XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

Podobne dokumenty
LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r.

LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r.

LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r.

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r.

LXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 29 września 2014 r.

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r.

XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

LXXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 23 maja 2016 r.

LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r.

LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

1. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że noworodek wybrany z populacji, w której śmiertelnością rządzi prawo Gompertza

LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r.

= µ. Niech ponadto. M( s) oznacza funkcję tworzącą momenty. zmiennej T( x), dla pewnego wieku x, w populacji A. Wówczas e x wyraża się wzorem: 1

LXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2016 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych 17 marca 2008 r.

LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r.

LXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 28 września 2015 r.

LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r.

LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r.

XXXX Egzamin dla Aktuariuszy z 9 października 2006 r.

XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r.

XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 17 stycznia 2005 r.

XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudniaa 2005 r.

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

1. Niech g(t) oznacza gęstość wymierania, od momentu narodzin, pewnej populacji mężczyzn. Demografowie zauważyli, że po drobnej modyfikacji: =

LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

1. Pięciu osobników pochodzi z populacji, w której pojedyncze życie podlega ryzyku śmierci

XXXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 października 2005 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r. Część I. Matematyka finansowa

Zadanie 1. Liczba szkód N w ciągu roku z pewnego ryzyka ma rozkład geometryczny: k =

3 Ubezpieczenia na życie

Zadanie 1. są niezależne i mają rozkład z atomami: ( ),

N ma rozkład Poissona z wartością oczekiwaną równą 100 M, M M mają ten sam rozkład dwupunktowy o prawdopodobieństwach:

Elementy teorii przeżywalności

XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami:

01. dla x 0; 1 2 wynosi:

LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Zadanie 1. O rozkładzie pewnego ryzyka X posiadamy następujące informacje: znamy oczekiwaną wartość nadwyżki ponad 20:

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r. Część I

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Składki i rezerwy netto

Parametr Λ w populacji ubezpieczonych ma rozkład dany na półosi dodatniej gęstością: 3 f

Matematyka w ubezpieczeniach na życie

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa

dla t ściślejsze ograniczenie na prawdopodobieństwo otrzymujemy przyjmując k = 1, zaś dla t > t ściślejsze ograniczenie otrzymujemy przyjmując k = 2.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Elementy teorii przeżywalności

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 marca 2016 r. Część I

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. L Egzamin dla Aktuariuszy z 5 października 2009 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r. Część III

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Egzamin dla Aktuariuszy z 6 grudnia 2003 r.

Zadanie 1. Ilość szkód N ma rozkład o prawdopodobieństwach spełniających zależność rekurencyjną:

1. Ubezpieczenia życiowe

Egzamin XXVII dla Aktuariuszy z 12 października 2002 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

z przedziału 0,1 liczb dodatnich. Rozważmy dwie zmienne losowe:... ma złożony rozkład dwumianowy o parametrach 1,q i, gdzie X, wszystkie składniki X

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r. Część III

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIX Egzamin dla Aktuariuszy z 6 kwietnia 2009 r.

4. Ubezpieczenie Życiowe

Ubezpieczenia na życie

1 Elementy teorii przeżywalności

1 Elementy teorii przeżywalności

UBEZPIECZ SIĘ, NAJLEPIEJ U MATEMATYKA

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I

Matematyka finansowa

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

Transkrypt:

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r. Część II Matematyka ubezpieczeń życiowych Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut Warszawa, 15 grudnia 2008 r.

1. Rozważamy grupę 100 noworodków wybranych z populacji de Moivre a z wiekiem granicznym. Obliczyć wariancję czasu oczekiwania do pierwszej śmierci w grupie. Zakładamy, że ich życia są niezależne. Wybrać odpowiedź najbliższą. Warszawa, 15 grudnia 2008 r.

