STRESS-TESTY W SEKTORZE BANKOWYM

Podobne dokumenty
STRESS TESTY W SEKTORZE BANKOWYM NOWE WYTYCZNE

STRESS TESTY W SEKTORZE BANKOWYM NOWE WYTYCZNE

STRESS TESTY W SEKTORZE BANKOWYM NOWE WYTYCZNE

6 LISTOPADA 2018 WARSZAWA

REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17

23-24 PRAWNIK JAKO NEGOCJATOR PAŹDZIERNIKA WARSZAWA. Strategie, narzędzia i umiejętności WARSZTATY

REKOMENDACJA WZMOCNIONA POZYCJA KOMÓRKI DO SPRAW ZGODNOŚCI. 8 grudnia 2017 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Warsztaty II edycja. Praktyczne zastosowanie postanowień i rekomendacji Bazylei III GDZIE I KIEDY:

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe:

W RAMACH PROJEKTU EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY. 14 stycznia 2015, Warszawa, Klub Bankowca

STRESS TESTY W SEKTORZE BANKOWYM NOWE WYTYCZNE

Controlling w przedsiębiorstwie energetycznym. Konieczność czy przymus?

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

W RAMACH PROJEKTU EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY. 16 stycznia 2014 Warszawa, Klub Bankowca

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Biuletyn edukacyjny BODiE Nr 1/03/2019

Zestawienie zakresu informacji podlegających ujawnieniom wraz z przypisaniem komórek odpowiedzialnych za ich przygotowanie

Programy edukacyjne Instytutu Badań i Analiz Finansowych

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P.

Warsztaty II edycja. Praktyczne zastosowanie postanowień i rekomendacji Bazylei III GDZIE I KIEDY:

Reforma regulacyjna sektora bankowego

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych

15 marca 2016 PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE

Resolution proces restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków Olga Szczepańska Narodowy Bank Polski

Analiza bilansu Analiza rachunku zysków i strat Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych

Polityka informacyjna

Recovery & Resolution

Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej

MSR/MSSF w przemyśle wydobywczym

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRZASNYSZU

Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach

Zestawienie zakresu informacji podlegających ujawnieniom wraz z przypisaniem komórek odpowiedzialnych za ich przygotowanie

BANK SPÓŁDZIELCZY W BRAŃSKU

POLITYKA INFORMACYJNA ORZESKO-KNUROWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W KNUROWIE

Co matematyka może dać bankowi?

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PŁOŃSKU

24-25 LIPCA 2019r. Praktyczne aspekty dotyczące współpracy

r r r. ŁÓDŹ Hotel Ambasador Centrum

Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej

Zestawienie zakresu informacji podlegających ujawnieniom wraz z przypisaniem komórek odpowiedzialnych za ich przygotowanie

Curriculum Vitae. Paweł Robert Niedziółka DATA I MIEJSCE URODZENIA : Warszawa AKTUALNY ADRES : ul. Mrówcza Warszawa - Radość

27 LUTEGO 2019 SALA IM. W. GRABSKIEGO NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA W RAMACH PROJEKTU EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej

Ceny transferowe 2014/2015

BANKI. EuroRating obniża do negatywnej perspektywę ratingów dla ośmiu polskich banków

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Polityka informacyjna

ZAPROSZENIE Konferencja

Compliance 12 KWIETNIA 2018 WARSZAWA. Jak zbudować efektywną komórkę. w nowej rzeczywistości - przykład praktyczny EFEKTYWNE S POTKANIE COMPLIANCE

W RAMACH PROJEKTU EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY. 26 stycznia 2017 Sala im. W. Grabskiego, Narodowy Bank Polski, Warszawa

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

CENY TRANSFEROWE 2019

Aspekty zarządzania ryzykiem w branży wydobywczej

według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Warszawa, dnia 29 lipca 2016 roku

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży hutniczej

Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Ropczycach.

