wprowadzenie
WSTĘP... 4 DZIAŁANIA NA FORMUŁACH W EXCELU... 5 SETTINGS - USTAWIENIA... 6 STYLE MANAGEMENT SETTINGS...6 REAL-TIME DATA SETTINGS...8 SETTINGS...8 WATCH LIST...9 ACTIVE X... 10 ACTIVE X - CHART...10 DESIGN MODE...10 Reuters Menu... 11 REAL-TIME DATA...11 Real-Time Quotes...11 RtGet...16 RtUpdate...16 Real-Time Chain...17 Real-Time Series...19 RtSeries...20 RtHistory, RtHistoryInfo...21 SECURITY DATA...23 Reuters Data Encyclopaedia...23 Help - Reuters Data Encyclopaedia...24 Security Instruments...24 Security History...26 DeLookup...27 DeList...28 DeUpdate...28 DeHistory...29 TREASURY DATA...30 Treasury Instruments...31 Treasury History...32 Treasury RICs, IDs and Agencies oraz Treasury Schedules...34 DeUpdate...35 DeList...35 DeHistory...36 TIME SERIES DATA...37 DeHistory...39 NARZĘDZIA DO WYSZUKANIA INSTRUMENTÓW...40 FUNKCJE KALKULUJĄCE... 41 2
Adfin Common...41 DfListHolidays...41 DflsWD...42 XMS... 43 MODEL BROWSER...43 Broken Dates Calculator...44 Deposit Analysis...45 TUTORIALS...47 3
WSTĘP PowerPlus Pro (PP Pro) jest złożoną aplikacją, dającą szerokie możliwości ściągania do Excela danych z serwisu Reutera i z innych podłączonych do naszej sieci serwisów informacyjnych. Funkcje PowerPlusa Pro pozwalają na przeprowadzanie wielu wyrafinowanych kalkulacji w oparciu o te dane. Podstawowymi elementami PowerPlus Pro są: Active X Chart Adfin Functions Data Engine Modele W niniejszym materiale postaramy się wyjaśnić podstawowe własności PP Pro. Active X umożliwia użytkownikowi stworzenie wykresu i jednoczesną pracę w Excelu, tzn. nie ma konieczności przechodzenia do Kobry w celu wywołania analizy technicznej w obiekcie graficznym. PowerPlus Pro jest też biblioteką funkcji typu Add-Ins- (dodatki), składającą się z 9 modułów: Adfin Bonds, Adfin TermStructure, Adfin Options, Adfin Common, Adfin Swaps, Adfin Forex & MM, Adfin Credit, Adfin Real Time oraz Reuters 3000 Data Engine. Ten ostatni moduł pozwala na ściąganie z baz danych detali dotyczących papierów dłużnych, akcji, indeksów i danych makroekonomicznych (dane z bazy 3000). Oprócz funkcji (Insert Function), z których użytkownik może budować własne modele analityczne, PP Pro dostarcza gotowe modele (Models), dzięki którym można dokonać analizy rynku, bez dodatkowej wiedzy o samej aplikacji PP Pro. Modele te nazywamy XMS czyli Xtra Markets Suite. 4
DZIAŁANIA NA FORMUŁACH W EXCELU PowerPlus Pro, jako aplikacja bazująca na Excelu, wykorzystuje w wielu punktach funkcjonalność samego Excela. Bez względu na to z jakiej funkcji PowerPlusa Pro będziemy korzystać, czy będzie ona wymagała podania parametrów czy nazw instrumentów/pól, rekomendujemy posługiwanie się adresami komórek a nie bezpośrednio samymi argumentami wymaganymi przez daną funkcję. Dzięki takiej referencji, możemy wymieniać parametry, nazwy instrumentów czy pól, i funkcja zaktualizuje wynik bez konieczności ponownego jej wywoływania. Ze względu na powyższe uzasadnienie, przypominamy podstawowe działania na funkcjach Excela, z których będziemy często korzystali: zamrażanie komórek klawisz F4; wywołanie formuły - kombinacja klawiszy Shift-F3; aktywowanie formuły, w szczególnym przypadku w celu skopiowania funkcji do macierzy klawisz F2; kopiowanie funkcji do macierzy kombinacja klawiszy Ctrl-Shift-Enter; kopiowanie i wklejanie zawartości komórki - kombinacja klawiszy odpowiednio Ctrl-C i Ctrl-V. Dodatkową funkcją Excela, która będzie przydatna do szybkiej podmiany instrumentów w wielu funkcjach PowerPlusa Pro, jest funkcja List dostępna z menu Data -Validation. Pozwala ona na utworzenie w pojedynczej komórce listy z wybranych komórek, np.: zawierających RICi instrumentów. 5
