Konta w KDPW i KDPW_CCP

Konta w KDPW i KDPW_CCP Ogólna koncepcja kont KDPW i KDPW_CCP Załącznik nr 1 KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 91 27 F 22 627 31 11 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl KDPW_CCP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4, lok. 6089A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000357452, NIP: 701-02-37-032, wysokość kapitału zakładowego - 200.000.000 zł, kapitału wpłaconego 125.000.000 zł. 1

Spis treści Numer Klasyfikacyjny Klienta... 5 Podział kont na rozliczeniowe i rozrachunkowe... 7 Opis kont rozliczeniowych i kont rozrachunkowych... 7 Wyznaczenie kont rozrachunkowych dla kont rozliczeniowych w KDPW_CCP... 9 Reprezentacja struktur kont rozliczeniowych i rozrachunkowych w kdpw_stream... 11 Konta zabezpieczeń... 12 Opis kont zabezpieczeń... 12 Reprezentacja kont zabezpieczeń w kdpw_stream... 13 Zagregowane konta rozliczeniowe... 14 Opis sposobu agregacji kont rozliczeniowych... 14 Zamykanie kont zagregowanych... 16 Reprezentacja kont zagregowanych w kdpw_stream... 17 Zakres zmian dla Uczestników KDPW i KDPW_CCP... 18 2

Numer Klasyfikacyjny Klienta Dla potrzeb segregacji aktywów oraz zobowiązań wprowadzony jest identyfikator będący numerem klasyfikacyjnym klienta (NKK). Baza NKK zapewnia unikalność przydzielonych numerów i pozwala na weryfikację ich poprawności w procesie otwierania kont zarówno w KDPW jak i KDPW_CCP. Baza stanowić będzie centralny rejestr i prowadzona będzie bezpośrednio przez KDPW. NKK wydawany jest na wniosek Uczestników KDPW lub KDPW_CCP poprzez przekazanie dyspozycji w formie komunikatu XML do odpowiedniego dla nich systemu Uczestnicy KDPW powinni kierować wniosek wskazując adresata jako kod instytucji 0001, Uczestnicy KDPW_CCP do 0010, przy czym dla każdej z instytucji wykorzystywane będą takie same typy komunikatów. Przekazane wnioski kierowane są do centralnego rejestru NKK, co oznacza że po uzyskaniu NKK w ramach jednego z systemów możliwe jest korzystanie z tego NKK przy komunikacji zarówno z KDPW jak i KDPW_CCP. Z punktu widzenia zarejestrowania NKK w centralnej bazie danych dla Uczestników zarówno KDPW jak i KDPW_CCP nie ma faktycznej różnicy do którego z podmiotów skierują wniosek o utworzenie NKK. Uczestnik rozliczający Agent ds. Rozrachunku Rcvr = 0010 Rcvr = 0001 1 Zakładanie NKK acmt.rqc.001.02 rejestracja NKK acmt.stc.001.02 status rejestracji rejestracja NKK acmt.rqc.001.02 Zakładanie NKK 2 status rejestracji acmt.stc.001.02 Rysunek 1 - Hierarchia Przepływ komunikatów związanych z obsługą NKK KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 91 27 F 22 627 31 11 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl KDPW_CCP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4, lok. 6089A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000357452, NIP: 701-02-37-032, wysokość kapitału zakładowego - 200.000.000 zł, kapitału wpłaconego 125.000.000 zł. 3