2. Rozważamy zmianę śmiertelności w wyjściowej populacji zadaną wzorem: dla wszystkich Zakładamy, że nieznany współczynnik przesunięcia ma rozkład jednostajny na odcinku Wiadomo, że dla wyjściowej populacji Obliczyć wartość oczekiwaną składki Wybrać odpowiedź najbliższą. względem rozkładu zmiennej. 3

3. Za składkę jednorazową netto (x) kupuje rentę życiową ciągłą, która przez najbliższe lat będzie mu wypłacać z intensywnością na rok, a po dożyciu wieku (x+n) z intensywnością na rok, aż do śmierci. Niech oznacza wartość obecną tych świadczeń emerytalnych na moment wystawienia polisy. Obliczyć, jeśli dane są:,,,,,,. Wybrać odpowiedź, w której współczynniki po prawej stronie są najbliższe prawdziwym. 4

4. Niech oznacza regularną składkę netto, którą będzie płacić ubezpieczony (x) na początku każdego roku aż do śmierci za ubezpieczenie rosnące, które wypłaci uposażonym, jeżeli umrze on w roku ważności polisy. Wówczas zachodzi wzór: 5

5. Rozważamy kontrakt ubezpieczeniowy ciągły ogólnego typu dla osoby w wieku (x). Wiadomo, że dla każdego mamy zależność:, gdzie jest stałą dodatnią. Techniczna intensywność oprocentowania wynosi Wówczas rezerwa składek netto po latach wynosi 6

6. Ubezpieczenie emerytalne dla (x), wziętego z populacji o wykładniczym rozkładzie trwania życia:, polega na tym, że przez najbliższe lat będzie płacił coroczną regularną składkę w odpowiednio dobranej wysokości netto a po dożyciu wieku x+m zacznie otrzymywać emeryturę dożywotnią w wysokości 1 na początku roku. Obliczyć. Techniczna stopa oprocentowania użyta do obliczenia składki i rezerw wynosi. (zakładamy, że obie liczby oraz są całkowite dodatnie). Wybrać odpowiedź najbliższą. 7

7. Mąż (30) należy do populacji de Moivre a z wiekiem granicznym, natomiast żona (25) należy do populacji de Moivre a z wiekiem granicznym. Obliczyć średni czas przebywania we wdowieństwie owdowiałej osoby. Zakładamy, że oraz są niezależne oraz, że owdowiała osoba nie wstępuje w związek małżeński. Wybrać odpowiedź najbliższą. 8

8. Rozpatrujemy rentę wdowią dla niej (x) i dla niego (y): a) w przypadku, gdy ona umrze jako pierwsza on zacznie otrzymywać rentę dożywotnią ciągłą z intensywnością na rok (począwszy od jej śmierci); b) natomiast, gdy on umrze jako pierwszy ona zacznie otrzymywać rentę dożywotnią ciągłą z intensywnością Niech na rok (począwszy od jego śmierci). oznacza wartość obecną świadczeń z tej polisy na moment jej wystawienia. Obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia, że ona umrze jako pierwsza pod warunkiem, że. Wiadomo, że:,, Zakładamy, że oraz są niezależne. Wybrać odpowiedź najbliższą.. 9

9. Rozważamy polisę ciągłą ogólnego typu wystawioną osobie w wieku wybranej z populacji de Moivre a z wiekiem granicznym, gdzie Gdy ubezpieczony umrze w wieku będzie wypłacone świadczenie w wysokości Wiadomo ponadto, że rezerwy składek netto po czasie wynoszą: Obliczyć Zakładamy, że techniczna intensywność oprocentowania spełnia warunek Wybrać odpowiedź najbliższą. (A ). 10

10. Osoba w wieku (30) zaczyna płacić składki regularne w wysokości netto na początku każdego roku, aż do śmierci. Na koniec roku śmierci uposażeni otrzymają sumę ubezpieczenia równą 1. Załóżmy, że po latach ubezpieczony żyje i niech oznacza stratę ubezpieczyciela na ten moment. Obliczyć Dane są:,. żaden z powyższych wzorów nie jest prawdziwy. 11

XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r. Matematyka ubezpieczeń życiowych Arkusz odpowiedzi * Imię i nazwisko :... Pesel... Zadanie nr Odpowiedź Punktacja 1 D 2 A 3 A 4 C 5 B 6 C 7 E 8 A 9 E 10 A * Oceniane są wyłącznie odpowiedzi umieszczone w Arkuszu odpowiedzi. Wypełnia Komisja Egzaminacyjna. 12