Podstawy ekonometrii. Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar prof. WSBiF

Transkrypt

1 Podstawy ekonometrii Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar prof. WSBiF

2 Cele przedmiotu: I. Ogólne informacje o przedmiocie. - Opanowanie podstaw teoretycznych, poznanie przykładów zastosowań metod modelowania ekonometrycznego. - Nabycie umiejętności budowy modeli ekonometrycznych dla danych ekonomicznych i finansowych (kursy akcji, ceny walut, indeksy giełdowe itp.). Ramowy program: - Podstawowe pojęcia: Pojęcie ekonometrii. Model ekonometryczny i jego budowa. Rodzaje modeli ekonometrycznych. Modele liniowe jednorównaniowe. Rola zmiennych w modelach ekonometrycznych. Pojęcie składnika losowego. Etapy modelowania ekonometrycznego. - Specyfikacja modelu: Dobór zmiennych objaśniających. Metoda Hellwiga. Wybór postaci analitycznej modelu. Zmienne jakościowe (niemierzalne) w modelu ekonometrycznym. - Estymacja parametrów modelu: Metoda najmniejszych kwadratów (KMNK). Interpretacja parametrów modelu ekonometrycznego. - Weryfikacja modelu: Współczynnik determinacji. Wariancja resztowa. Błędy szacunku parametrów. Badanie istotności parametrów. Analiza reszt: losowość i symetria. Autokorelacja reszt (test Turbina Watsona). 48

3 - Wykorzystanie modelu: Analiza elastyczności (klasyczna, różnicowa i całkowita). Postać zredukowana modelu. Symulacja i budowa prognoz. - Modele ekonometryczne wykorzystywane w praktyce: Modele produkcji: CES i Comba Douglasa. Modele kosztów. Modele popytu. Modele Tronquista. Modele dochodów. Pareto. Literatura: - podstawowa: 1. Barczak A.S., Biolik J.: Podstawy ekonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998 i dalsze.. Dziechciarz J. (Red). Ekonometria. Metody, przykłady, zadania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 00 i dalsze. 3. Jajuga K. (red.), Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998 i dalsze. - rozszerzona: 1. Bartosiewicz S., Ekonometria, PWE, Warszawa 1989 i dalsze.. Nowak E., Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa 1990 i dalsze. 3. Pawłowski Z., Ekonometria, PWN, Warszawa 1980 i dalsze. 49

4 II. Program pracy samodzielnej. Szczegółowe pytania i zadania. Pytania teoretyczne: 1. Co to jest model ekonometryczny?. Jakie Pan / Pani zna rodzaje modeli ekonometrycznych? 3. Jakie dwa rodzaje zmiennych występują w modelu ekonometrycznym? 4. Po co stosujemy w modelu tzw. składnik losowy? 5. Do czego służy metoda Hellwiga? 6. Proszę podać postać modelu Törnquista dla dóbr pierwszej potrzeby. 7. Dla jakich zjawisk można zastosować metody ekonometryczne? 8. Do czego służy metoda najmniejszych kwadratów (MNK)? 9. W jakim celu wykorzystuje się modele ekonometryczne? 10. Jakie Pan / Pani zna modele produkcji? 11. Proszę podać postać modelu dochodów Pareto. 1. Do czego służy test Turbina Watsona 50

5 Zadania do liczenia: 1. Na podstawie macierzy współczynników korelacji 1 0,64 0,14 0,41 oraz 0,64 1 0,13 0,55 0,14 0,13 1 0,03 [ 0,43 0,80 0,18 0,63] 0,41 0,55 0,03 1 proszę obliczyć pojemność informacyjną kombinacji zmiennych x, x, } { 1 x 4. Mając dane: X T y = 1 0,5 1,5 oraz T ( X X ) 1 = proszę oszacować wartości parametrów modelu ekonometrycznego: y = a 0 + a 1 1 x + a x 3. Na podstawie danych: T X 15 y = 9 1 oraz T X X 6 =

6 proszę oszacować wartość parametrów modelu ekonometrycznego: y = x + x. a 0 + a 1 1 a 4. Na podstawie informacji, że S ( u) = 0, 57 oraz: ( X T X ) 1 7,9688 = 3,8636 0,5706 3,8636,77 0,7 0,5706 0,73 0,0490 proszę zbadać istotność parametrów modelu ekon0ometrycznego ( 0,05; t =,447) α = y a a x a x α : = u 5. Mając reszty: 0,67; -0,54; -1,0; 0,19; -0,61; 0,75; 0,77; -0,09; - 0,3 proszę sprawdzić czy mają one losowy charakter (K=). 6. Mając reszty: 0,67; -0,54; -1,0; 0,19; -0,61; 0,75; 0,77; -0,09; - 0,3 proszę sprawdzić ich autokorelację rzędu k = ( d = 0,80 oraz d = 1, 54) D G 0,5 0,6 7. Dla modelu produkcji: y = 1,5 x x proszę obliczyć elastyczność różnicową drugiego rzędu względem. 1 x 1 Literatura (ze wskazaniem stron): 1. Barczak A. S., Biolik J. Podstawy ekonometrii, strony 9 36, 50 73,

7 . Dziechciarz J (Red). Ekonometria. Metody, przykłady, zadania. Strony: 30 58, 64 79, III. Wymagania dotyczące zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego, które ma miejsce po zakończeniu wykładów. Kolokwium to polega na pisemnym rozwiązaniu zestawu 5 7 problemów i zadań opartych na praktycznych zastosowaniach metod ekonometrycznych. 53

8