Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje 580 104 941 387 30,79 556 541 876 382 28,75 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 3. Prawa do akcji 0 0 0,00 317 392 0,01 4. Prawa poboru 0 3 967 0,13 0 0 0,00 5. Kwity depozytowe 10 219 12 227 0,40 0 0 0,00 6. Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 7. Dłużne papiery wartościowe 1 901 979 1 945 578 63,64 1 463 941 1 529 791 50,18 8. Instrumenty pochodne 0 14 638 0,48 0 0 0,00 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności 0 0 0,00 0 0 0,00 10. Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 11. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 13. Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 14. Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 15. Depozyty 1 728 1 728 0,06 39 370 39 373 1,29 16. Waluty 9 10 0,00 99 98 0,00 17. Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 18. Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 19. Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 20. Razem 2 494 039 2 919 535 95,50 2 060 268 2 446 036 80,23-1 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające Rodzaj rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Akcje Akcje - RAZEM 580 104 941 387 30,79 AT0000720008 (Telekom Austria AG Aktywny rynek - rynek regulowany 40 000 Austria 2 846 2 816 0,09 AT0000908504 (Wiener Staedtische Versicherung AG Aktywny rynek - rynek regulowany 35 000 Austria 6 638 6 510 0,21 BE0003739530 (UCB SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 15 000 Belgia 2 468 2 566 0,08 BMG200452024 (Central European Media Enterprises Ltd Aktywny rynek - rynek regulowany 13 000 Bermudy 2 968 2 614 0,10 CZ0005112300 (Ceske Energeticke Zawody Aktywny rynek - rynek regulowany 47 000 Czechy 3 909 5 020 0,16 FR0004025062 (SOITEC) Aktywny rynek - rynek regulowany 20 000 Francja 1 556 1 870 0,06 ES0173516115 (Repsol YPF SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 34 000 Hiszpania 2 888 3 078 0,10 NL0000334365 (ASML Holding NV) Aktywny rynek - rynek regulowany 50 000 Holandia 3 044 3 202 0,11 NL0000343135 (Buhrmann NV) Aktywny rynek - rynek regulowany 30 000 Holandia 1 117 1 376 0,05 NL0000387058 (TomTom NV) Aktywny rynek - rynek regulowany 40 000 Holandia 4 945 4 918 0,16 DE0005003404 (Adidas AG) Aktywny rynek - rynek regulowany 52 000 Niemcy 7 726 7 859 0,26 DE0006969603 (Puma AG Rudolf Dassler Sport Aktywny rynek - rynek regulowany 5 500 Niemcy 4 704 6 759 0,22 DE0007236101 (Siemens AG) Aktywny rynek - rynek regulowany 13 000 Niemcy 3 356 3 576 0,12 PLAGORA00067 (Agora SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 163 391 Polska 8 344 5 686 0,19 PLAMBRA00013 (Ambra SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 489 428 Polska 4 763 6 558 0,21 PLCOMP000017 (Asseco Poland SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 25 666 Polska 2 479 4 902 0,16 PLBPH0000019 (BPH SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 55 594 Polska 13 501 38 916 1,27 PLBIOTN00029 (Bioton SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 1 060 685 Polska 5 016 2 196 0,07 PLBRSZW00011 (Boryszew SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 400 000 Polska 3 451 8 480 0,28 PLBRE0000012 (BRE Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 44 926 Polska 4 996 8 064 0,26 PLBZ00000044 (Bank Zachodni WBK SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 156 676 Polska 11 150 28 045 0,92 PLCRSNT00011 (Cersanit Krasnystaw SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 450 000 Polska 2 843 8 775 0,29 PLCIECH00018 (Ciech SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 302 989 Polska 7 272 13 574 0,44 PLCMPLD00016 (Computerland Poland SA Aktywny rynek - rynek regulowany 53 344 Polska 4 612 5 655 0,18 PLDEBCA00016 (Debica) Aktywny rynek - rynek regulowany 83 981 Polska 8 832 5 039 0,16 PLECHPS00019 (Echo Investment SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 53 100 Polska 4 365 13 275 0,43 PLEMAX000011 (Emax SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 47 620 Polska 4 724 5 810 0,19 PLEURCH00011 (Eurocash SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 842 974 Polska 2 663 4 974 0,16 PLFRMCL00066 (Farmacol SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 201 256 Polska 3 403 7 467 0,24 PLFORTE00012 (Fabryki Mebli Forte SA Aktywny rynek - rynek regulowany 222 629 Polska 2 869 2 961 0,10 PLZPW0000017 (Pfleiderer Grajewo SA Aktywny rynek - rynek regulowany 89 540 Polska 2 015 3 259 0,11 PLINTGR00013 (Inter Groclin Auto SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 70 346 Polska 8 739 3 306 0,11 PLGTC0000037 (Globe Trade Centre SA Aktywny rynek - rynek regulowany 69 800 Polska 6 073 18 497 0,60 PLHGNKA00028 (Hygienika SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 146 800 Polska 2 202 542 0,02 PLIMPEL00011 (Impel SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 348 994 Polska 9 228 5 235 0,17 PLBSK0000017 (ING Bank Slaski SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 50 190 Polska 19 963 30 867 1,01 PLKETY000011 (Grupa Kety SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 91 570 Polska 7 185 11 538 0,38 PLKGHM000017 (KGHM Polska Miedz SA Aktywny rynek - rynek regulowany 970 733 Polska 17 421 104 839 3,43 PLKRDTB00011 (Kredyt Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 338 046 Polska 5 332 5 510 0,18 PLLOTOS00025 (Grupa Lotos SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 422 523 Polska 13 805 19 859 0,65 PLBIG0000016 (Bank Millennium SA Aktywny rynek - rynek regulowany 1 127 258 Polska 2 986 6 764 0,22 PLNETIA00014 (Netia SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 2 622 607 Polska 7 894 11 723 0,38 PLCRMNG00029 (Ceramika Nowa Gala SA Aktywny rynek - rynek regulowany 100 000 Polska 500 480 0,02 PLOPCZN00011 (Opoczno SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 44 568 Polska 2 451 1 337 0,04 PLORBIS00014 (Orbis SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 69 960 Polska 1 457 3 029 0,10 PLPBG0000029 (PBG SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 40 000 Polska 3 804 5 800 0,19 PLPEKAS00017 (Pekaes) Aktywny rynek - rynek regulowany 193 850 Polska 1 939 2 520 0,08 PLPEKAO00016 (Bank Pekao SA Aktywny rynek - rynek regulowany 280 715 Polska 27 069 53 336 1,75 PLMEDCS00015 (Polska Grupa Farmaceutyczna SA Aktywny rynek - rynek regulowany 94 435 Polska 3 519 6 044 0,20 PLPGNIG00014 (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Aktywny rynek - rynek regulowany 5 178 940 Polska 15 840 17 453 0,57 PLPKN0000018 (Polski Koncern Naftowy Orlen Aktywny rynek - rynek regulowany 1 696 491 Polska 33 125 89 914 2,94 PLPKO0000016 (Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polsk Aktywny rynek - rynek regulowany 1 879 012 Polska 38 520 69 523 2,27 PLMSTSD00019 (Polimex Mostostal Siedlce SA Aktywny rynek - rynek regulowany 100 555 Polska 7 228 9 301 0,31 PLPROKM00013 (Prokom Software SA Aktywny rynek - rynek regulowany 115 559 Polska 16 216 14 272 0,47 PLZAPUL00057 (Zaklady Azotowe Pulawy SA Aktywny rynek - rynek regulowany 213 558 Polska 11 532 13 347 0,44 PLBKRFM00037 (Broker FM SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 23 808 Polska 3 007 3 000 0,10 PLSOFTB00016 (Softbank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 120 112 Polska 3 988 4 336 0,14 PLSTLSK00016 (Stomil Sanok) Aktywny rynek - rynek regulowany 60 254 Polska 6 214 9 460 0,31 PLCELZA00018 (Mondi Packaging Paper Swiecie SA Aktywny rynek - rynek regulowany 156 713 Polska 7 567 9 559 0,31 PLTECMX00011 (Techmex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 152 700 Polska 4 477 2 298 0,08 PLTLKPL00017 (Telekomunikacja Polska SA Aktywny rynek - rynek regulowany 4 048 932 Polska 56 649 80 979 2,65 PLTVN0000017 (TVN SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 114 990 Polska 9 371 11 039 0,36 PLWSIP000015 (WSiP SA) Aktywny rynek - rynek regulowany 1 283 921 Polska 11 620 13 353 0,44 CH0012138530 (Credit