Rozdział 7 Wykrywanie i analiza danych dotyczących wyłudzeń komunikacyjnych w firmach ubezpieczeniowych na podstawie metod opartych na inteligencji obliczeniowej Streszczenie. W rozdziale przedstawiono możliwości stworzenia systemu wspomagającego wykrywanie wyłudzeń komunikacyjnych w firmie ubezpieczeniowej PZU SA. Budowa tego systemu opiera się na sieciach neuronowych i zbiorach rozmytych. Posiadanie takiego systemu daje oszczędności 35 150 milionów złotych rocznie i będzie wpływało na lepszą możliwość zarządzania rezerwami z zakresu ubezpieczeń AC/OC dając także podstawy do wypromowania produktów motywacyjnych dla uczciwego klienta. 1 Wstęp Od chwili pojawienia się na rynku działalności ubezpieczeniowej, narodziła się także przestępczość ubezpieczeniowa. W Polsce jest ona najbardziej aktywna w sektorze komunikacyjnym. Skala tego typu przestępstw jest trudna do oszacowania, znane są więc tylko szacunkowe dane, które wynoszą od 1% do 7% wypłacanych odszkodowań. Nie jest to bynajmniej mała liczba, zważywszy na wielkość jaką PZU SA. wypłaca rocznie. Kwota ta oscyluje w przedziale 2,5 3 mld złotych. Takie wypłaty nie byłyby czymś niepokojący pod warunkiem, że firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie z faktu zdarzeń losowych, czy braku umiejętności kierowców. Niestety istnieje jednak pewien procent poszkodowanych zgłaszających roszczenia o odszkodowanie podyktowane chęcią nieuczciwego zysku. Stworzenie programu, który zmniejszy udział takich nadużyć jest uzasadniony z ekonomicznego punktu widzenia i może wytworzy przekonanie u nieuczciwych ubezpieczających, że firma dysponuje narzędziem do wykrywania takich przestępstw. Rozwiązanie problemu wyłudzeń komunikacyjnych stosując tylko podejście statystyczne nie daje zadowalających wyników, zwarzywszy na fakt ciągłej zmiany metod oszust, reagujących na nowe produkty ubezpieczeniowe. Wiedza ekspertów chodź bardzo użyteczna i coraz bardziej udoskonalana nie jest uwolniona od subiektywności w ocenie Miron Bałtruszewicz PZU SA Gdańsk ul. Targ Drzewny 1 Warszawa ul. Jana Pawła 22, Polska Uniwersytet Gdański, Katedra Inforamtyki Ekonomicznej, ul. Piaskowa 9, 81-824 Sopot, Polska email: mbaltruszewicz@pzu.pl
M. Bałtruszewicz danej szkody. Nie mówiąc już o braku czasu do przeanalizowania wszystkich szkód zgłaszanych w PZU SA. Dlatego naturalne wydaje się podjęcie prac nad stworzeniem programu wspomagającego wykrywanie takich oszustw na podstawie rozwiązań inteligencji obliczeniowej stosując sztuczne sieci neuronowej (ang Neural Network) i logikę rozmytą (ang. Fuzzy logic). Ważnym elementem, który przekonuje kierownictwo PZU SA na inwestycje związane z potrzebą powstania takiego programu jest stworzenie centralnego systemu SLS (System Likwidacji Szkód) dla komunikacji, który działa już od kilku lat. Ilość rejestracji zgłoszenia kolizji drogowych wynosi od 2 do 2,5 tysiąca dziennie, gdzie rejestrowane są wszystkie potrzebne informacje dotyczące szkody, poszkodowanego i sprawcy. Mając do dyspozycji tak wielki arsenał danych i stosując narzędzia inteligencji obliczeniowej, można z dużą pewnością stwierdzić, że program taki uzyska zadawalające wyniki. 2 Rodzaje wyłudzeń komunikacyjnych Firmy ubezpieczeniowe znają co najmniej kilka sposobów wyłudzeń komunikacyjnych z zakresu kradzieży, stłuczek czy kolizji. Najczęściej spotyka się: fingowanie kradzieży drogich samochodów, które stanową własność banków, zawyżanie kosztów naprawy, przez fałszowanie faktur, zakupów części które nie uległy uszkodzeniu w wyniku zgłoszonej szkody, pobieranie odszkodowań z kilku zakładów ubezpieczeniowych, zawyżanie wartości ubezpieczenia samochodu, antydatowanie polis ubezpieczeniowych, usiłowanie wyłudzeń za przedmioty, które nie znajdywały się w pojeździe czasie włamania do samochodu, nieuczciwe wyliczenia odszkodowania przez likwidatora, umawianie się z osobą, która posiada AC na rzekome przyznanie się do spowodowania kolizji drogowej. To oczywiście, tylko niektóre i najczęściej spotykane metody wyłudzeń, które są doskonale znane ekspertom. Różnorodność jak