Dywergencja mój sposób na rynek

Transkrypt

1 Dywergencja mój sposób na rynek Mówi się, że analitycy prognozują, używając szklanej kuli. Do transakcji na dywergencjach nie potrzeba ani prognoz, ani szklanej kuli dr Przemysław Kwiecień

2 Co to jest dywergencja? Mówiąc w pewnym uproszczeniu, dywergencja jest sygnałem, iż pewne zależności, które dobrze funkcjonowały w przeszłości, na dany moment nie funkcjonują. Równie ważną kwestią jak dywergencja, jest konwergencja, czyli powrót historycznych zależności. Dywergencja jest dla nas sygnałem, iż coś jest nie tak. Jeśli jednak zdecydujemy się ten sygnał wykorzystać w naszych inwestycjach, będziemy potrzebować konwergencji, aby na tym zarobić. Dywergencja jako sposób na trading bazuje podobnie jak analiza techniczna na założeniu, iż (mówiąc ściślej rynki nie są efektywne choćby w słabej formie, czyli obecna cena nie wykorzystuje w pełni historycznych informacji) rynki są nieefektywne. Co więcej, bazuje ona na założeniu, iż ta nieefektywność jest po pewnym czasie eliminowana, choć w zależności od rodzaju dywergencji czas ten może wynosić od kilku minut do kilku lat. My jednak koncentrować będziemy się na interwałach wygodnych dla tradingu. Tak czy owak, tylko powrót, czyli wyeliminowanie nieefektywności (przynajmniej częściowe) jest dla inwestora szansą na zarobienie pieniędzy. Naturalnie nie zawsze jest tak, iż dostrzeżony przez nas brak efektywności da nam zarobić. Natomiast istnieją sposoby, aby rachunek prawdopodobieństwa działał na naszą korzyść!

3 Plan warsztatów 1. Cechy dywergencji 2. Rodzaje dywergencji 3. Dywergencja na przykładach z biuletynów XTB 4. Analiza dywergencji na platformach 5. Jak nakładać wykresy? 6. Wskaźnik Overlachart 7. Wielkość pozycji 8. Zarządzanie pozycją w czasie i bieżąca analiza rynku pod kątem dywergencji 9. Aplikacja xdivergence

4 Dlaczego dywergencje są interesujące? Są logiczne jeśli dwa rynki są ze sobą mocno powiązane i nagle zaczynają iść w innym kierunku (dywergencja) to: a) istnieje informacja, która w przekonywujący sposób to uzasadnia lub b) ceny wrócą do starych zależności i nastąpi konwergencja Są bezpieczne mówiąc precyzyjniej, łatwiej jest tu zarządzać ryzykiem; najlepiej będzie posłużyć się przykładem: załóżmy, że inwestor ma pozycję krótką na EURPLN i pod wpływem silnego impulsu zewnętrznego (np. dane z USA), kurs najpierw rośnie o 300 pipsów, później zaś szybko spada inwestor mógł mieć rację, ale zmienność mogła zmusić go do opuszczenia rynku; w przypadku dywergencji, np. krótka EURPLN, długa EURHUF - szok zewnętrzny najczęściej będzie neutralny dla pozycji Są częste rynki są dziś mocno skorelowane i istnieje bardzo wiele ciekawych kombinacji instrumentów, na których można szukać dywergencji Są mało popularne mimo powyższego, tego rodzaju trading ciągle nie jest bardzo popularny, a to naturalnie zaleta Są na różnych interwałach dywergencje są potencjalnie ciekawe zarówno dla daytraderów, jak i inwestorów strategicznych

5 Rodzaje dywergencji 1. Dywergencja na jednym rynku walut, akcji, surowców (np. EURPLN/EURHUF) 2. Dywergencja pomiędzy rynkami (np. AUDUSD/S&P500) 3. Dywergencja krótkoterminowa/długoterminowa (od M1 do Month1) 4. Dywergencja pomiędzy ceną a zmiennymi makro (np. S&P500 a stopa bezrobocia)

