LXXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 23 maja 2016 r.

Podobne dokumenty
LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r.

LXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 29 września 2014 r.

LXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2016 r.

LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

LXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 28 września 2015 r.

XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r.

LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r.

XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

1. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że noworodek wybrany z populacji, w której śmiertelnością rządzi prawo Gompertza

LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r.

LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r.

XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudniaa 2005 r.

LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r.

XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r.

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r.

LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r.

XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r.

1. Niech g(t) oznacza gęstość wymierania, od momentu narodzin, pewnej populacji mężczyzn. Demografowie zauważyli, że po drobnej modyfikacji: =

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

XXXX Egzamin dla Aktuariuszy z 9 października 2006 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych 17 marca 2008 r.

XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 17 stycznia 2005 r.

= µ. Niech ponadto. M( s) oznacza funkcję tworzącą momenty. zmiennej T( x), dla pewnego wieku x, w populacji A. Wówczas e x wyraża się wzorem: 1

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

XXXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 października 2005 r.

LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

1. Pięciu osobników pochodzi z populacji, w której pojedyncze życie podlega ryzyku śmierci

3 Ubezpieczenia na życie

XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r.

Elementy teorii przeżywalności

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Elementy teorii przeżywalności

LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 marca 2016 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. L Egzamin dla Aktuariuszy z 5 października 2009 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

dla t ściślejsze ograniczenie na prawdopodobieństwo otrzymujemy przyjmując k = 1, zaś dla t > t ściślejsze ograniczenie otrzymujemy przyjmując k = 2.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa

1. Ubezpieczenia życiowe

Składki i rezerwy netto

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

01. dla x 0; 1 2 wynosi:

N ma rozkład Poissona z wartością oczekiwaną równą 100 M, M M mają ten sam rozkład dwupunktowy o prawdopodobieństwach:

Zadanie 1. O rozkładzie pewnego ryzyka X posiadamy następujące informacje: znamy oczekiwaną wartość nadwyżki ponad 20:

Zadanie 1. Liczba szkód N w ciągu roku z pewnego ryzyka ma rozkład geometryczny: k =

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r. Część I

Zadanie 1. są niezależne i mają rozkład z atomami: ( ),

Parametr Λ w populacji ubezpieczonych ma rozkład dany na półosi dodatniej gęstością: 3 f

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Egzamin XXVII dla Aktuariuszy z 12 października 2002 r.

z przedziału 0,1 liczb dodatnich. Rozważmy dwie zmienne losowe:... ma złożony rozkład dwumianowy o parametrach 1,q i, gdzie X, wszystkie składniki X

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIX Egzamin dla Aktuariuszy z 6 kwietnia 2009 r.

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Ubezpieczenia na życie

Zadanie 1. Ilość szkód N ma rozkład o prawdopodobieństwach spełniających zależność rekurencyjną:

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Egzamin dla Aktuariuszy z 6 grudnia 2003 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

UBEZPIECZ SIĘ, NAJLEPIEJ U MATEMATYKA

REZERWY UBEZPIECZEŃ I RENT ŻYCIOWYCH

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa

Ubezpieczenia życiowe

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r. Część III

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

Matematyka w ubezpieczeniach na życie

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

1 Elementy teorii przeżywalności

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

4. Ubezpieczenie Życiowe

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami:

Transkrypt:

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 23 maja 2016 r. Część II Matematyka ubezpieczeń życiowych Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut Warszawa, 23 maja 2016 r.

1. W rozważanej populacji śmiertelnością rządzi prawo de Moivre a z wiekiem granicznym ω = 100. Niech Z oznacza długość życia w ciągu najbliższych 30 lat osoby w wieku 55 lat wylosowanej z tej populacji. Oblicz współczynnik zmienności zmiennej Z. Wybierz najbliższą odpowiedź. (A) 0,2 (B) 0,3 (C) 0,4 (D) 0,5 (E) 0,6 1

2. Oblicz (Ia ) x. n 1 Dane są: (Ia) x n = 126,849 ; (IA) x n = 4,357 ; a x+n = 5,828 ; i = 5%. Wskaż najbliższą wartość. (A) 136,87 (B) 137,32 (C) 137,77 (D) 138,22 (E) 138,67 2