Każda dyspozycja zarejestrowania NKK przetwarzana będzie bezzwłocznie po jej otrzymaniu, zatem zostanie zniesiony zasada by rejestrowane NKK było wprowadzane na dzień kolejny. Nie będzie także możliwości skierowania wniosku do przetworzenia na dni kolejne. Tym samym także funkcja usuwania wcześniejszych komunikatów związanych z tworzeniem NKK nie będzie miała zastosowania. Do każdego NKK przypisane są atrybuty odpowiadające wymaganej klasyfikacji klientów lub grup klientów. Przekazując wniosek o NKK należy wskazać odpowiednie przyporządkowanie klienta (grupy klientów) do odpowiedniej wartości w ramach obowiązujących klasyfikacji. Z punktu widzenia tworzenia kont w KDPW i KDPW_CCP w chwili obecnej wyróżnia się obecnie klasyfikację z uwagi na lokalizację siedziby (RESI-rezydent, NRES-nierezydent, OMNI-posiadacz rachunku zbiorczego, NOAP-nie dotyczy). Ze względu na rodzaj klienta wyróżniane są następujące typy NKK: Indywidualne (INDI) dla klientów indywidualnych Grupowe (COLL) dla grupy klientów Zagregowane (AGGR) dla potrzeb otwierania kont agregujących wielu klientów o różnych NKK. W przypadku NKK zagregowanego nadany numer nie identyfikuje klienta, nie może także zostać wykorzystany jako atrybut konta, na które będą zawierane transakcje na rynku. Konta zbudowane na takim NKK będą wykorzystywane jedynie do zbiorczego zliczania pozycji Uczestnika Rozliczającego względem KDPW_CCP, a w konsekwencji jako podstawa do utworzenia wspólnego dla wielu klientów konta zabezpieczeń. Z uwagi na powyższe, przy wskazywaniu klasyfikacji NKK z uwagi na lokalizacją siedziby dla NKK zagregowanego wymagane jest podanie opcji nie dotyczy (wartość NOAP nie może być wykorzystywana przy tworzeniu pozostałych typów NKK). Konta zagregowane są opisane w dalszej części tego opracowania. W przypadku próby zawarcia transakcji na konto określone w KDPW_CCP jako konto zagregowane konto zostanie uznane jako błędne, co z kolei spowoduje uzupełnienie instrukcji rozliczeniowej o konto zgodnie z przyjętymi zasadami dla domyślnych kont rozliczeniowych. 4

Podział kont na rozliczeniowe i rozrachunkowe Opis kont rozliczeniowych i kont rozrachunkowych Konta formalne tworzone są niezależnie w KDPW oraz KDPW_CCP, co pozwala na rozróżnienie rodzaju kont podmiotowych zakładanych w każdym z systemów. Konta podmiotowe o charakterystyce konta rozrachunkowego tworzone będą w bazie danych KDPW. W przypadku kont o charakterze rozliczeniowym będą one tworzone w bazie danych KDPW_CCP. Identyfikacja charakterystyki konta będzie realizowana na podstawie adresacji komunikatów związanych z otwarciem konta podmiotowego. Zakłada się również, że zakładanie kont rozliczeniowych oraz rozrachunkowych będzie przeprowadzane przy użyciu różnych rodzajów komunikatów acmt.rqa.001.02 w przypadku kont rozrachunkowych oraz acmt.rqa.002.02 w przypadku kont rozliczeniowych. Konta rozliczeniowe będą otwierane poprzez komunikat kierowany do odbiorcy 0010 (KDPW_CCP), konta rozrachunkowe, jako komunikat adresowany do 0001. Nie będzie istniała możliwość jednoczesnego otwarcia konta w obu systemach. Jednocześnie, zarówno konta podmiotowe o charakterystyce konta rozrachunkowego jak i rozliczeniowego są otwierane w dniu przesłania komunikatu z datą odpowiadającą bieżącej dacie księgowej w momencie realizacji dyspozycji. Proces zamykania konta przeprowadzany będzie niezależnie na poziomie systemu KDPW i KDPW_CCP na podstawie odrębnych komunikatów przekazywanych do właściwego odbiorcy ( 0001 i 0010 ). Fizyczne zamknięcie konta następuje po zakończeniu dnia w każdym z systemów i poprzedzone będzie szeregiem kontroli weryfikującymi czy proces zamknięcia dla wskazanego konta jest możliwy. Zamknięcie konta rozliczeniowego oznacza usunięcie wszelkich jego atrybutów zdefiniowanych w Systemie. Pod tym określeniem rozumie się także relację pomiędzy kontem rozliczeniowym a kontem rozrachunkowym wskazaną w dyspozycji otwarcia konta i wykorzystywaną w procesie generowania instrukcji rozrachunku z KDPW_CCP do KDPW. Tym samym z chwilą zamknięcia konta rozliczeniowego usuwana jest także odpowiadająca relacja. KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 91 27 F 22 627 31 11 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl KDPW_CCP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4, lok. 6089A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000357452, NIP: 701-02-37-032, wysokość kapitału zakładowego - 200.000.000 zł, kapitału wpłaconego 125.000.000 zł. 5