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży wydobywczej

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

Informacje o członkach Zarządu

W RAMACH PROJEKTU EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY. 26 stycznia 2017 Sala im. W. Grabskiego, Narodowy Bank Polski, Warszawa

MSSF 9 dla audytorów wewnętrznych

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

Omówienie zadań i scenariuszy

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 26/2019 z dnia r. oraz Rady Nadzorczej nr 153/2019 z dnia r.

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

PRAWNE I FINANSOWE ASPEKTY INWESTYCJI W BIOGAZOWNIE

Konferencja dla Organów Zarządzających w Jednostkach Zainteresowania Publicznego

Bankowa restrukturyzacja wierzytelności przedsiębiorstw

LONDONSAM POLSKA OFERTA

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Ponadto zmiany dotyczą:

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a

Polityka Informacyjna Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Finanse dla menedżerów praktyczne warsztaty dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów

BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA. dr hab. Dariusz Wawrzyniak, Prof. UE

według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 roku

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Błażowej Błażowa, 2017 r.

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce

REKOMENDACJA. po wdrożeniu DRUGA EDYCJA kwietnia warsztatów. Warszawa. W programie m.in.: Prelegenci warsztatów:

Informacjant. egzaminu na

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym

Doradca bankowy klienta biznesowego

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku

Transkrypt:

WARSZTATY STRESSTESTY W SEKTORZE BANKOWYM Metodologia działań i identyfikacja ryzyk w ramach obecnych regulacji prawnych 1920 maja, Warszawa Poznaj doświadczenia i praktyki m.in.: W programie m.in: Mateusz Boguta Finalyse Tycjan P. Bielecki Deutsche Bank Omówienie najistotniejszych regulacji prawnych w kontekście zarządzania płynnością branży bankowej Michał Myśliński ING Bank Śląski Najaktualniejsze scenariusze i metodologie testowe Jak zaplanować i przeprowadzić odwrócone testy warunków skrajnych Anna Kuligowska Santander Consumer Bank SA. Badanie AQR i jego znaczenie w przypadku pogorszenia sytuacji rynkowej Michał Ziółkowski Alior Bank

Awaryjne plany kapitałowe Rekomendacja P i Dyrektywa BRR (2014/59/UE) Modelowanie ryzyka w ramach stresstestów Interpretacja wyników testów i planowanie działań naprawczych Szanowni Państwo, W 2016 r. sektor bankowy w Polsce powinien się przygotować na konieczność wzięcia udziału w kolejnych stress testach organizowanych przez EBA oraz Komisję Nadzoru Finansowego. Testy warunków skrajnych, mimo że przeprowadzane w sekotrze bankowym już od kilku lat, wciąż budzą duże emocje na rynku. Zróżnicowanie metod, scenariuszy, narzędzi, czy konieczność badania coraz to nowych danych, niesie ze sobą wiele wąpliwości i otwiera pole do różnych często sprzecznych interpretacji. Dlatego też wspólnie z Gazetą Giełdy Parkiet zapraszam serdecznie do udziału w warsztatach poświęconych problematyce stress testów i zapewnienia płynności finansowej banku. Do zobaczenia na warsztatach, Tomasz Jakubiak Project Manager

