody AMA
Wymogi jakościowe dotyczące rozwiązań w zakresie metody AMA Mateusz Górnisiewicz Departament Inspekcji Bankowych i Instytucji Płatniczych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 14 czerwca 2012 r. Uwagi wstępne
Bardziej szczegółowoRaport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.
Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w
Bardziej szczegółowoBANK SPÓŁDZIELCZY w JANOWIE LUBELSKIM
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 4/06/2015 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 08/06/ 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 28/05/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego
Bardziej szczegółowo96 Rynki i Instytucje Finansowe. Grażyna Bancarewicz** Abstract. Streszczenie. Bank i Kredyt sierpień- wrzesień 2007
96 Rynki i Instytucje Finansowe Bank i Kredyt sierpień- wrzesień 2007 Wybrane zagadnienia dotyczàce strat i modelowania ryzyka operacyjnego w ramach zaawansowanej metody pomiaru (AMA)* AMA Selected Issues
Bardziej szczegółowoWstęp do Metod Systemowych i Decyzyjnych Opracowanie: Jakub Tomczak
Wstęp do Metod Systemowych i Decyzyjnych Opracowanie: Jakub Tomczak 1 Wprowadzenie. Zmienne losowe Podczas kursu interesować nas będzie wnioskowanie o rozpatrywanym zjawisku. Poprzez wnioskowanie rozumiemy
Bardziej szczegółowoPOLITYKA INFORMACYJNA
Załącznik do Uchwały nr 17/2013 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 20.06.2013 r. I zmiana uchwała Rady Nadzorczej nr 27/2014 z dnia 30.12.2014r. Bank Spółdzielczy
Bardziej szczegółowoReforma regulacyjna sektora bankowego
Reforma regulacyjna sektora bankowego Efektywny biznesowo system kontroli wewnętrznej w świetle wymagań Rekomendacji H KNF 11 grudnia 2017 Efektywny biznesowo system kontroli wewnętrznej a Rekomendacja
Bardziej szczegółowoINFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY BANKU MILLENNIUM S.A. (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.)
INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY BANKU MILLENNIUM S.A. (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.) I. Wprowadzenie...3 II. Fundusze własne...3 III. Wymogi kapitałowe...5 IV. Kapitał wewnętrzny...7
Bardziej szczegółowoKomitet Bazylejski finalizuje reformę Basel III
Komitet Bazylejski finalizuje reformę Basel III Na szczeblu europejskim obserwujemy widoczny postęp w pracach nad pakietem CRD V / CRR II styczeń 2018 roku Finalizacja reformy Bazylea III Rozpoczęcie wdrożenia
Bardziej szczegółowoModel równowagi na rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych
Model równowagi na rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Agata de Sas Stupnicka Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka Wrocław, 6-8 września 2010 Plan prezentacji Wprowadzenie ubezpieczenia zdrowotne,
Bardziej szczegółowoSpis treści. Ze świata biznesu... 13. Przedmowa do wydania polskiego... 15. Wstęp... 19
Spis treści Ze świata biznesu............................................................ 13 Przedmowa do wydania polskiego.............................................. 15 Wstęp.......................................................................
Bardziej szczegółowoEksploracja Danych. wykład 4. Sebastian Zając. 10 maja 2017 WMP.SNŚ UKSW. Sebastian Zając (WMP.SNŚ UKSW) Eksploracja Danych 10 maja / 18
Eksploracja Danych wykład 4 Sebastian Zając WMP.SNŚ UKSW 10 maja 2017 Sebastian Zając (WMP.SNŚ UKSW) Eksploracja Danych 10 maja 2017 1 / 18 Klasyfikacja danych Klasyfikacja Najczęściej stosowana (najstarsza)
Bardziej szczegółowoPolityka informacyjna dotycząca adekwatności kapitałowej w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie
Załącznik do Uchwały nr 101/2016 Zarządu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie z dnia18.11.2016 r Załącznik do Uchwały nr74/2016 Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie
Bardziej szczegółowoZASTOSOWANIE ROZKŁADÓW UCIĘTYCH I CENZUROWANYCH W KWANTYFIKACJI RYZYKA OPERACYJNEGO. BADANIA SYMULACYJNE
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 264 2016 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii tomasz.szkutnik@ue.katowice.pl
Bardziej szczegółowoINFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2012 r.)
INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2012 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY NADZOROWANE... 4 III. WYMOGI KAPITAŁOWE...
