Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Transkrypt

1 Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka

2 - adres mailowy: - strona internetowa: - dyżur: po zajęciach lub po umówieniu mailowo

3 - 80% oceny: egzaminy - 20% oceny: model (w semestrze letnim, z materiału z semestru zimowego) - egzamin w sesji zimowej (materiał I sem.): 3 pytania otwarte+3 zadania - egzamin w sesji letniej (materiał II sem.): 3 pytania otwarte+3 zadania

4 - średnia z (liczba pkt.egzamin I sem.+liczba pkt.egzamin II sem.) > 50% egzamin zaliczony - w przeciwnym wypadku poprawka po sesji letniej tego egzaminu, który słabiej wypadł tak aby powyższy warunek był spełniony

5 Wymagania dotyczące modelu ekonometrycznego: I. Modele są budowane przez co najwyżej 2 osobowe zespoły. II. Modele będą oceniane wg następującego schematu: - hipoteza badawcza i uzasadnienie teorią ekonomii; - poprawność zastosowanej procedury ekonometrycznej (estymacja, interpretacja wyników testów); - poprawność językowa, poprawność prezentacji (opis danych, tabele, odnośniki); - wnioski i ich uzasadnienie. III. Oddając model należy załączyć: - wydruk raportu; - płytę CD zawierającą: - raport w formie elektronicznej (plik.doc lub.pdf); - plik z danymi, które zostały wykorzystane w analizie.

6 Ostateczny opis wyników badania empirycznego musi zawierać następujące elementy: 1. Opis problemu bądź zjawiska ekonomicznego, które zamierzacie Państwo przeanalizować. Powinna się tam znaleźć krótka część teoretyczna, pozwalająca czytelnikowi nie znającemu badanego problemu zrozumieć, czego analiza będzie dotyczyła. Elementem opisu zjawiska jest również postać modelu, który będzie przez Państwa analizowany. Zmienna zależna w regresji musi być koniecznie zmienną ciągłą (np. dochód, wydatki na żywność).

7 Ostateczny opis wyników badania empirycznego musi zawierać następujące elementy: 2. Opis hipotezy badawczej (ew. kilku hipotez) i jej związek z teorią ekonomii. Postawienie pytań, na które będziecie Państwo szukać odpowiedzi jest kluczowym elementem Waszej pracy. Hipotezy powinny bądź wynikać z teorii ekonomii, bądź też powinny być bardzo solidnie umotywowane. Należy je postawić zarówno w sensie ekonomicznym, jak i ekonometrycznym, czyli określić spodziewane znaki, ewentualnie oczekiwane wartości parametrów Waszego modelu.

8 Główna hipoteza ogólna zaplecze rodzinne wpływa na dochód Hipotezy pomocnicze np. kariera rodzinna zwiększa dochód

9 Ostateczny opis wyników badania empirycznego musi zawierać następujące elementy: 3. Opis bazy danych i definicje zmiennych zastosowanych w estymacji. W pracy należy podać źródło danych oraz opisać wszystkie zmienne i wszelkie ich transformacje (nie zawsze używamy danych w takiej postaci, w jakiej je otrzymujemy). Wynika to z faktu, że często zmienne mają uproszczone lub umowne nazewnictwo i nie zawsze da się zgadnąć co która reprezentuje. Wymagany jest opis wykorzystywanych zmiennych (nawet tych, których nazwy są oczywiste do rozszyfrowania i jednoznaczne). Uwaga: Zbyt mała liczba obserwacji w modelu może doprowadzić do sytuacji, w której wszystkie szacowane parametry okażą się nieistotne statystycznie. Wtedy nawet całkowicie poprawna z metodologicznego punktu widzenia analiza okaże się mało interesująca. W związku z tym wymagane jest wykorzystanie w badaniu co najmniej 100 obserwacji.

10 Ostateczny opis wyników badania empirycznego musi zawierać następujące elementy: Dane Analiza danych dostępnych na

11

12 Ostateczny opis wyników badania empirycznego musi zawierać następujące elementy: 4. Oszacowanie modelu, czyli wyniki estymacji i ich opis. 5. Diagnostyka modelu i weryfikacja hipotez. Należy przeprowadzić i zinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów modelu, test dopasowania modelu do danych empirycznych, itd. Testy statystyczne należy również wykorzystać do weryfikacji postawionych na wstępie hipotez badawczych. 6. Interpretacja wyników oszacowania. Ostatnim etapem pracy powinno być opisanie i interpretacja uzyskanych wyników estymacji i wszystkich przeprowadzonych testów statystycznych. Wskazane jest, aby interpretacja Państwa wyników została odniesiona do teorii ekonomii przedstawionej na początku pracy.

13 - J.Mycielski, Skrypt z ekonometrii (I i II sem.), jest dostępny na ksero wydziałowym

14 - konwersatorium: 10 spotkań w sem. zimowym po 2,25 h każde Plan w sem. zimowym: 1. Metoda Najmniejszych Kwadratów (MNK) a) o samej metodzie b) własności hiperpłaszczyzny regresji c) współczynnik R²

15 2. Klasyczny Model Regresji Liniowej (KMRL) a) założenia i szacowanie b) własności estymatorów w KMRL c) wnioskowanie statystyczne w KMRL d) problemy szczególne e) diagnostyka 3. Niesferyczne składniki losowe

16 - badaniem zależności ilościowych między zmiennymi ekonomicznymi - empiryczną weryfikacja teorii ekonomicznych Przykład: - teoria: prawo popytu i podaży wzrost ceny powoduje spadek popytu i wzrost podaży - teoria nic nie mówi o ile spadnie popyt, wzrośnie podaż

17 - ekonometryk może oszacować reakcję popytu na spadek ceny (cenowa elastyczność popytu) oraz zweryfikować hipotezę o jej ujemnym znaku - wykorzystuje do tego dane

18 - dane nie mówią,,same za siebie - narzędziem ekonometryka do analizy danych model ekonometryczny - model: a) pewien sposób opisu danych b) za pomocą niewielkiej liczby oszacowanych parametrów umożliwia uchwycenie najważniejszych zależności miedzy zmiennymi

19 c) nie opisuje dokładnie rzeczywistości (w sposób niedoskonały) Budowa modelu: a) cel badania i hipoteza badawcza teoria które zmienne istotnie wpływają na analizowane zjawisko, kierunek przyczynowości, jakie formy funkcyjne wybrać b) dane c) oszacowanie parametrów d) weryfikacja hipotezy

20 Przykład: placa wyksztalcenie wiek plec Oszacowania: Współczynnik Błąd Std wykształcenie 1,5 0,3 wiek 0,4 0,1 płeć 0,2 0,05 stała 2,3 1,5

21 Dziękuję za uwagę