W przypadku zamykania konta rozliczeniowego, które jest podstawą agregacji 1 (wskazany jest identyfikator konta nadrzędnego) wraz z kontem usuwana jest relacja agregacji. W wyniku procesów operacji na kontach podmiotowych Uczestnicy otrzymywać będą odrębne komunikaty potwierdzające status realizacji operacji na kontach od nadawców: 0001 dla kont rozrachunkowych i 0010 dla kont rozliczeniowych. W przypadku zgodności identyfikatorów dla konta rozliczeniowego i rozrachunkowego celem właściwej identyfikacji statusu Uczestnicy będą musieli odpowiednio identyfikować pochodzenie komunikatu. Uczestnik rozliczający Agent ds. Rozrachunku Rcvr = 0010 Rcvr = 0001 1 Zakładanie konta acmt.rqa.002.02 acmt.rqa.001.02 Zakładanie konta 1' acmt.sta.002.02 acmt.sta.001.02 acmt.rqa.002.02 acmt.rqa.001.02 2 Zamykanie konta Zamykanie konta 2' acmt.sta.002.02 acmt.sta.001.02 Rysunek 2 - Przepływ komunikatów związanych z otwieraniem i zamykaniem kont rozliczeniowych i rozrachunkowych 1 Opis kont zagregowanych zamieszczony jest w dalszej części opracowania. 6

Wyznaczenie kont rozrachunkowych dla kont rozliczeniowych w KDPW_CCP Identyfikator konta wykorzystywanego do rozrachunku oraz kod agenta ds. rozrachunku wyznaczane są w KDPW_CCP na podstawie danych dotyczących uczestnika rozliczającego i identyfikatora konta rozliczeniowego, przy wykorzystaniu zbioru konfiguracyjnego kdpw_stream. Wyznaczenia dokonuje się na datę zawarcia transakcji. Wskazania właściwego konta rozrachunkowego dokonuje Uczestnik Rozliczający przy składaniu dyspozycji otwarcia konta rozliczeniowego w KDPW_CCP. W tym celu, w dedykowanym komunikacie otwarcia konta rozliczeniowego KDPW_CCP wskazuje on właściwe informacje. Wskazane konto rozrachunkowe przyporządkowywane jest do tworzonego konta rozliczeniowego we wspomnianym wcześniej zbiorze konfiguracyjnym. Podanie dedykowanego konta rozrachunkowego jest dobrowolne. Dyspozycje zmiany relacji przetwarzane są po zakończeniu dnia księgowego w KDPW_CCP. Zmiana przypisania konta rozrachunkowego do konta rozliczeniowa jest możliwa poprzez wysłanie dyspozycji do KDPW_CCP związanej z kontem rozliczeniowym z nowym kodem operacji STMA. Usunięcie relacji (tym samym skorzystanie z domyślnego konta rozrachunkowego) możliwe jest poprzez przekazanie dyspozycji z typem STMA bez wskazywania sekcji konta rozrachunkowego. W przypadku wskazania konta rozrachunkowego prowadzonego przez innego uczestnika weryfikowane jest istnienie relacji pomiędzy uczestnikiem rozliczającym (dalej UR) a podanym Agentem ds. Rozrachunku. W przypadku wskazania niewłaściwej relacji konto rozliczeniowe nie jest otwierane, a wystawca dyspozycji jest informowany o przyczynie tego faktu (dyspozycja odrzucona z powodu braku relacji pomiędzy UR a Agentem ds. Rozrachunku). Konto rozrachunkowe w KDPW wyznaczane jest według następującego algorytmu: 1. dla pary kod uczestnika rozliczającego, id konta rozliczeniowego próba wyznaczenia przypisanego mu kodu agenta ds. rozrachunku oraz konta rozrachunkowego; jeśli nie to: 2. dla kodu uczestnika rozliczającego bez uwzględnienia id konta rozliczeniowego próba wyznaczenia domyślnego agenta ds. rozrachunku oraz konta w KDPW; jeśli nie to: KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 91 27 F 22 627 31 11 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl KDPW_CCP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4, lok. 6089A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000357452, NIP: 701-02-37-032, wysokość kapitału zakładowego - 200.000.000 zł, kapitału wpłaconego 125.000.000 zł. 7

