skorygowany FIZPE_20120703 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZPE za 1 półrocze 2015 obejmujący okres od 20150101 do 20150630 oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 20140101 do 20141231 Podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) Data przekazania: 20150828 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 (pełna nazwa funduszu) UNION INVESTMENT TFI S.A. (skrócona nazwa funduszu) 00633 WARSZAWA (kod pocztowy) (nazwa towarzystwa) (miejscowość) POLNA 11 (ulica) ( numer) (22) 4490477 (22) 4490476 tfi@unioninvestment.pl (telefon) (fax) (email) 1070020534 145906202 www.unioninvestment.pl (NIP) (REGON) (WWW) Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 20150828 (podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu) Raport półroczny zawiera: Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa Półroczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Rachunek wyniku z operacji Noty objaśniające Zestawienie lokat Zestawienie zmian w aktywach netto Informacja dodatkowa Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Wybrane dane finansowe Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie depozytariusza Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł 1
FIZPE_20120703 2015 ych przez będącego 2
FIZPE_20120703 2015 (nazwa funduszu podstawowego) Fundusze powiązane: (nazwy funduszy powiązanych) Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: 1. UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (nazwa funduszu) Plik Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie do półrocznego sprawozdania finansowego funduszu w załączeniu Plik WprowadzenieUniSystem_FIZ.pdf Opis Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU) 3
FIZPE_20120703 2015 Sprawozdanie z działalności Funduszu w załączeniu Plik Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta 2015.pdf Opis Sprawozdanie z działalności Funduszu WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2015 roku 2014 rok I. Przychody z lokat 485 2 202 II. Koszty funduszu netto 325 794 III. Przychody z lokat netto 160 1 408 IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 441 3 661 V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 21 865 VI. Wynik z operacji 622 3 118 VII. Zobowiązania 2 170 739 VIII. Aktywa 20 866 22 780 IX. Aktywa netto 18 696 22 041 X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 18 547 22 541 XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 008,03 977,82 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 33,54 138,33 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 1 półrocze 2015 roku Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 2014 rok Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Instrumenty pochodne 3 625 3 844 18,42 2 091 2 086 9,14 TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 4
FIZPE_20120703 2015 5
FIZPE_20120703 2015 LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy 1. Futures AIU5 17.09.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 2. Futures CFN5 20.07.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 3. Futures FVSN5 22.07.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 4. Futures GXU5 18.09.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 5. Futures IBN5 20.07.2015 Aktywny rynek rynek regulowany SAF South African Futures Republika Południowej Afryki FTSE/JSE AFRICA TOP40 Future Euronext Derivatives Paris Francja CAC 40 EUREX EUR EUREX EUR Niemcy VSTOXX Niemcy DAX Meff Renta Variable (Madrid) Hiszpania IBEX 35 Mini 6. Futures IHN5 30.07.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 7. Futures JVIN5 15.07.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 8. Futures JVIQ5 12.08.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 9. Futures KRSU5 18.09.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 10. Futures RXSN5 22.07.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 11. Futures RXSQ5 19.08.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 12. Futures SMU5 18.09.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Singapore Indie Osaka Securities Japonia Osaka Securities Japonia SGX CNX Nifty Nikkei Stock Average Volatility Nikkei Stock Average Volatility Giełda Papierów Wartościowych w Polska WIG20 Warszawie S.A. Futures Futures Zjednocz. Zjednocz. Russell 2000 Russell 2000 EUREX CHF Szwajcaria SWISS MKT IX FUTR 13. Futures STU5 18.09.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy 14. Futures UXN5 22.07.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 15. Futures UXQ5 19.08.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 16. Futures VGU5 18.09.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 17. Futures XPN5 17.07.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 18. Futures XUN5 30.07.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 19. Opcja Call AEX C500 18.09.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 20. Opcja Call AEX C520 18.09.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 21. Opcja Put AEX P440 18.09.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Futures Futures EUREX EUR SFEASX Trade24 Singapore Euronext Derivatives Amsterdam Euronext Derivatives Amsterdam Euronext Derivatives Amsterdam Zjednocz. Zjednocz. Mini FTSE MIB CBOE Volatility (VIX) CBOE Volatility (VIX) Niemcy Euro Stoxx 50 Australia Chiny Królestwo Niderlandów Królestwo Niderlandów Królestwo Niderlandów ASX SPI 200 SGX FTSE China A50 AEX AEX AEX 6
Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. FIZPE_20120703 2015 Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 2 0 0 0,00 1 0 0 0,00 80 0 0 0,00 1 0 0 0,00 1 0 0 0,00 3 0 0 0,00 105 0 0 0,00 0 0 0,00 40 0 0 0,00 5 0 0 0,00 0 0 0,00 1 0 0 0,00 1 0 0 0,00 20 0 0 0,00 0 0 0,00 3 0 0 0,00 1 0 0 0,00 3 0 0 0,00 1 8 3 0,01 3 1 0,00 45 69 0,33 7