SETTINGS - USTAWIENIA Prawidłową pracę PP Pro zapewniają ustawienia: Settings, uruchamiane z menu Reuters. Omówmy kilka podstawowych parametrów. STYLE MANAGEMENT SETTINGS Opcja ta służy do definiowania instrumentów i wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania PP Pro. Aplikacja podaje nam gotowe style, ale mamy możliwość ich modyfikowania, usuwania i tworzenia nowych. 6
CALENDAR STYLES Prezentuje w porządku alfabetycznym kalendarze dla wszystkich krajów. W CALENDAR STYLES określone są wszystkie dni wolne od pracy - Market Holidays ; CURRENCY STYLES Zawiera zasady dotyczące kwotowania walut, typu: konwencja liczenia dni, precyzja, wyznaczanie daty waluty SPOT itd.; CROSS CURRENCY STYLES Podaje systemowo utworzone konwencje liczenia kursów krzyżowych i punktów swapowych; IRS STYLES Pokazuje w jaki sposób zdefiniowane są obie nogi SWAPów na stopę procentową dla różnych stóp referencyjnych; BOND STYLES Zawiera definicje papierów dłużnych dostępnych na różnych rynkach; BOND FUTURES STYLES Definiuje kontrakty futures dla obligacji; STIR FUTURES STYLES Definiuje konwencje kalkulacji kontraktów terminowych na krótkoterminowe stopy procentowe (Short Term Interest Rates). INDEX HISTORY STYLES Pozwala na zdefiniowanie i modyfikowanie listy parametrów dotyczących indeksów historycznych. YIELD TO MATURITY STYLES Pozwala na zdefiniowanie i modyfikowanie szczegółów modeli służących do kalkulacji stawek Yield To Maturity 7
REAL-TIME DATA SETTINGS SETTINGS RtGet pozwala na zdefiniowanie częstotliwości uaktualniania danych w czasie rzeczywistym Update Mode. Użytkownik ma do wyboru 4 opcje: Always umożliwia uaktualnianie danych w czasie rzeczywistym, każda zmiana kwotowania zostaje uwzględniona przez system; Frequency opcja umożliwia zdefiniowanie czasu, co jaki ma następować aktualizacja danych w arkuszu np. co 10 sekund zostaje ściągnięte ostatnie kwotowanie z rynku; On Demand uaktualnienie danych odbywa się na żądanie użytkownika tzn. aktualizacja kwotowań z rynku pojawi się wówczas kiedy użytkownik naciśnie klawisz F9; w arkuszu pojawią się zaktualizowane kwotowania i pozostaną niezmienione aż do momentu ponownego uruchomienia klawisza F9; Stop Updates funkcja pozwalająca na zamrożenie instrumentów w PP Pro tzn. raz ściągnięte kwotowania nie będą uaktualniane. Uwaga: Pracując w Excelu często potrzebujemy zatrzymać kalkulacje czy aktualizację komórek, aby dokonać jakiś zmian np. w trakcie kopiowania formuły czy wartości. Wówczas należy zmienić ustawienia w REAL-TIME DATA SETTINGS lub w pasku narzędzi wybrać ikonę: Stop Real-time data updates czerwony symbol pauzy. Wznowienie automatycznej aktualizacji następuje po wybraniu ikony: Start Real-time data updates - jaskrawo-zielonej strzałki. W ustawieniach RtContribute definiujemy atrybuty funkcji, służącej do m.in. tworzenia własnych rekordów na serwerze DDS. Contribution Type SCOPE : - deklarujemy, czy kontrybucja odbywa się na poziomie naszego PC (Local) bądź zmiany będą widoczne dla wszystkich użytkowników sieci TRIARCHa (Server) 8
Local Contribution Lifetime LIFETIME : definiujemy czas, w trakcie którego wprowadzone przez użytkownika kwotowania będą widoczne w arkuszu excelowym: Always nielimitowany przedział czasowy, tzn. zawsze widoczne jest kwotowanie wprowadzone przez użytkownika; Hours podajemy liczbę godzin, w ciągu których kwotowanie użytkownika będzie widoczne w arkuszu, po upływie zdefiniowanej liczby godzin, w miejsce danych kontrybuowanych ściągane są dane z rynku; Minutes deklarujemy liczbę minut, w ciągu których widoczne jest kwotowanie wprowadzone przez użytkownika; Seconds liczba sekund, w ciągu których możemy oglądać dane kontrybuowane WATCH LIST Zakładka ta ma charakter informacyjny, gdzie użytkownik ma możliwość sprawdzenia jakie instrumenty RICi (Reuters Instrument Code) są w danym momencie wykorzystywane przez funkcje PP Pro. Należy upewnić się czy jako Source Name wybrane jest: IDN_SELECTFEED. Klikając na poszczególne instrumenty widzimy dostępne pola: Field Name i ich wartości: Value. Uwaga: Skrót IDN oznacza źródło danych Reutera - Integrated Data Network. 9