3. Rozważamy ubezpieczenie na życie i emeryturę, które działa następująco: przez najbliższe 35 lat ubezpieczony (27) będzie płacił coroczną składkę netto w wysokości P na początku każdego roku w formie renty życiowej; w przypadku śmierci do 62 roku życia, na koniec roku śmierci, uposażeni otrzymają 100 000 zł; w przypadku dożycia wieku 62 ubezpieczony zacznie otrzymywać dożywotnią emeryturę w wysokości E na początku każdego roku aż do śmierci, przy czym ta emerytura jest aktuarialnie równoważna ubezpieczeniu na dożycie tzn. Oblicz E/P, jeśli dane są: E 35 a 27 = 100 000 A 27:35 1 a 27 = 17,6611; 35 a 27 = 1,32618; a 62 = 10,1114; i = 5%. Wskaż najbliższą wartość. (A) 7,22 (B) 7,27 (C) 7,32 (D) 7,37 (E) 7,42 3

4. Ubezpieczyciel wystawia 20-letnie ubezpieczenia na życie i dożycie opłacane jednorazową składką. Ubezpieczeni pochodzą z populacji o wykładniczym rozkładzie czasu trwania życia z parametrem μ (m) = 0,02 dla mężczyzn oraz μ (f) = 0,01 dla kobiet. Ubezpieczyciel nie może rozróżniać płci w taryfie składek. Dla intensywności oprocentowania δ = 0,03 oblicz, ile złotówek sumy ubezpieczenia na dożycie powinno przypadać na 1000 zł świadczenia śmiertelnego, by ubezpieczyciel był niewrażliwy na zmiany proporcji mężczyzn i kobiet w ubezpieczanym portfelu. Wskaż najbliższą wartość. (A) 1 415 (B) 1 460 (C) 1 505 (D) 1 550 (E) 1 595 4

5. Rozważamy ubezpieczenie ciągłe dla (30), odroczone o 5 lat. Wypłaci ono uposażonym 1 w chwili śmierci ubezpieczonego, jeśli umrze on w wieku co najmniej 35 lat. Składki są płacone w postaci ciągłej renty dożywotniej ze stałą intensywnością roczną netto P = 0,00984953. Dane są: 1 δ = 0,0487902; a 30 = 17,03; (I A ) 30 = 5,34755; (I A ) 30:5 Oblicz Wybierz najbliższą odpowiedź. P δ = 0,0301195. (A) -0,17 (B) -0,19 (C) -0,21 (D) -0,23 (E) -0,25 5

6. W dyskretnym typie bezterminowego ubezpieczenia na życie z sumą ubezpieczenia 100 000 zł roczna składka jest płacona w stałej wysokości przez cały okres ubezpieczenia. Przy tym samym zestawie parametrów aktuarialnych wystawiono dwa odrębne ubezpieczenia na życie (40) oraz (55). Po 15 latach rezerwy Zillmera na koszty początkowe różnią się w obydwu ubezpieczeniach o 882,14 zł. Wyznacz współczynnik α narzutu na koszty początkowe przyjęty do kalkulacji rezerw. Wiadomo że: Wskaż najbliższą wartość. 6 5 (A 55 A 40 ) = A 70 A 55 = 2(1 A 70 ) (A) 2,70% (B) 2,75% (C) 2,80% (D) 2,85% (E) 2,90% 6

7. Rozpatrujemy ubezpieczenie na życie dla (20) z opcją przerwania płacenia składek i ewentualnego powrotu do płacenia. Dokładniej, działa to w następujący sposób: składki płacone są w zasadzie w postaci renty dożywotniej w wysokości netto P 1 na początku każdego roku, ale w każdą rocznicę polisy można dokonać jej konwersji na bezskładkową odpowiednio redukując sumę ubezpieczenia, przy czym wyjściowa suma ubezpieczenia to 1. ubezpieczony może wrócić do płacenia składek, w nowej wysokości P 2, ale wówczas przez najbliższe 10 lat suma ubezpieczenia będzie wzrastać liniowo od zredukowanej wartości do 1. Oblicz P 2, jeśli dane są: i = 5%; a 20 = 18,48054; a 50 = 13,20912; D 55 = 5547,84; M 55 = 2389,32; R 55 = 35783,17; M 65 = 1490,51; R 65 = 15916,64 oraz wiadomo, że ubezpieczony przerwał płacenie składek po 30 latach, a wznowił płacenie po kolejnych 5. Wskaż najbliższą odpowiedź. (A) 0,0065 (B) 0,0066 (C) 0,0067 (D) 0,0068 (E) 0,0069 7

