LXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 29 września 2014 r.



Podobne dokumenty
LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r.

XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r.

LXXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 23 maja 2016 r.

LXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 28 września 2015 r.

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r.

XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

LXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2016 r.

LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r.

LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r.

LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r.

XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r.

LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r.

XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r.

1. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że noworodek wybrany z populacji, w której śmiertelnością rządzi prawo Gompertza

XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudniaa 2005 r.

LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r.

XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r.

LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

XXXX Egzamin dla Aktuariuszy z 9 października 2006 r.

XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 17 stycznia 2005 r.

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

1. Niech g(t) oznacza gęstość wymierania, od momentu narodzin, pewnej populacji mężczyzn. Demografowie zauważyli, że po drobnej modyfikacji: =

LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych 17 marca 2008 r.

= µ. Niech ponadto. M( s) oznacza funkcję tworzącą momenty. zmiennej T( x), dla pewnego wieku x, w populacji A. Wówczas e x wyraża się wzorem: 1

XXXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 października 2005 r.

1. Pięciu osobników pochodzi z populacji, w której pojedyncze życie podlega ryzyku śmierci

LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r. Część I. Matematyka finansowa

3 Ubezpieczenia na życie

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r.

XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 marca 2016 r. Część I

Elementy teorii przeżywalności

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. L Egzamin dla Aktuariuszy z 5 października 2009 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I

Zadanie 1. O rozkładzie pewnego ryzyka X posiadamy następujące informacje: znamy oczekiwaną wartość nadwyżki ponad 20:

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Elementy teorii przeżywalności

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

Egzamin dla Aktuariuszy z 6 grudnia 2003 r.

Zadanie 1. są niezależne i mają rozkład z atomami: ( ),

01. dla x 0; 1 2 wynosi:

Zadanie 1. Liczba szkód N w ciągu roku z pewnego ryzyka ma rozkład geometryczny: k =

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

z przedziału 0,1 liczb dodatnich. Rozważmy dwie zmienne losowe:... ma złożony rozkład dwumianowy o parametrach 1,q i, gdzie X, wszystkie składniki X

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r. Część I. Matematyka finansowa

Egzamin XXVII dla Aktuariuszy z 12 października 2002 r.

N ma rozkład Poissona z wartością oczekiwaną równą 100 M, M M mają ten sam rozkład dwupunktowy o prawdopodobieństwach:

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Metody aktuarialne - opis przedmiotu

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa

dla t ściślejsze ograniczenie na prawdopodobieństwo otrzymujemy przyjmując k = 1, zaś dla t > t ściślejsze ograniczenie otrzymujemy przyjmując k = 2.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

UBEZPIECZ SIĘ, NAJLEPIEJ U MATEMATYKA

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIX Egzamin dla Aktuariuszy z 6 kwietnia 2009 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

1. Ubezpieczenia życiowe

Parametr Λ w populacji ubezpieczonych ma rozkład dany na półosi dodatniej gęstością: 3 f

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r. Część III

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami:

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

Składki i rezerwy netto

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

4. Ubezpieczenie Życiowe

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

1 Elementy teorii przeżywalności

REZERWY UBEZPIECZEŃ I RENT ŻYCIOWYCH

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH WYKŁAD 5: RENTY ŻYCIOWE

1 Elementy teorii przeżywalności

Transkrypt:

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 29 września 2014 r. Część II Matematyka ubezpieczeń życiowych Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut Warszawa, 29 września 2014 r.

1. W populacji P1 śmiertelnością rządzi prawo de Moivre a z wiekiem granicznym W populacji P2 funkcja intensywności śmiertelności ma postać dla gdzie jest danym parametrem. Niech zmienna losowa oznacza długość życia noworodka wylosowanego z populacji Pi (dla i=1,2). Wiadomo, że, oraz Oblicz parametr. (A) n=4 (B) n=5 (C) n=6 (D) n=7 (E) n=8 1

2. Osoba w wieku 30 lat rozważa kupno ubezpieczenia rentowego, wypłacającego świadczenia przez 20 lat od osiągnięcia 65 lat. Dwa warianty tego ubezpieczenia umożliwiają wybór między (1) rentą roczną wypłacającą 12 000 zł na początku kolejnego roku wypłaty świadczeń lub (2) renty miesięcznej z wypłatą 1000 zł na początku kolejnego miesiąca wypłaty świadczeń. W obydwu przypadkach płacona jest roczna składka netto, na początku roku składkowego, w wysokości 906 zł dla renty (1) lub 864 zł dla renty (2). Zakładając, że parametry aktuarialne nie ulegną zmianie, podaj ile będzie musiała zapłacić osoba, która kupi rentę (1) za jednorazową składkę netto dopiero w wieku 65 lat. Dane są:. Wskaż najbliższą wartość. (A) 104 320 (B) 107 820 (C) 111 320 (D) 114 820 (E) 118 320 2

3. Rozpatrujemy ciągły model ubezpieczenia dla osoby (50) z populacji o wykładniczym rozkładzie czasu życia z parametrem. W momencie śmierci ubezpieczonego polisa zaczyna wypłacać uposażonym ciągłą rentę aż do momentu jej wyczerpania. Oblicz jednorazową składkę netto w tym ubezpieczeniu dla. Wskaż najbliższą wartość. (A) 192 765 (B) 193 115 (C) 193 465 (D) 193 815 (E) 194 165 3

