Adekwatność, efektywność i redystrybucja w europejskich systemach emerytalnych: wnioski z badań Filip Chybalski Katedra Zarządzania Politechnika Łódzka Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/01516 (OPUS 5) DŁUGOTERMINOWE OSZCZĘDZANIE, SGH, Warszawa, 20-21 czerwca 2016
O projekcie badawczym Tytuł: Adekwatność dochodowa, redystrybucja oraz efektywność w systemach emerytalnych. Analiza porównawcza z wykorzystaniem metod ilościowych Wykonawcy: Edyta Marcinkiewicz (PŁ), Joanna Rutecka (SGH), Mariusz Dybał (UWr), Filip Chybalski (PŁ)
Cel projektu: ocena stopnia adekwatności dochodowej, redystrybucji dochodowej oraz efektywności w systemach emerytalnych (dalej SE) wybranych krajów, pogrupowanych w porządki emerytalne, oraz ocena zależności między tymi kategoriami
Uczestnictwo Dobrowolne Obowiązkowe Dwuwymiarowa typologia porządków emerytalnych Państwo Publiczne Zarządzanie Prywatne Porządek emerytalny (III) Państwowe zarządzanie i najwięcej przymusu (najmniej wolnego rynku) Porządek emerytalny (II) Państwowe i prywatne zarządzanie, mniej przymusu (państwo i wolny rynek) Porządek emerytalny (I) Najmniej państwowego zarządzania i najmniej przymusu (najwięcej dobrowolności i wolnego rynku) Rynek Źródło: opracowanie własne.
Trzy hipotezy: H1: Relacja pomiędzy państwem i rynkiem w SE nie jest wyznacznikiem stopnia jego adekwatności dochodowej. H2: Relacja pomiędzy państwem a rynkiem w SE wpływa na stopień jego efektywności. H3: Relacja pomiędzy państwem a rynkiem w SE wpływa na stopień, rodzaj i kierunek transferów redystrybucyjnych.
i dwa pytania badawcze: P1: Czy na podstawie zbadanych SE można twierdzić, że między adekwatnością dochodową, redystrybucją oraz efektywnością występują określone zależności lub współzależności? P2: Jaki jest pożądanym poziom redystrybucji w SE (czy można go w ogóle wyznaczyć)?
Metody: Analiza wskaźnikowa Analiza skupień (hierarchiczna metoda aglomeracji oraz metoda k-średnich) Porządkowanie liniowe (miernik syntetyczny) Modelowanie ekonometryczne
Przegląd wyników (1) Relacja między państwem a rynkiem w SE: nie jest wyznacznikiem stopnia jego adekwatności (H1), wpływa na stopień jego efektywności, przy czym prawidłowość ta jest szczególnie zauważalna w przypadku interakcji z rynkiem pracy (H2), wpływa na redystrybucję pomiędzy grupami dochodowymi, przy czym wpływ ten wynika ze stosowania różnych formuł emerytalnych w różnych porządkach (H3).
Przegląd wyników (2) Syntetyczna efektywność (SE) oraz syntetyczna adekwatność (SA) w latach 2007 2011 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat
Przegląd wyników (3) Redystrybucja, mierzona jako relacja między stopniem zróżnicowania dochodów emerytów i dochodów populacji nieemerytów (0 65 lat), a więc odnosząca się do wygładzającego dochody w przekroju populacji działania SE, sprzyja redukcji ubóstwa relatywnego, ale nie absolutnego. Oddziałuje też negatywnie na interakcje między SE a rynkiem pracy (P1)
Przegląd wyników (4) Redystrybucja z jednej strony jest stymulantą adekwatności dochodowej (w jej I wymiarze zapobieganiu ubóstwu), z drugiej zaś destymulantą efektywności (w jej III wymiarze wpływie na rynek pracy). To sprawia, że optymalny poziom redystrybucji jest pewną nominantą, której wartość być może można oszacować, ale raczej dla konkretnych systemów emerytalnych, a nie porządków emerytalnych (P2).
Przegląd wyników (5) Skoro społeczeństwo jest w stanie w odpowiednim czasie dostosować swoje zachowania ekonomiczne do modelu SE tak, by zoptymalizować indywidualną adekwatność (convergent outcomes, divergent means, OECD 2011), kryterium, które pozwala wskazać nie tyle porządek lepszy, ile słabszy od pozostałych, jest efektywność, przede wszystkim w wymiarze wpływu systemu emerytalnego na rynek pracy. W ujęciu średniookresowym (za lata 2005 2013), mediana stopy zatrudnienia w grupie wiekowej 55 64 w porządku emerytalnym (I) wyniosła 51,7%, w porządku emerytalnym (II) 53,5%, a w porządku (III) 39,9%. Średniookresowa mediana stopy zatrudnienia w grupie wiekowej 65 74 wyniosła 12,2% w porządku emerytalnym (I), 10,6% w porządku emerytalnym (II), i tylko 5,8% w porządku emerytalnym (III). Wniosek - nadmierne zaangażowanie państwa w SE nie sprzyja aktywności zawodowej osób w wieku okołoemerytalnym.
Wnioski dla Polski (1) Zarówno odwrót od rozsądnego kompromisu między udziałem państwa i rynku w SE, jak i ewentualne obniżenie wieku emerytalnego, nie znajdują argumentów wspierających w świetle wyników przeprowadzonych przez nas badań. Przykłady innych krajów sugerują, że w celu poprawy efektywności funkcjonowania SE oraz polepszenia jego interakcji z rynkiem pracy, zasadne jest stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego, jak i dążenie do unikania przerostu państwa w SE.
Wnioski dla Polski (2) 2 sygnały Ważną konsekwencją wydłużającego się trwania życia jest konieczność wydłużania okresu aktywności zawodowej Trzeba w sposób świadomy wziąć współodpowiedzialność za finansowe zabezpieczenie swojej starości (dobrowolne oszczędności emerytalne)
Podsumowanie badań znajdą Państwo w a więcej tekstów z grantu na stronie konferencja-emerytalna.pl (zakładka Publikacje)