Bardziej szczegółowoReforma regulacyjna sektora bankowego
Reforma regulacyjna sektora bankowego MSSF 9 Utrata wartości: oczekiwany wpływ na sektor bankowy oraz dalsze wyzwania grudnia 07 Agenda Rzeczywistość po stycznia 08 nowe wymogi oraz wpływ na wysokość odpisów
Bardziej szczegółowoReforma regulacyjna sektora bankowego
Reforma regulacyjna sektora bankowego Zarządzanie relacją z klientem jako element zarządzania ryzykiem 11 grudnia 2017 Jak rozumiemy conduct risk? Wprowadzenie Ryzyko relacji z klientem jest ryzykiem związanym
Bardziej szczegółowoNowa Umowa Kapitałowa
1 Nowa Umowa Kapitałowa Studium Podyplomowe z Bankowości 2 Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa Dyscyplina rynkowa Procesy analizy nadzorczej Minimalne wymogi kapitałowe 3
Bardziej szczegółowoPolityka informacyjna. Banku Spółdzielczego w Karczewie. dotycząca adekwatności kapitałowej
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 41/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Karczewie z dnia 29 czerwca 2015roku BANK SPÓŁDZIELCZY w KARCZEWIE Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Karczewie dotycząca adekwatności
Bardziej szczegółowoStrategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA
Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity
Bardziej szczegółowoInformacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2008 r
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2008 r Wstęp...3 I. Fundusze własne...3 1.1. Fundusze podstawowe...5 Fundusze zasadnicze...5
Bardziej szczegółowoINFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. WG. STANU NA DZIEŃ 31 MARCA 2019 R.
INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. WG. STANU NA DZIEŃ 31 MARCA 2019 R. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. FUNDUSZE WŁASNE... 3 3. WYMOGI KAPITAŁOWE...
Bardziej szczegółowoPolityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016
ujawnień 1/6 ujawnień Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania
Bardziej szczegółowoINFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY BANKU MILLENNIUM S.A. (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.)
a INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY BANKU MILLENNIUM S.A. (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.) I. Wprowadzenie... 3 II. Fundusze własne... 3 III. Wymogi kapitałowe... 5 IV. Kapitał
Bardziej szczegółowoDOBÓR PROGÓW ŁĄCZENIA STRAT POCHODZĄCYCH Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ W RYZYKU OPERACYJNYM
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 364 2018 Marek Karwański Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Zastosowań Informatyki i
Bardziej szczegółowoPolityka informacyjna
Załącznik do Uchwały Nr 57/B/2019 Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie z dnia 06.02.2019r. oraz do Uchwały Nr 6/2019 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie z dnia 21.02.2019r. Polityka
Bardziej szczegółowoGRUPA KAPITAŁOWA BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
GRUPA KAPITAŁOWA BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. FUNDUSZE WŁASNE... 4 3. WYMOGI KAPITAŁOWE... 6 4. DŹWIGNIA
Bardziej szczegółowoBANK SPÓŁDZIELCZY w Porąbce
Załącznik do Uchwały Nr 3/10/2017 z dnia 28.02. 2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce Załącznik do Uchwały nr 5/1/2017 Z dnia 28.02.2017 r Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Porąbce BANK SPÓŁDZIELCZY
Bardziej szczegółowoDWUKROTNA SYMULACJA MONTE CARLO JAKO METODA ANALIZY RYZYKA NA PRZYKŁADZIE WYCENY OPCJI PRZEŁĄCZANIA FUNKCJI UŻYTKOWEJ NIERUCHOMOŚCI
DWUKROTNA SYMULACJA MONTE CARLO JAKO METODA ANALIZY RYZYKA NA PRZYKŁADZIE WYCENY OPCJI PRZEŁĄCZANIA FUNKCJI UŻYTKOWEJ NIERUCHOMOŚCI mgr Marcin Pawlak Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Plan wystąpienia
Bardziej szczegółowoINFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A.
INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY
Bardziej szczegółowoAgata Boratyńska Statystyka aktuarialna... 1
Agata Boratyńska Statystyka aktuarialna... 1 ZADANIA NA ĆWICZENIA Z TEORII WIAROGODNOŚCI Zad. 1. Niech X 1, X 2,..., X n będą niezależnymi zmiennymi losowymi z rozkładu wykładniczego o wartości oczekiwanej
Bardziej szczegółowoElementy modelowania matematycznego
Elementy modelowania matematycznego Modelowanie algorytmów klasyfikujących. Podejście probabilistyczne. Naiwny klasyfikator bayesowski. Modelowanie danych metodą najbliższych sąsiadów. Jakub Wróblewski
Bardziej szczegółowoPOLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH
Załącznik do Uchwały Nr 1/45/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach z dnia 11.12.2015. POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH grudzień, 2015r. Spis treści I.
