Analiza techniczna indeksów WIG 20

Podobne dokumenty
Analiza techniczna indeksów WIG 20

Analiza techniczna indeksów WIG 20

Analiza techniczna indeksów WIG 20

Analiza techniczna indeksów WIG 20

Analiza techniczna indeksów WIG 20

Analiza techniczna indeksów WIG 20

Analiza techniczna indeksów WIG 20

Analiza techniczna indeksów WIG 20

Raport futures +5 BLUE CHIPS

Raport futures +5 BLUE CHIPS

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi:

Tydzień na rynkach. Rynek polski. poniedziałek, 9 marca Opracowanie: Piotr Neidek WIG. Rysunek 1. WIG wykres dzienny świecowy

Analiza techniczna indeksów WIG 20

Analiza techniczna.

Raport dzienny FX. czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD. W centrum uwagi: 1,38 barierą dla EUR/USD

Tydzień na rynkach. Rynek polski. poniedziałek, 9 stycznia Opracowanie: Piotr Neidek WIG

Analiza techniczna. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi.

Tydzień na rynkach. Rynek polski. poniedziałek, 24 sierpnia Opracowanie: Piotr Neidek WIG. Rysunek 1. WIG wykres tygodniowy świecowy

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi:

Tydzień na rynkach. Rynek polski. poniedziałek, 29 września Opracowanie: Piotr Neidek WIG20. Rysunek 1. WIG20 wykres dzienny świecowy

Raport walutowy. wtorek, 25 lipca :58 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Spółki Prowzrostowe: WIG20 DTFM niedziela, 7 października 2012

Analiza techniczna.

Analiza techniczna.

Analiza techniczna. Motto dnia: Transakcja się uda lub nie, ale jeśli ryzyko będzie małe to nie stanie nam się nic złego.

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Analiza techniczna. Wykres dzienny FW20M13 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia

Analiza techniczna.

Tydzień na rynkach. Rynek polski. poniedziałek, 25 kwietnia Opracowanie: Piotr Neidek WIG20

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 370 praca autorska Jacek Borawski, 4 marca 2019

Opracowanie cykliczne. Analiza Techniczna. Sesja z dnia: 21 kwietnia 2011 r.

Analiza techniczna. Motto dnia: Amator powie, że coś się zdarzy na pewno. Doświadczony powie, że być może tak się zdarzy.

Analiza techniczna.

Opracowanie cykliczne. Analiza Techniczna. Sesja z dnia: 4 maja 2011 r.

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół

Analiza techniczna.

Tydzień na rynkach. Rynek polski. poniedziałek, 3 lutego Opracowanie: Piotr Neidek WIG20. Wykres 1. WIG20 wykres dzienny świecowy

Opracowanie cykliczne. Analiza Techniczna. Sesja z dnia: 16 marca 2011 r.

Data publikacji: 22 czerwca 2016 r.

Analiza techniczna. Motto dnia: Duma i pycha na giełdzie to skórka od banana, na której można się przewrócić.

Opracowanie cykliczne. Analiza Techniczna. Sesja z dnia: 8 lutego 2011 r.

Analiza techniczna. Motto dnia: Opinie analityków są zwykle podzielone. Kiedy zaczynają być zgodne to prawdopodobnie są błędne.

Tydzień na rynkach. Rynek polski. poniedziałek, 20 lutego Opracowanie: Piotr Neidek WIG20EUR

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 369 praca autorska Jacek Borawski, 25 lutego 2019

Raport walutowy poniedziałek, 6 listopada :47 Kluczowe informacje z rynków:

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 360 praca autorska Jacek Borawski, 17 grudnia 2018

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 301 praca autorska Jacek Borawski, 16 października 2017

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Analiza techniczna.

Data publikacji: 08 września 2016 r.

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

Analiza techniczna.

Analiza techniczna. Motto dnia: Nie odniesiemy sukcesu, jeśli nie będziemy umieli przerywać krwawienia, które zjada nam zysk.