6 Dywergencja transakcyjna - przykład z biuletynu Forexecutive summary z 18 maja 2012 O dywergencjach piszemy już od dłuższego czasu. Wiele ciekawych koncepcji opisaliśmy w biuletynie tygodniowym ForexEcutive Summary i kilka przykładów tu zademonstrujemy. Ze względu na fakt, iż biuletyn ten wydawany jest raz w tygodniu, opisywane dywergencje mają charakter przynajmniej średnioterminowy. Dywergencje na mniejszych interwałach przedstawimy za pomocą autentycznych wpisów z pulsu rynku ( Obok przykład średnioterminowej dywergencji uchwyconej pomiędzy EURPLN a kontraktem na indeks Eurostoxx50. Wiosną ceny akcji spadały, a złoty przez pewien czas pozostawał odporny. Jak się okazało do czasu. Inwestorzy, którzy sprzedali złotego, zabezpieczając się długą pozycją na Eurostoxx50 mogli zgarnąć w ciągu mniej niż miesiąca nawet 2000 pipsów! Wykres z biuletynu z 20.04

7 Dywergencja transakcyjna - przykład z biuletynu Forexecutive summary z 31 sierpnia 2012 Kolejną ciekawą zależnością z wykorzystaniem rynku PLN jest EURUSD i USDPLN. Rynki te z natury rzeczy są ze sobą mocno skorelowane i duże dywergencje nie pojawiają się tu często. Natomiast jeśli już taką dywergencję wychwycimy, szansa na jej domknięcie czyli konwergencję, jest spora. Widać to na przykładzie powyżej. Pierwsza niebieska linia, to dzień, kiedy o tej dywergencji napisaliśmy (3 sierpnia). Jak widać, w ciągu czterech tygodni notowania USDPLN wzrosły, zaś USDEUR spadły (czyli EURUSD wzrosły). Na tej parze często pojawiają się dywergencje na mniejszych interwałach.

8 EURJPY/AUDUSD H4, puls rynku, , 16:34 O dywergencjach na mniejszych interwałach piszemy m.in. w pulsie rynku. Na przykładzie z listopada 2011 roku wychwycona dywergencja pomiędzy parami AUDUSD oraz EURJPY. Obydwie pary uważane są za procykliczne, tj. ich notowania rosną kiedy rośnie apetyt na ryzyko (dolar australijski zyskuje względem amerykańskiego, zaś euro zyskuje do jena). Czasem jednak trend jest podobny, ale jego dynamika już nie, w wyniku czego powstają dywergencje.

9 EURJPY/AUDUSD H4, puls rynku, , 13:11 Dywergencja przedstawiona na poprzedniej stronie została domknięta kilka dni później. To dość szybko jak na interwał H4. Na przykładzie tym widać, iż poprzednia dywergencja trwała dwa tygodnie, choć była też sporo większa.

10 EURJPY/AUDUSD H4, puls rynku, :26 Jak widać po wpisie z 3 grudnia na kolejną dywergencję nie trzeba było długo czekać. Napisaliśmy o niej w momencie, gdy jej rozmiar był zbliżony do dywergencji z końca listopada, a zatem tej mniejszej. Był to zatem pierwszy moment, kiedy można było pomyśleć o wykorzystaniu dywergencji.

11 EURJPY/AUDUSD H4, puls rynku, , 10:12 Tym razem zyski przyszły znacznie szybciej, bo już kolejnego dnia. Dywergencja nie uległa już powiększeniu i przez kilka okresów świecowych pozostawała na mniej więcej niezmienionym poziomie, aby ostatecznie zostać domkniętą przez dynamiczny wzrost na parze AUDUSD.

12 Porównywanie wykresów na platformie xstation

13 Wyszukanie funkcji odpowiadającej za porównanie wykresów Na wybranym wykresie na platformie xstation z bocznego paska narzędzi należy wybrać funkcję Porównaj wykresy

14 Dodawanie porównywanego wykresu Po kliknięciu w ikonę Porównaj wykresy pojawią się kolejno trzy ikony Pierwsza z nich odpowiada za dodanie nowego symbolu Kolejna za usuwanie symbolu Ostatnia wyświetla wszystkie dodane wykresy

15 Dodawanie porównywanego wykresu Po kliknięciu w ikonę Dodaj symbol pojawi się okno, w którym można wybrać symbol z listy lub też wpisać go ręcznie Po wybraniu lub wpisaniu symbolu należy kliknąć Dodaj i zatwierdzić Ok.