Bardziej szczegółowoSpis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16
Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego
Bardziej szczegółowoMetody zarządzania ryzykiem finansowym w projektach innowacyjnych przedsięwzięć symulacja Monte Carlo i opcje realne
Metody zarządzania ryzykiem finansowym w projektach innowacyjnych przedsięwzięć symulacja Monte Carlo i opcje realne dr Tomasz Krawczyk 1 Co to jest ryzyko? Ryzyko jest to potencjalny stopień zagrożenia
Bardziej szczegółowoPOLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIERKLAŃCU DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 237/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Świerklańcu z dnia 30 grudnia 2014r. BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIERKLAŃCU POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIERKLAŃCU DOTYCZĄCA
Bardziej szczegółowoPolityka informacyjna
Polityka informacyjna Zamość, 2019 Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Zakres ogłaszanych informacji...4 Rozdział 3. Częstotliwość, forma i miejsce ogłaszania informacji podlegających
Bardziej szczegółowoReforma regulacyjna sektora bankowego
Reforma regulacyjna sektora bankowego Zmiany w IRRBB ewolucja czy rewolucja? 11 grudnia 2017 IRRBB Ewolucja oczekiwań regulacyjnych 2004 2015 2016 2018 (?) 2002 BCBS Principles for the management and supervision
Bardziej szczegółowoPrognozowanie popytu. mgr inż. Michał Adamczak
Prognozowanie popytu mgr inż. Michał Adamczak Plan prezentacji 1. Definicja prognozy 2. Klasyfikacja prognoz 3. Szereg czasowy 4. Metody prognozowania 4.1. Model naiwny 4.2. Modele średniej arytmetycznej
Bardziej szczegółowoZastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie STUDIUM MAGISTERSKIE Kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Karol Walędzik Nr albumu: 26353 Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem
Bardziej szczegółowoPolityka zarządzania ryzykiem w Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
Polityka zarządzania ryzykiem w Prosper Capital Dom Maklerski S.A. Przyjęta uchwałą Zarządu nr 1/10/2018 z dnia 31.10.2018 r. Zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 01/I/2019 z dnia 08.01.2019r. Spis
Bardziej szczegółowoZarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.
Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne
Bardziej szczegółowoWPŁYW ZDARZEŃ EKSTREMALNYCH NA WIELKOŚĆ RYZYKA OPERACYJNEGO BANKU SZACOWANEGO METODĄ LDA
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 220 2015 Tomasz Szkutnik Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii tomasz.szkutnik@ue.katowice.pl
Bardziej szczegółowoPOLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ HSBC Bank Polska
POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ HSBC Bank Polska 1. Wprowadzenie 1.1 HSBC Bank Polska S.A. (Bank) na podstawie art. 111a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Prawo bankowe oraz zgodnie
Bardziej szczegółowoTESTY WARUNKÓW SKRAJNYCH NARZĘDZIEM W PROCESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
mgr Jolanta Majda jolantamajda@interia.pl mgr Ewa Matlak ewa.matlak@interia.eu TESTY WARUNKÓW SKRAJNYCH NARZĘDZIEM W PROCESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Wprowadzenie Wiele instytucji finansowych wykorzystuje
Bardziej szczegółowoI N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach
Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011
Bardziej szczegółowoPOLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ
Załącznik do Uchwały Nr 1/41/2014 Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach z dnia 10.12.2014 POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ
Bardziej szczegółowoMatematyka z el. statystyki, # 6 /Geodezja i kartografia II/
Matematyka z el. statystyki, # 6 /Geodezja i kartografia II/ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki ul. Głęboka 28, bud. CIW, p. 221 e-mail: zdzislaw.otachel@up.lublin.pl
Bardziej szczegółowoInformacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy ING Banku Śląskiego S.A.
Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy ING Banku Śląskiego S.A. za 2007 rok WPROWADZENIE... 2 I. FUNDUSZE WŁASNE... 3 1.1 FUNDUSZE WŁASNE I KAPITAŁ KRÓTKOTERMINOWY...
Bardziej szczegółowoPROCEDURY SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A.
