Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - 11 Ubezpieczenia Ŝyciowe 2



Podobne dokumenty
3 Ubezpieczenia na życie

Składki i rezerwy netto

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

1. Ubezpieczenia życiowe

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r.

UBEZPIECZ SIĘ, NAJLEPIEJ U MATEMATYKA

Ubezpieczenia na życie

1. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że noworodek wybrany z populacji, w której śmiertelnością rządzi prawo Gompertza

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH WYKŁAD 5: RENTY ŻYCIOWE

XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

Obliczanie skãladek ubezpieczeniowych. oznaczaj ac, dãlugo s c _zycia noworodka. De nicja 1 Czas prze_zycia T(x) dla x-latka okre slony jest wzorem

ep do matematyki aktuarialnej Micha l Jasiczak Wyk lad 5 Kalkulacja sk ladki netto I

ROZDZIAŁ 5. Renty życiowe

= µ. Niech ponadto. M( s) oznacza funkcję tworzącą momenty. zmiennej T( x), dla pewnego wieku x, w populacji A. Wówczas e x wyraża się wzorem: 1

1. Pięciu osobników pochodzi z populacji, w której pojedyncze życie podlega ryzyku śmierci

XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r. Część I

Ubezpieczenia życiowe

XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r.

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

ep do matematyki aktuarialnej Micha l Jasiczak Wyk lad 6 Kalkulacja sk ladki netto II. Funkcje komutacyjne.

XXXX Egzamin dla Aktuariuszy z 9 października 2006 r.

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - 8 Wycena papierów wartościowych

Jednorazowa sk ladka netto w przypadku stochastycznej stopy procentowej. Ubezpieczenie na ca le życie z n-letnim okresem odroczenia.

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. L Egzamin dla Aktuariuszy z 5 października 2009 r.

Matematyka ubezpieczeń na życie Life Insurance Mathematics. Matematyka Poziom kwalifikacji: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2C

XXXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 października 2005 r.

LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

Elementy teorii przeżywalności

LXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2016 r.

LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r.

OGÓLNE RENTY ŻYCIOWE

LXXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 23 maja 2016 r.

LXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 29 września 2014 r.

Metody aktuarialne - opis przedmiotu

LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r.

LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r.

LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 17 stycznia 2005 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych 17 marca 2008 r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r. Część I. Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa

Immunizacja ryzyka stopy procentowej ubezpieczycieli życiowych

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.


Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie - RODZINA-

XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

REZERWY UBEZPIECZEŃ I RENT ŻYCIOWYCH

LXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 28 września 2015 r.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z LOSOWĄ STOPĄ PROCENTOWĄ

LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r.

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Jak wybrać kredyt? Waldemar Wyka Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej. 22 listopada 2014

LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r.

LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r.

ep do matematyki aktuarialnej Micha l Jasiczak Wyk lad 1 Wprowadzajacy

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE







Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I. Matematyka finansowa

Aktuariat i matematyka finansowa. Probabilistyczne modele ryzyka ubezpieczeniowego

R e g u l a m i n udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Nowy Targ

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018

XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudniaa 2005 r.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka.



















Transkrypt:

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - Ubezpieczenia Ŝyciowe 2 Składki netto w ubezpieczeniach Ŝyciowych Zakład ubezpieczeniowy pobiera za ubezpieczenia składkę brutto, składającą się ze składki netto oraz kosztów ustawowych (nadzór, PIU, KG PSP), administracyjnych, akwizycji, zysku (skóry, fury i komóry),... Wartość bieŝąca składki netto to wartość oczekiwana bieŝącej wartości wypłacanych świadczeń. Do wyliczania wartości bieŝącej przyjmuje się ustaloną roczną stopę procentową i, odpowiadający jej czynnik dyskontujący to v i Składki jednorazowe. Bezterminowe ubezpieczenie na Ŝycie - kwota ( paczka C złotych) jest wypłacana na koniec roku, w którym następuje zgon ubezpieczonego (w wieku x. Jej wartość bieŝąca jest zmienną losową Z x v K x (funkcją zmiennej losowej K x ) i ma rozkład prawdopodobieństwa PrZ x v k PrK x k k p x q xk jednorazowa składka netto A x A x Ev K x v k k p x q xk v k k k l x v k d xk Uwaga: gdy i 0, tj. v, to A x. 2. Terminowe ubezpieczenie na Ŝycie - kwota ( paczka C złotych) jest wypłacana na koniec roku, w którym następuje zgon ubezpieczonego (w wieku x), ale tylko wtedy, gdy zgon nastąpi w ciągu n lat. Jej wartość bieŝąca jest zmienną losową