FIZPE_20120703 2015 22. Opcja Put AEX P460 18.09.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam Królestwo Niderlandów AEX 23. Opcja Put AEX P500 18.09.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam Królestwo Niderlandów AEX 24. Opcja Call AEX C420 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam Królestwo Niderlandów AEX 25. Opcja Call AEX C440 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam Królestwo Niderlandów AEX 26. Opcja Call AEX C520 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam Królestwo Niderlandów AEX 27. Opcja Call DJX US C179 02.07.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 28. Opcja Put DJX US P179 02.07.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 29. Opcja Call DJX US C175 18.09.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 30. Opcja Call DJX US C185 18.09.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 31. Opcja Put DJX US P180 18.09.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 32. Opcja Call DJX US C175 19.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 33. Opcja Call DJX US C180 19.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 34. Opcja Put DJX US P175 19.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 35. Opcja Put DJX US P180 19.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 36. Opcja Call EEM US C43 Equity 15.01.2016 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 37. Opcja Put EEM US P43 Equity 15.01.2016 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 38. Opcja Call EPI US C22 Equity 16.10.2015 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 39. Opcja Call EPI US C23 Equity 16.10.2015 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 40. Opcja Call EPI US C24 Equity 16.10.2015 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX ishares MSCI Emerging Markets ETF ishares MSCI Emerging Markets ETF WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree India Earnings Fund 8
FIZPE_20120703 2015 8 7 0,04 14 132 224 1,07 7 69 187 0,90 6 53 120 0,58 25 16 0,08 12 0 0,00 8 22 0,11 25 75 50 0,24 4 1 0,00 8 14 22 0,11 7 25 19 0,09 4 13 6 0,03 7 32 20 0,10 5 24 18 0,09 20 19 6 0,03 8 10 13 0,06 25 12 8 0,04 30 12 5 0,02 45 21 3 0,01 9
FIZPE_20120703 2015 41. Opcja Put EPI US P24 Equity 16.10.2015 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 42. Opcja Call EWJ US C13 Equity 15.01.2016 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 43. Opcja Put EWJ US P13 Equity 15.01.2016 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 44. Opcja Call EWY US C60 Equity 15.01.2016 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 45. Opcja Put EWY US P60 Equity 15.01.2016 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 46. Opcja Call F US C15 Equity 15.01.2016 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 47. Opcja Put F US P15 Equity 15.01.2016 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 48. Opcja Call FB US C77.5 Equity 16.10.2015 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 49. Opcja Call FB US C82.5 Equity 16.10.2015 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 50. Opcja Call FB US C85 Equity 16.10.2015 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 51. Opcja Put FB US P85 Equity 16.10.2015 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX WisdomTree India Earnings Fund ishares MSCI Japan ETF ishares MSCI Japan ETF ishares MSCI South Korea Capped ETF ishares MSCI South Korea Capped ETF Ford Motor Co Ford Motor Co Facebook Inc Facebook Inc Facebook Inc Facebook Inc 52. Opcja Call FMIBA C22500 03.07.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 53. Opcja Call FMIBA C23600 03.07.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 54. Opcja Put FMIBA P22500 03.07.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 55. Opcja Put FMIBA P23600 03.07.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 56. Opcja Call FTSEMIB C23000 18.09.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 57. Opcja Call FTSEMIB C23500 18.09.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 58. Opcja Call FTSEMIB C24500 18.09.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 59. Opcja Put FTSEMIB P20000 18.09.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 60. Opcja Put FTSEMIB P20500 18.09.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 61. Opcja Put FTSEMIB P23500 18.09.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 62. Opcja Call FTSEMIB C20000 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 63. Opcja Call FTSEMIB C23000 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 64. Opcja Put FTSEMIB P20000 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 65. Opcja Put FTSEMIB P23000 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 66. Opcja Call GM US C35 Equity 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 67. Opcja Put GM US P35 Equity 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX General Motors Co General Motors Co 68. Opcja Call ITB US C27 Equity 15.01.2016 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX ishares U.S. Home Construction ETF 69. Opcja Call ITB US C28 Equity 15.01.2016 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX ishares U.S. Home Construction ETF 70. Opcja Put ITB US P28 Equity 15.01.2016 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX ishares U.S. Home Construction ETF 71. Opcja Call MU US C29 Equity 16.10.2015 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 72. Opcja Put MU US P27 Equity 16.10.2015 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 73. Opcja Put MU US P29 Equity 16.10.2015 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 74. Opcja Call OMX C1400 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 75. Opcja Call OMX C1420 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 76. Opcja Call OMX C1640 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 77. Opcja Call OMX C1660 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 78. Opcja Call OMX C1720 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 79. Opcja Call OMX C1740 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 80. Opcja Call OMX C1760 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 81. Opcja Call OMX C1780 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 82. Opcja Put OMX P1340 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Micron Technology Inc Micron Technology Inc Micron Technology Inc OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 10
