LXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2016 r.

Podobne dokumenty
XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r.

LXXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 23 maja 2016 r.

LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r.

LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r.

LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r.

LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

LXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 29 września 2014 r.

1. Niech g(t) oznacza gęstość wymierania, od momentu narodzin, pewnej populacji mężczyzn. Demografowie zauważyli, że po drobnej modyfikacji: =

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

XXXX Egzamin dla Aktuariuszy z 9 października 2006 r.

LXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 28 września 2015 r.

LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r.

LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r.

XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

1. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że noworodek wybrany z populacji, w której śmiertelnością rządzi prawo Gompertza

LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r.

LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudniaa 2005 r.

XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r.

XXXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 października 2005 r.

LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r.

= µ. Niech ponadto. M( s) oznacza funkcję tworzącą momenty. zmiennej T( x), dla pewnego wieku x, w populacji A. Wówczas e x wyraża się wzorem: 1

XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 17 stycznia 2005 r.

1. Pięciu osobników pochodzi z populacji, w której pojedyncze życie podlega ryzyku śmierci

Matematyka ubezpieczeń życiowych 17 marca 2008 r.

LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

3 Ubezpieczenia na życie

Elementy teorii przeżywalności

LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r.

XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. L Egzamin dla Aktuariuszy z 5 października 2009 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 marca 2016 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r. Część I

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r. Część I. Matematyka finansowa

Zadanie 1. Liczba szkód N w ciągu roku z pewnego ryzyka ma rozkład geometryczny: k =

N ma rozkład Poissona z wartością oczekiwaną równą 100 M, M M mają ten sam rozkład dwupunktowy o prawdopodobieństwach:

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r.

01. dla x 0; 1 2 wynosi:

Zadanie 1. są niezależne i mają rozkład z atomami: ( ),

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Elementy teorii przeżywalności

Parametr Λ w populacji ubezpieczonych ma rozkład dany na półosi dodatniej gęstością: 3 f

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Składki i rezerwy netto

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

REZERWY UBEZPIECZEŃ I RENT ŻYCIOWYCH

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIX Egzamin dla Aktuariuszy z 6 kwietnia 2009 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r. Część I. Matematyka finansowa

Zadanie 1. O rozkładzie pewnego ryzyka X posiadamy następujące informacje: znamy oczekiwaną wartość nadwyżki ponad 20:

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Zadanie 1. Ilość szkód N ma rozkład o prawdopodobieństwach spełniających zależność rekurencyjną:

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

1. Ubezpieczenia życiowe

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r.

4. Ubezpieczenie Życiowe

4. Ubezpieczenie Życiowe

Egzamin dla Aktuariuszy z 6 grudnia 2003 r.

Egzamin XXVII dla Aktuariuszy z 12 października 2002 r.

dla t ściślejsze ograniczenie na prawdopodobieństwo otrzymujemy przyjmując k = 1, zaś dla t > t ściślejsze ograniczenie otrzymujemy przyjmując k = 2.

Ubezpieczenia na życie

1 Elementy teorii przeżywalności

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami:

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

Matematyka ubezpieczeń na życie Life Insurance Mathematics. Matematyka Poziom kwalifikacji: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2C

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I. Matematyka finansowa

Metody aktuarialne - opis przedmiotu

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r. Część III

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

1 Elementy teorii przeżywalności

UBEZPIECZ SIĘ, NAJLEPIEJ U MATEMATYKA

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z LOSOWĄ STOPĄ PROCENTOWĄ

Transkrypt:

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2016 r. Część II Matematyka ubezpieczeń życiowych Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut Warszawa, 5 grudnia 2016 r.