ACTIVE X ACTIVE X - CHART Utworzymy w arkuszu kalkulacyjnym wykres dowolną analizę dostępną w RGO (Reuters Graphics Object) dla wybranego RICa. Ćwiczenie 1: Wpisz w komórkę arkusza RIC np.: EUR= i stań w dowolnej innej komórce. Wybierz z paska narzędzi ikonę: Otworzy się okno dialogowe wizard które w dwóch krokach pomoże Ci zbudować wykres: Active X Chart. w pierwszym kroku zaznacz obszar, w którym ma pojawić się okno wykresu, w drugim kliknij na komórkę, w którą wpisałeś (aś) RIC. Teraz w komórce z RICiem EUR= możesz zmieniać instrument a zmiana ta będzie modyfikować wykres. Uwaga: Pasek narzędzi rozszerzył się o ikony służące do modyfikacji obiektu graficznego. DESIGN MODE Do modyfikowania obiektu Active X: zmiany wielkości, usuwania obiektu; należy wykorzystać ikonę Design Mode 10
Aby dokonać zmian należy kliknąć na nią w pasku narzędzi a następnie uaktywnić dany obiekt Active X. Po dokonaniu zmian pamiętaj o zwolnieniu ikony Design Mode ponownie na nią klikając. Reuters Menu W tej części materiału dowiemy się jak korzystać z funkcji Adfin oraz menu, które bazuje na tych funkcjach. Omówione zostaną: funkcje rozpoczynające się od Real-Time - zastępujące Reuters Tools funkcje rozpoczynające się od Securities - zastępujące Reuters 3000 Equities funkcje rozpoczynające się od Treasury - zastępujące Reuters 3000 Fixed Income Time Series Data zastępujące narzędzia do ściągania danych historycznych z bazy TS1 oraz serwera graficznego DBU (Data Backup Unit) Wspomniane funkcje uruchamiamy z menu Reuters Assistants. REAL-TIME DATA Real-Time Quotes Funkcja Quotes pozwala na ściągnięcie do Excela listy instrumentów z odpowiednimi dla nich polami. Stworzymy listę linków formuł, pokazujących dane, które widzimy w czasie rzeczywistym w Kobrze. Ćwiczenie 2: Utworzymy linki ściągające do Excela kursy spotowe dla listy walut. Lista - RICi walut: PLN= CHF= GBP= JPY= EUR= 11
Po wprowadzeniu klawiszem Add, RICów w pole Selected Subjects możesz zapamiętać je w postaci listy klikając ikonę Add to favourities. Otworzy się okno dialogowe, w którym należy kliknąć przycisk New Group, wpisać nazwę grupy instrumentów, potwierdzić przyciskiem Create i następnie przy zaznaczonej opcji All in list, nacisnąć Add. Zapamiętanie listy instrumentów jako Favourites jest możliwe również poprzez ręczne wpisanie odpowiednich RICów w kolejnych komórkach Excela, zaznaczenie całego obszaru i uruchomienie opcji Insert Favourites Real-Time spod prawego klawisza myszy. Uwaga: Opcja Insert Favourites dostępna pod prawym klawiszem myszy jest właściwa w przypadku zapamiętywania listy instrumentów (RICów), natomiast nie należy jej wykorzystywać do zapamiętywania listy pól. 12
Kliknij Next i przejdź do następnego kroku, w którym wybierz z kategorii Available Fields zestaw odpowiednich pól. Jeśli zamierzamy wielokrotnie korzystać z tej samej listy pól, zapamiętujemy ją dodając do Favourites i przechodzimy do następnego kroku. 13
W polu Update Mode dokonujemy wyboru sposobu uaktualniania linków, tzn.: zaznaczamy jedną z trzech opcji: funkcję Streaming (RtGet), która utworzy linki aktualizujące się przy każdym pojawieniu się nowej wartości, Frequency (RtUpdate) dzięki której linki odświeżają się z ustaloną wcześniej częstotliwością, bądź Snap (RtUpdate), która jest szczególnym przypadkiem i rozwinięciem opcji Frequency. Zaznaczenie opcji Frequency (RtUpdate) pozwala na zdefiniowanie częstotliwości aktualizacji danych jako konkretnej liczby sekund, minut lub godzin. Opcja Snap (RtUpdate) umożliwia określenie konkretnej daty i