3. jeśli Uczestnik Rozliczający jest jednocześnie Agentem ds. Rozrachunku zakłada się zgodność kodu agenta z kodem UR bez uzupełniania konta rozrachunkowego ( reguła ta zakłada wykorzystanie domyślnych kont rozrachunkowych w KDPW); jeśli nie to: 4. jeśli UR nie jest jednocześnie AR kod agenta ustalany jest na podstawie zarejestrowanej w systemie umowy pomiędzy UR i AR bez uzupełniania konta rozrachunkowego (reguła ta zakłada wykorzystanie domyślnych kont rozrachunkowych w KDPW). UWAGA: Zgodność identyfikatorów konta rozliczeniowego i konta rozrachunkowego nie oznacza ich powiązania w sensie wyznaczania konta, na którym dokonywany jest rozrachunek w KDPW. Z uwagi na wykorzystanie mechanizmów kont domyślnych (zarówno rozliczeniowych jak i rozrachunkowych) w trakcie procesu zamykania, weryfikacji poddane będzie, czy dane konto nie jest zdefiniowane jako domyślne. W przypadku stwierdzenia takiego faktu proces zamykania nie będzie realizowany, a dyspozycja zostanie uznana za przetworzoną. Aby skutecznie przeprowadzić proces zamknięcia konta domyślnego należy w pierwszej kolejności przekazać pisemną dyspozycję przypisania innego konta jako konto domyślne. Dopiero wprowadzenie zmiany w bazach danych KDPW_CCP lub KDPW możliwe będzie poddanie wskazanego konta standardowej procedurze zamknięcia, która jest realizowana na podstawie odpowiedniego komunikatu przekazanego przez Uczestnika. 8

Reprezentacja struktur kont rozliczeniowych i rozrachunkowych w kdpw_stream Konta rozliczeniowe oraz konta rozrachunkowe charakteryzowane są następującym zestawem atrybutów: typ własności (1 A) typ uczestnictwa (2 A) identyfikator umowy reprezentacji (2 A) rodzaj konta (2 A) numer klasyfikacyjny klienta (NKK) (8 A) numer portfela (2 A) Każde konto opisane przedstawionym zestawem atrybutów identyfikowane jest w kdpw_stream jako: kod instytucji (4 A) identyfikator konta podmiotowego (16 A) KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 91 27 F 22 627 31 11 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl KDPW_CCP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4, lok. 6089A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000357452, NIP: 701-02-37-032, wysokość kapitału zakładowego - 200.000.000 zł, kapitału wpłaconego 125.000.000 zł. 9

Konta zabezpieczeń Opis kont zabezpieczeń Do każdego konta rozliczeniowego, także dla kont zagregowanych, tworzone będą odpowiednie konta zabezpieczeń. Zobowiązania naliczane będą na konta zabezpieczeń powiązane z kontem rozliczeniowym najwyższego poziomu (patrz rozdział zagregowane konta rozliczeniowe ). Konta zabezpieczeń budowane będą zawsze na podstawie wybranych atrybutów kont rozliczeniowych oraz zagregowanych typ własności, typ uczestnictwa, umowa reprezentacji, NKK (atrybuty określający portfel oraz rodzaj konta nie będą uwzględniane). Zabezpieczenia, z wyłączeniem Funduszy (Fundusz Rozliczeniowy, Fundusze Zabezpieczające ASO), będą przechowywane w rejestrze zabezpieczeń i zapisywane na poziomie kont zabezpieczeń. W przypadku Funduszy zabezpieczenia będą przechowywane na poziomie kodu uczestnika rozliczającego. Tworzenie kont zabezpieczeń realizowane będzie każdorazowo po wykonaniu operacji na kontach podmiotowych w KDPW_CCP. Założenie konta rozliczeniowego skutkować będzie weryfikacją, czy istnieje już odpowiednie konto zabezpieczeń w dedykowanym zbiorze, jeśli nie, zostanie ono założone. Proces zamykania kont rozliczeniowych odbywa się w ramach zakończenia dnia, wtedy również będzie wykonywana weryfikacja, czy odpowiednie konto zabezpieczeń może zostać zamknięte, (jeśli nie będzie żadnych otwartych kont rozliczeniowych odpowiadających kontu zabezpieczeń). Identyfikator dla kont zabezpieczeń zostanie wygenerowany automatycznie nie będzie istniała możliwość tworzenia tych kont przez Uczestników. 10