Tydzień na rynkach. Rynek polski. poniedziałek, 6 marca Opracowanie: Piotr Neidek WIG20

Analiza techniczna.

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 336 praca autorska Jacek Borawski, 25 czerwca 2018

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 345 praca autorska Jacek Borawski, 27 sierpnia 2018

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 368 praca autorska Jacek Borawski, 18 lutego 2019

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 291 praca autorska Jacek Borawski, 7 sierpnia 2017

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 289 praca autorska Jacek Borawski, 24 lipca 2017

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 367 praca autorska Jacek Borawski, 11 lutego 2019

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 355 praca autorska Jacek Borawski, 5 listopada 2018

Analiza techniczna. Motto dnia: Statystyczny trader walutowy to taki, który wysadza swój rachunek w kosmos.

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza techniczna. Motto dnia: Gdy się ciągle celuje w 10-tkę można w ogóle nie trafić w tarczę.

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 294 praca autorska Jacek Borawski, 28 sierpnia 2017

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 335 praca autorska Jacek Borawski, 18 czerwca 2018

Komentarz surowcowy. czwartek, 31 stycznia 2013 r. Indeks CRB najwyżej od 3 miesięcy. W centrum uwagi:

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 366 praca autorska Jacek Borawski, 4 lutego 2019

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 340 praca autorska Jacek Borawski, 23 lipca 2018

Data publikacji: 06 lipca 2016 r.

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 313 praca autorska Jacek Borawski, 15 stycznia 2018

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 329 praca autorska Jacek Borawski, 7 maja 2018

EUROSTREFA: PMI dla przemysłu za maj potwierdził wcześniejsze szacunki rynku na poziomie 57 pkt.

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Analiza techniczna.

Tydzień na rynkach. Rynek polski. poniedziałek, 10 lipca Opracowanie: Piotr Neidek WIG

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 364 praca autorska Jacek Borawski, 21 stycznia 2019

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 351 praca autorska Jacek Borawski, 8 października 2018

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku.

Analiza techniczna.

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 359 praca autorska Jacek Borawski, 10 grudnia 2018

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 305 praca autorska Jacek Borawski, 13 listopada 2017

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 362 praca autorska Jacek Borawski, 7 stycznia 2019

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 365 praca autorska Jacek Borawski, 28 stycznia 2019

Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 346 praca autorska Jacek Borawski, 3 września 2018

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku.

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 363 praca autorska Jacek Borawski, 14 stycznia 2019

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 290 praca autorska Jacek Borawski, 31 lipca 2017

WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

BYKI I NIEDŹWIEDZIE numer 375 praca autorska Jacek Borawski, 15 kwietnia 2019

ANALIZA FUTURES NA WIG20

Transkrypt:

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ANALIZA TECHNICZNA 28 października 2014 r. Analiza techniczna indeksów WIG 20 Pivot Points Wsparcie S3 Wsparcie S2 Wsparcie S1 Punkt Zwrotny (PP) Opór R1 Opór R2 Opór R3 Modyfikowane, Tygodniowe 2312 2346 2379 2413 2446 2480 2514 Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny Opis: W układzie H1: podczas ostatnich 8 godzin handlu WIG20 poruszał się płasko, zwyżkując w zakresie 2443-2423 punktów, kończąc sesję przy 2437 punktów. Tym samym ostatnie wybicie ponad 2400 punktów zostało ponownie utrzymane i proces umacniania wśród największych spółek z GPW może być kontynuowany. W takim tonie wypadły właśnie ostatnie godziny handlu wczorajszej sesji i WIG20 zyskał niespełna 0,5%. Wygenerowane wczoraj kupno wg DMI/ADX koresponduje z kupnem wg modelu Guppy ego, co de facto przypomina o znamionach fali wstępującej do hossy na WIG20, gdzie w kluczowym momencie większość wskaźników AT znajdzie wspólny mianownik do prowokowania podbić na kursie. Nadal w H1 mamy opcję podejścia do barier 2449-2481 pkt. Jeśli przy tym WIG20 nie wybije się poniżej tygodniowego pivotu 2413 pkt. to faza umacniania zdecydowanie przyśpieszy i wówczas będą mogły pojawić się kolejne znamiona początku długofalowego rynku byka. W układzie dziennym: poniedziałkowa sesja na GPW przyniosła 0,47% podbicie WIG20 a w trakcie dnia podaż ścierała się z nowymi pokładami popytu, który już od czterech dni nie potrafi wzniecić impulsu do dynamiczniejszego ruchu na północ. Spoczynek na półce 2446 2416 punktów wydaje się być całkiem rozsądnym wyborem i nadal mamy płaski handel na istotnych spółkach z WIG20, które mają wysoką wagę w kreowaniu zmian wskazanego indeksu z GPW. 1 S t r o n a