godziny, kiedy nastąpi jednorazowe zaciągnięcie aktualnych danych do arkusza bądź, podobnie jak w przypadku opcji Frequency (RtUpdate), ustalenie częstotliwości odświeżania danych, przy założeniu, że najmniejszą jednostką czasu jest jedna minuta. Pierwsza sytuacja ma miejsce, jeżeli zaznaczymy opcję Schedule, wybierzemy On, a następnie określimy czas zaciągnięcia danych jako konkretną datę i godzinę. W drugim przypadku mamy do wyboru dwie możliwości: Update every:, gdzie definiujemy liczbę minut lub godzin jako częstotliwość odświeżania danych oraz ponownie opcję Schedule, gdzie ustalamy konkretną godzinę, o której codziennie będzie następować aktualizacja, poprzez wybór: Every day at. Dodatkowo opcja Snap (RtUpdate), w połączeniu z opcją Schedule lub Update every: pozwala na zdefiniowanie konkretnej daty/godziny lub konkretnej częstotliwości z jaką ma mieć miejsce zdarzenie zdefiniowane przez użytkownika tj. uruchomienie 14
zapamiętanego makra, drukowanie zaznaczonego obszaru w arkuszu excelowym lub zapamiętanie tego arkusza. W ostatnim kroku funkcji Real-Time Quotes definiujemy ustawienie listy w przestrzeni (w pozycji Orientation) oraz decydujemy czy obok nazw pól mają się pojawiać ich opisy (opcja Show Field Description). Uwaga: Nazwy pól i nazwy instrumentów można zmieniać. Każda zmiana RICa lub nazwy pola w brzegowym wierszu/kolumnie zostanie zrozumiana przez funkcję RtGet lub RtUpdate, która zmodyfikuje odpowiednio linki. Jeśli chcemy listę rozszerzyć o kolejne instrumenty i/lub pola, należy je dopisać w brzegowej kolumnie/wierszu a następnie wybrać z menu prawego klawisza myszy opcję Real-time Speed List lub opcję Realtime Speed Snap. 15
RtGet Funkcje RtGet i RtUpdate są dostępne poprzez ikonę (Insert Function), w kategorii Adfin Real-time. Aby skorzystać z tego sposobu uruchomienia funkcji, należy wcześniej przygotować sobie arkusz i wprowadzić niezbędne argumenty: SourceAlias źródło np. IDN InstrumentCode nazwa instrumentu: np. PLN= FieldName pole: np. BID RtMode możemy pozostawić puste, funkcja korzysta z ustawień systemowych Wywołujemy funkcję RtGet, jako SourceAlias podajemy adres komórki, w której wpisaliśmy IDN (Integrated Data Network) a następnie klawiszem F4 zamrażamy adres tej komórki. W analogiczny sposób podajemy pozostałe parametry. Obok komórki z polem BID podajemy następne pola, które chcielibyśmy ściągnąć do Excela np: ASK, DISPLAY NAME, TIME OF UPDATE, OFFICIAL CODE. Jeśli prawidłowo zamroziliśmy adresy komórek w funkcji RtGet, możemy teraz bez problemu złapać za prawy dolny róg komórki z formułą (kursor zmienia się w cienki, czarny krzyżyk) i przeciągnąć skopiować ją na pozostałe pola. RtUpdate Analogicznie postępujemy z funkcją RtUpdate, W polu RtMode możemy podać jak często funkcja ma aktualizować link (argument: FRQ:). Systemowe ustawienia to 30 sekund (patrz Help). 16
Real-Time Chain Funkcja Chain pozwala na ściągnięcie do Excela wszystkich RICów wchodzących w skład dowolnego łańcucha/mozaiki z odpowiednimi dla nich polami. Ćwiczenie 3: Stworzymy linki ściągające do Excela aktualne ceny dla wszystkich spółek z Giełdy Warszawskiej (kod łańcucha: WSE.WA). Po wprowadzeniu klawiszem Add kodu łańcucha w obszar Selected Subjects możesz przejść do następnego kroku Next, w którym należy rozwinąć listę dostępnych opcji w kategorii Common Realtime Fields (kliknij na znak +), a następnie wybrać z nich zestaw odpowiednich pól. Jeśli zamierzamy wielokrotnie korzystać z listy pól, zapamiętujemy ją dodając do Favourites i przechodzimy do następnego kroku. 17