8. Rozpatrujemy ciągły typ 20-letniego ubezpieczenia na życie i dożycie ze składką płaconą ze stałą intensywnością przez cały okres ubezpieczenia. W zależności od rodzaju śmierci ubezpieczenie wypłaca: 300 000 za śmierć w nieszczęśliwym wypadku (NW), 100 000 za śmierć wywołaną przez określone choroby (CH), 200 000 za śmierć z pozostałych przyczyn (PP). W przypadku dożycia ubezpieczenie wypłaca 200 000 zł. Wiadomo, że bezwarunkowe prawdopodobieństwo śmierci w populacji, z której pochodzi ubezpieczony, opisuje dla t 0 funkcja t q x = 1 0,95 t (NW) (CH) (PP), a ponadto 4μ x+t = 2μx+t = 3μx+t. Wyznacz roczną intensywność składki w tym ubezpieczeniu dla δ = 0,03. Wskaż najbliższą wartość. (A) 12 920 (B) 13 060 (C) 13 200 (D) 13 340 (E) 13 480 8

9. Rozważamy emeryturę małżeńską dla niej (x) i dla niego (y), kupioną za jednorazową składkę netto SJN. Ona jest wylosowana z populacji wykładniczej z parametrem μ f = 1/80; natomiast on jest wylosowany niezależnie z populacji wykładniczej z parametrem μ m = 1/60. Emerytura wypłacana jest im w postaci renty życiowej ciągłej z intensywnością roczną 2400, gdy żyją oboje, a potem z intensywnością 1600 rocznie owdowiałej osobie. Oblicz prawdopodobieństwo p zdarzenia, że wartość obecna świadczeń emerytalnych na chwilę 0 przekroczy SJN pod warunkiem, że on umarł w wieku x+20. Techniczna intensywność oprocentowania wynosi δ = 0,03. Wskaż najbliższą wartość. (A) 0,43 (B) 0,45 (C) 0,47 (D) 0,49 (E) 0,51 9

10. Rozpatrujemy ciągły typ planu emerytalnego wypłacającego dożywotne emerytury od 65 roku życia. Wszyscy świadczeniobiorcy mają do wieku 80 lat opcję na zamianę części świadczenia emerytalnego na ubezpieczenie na dożycie 80 lat z wypłatą 400 zł za każde 1000 zł kapitału początkowego. Zatem, wszyscy startują z dożywotnią emeryturą w wysokości r, a ci, którzy w momencie t (0 t 15) utworzą ubezpieczenia na dożycie, otrzymują od wieku (65+t) dożywotnią emeryturę ze stałą intensywnością roczną r(t). Oblicz wysokość emerytury r(10) [na 1000 zł kapitału początkowego], jeśli ubezpieczeni pochodzą z populacji wykładniczej z parametrem μ = 0,03, a intensywność oprocentowania δ = 0,02. Wskaż najbliższą wartość. (A) 33,70 (B) 33,88 (C) 34,06 (D) 34,24 (E) 34,42 10

LXXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 23 maja 2016 r. Matematyka ubezpieczeń życiowych Arkusz odpowiedzi * Imię i nazwisko :...Klucz odpowiedzi... Pesel... Zadanie nr Odpowiedź Punktacja 1 D 2 C 3 B 4 A 5 A 6 D 7 E 8 B 9 A 10 E * Oceniane są wyłącznie odpowiedzi umieszczone w Arkuszu odpowiedzi. Wypełnia Komisja Egzaminacyjna. 11