i zakres jaki wchodzi w skład obszarów których można dokonać wyłudzenia jest tak duży, że uwidacznia zasadność podjęcia analizy tych przypadków za pomocą sieci neuronowo-rozmytej. Jeśli połączymy wieloletnie doświadczenie policji ubezpieczeniowej, która zasili bazę reguł analizując odpowiednie kwalifikatory i predykaty rozmyte możemy stworzyć odpowiedni sterownik reagujący na wszelkie nieprawdziwości związane z likwidacją szkody. Stworzy to także możliwość wypracowania takich procedur przez ubezpieczyciela, które w przyszłości nie dadzą sposobności przynajmniej w niektórych obszarach możliwości łatwego wyłudzenia nieodpowiedniego odszkodowania. 3 Aktualny model analizy wyłudzeń komunikacyjnych Dotychczasowy proces analizy szkód komunikacyjnych, rozpoczyna się już w momencie zgłoszenia szkody i to niezależnie do tego, czy jest ona zgłaszana telefonicznie, czy w odpowiedniej jednostce ubezpieczeniowej. Na podstawie zebranych danych z rozmowy z klientem i wypełnionego kwestionariusza zbierane są podstawowe dane. Dotyczą one 76
Wykrywanie i analiza danych dotyczących wyłudzeń komunikacyjnych w firmach ubezpieczeniowych... informacji ogólnych o rodzaju ubezpieczenia, ustaleniu czy zgłaszający jest poszkodowanym, czy sprawcą, jaki jest okres ubezpieczenia i skrótowy opis zdarzenia wypadku. Następnie informacje zebrane podczas zgłoszenia szkody są weryfikowane ze stanem faktyczny w centralnej bazie danych. Proces weryfikacji i uzupełniania informacji to pierwszy etap likwidacji i określany jest jako segmentacja merytoryczna. Likwidator merytoryczny po zebraniu wszystkich dokumentów o szkodzie odznacza w programie SLS odpowiednie zakresy arkusza segmentacji merytorycznej. Tabela 1. Przykładowe dane segmentacji merytorycznej Temat informacji Waga Szkoda zaistniała krótko po zawarciu PIERWSZEJ umowy ubezpieczenia 9 AC (do 1 miesiąca) - nie dotyczy pojazdów fabrycznie nowych. Wypadek zdarzył się w odludnym miejscu lub w czasie słabego ruchu 3 ulicznego (noc lub / i oddalone miejsce). Szkoda zgłoszona po terminie określonym w OWU AC. 4 Zgłoszona szkoda jest szkodą łączną. 2 Następnym etapem likwidacji szkody komunikacyjnej jest segmentacja techniczna. Technik ustala uszkodzenia pojazdu, oblicza na podstawie programów zewnętrznych koszt naprawy i uzupełnia informację w programie SLS dotyczącą segmentacji technicznej. Tabela 2. Przykładowe dane segmentacji technicznej Temat informacji Waga Charakter uszkodzeń pojazdu NIEZGODNY lub WĄTPLIWY z 12 przedstawionym opisem powstania szkody. Wartość pojazdu przyjęta do ubezpieczenia AC dużo wyższa od 3 rzeczywistej wartości pojazdu (różnica przekracza 20 %). Szkoda powyżej 10 000 zł. 2 Duże podobieństwo nowej szkody z wcześniejszą (potencjalnie stare 4 uszkodzenia niewynikające z zgłoszonej kolizji). Po dokonaniu obu rodzajów segmentacji i sumowaniu ilości punktów, szkoda klasyfikowana jest na prostą lub złożoną. W przypadku gdy szkoda otrzymuje status złożona przechodzi do dalszej weryfikacji przez odpowiedni dział zajmujący się tego rodzaju przypadkami. Jego zadaniem jest szczegółowa analiza zgłoszonej kolizji, ustaleniu zasadności roszczenia zgłoszonego przez ubezpieczającego. W trudnych przypadkach, powołuje się niezależnego specjalistę do wydania opinii o prawdziwości zaistnienia zdarzeń, które zgłaszający przedstawił podczas rejestracji. Jeżeli wystąpią uzasadnione podstawy podejrzenia o wyłudzenie, sprawa jest kierowana do Sądu. 77
M. Bałtruszewicz Zgłoszenie Segmentacja merytoryczna i Klasyfikacja szkody techniczna szkody Szkoda złożona Dodatkowa analiza, przez niezależnych ekspertów Szkoda prosta Podjęcie decyzji, czy szkoda kwalifikuje się jako przypadek próby wyłudzenia odszkodowania NIE Likwidacja szkody i wypłata odszkodowania TAK Zgłoszenie do Sądu sprawy o próbę wyłudzenia odszkodowania komunikacyjnego Rys. 1. Schemat blokowy procesu likwidacji szkody 4 Model analizy wyłudzeń komunikacyjnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji Dotychczasowy model analizy wyłudzeń komunikacyjnych sprawdzał się wtedy, gdy były rozdzielone bazy