WPROWADZANIE STRATEGII ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NA PRZYKŁADZIE WSKOK 1
AGENDA 1. AFS Grupa 2. Geneza i ogólny zarys projektu 3. Przedstawienie procesu w rozbiciu na etapy 4. Scoring jako narzędzie wspierające system zarządzania ryzykiem www.afs-rating.pl 2
(1) AFS GRUPA PREZENTACJA FIRMY AFS Grupa sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem skupiającym osoby, które swoje doświadczenie zawodowe budowały w następujących instytucjach: banki, towarzystwa inwestycyjne, firmy faktoringowe, firmy leasingowe, agencje reklamowe. Osoby zatrudnione obecnie w AFS oraz wspólpracujące pełniły wcześniej następujące funkcje: kierownik ds. ryzyka kredytowego, analityk finansowy, analityk kredytowy, specjalista ds. polityki kredytowej, specjalista ds. dokumentacji kredytowej, ekspert finansowy, dyrektor zespołu analitycznego. www.afs-rating.pl 3
AFS GRUPA PREZENTACJA FIRMY AFS.GRUPA Ratingi i podmiotów gospodarczych AFS.Rating, ratingi dla przedsiębiorców, inwestorów BBI Capital SA (http://www.bbicapital.pl/newsroom ) Pozbud SA (http://pozbud.pl/pl/inwestorzy) l/i t Wyceny przedsiębiorstw (AFS.Equity, wyceny spółek giełdowych i pozagiełdowych) Rozwiązania ą systemowe AFS.System, indywidualne rozwiązania dla przedsiębiorstw / instytucji z wykorzystaniem produktów AFS, systemy wspierające zarządzanie ryzykiem: Opracowanie strategii zarządzania ryzykiem dla WSKOK (2011) www.afs-rating.pl 4
(2) GENEZA PROJEKTU PRZESŁANKI WPROWADZENIA STRATEGII ZEWNĘTRZNE WEWNĘTRZNE Nowa ustawa o SKOK Rozwój organiczny Przejściepod nadzór KNF Wzrost skali działalności / sumy bilansowej obecnie porównywalne do niektórych banków Konieczność zarządzania ryzykiem i raportowania wg. standardów znanych KNF Usprawnienie procesu kredytowego korzystanie z rozwiązań sprawdzonych w bankach komercyjnych lepsza efektywność działania WPROWADZENIE STRATEGII ZARZĄDZANIA RYZYKIEM www.afs-rating.pl 5
(2) GENEZA I OGÓLNY ZARYS PROJEKTU WPROWADZENIE STRATEGII ZARZĄDZANIA RYZYKIEM USTALENIE KONCEPCJI Zgodna z wymogami regulatora Zgodna ze specyfiką danej instytucji WPROWADZENIE FORMALNEJ DOKUMENTACJI I NARZĘDZI Dokument podstawowy tzw. Strategia Zarządzania Ryzykiem Dokumenty podrzędne (polityki, procedury) Wykorzystanie rozwiazań formalnych dostępnych w innych instytucjach finansowych DOSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH ROZWIAZAŃ DO NOWEJ STRATEGII Struktura organizacyjna System IT Istniejące regulacje / dokumenty formalne www.afs-rating.pl 6
(2) GENEZA I OGÓLNY ZARYS PROJEKTU ELEMENTY PRODUKTU KONCEPCJA Wyznaczenie celów zarządzania ryzykiem Ustrukturyzowaniei usystematyzowanie zasad zarządzania ryzykiem Skonfigurowanie organów odpowiedzialnych za proces Przygotowanie modeli do mierzenia ryzyk DOKUMENTACJA Strategia zarządzania ryzykiem Polityki dotyczące zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka NARZĘDZIA Narzędzia IT usprawniające proces nakładki na system operacyjny (MS Excel, MS Access, My SQL) Formularze dla raportowania www.afs-rating.pl 7
(2) GENEZA I OGÓLNY ZARYS PROJEKTU Systemy IT Regulamin działania Komitetów Kredytowych Statut SKOK Strategia t zarządzania ryzykiem Kontrola wewnę trzna Struktura Organiza cyjna Proces kredytowy www.afs-rating.pl 8
TIME LINE PIERWSZY KONTAKT PREZENTACJA DLA SKOK PODPISANIE UMOWY PIERWOTNY TERMIN FINALIZACJI OCZEKIWANA FINALIZACJA ETAP III: RMSDB AUTOMATYZACJA PRZYGOTOWANIA DO PROCESU NEGOCJ ACJE ETAP I ETAP II WYKORZYSTANIE W WSKOK IQ II Q III Q IV Q I Q II Q 2011 2012 III Q www.afs-rating.pl 9
ETAPY ETAP I STRATEGIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ETAP II DOKUMENTACJA ETAP III NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE www.afs-rating.pl 10
ETAP I STRATEGIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WPŁYW NA INNE OBSZARY Strategia jako dokument nadrzędny ę określa: zadania organów SKOK zasady zarządzania ryzykiem w SKOKu cele strategiczne w odniesieniu do poszczególnych ryzyk ramowe zasady szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego ogólne zasady ustalania systemu limitów organizację systemu informacji zarządczej schemat organizacji zarządzania ryzykiem SKOKu www.afs-rating.pl 11
ETAP I STRATEGIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Strategia zarządzania ryzykiem Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym Polityka zarządzania ryzykiem koncentracji Polityka zarządzania ryzykiem płynności Polityka zarządzania ryzykiem Polityka zarządzania ryzykiem stopy Polityka zarządzania adekwatnością k ł operacyjnym procentowej kapitałową Załączniki Załączniki Załączniki Załączniki Załączniki Załączniki www.afs-rating.pl 12