FIZPE_20120703 2015 21 14 20 0,10 85 21 15 0,07 72 21 19 0,09 18 28 7 0,03 8 11 20 0,10 45 25 14 0,07 54 17 21 0,10 3 7 12 0,06 2 4 5 0,02 12 26 25 0,12 10 25 17 0,08 14 9 0,04 34 1 0,00 8 10 0,05 21 73 0,35 10 135 94 0,45 8 95 57 0,27 17 12 0,06 26 23 0,11 73 90 0,43 15 201 285 1,37 7 129 209 1,00 70 53 0,25 13 262 97 0,46 6 95 111 0,53 27 24 12 0,06 27 28 33 0,16 9 7 7 0,03 29 26 16 0,08 27 23 20 0,10 26 27 1 0,00 32 68 0,33 22 20 85 0,41 18 78 124 0,59 17 74 107 0,51 37 15 0,07 17 6 0,03 12 2 0,01 12 2 0,01 11 2 0,01 8 1 0,00 48 55 0,26 11
FIZPE_20120703 2015 83. Opcja Put OMX P1360 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 84. Opcja Put OMX P1400 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 85. Opcja Put OMX P1420 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 86. Opcja Put OMX P1440 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 87. OW20I152300 ISIN: PL0GO0040560 18.09.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 88. OW20I152400 ISIN: PL0GO0040529 18.09.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 89. Opcja Call PFE US C34 Equity 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 90. Opcja Call PFE US C35 Equity 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 91. Opcja Put PFE US P35 Equity 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 92. Opcja Call RUT US C1180 19.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 93. Opcja Call RUT US C1180 19.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 94. Opcja Call RUT US P1180 19.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 95. Opcja Call RUT US P1180 19.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 96. Opcja Call RUT US C1285 02.07.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 97. Opcja Put RUT US P1285 02.07.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 98. Opcja Call RUT US C1280 19.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 99. Opcja Put RUT US P1150 19.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 100. Opcja Put RUT US P1250 19.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 101. Opcja Put RUT US P1280 19.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 102. Opcja Call S X5C 1020 Comdty 15.10.2023 Aktywny rynek rynek regulowany 103. Opcja Call S X5C 1080 Comdty 15.10.2023 Aktywny rynek rynek regulowany 104. Opcja Call S X5C 960 Comdty 15.10.2023 Aktywny rynek rynek regulowany 105. Opcja Call SPX US C2050 19.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 106. Opcja Call SPX US C2075 19.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 107. Opcja Call SPX US C2150 19.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 108. Opcja Put SPX US P2025 19.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 109. Opcja Put SPX US P2075 19.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 110. Opcja Call SX5E C3200 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 111. Opcja Call SX5E C3250 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 112. Opcja Call SX5E C3350 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 113. Opcja Call SX5E C3700 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 114. Opcja Put SX5E P3200 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 115. Opcja Put SX5E P3700 18.12.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 Polska WIG20 Giełda Papierów Wartościowych w Polska WIG20 Warszawie SA CBT Chicago Board of Trade CBT Chicago Board of Trade CBT Chicago Board of Trade 116. Opcja Call TLT US C115 Equity 02.07.2015 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 117. Opcja Call TLT US C116 Equity 02.07.2015 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 118. Opcja Call TLT US C118 Equity 02.07.2015 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 119. Opcja Call TUR US C40 Equity 21.08.2015 Aktywny rynek rynek regulowany NYSA Arca Pfizer Inc Pfizer Inc Pfizer Inc Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 SOYBEAN FUTURE SOYBEAN FUTURE SOYBEAN FUTURE S&P 500 S&P 500 S&P 500 S&P 500 S&P 500 EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 ishares 20+ Year Treasury Bond ETF ishares 20+ Year Treasury Bond ETF ishares 20+ Year Treasury Bond ETF ishares MSCI Turkey ETF 12
FIZPE_20120703 2015 28 30 0,14 28 73 43 0,21 18 82 40 0,19 29 106 72 0,35 10 10 7 0,03 5 4 0,02 13 8 6 0,03 36 23 10 0,05 30 23 30 0,14 1 36 41 0,20 37 41 0,20 1 36 16 0,08 23 16 0,08 18 0 0,00 19 59 0,28 7 153 113 0,54 86 66 0,32 5 158 126 0,60 5 119 151 0,72 28 42 0,20 11 17 0,08 7 87 119 0,57 1 50 33 0,16 1 45 27 0,13 53 26 0,12 22 31 0,15 1 49 38 0,18 3 31 44 0,21 2 20 28 0,13 3 29 33 0,16 6 53 23 0,11 9 11 0,05 10 91 158 0,76 80 67 74 0,35 24 33 0,16 16 4 0,02 15 26 31 0,15 13