2 S t r o n a

3 S t r o n a

4 S t r o n a

5 S t r o n a

Analiza techniczna kontraktów terminowych FPL20 Pivot Points Wsparcie S3 Wsparcie S2 Wsparcie S1 Punkt Zwrotny (PP) Opór R1 Opór R2 Opór R3 Modyfikowane Tygodniowe Camarilla Dzienne 2311 2346 2381 2416 2451 2486 2521 2418 2427 2433 2441 2445 2450 2460 Pozycja krótkoterminowa: długa, jeśli kurs FPL20 powyżej 2410 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1) Pozycja średnioterminowa: długa (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1) Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny Opis: W układzie H1: kurs FPL20 zawahał się w ostatnich godzinach handlu w zakresie 2448-2427 pkt., studząc zapędy popytu, które pojawiły się o poranku. Przed samym poniedziałkowym zamknięciem mieliśmy próbę wywindowania FPL20, ale kurs zatrzymał się ponownie poniżej oporu 2443 pkt., gdzie mieliśmy wczoraj R2 Camarilla.. Nie można zerkać na wykres FPL20 jako na spadkowy układ, gdyż kurs prowadzony jest wzrostowym impetem, jaki wypływa ze średnich średnioterminowych z modelu Guppy ego. Dają one z godziny na godzinę coraz to wyżej punktowane wsparcie jako dynamiczna linia, unosząca się w górę r-mma. Do tego FPL20 posiadają w ujęciu pivotów tygodniowych nadal pozycje długą, więc wystarczy mikro zapalnik w postaci np. silnej zagrywki popytowej na Wall Street, DAX-ie czy po prostu dobre dane makro, aby popyt zaczął istotnie kreować nowe fale zwyżkowe na FPL20. Układ na FPL20 wymaga potwierdzenia impetu wzrostowego, który jest schłodzony przez większość najszybszych, przedstawionych wskaźników w ujęciu AT w H1. To potwierdzenie może wyglądać jako zachowanie i/lub powtórne wypunktowanie wsparcia 2387 2381 punktów, ale najlepiej, aby popyt nie dopuścił do zejścia poniżej TL 2420-2415 pkt. to wówczas byki będą najliczniej widziały klarowny sygnał kupna i wzrostowy układ sił. W układzie dziennym: w D1 futures na WIG20 posiadają sygnał trendu wzrostowego i słabego kupna wg DMI / ADX. Linia siły tego trendu wskazuje 23 punkty, więc trend jest umiarkowanie mocny i teraz potrzeba aktywowania jakiegoś triggera z układu technicznego a linia ADX zacznie się unosić ponad 23 pkt.. Bardzo ważne TL to 2396 2384 pkt., ale lokalnie nadal patrzymy na 2415-2420 pkt. i już przy tej barierze popyt może ponownie dostać paliwo do rajdu na północ. Do tego CCI bliskie wyjścia ponad 100 punktów prowokuje do zagrania w górę wg D1. W strategii krótkoterminowej pozycja długa ze stopem 2395 pkt. W strategii średnioterminowej pozycja długa ze stopem 2370pkt. 6 S t r o n a