Suisse Group) Aktywny rynek - rynek regulowany 27 000 Szwajcaria 3 680 4 765 0,16 CH0012214059 (Holcim Ltd) Aktywny rynek - rynek regulowany 14 181 Szwajcaria 2 992 3 429 0,11 CH0012032048 (Roche Holding AG) Aktywny rynek - rynek regulowany 10 000 Szwajcaria 3 716 5 215 0,17 US87162M4096 (Synthes Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany 7 500 Szwajcaria 2 744 2 854 0,09 SE0000108656 (Telefonaktiebolaget LM Ericsson Aktywny rynek - rynek regulowany 800 000 Szwecja 9 160 8 347 0,27 HU0000072640 (BorsodChem Rt.) Aktywny rynek - rynek regulowany 192 878 Węgry 6 438 7 051 0,23 HU0000068952 (MOL Hungarian Oil and Gas PLC Aktywny rynek - rynek regulowany 43 000 Węgry 12 755 14 030 0,46 HU0000061726 (OTP Bank Rt) Aktywny rynek - rynek regulowany 120 000 Węgry 12 218 10 791 0,35 GB0001662252 (Cambridge Antibody Technology Group Plc Aktywny rynek - rynek regulowany 150 000 Wielka Brytania 5 669 11 632 0,38 GB0007547838 (Royal Bank of Scotland Group PLC Aktywny rynek - rynek regulowany 30 000 Wielka Brytania 2 723 3 110 0,10 GB0009713446 (George Wimpey PLC Aktywny rynek - rynek regulowany 200 000 Wielka Brytania 5 625 5 303 0,17 III. Podsumowania Aktywny rynek - rynek regulowany 580 104 941 387 30,79 Inny aktywny rynek 0 0 0,00 Nienotowane na rynku aktywnym 0 0 0,00 Warranty subskrypcyjne Rodzaj rynku Liczba Kraj siedziby emitenta - 2 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające Warranty subskrypcyjne - RAZEM 0 0 0,00 Rodzaj rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa do akcji Prawa do akcji - RAZEM 0 0 0,00 Rodzaj rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa poboru Prawa poboru - RAZEM 0 3 967 0,13 PLBIOTN00078 (Bioton SA) Nienotowane na rynku aktywnym 1 060 685 Polska 0 3 214 0,11 PLHGNKA00036 (Hygienika SA PP) Nienotowane na rynku aktywnym 146 800 Polska 0 753 0,02 Rodzaj rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Kwity depozytowe Kwity depozytowe - RAZEM 10 219 12 227 0,40 US6698881090 (NovaTek OAO) Aktywny rynek - rynek regulowany 30 000 Rosja 3 099 4 200 0,14 US3682872078 (OAO Gazprom) Aktywny rynek - rynek regulowany 60 000 Rosja 7 120 8 027 0,26 Wartość według Warunki wyceny na w aktywach Rodzaj rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba oprocentowania dzień ogółem Listy zastawne bilansowy w tys Listy zastawne - RAZEM 0 0 0 0,00 Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym 0 0,00 Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość Nominalna Liczba Dłużne papiery wartościowe - RAZEM 1 901 979 1 903 903 62,28 1. O terminie wykupu do 1 roku 12 706 11 546 12 810 0,42 a) Obligacje 12 706 11 546 12 810 0,42 PL0000103438 (OK0806) Aktywny rynek - rynek regulowany Polski Skarb Państwa Polska 12.08.2006 0,00 8 500 000 8 500 7 236 8 465 0,28 PL0000102679 (PS0507) Aktywny rynek - rynek regulowany Polski Skarb Państwa Polska 12.05.2007 8,50 4 206 000 4 206 4 310 4 345 0,14 b) Bony skarbowe 0 0 0 0,00 c) Bony pieniężne 0 0 0 0,00 d) Inne 0 0 0 0,00 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku 2 215 678 1 890 433 1 891 093 61,86 a) Obligacje 2 215 678 1 890 433 1 891 093 61,86 XS0146426688 (ERSTBK 0 04/25/12) * Nienotowane na rynku aktywnym Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AGAustria 25.04.2012 5,20 25 000 000 50 25 000 24 682 0,81 XS0145526348 (AXASA 0 04/05/12) * Nienotowane na rynku aktywnym AXA SA Francja 05.04.2012 4,76 28 500 000 57 28 500 27 946 0,91 XS0144135372 (CCCI 0 03/14/12) * Nienotowane na rynku aktywnym Caisse Centrale du Credit Immobilier de France Francja 14.03.2012 4,93 24 500 000 49 24 500 24 091 0,79 XS0142829554 (SNSBNK 0 02/14/12) * Nienotowane na rynku aktywnym SNS Bank NV Holandia 14.02.2012 5,22 18 000 000 36 18 000 17 011 0,56 Boryszew SA Obligacja Nienotowane na rynku aktywnym Boryszew SA Polska 18-11-2007 5,15 8 100 000 81 8 100 8 149 0,27-3 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające Boryszew SA Obligacja I Nienotowane na rynku aktywnym Boryszew SA Polska 