16 Opcje porównywanego wykresu Po zatwierdzeniu Ok na bazowym wykresie pojawi się wykres nałożony wraz ze swoją osią ceny Oś ceny można odwrócić klikając w ikonę w prawym dolnym rogu

17 Opcje porównywanego wykresu W celu zmiany koloru świec w nakładanym wykresie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, a następnie na Personalizuj widok wykresu

18 Opcje porównywanego wykresu W prawym dolnym rogu znajdują się wszystkie parametry odpowiedzialne za ustawienia kolorów

19 Dodawanie kolejnego wykresu Powtarzając wszystkie kroki możemy nałożyć kolejny wykres

20 Instalacja wskaźnika Overlachart na platformie MetaTrader 4

21 Umieszczenie w folderze Pobrany wskaźnik należy umieścić w folderze instalacyjnym platformy (zazwyczaj jest to dysk C Program Files XTB Trader) Następnie należy wejść do folderu experts Wskaźnik można otrzymać od opiekuna rachunku

22 Umieszczenie w folderze Kolejno należy wejść do folderu indicators Wewnątrz tego folderu wklejamy wskaźnik Dopiero po wklejeniu włączamy platformę, a jeśli była włączona wcześniej należy ją wyłączyć i włączyć ponownie

23 Dodanie do wykresu Na platformie należy wybrać wykres, do którego chcemy dodać wskaźnik Następnie kolejno klikamy z górnego paska wstaw wskaźniki własne OverLayChart

24 Ustawienie parametrów wskaźnika Po wybraniu wskaźnika na wykresie pojawi się okno właściwości wskaźnika SubSymbol określa wyświetlany przez wskaźnik instrument finansowy. Należy go wpisać WIELKIMI LITERAMI np.: EURUSD, USDPLN, DE.30, US.500, COPPER itd.. BullBarColor określa kolor świec wzrostowych BearBarColor określa kolor świec spadkowych Grid Color określa kolor siatki Mirroring (true albo false) określa czy wyświetlany instrument ma zostać odwrócony, czy też nie. Dla przykładu przy instrumencie USDPLN zaznaczenie funkcji na true spowoduje wyświetlenie wykresu PLNUSD Po kliknięciu OK. zostanie dodany nałożony wykres na wykres bazowy

25 Ustalenie właściwej wielkości pozycji

26 Ustalenie właściwej wielkości pozycji 1. Dobór wielkości pozycji odgrywa kluczową rolę źle dobrana wielkość pozycji może dać niepożądany wynik transakcji, nawet jeśli dywergencja zostanie domknięta zgodnie z naszymi założeniami 2. Instrumenty mogą cechować się inną elastycznością nawet jeśli ich notowania są silnie skorelowane tj. w pewnym okresie czasu wykresy dwóch instrumentów mogą być perfekcyjnie nałożone, a mimo to wartość jednego instrumentu zmieni się o 1%, a drugiego np. o 2% 3. Wartości lotów różnią się szczególnie w przypadku rynku indeksów akcyjnych czy towarów 4. Dobór wielkości pozycji uwzględnia zatem elastyczność, jak i wielkość lota 5. Obliczenie właściwej wielkości pozycji polega na porównaniu zysków z domykania dywergencji

27 Wielkość pozycji: DE.30, FRA.40 Lot dla DE.30 jest znacznie większy niż dla FRA.40, a do tego niemiecki DAX cechuje się silniejszą zmiennością; dlatego pozycje pod konwergencję muszą się różnić

28 Wielkość pozycji: DE.30, FRA.40 Konwergencja mogła nastąpić poprzez spadek CAC o 7 pkt. lub wzrost DAX o 24 punkty; dodatkowo mnożnik dla FRA.40 wynosi 5 EUR, zaś dla DE EUR; zysk dla DE = 24*25=600EUR dla lota, CAC=7*5=35EUR dla lota; dlatego wielkość pozycji dla jednego lota na DE.30 wynosi dla CAC /35 = 17,14 lota, czyli w przybliżeniu 17,1 lota

29 Wielkość pozycji: EURPLN, EURHUF W przypadku tych rynków lot wynosi tyle samo (100 tys. EUR), ale elastyczność jest nieco inna konwergencja mogła nastąpić poprzez wzrost EURPLN o 0,195 (*100tys. = 19,5 tys. zysku) lub spadek EURHUF o 14,75 (*100tys./(294,70/4,1030) = pln). Dlatego na jeden lot dla EURHUF przypadać powinno 20605/19500=1,057 lota na EURPLN, czyli w przybliżeniu 1,1 lota

30 Wielkość pozycji - podsumowanie Mówiąc najprościej, wielkość pozycji należy dostosować w ten sposób aby zyski z domknięcia dywergencji były identyczne niezależnie od tego, w którą stronę ta dywergencja się domknie