ETAP I / II PROCES TWORZENIA DOKUMENTACJI Zapoznanie się z istniejącym zarządzaniem ryzykiem w SKOK (istniejąca (st dokumentacja, praktyki, paty,struktura tu organizacyjna) oga acyj a) I runda konsultacji (pytania AFS i odpowiedzi SKOK) Przygotowanie wstępnej wersji dokumentacji i przesłanie do akceptacji SKOK II runda konsultacji (uwagi SKOK to przedstawionej dokumentacji i rozwiązań) Przygotowanie ostatecznej wersji dokumentacji / akceptacja SKOK www.afs-rating.pl 13
ETAP I / II DOKUMENTACJA CECHY PRODUKTU Kompleksowo reguluje poszczególne obszary zarządzania ryzykiem Hierarchiczna struktura dokumentacji Nawiązania i i odniesienia i i do istniejących i procedur / regulacji SKOK Jednolity format i styl dokumentów Bazuje na rozwiązaniach wykorzystywanych przez banki komercyjne i spółdzielcze, zaakceptowane przez KNF Wprowadza dobre praktyki w zakresie zarządzania poszczególnymi ryzykami (np. system limitów, struktura organizacyjna itd.) www.afs-rating.pl 14
ETAP III BAZA RMSDB INFORMATYCZNY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Głównym zadaniem narzędzia jest wsparcie zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, dzięki czemu poziom ryzyka pozostanie pod kontrolą, a polityki zarządcze zostaną szybko i sprawnie wdrożone. Szczegółowe funkcje: zbieranie danych z różnych systemów operacyjnych (w tym także elektronicznych załączników do Polityk zarządzania ryzykami) strukturyzowanie danych w celu wykorzystania ich do raportowania i generowanie wkładu do raportów zarządczych Technologia narzędzie wykonane w technologii popularnych narzędzi biurowych (Microsoft Office), dzięki czemu nie są potrzebne żadne d dodatkowe koszty dotyczące licencji (te posiadane aktualnie w zupełności wystarczą). Dodatkowo zastosowany standard pozwala swobodnie rozwijać (wiedza na temat rozwoju narzędzi MS Office jest w miarę powszechna) i integrować narzędzie z pozostałymi systemami. www.afs-rating.pl 15
BAZA RMSDB INFORMATYCZNY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE RYZYKIEM SkokCom Elektroniczne formularze Pozostałe źródła danych System limitów RMSDB Raporty wewnętrzne Zarząd RN ALCO Raporty zewnętrzne KNF Kasa Krajowa Stress testy www.afs-rating.pl 16
ETAP III BAZA RMSDB INFORMATYCZNY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Panel administracyjny Zakładki kategoryzujące dane dla poszczególnych polityk Raporty generowane za dowolny okres od czasu wdrożenia bazy + raporty predefiniowane Powiązanie bazy RMSdB z zestawem procedur i polityk www.afs-rating.pl 17
BAZA RMSDB INFORMATYCZNY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE RYZYKIEM cyjnego RMSdB yka opera czące ryzy enia dotyc Zgłosze www.afs-rating.pl 18
KORZYŚCIWYNIKAJĄCEZ Z OFERTY AFS SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Rozwiązanie funkcjonujące we WSKOK-u i przetestowane we WSKOK (nie wyważamy otwartych drzwi) Wsparcie zewnętrznej instytucji, która wdrożyła już system w innych Kasach Brak ryzyka popełnienia ł i błędów mogących skutkować ć karami ze strony KNF Oszczędność czasu Brak angażowania pracowników do innych zadań (efektywny outsourcing) www.afs-rating.pl 19
(4) SYSTEM SCORINGOWY JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCESYSTEMSYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Ocena ryzyka Klienta Warunki formalno Zdolność Wiarygodność Zabezpieczenia prawne kredytowa kredytowa Modele ratingowe i scoringowe Modele Scoringowe znajdują zastosowanie przy obsłudze masowego klienta wg ustandaryzowanych procedur: klienci detaliczni mikro-przedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa www.afs-rating.pl 20
SYSTEM SCORINGOWY cechy produktu Oferowany SYSTEM SCORINGOWY działa na modelu opracowanym na podstawie historycznych zachowań klientów instytucji. Możliwość opracowania modelu uzależniona jest od ilości danych historycznych zgromadzonych przez instytucję. Oferowany system scoringowy umożliwia ustawienie punktów odcięcia i automatyzację podejmowania decyzji na podstawie tych punktów oraz regulacji i zasad przyjętych w instytucji. Podejmowane decyzje oraz przypisywane zabezpieczenia są obiektywne i oddzielone od funkcji pozyskania klientów, ich obsługi i sprzedaży produktów. System składa się z dwóch modułów: do pracy w oddziale (zapytanie scoringowe) do pracy w centrali Istnieje możliwość dostosowania aplikacji do indywidualnych potrzeb. Aplikację można rozszerzyć o moduł dla Komisji Kredytowej oraz o moduł Wniosków do Zarządu. www.afs-rating.pl 21
SYSTEM SCORINGOWY Scoring Scoring Decyzja aplikacyjny behawioralny kredytowa Moduł do pracy w oddziale (zapytanie scoringowe) Moduł do pracy w centrali www.afs-rating.pl 22
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! 23