Reprezentacja kont zabezpieczeń w kdpw_stream Konta zabezpieczeń budowane na podstawie wybranych atrybutów kont rozliczeniowych są identyfikowane w kdpw_stream jako: Kod instytucji (4 A) Identyfikator konta zabezpieczeń zbudowany na podstawie atrybutów konta (16 A) lub Unikalny identyfikator konta (35 A) Identyfikator konta zabezpieczeń nadawany będzie na podstawie atrybutów konta (z pominięciem portfela i rodzaju konta) zgodnie z przedstawioną zasadą: WTTUUNNNNNNNN gdzie: W - typ własności TT - typ uczestnictwa UU - umowa reprezentacji NNNNNNNN - NKK Globalny identyfikator konta w kdpw_stream tworzony będzie automatycznie na podstawie pierwotnych identyfikatorów kont zabezpieczeń zgodnie z przedstawioną zasadą (analogiczną jaka obowiązuje w przypadku kont rozliczeniowych): TK-XXXX-YYYYYYYYYYYYYYYY gdzie: TK - typ konta PB XXXX - kod instytucji YYYYYYYYYYYYYYYY - identyfikator konta zabezpieczeń KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 91 27 F 22 627 31 11 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl KDPW_CCP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4, lok. 6089A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000357452, NIP: 701-02-37-032, wysokość kapitału zakładowego - 200.000.000 zł, kapitału wpłaconego 125.000.000 zł. 11

Zagregowane konta rozliczeniowe Opis sposobu agregacji kont rozliczeniowych Dla kont rozliczeniowych możliwe będzie tworzenie dowolnych agregacji (z zastrzeżeniem jak dalej przedstawiono) poprzez wskazanie analitycznych kont, które będą stanowiły podstawę agregacji. Konta zabezpieczeń nie będą podlegać agregacji w sposób bezpośredni. Zagregowane konta rozliczeniowe tworzone będą w oparciu o NKK, które zostanie oznaczone jako NKK zagregowane poprzez wskazanie odpowiedniego typu NKK. Konta mogą być agregowane tylko w obrębie jednego typu własności. Nie wprowadza się ograniczenia na głębokość agregacji. Oznacza to, że każde konto zagregowane może być podstawą kolejnej agregacji. Każde konto rozliczeniowe lub zagregowane może być źródłem tylko jednej agregacji. Konto rozliczeniowe lub zagregowane, które nie jest podstawą kolejnej agregacji określane jest jako konto rozliczeniowe najwyższego poziomu. Wszystkie konta rozliczeniowe mające wspólne konto zabezpieczeń (zgodne atrybuty konta z pominięciem portfela i rodzaju konta) muszą być agregowane w ramach jednego konta zagregowanego. Powyższe wynika z faktu, że mógłby istnieć problem naliczania zabezpieczeń gdyby jedno z takich kont nie było agregowane (wspólne konto zabezpieczeń stałoby się przynależne jedynie do wybranych portfeli). Konta zabezpieczeń przypisane do kont rozliczeniowych na niższych poziomach agregacji funkcjonują nieprzerwanie. W związku z tym należy mieć świadomość, że zabezpieczenia w papierach wartościowych przyporządkowane do tych kont zabezpieczeń nie będą automatyczne przenoszone na wyższy poziom agregacji. W celu uznawania takich papierów za zabezpieczenie na wyższym poziomie agregacji należy papiery te odblokować z jednego konta zabezpieczeń i zablokować na innym. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku próby zamknięcia konta zagregowanego do którego przypisane jest dane konto zabezpieczeń, na którym rejestrowane są papiery wartościowe na zabezpieczenie, ponieważ dopóki na danym koncie zabezpieczeń będą zarejestrowane papiery wartościowe na zabezpieczenie to zamknięcie tego konta zagregowanego będzie niemożliwe. Zagregowane konta rozliczeniowe nie będą mogły być wykorzystywane do zawierania transakcji na rynku. 12

