KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.12.2018 r. C(2018) 8332 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) / uzupełniającego rozporząd Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie gromadzenia, weryfikacji, agregacji, porównywania i publikacji danych dotyczących finansowanych z użyciem papierów wartościowych przez repozytoria PL PL
ZAŁĄCZNIK I Tabela 1 Pola uzgadniania, poziomy tolerancji i termin rozpoczęcia etapu uzgadniania kontrahenta dotyczy Kontrahent dokonujący zgłoszenia kontrahenta dotyczy Strona kontrahenta kontrahenta dotyczy Inny kontrahent powtarzalny identyfikator ( UTI ) Rodzaj finansowanej z użyciem papierów wartościowych Rozliczona Znacznik rozliczenia czasu 1 godzina PL 1 PL
Kontrahent centralny System obrotu Rodzaj ramowej umowy Znacznik wykonania czasu 1 godzina Data waluty (termin rozpoczęcia) Termin wymagalności (termin zakończenia) Data zakończenia Minimalny wypowiedzenia okres PL 2 PL
Najwcześniejszy termin wypowiedzenia Ogólny wskaźnik Wskaźnik według ( DBV ) dostawy wartości Metoda przekazania Bezterminowa Tryb umowy rozwiązania Stała procentowa stopa Do trzeciego miejsca po przecinku PL 3 PL
Wzór obliczania dni Zmienna procentowa stopa Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej okres czasu Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej mnożnik Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej okres czasu Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej mnożnik Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej okres PL 4 PL
czasu Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej mnożnik Spread Do trzeciego miejsca po przecinku Kwota w walucie uzupełnienia depozytu zabezpieczającego Waluta uzupełnienia depozytu zabezpieczającego Korygowana procentowa stopa Do trzeciego miejsca po przecinku Okres stosowania stopy procentowej Kwota główna w dniu waluty PL 5 PL
Kwota w terminie zapadalności główna 0,0005 % Waluta głównej kwoty Rodzaj aktywów składnika Identyfikator papieru wartościowego Klasyfikacja papieru wartościowego Produkt podstawowy Podprodukt Następny podprodukt PL 6 PL
Ilość lub kwota nominalna Jednostka pomiaru Waluta nominalnej kwoty Cena papieru wartościowego lub towaru Waluta, w jakiej wyrażona jest cena Jakość papieru wartościowego Termin zapadalności papieru wartościowego PL 7 PL
Jurysdykcja emitenta Identyfikator podmiotu prawnego emitenta Rodzaj papieru wartościowego Wartość pożyczki Wartość rynkowa 0,0005 % Stała stawka rabatu Do trzeciego miejsca po przecinku Zmienna rabatu stawka Do trzeciego miejsca po przecinku Okres odniesienia dla zmiennej stawki rabatu okres czasu PL 8 PL
Okres odniesienia dla zmiennej stawki rabatu mnożnik Częstotliwość płatności według zmiennej stawki rabatu okres czasu Płatność według zmiennej stawki rabatu stawki rabatu mnożnik Częstotliwość aktualizacji zmiennej stawki rabatu okres czasu Aktualizacja zmiennej stawki rabatu stawki rabatu mnożnik Spread stawki rabatu Do trzeciego miejsca po przecinku PL 9 PL
Opłata za udzielenie pożyczki Wyłączne ustalenia rozliczone transakcje z obowiązkiem uzupełnienia kredytowego Waluta pożyczki do spłaty podstawowa pozostałej Wartość pozycji krótkich na rynku 0,0005 % Oznakowanie niezabezpieczonego udzielania pożyczek papierów wartościowych ekspozycji netto Data waluty PL 10 PL
Rodzaj składnika Kwota zabezpiec gotówkowego Waluta gotówkowego Identyfikacja papieru wartościowego wykorzystanego jako zabezpiec Klasyfikacja papieru wartościowego wykorzystanego jako zabezpiec Produkt podstawowy Podprodukt Dalszy podprodukt PL 11 PL
Ilość zabezpieczeń lub kwota nominalna Jednostka miary Waluta nominalnej wartości Waluta, w jakiej wyrażona jest cena Cena jednostki Wartość rynkowa 0,0005 % Redukcja wartości lub Do PL 12 PL
depozyt zabezpieczający trzeciego miejsca po przecinku Jakość Termin wymagalności papieru wartościowego Jurysdykcja emitenta Identyfikator podmiotu prawnego emitenta Rodzaj Dostępność ponownego wykorzystania do Identyfikator koszyka zabezpieczeń Poziom PL 13 PL
PL 14 PL
Tabela 2 Powody odrzucenia zgłoszenia finansowanych z użyciem papierów wartościowych Kategorie odrzucenia Schemat Zezwolenie Logika Działalność Powód odrzucono transakcję finansowaną z użyciem papierów wartościowych ze względu na brak zgodności schematu odrzucono transakcję finansowaną z użyciem papierów wartościowych ponieważ podmiot przedkładający zgłos nie posiada zezwolenia do dokonywania zgłoszeń w imieniu kontrahenta zgłaszającego odrzucono transakcję finansowaną z użyciem papierów wartościowych, ponieważ rodzaj działania w odniesieniu do finansowanej z użyciem papierów wartościowych nie jest poprawny po względem logicznym odrzucono transakcję finansowaną z użyciem papierów wartościowych ze względu na brak zgodności z co najmniej jedną walidacją treści Tabela 3 Wyniki procesu uzgadniania Kategorie uzgodnienia Rodzaj zgłoszenia Wymóg zgłaszania dotyczący obu kontrahentów Status zestawiania par Status uzgodnienia pożyczki Status uzgodnienia Dalsze zmiany Wartości uzgodnienia Jednostronne/dwustronne Tak/nie Z parą / bez pary Uzgodniona / nieuzgodniona Uzgodnione / nieuzgodnione Tak/nie PL 15 PL
ZAŁĄCZNIK II Tabela 1 Dane publiczne Tabela A. Agregacja Data R T Rodzaj agregacji Rodzaj system u obrotu Lokalizacja kontrahenta dokonująceg o zgłoszenia Lokalizacja drugiego kontrahent a Uzgodnienie Rodzaj finansowanej z użyciem papierów wartościowych Rozliczon a Metoda prsienia zabezpieczeni a Wskaźnik stosowany jako punkt odniesienia 1 Zagregowan a pożyczona kwota Zagregowan a liczba Zagregowana wartość zabezpieczeni a 2016100 7 RT UE Zgłoszona XXXX EOG EOG Dwustronne, uzgodniona pożyczka, nieuzgodnion e zabezpieczeni e Repo Tak TTCA dokonan a XOFF Poza EOG Poza EOG Dwustronne, uzgodniona pożyczka, uzgodnione zabezpieczeni e Transakcja zwrotna kupnosprzedaż / transakcja zwrotna sprzedaż-kupno SICA kod MIC EOG Jednostronne z obrębu EOG, uzgodniona pożyczka, uzgodnione Udzielanie lub zaciąganie pożyczek papierów wartościowych SIUR 1 Należy wypełnić odpowiednimi wskaźnikami znajdującymi się w polu 25 w tabeli 2 pożyczki i w załączniku I do [OP: insert reference for ITS on reporting under Art. 4(10) SFTR] PL 1 PL
zabezpieczeni e lub towarów kod MIC spoza EOG Uzupełnienie depozytu zabezpieczająceg o PL 2 PL