FIZPE_20120703 2015 120. Opcja Put VIX US P16 16.09.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 121. Opcja Put VIX US P19 16.09.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 122. Opcja Put VIX US P20 16.09.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 123. Opcja Put VIX US P21 16.09.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 124. Opcja Call VXX US C19 Equity 15.01.2016 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 125. Opcja Call VXX US C21 Equity 15.01.2016 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 126. Opcja Put VXX US P19 Equity 15.01.2016 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 127. Opcja Put VXX US P21 Equity 15.01.2016 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 128. Opcja Put VXX US P17.5 Equity 02.07.2015 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 129. Opcja Put VXX US P18.5 Equity 02.07.2015 Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 130. Opcja Call W Z5C 20.11.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 131. Opcja Call W Z5C 20.11.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 132. Opcja Call W Z5C 20.11.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 133. Opcja Call WSX5EA C3600 03.07.2015 Aktywny rynek rynek regulowany 134. Opcja Put WSX5EA P3600 03.07.2015 Aktywny rynek rynek regulowany Opcja Call XHB US C35 Equity C35 Equity 135. 15.01.2016 Opcja Call XHB US C36 Equity C36 Equity 136. 15.01.2016 Opcja Put XHB US P36 Equity P36 Equity 137. 15.01.2016 CBT Chicago Board of Trade CBT Chicago Board of Trade CBT Chicago Board of Trade Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX SPX Volatility SPX Volatility SPX Volatility SPX Volatility ipath S&P 500 VIX ShortTerm Futures ETN ipath S&P 500 VIX ShortTerm Futures ETN ipath S&P 500 VIX ShortTerm Futures ETN ipath S&P 500 VIX ShortTerm Futures ETN ipath S&P 500 VIX ShortTerm Futures ETN ipath S&P 500 VIX ShortTerm Futures ETN WHEAT FUTURE OPTN WHEAT FUTURE OPTN WHEAT FUTURE OPTN EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 138. Forward EUR PLN 07.07.2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska EUR 139. Forward EUR PLN 07.07.2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska EUR 140. Forward EUR PLN 08.07.2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska EUR 141. Forward USD PLN 08.07.2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska USD 142. Forward USD PLN 08.07.2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska USD 143. Forward USD PLN 08.07.2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska USD 144. Forward USD PLN 08.07.2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska USD SPDR S&P Homebuilders ETF SPDR S&P Homebuilders ETF SPDR S&P Homebuilders ETF WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia Wartość świadczenia w Liczba tys. Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 14
FIZPE_20120703 2015 32 37 0,18 27 33 37 0,18 22 34 36 0,17 18 33 34 0,16 7 9 12 0,06 8 12 11 0,05 10 13 13 0,06 15 24 28 0,13 14 0 0,00 64 33 1 0,00 8 67 192 0,92 19 65 0,31 11 44 0,21 17 1 0,00 20 53 0,25 4 3 4 0,02 24 26 21 0,10 23 21 15 0,07 1 0 22 0,11 1 0 204 0,98 1 0 10 0,05 1 0 435 2,08 1 0 13 0,06 1 0 4 0,02 1 0 1 0,00 Procentowy udział w aktywach ogółem 15
FIZPE_20120703 2015 NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia TABELE DODATKOWE INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Futures KRSU4 19/09/2014 0 0,00 BILANS 1 półrocze 2015 roku 2014 rok I. Aktywa 20 866 22 780 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 022 20 693 2. Należności 0 1 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 804 1 988 dłużne papiery wartościowe 0 0 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 40 98 dłużne papiery wartościowe 0 0 6. Nieruchomości 0 0 7. Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania 2 170 739 III. Aktywa netto (III) 18 696 22 041 IV. Kapitał funduszu 19 471 23 438 1. Kapitał wpłacony 30 985 30 985 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 11 514 7 547 V. Dochody zatrzymane 269 870 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 430 270 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/VI) 699 1 140 506 527 18 696 22 041 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 18 547 22 541 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 008,03 977,82 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: Seria A: 100 Seria B: 18447 Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: Seria A: 1008.03 Seria B: 1008.03 16
FIZPE_20120703 2015 Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział w aktywach ogółem 17
FIZPE_20120703 2015 RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 20150101 od 20140101 od 20140101 do 20150630 do 20141231 do 20140630 I. Przychody z lokat 485 2 202 251 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 2. Przychody odsetkowe 4 59 41 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 481 2 143 210 5. Pozostałe 0 0 0 II. Koszty funduszu 396 913 507 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 313 790 418 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 22 30 20 3. Opłaty dla depozytariusza 2 5 2 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 29 47 35 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 6. Usługi w zakresie rachunkowości 18 21 19 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 8. Usługi prawne 0 0 0 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 10. Koszty odsetkowe 9 3 1 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 12. Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 13. Pozostałe 3 17 12 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 71 119 89 IV. Koszty funduszu netto (IIIII) 325 794 418 V. Przychody z lokat netto (IIV) 160 1 408 167 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 462 4 526 1 414 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 441 3 661 1 283 z tytułu różnic kursowych 272 1 270 0 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 21 865 131 z tytułu różnic kursowych 97 736 225 VII. Wynik z operacji 622 3 118 1 581 Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 33,54 138,33 62,42 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 33,54 138,33 62,42 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 20150101 od 20140101 do 20150630 do 20141231 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 22 041 29 879 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 622 3 118 a) przychody z lokat netto 160 1 408 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 441 3 661 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 21 865 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 622 3 118 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 3 967 4 720 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 3 967 4 720 18