W polu Update every: definiujemy częstotliwość odświeżania danych dla wskazanych pól. Uwaga: Na tym etapie nie ma możliwości zdefiniowania uaktualniania danych funkcją RtGet. W przypadku łańcuchów/mozaiek, których zawartość ulega częstym zmianom np. łańcuch z kontraktami futures lub obligacjami, należy zwrócić uwagę na opcję Dynamic Chain:. Zdefiniowanie tego argumentu jako YES powoduje automatyczne odświeżanie zawartości łańcucha/mozaiki. Uwaga: Systemowo opcji Dynamic Chain: przypisano argument: NO. Podobnie jak w Real-Time Quotes nazwy pól i nazwy instrumentów można zmieniać. Mamy też możliwość zmiany niektórych argumentów wyświetlonych w kolorze pomarańczowym. Funkcja RtChain jest dostępna również poprzez ikonę (Insert Function), w kategorii Adfin Real-time. Pozwala ona na ściągnięcie do PP Pro jedynie RICów instrumentów wchodzących w skład łańcucha/mozaiki. Aby skorzystać z tego sposobu uruchomienia funkcji, należy wcześniej przygotować sobie arkusz i wprowadzić niezbędne argumenty. 18
Ćwiczenie 4: Ściągniemy do Excela zawartość mozaiki WIBOR=. Argumenty funkcji to: SourceAlias IDN; InstrumentCode nazwa instrumentu: np. WIBOR=; DestinationCell zaznaczamy jedną dowolną komórkę; MacroName podłączamy zarejestrowane wcześniej makro RtMode możemy pozostawić puste; w przypadku łańcucha w naszym ćwiczeniu podajemy dwa parametry: LIVE:YES, dzięki któremu każda zmiana składu łańcucha będzie powodowała automatyczne odświeżenie jego zawartości w Excelu oraz SKIP:1-3, aby uniknąć ściągnięcia do Excela wierszy, które nie zawierają instrumentów. Jeżeli dodatkowo chcemy swobodnie podmieniać kody łańcuchów/mozaiek i zamierzamy korzystać z łańcuchów o różnej liczbie instrumentów, celowe będzie uzupełnienie RtMode o jeszcze jeden parametr: RET:Ax (gdzie x to liczba wierszy, które mają być czyszczone przez funkcję przy każdym ponownym zaciągnięciu łańcucha/mozaiki). Real-Time Series Funkcja Series pozwala na zbieranie w Excelu własnej historii wybranego instrumentu, poprzez dopisywanie każdej kolejnej wartości dla wybranych pól z określoną częstotliwością aktualizacji. Ćwiczenie 5: Pierwsze dwa kroki funkcji wyglądają niemal identycznie jak w przypadku funkcji Real- Time Quotes. Jedyna różnica polega na tym, że funkcję Series tworzymy dla pojedynczego RICa. Po wpisaniu żądanego instrumentu, przechodzimy Next, do następnego kroku, gdzie z kategorii Available Fields wybieramy zestaw odpowiednich pól. W funkcji tej można skorzystać z zapamiętanych wcześniej pod Favourites nazw instrumentów i pól. 19
W ostatnim kroku określamy częstotliwość dopisywania kolejnych wierszy z danymi oraz mamy możliwość, podobnie jak przy opcjach Frequency (RtUpdate) i Snap (RtUpdate) w Real-Time Quotes, zdefiniowania zdarzenia, które ma następować przy każdej aktualizacji, tj.: uruchomienia makra, drukowania zaznaczonego obszaru w arkuszu lub zapamiętywania arkusza (patrz strona 14). RtSeries Podobnie jak w poprzednich funkcjach z grupy Real-Time Data, możemy uruchomić zbieranie danych w Excelu również przy pomocy funkcji dostępnej poprzez ikonę (Insert Function), w kategorii Adfin Real-time. Odpowiednikiem Real-Time Series jest funkcja RtSeries. Ćwiczenie 6: Zaczniemy zbierać w arkuszu Excela kwotowania BID i ASK dla EUR= z częstotliwością jednej minuty. Argumenty niezbędne do prawidłowego działania funkcji są następujące: SourceAlias InstrumentCode FieldNameArray DestinationCell RtMode IDN; komórka z RICiem instrumentu; komórki z nazwami pól; dowolna komórka, od której zaczną się zbierać dane; argument w którym definiujemy częstotliwość dopisywania kolejnych wierszy z danymi, tutaj: FRQ:1M (patrz Help dla tej funkcji), dodatkowo można określić gdzie będzie się pojawiać data i godzina każdej wartości: w lewej lub prawej kolumnie brzegowej zestawienia z danymi, np.: TSPOS:RIGHT. Na koniec należy jeszcze odpowiednio sformatować kolumnę z datami i godzinami. 20
