Inwestycje Waluta Inwestycje Waluta Zbywalne papiery wartoœciowe i instrumenty rynku pieniê nego dopuszczone do obrotu na oficjalnej gie³dzie Obligacje Brazylia Brazil Federative Rep 10 01/01/2021 BRL 189.420 55.021.984 1,96 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 01/07/2016 BRL 451 127.307 0,00 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 01/01/2025 BRL 133.370 37.265.962 1,33 Letra Tesouro Nacional 0 01/01/2018 BRL 297.066 70.260.600 2,50 Nota Do Tesouro Nacional 10 01/01/2017 BRL 432.505 132.545.868 4,71 Nota Do Tesouro Nacional 10 01/01/2023 BRL 34.993 9.953.337 0,35 305.175.058 10,85 Kolumbia Bond 7,75 14/04/2021 COP 51.990.000.000 22.172.513 0,79 Bond 4,375 21/03/2023 COP 19.876.000.000 6.976.564 0,25 Bond 9,85 28/06/2027 COP 8.674.000.000 4.165.098 0,15 Bond, Reg. S 6 28/04/2028 COP 31.990.000.000 10.529.063 0,37 Colombian TES 11 24/07/2020 COP 50.446.000.000 23.470.130 0,84 Colombian TES 7 04/05/2022 COP 32.900.000.000 12.833.572 0,45 Colombian TES 10 24/07/2024 COP 93.735.000.000 42.765.153 1,52 Colombian TES 6 28/04/2028 COP 69.490.000.000 22.743.459 0,81 Colombian TES 7,75 18/09/2030 COP 87.650.000.000 32.962.448 1,17 Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 8,375 01/02/2021 COP 7.600.000.000 3.088.973 0,11 181.706.973 6,46 Wêgry HungaryGovernment Bond 6,75 24/02/2017 HUF 17.970.000 69.471 0,00 HungaryGovernment Bond 5,5 20/12/2018 HUF 8.210.000 32.376 0,00 HungaryGovernment Bond 6,5 24/06/2019 HUF 12.371.870.000 50.480.319 1,80 HungaryGovernment Bond 7,5 12/11/2020 HUF 11.685.600.000 50.681.394 1,80 HungaryGovernment Bond 6 24/11/2023 HUF 32.210.000 132.655 0,00 HungaryGovernment Bond 5,5 24/06/2025 HUF 11.893.230.000 47.984.440 1,71 149.380.655 5,31 Indie India Government Bond 8,12 10/12/2020 INR 2.200.000.000 34.584.885 1,23 India Government Bond 8,83 25/11/2023 INR 940.000.000 15.538.896 0,55 India Government Bond 8,4 28/07/2024 INR 940.000.000 15.152.307 0,54 India Government Bond 8,6 02/06/2028 INR 950.000.000 15.498.277 0,55 80.774.365 2,87 Indonezja Indonesia Treasury7,375 15/09/2016 IDR 780.000.000 58.410 0,00 Indonesia Treasury7,875 15/04/2019 IDR 406.510.000.000 30.294.217 1,08 Indonesia Treasury11 15/11/2020 IDR 72.200.000.000 6.063.067 0,21 Indonesia Treasury12,8 15/06/2021 IDR 145.884.000.000 13.235.185 0,47 Indonesia Treasury8,25 15/07/2021 IDR 380.932.000.000 28.571.100 1,01 Indonesia Treasury7 15/05/2022 IDR 831.000.000 58.216 0,00 Indonesia Treasury5,625 15/05/2023 IDR 133.800.000.000 8.499.987 0,30 Indonesia Treasury8,375 15/03/2024 IDR 1.014.232.000.000 76.374.294 2,72 Indonesia Treasury8,375 15/09/2026 IDR 43.300.000.000 3.261.748 0,12 Indonesia Treasury9 15/03/2029 IDR 516.594.000.000 40.978.243 1,46 Indonesia Treasury10,5 