Dla każdego zagregowanego konta rozliczeniowego naliczane będą pozycje netto w zbiorze pozycji po każdej transakcji zmieniającej liczbę pozycji na jego kontach źródłowych. Do każdego zagregowanego konta rozliczeniowego, analogicznie jak to mam miejsce dla pozostałych kont rozliczeniowych, będzie przyporządkowane odpowiednie konto zabezpieczeń, na które będą naliczane zabezpieczenia. konto zagregowane konto zabezpieczeń konto zagregowane konto zagregowane konto zabezpieczeń konto zabezpieczeń konto.rozliczeniowe konto.rozliczeniowe konto.rozliczeniowe konto.rozliczeniowe konto.rozliczeniowe konto zabezpieczeń konto zabezpieczeń konto zabezpieczeń Rysunek 3 - Hierarchia kont z uwzględnieniem agregacji konto zabezpieczeń Zarządzanie agregacjami (tworzenie i usuwanie powiązań) wykonywane jest na podstawie dyspozycji Uczestnika przekazanej w postaci dedykowanego komunikatu XML kierowanego bezpośrednio do systemu informatycznego KDPW_CCP (kod odbiorcy 0010 ). Faktyczne wykonanie operacji dokonywane jest po zakończeniu bieżącego dnia rozliczeniowego. W ramach dyspozycji wystawca wskazuje każdorazowo pojedynczą relację, którą chce utworzyć lub usunąć w postaci identyfikatora konta zagregowanego oraz identyfikatora konta będącego podstawą agregacji. Przy przyjmowaniu komunikatu weryfikowane jest istnienie obydwu kont wskazanych w relacji, a także to czy wskazana relacja już jest zdefiniowana (lub istnieje zarejestrowane żądanie utworzenia podanej relacji). Zarówno przyjęcie jak i przetworzenie dyspozycji od Uczestnika potwierdzane jest odpowiednim komunikatem statusowym przekazywanym w relacji do dyspozycji. Po zakończeniu procesu agregacji w ramach procesów KDPW_CCP następuje naliczenie pozycji na zmodyfikowanych zagregowanych kontach rozliczeniowych. KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 91 27 F 22 627 31 11 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl KDPW_CCP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4, lok. 6089A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000357452, NIP: 701-02-37-032, wysokość kapitału zakładowego - 200.000.000 zł, kapitału wpłaconego 125.000.000 zł. 13

Przepływ komunikatów związany z obsługą kont zagregowanych przedstawia poniższy diagram. Uczestnik rozliczający Rcvr = 0010 Zarządzanie agregacjami acmt.rqa.003.01 acmt.sta.003.01 acmt.sta.003.01 Rysunek 4 - Przepływ komunikatów związanych z twirzeniem i usuwaniem relacji dla kont zagregowanych Zamykanie kont zagregowanych Konto zagregowane może zostać zamknięte pod warunkiem, że na koncie zabezpieczeń przypisanym do zagregowanego konta rozliczeniowego nie są zarejestrowane żadne papiery wartościowe jako zabezpieczenie. Po zamknięciu konta zagregowanego likwidowana jest relacja pomiędzy agregowanymi kontami rozliczeniowymi a zamykanym kontem. Jednocześnie możliwe jest wcześniejsze usunięcie relacji agregujących i usunięcie konta w momencie, gdy nie jest do niego przypisane żadne z kont agregowanych 2. Konto zagregowane nie może zostać zamknięte jeżeli istnieje inne konto zagregowane na wyższym poziomie agregacji, z którym jest ono powiązane. Po zamknięciu konta zagregowanego, lub usunięciu odpowiednich relacji określających agregację, zobowiązania i zabezpieczenia naliczane są automatycznie na konto rozliczeniowe niższego poziomu. 2 Dopuszcza się możliwość pozostawienia tylko jednego z dwóch wskazanych mechanizmów usuwania kont zagregowanych na dalszym etapie projektu. 14