FIZPE_20120703 2015 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 3 345 7 838 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 18 696 22 041 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 20 992 26 317 a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 994 4 603 c) saldo zmian 3 994 4 603 d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 29 952 29 952 e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 11 405 7 411 f) saldo zmian 18 547 22 541 9. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 11. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 12. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 977,82 1 100,76 1 008,03 977,82 3,09 11,17 930,67 959,60 data wyceny 20150130 20140930 13. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 010,69 1 125,29 data wyceny 20150529 20140228 14. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 008,02 987,29 data wyceny 20150630 20141230 15. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 008,02 987,29 I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,12 3,02 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,01 3,00 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 od 20150101 od 20140101 od 20140101 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH do 20150630 do 20141231 do 20140630 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 551 5 756 1 664 I. Wpływy 33 893 66 479 44 742 1. Z tytułu posiadanych lokat 12 919 55 922 42 675 2. Z tytułu zbycia składników lokat 20 974 10 557 2 067 3. Pozostałe 0 0 0 II. Wydatki 34 444 72 235 46 406 1. Z tytułu posiadanych lokat 15 912 50 692 41 042 2. Z tytułu nabycia składników lokat 18 200 20 728 4 931 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 322 806 429 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 5 2 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 10. Z tytułu usług prawnych 0 0 0 11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 12. Pozostałe 8 4 2 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 3 616 4 654 1 946 I. Wpływy 360 75 55 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 349 2 2 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 5. Odsetki 5 59 41 19
FIZPE_20120703 2015 6. Pozostałe 6 14 12 II. Wydatki 3 976 4 729 2 001 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 967 4 720 1 993 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 7. Odsetki 9 2 1 8. Pozostałe 0 7 7 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 496 2 034 164 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/B) 3 671 8 376 3 446 E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 20 693 29 069 29 069 F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/D) 17 022 20 693 25 623 NOTY NOTA1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Nota 1 Polityka rachunkowości Plik Opis Nota_1_Polityka_rachunkowosci_Subfunduszu_UniSystem1.pdf 1 Polityka rachunkowości NOTA2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 1 półrocze 2015 roku 1. Z tytułu zbytych lokat 0 2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 20
FIZPE_20120703 2015 4. Z tytułu dywidendy 0 5. Z tytułu odsetek 0 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 0 NOTA3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 1 półrocze 2015 roku 1. Z tytułu nabytych aktywów 0 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych 1 767 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 352 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 12. Z tytułu rezerw 51 13. Pozostałe zobowiązania 0 NOTA4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej walucie w sprawozdania tys. finansowego w tys. I. Banki: 1 587 1. Deutsche Bank Polska SA. zł 480 480 2. Deutsche Bank Polska SA. EUR 150 629 3. Deutsche Bank Polska SA. USD 127 478 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej walucie w sprawozdania tys. finansowego w tys. II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 1 642 1. Deutsche Bank Polska SA. zł 1 642 1 642 III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 15 435 1. Depozyt zabezpieczający (w AUD) 25 2. Depozyt zabezpieczający (w CHF) 50 3. Depozyt zabezpieczający (w EUR) 4 095 4. Depozyt zabezpieczający (w GBP) 0 5. Depozyt zabezpieczający (w HKD) 109 6. Depozyt zabezpieczający (w JPY) 331 21
FIZPE_20120703 2015 7. Depozyt zabezpieczający (w PLN) 352 8. Depozyt zabezpieczający (w TRY) 0 9. Depozyt zabezpieczający (w USD) 10 456 10. Depozyt zabezpieczający (w ZAR) 17 NOTA5 RYZYKA Nota 5 dla Subfunduszu w załączeniu Plik Opis UniSystem1_Nota 5.pdf Nota 5 NOTA6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji 1. Futures AIU5 17.09.2015 DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2. Futures CFN5 20.07.2015 DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 3. Futures FVSN5 22.07.2015 DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 4. Futures GXU5 18.09.2015 DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 5. Futures IBN5 20.07.2015 DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 6. Futures IHN5 30.07.2015 DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 7. Futures JVIN5 15.07.2015 DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 8. Futures JVIQ5 12.08.2015 KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 9. Futures KRSU5 18.09.2015 DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 10. Futures RXSN5 22.07.2015 DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 11. Futures RXSQ5 19.08.2015 KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 12. Futures SMU5 18.09.2015 DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 13. Futures STU5 18.09.2015 DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 14. Futures UXN5 22.07.2015 DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 15. Futures UXQ5 19.08.2015 KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 16. Futures VGU5 18.09.2015 DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 17. Futures XPN5 17.07.2015 DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 22