I DZIEŃ / 19 maja PROGRAM 9:00 9:30 10:30 11:30 11:50 12:40 13:30 14:30 15:25 Rejestracja uczestników, poranna kawa. Rekomendacja P i jej wpływ na zarządzanie ryzykiem płynności w bankach Mateusz Boguta Senior Consultant, Finalyse najważniejsze założenia rekomendacji jak ograniczać ryzyko płynności w ramach nowych wytycznych jak wykorzystywać długoterminowe bankowe istrumenty dłużne oraz zabezpieczone finansowanie z rynku w celu ograniczania ryzyka płynności Dyrektywa 2014/59/UE i jej rola w procesie restrukturyzacji sektora bankowego i uporządkowania procesu likwidacji upadających banków Kancelaria Mirosz Jankowski i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych oczekujemy na potwierdzenie prelegenta jakie narzędzia i uprawnienia otrzymają krajowe organy regulacyjne zasady umorzenia lub konwersji długów metoda restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ustanowienie funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Przerwa na kawę Stresstesty a pomiar ryzyka. Modelowanie, rodzaje i zakres Michał Ziółkowski, Menedżer Działu Strategii Ryzyka, Alior Bank modelowanie różnych rodzajów ryzyk w ramach testów warunków skrajnych jak kwantyfikować i interpretować ryzyka niemierzalne wykorzystanie ryzyk do zarządzania podmiotem Lunch Stress testy ryzyka rynkowego i płynności w banku komercyjnym wymagania nadzorcze i praktyka Anna Kuligowska, Dyrektor Działu Ryzyka Rynkowego, Santander Consumer Bank jakie dane wziąć pod uwagę przygotowując scenariusz stresstestu zalety i wady metodologii scenariuszowej Przegląd jakości aktywów (AQR) i jego znaczenie dla podmiotu w przypadku pogorszenia sytuacji w sektorze bankowym oczekujemy na potwierdzenie prelegenta jakie próbki danych wziąć pod uwagę podczas badania AQR jak je ocenić i odpowiednio pozyskać w jaki sposób przedstawić dane zgodnie z wymaganiami nadzorcy Zakończenie I dnia warsztatów. STRESSTESTY W SEKTORZE BANKOWYM

PROGRAM II DZIEŃ / 20 maja 9:00 9:30 10:30 11:30 11:50 12:30 13:20 14:20 15:20 Rejestracja uczestników, poranna kawa. Podejścia metodyczne i narzędziowe do przeprowadzania testów warunków skrajnych jaką metodę wybrać? Zalety i wady poszczególnych rozwiązań Tycjan Bielecki, Executive Director, Credit Risk Management, Deutsche Bank Jaką metodę wybrać? Zalety i wady poszczególnych rozwiązań za pomocą jakich narzędzi i systemów przeprowadzać stresstesty? Jak przełożyć wyniki testów na działania usprawniające płynność finansową oczekujemy na potwierdzenie prelegenta w jaki sposób czytać i interpretować raport zwrotny od nadzorcy na jakie aspekty i ryzyka szczególnie zwrócić uwagę jakie zagrożenia płyną z wyników testów? Jak wpływają na balans finansowy i wycenę banku? Przerwa na kawę Wewnętrzne testy warunków skrajnych jako element zarządzania ryzykiem płynności i finansowania Michał Myśliński, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Rynkowym, ING Bank Śląski jak budować założenia i scenariusze testów warunków skrajnych? jakie znaczenie mają wskaźniki makroekonomiczne? jakie dodatkowe informację płyną z odwróconych testów warunków skrajnych? Lunch Awaryjne plany kapitałowe postępowanie w przypadku negatywnej oceny płynącej z przeprowadzonego testu Przemysław Szczygielski, Director, Enterprise Risk Services, Deloitte na jakie czynniki zwrócić uwagę przygotowując plan działania na wypadek sytuacji utraty płynności? jak szacować koszty ograniczenia możliwych ryzyk jakie działania można podjąć w ramach awaryjnego planu kapitałowego Stresstesty w innych sektorach gospodarki. Jakie wnioski sektor bankowy może wyciągnąć z doświadczeń innych branż? oczekujemy na potwierdzenie prelegenta jak wygląda proces testów warunków skrajnych w innych branżach? z jakich metod i modeli szacowania ryzyka korzystają ich przedstawiciele? Zakończenie II dnia wydarzenia. Wręczenie certyfikatów. STRESSTESTY W SEKTORZE BANKOWYM