4. Za tę samą składkę jednorazową netto SJN można kupić jedną z następujących polis emerytalnych dla (65) E1 wypłaca na początku każdego roku, aż do śmierci, przy czym wypłat będzie co najmniej (nawet, gdy umrze przed wiekiem ); E2 wypłaca na początku każdego roku, aż do śmierci lub do dożycia wieku Oblicz (w zależności od tego co nastąpi wcześniej); począwszy od wieku wypłaca, aż do śmierci ( ma charakter dodatku pielęgnacyjnego ). jeśli dane są: Wskaż najbliższą wartość. (A) 0,50 (B) 0,51 (C) 0,52 (D) 0,53 (E) 0,54 4

5. (x), wylosowany z populacji wykładniczej z parametrem, przez najbliższe lat będzie płacił składkę emerytalną z intensywnością netto, a po dożyciu wieku zacznie otrzymywać emeryturę w postaci renty życiowej ciągłej z intensywnością. Ponadto, w przypadku śmierci w wieku, gdzie uposażeni otrzymają jednorazowe świadczenie w wysokości, gdzie oznacza rezerwę składek netto na moment. Oblicz, jeśli techniczna intensywność oprocentowania wynosi najbliższą wartość.. Wskaż (A) 0,182 (B) 0,184 (C) 0,186 (D) 0,188 (E) 0,190 5

6. Rozważamy 40-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie dla (30) wylosowanego z populacji de Moivre a z wiekiem granicznym Wypłaci ono w chwili śmierci, jeśli ubezpieczony umrze w ciągu najbliższych 40 lat, lub na jego 70-te urodziny. Oblicz Techniczna intensywność oprocentowania wynosi wartość.. Wskaż najbliższą (A) 1,46 (B) 1,49 (C) 1,52 (D) 1,55 (E) 1,58 6

7. Rozpatrujemy dyskretny typ terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie ze składką brutto płatną przez cały okres ubezpieczenia w stałej wysokości. Warianty tego ubezpieczenia różnią się okresem ubezpieczenia. We wszystkich przypadkach stosowane są te same parametry aktuarialne do kalkulacji składek i rezerw. Niech symbol oznacza rezerwę Zillmera na koszty początkowe po k latach ubezpieczenia zawartego na n lat; symbol składce brutto ubezpieczenia zawartego na n lat; symbol oznacza narzut na koszty początkowe w oznacza roczną składkę netto w n-letnim ubezpieczeniu na dożycie. Wszystkie symbole odnoszą się do jednostkowej sumy ubezpieczenia. Dane są: Oblicz. Wskaż najbliższą wartość (A) -21,90 (B) -22,05 (C) -22,20 (D) -22,35 (E) -22,50 7

8. Okres zatrudnienia trwa od 25 do 65 roku życia. Pracownicy z populacji wykładniczej ze śmiertelnością ryzyko wypadku przy pracy ze stałą intensywnością są narażeni w okresie zatrudnienia na. Konsekwencją wypadku jest trwały (do końca życia) wzrost intensywności śmiertelności do poziomu. Kolejne wypadki już nie zmieniają ryzyka śmierci. Przed 65 rokiem życia jedyną przyczyną odejścia z pracy jest śmierć. Zatrudniając nowych pracowników w wieku 25 lat, pracodawca wykupuje im bezterminowe ubezpieczenie na życie. Wyznacz jednorazową składkę netto za 1000 zł sumy ubezpieczenia, jeśli intensywność oprocentowania wynosi Wskaż najbliższą wartość. (A) 371 (B) 373 (C) 375 (D) 377 (E) 379 8

9. Rozważamy emeryturę małżeńską dla niej (x) i dla niego (y), która została zakupiona za składkę jednorazową netto SJN, i natychmiast zaczyna wypłacać z intensywnością, póki żyją oboje; z intensywnością owdowiałej osobie, aż do jej śmierci. Oboje wylosowani są niezależnie z populacji wykładniczej z parametrem. Obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia, że wartość obecna świadczeń na moment wystawienia polisy przekroczy połowę SJN. Techniczna intensywność oprocentowania wynosi. (A) 0,863 (B) 0,867 (C) 0,871 (D) 0,875 (E) 0,879 9

10. Plan emerytalny składa się z części (1) typu contribution-defined oraz z części (2) benefit-defined. W pierwszej części płacona jest składka w wysokości 8% wynagrodzenia. Druga część dopełnia łączną emeryturę do 65% płacy finalnej, czyli płacy z ostatniego roku zatrudnienia. Rozważ 50-letniego uczestnika planu (urodzonego 1 stycznia) z roczną płacą rosnącą o 4% na początku każdego roku i wynoszącą obecnie (po tegorocznej podwyżce) 60 000 zł oraz z kapitałem w planie (1) w wysokości 94 000. Przyjmij, że składka jest płacona raz w roku, w połowie roku. Zakładając przejście na emeryturę w wieku 67 lat, podaj udział emerytury z pierwszej części planu w całej emeryturze. Dane są: Wskaż najbliższą wartość. (12) a 65 9,5 (A) 43,1% (B) 43,5% (C) 43,9% (D) 44,3% (E) 44,7% 10

LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 29 września 2014 r. Matematyka ubezpieczeń życiowych Arkusz odpowiedzi * Imię i nazwisko :...Klucz odpowiedzi... Pesel... Zadanie nr Odpowiedź Punktacja 1 C 2 C 3 A 4 B 5 B 6 E 7 E 8 D 9 D 10 A * Oceniane są wyłącznie odpowiedzi umieszczone w Arkuszu odpowiedzi. Wypełnia Komisja Egzaminacyjna. 11