31 Zarządzanie pozycją otwarcie, domykanie/powiększanie, kontrola ryzyka

32 EU.50, EURPLN wielkość pozycji Pomiędzy kontraktem na Eurostoxx50 (tu odwrócony) a EURPLN, często dochodzi do ciekawych dywergencji. Przed dwoma tygodniami dywergencja mogła być domknięta przez spadek EURPLN o ok. 12 gr lub spadek EU.50 o ok. 200 pkt., co dawało wielkość pozycji ok. 1,4 lota EU.50 na lot EURPLN

33 EU.50, EURPLN kiedy otworzyć pozycję? Ocena wizualna Powstała na przełomie roku dywergencja (D) jest wizualnie nieco mniejsza niż podobne dywergencje (A,B,C) w przeszłości, jednak często w takiej sytuacji dobrą strategią jest otwarcie części pozycji, gdy skala dywergencji przekroczy dany % (50 lub więcej) poprzednich dywergencji i powiększenia dywergencji, jeśli ta uległaby rozszerzeniu; w tym przypadku tak się nie stało dywergencja została domknięta zarówno poprzez spadek EURPLN, jak i spadek EU.50

34 Kiedy otworzyć pozycję ocena statystyczna Statystycznie, dywergencja zachodzi, jeśli dana relacja zostaje zakłócona. Wykorzystamy odchylenia relacji pomiędzy dwoma instrumentami (np. w powyższym przykładzie iloraz EU.50 i PLNEUR odwrócone EURPLN) od średniej kroczącej tej relacji (zazwyczaj 20 do 400 obserwacji, w zależności od interwału). Przykładowo w tygodniu zakończonym 30 grudnia 2012 roku EU.50 był na poziomie 2706 pkt., zaś PLNEUR 0,2433 iloraz wynosi zatem 11120; 20-tygodniowa średnia bieżąca relacja jest więc powyżej średniej Odchylenia można mierzyć jako odchylenia standardowe lub procentowe; ten pierwszy przypadek cierpi na problem zmienności wariancji w czasie, dlatego skoncentrujemy się na odchyleniach procentowych. Odchylenie 30 grudnia wyniosło 11120/10422=6,7% Tworząc ciąg takich odchyleń badamy ekstrema jeśli odchylenie zbliża się do jednego z ekstremów, może być to sygnał otwarcia pozycji, szczególnie jeśli ekstrema są powtarzalne i regularne Ocena statystyczna może jak najbardziej uzupełniać się z oceną wizualną

35 Przykład przedstawiony 30 stycznia na szkoleniu dla klientów XTB 30 stycznia o 15.00EURPLN był na poziomie 4,1980, EU pkt. W piątek 8 lutego o EURPLN był na poziomie 4,1485, EU pkt. Na jeden lot EURPLN przypadało (ok.) 1,4 lota EU.50, zatem mieliśmy 1 lot krótkiej pozycji w EURPLN, oraz 1,4 lota krótkiej w EU.50 Zysk na EURPLN 495 pipsów * 10 PLN = 4950 PLN Zysk na EU pkt. * 10 EUR *1,4 (lota) = 6275 PLN Łączny zysk: PLN dla lota w EURPLN (ignorując koszty transakcyjne)

36 DE.30, W.20 wielkość pozycji Dywergencja w punkcie B mogła być domknięta poprzez spadek DE.30 o 327 pkt. (zysk ok PLN z 1 lota pozycji krótkiej) lub wzrost W.20 o 120 pkt. (zysk 1200PLN z 1 lota pozycji długiej. Dlatego na 1 lot pozycji w DE.30 należało otworzyć 34335/1200=28,6 lota na W.20

37 DE.30, W.20 kiedy otworzyć pozycję? Ocena wizualna Jak widać na wykresie, w punkcie B dywergencja pomiędzy kontraktami na indeksy była zbliżona do sytuacji w punkcie A, zatem ocena wizualna wskazuje na sens otwarcia pozycji na konwergencję; w punkcie C dywergencja na moment uchwycenia wykresu była nieco mniejsza