PRELEGENCI Tycjan Bielecki Executive Director, Credit Risk Management, Deutsche Bank Odpowiada za zarzadzanie portfelem kredytowym w Deutsche Bank Polska SA tj. obszar obejmujący min strategie kredytowa, ICAAP oraz portfelowe aspekty zarzadzania ryzykiem wszystkich segmentów kredytowych działalności Banku. Bezpośrednio przed dołączeniem do DB reprezentował ratingi produktów structured finance w regionie CEE i Izraelu, oraz ratingi funduszy (inwestycyjne, hedge, asset managerowie) w regionie EMEA w londyńskim biurze agencji ratingowej Moody s Investors Service do której dołączył po 7 latach spędzonych w Citibank Handlowy. Karierę zawodowa rozpoczął w dziale wewnętrznego konsultingu europejskiej centrali holdingu Textron w Londynie. Pan Bielecki uzyskał magisterium w Szkole Głównej Handlowej. Michał Ziółkowski Menedżer Działu Strategii Ryzyka, Alior Bank Anna Kuligowska Dyrektor Działu Ryzyka Rynkowego w Santander Consumer Bank SA. Od 2000 r. pracuje w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności karierę zawodową rozpoczynała w BIG Banku Gdańskim (obecnie: Bank Millennium) najpierw jako specjalista w Departamencie Ryzyka Rynkowego, potem jako ekspert w Departamencie Ryzyka. Następnie w Polbank EFG kierowała Zespołem Ryzyka Rynkowego i Płynności. Brała udział w projekcie transformacji Polbank EFG w bank lokalny oraz fuzji z Raiffeisen Bank Polska. W Raiffeisen Polbank zajmowała stanowisko Kierownika ds. Ryzyka Rynkowego. Jest absolwentką Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Michał Myśliński Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Rynkowym, ING Bank Śląski Absolwent Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Z ING Bankiem Śląskim S.A związany od 11 lat, obecnie od 2013 roku Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Rynkowym. W obecnej roli głównie odpowiada za zarządzaniem ryzykiem płynności i finansowania, ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej, ryzykiem rynkowym działalności handlowej banku, wyceną produktów rynków finansowych oraz adekwatnością kapitałową banku z tytułu ryzyka rynkowego. Wcześniej pracował w różnych obszarach Pionu Finansów, ostatnio (do 2013) jako zca Dyrektora Departamentu Controllingu gdzie głównie zajmował się tematyką kontroli finansowej Pionu Rynków Finansowych i Departamentu Skarbu, zarządzania bilansem oraz rozliczeniami wewnętrznymi Banku. Mateusz Boguta Senior Consultant, Finalyse Dołączył do Finalyse w 2012 roku. Od tego czasu brał udział w licznych projektach budowy, walidacji, implementacji modeli z obszaru ryzyka kredytowego oraz ryzyka operacyjnego, a także w projektach wdrożeniowych (SAS Credit Scoring for Banking). Od 2008 związany z bankowością (Alior Bank, Finalyse). Jako starszy konsultant, Mateusz specjalizuje się w modelach PD, LGD, EAD oraz ECAP dla ryzyka kredytowego, jak również AMA (extended LDA) dla ryzyka operacyjnego oraz ALM w zakresie ryzyka stopy procentowej, płynności i walutowego. Ukończył Ekonomię w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z tytułem magistra.

TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA: 1920 maja 2016 r., WARSZAWA... NIP:... ulica, nr domu, nr lokalu:...... Telefon:... Faks:... email:... DANE UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW:... Stanowisko:... email:... Telefon:...... Stanowisko:... email:... Telefon:... UWAGI/KOD PROMOCYJNY:...... 1. 2. wojciech.winiarski@rp.pl lub faksem pod numer (022) 4630523 ( 3. Gremi Business Communication Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00838 Warszawa, Getin Noble Bank S.A. 60 1560 0013 2993 9555 2000 0001 4. a. b. c. 5. 6. 7. 8. 9.