danych i nie było jednolitego programu do likwidacji szkód. Dziś kiedy system SLS już funkcjonuje w całej Polsce, a dane zarówno o szkodzie jak i całym procesie likwidacji zostały znacznie zwiększone można zaimplementować analizę opartą na sztucznej inteligencji. Dane dotyczące segmentacji merytorycznej i technicznej doskonale nadają się na wykorzystanie sieci neuronowych. Wynikiem sieci neuronowej jest wartość liczbowa (tak samo jak przy sumowaniu obu rodzajów segmentacji), jednak nie będzie to jedna wartość która klasyfikowała szkodę na złożona lub prostą, a zostanie wykorzystana do dalszej analizy przez moduł sterownika rozmytego. Jego zadaniem jest określenie (używając zmiennych lingwistycznych) rodzaju szkody na takie jak: szkoda całkowicie nie podejrzana, mało podejrzana, średnio podejrzana, podejrzana. Do sterownika dołączone są również dodatkowe informacje z zakresu: warsztatu naprawczego (preferowany przez PZU SA, wybrany przez klienta), ilość powiązań z innymi szkodami, zgodność oświadczeń poszkodowanego i sprawcy, notatka policyjna, dodatkowe oględziny, analiza eksperta. 78
Wykrywanie i analiza danych dotyczących wyłudzeń komunikacyjnych w firmach ubezpieczeniowych... Sterownik neuronowo-rozmyty SSN Segmentacji merytorycznej i technicznej Warsztat naprawczy Powiązanie z innymi szkodami Dodatkowe oględziny Notatka policyjna Analiza eksperta Zgodność oświadczeń sprawcy i poszkodowanego System rozmyty określający stopień przynależności podejrzenia szkody o wyłudzenie ubezpieczeniowe Podjęcie decyzji, czy szkoda kwalifikuje się jako przypadek próby wyłudzenia odszkodowania przez NIE TAK Zgłoszenie do Sądu sprawy o próbę wyłudzenia odszkodowania komunikacyjnego Likwidacja szkody i wypłata odszkodowania Rys. 2. Schemat blokowy procesu likwidacji szkody z wykorzystaniem sztucznej inteligencji Zastosowanie tego rodzaju sterownika niweluje przedział złożona czy prosta oparty tylko na segmentacji. Dopiero kompendium wiedzy z różnych źródeł daje pełen obraz, o tym czy przypadek zgłoszonej szkody jest rzeczywisty. Nie można przecież stosować podejścia, że każda rejestracja wypadku jest obarczona oszustwem. Jej status przynależności do przedziału stopnia podejrzenia o wyłudzenie zmienia się czasie automatycznie, podczas przechodzenia poszczególnych etapów likwidacji szkody. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że informacje, które są zawarte w obszarach informacyjnych sterownika stanowią doskonały materiał na przeciwdziałanie powtarzającym się nieprawidłowościom (np. warsztaty naprawcze zawyżanie kosztów naprawy). 79
M. Bałtruszewicz 5 Podsumowanie W pracy przedstawiony został inny model podejścia do rozwiązania problemu związanego z wyłudzeniem ubezpieczeniowym. Jego całkowita implementacja skończy się w połowie 2007 roku i wtedy będzie można docenić jego prawdziwe zalety. Skończy się indywidualne wyszukiwanie powiązań jednej szkody z innymi, wynikające najczęściej z intuicji i wieloletniej praktyki eksperta. Oczywiście sam ekspert dalej będzie potrzebny, ale do analizy otrzyma profesjonalne narzędzie, a nie jedynie informację z akt i bazy danych. Przeświadczenia u klientów o systemie, który sprawdza prawdziwość ich zeznać może wydawać się na początku trochę nieuczciwe, ale to właśnie do uczciwych klientów kierowane są ubezpieczenia. Firma powinna się kierować stu procentową wypłacalnością odszkodowań w stosunku do ubezpieczające. Nikt przecież nie może przewidzieć wypadków losowych, a ubezpieczenie powinno być gwarancją całkowitego pokrycia kosztów związanego z takim zdarzeniem. Literatura 1. Białko M.: Podstawowe właściwości sieci neuronowych i hybrydowych systemów eksperckich. Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000. 2. Kosiński R.: Sztuczne sieci neuronowe. WNT, Warszawa 2002. 3. Łachwa A.: Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji. Akademicka Oficyna Wyd. Exit, Warszawa 2001. 4. Rutkowski L.: Metody i techniki sztucznej inteligencji. Wyd. PWN Warszawa 2005. 5. Tadeusiewicz R.: Sieci neuronowe. Akad. Oficyna Wyd. R.M., Warszawa 1993. 80