15/08/2030 IDR 91.350.000.000 8.055.275 0,28 Indonesia Treasury8,25 15/06/2032 IDR 2.933.000.000 215.714 0,01 Indonesia Treasury8,375 15/03/2034 IDR 85.000.000.000 6.388.124 0,23 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8,25 11/03/2018 IDR 500.000.000.000 37.749.869 1,34 259.803.449 9,23 Meksyk Mexican Bonos 6,5 10/06/2021 MXN 18.700 124.739 0,00 Mexican Bonos 10 05/12/2024 MXN 23.776.000 194.988.412 6,93 Mexican Bonos 8,5 18/11/2038 MXN 19.900 151.680 0,01 Mexican Udibonos 3,5 14/12/2017 MXN 540.000 19.362.273 0,69 214.627.104 7,63 Nigeria Nigeria Government Bond 15,1 27/04/2017 NGN 10.600.000 53.654 0,00 Nigeria Government Bond 16,39 27/01/2022 NGN 17.180.000 92.026 0,01 145.680 0,01 Peru Bond, Reg. S 6,95 12/08/2031 PEN 137.045.000 42.542.915 1,51 42.542.915 1,51 Filipiny Philippine Government Bond 6,125 24/10/2037 PHP 800.000 21.110 0,00 Philippine Government International Bond 3,9 26/11/2022 PHP 90.000.000 1.984.650 0,07 Philippine Government International Bond 6,25 14/01/2036 PHP 70.000.000 1.764.209 0,06 3.769.969 0,13 Polska Poland Government Bond 5 25/04/2016 PLN 100.000.000 27.453.615 0,98 Poland Government Bond 4,75 25/10/2016 PLN 543.000 150.688 0,01 Poland Government Bond 2,5 25/07/2018 PLN 191.174.000 51.431.296 1,83 Poland Government Bond 5,75 23/09/2022 PLN 79.507.000 24.843.812 0,88 Poland Government Bond 4 25/10/2023 PLN 11.000.000 3.107.167 0,11 Poland Government Bond 3,25 25/07/2025 PLN 259.780.000 69.065.267 2,45 Poland Government Bond 5,75 25/04/2029 PLN 67.134.000 22.440.999 0,80 198.492.844 7,06 Rumunia Romania Government Bond 5,9 26/07/2017 RON 350.000 94.484 0,00 Romania Government Bond 5,6 28/11/2018 RON 160.000 44.144 0,00 Romania Government Bond 5,75 29/04/2020 RON 49.050.000 13.731.986 0,49 Romania Government Bond 5,85 26/04/2023 RON 240.000 67.173 0,00 Romania Government Bond 4,75 24/02/2025 RON 76.900.000 20.114.685 0,72 34.052.472 1,21 Rosja Russian Federal Bond - OFZ 6,9 03/08/2016 RUB 9.928.000 171.717 0,00 Russian Federal Bond - OFZ 7,5 15/03/2018 RUB 3.007.660.000 49.832.242 1,77 Russian Federal Bond - OFZ 7,5 27/02/2019 RUB 1.214.780.000 19.622.185 0,70 Russian Federal Bond - OFZ 6,7 15/05/2019 RUB 2.266.016.000 35.410.574 1,26 Russian Federal Bond - OFZ 6,8 11/12/2019 RUB 925.000.000 14.253.592 0,51 Russian Federal Bond - OFZ 7,6 14/04/2021 RUB 813.500.000 12.559.443 0,45 Russian Federal Bond - OFZ 7,6 20/07/2022 RUB 2.405.075.000 36.315.142 1,29 Russian Federal Bond - OFZ 7 25/01/2023 RUB 6.240.000 90.118 0,00 Russian Federal Bond - OFZ 7 16/08/2023 RUB 414.300.000 5.909.920 0,21 174.164.933 6,19 232