Reprezentacja kont zagregowanych w kdpw_stream Konta zagregowane opisywane są poprzez konta podmiotowe analogicznie jak standardowe konta rozliczeniowe i podobnie jak one zawierają odpowiedni zestaw atrybutów: typ własności (1 A) typ uczestnictwa (2 A) identyfikator umowy reprezentacji (2 A) rodzaj konta (2 A) numer klasyfikacyjny klientów (NKK) (8 A) numer portfela (2 A) Konta zagregowane wyróżniane są zarówno poprzez użycie NKK w określonym typie (NKK zagregowane) ale również poprzez wskazanie określonych wartości dla pozostałych atrybutów: typ uczestnictwa - 00 identyfikator umowy reprezentacji - 00 rodzaj konta - 00 numer portfela - 00 Każde konto zagregowane opisane przedstawionym zestawem atrybutów identyfikowane jest w kdpw_stream jako: kod instytucji (4 A) identyfikator konta podmiotowego (16 A) Dodatkowo, dla konta zagregowanego obok identyfikatora konta podmiotowego w kdpw_stream nadawany jest globalny identyfikator konta (35 A). Identyfikator ten tworzony jest automatycznie na podstawie natywnych identyfikatorów kont zgodnie z przedstawioną zasadą: TK-XXXX-YYYYYYYYYYYYYYYY gdzie: TK - typ konta AA XXXX - kod instytucji YYYYYYYYYYYYYYYY - identyfikator konta zagregowanego Przedstawiona budowa globalnego identyfikatora konta zapewnia jego unikalność w ramach wszystkich typów kont prowadzonych w KDPW_CCP. KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 91 27 F 22 627 31 11 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl KDPW_CCP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4, lok. 6089A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000357452, NIP: 701-02-37-032, wysokość kapitału zakładowego - 200.000.000 zł, kapitału wpłaconego 125.000.000 zł. 15

Zakres zmian dla Uczestników KDPW i KDPW_CCP 1. Instrukcja dotycząca NKK acmt.rqc.001.02 Nowa wersja komunikatu acmt.rqc.001.02 Ta sama specyfikacja komunikatu dla Uczestników KDPW i KDPW_CCP Usunięcie tagu OPrDt (data wykonania operacji) - każda dyspozycja zarejestrowania NKK przetwarzana będzie niezwłocznie po jej otrzymaniu. Zredukowanie liczby kodów błędów w związku z usunięciem pola data wykonania operacji. Poszerzenie opisu katalogu dopuszczalnych wartości atrybutu ClntTp (typ NKK) o nową wartość AGGR (opis: AGGR-zagregowane ). Poszerzenie dostępnych wartości dla klasyfikacji ze względu na lokalizację siedziby o wartość NOAP ( nie dotyczy ) wraz z wymaganiem jej użycia dla NKK zagregowanego. 2. Status instrukcji dotyczącej NKK acmt.stc.001. 02 (nowa wersja) Nowa wersja komunikatu acmt.rqc.001.02 Ta sama specyfikacja komunikatu dla Uczestników KDPW i KDPW_CCP Usunięcie tagu OPrDt (data wykonania operacji) Poszerzenie opisu katalogu ClntTp (typ NKK); było (grupowy/indywidualny), powinno być (grupowy/indywidualny/zagregowane). 3. Instrukcja dotycząca konta acmt.rqa.xxx.02 Odrębna specyfikacja komunikatu dla KDPW (acmt.rqa.001.02) i KDPW_CCP (acmt.rqa.002.02) 4. Instrukcja dotycząca konta dla KDPW acmt.rqa.001.02 Nowa wersja komunikatu przy utrzymaniu jego oryginalnej funkcji - acmt.rqa.001.02. Usunięcie tagu OPrDt (data wykonania operacji). Dla operacji CRTA (utworzenie konta), SUSP (zawieszenie konta) dyspozycja jest realizowana w dniu przesłania komunikatu z datą odpowiadającą bieżącej dacie księgowej w momencie realizacji tej dyspozycji. Dla operacji CLSA (zamknięcie konta) dyspozycja jest realizowana w procesie zamknięcia dnia księgowego, w którym nastąpiło przesłanie komunikatu. 16