7 S t r o n a

8 S t r o n a

9 S t r o n a

10 S t r o n a

Opracował: Michał Pietrzyca 11 S t r o n a

Metodologia zajmowania pozycji na FW20: Strategia zajmowania pozycji na kontraktach terminowych na WIG20 jest w pełni mechaniczna i stanowi czysto poglądowy, analityczny przykład obowiązującego układu sił na wykresie. Wskazuje fazy dominowania, przewagi oraz słabości popytu względem podaży. Zakładamy odwracanie pozycji i ciągłe przebywanie na rynku tylko w oparciu o jeden model w układzie tygodniowym: pivoty Modyfikowane. Wyliczane są one raz na tydzień (układ W1) i przypisane są strategii średnioterminowej. Natomiast model pivotów Camarilla został zaprezentowany jako alternatywa i jest rozwiązaniem dla strategii krótkoterminowych. W modelu pivotów Modyfikowanych pozycje zajmowane / odwracane są w układzie H1 w oparciu o główną linię PP: - pozycja długa zajmowana jest, gdy kurs przecina od dołu w górę główną, żółtą linię PP, - pozycja krótka zajmowana jest, gdy kurs przecina od góry w dół główną, żółtą linię PP, - pozycje są odwracane tzn. zajęcie długiej pozycji oznacza automatycznie zamknięcie krótkiej pozycji i odwrotnie, - w rzeczywistym handlu powinno uwzględniać się indywidualny profil akceptacji ryzyka i stosowanie zleceń stop loss, wykraczających poza ostatnie punkty zwrotne i/lub ważne wsparcia / opory, wynikające z klasycznej analizy trendu, - inwestorzy mogą również stosować zlecenia take profit, w celu zwiększenia zyskowności modelu, np. jako trailing stop rzędu 20 30 punktów lub, gdy zysk jest większy dwu trzykrotnie od zakładanego, początkowego stop lossa. System został zaprojektowany w oparciu o pivot points (PP), które są szerzej opisane na stronach: http://bossa.pl/edukacja/at/wskazniki/pivotpoint/ W przedstawionych powyżej modelach mamy wyliczane siedem punktów zwrotnych (S3-S2-S1, PP, R1-R2-R3,), które w strategii średnioterminowej, jako pivoty Modyfikowane, obowiązują dla FPL20 na cały dany tydzień handlu. Główna linia pivot point (PP, najgrubsza, złotego koloru, środkowa) obliczana jest na podstawie ostatnich roboczych sesji z poprzedniego tygodnia i przyjmuje stałą wartość na nowy tydzień, co tydzień jest aktualizowana. Alternatywnie pokazano ww. poziomy Camarilla w ujęciu krótkoterminowym D1, przy czym model ten zawsze na koniec sesji zamyka wszystkie pozycje. Punkty Camarilla wyliczane są codziennie na bazie zmian z poprzedniej sesji i szacowane są w ujęciu D1. Główna linia pivot point (P line, zielona, przerywana, środkowa) jest tylko środkiem zakładanego zakresu zmiany, natomiast model ten zakłada odwracanie pozycji podczas każdej sesji pomiędzy poziomami S3 S2 S1 i R1 R2 R3 w zależności od przecinania ich przez kurs FW20 w układach M1 M15. Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ S.A. i udostępniany nieodpłatnie. Wybrane komentarze mogą być upubliczniane i przekazywane dla potencjalnych klientów DM BOŚ S.A. i publikowane na stronie www.bossa.pl w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ S.A. W takim przypadku poniższe zastrzeżenia stosuje się odpowiednio do potencjalnych klientów DM BOŚ S.A. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, nr 206, poz. 1715), nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz.94 z późn. zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ S.A., działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń wykorzystującą strategię przedstawioną w opracowaniu, związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w komentarzu, w tym w przygotowywanych przez klienta strategiach używanych w systemach algorytmicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ S.A. DM BOŚ S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza, ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOŚ S.A. Nadzór nad DM BOŚ S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych klient detaliczny oraz odpowiednio Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych - klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. 12 S t r o n a