(c.d.) Inwestycje Waluta Inwestycje Waluta Republika Po³udniowej Afryki 8,25 15/09/2017 ZAR 2.340.000 196.257 0,01 7,25 15/01/2020 ZAR 202.300.000 16.288.776 0,58 6,75 31/03/2021 ZAR 470.530.000 36.573.706 1,30 7,75 28/02/2023 ZAR 383.890.000 30.830.231 1,09 10,5 21/12/2026 ZAR 133.099.000 12.707.846 0,45 7 28/02/2031 ZAR 1.592.304.130 111.541.677 3,96 6,25 31/03/2036 ZAR 367.000.697 22.733.041 0,81 6,5 28/02/2041 ZAR 2.835.000 176.696 0,01 8,75 28/02/2048 ZAR 279.885.624 22.467.967 0,80 253.516.197 9,01 Tajlandia Thailand Government Bond 3,25 16/06/2017 THB 4.755.000 145.351 0,00 Thailand Government Bond 3,45 08/03/2019 THB 611.431.000 18.935.428 0,67 Thailand Government Bond 3,875 13/06/2019 THB 6.390.000 201.584 0,01 Thailand Government Bond 3,65 17/12/2021 THB 2.148.370.000 67.431.788 2,40 Thailand Government Bond 3,85 12/12/2025 THB 1.157.600.000 37.040.390 1,32 Thailand Government Bond 3,58 17/12/2027 THB 978.090.000 29.869.733 1,06 Thailand Government Bond, Reg. S 1,274 12/03/2028 THB 212.100.000 5.822.215 0,21 Thailand Government Bond 4,875 22/06/2029 THB 238.144.000 8.191.174 0,29 167.637.663 5,96 Turcja Republic of TurkeyBond 8,5 14/09/2022 TRY 48.072.602 17.284.322 0,61 TurkeyGovernment Bond 8,2 16/11/2016 TRY 85.350.000 31.304.563 1,11 TurkeyGovernment Bond 9 08/03/2017 TRY 305.833.633 113.345.199 4,03 TurkeyGovernment Bond 8,5 10/07/2019 TRY 159.750.000 58.009.983 2,06 TurkeyGovernment Bond 10,5 15/01/2020 TRY 21.749.617 8.497.785 0,31 TurkeyGovernment Bond 7,4 05/02/2020 TRY 149.600.000 51.770.819 1,84 TurkeyGovernment Bond 9,5 12/01/2022 TRY 382.000 144.035 0,01 TurkeyGovernment Bond 3,7 23/02/2022 TRY 17.864.905 8.837.044 0,31 TurkeyGovernment Bond 7,1 08/03/2023 TRY 56.330.137 18.677.622 0,66 TurkeyGovernment Bond 8,8 27/09/2023 TRY 541.000 197.294 0,01 308.068.666 10,95 Stany Zjednoczone Citigroup, Inc., Reg. S 11,153 27/07/2020 COP 8.918.000.000 4.501.916 0,16 4.501.916 0,16 Obligacje ogó³em 2.378.360.859 84,54 Ogó³em zbywalne papiery wartoœciowe i instrumenty rynku pieniê nego dopuszczone do obrotu na oficjalnej gie³dzie 2.378.360.859 84,54 Zbywalne papiery wartoœciowe i instrumenty rynku pieniê nego w obrocie na innym regulowanym rynku Obligacje Chile Chile Government International Bond, Reg. S 6 01/02/2021 CLP 5.000.000 8.718 0,00 8.718 0,00 Malezja Malaysia Government Bond 4,262 15/09/2016 MYR 341.000 91.553 0,00 Malaysia Government Bond 4,012 15/09/2017 MYR 390.000 104.930 0,00 Malaysia Government Bond 4,24 07/02/2018 MYR 440.000 118.895 0,00 Malaysia Government Bond 3,58 28/09/2018 MYR 110.500.000 29.327.967 1,04 Malaysia Government Bond 3,654 31/10/2019 MYR 67.400.000 17.900.515 0,64 Malaysia Government Bond 4,378 29/11/2019 MYR 50.420.000 13.785.139 0,49 Malaysia Government Bond 3,492 31/03/2020 MYR 100.800.000 26.486.118 0,94 Malaysia Government Bond 3,889 31/07/2020 MYR 34.500.000 9.210.856 0,33 