FIZPE_20120703 2015 Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego 20150917 20150917 20150720 20150720 20150722 20150722 20150918 20150918 20150720 20150720 20150730 20150730 20150715 20150715 20150812 20150812 20150918 20150918 20150722 20150722 20150819 20150819 20150918 20150918 20150918 20150918 20150722 20150722 20150819 20150819 20150918 20150918 20150717 20150717 23
FIZPE_20120703 2015 18. Futures XUN5 30.07.2015 DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 19. Opcja Call AEX C500 18.09.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 3 20. Opcja Call AEX C520 18.09.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 1 21. Opcja Put AEX P440 18.09.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 69 22. Opcja Put AEX P460 18.09.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 7 23. Opcja Put AEX P500 18.09.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 224 24. Opcja Call AEX C420 18.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 187 25. Opcja Call AEX C440 18.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 120 26. Opcja Call AEX C520 18.12.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 16 27. Opcja Call DJX US C179 02.07.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 0 28. Opcja Put DJX US P179 02.07.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 22 29. Opcja Call DJX US C175 18.09.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 50 30. Opcja Call DJX US C185 18.09.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 1 31. Opcja Put DJX US P180 18.09.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 22 32. Opcja Call DJX US C175 19.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 19 33. Opcja Call DJX US C180 19.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 6 34. Opcja Put DJX US P175 19.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 20 35. Opcja Put DJX US P180 19.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 18 36. Opcja Call EEM US C43 Equity 15.01.2016 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 6 37. Opcja Put EEM US P43 Equity 15.01.2016 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 13 38. Opcja Call EPI US C22 Equity 16.10.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 8 39. Opcja Call EPI US C23 Equity 16.10.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 5 40. Opcja Call EPI US C24 Equity 16.10.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 3 41. Opcja Put EPI US P24 Equity 16.10.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 20 42. Opcja Call EWJ US C13 Equity 15.01.2016 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 15 43. Opcja Put EWJ US P13 Equity 15.01.2016 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 19 44. Opcja Call EWY US C60 Equity 15.01.2016 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 7 45. Opcja Put EWY US P60 Equity 15.01.2016 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 20 46. Opcja Call F US C15 Equity 15.01.2016 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 14 47. Opcja Put F US P15 Equity 15.01.2016 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 21 48. Opcja Call FB US C77.5 Equity 16.10.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 12 49. Opcja Call FB US C82.5 Equity 16.10.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 5 50. Opcja Call FB US C85 Equity 16.10.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 25 51. Opcja Put FB US P85 Equity 16.10.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 17 52. Opcja Call FMIBA C22500 03.07.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 9 53. Opcja Call FMIBA C23600 03.07.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 1 54. Opcja Put FMIBA P22500 03.07.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 10 55. Opcja Put FMIBA P23600 03.07.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 73 56. Opcja Call FTSEMIB C23000 18.09.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 94 57. Opcja Call FTSEMIB C23500 18.09.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 57 58. Opcja Call FTSEMIB C24500 18.09.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 12 59. Opcja Put FTSEMIB P20000 18.09.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 23 60. Opcja Put FTSEMIB P20500 18.09.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 90 61. Opcja Put FTSEMIB P23500 18.09.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 285 62. Opcja Call FTSEMIB C20000 18.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 209 63. Opcja Call FTSEMIB C23000 18.12.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 53 64. Opcja Put FTSEMIB P20000 18.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 97 65. Opcja Put FTSEMIB P23000 18.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 111 66. Opcja Call GM US C35 Equity 18.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 12 67. Opcja Put GM US P35 Equity 18.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 33 68. Opcja Call ITB US C27 Equity 15.01.2016 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 7 69. Opcja Call ITB US C28 Equity 15.01.2016 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 16 70. Opcja Put ITB US P28 Equity 15.01.2016 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 20 71. Opcja Call MU US C29 Equity 16.10.