RtHistory, RtHistoryInfo W menu REUTERS nie ma funkcji, która umożliwiałaby ściągnięcie danych historycznych z podstawowej bazy danych TS1 Time Series 1. Taka funkcja jest dostępna w kategorii Adfin Real-time i uruchamiana poprzez ikonę Insert Function. Jest to funkcja RtHistory, ale zanim do niej przejdziemy ściągnijmy do Excela łańcuch/mozaikę instrumentów, stwórzmy sobie listę RICów oraz funkcją RtHistoryInfo uzyskajmy zestaw pól dla których historia jest gromadzona w bazie danych TS1. Ćwiczenie 7: Wykorzystajmy w tym celu funkcję RtChain i mozaikę WIBOR= z poprzedniego ćwiczenia. Następnie, przy pomocy Data Validation stwórzmy listę RICów i wybierzmy jeden instrument z listy, np.: WIBOR overnight: WIPLNOND=. Teraz stajemy w innej komórce niż utworzona lista i wywołujemy funkcję RtHistoryInfo z grupy Adfin Real-time. Niezbędne argumenty: Source Name Instrument Code IDN; wskazujemy komórkę z instrumentem. 21
Mamy już pole z nazwą instrumentu, który wybieramy z utworzonej listy oraz komórkę z polami, dla których istnieją dane historyczne. Aby skorzystać z funkcji RtHistory potrzebujemy: SourceName IDN; InstrumentCode nazwę instrumentu wybieramy z utworzonej listy: np. WIPLNOND=, musi to być ta sama komórka, która została wskazana w funkcji RtHistoryInfo; Field Names zaznaczamy komórkę, w której funkcja RtHistoryInfo zwraca nazwy pól; History Structure aby wypełnić to pole należy odwołać się do Help a, przykładowo podajemy parametry FRQ:D uzyskamy obserwacje daily, czyli ceny zamknięcia dnia, i EVENTS:50 liczba obserwacji. History Mode (patrz: Help), HEADER:YES (lub sama litera H ) funkcja poda nam nagłówki-nazwy pól. Funkcja ściąga jedną wartość. Należy ją skopiować na macierz o rozmiarach: liczba kolumn równa liczbie pól, dla których istnieją dane historyczne; liczba wierszy równa wybranemu parametrowi EVENTS, w przykładzie 50. Podświetlamy macierz z formułą i naciskamy klawisz F2, a następnie kombinacją klawiszy: Ctrl-Shift-Enter kopiujemy formułę do wszystkich komórek macierzy. Ostatnim zabiegiem jest zmiana formatu kolumny z datami z numerycznego na dowolny format przedstawiający datę. Podświetlamy kolumnę, prawy klawisz myszy, wybieramy Format Cells: Number; Date i odpowiedni format. 22
Możemy teraz wymieniać instrumenty w komórce z listą Wiborów i do arkusza będzie ściągać się historia dla wybranego RICa. Uwaga: Przeczytaj uważnie Help dla argumentów History Structure i History Mode. Dzięki odpowiednio użytym parametrom można dostosować ściągane dane do naszych potrzeb. Np.: parametr FRQ decyduje czy uzyskamy dane historyczne dzienne, tygodniowe czy miesięczne, parametr START i END pozwoli na ściągnięcie danych z określonego przedziału czasowego. SECURITY DATA Tak jak wspomniano na początku rozdziału REUTERS MENU, funkcje rozpoczynające się od Security zastępują aplikację Reuters 3000 Equities. Menu Reuters/Assistants daje nam wybór dwóch funkcji: Security Instruments... oraz Security History... i aby swobodnie korzystać z danych typu akcje, indeksy, wskaźniki makroekonomiczne należy zapoznać się z zawartością bazy danych. Reuters Data Encyclopaedia Zacznijmy pracę od uruchomienia Reuters WEBowych stron Reuters Data Encyclopaedia. 23
Help - Reuters Data Encyclopaedia W przeglądarce należy w lewym górnym rogu przejść do Metadata i dalej surfować po wybranych linkach. Korzystając z Reuters Data Encyclopaedia wybieramy pola dla danych, które nas interesują np. Metadata, Equity Data, Equity Analytics znajdziemy kod PE wskaźnika PE -cena akcji do zysku na akcji, czy współczynnik BETA spółki. Wiedząc co można ściągnąć z bazy danych o indeksach, akcjach i wskaźnikach makroekonomicznych, możemy skorzystać z menu Reuters/Assistants Security Instruments lub funkcji Adfin z kategorii Reuters 3000 DataEngine. Security Instruments Ćwiczenie 8: Ściągniemy do Excela dane dla spółek z sektora bankowego. Wywołujemy z menu Reuters/Assistants opcję Security Instruments i w pierwszym kroku skorzystamy z Index Lookup i jako Index RIC wpisz np..wig (pamiętaj, że RICi indeksów zawsze zaczynają się od kropki ). W ten sposób uzyskamy RICi spółek wchodzących w skład WIGu. Znajdujemy spółki bankowe i poprzez dwukrotne kliknięcie na daną spółkę lub używając ikony strzałki znajdującej się poniżej okienka z listą przenosimy je do Selected 24