1. Ona (40) jest wybrana z populacji z wiekiem nieprzekraczalnym 121, przy czym rozkład trwania życia spełnia warunek e " ($) = '(')" (,+ dla x < 121. Natomiast on (30) jest wybrany z populacji z wiekiem nieprzekraczalnym 98, przy czym rozkład trwania życia spełnia warunek e " (1) = 23)" (,4 dla x < 98. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że obydwoje przeżyją co najmniej 37 lat. Zakładamy, że ich życia są niezależne. Wybierz najbliższą odpowiedź. (A) 0,09 (B) 0,11 (C) 0,13 (D) 0,15 (E) 0,17 1

2. Na osobę w wieku (65 9 ) lat wystawiono 20-letnią rentę życiową, wypłacającą + świadczenie raz w roku, poczynając od zaraz. Pierwsza wypłata wynosi 20 000 zł, a każda następna jest o 1 000 zł mniejsza. Oblicz jednorazową składkę netto za to ubezpieczenie, przyjmując, że śmiertelność w każdym roczniku ma jednostajny rozkład. Dane są: i=0,05 ; p ;< = 0,9727 ; (? p ;< = 0,28034 ; a ;< (? = 9,6725 ; Da ;< (? = 131,872. Wskaż najbliższą wartość (A) 130 660 (B) 131 070 (C) 131 480 (D) 131 890 (E) 132 300 2

3. Rozważamy bezterminowe ubezpieczenie na życie dla (x), wylosowanego z populacji wykładniczej. Polisa wypłaci 1 w chwili śmierci, a opłacana jest za pomocą ciągłej renty życiowej składek ze stałą intensywnością netto. Niech L oznacza stratę ubezpieczyciela na moment wystawienia polisy. Oblicz Var L, jeśli J K = 1,769. Wskaż najbliższą wartość. (A) 0,20 (B) 0,22 (C) 0,24 (D) 0,26 (E) 0,28 3

4. Rozpatrujemy dyskretny przypadek bezterminowego ubezpieczenia na życie. Ubezpieczający ma do wyboru dwa warianty ubezpieczenia. W pierwszym suma ubezpieczenia wynosi 200 000 zł i wymaga płacenia dożywotniej składki netto w stałej wysokości od momentu wystawienia polisy. W drugim wariancie suma ubezpieczenia wynosi 300 000 zł. W momencie wystawienia polisy ubezpieczający wpłaca jednorazową składkę netto A, a rok później rozpoczyna płacenie dożywotniej rocznej składki netto w stałej wysokości P. Składki A oraz P zostały wyznaczone tak, by wariancja straty ubezpieczyciela (na moment wystawienia polisy) była w wariancie drugim o 50% wyższa od analogicznej wariancji w pierwszym ubezpieczeniu. Oblicz składkę A, jeśli i=0,04 oraz a " = 12,5847. Wskaż najbliższą wartość. (A) 55 050 (B) 57 030 (C) 59 010 (D) 60 990 (E) 62 980 4

5. Rozważamy (x) wylosowanego z populacji wykładniczej z parametrem μ = 0,0167, który za jednorazową składkę netto kupił ubezpieczenie na życie: wypłaci ono 1 w chwili jego śmierci. Techniczna stopa oprocentowania wynosi δ = 0,025. Niech ρ = ρ(t) oznacza stopę zwrotu (w kategoriach rocznej intensywności stopy zwrotu) z tego ubezpieczenia, potraktowanego jako inwestycja jednorazowej składki. Oblicz prawdopodobieństwo: Wybierz najbliższą odpowiedź. Pr ρ δ. (A) 0,447 (B) 0,457 (C) 0,467 (D) 0,477 (E) 0,487 5

6. Ubezpieczyciel podaje w OWU, że wartość gotówkową polisy wyznacza rezerwa składek netto pomniejszona o niezamortyzowane koszty początkowe, rozkładane metodą Zillmera na cały okres płacenia składek. Zastrzega również, że wypłacana wartość gotówkowa nie może być niższa od 96% rezerwy netto. Rozważ dyskretny typ 20-letniego ubezpieczenia na życie i dożycie z sumą ubezpieczenia 100 000 zł oraz roczną składką płatną w stałej wysokości przez cały okres ubezpieczenia. Wyznacz maksymalną kwotę kosztów początkowych, taką, że ubezpieczyciel nie poniesie straty w przypadku, gdy ubezpieczający zrezygnuje po pierwszym roku z kontynuacji ubezpieczenia. Dane są: D " = 78 715; N " = 1 093 450; N "T( = 940 470; N "T(? = 173 480. Wskaż najbliższą wartość w złotych. (A) 123 (B) 127 (C) 131 (D) 135 (E) 139 6