PROCEDURY SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A. Przyjęte uchwałą Zarządu nr 2/IV/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. (zmienione uchwałami Zarządu nr 7/III/2016 z dnia 23
Bardziej szczegółowoPOLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOMAZACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ
Załącznik do Uchwały Nr 36/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łomazach z dnia 40.11.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 36/2014. Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łomazach z dnia 16.12.2014 r. POLITYKA
Bardziej szczegółowoPODYPLOMOWE STUDIA ZAAWANSOWANE METODY ANALIZY DANYCH I DATA MINING W BIZNESIE
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE PODYPLOMOWE STUDIA ZAAWANSOWANE METODY ANALIZY DANYCH I DATA MINING W BIZNESIE http://matman.uwm.edu.pl/psi e-mail: psi@matman.uwm.edu.pl ul. Słoneczna 54 10-561
Bardziej szczegółowoINFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010
INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 2 Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku Spis treści
Bardziej szczegółowoOpis przedmiotu: Probabilistyka I
Opis : Probabilistyka I Kod Nazwa Wersja TR.SIK303 Probabilistyka I 2012/13 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów Profil studiów Specjalność Jednostka prowadząca
Bardziej szczegółowoPOLITYKA INFORMACYJNA ORZESKO-KNUROWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W KNUROWIE
Załącznik do Uchwały nr 4/75/OK/2017 Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego z dnia 06.12.2017r. Załącznik do Uchwały Nr 2/13/2017 Rady Nadzorczej OK. Banku Spółdzielczego z dnia 14.12.2017r. POLITYKA INFORMACYJNA
Bardziej szczegółowoRafał Rudzki, Biuro Bezpieczeństwa KDPW S.A.
Konferencja Rafał Rudzki, Biuro Bezpieczeństwa KDPW S.A. Warszawa, 21 października 2008 roku ZASOBY ZARZĄDZANE W ORGANIZACJI ORGANIZACJA JAKO CAŁOŚĆ FUNKCJE => PROCESY LUDZIE FINANSE AKTYWA NIEFINANSOWE
Bardziej szczegółowoAnaliza danych. http://zajecia.jakubw.pl/ TEMATYKA PRZEDMIOTU
Analiza danych Wstęp Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/ TEMATYKA PRZEDMIOTU Różne aspekty analizy danych Reprezentacja graficzna danych Metody statystyczne: estymacja parametrów
Bardziej szczegółowoPolityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Lubartowie
Załącznik do Uchwały Nr 150/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Załącznik do Uchwały Nr 40/2014 Rady Nadzorczej BS w Lubartowie z dnia 28 listopada 2014 roku Polityka informacyjna
Bardziej szczegółowoSTATYSTYKA MATEMATYCZNA
STATYSTYKA MATEMATYCZNA 1. Wykład wstępny 2. Zmienne losowe i teoria prawdopodobieństwa 3. Populacje i próby danych 4. Testowanie hipotez i estymacja parametrów 5. Najczęściej wykorzystywane testy statystyczne
Bardziej szczegółowo... prognozowanie nie jest celem samym w sobie a jedynie narzędziem do celu...
4 Prognozowanie historyczne Prognozowanie - przewidywanie przyszłych zdarzeń w oparciu dane - podstawowy element w podejmowaniu decyzji... prognozowanie nie jest celem samym w sobie a jedynie narzędziem
Bardziej szczegółowoUkłady stochastyczne
Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego 21 stycznia 2009 Definicja Definicja Proces stochastyczny to funkcja losowa, czyli funkcja matematyczna, której wartości leżą w przestrzeni zdarzeń losowych.
Bardziej szczegółowoWPŁYW LEWOSTRONNEGO CENZUROWANIA DOTKLIWOŚCI STRAT PRZY SZACOWANIU RYZYKA OPERACYJNEGO NA PRZYKŁADZIE ROZKŁADU BURRA TYPU III
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 291 2016 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii tomasz.szkutnik@ue.katowice.pl
Bardziej szczegółowoBezpieczeństwo i koszty wdrażania Informatycznych Systemów Zarządzania Hubert Szczepaniuk Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Bezpieczeństwo i koszty wdrażania Informatycznych Systemów Zarządzania Hubert Szczepaniuk Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Problem wdrażania IT w organizacji Wskaźnik powodzeń dużych
Bardziej szczegółowoSystemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej
Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Wiesław Paluszyński Prezes zarządu TI Consulting Plan prezentacji Zdefiniujmy
Bardziej szczegółowoPLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH WIECZOROWYCH II STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018
PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH WIECZOROWYCH II STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Analityka gospodarcza Lp. Przedmioty Grupa Wymiar
Bardziej szczegółowoWnioskowanie bayesowskie
Wnioskowanie bayesowskie W podejściu klasycznym wnioskowanie statystyczne oparte jest wyłącznie na podstawie pobranej próby losowej. Możemy np. estymować punktowo lub przedziałowo nieznane parametry rozkładów,
Bardziej szczegółowoAlgorytmy stochastyczne, wykład 08 Sieci bayesowskie
Algorytmy stochastyczne, wykład 08 Jarosław Piersa Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2014-04-10 Prawdopodobieństwo Prawdopodobieństwo Prawdopodobieństwo warunkowe Zmienne
Bardziej szczegółowo