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 1 72. Opcja Put MU US P27 Equity 16.10.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 68 73. Opcja Put MU US P29 Equity 16.10.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 85 74. Opcja Call OMX C1400 18.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 124 75. Opcja Call OMX C1420 18.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 107 76. Opcja Call OMX C1640 18.12.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 15 77. Opcja Call OMX C1660 18.12.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 6 78. Opcja Call OMX C1720 18.12.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 2 79. Opcja Call OMX C1740 18.12.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 2 80. Opcja Call OMX C1760 18.12.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 2 81. Opcja Call OMX C1780 18.12.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 1 82. Opcja Put OMX P1340 18.12.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 55 83. Opcja Put OMX P1360 18.12.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 30 84. Opcja Put OMX P1400 18.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 43 24
FIZPE_20120703 2015 20150730 20150730 20150918 20150918 20150918 20150918 20150918 20150918 20150918 20150918 20150918 20150918 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20150702 20150702 20150702 20150702 20150918 20150918 20150918 20150918 20150918 20150918 20151219 20151219 20151219 20151219 20151219 20151219 20151219 20151219 20160115 20160115 20160115 20160115 20151016 20151016 20151016 20151016 20151016 20151016 20151016 20151016 20160115 20160115 20160115 20160115 20160115 20160115 20160115 20160115 20160115 20160115 20160115 20160115 20151016 20151016 20151016 20151016 20151016 20151016 20151016 20151016 20150703 20150703 20150703 20150703 20150703 20150703 20150703 20150703 20150918 20150918 20150918 20150918 20150918 20150918 20150918 20150918 20150918 20150918 20150918 20150918 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20160115 20160115 20160115 20160115 20160115 20160115 20151016 20151016 20151016 20151016 20151016 20151016 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 25
FIZPE_20120703 2015 85. Opcja Put OMX P1420 18.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 40 86. Opcja Put OMX P1440 18.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 72 OW20I152300 ISIN: PL0GO0040560 87. 18.09.2015 OW20I152400 ISIN: PL0GO0040529 88. 18.09.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 7 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 4 89. Opcja Call PFE US C34 Equity 18.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 6 90. Opcja Call PFE US C35 Equity 18.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 10 91. Opcja Put PFE US P35 Equity 18.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 30 92. Opcja Call RUT US C1180 19.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 41 93. Opcja Call RUT US C1180 19.12.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 41 94. Opcja Call RUT US P1180 19.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 16 95. Opcja Call RUT US P1180 19.12.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 16 96. Opcja Call RUT US C1285 02.07.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 0 97. Opcja Put RUT US P1285 02.07.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 59 98. Opcja Call RUT US C1280 19.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 113 99. Opcja Put RUT US P1150 19.12.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 66 100. Opcja Put RUT US P1250 19.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 126 101. Opcja Put RUT US P1280 19.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 151 102. Opcja Call S X5C 1020 Comdty 15.10.2023 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 42 103. Opcja Call S X5C 1080 Comdty 15.10.2023 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 17 104. Opcja Call S X5C 960 Comdty 15.10.2023 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 119 105. Opcja Call SPX US C2050 19.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 33 106. Opcja Call SPX US C2075 19.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 27 107. Opcja Call SPX US C2150 19.12.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 26 108. Opcja Put SPX US P2025 19.12.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 31 109. Opcja Put SPX US P2075 19.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 38 110. Opcja Call SX5E C3200 18.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 44 111. Opcja Call SX5E C3250 18.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 28 112. Opcja Call SX5E C3350 18.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 33 113. Opcja Call SX5E C3700 18.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 23 114. Opcja Put SX5E P3200 18.12.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 11 115. Opcja Put SX5E P3700 18.12.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 158 116. Opcja Call TLT US C115 Equity 02.07.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 74 117. Opcja Call TLT US C116 Equity 02.07.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 33 118. Opcja Call TLT US C118 Equity 02.07.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 4 119. Opcja Call TUR US C40 Equity 21.08.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 31 120. Opcja Put VIX US P16 16.09.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 37 121. Opcja Put VIX US P19 16.09.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 37 122. Opcja Put VIX US P20 16.09.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 36 123. Opcja Put VIX US P21 16.09.