Malaysia Government Bond 4,16 15/07/2021 MYR 174.650.000 47.220.818 1,68 Malaysia Government Bond 4,048 30/09/2021 MYR 77.495.000 20.796.329 0,74 Malaysia Government Bond 3,48 15/03/2023 MYR 25.500.000 6.540.617 0,23 Malaysia Government Bond 4,392 15/04/2026 MYR 28.090.000 7.588.898 0,28 Malaysia Government Bond 3,892 15/03/2027 MYR 17.100.000 4.418.974 0,16 Malaysia Government Bond 4,127 15/04/2032 MYR 240.000 61.961 0,00 Malaysia Government Bond 3,844 15/04/2033 MYR 46.400.000 11.596.202 0,41 195.249.772 6,94 Meksyk Mex Bonos Desarr Fix Rt 7,5 03/06/2027 MXN 1.843.116 12.955.677 0,46 Mexican Bonos 7,25 15/12/2016 MXN 31.136 208.501 0,01 Mexican Bonos 8,5 31/05/2029 MXN 8.871.600 67.661.783 2,41 Mexican Udibonos 4 15/11/2040 MXN 84.102 3.059.550 0,11 United Mexican States Bond 4,5 04/12/2025 MXN 463.000 17.861.438 0,63 101.746.949 3,62 Nigeria Nigeria Government Bond 10 23/07/2030 NGN 2.137.556.000 7.319.099 0,26 7.319.099 0,26 Peru Bond, Reg. S 7,84 12/08/2020 PEN 248.000 87.217 0,00 Bond, Reg. S 5,7 12/08/2024 PEN 61.000.000 18.364.528 0,65 Bond, Reg. S 6,9 12/08/2037 PEN 42.108.000 12.824.604 0,46 31.276.349 1,11 Filipiny Philippine Government Bond 7,375 03/03/2021 PHP 1.030.000 27.175 0,00 27.175 0,00 Stany Zjednoczone Citigroup, Inc. 0 15/04/2028 8.400.000 6.919.500 0,25 Citigroup, Inc. 0 30/11/2032 2.850.000 2.353.045 0,08 9.272.545 0,33 Obligacje ogó³em 344.900.607 12,26 Ogó³em zbywalne papiery wartoœciowe i instrumenty rynku pieniê nego w obrocie na innym regulowanym rynku 344.900.607 12,26 233
(c.d.) Inwestycje Waluta Inwestycje Waluta Jednostki autoryzowanych UCITS lub innych instytucji zbiorowego inwestowania Programy zbiorowego inwestowania - UCITS Luksemburg J.P. Morgan Funds - Asia Local CurrencyDebt Class JPM Asia Local CurrencyDebt X (acc) - 100.000 9.680.000 0,34 9.680.000 0,34 Ogó³em programy zbiorowego inwestowania - UCITS 9.680.000 0,34 Ogó³em jednostki autoryzowanych UCITS lub innych instytucji zbiorowego inwestowania 9.680.000 0,34 Inwestycje ogó³em 2.732.941.466 97,14 Œrodki pieniê ne 25.419.997 0,90 Pozosta³e aktywa/(pasywa) 55.051.306 1,96 Aktywa ogó³em 2.813.412.769 100,00 Fundusz podmiotu powi¹zanego. Podzia³ geograficzny portfela Meksyk 11,25 Turcja 10,95 Brazylia 10,85 Indonezja 9,23 Republika Po³udniowej Afryki 9,01 Polska 7,06 Malezja 6,94 Kolumbia 6,46 Rosja 6,19 Tajlandia 5,96 Wêgry 5,31 Indie 2,87 Peru 2,62 Rumunia 1,21 Stany Zjednoczone 0,49 Luksemburg 0,34 Nigeria 0,27 Filipiny 0,13 Chile - Inwestycje ogó³em 97,14 Œrodki pieniê ne i inne aktywa/(pasywa) 2,86 Ogó³em 100,00 Podzia³ geograficzny portfela na dzieñ 31 grudnia 2014r. (niezrewidowane) Brazylia 16,61 Indonezja 10,54 Republika Po³udniowej Afryki 10,33 Meksyk 10,01 Turcja 9,35 Malezja 7,22 Kolumbia 6,31 Wêgry 6,30 Tajlandia 6,13 Rosja 4,01 Polska 3,46 Rumunia 2,66 Indie 2,44 Peru 1,24 Nigeria 0,62 Stany Zjednoczone 0,46 Filipiny 0,34 Luksemburg 0,29 Wielka Brytania 0,09 Chile - Inwestycje ogó³em 98,41 Œrodki pieniê ne i inne aktywa/(pasywa) 1,59 Ogó³em 100,00 234