Z x v K x jeśli K x 0,, 2,..., n 0 jeśli K x n, n, n 2,... jednorazowa składka netto A x:n n EZ x A x:n n v k k p x q xk v k k k l n x v k d xk Uwaga: gdy i 0, tj. v, to A x:n n. 3. Ubezpieczenie na doŝycie - kwota ( paczka C złotych) jest wypłacana na koniec n tego roku od zawarcia umowy, jeśli ubezpieczony Ŝyje Jej wartość bieŝąca jest zmienną losową Z x 0 jeśli K x 0,, 2,..., n v n jeśli K x n, n, n 2,... jednorazowa składka netto A x:n A x:n EZ x v n n p x v n n Uwaga: gdy i 0, tj. v, to A x:n n. 3. Ubezpieczenie na Ŝycie i doŝycie - kwota ( paczka C złotych) jest wypłacana na koniec roku, w którym następuje zgon ubezpieczonego (w wieku x), jeśli zgon następuje w ciągu n lat, albo na koniec n tego roku od zawarcia umowy, jeśli ubezpieczony Ŝyje. Jej wartość bieŝąca jest zmienną losową Z x v K x jeśli K x 0,, 2,..., n v n jeśli K x n, n, n 2,... jednorazowa składka netto A x:n A x:n EZ x A x:n A x:n n v k d xk v n n Uwaga: gdy i 0, tj. v, to A x:n.

RentyŜyciowe. Renta bezterminowa - zmienna losowa Y x ä Kx vv 2 v 3... v K x opisuje wartość bieŝącą renty rocznej w wysokości, płatnej co roku z góry przez cały czasŝycia (K x pełnych lat) osoby w wieku x. Zmienna Y x ma rozkład PrY x ä k PrK x k k p x q xk ä k vv 2...v k v k vk v dla k 0,, 2,... Wartość oczekiwana ä x zmiennej Y x ä Kx więc ä x Eä Kx ä k k p x q xk Zmienną losową Y x moŝna zapisać równieŝ jako Y x v k Kx k, Kx k gdy K x k 0 gdy K x k, a jej wartość oczekiwaną wyrazić wzorem ä x v k k p x A x:k tzn. jako sumę jednorazowych składek netto w ubezpieczeniach na doŝycie. v k k 2. Renta terminowa - wartość bieŝąca płatnej co roku góry przez czasŝycia, ale nie dłuŝej niŝ przez n lat, renty rocznej w kwocie, jest zmienną losową Y x ä Kx dla K x 0,, 2,..., n ä n dla K x n, n, n 2,... Jej wartość oczekiwana moŝe być wyraŝona wzorem ä x:n EY x lub wzorem ä k k p x q xk ä n n p x

n ä x:n v k k p x l x n v k k Składki roczne w ubezpieczeniachŝyciowych. Bezterminowe ubezpieczenie na Ŝycie - płatna co roku z góry przez osobę w wieku x roczna składka netto P x powinna mieć oczekiwaną wartość bieŝącą równą oczekiwanej wartości składki jednorazowej, tzn. powinna spełniać równanie EP x ä Kx A x Ev K x z którego otrzymujemy czyli P x Eä Kx P x ä x A x P x A x ä x v k d xk v k k W przypadku składki płatnej z dołu mamy więc a Kx vv 2 v 3... v K x ä Kx a x ä x P x A x a x A x ä x 2. Terminowe ubezpieczenie na Ŝycie - płatna z góry roczna składka netto P x:n powinna spełniać równanie E P x:n Y x A x:n Y x ä Kx dla K x 0,, 2,..., n ä n dla K x n, n, n 2,... P x:n A n x:n v k d xk ä n x:n v k k 3. Ubezpieczenie na doŝycie - płatna z góry roczna składka netto P x:n w ubezpieczeniu na doŝycie n lat powinna spełniać równanie E P x:n Y x A x:n

P x:n A x:n ä x:n v n n n v k k 3. Ubezpieczenie na Ŝycie i doŝycie - płatna z góry roczna składka netto P x:n w ubezpieczeniu mieszanym na Ŝycie i doŝycie n lat powinna spełniać równanie EP x:n Y x A x:n P x:n A x:n P ä x:n P x:n x:n Uwaga. W obliczaniu składek korzysta się z utworzonych na podstawie tablic trwania Ŝycia tzw. funkcji komutacyjnych. Np. definiując v x N x 2... ä x N x ; a x N x ; ä x:n N x N xn A x M x A x:n M x M xn A x:n n A x:n M x M xn n mamy: C x v x d x M x C x C x C x2...