38 Przykład przedstawiony 30 stycznia na szkoleniu dla klientów XTB (2) 30 stycznia o W.20 był na poziomie 2506 pkt., DE pkt. W piątek 8 lutego o W.20 był na poziomie 2510 pkt., DE pkt. Na jeden lot DE.20 przypadało (ok.) 28,6 lota DE.30, zatem mieliśmy 1 lot krótkiej pozycji w DE.30, oraz 28,6 lota długiej w W.20 Zysk na W.20 4 pkt.* 10 PLN* 28,6 lota = 1144 PLN Zysk na DE pkt. * 25 EUR * 4,16 (EURPLN) = PLN Łączny zysk: PLN dla lota na DE.30

39 EURHUF, EURPLN zarządzanie pozycją w czasie Dywergencja w punkcie B była większa niż w A, zachęcając do otwarcia pozycji krótkiej. Choć domknięcie dywergencji nastąpiło w punkcie F, wcześniej rynek dawał ciekawe możliwości domknięcia części w punkcie C, ponownego otwarcia w D, domknięcia części w E i całkowitego zamknięcia w F

40 EURHUF, EURPLN zarządzanie pozycją w czasie Wykres odchyleń procentowych potwierdza to, co widzimy na wykresie instrumentów dywergencja w punktach B i D oznacza odchylenia w okolicach 4%, w punktach C i E odchylenie jest znacznie mniejsze. W punkcie F jesteśmy już poniżej średniej (niewielkie odchylenie ujemne)

41 EURHUF, EURPLN stop loss? Tradycyjny stop loss nie ma większego sensu w grze pod konwergencję, większy sens ma stop loss czasowy - zarówno punkty A i B pokazują, iż domknięcie dywergencji zajęło znacznie więcej czasu, niż jej otwarcie. Można też założyć wyjście z pozycji, gdyby dywergencja powiększyła się o X% od momentu jej otwarcia

42 Aplikacja xdivergence znajduje się na portalu xstore.pro Gdzie znaleźć aplikację Można ją znaleźć poprzez wpisanie w wyszukiwarce dostępnej na górze strony wyrazu dywergencja lub divergence Inną możliwością jest przeszukanie kategorii WYKRESY&AT.

43 Gdzie znaleźć aplikację Po odnalezieniu aplikacji należy kliknąć View, aby zobaczyć szczegóły. Aplikacja jest dostępna zarówno w wersji demonstracyjnej, jak i w pełnej wersji płatnej, gdzie uzyskujemy dostęp do wszystkich instrumentów finansowych.

44 Różnica pomiędzy Wypróbuj i Kup teraz Do aplikacji w wersji do wypróbowania można zalogować się jedynie z konta demo platformy xstation. Wersja ta posiada jedynie pięć instrumentów, dla których można tworzyć wskaźnik. Są to: kontrakt na indeks DAX para walutowa EURCHF para walutowa EURGBP para walutowa EURUSD kontrakt na indeks WIG20 Wersja płatna posiada pełen dostęp do aplikacji z rachunku inwestycyjnego wraz z dostępem do wszystkich instrumentów finansowych.

45 Logowanie - demo Logowanie do aplikacji xdivergence należy rozpocząć od wejścia na stronę internetową aplikacji, której adres to: Aplikacja xdivergence wykorzystuje te same dane do logowania, co platforma xstation. W oknie logowania znajdują się następujące pola: - Login: należy wpisać login dla konta demo z platformy xstation - Password: należy wpisać hasło do konta na platformie xstation - Server: należy wybrać demo - Language: aplikacja jest dostępna w dwóch wersjach językowych, angielskiej EN oraz polskiej PL Po wpisaniu poprawnych danych oraz wybraniu pozostałych parametrów klikamy Log in.

46 Logowanie wersja płatna Logowanie do aplikacji xdivergence należy rozpocząć od wejścia na stronę internetową aplikacji, której adres to: Aplikacja xdivergence wykorzystuje te same dane do logowania, co platforma xstation. W oknie logowania znajdują się następujące pola: - Login: należy wpisać login dla rachunku inwesrtycyjnego z platformy xstation - Password: należy wpisać hasło do konta na platformie xstation - Server: należy wybrać real lub demo - Przy pierwszym logowaniu należy zaznaczyć pole I log for the first time on real server - Activation Key: należy wpisać klucz aktywacyjny podany w mailu po zakupie aplikacji - Language: aplikacja jest dostępna w dwóch wersjach językowych, angielskiej EN oraz polskiej PL Po wpisaniu poprawnych danych oraz wybraniu pozostałych parametrów klikamy Log in.