30-05-2008 5,15 2 200 000 22 2 200 2 209 0,07 Canpack SA Obligacja Nienotowane na rynku aktywnym Canpack SA Polska 29-06-2010 5,16 10 000 000 1 000 10 000 10 001 0,33 Canpack SA Obligacja I Nienotowane na rynku aktywnym Canpack SA Polska 19-12-2010 5,08 7 500 000 750 7 500 7 511 0,25 PBG_SA Obligacja Nienotowane na rynku aktywnym PBG SA Polska 21-03-2008 5,12 17 500 000 175 17 479 17 510 0,57 PGF_SA Obligacja Nienotowane na rynku aktywnym Polska Grupa Farmaceutyczna SA Polska 5-07-2007 5,08 5 000 000 50 4 993 5 058 0,17 PKP_SA Obligacja II Nienotowane na rynku aktywnym Polskie Koleje Państwowe SA Polska 29-11-2011 4,72 50 000 000 500 50 359 50 499 1,65 PL0000103602 (DS1015) Aktywny rynek - rynek regulowany Polski Skarb Państwa Polska 24.10.2015 6,25 439 814 000 439 814 460 019 457 846 14,97 PL0000101937 (DS1110) Aktywny rynek - rynek regulowany Polski Skarb Państwa Polska 24.11.2010 6,00 300 500 000 300 500 312 504 306 210 10,01 PL0000103370 (PP1013) * Nienotowane na rynku aktywnym Polski Skarb Państwa Polska 24.10.2013 4,34 86 500 000 86 500 86 500 86 090 2,82 PL0000103735 (PS0310) Aktywny rynek - rynek regulowany Polski Skarb Państwa Polska 24.03.2010 5,75 295 500 000 295 500 301 310 298 455 9,76 PL0000104287 (PS0511) Aktywny rynek - rynek regulowany Polski Skarb Państwa Polska 24.05.2011 4,25 143 500 000 143 500 135 766 136 038 4,45 PL0000102869 (PS0608) Aktywny rynek - rynek regulowany Polski Skarb Państwa Polska 24.06.2008 5,75 291 094 000 291 094 276 714 294 645 9,64 PL0000103677 (SP1209) Aktywny rynek - rynek regulowany Polski Skarb Państwa Polska 01.12.2009 6,50 60 000 000 600 000 60 000 62 100 2,03 PL0000102646 (WS0922) Aktywny rynek - rynek regulowany Polski Skarb Państwa Polska 23.09.2022 5,75 56 000 000 56 000 60 989 55 042 1,80 b) Bony skarbowe 0 0 0 0,00 c) Bony pieniężne 0 0 0 0,00 d) Inne 0 0 0 0,00 Aktywny rynek - rynek regulowany 1 618 848 1 623 146 53,08 Inny aktywny rynek 0 0 0,00 Nienotowane na rynku aktywnym 283 131 280 757 9,18 Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym 39 722 1,30 Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym 1 953 0,06 * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej Kraj siedziby emitenta wyceny na Rodzaj rynku Emitent (wystawca) Instrument bazowy Liczba (wystawcy) dzień Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne - RAZEM 19 0 14 638 0,48 I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00 II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 19 0 14 638 0,48 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Bank Handlowy w Warszawie Polska PLN 1 0 1 335 0,04 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym BPH SA Polska PLN 1 0 1 318 0,04 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Bank Handlowy w Warszawie Polska PLN 1 0 2 837 0,09 Forward 29.09.2006 Nienotowane na rynku aktywnym BRE Bank SA Polska GBP 1 0 42 0,00 Forward 29.09.2006 Nienotowane na rynku aktywnym Bank Handlowy w Warszawie Polska GBP 1 0 15 0,00 Forward 29.09.2006 Nienotowane na rynku aktywnym ABN Amro Bank Polska Polska GBP 1 0 136 0,00 Forward 29.09.2006 Nienotowane na rynku aktywnym ABN Amro Bank Polska Polska SEK 1 0 11 0,00 Forward 29.09.2006 Nienotowane na rynku aktywnym BRE Bank SA Polska SEK 1 0 19 0,00 Forward 29.09.2006 Nienotowane na rynku aktywnym ABN Amro Bank Polska Polska EUR 1 0 302 0,01 Forward 29.09.2006 Nienotowane na rynku aktywnym Bank Handlowy w Warszawie Polska EUR 1 0 98 0,00 Forward 29.09.2006 Nienotowane na rynku aktywnym BRE Bank SA Polska HUF 1 0 93 0,00 Forward 29.09.2006 Nienotowane na rynku aktywnym Bank Handlowy w Warszawie Polska HUF 1 0 69 0,00 Forward 29.09.2006 Nienotowane na rynku aktywnym BRE Bank SA Polska CHF 1 0 27 0,00 Forward 29.09.2006 Nienotowane na rynku aktywnym ABN Amro Bank Polska Polska CHF 1 0 79 0,00 Forward 29.09.2006 Nienotowane na rynku aktywnym BRE Bank SA Polska USD 1 0 255 0,01 Forward 29.09.2006 Nienotowane na rynku aktywnym BRE Bank SA Polska CZK 1 0 7 0,00 Forward 29.09.2006 Nienotowane na rynku aktywnym Bank Pekao SA Polska CZK 1 0 8 0,00 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym ABN Amro Bank (Londyn) Wielka Brytania PLN 1 0 672 0,02 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym ABN Amro Bank (Londyn) Wielka Brytania PLN 1 0 7 315 0,24 Rodzaj rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne I. Jednostki uczestnictwa 0 0,00 0 0 II. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba w aktywach ogółem - 4 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba wyceny na dzień Weksle Wystawca wyceny na dzień wyceny na Nazwa banku Waluta Warunki oprocentowa-nia ceny nabycia w bilansowy w danej dzień danej walucie (tys.) Depozyty walucie (tys.) I. W walutach państw należacych do OECD 1 728 1 728 0,06 Depozyt w PLN CDM Pekao SA w Warszawie PLN 3.65 1 728 1 728 1 728 1 728 0,06 II. W walutach państw nienależacych do OECD 0 0 0,00 Inne Emitent ( wystawca) Istotne parametry Liczba ceny wyceny Waluty Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie na dzień W walutach państw należacych do OECD 10 0,00 CHF Szwajcaria 559 1 0,00 CZK Czechy 1 047 0 0,00 EUR 931 4 0,00 GBP Wielka Brytania 148 1 0,00 SEK Szwecja 390 0 0,00 USD Stany Zjednoczone 1 130 4 0,00 HUF Węgry 4 364 0 0,00 W walutach państw nienależacych do OECD 0 0,00-5 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe w Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba aktywach ogółem 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 500 50 359 50 499 1,65 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Procentowy udział w aktywach ogółem Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy w aktywach ogółem Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A. 18 608 0,61 UniCredito Italiano SpA 92 252 3,02 Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy w aktywach ogółem PL0000102679 (PS0507) 310 0,01 PL0000102869 (PS0608) 32 897 1,08 PL0000103602 (DS1015) 119 715 3,92 PL0000101937 (DS1110) 24 456 0,80 PL0000103735 (PS0310) 50 500 1,65 PL0000104287 (PS0511) 83 424 2,73 PL0000102646 (WS0922) 27 521 0,90 Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Procentowy udział w aktywach ogółem 1. - 6 / Tabele (PL) -
Bilans na dzień 30.06.2006 Bilans 2006-06-30 2005-12-31 I. Aktywa 3 057 852 3 048 499 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 662 43 287 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 3 934 3 917 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe 1 728 39 370 2. Należności 73 806 48 741 a) Zbyte lokaty 70 100 46 731 b) Zbyte jednostki uczestnictwa 741 1 912 c) Odsetki 3 9 d) Dywidendy 2 846 66 e) Należności inne 116 23 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 60 000 549 906 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 616 482 2 199 279 - dłużne papiery wartościowe 1 662 868 1 322 505 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 301 315 207 286 - dłużne papiery wartościowe 282 710 207 286 6. Nieruchomości 0 0 7. Pozostałe aktywa 587 0 II. Zobowiązania 196 285 268 510 1. Nabyte lokaty 60 014 248 095 2. Zobowiązania z tyt. transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 119 857 0 3. Odkupione jednostki uczestnictwa 2 665 2 725 4. Wpłaty na jednostki uczestnictwa 4 121 5 210 5. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych 1 042 955 6. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: 8 586 11 525 - Wynagrodzenie za zarządzanie 7 536 7 543 - Opłata manipulacyjna 1 017 1 675 III. Aktywa netto 2 861 567 2 779 989 IV. Kapitał funduszu 2 283 369 2 275 584 1. Kapitał wpłacony 4 493 278 4 044 593 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 2 209 909 1 769 009 V. Dochody zatrzymane 194 686 154 364 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 80 827 63 107 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 113 859 91 257 - w tym z tytułu różnic kursowych 18 111 19 421 VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 383 512 350 041 - w tym z tytułu