7. Rozważamy ubezpieczenie ciągłe 40-letnie dla (23), które wypłaci świadczenie c(t) w chwili śmierci, jeśli ubezpieczony umrze w wieku (23+t) dla t < 40. Funkcja świadczenia śmiertelnego c(t) określona jest następująco: c(t) 1 dla t 10; natomiast c t = (40 t)/30 dla 10 t < 40. Składka jest płacona przez cały okres ubezpieczenia w formie renty życiowej ciągłej 40-letniej z odpowiednio dobraną roczną intensywnością netto P. Ubezpieczony wybrany jest z populacji wykładniczej z parametrem μ = ' 4?, a techniczna intensywność oprocentowania wynosi δ = 0,03. Oblicz V (0) (chodzi o pochodną prawostronną rezerwy). Wybierz najbliższą odpowiedź. (A) -0,0062 (B) -0,0052 (C) -0,0042 (D) -0,0032 (E) -0,0022 7

8. Ubezpieczeni pochodzą z populacji Gompertza, w której śmiertelność mężczyzn opisuje funkcja μ (^) "T] = B c "T], gdzie B > 0 oraz c = 1,02918, a śmiertelność kobiet funkcja μ (b) "T] = 0,75 μ (^) "T]. Rozpatrujemy dyskretny typ 20-letniego ubezpieczenia na życie i dożycie dla osoby w wieku 50 lat. Ubezpieczenie wypłaca świadczenie śmiertelne w wysokości 50 000 zł na koniec roku śmierci, a stała składka jest płacona na początku roku przez cały okres ubezpieczenia. Mężczyźni i kobiety płacą tę samą roczną składkę, a różnica w śmiertelności wyraża się w kwocie za dożycie, dobranej tak, by była ona jednakowa dla obydwu płci. Podaj sumę ubezpieczenia za dożycie, znając liczby komutacyjne dla mężczyzn. x=40 x=45 x=50 x=55 x=60 x=65 x=70 D x 20 755 12 545 7 475 4 350 2 450 1 320 665 M x 2 155 1 745 1 370 1 020 715 470 285 N x 204 585 118 790 67 175 36 650 19 080 9 330 4 185 Wskaż najbliższą wartość. (A) 174 050 (B) 175 550 (C) 177 050 (D) 178 550 (E) 180 050 8

9. Rozważamy emeryturę małżeńską dla niej (x) i dla niego (y). Składka będzie płacona w postaci renty życiowej ciągłej, nie dłużej niż 35 lat, przy czym póki żyją oboje, intensywność składki wynosi P, a po pierwszej śmierci 2/3 P. Po 35 latach będzie wypłacana emerytura z intensywnością 1, gdy żyją oboje, a po pierwszej śmierci 2/3 owdowiałej osobie. Obliczyć intensywność netto składki P. Dane są a ":9< = 19,9772; a e:9< = 18,6789; a ":e:9< = 15,3821; a " = 24,1043; a e = 20,8831; a ":e = 16,3325. Techniczna intensywność oprocentowania wynosi δ = 0,02. Wybierz najbliższą odpowiedź. (A) 0,19 (B) 0,21 (C) 0,23 (D) 0,25 (E) 0,27 9

10. Branżowy plan emerytalny obsługuje grupę pracowniczą, wylosowaną z populacji de Moivre a z parametrem ω = 95. Plan wypłaca w sposób ciągły dożywotnie emerytury od 65 roku życia. Na 1000 zł kapitału osoby przechodzącej na emeryturę wypłacane jest świadczenie z intensywnością roczną 100 zł, a następnie, po osiągnięciu 75 lat emeryci otrzymują niższe świadczenia, odpowiednio do aktuarialnego bilansu. Wyznacz intensywność wypłaty po 75 roku życia, przyjmując oprocentowanie δ = 0,02. Wskaż najbliższą wartość. (A) 46 (B) 48 (C) 50 (D) 52 (E) 54 10

LXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2016 r. Matematyka ubezpieczeń życiowych Arkusz odpowiedzi * Imię i nazwisko :...Klucz odpowiedzi... Pesel... Zadanie nr Odpowiedź Punktacja 1 B 2 A 3 B 4 E 5 B 6 B 7 D 8 D 9 A 10 C * Oceniane są wyłącznie odpowiedzi umieszczone w Arkuszu odpowiedzi. Wypełnia Komisja Egzaminacyjna. 11