5. Instrukcja dotycząca konta dla KDPW_CCP acmt.rqa.002.02 Nowa funkcja komunikatu - acmt.rqa.002.02. Specyfikacja utworzona na bazie nowej wersji komunikatu acmt.rqa.001.02 (czyli po usunięciu tagu OPrDt) z uzupełnieniem o blok konta rozrachunkowego StmAccDtls oraz ze zmienioną dokumentacją tagu OprCd. Poszerzenie katalogu dopuszczalnych wartości dla tagu OprCd (kod operacji na koncie) o nową wartość STMA (wskazanie konta rozrachunkowego) Dla operacji CRTA (utworzenie konta rozliczeniowego) i SUSP (zawieszenie konta rozliczeniowego) dyspozycja jest realizowana w dniu przesłania komunikatu z datą odpowiadającą bieżącej dacie księgowej w momencie realizacji tej dyspozycji. Dla operacji CLSA (zamknięcie konta rozliczeniowego) oraz STMA (wskazanie konta rozrachunkowego) dyspozycja jest realizowana w procesie zamknięcia dnia księgowego, w którym nastąpiło przesłanie komunikatu. Operację STMA należy stosować przy wskazywaniu konta rozrachunkowego dla konta rozliczeniowego już funkcjonującego, które nie miało do tej pory wskazanego konta rozrachunkowego lub miało, ale uczestnik zamierza zmienić dotychczasowe przypisanie konta rozrachunkowego do rozliczeniowego. Dodanie opcjonalnego bloku StmAccDtls umożliwiającego wskazywanie konta rozrachunkowego (uczestnik KDPW i jego identyfikator konta rozrachunkowego) Nowy blok danych może być (ale nie obowiązkowo) wypełniony przez uczestnika dla operacji CRTA i STMA. Nie wypełnienie tego bloku dla operacji STMA oznacza usunięcie dotychczasowego przypisania poprzedniego konta rozrachunkowego do danego konta rozliczeniowego. 6. Status instrukcji dotyczącej konta acmt.sta.xxx.02 Odrębna specyfikacja komunikatu dla KDPW (acmt.sta.001.02) i KDPW_CCP (acmt.sta.002.02) 7. Status instrukcji dotyczącej konta dla KDPW acmt.sta.001.02 Nowa wersja komunikatu przy utrzymaniu jego oryginalnej funkcji - acmt.sta.001.02. Usunięcie tagu OPrDt (data wykonania operacji). KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 91 27 F 22 627 31 11 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl KDPW_CCP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4, lok. 6089A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000357452, NIP: 701-02-37-032, wysokość kapitału zakładowego - 200.000.000 zł, kapitału wpłaconego 125.000.000 zł. 17

8. Status instrukcji dotyczącej konta dla KDPW_CPP acmt.sta.002.02 Nowa funkcja komunikatu - acmt.sta.002.02. Specyfikacja utworzona na bazie nowej wersji komunikatu acmt.sta.001.02 (czyli po usunięciu tagu OPrDt) z uzupełnieniem o blok konta rozrachunkowego StmAccDtls oraz ze zmienioną dokumentacją tagu OprCd. Poszerzenie katalogu dopuszczalnych wartości dla tagu OprCd (kod operacji na koncie) o nową wartość STMA (wskazanie konta rozrachunkowego) Dodanie opcjonalnego bloku StmAccDtls umożliwiającego wskazywanie konta rozrachunkowego (uczestnik KDPW i jego identyfikator konta rozrachunkowego) 9. Wprowadzenie nowych komunikatów dla KDPW_CCP specyficznych dla nowych procesów biznesowych. Instrukcja dotycząca agregacji konta acmt.rqa.003.01 Status instrukcji dotyczącej agregacji konta acmt.sta.003.01 18