różnic kursowych 180-4 888 VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji 2 861 567 2 779 989 Kategorie jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa typu A Liczba 13 474 868 13 470 737 Jednostki uczestnictwa typu B nie dotyczy nie dotyczy Jednostki uczestnictwa typu E 0 0 Jednostki uczestnictwa typu I 67 100 34 480 Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa Jednostki uczestnictwa typu A 211,27 205,82 Jednostki uczestnictwa typu E 211,27 205,82 Jednostki uczestnictwa typu I 219,92 215,00 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną częś sprawozdania finansowego. - 7 / Tabele (PL) -
Rachunek Wyniku z Operacji Rachunek wyniku z operacji od 01.01.2006 do 30.06.2006 od 01.01.2005 do 31.12.2005 od 01.01.2005 do 30.06.2005 I. Przychody z lokat 72 074 103 188 46 187 1. Dywidendy 14 595 18 137 8 402 2. Przychody odsetkowe 54 865 82 635 37 621 3. Dodatnie saldo róźnic kursowych 2 614 2 416 164 4. Pozostałe 0 0 0 II. Koszty Funduszu 54 354 76 169 33 729 1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa 46 857 73 550 33 371 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 3. Opłaty dla depozytariusza 62 186 0 4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne 1 23 0 6. Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 8. Usługi prawne 0 0 0 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 10. Koszty odsetkowe 1 889 174 0 11. Ujemne saldo róźnic kursowych 5 409 2 137 197 12. Pozostałe 136 99 161 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 54 354 76 169 33 729 V. Przychody z lokat netto (I-IV) 17 720 27 019 12 458 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 56 073 224 238 89 421 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: 22 602 84 296 59 784 - z tytułu różnic kursowych -1 310 2 030 2 864 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w 33 471 139 942 29 637 tym: - z tytułu różnic kursowych 5 068-5 665-1 945 VII. Wynik z operacji 73 793 251 257 101 879 Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na kategorię jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa typu A 5,03 18,60 9,45 Jednostki uczestnictwa typu E 0,00 0,00 0,00 Jednostki uczestnictwa typu I 2,24 19,11 21,02 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 8 / Tabele (PL) -
Zestawienie zmian w aktywach netto za Zestawienie zmian w aktywach netto okres od 1.01.2006 do 30.06.2006 za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 I. Zmiana wartości aktywów netto 0 0 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczeg 2 779 989 1 992 109 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: 73 793 251 257 a) przychody z lokat netto 17 720 27 019 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia loka 22 602 84 296 c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny loka 33 471 139 942 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacj 73 793 251 257 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia loka 0 0 c) z przychodów ze zbycia loka 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: 889 585 1 561 461 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 448 685 1 049 042 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa 440 900 512 419 6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale 7 785 536 623 7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 81 578 787 880 8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 2 861 567 2 779 989 9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 2 910 767 2 227 301 II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 0 0,00% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 13 505 217 10 822 450 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 1 769 781 5 688 993 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 1 733 030 3 006 226 c) saldo zmian 36 751 2 682 767 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 26 017 119 24 247 338 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 12 475 151 10 742 121 