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 34 124. Opcja Call VXX US C19 Equity 15.01.2016 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 12 125. Opcja Call VXX US C21 Equity 15.01.2016 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 11 126. Opcja Put VXX US P19 Equity 15.01.2016 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 13 127. Opcja Put VXX US P21 Equity 15.01.2016 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 28 128. Opcja Put VXX US P17.5 Equity 02.07.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 0 129. Opcja Put VXX US P18.5 Equity 02.07.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 1 130. Opcja Call W Z5C 20.11.2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 192 131. Opcja Call W Z5C 20.11.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 65 132. Opcja Call W Z5C 20.11.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 44 133. Opcja Call WSX5EA C3600 03.07.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 1 134. Opcja Put WSX5EA P3600 03.07.2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 53 Opcja Call XHB US C35 Equity C35 Equity 135. 15.01.2016 Opcja Call XHB US C36 Equity C36 Equity 136. 15.01.2016 Opcja Put XHB US P36 Equity P36 Equity 137. 15.01.2016 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 4 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 21 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 15 138. Forward EUR PLN 07.07.2015 DŁUGA Forward 139. Forward EUR PLN 07.07.2015 KRÓTKA Forward 140. Forward EUR PLN 08.07.2015 KRÓTKA Forward Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej 22 204 10 26
20151218 20151218 20151218 20151218 FIZPE_20120703 2015 20150918 20150918 20150918 20150918 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151219 20151219 20151219 20151219 20151219 20151219 20151219 20151219 20150702 20150702 20150702 20150702 20151219 20151219 20151219 20151219 20151219 20151219 20151219 20151219 20231015 20231015 20231015 20231015 20231015 20231015 20151219 20151219 20151219 20151219 20151219 20151219 20151219 20151219 20151219 20151219 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20151218 20150702 20150702 20150702 20150702 20150702 20150702 20150821 20150821 20150916 20150916 20150916 20150916 20150916 20150916 20150916 20150916 20160115 20160115 20160115 20160115 20160115 20160115 20160115 20160115 20150702 20150702 20150702 20150702 20151120 20151120 20151120 20151120 20151120 20151120 20150703 20150703 20150703 20150703 20160115 20160115 20160115 20160115 20160115 20160115 1 656 360,00 20150707 400 000,00 20150707 20150707 7 137 900,00 20150707 1 750 000,00 20150707 20150707 358 934,40 20150708 88 000,00 20150708 20150708 27
141. Forward USD PLN 08.07.2015 KRÓTKA FIZPE_20120703 2015 Forward 142. Forward USD PLN 08.07.2015 DŁUGA Forward 143. Forward USD PLN 08.07.2015 KRÓTKA Forward 144. Forward USD PLN 08.07.2015 KRÓTKA Forward Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej 435 13 4 1 NOTA7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0 II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0 III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0 0 NOTA8 KREDYTY I POŻYCZKI I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ FUNDUSZU Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty tys. kwota w walucie jednostka Nie dotyczy II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania Nie dotyczy 28
FIZPE_20120703 2015 11 049 235,00 20150708 3 050 000,00 20150708 20150708 363 120,00 20150708 100 000,00 20150708 20150708 380 110,00 20150708 100 000,00 20150708 20150708 378 010,00 20150708 100 000,00 20150708 20150708 KORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW waluta Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania 29
FIZPE_20120703 2015 NOTA9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU jednostka waluta 1 półrocze 2015 roku I. Środki pienieżne i ich ekwiwalenty w tys. zł 17 022 A) w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 832 B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 16 190 a) w walucie obcej AUD 9 a)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 25 b) w walucie obcej b)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. CHF 12 w tys. zł 50 c) w walucie obcej w tys. EUR 976 c)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 4 724 d) w walucie obcej w tys. 223 d)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 109 e) w walucie obcej w tys. JPY 10 725 e)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 331 f) w walucie obcej w tys. USD 2 778 f)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 10 934 g) w walucie obcej w tys. 57 g)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 17 II. Składniki lokat w tys. zł 3 844 A) w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 7 B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 3 837 a) w walucie obcej w tys. EUR 404 a)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 694 b) w walucie obcej w tys. SEK 846 b)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 385 c) w walucie obcej w tys. USD 467 c)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 758 III. Zobowiązania w tys. zł 2 170 A) w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 55 B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 2 115 a) w walucie obcej w tys. USD 267 a)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 007 b) w walucie obcej w tys. EUR 153 b)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 643 c) w walucie obcej w tys. GBP 0 c)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 d) w walucie obcej w tys. SEK 1 018 d)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 464 Razem w tys. zł 18 696 W punkcie I. Środki pienieżne i ich ekwiwalenty podpunkt d) w walucie obcej pozostała wartość "Nieokreślono" ze względu na brak mozliwości wyboru waluty HKD. W punkcie I. Środki pienieżne i ich ekwiwalenty podpunkt g) w walucie obcej pozostała wartość "Nieokreślono" ze względu na brak mozliwości wyboru waluty ZAR. 30