Finansowe kontrakty terminowe futures Opis papieru wartoœciowego Liczba kontraktów Waluta Ogólna ekspozycja 3 Month Eurodollar, 13/03/2017 (1.161) (285.714.844) 36.281 - Ogó³em niezrealizowany zysk na finansowych kontraktach terminowych futures 36.281-3 Month Eurodollar, 14/03/2016 1.161 288.167.456 (7.256) - US 10 Year Note, 21/09/2015 (184) (23.214.187) (115.486) - Ogó³em niezrealizowana strata na finansowych kontraktach terminowych futures (122.742) - Niezrealizowana strata na finansowych kontraktach terminowych futures (86.461) - JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Walutowe kontrakty terminowe forward (c.d.) Waluta kupna Kwota kupna Waluta sprzeda y Kwota sprzeda y AUD 138.769.278 106.452.386 15/07/2015 538.113 0,02 BRL 480.662.352 149.264.673 15/07/2015 5.073.113 0,18 COP 18.830.074.363 7.267.493 15/07/2015 2.328 - EUR 9.512.222 10.257.778 15/07/2015 396.863 0,01 IDR 79.647.771.090 5.943.864 15/07/2015 15.223 - ILS 118.212.033 31.282.956 16/09/2015 104.076 - MXN 955.091.744 60.613.048 15/09/2015 69.179 - PLN 745.260.658 197.943.246 15/07/2015 1.236.338 0,04 RON 182.104.481 44.534.451 15/07/2015 1.059.041 0,04 SGD 43.400.189 32.160.200 15/07/2015 83.054 - TRY 463.166.477 169.312.723 15/07/2015 2.987.337 0,11 6.018.760 AUD 7.776.621 15/07/2015 23.020-56.678.019 AUD 73.524.743 15/09/2015 181.613 0,01 29.176.066 BRL 90.177.331 15/07/2015 220.668 0,01 53.422.916 COP 133.746.408.371 15/07/2015 1.786.771 0,06 29.459.957 COP 75.785.740.443 15/09/2015 395.747 0,01 85.328.102 EUR 75.503.308 15/07/2015 756.833 0,03 44.654.472 HUF 12.366.492.101 15/07/2015 669.148 0,02 147.944.513 IDR 1.965.529.453.734 15/07/2015 887.531 0,03 85.912.966 INR 5.463.205.489 15/07/2015 215.578 0,01 168.095.293 MXN 2.579.654.353 15/07/2015 3.465.488 0,13 61.493.059 MXN 955.091.744 15/09/2015 810.831 0,03 27.177.494 MYR 100.484.150 15/07/2015 590.986 0,02 17.192.109 PEN 54.077.779 15/07/2015 180.333 0,01 218.709.833 PLN 799.953.209 15/07/2015 4.913.029 0,17 5.488.377 RON 21.866.288 15/07/2015 13.716-25.594.274 RUB 1.371.090.641 15/07/2015 1.140.943 0,04 46.489.580 THB 1.540.664.831 15/07/2015 915.056 0,04 144.479.964 TRY 382.314.167 15/07/2015 2.257.335 0,09 63.844.558 ZAR 771.940.874 15/07/2015 520.899 0,02 ZAR 441.350.888 35.854.190 15/07/2015 350.594 0,01 ZAR 778.145.165 61.667.987 15/09/2015 1.463.482 0,05 Ogó³em niezrealizowany zysk na walutowych kontraktach terminowych forward 33.324.266 1,19 AUD 4.477.420 3.465.807 15/07/2015 (13.736) - BRL 141.821 46.369 15/07/2015 (832) - CLP 2.646.140.035 4.284.206 15/07/2015 (148.729) (0,01) CLP 18.516.224.333 29.090.690 15/09/2015 (324.440) (0,01) COP 128.858.266.900 51.097.039 15/07/2015 (1.348.083) (0,05) EUR 135.778.961 153.091.365 15/07/2015 (1.005.328) (0,04) HUF 12.317.096.787 44.343.956 15/07/2015 (534.322) (0,02) IDR 2.103.652.429.800 158.606.898 15/07/2015 (1.215.830) (0,06) MXN 2.843.621.218 185.956.065 15/07/2015 (4.480.276) (0,16) MXN 886.382.951 57.536.786 15/09/2015 (1.220.005) (0,04) MYR 416.598.918 112.889.398 15/07/2015 (2.663.948) (0,10) PEN 11.279.186 3.567.105 15/07/2015 (18.901) - PHP 298.385.004 6.688.747 15/07/2015 (73.116) - PLN 402.655.450 110.368.750 15/07/2015 (2.754.395) (0,10) RON 126.717.245 31.883.256 15/07/2015 (157.064) - RUB 393.477.176 7.360.052 15/07/2015 (342.407) (0,01) THB 3.977.050.898 120.333.827 15/07/2015 (2.688.379) (0,10) TRY 180.734.209 68.094.233 15/07/2015 (860.276) (0,02) 65.977 AUD 86.284 01/07/2015 (598) - 220.719 AUD 287.676 02/07/2015 (1.245) - 4.795.706 AUD 6.266.358 15/07/2015 (35.628) - 140.314.351 BRL 448.658.958 15/07/2015 (3.747.337) (0,13) 235
Walutowe kontrakty terminowe forward (c.d.) Waluta kupna Kwota kupna Waluta sprzeda y Kwota sprzeda y 5.690.307 COP 14.914.294.647 15/07/2015 (67.730) - 12.870.851 EUR 11.749.328 15/07/2015 (289.574) (0,01) 16.617.679 HUF 4.702.184.110 15/07/2015 (107.120) - 33.560.500 IDR 450.246.763.779 15/07/2015 (126.063) - 30.898.798 ILS 118.212.033 16/09/2015 (488.234) (0,02) 29.021.000 MXN 454.759.070 15/07/2015 (1.065) - 39.720.212 PEN 126.542.970 15/07/2015 (87.647) - 10.071.960 PLN 38.185.191 15/07/2015 (133.476) - 30.617.630 RON 127.876.468 15/07/2015 (1.398.796) (0,05) 8.415.211 RUB 511.813.129 15/07/2015 (712.950) (0,03) 31.802.000 SGD 43.400.189 15/07/2015 (441.254) (0,02) 58.177.436 SGD 79.445.943 15/09/2015 (783.218) (0,03) 23.529.039 THB 799.149.228 15/07/2015 (110.656) - 135.328.223 TRY 367.403.392 15/07/2015 (1.347.530) (0,04) 81.094.236 ZAR 996.519.622 15/07/2015 (652.011) (0,02) 61.148.552 ZAR 778.145.165 15/09/2015 (1.982.917) (0,07) ZAR 1.633.429.450 135.922.790 15/07/2015 (1.929.718) (0,08) Ogó³em niezrealizowana strata na walutowych kontraktach terminowych forward (34.294.834) (1,22) Niezrealizowana strata na walutowych kontraktach terminowych forward (970.568) (0,03) Kontrahent ANZ (483.566) Bank of America 324.187 Barclays (673.351) BNP Paribas (631.952) Citibank (4.395.503) Credit Suisse 266.903 Deutsche Bank (1.414.593) Goldman Sachs 1.593.057 HSBC 2.160.474 J.P. Morgan 523.217 RBC (463.489) RBS 19.658 Societe Generale 966.444 Standard Chartered (5.455) State Street 354.272 Toronto Dominion (50.140) Toronto-Dominion (222.488) UBS 252.907 Westpac Banking 908.850 (970.568) Umowy swapów ryzyka kredytowego Kwota Waluta Kontrahent Podmiot referencyjny Kupno/ sprzeda 44.000.000 Bank of America Indonesia Government International Bond 6,875 09/03/2017 Kupno 20/06/2020 1.384.249 1.384.249 0,05 Ogó³em niezrealizowany zysk na umowach swapów ryzyka kredytowego 1.384.249 1.384.249 0,05 zysk na umowach swapów ryzyka kredytowego 1.384.249 1.384.249 0,05 236