c) saldo 13 541 968 13 505 217 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczeg 13 541 968 13 505 217 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 13 541 968 13 505 217 A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 0 0,00% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 13 470 737 10 786 239 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 1 729 035 0 5 667 224 0 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 1 724 904 2 982 726 c) saldo zmian 4 131 2 684 498 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 25 318 083 23 589 048 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 11 843 215 10 118 311 c) saldo 13 474 868 13 470 737 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczeg 13 474 868 13 470 737 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 13 474 868 13 470 737 C. Jednostki uczestnictwa kategorii E 0 0 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 0 0 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczeg 0 0 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 0 0 D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 34 480 36 211 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 40 745 21 769-9 / Tabele (PL) -
Zestawienie zmian w aktywach netto Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1.01.2006 do 30.06.2006 za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 8 125 23 500 c) saldo zmian 32 620-1 731 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 353 107 312 362 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 286 007 277 882 c) saldo 67 100 34 480 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczeg 67 100 34 480 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 67 100 34 480 III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 0 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczeg 205,82 184,05 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczeg 211,27 205,82 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 5,34 11,83 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 204,39 180,08 - data wyceny 2006-06-14 2005-01-18 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 221,97 206,86 - data wyceny 2006-05-11 2005-12-27 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczy 211,27 205,82 - data wyceny 2006-06-30 2005-12-30 C. Jednostki uczestnictwa kategorii E 0 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczeg 205,82 184,05 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczeg 211,27 205,82 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 5,34 11,83 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 204,39 180,08 - data wyceny 2006-06-14 2005-01-18 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 221,97 206,86 - data wyceny 2006-05-11 2005-12-27 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczy 211,27 205,82 - data wyceny 2006-06-30 2005-12-30 D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 0 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczeg 215,00 190,68 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczeg 219,92 215,00 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 4,61 12,75 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 212,69 186,67 - data wyceny 2006-06-14 2005-01-18 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 230,82 216,04 - data wyceny 2006-05-11 2005-12-27 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczy 219,92 215,00 - data wyceny 2006-06-30 2005-12-30 IV. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto 0 0 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystw 1,6 3,3 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybuc 0,0 0,0 3. procentowy udział opłat dla depozytariusz 0,0 0,0 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów fundusz 0,0 0,0 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowośc 0,0 0,0 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,0 0,0 Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 10 / Tabele (PL) -