Subjects. Jest to jedna z metod wyszukiwania kodów do konkretnych spółek. Pozostają jeszcze dwie drogi: znając kody poszczególnych spółek możemy je wprowadzić w linię poleceń Code korzystamy z zakładki Search gdzie w polu Search Text: wystarczy wpisać słowo zawierające się w nazwie emitenta np. Agora. Przygotowana przez nas lista spółek może być dodana do Favourites, w ten sam sposób co funkcji Real-Time Quotes. Funkcja Security Instruments może również skorzystać z listy kodów spółek zaimportowanych do Favourites bezpośrednio z Excela poprzez opcję dostępną pod prawym klawiszem myszy Insert Favourites - Security. W następnym kroku wybieramy pola, które chcemy ściągnąć do Excela, korzystając z interesujących nas kategorii: 25
W ostatnim kroku należy zwrócić uwagę na opcję Enable Refresh. Jej zaznaczenie umożliwi automatyczne odświeżanie danych, w przeciwnym razie dane nie będą się aktualizować na bieżąco. Funkcja Security Instruments ściągnęła zawartość baz danych i w nagłówku pojawiły się te same kody pól, które mogliśmy znaleźć w Reuters Data Encyclopaedia. Możemy zamieniać RICi w kolumnie A, a będzie nam się ściągać zawartość bazy danych dla nowo-wprowadzanych RICów, dla pól w wierszu brzegowym. Listę możemy modyfikować analogicznie jak Real-time Quotes, poprzez menu prawego klawisza myszy i wybór opcji Security Speed List. Security History Kolejna funkcja dostępna w Reuters/Assistants to Security History pozwalająca nam na ściągnięcie danych historycznych dla wybranej akcji, indeksu czy wskaźnika makroekonomicznego. 26
DeLookup Ćwiczenie 9: Należy wybrać komórkę, w którą będziemy wpisywać nazwę emitenta i dla przykładu wpiszmy Elektrim. Wywołujemy funkcję z kategorii Reuters 3000 DataEngine DeLookup; zaznaczamy w polu Organisation Name adres komórki z podaną nazwą Elektrim Do Excela ściągną się pełne nazwy emitentów zawierające podane słowo. Teraz tworzymy listę wykorzystując do tego menu Excela Data Validation. Z utworzonej listy strzałką z prawej strony wybieramy jedną nazwę emitenta a następnie w kolejnej komórce ponownie wywołujemy funkcję DeLookup. Tym razem jako Organisation Name podajemy adres komórki, w której utworzona jest lista. Rezultat wykorzystania funkcji DeLookup to wszystkie dostępne w systemie RICi dla Elektrimu. 27
Analogicznie do funkcji Real-time, wizardy Security Instruments i History (opcje dostępne poprzez menu Reuters/Assistants) możemy zastąpić funkcjami z kategorii Reuters 3000 Data Engine. DeList Ćwiczenie 10: Ściągniemy do Excela składowe indeksu WIG20 RIC.WIG20, przy wykorzystaniu funkcji DeList dostępnej w Reuters 3000 DataEngine. Niezbędne elementy: Code RIC instrumentu.wig; Table Name INDEX_CONSTITUENTS; Destination Cell zaznaczamy jedną dowolną komórkę; DeMode SOURCE:EQUITY Uzyskamy wszystkie RICi wchodzące w skład indeksu wraz z pełną nazwą instrumentu. Teraz korzystając z menu Data Validation tworzymy listę RICów i wybieramy dowolny instrument z listy strzałką z prawej strony. DeUpdate Ćwiczenie 11: Security Instruments zastąpimy funkcją DeUpdate. Dzięki Reuters Data Encyklopaedia znajdziemy potrzebne pola np: ORG_FULL_NAME; ADDRESS_LINE1, ADDRESS_LINE2; PE; PE_HIGH_52W, BETA. Pola wprowadzamy do osobnych komórek, w wierszu powyżej instrumentu, wybranego z listy utworzonej w poprzednim ćwiczeniu wiersz 2. Pierwsze pole wpisujemy w kolumnie, która sąsiaduje z kolumną gdzie jest utworzona lista E2. Stajemy w komórce E3 i wywołujemy z kategorii Reuters 3000 DataEngine funkcję DeUpdate. 28