Umowy swapów stóp procentowych Kwota Waluta Kontrahent Opis papieru wartoœciowego 4.950.000.000 HUF Bank of America P³aci: odsetki wg stopy sta³ej 3,12 Otrzymuje: odsetki wg stopy zmiennej HUF BUBOR 04/06/2025 530.184 530.184 0,02 4.900.000.000 INR Bank of America P³aci: odsetki wg stopy sta³ej 7 Otrzymuje: odsetki wg stopy zmiennej INR MIBOR 05/05/2020 474.744 474.744 0,02 5.245.300.000 HUF Citibank P³aci: odsetki wg stopy sta³ej 3,32 Otrzymuje: odsetki wg stopy zmiennej HUF BUBOR 05/06/2025 238.413 238.413 0,01 5.100.000.000 INR Bank of America P³aci: odsetki wg stopy sta³ej 7,125 Otrzymuje: odsetki wg stopy zmiennej INR MIBOR 29/04/2017 65.414 65.414-28.000.000 MXN J.P. Morgan P³aci: odsetki wg stopy zmiennej MXN TIIE Otrzymuje: odsetki wg stopy sta³ej 5,14 21/09/2017 36.134 36.134-340.000.000 INR Deutsche Bank P³aci: odsetki wg stopy sta³ej 7,14 Otrzymuje: odsetki wg stopy zmiennej INR MIBOR 28/04/2017 3.001 3.001 - Ogó³em niezrealizowany zysk na umowach swapów stóp procentowych 1.347.890 1.347.890 0,05 64.400.000 PLN Bank of America P³aci: odsetki wg stopy zmiennej PLN WIBOR Otrzymuje: odsetki wg stopy sta³ej 2,745 05/06/2025 (398.752) (398.752) (0,02) 64.000.000 PLN Citibank P³aci: odsetki wg stopy zmiennej PLN WIBOR Otrzymuje: odsetki wg stopy sta³ej 2,833 05/06/2025 (330.885) (330.885) (0,01) 1.086.150.000 ZAR Bank of America P³aci: odsetki wg stopy zmiennej ZAR JIBAR Otrzymuje: odsetki wg stopy sta³ej 7,21 29/04/2017 (47.238) (47.238) - 1.086.150.000 ZAR Bank of America P³aci: odsetki wg stopy zmiennej ZAR JIBAR Otrzymuje: odsetki wg stopy sta³ej 7,21 28/04/2017 (45.029) (45.029) - Ogó³em niezrealizowana strata na umowach swapów stóp procentowych (821.904) (821.904) (0,03) zysk na umowach swapów stóp procentowych 525.986 525.986 0,02 Kontrakty swap na stopê inflacji Kwota Waluta Kontrahent Opis papieru wartoœciowego 320.000.000 BRL Deutsche Bank P³aci: odsetki wg stopy zmiennej BRL CPI Otrzymuje: odsetki wg stopy sta³ej 0 02/01/2017 (757.159) (757.159) (0,03) 122.500.000 BRL Bank of America P³aci: odsetki wg stopy zmiennej BRL CPI Otrzymuje: odsetki wg stopy sta³ej 0 04/01/2021 (251.083) (251.083) (0,01) Ogó³em niezrealizowana strata na kontraktach swap na stopê inflacji (1.008.242) (1.008.242) (0,04) Niezrealizowana strata na kontraktach swap na stopê inflacji (1.008.242) (1.008.242) (0,04) 237