Podajemy niezbędne parametry: CodeList komórkę z RICiem, lub zaznaczamy zakres komórek z RICami; FieldList zaznaczamy komórkę/komórki z wcześniej wpisanymi nazwami pól; Destination Cell zaznaczamy jedną dowolną komórkę; Conditions ten parametr należy wypełnić, jeżeli ściągamy dane dla pól z kategorii EQUITY_PRICE_HISTORY, np.: CLOSE; należy tu wskazać dzień z którego mają pochodzić dane: TRADE_DATE:T-1D (w tym przypadku będzie to dzień poprzedni); zawsze wskazujemy datę historyczną; DeMode SOURCE:EQUITY REFRESH:YES, drugi parametr oznacza, że funkcja automatycznie odświeży dane, jeżeli ulegną one zmianie DeHistory Ćwiczenie 12: Zastąp funkcję Security History funkcją DeHistory. Aby wykonać to ćwiczenie przygotuj parametry funkcji: Code RTR.L; TableName DIVIDEND_HISTORY; FieldList DPS_EX_DATE, DPS_GROSS_UNADJ; DestinationCell zaznaczamy jedną dowolną komórkę; Conditions DPS_TYPE:Final Interim; DeMode SOURCE:EQUITY HEADER:YES. 29
Uwaga: Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych parametrów znajdziesz w Reuters Data Encyclopaedia. TREASURY DATA Tak jak wspomniano na początku rozdziału REUTERS MENU, funkcje rozpoczynające się od Treasury zastępują aplikację Reuters 3000 Fixed Income. Menu Reuters/Assistants daje nam wybór czterech funkcji: Treasury Instruments, Treasury History, RICs, IDs and Agencies oraz Treasury Schedules. Podobnie jak w przypadku instrumentów typu akcje, indeksy, wskaźniki makroekonomiczne tak i w przypadku papierów dłużnych należy zapoznać się z zawartością bazy danych czyli skorzystać z Reuters Data Encyclopaedia (patrz strona 24). 30
Treasury Instruments... Przy pomocy funkcji Treasury Instruments możemy uzyskać w Excelu wszystkie detale dla wyemitowanych papierów dłużnych. Ćwiczenie 13: Dla obligacji wyemitowanej przez rząd polski ściągniemy do Excela datę emisji, cenę i rentowność z aukcji, liczbę wyemitowanych papierów, aktualną liczbę papierów na rynku oraz kupon. Wywołujemy z menu Reuters/Assistants funkcję Treasury Instruments. W polu Code or Ticker-Coupon-Maturity wpisujemy POLAND czyli ticker dla polskich papierów rządowych, lub szukamy go wśród tickerów dostępnych pod przyciskiem Ticker. Jeśli chcemy zawęzić nasze poszukiwania możemy zaznaczyć opcję Advanced i określić kupon i/lub datę zapadalności. Klikamy przycisk Lookup. Uzyskamy całą listę papierów; wybrane przenosimy do pola Selected Subjects dwukrotnie klikając na wybrany papier lub naciskając na strzałkę pod listą - i przechodzimy do następnego kroku: Next. Wybieramy pola z Basic Terms and Conditions z kategorii Basic Bond: Original Issue Date, Original Issue Price, Original Issue Yield, Original Issue Amount, Amount Outstanding, Coupon. Tak jak w poprzednich funkcjach z menu Reuters/Assistants, wybrane instrumenty czy pola można zapamiętać jako Favourities. 31
W trzecim kroku decydujemy w jakim formacie dane ściągną się do Excela i zatwierdzamy klawiszem Finish. Podobnie jak w przypadku funkcji Security Instruments, należy zwrócić uwagę na opcję automatycznego odświeżania danych: Enable Refresh. Treasury History... Funkcja History pozwala na ściągnięcie dla papierów dłużnych danych historycznych zgromadzonych w bazie REUTERS 3000 FIXED INCOME. Ćwiczenie 14: Ściągniemy dane historyczne dla dowolnej polskiej obligacji np.: PS1004. Pierwszy krok nie różni się od funkcji Treasury Instruments wybieramy instrument. W drugim kroku decydujemy czego mają dotyczyć dane historyczne np. ceny i rentowności, ratingów czy zmiennych kuponów. Z pola Fields by Category wybieramy: Price/Yield History dwukrotnie klikając na kategorię lub naciskając strzałkę Add selection poniżej listy pól. 32