47 Główne okno aplikacji Ogólny opis pół dostępnych we właściwościach nowego wskaźnika: - Nazwa: dowolny opis wskaźnika, np.: test1 - Stosunek: w tym miejscu należy wybrać dwa porównywane instrumenty finansowe z rozwijanej listy, dla których ma zostać utworzony wskaźnik. Stosunek może być prosty, dla instrumentów dodatnio skorelowanych lub odwrócony, dla instrumentów ujemnie skorelowanych - Interwał: zakres jednostkowej zmiany ceny, do wyboru od minutowego do miesięcznego - Badany okres: długość średniej wyliczonej na podstawie podanego interwału - Próg otwarcia: odchylenie procentowe od średniej ustalane dla zawarcia transakcji) - Próg zamknięcia: odchylenie procentowe od średniej ustalane dla zamknięcia transakcji - Wyślij sygnał na w momencie spełnienia warunku dotyczącego progu otwarcia lub zamknięcia, otrzymamy wiadomość na podany adres . - Data od (do backtestu): początek zakresu danych branych pod uwagę do wyliczeń wskaźnika - Data do (do backtestu): koniec zakresu danych branych pod uwagę do wyliczeń wskaźnika

48 Właściwości nowego wskaźnika Dobór instrumentów w polu Stosunek nie powinien być przypadkowy. Najlepszymi instrumentami finansowymi będą te, które są ze sobą dość silnie skorelowane dodatnio lub ujemnie. Przykład 1. kontrakt na indeks DAX oraz CAC40 (odpowiednio symbole DE.30 i FRA.40) są to rynki silnie dodatnio skorelowane. Korelację można zaobserwować chociażby na podstawie funkcji nakładania wykresów na platformie xstation. Wykres DE.30 oraz FRA.40 na interwale D1

49 Właściwości nowego wskaźnika Kontrakt na indeks DAX oraz CAC są ze sobą silnie dodatnio skorelowane, a więc można dla nich zastosowań handel na podstawie dywergencji, dla małych odchyleń z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia konwergencji. Dla bieżącego przykładu ustawimy interwał czasowy równy 1 godzina oraz długość średniej na poziomie 100 (ustawienia zależą od finalnych wyników wskaźnika i podczas zmieniających się warunków rynkowych powinny być dopasowywane). Kolejnym parametrem do ustawienia są progi. Na początku można pozostawić domyśle wartości i dopiero po uzyskaniu finalnego wyniku (jeśli nie będzie satysfakcjonujący) można je dopasować. Wybór zakresu danych poprzez ustawienie daty początkowej również zależy od indywidualnych preferencji i ilości testów. Na zakończenie wyliczeń należy kliknąć zapisz backtest, aby sprawdzić wyliczenia wskaźnika i je dopasować.

50 Właściwości backtestu Legenda dla właściwości backtestu: Zielone linie oznaczają próg wejścia Czerwone linie oznaczają próg wyjścia Biały wykres to wartość stosunku dwóch wybranych instrumentów finansowych. Ponieważ próg wejścia nie został ani razu osiągnięty, należy go dopasować tak, aby linie te został osiągnięte. Dla obecnego przykładu próg wejścia wynosi 3% i zostanie zmieniony do 1%.

51 Właściwości backtestu Po zmianie widzimy, że zielone linie zbliżyły się do środka wykresu. Dzięki temu próg wejścia został osiągnięty i mogły zostać zawarte transakcje, które zostały przedstawione poniżej pod nagłówkiem Zdarzenia. Oprócz progu wejścia możemy dopasować jeszcze próg wyjścia (czerwone linie), który dla bieżącego przykładu wynosi 0,5% i zostanie zmieniony na 0%.

52 Właściwości backtestu Po zmianie progu wyjścia na 0.0% otrzymujemy jedną czerwoną linię, przy której transakcje otwarte przy progu wejścia są zamykane, co obrazuje dziennik zdarzeń.

53 Właściwości backtestu na co zwrócić uwagę Próg wejścia dla backtestu (zielone linie) powinien zostać osiągnięty przez wykres przedstawiający stosunek dwóch instrumentów. Jeśli takie zdarzenie nie miało miejsca w przeszłości istnieje małe prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zjawiska w przyszłości. Próg wejścia nie powinien być ustawiony zbyt wąsko, ponieważ znaczące przekroczenie zielonej linii przez wykres stosunku dwóch instrumentów będzie oznaczać, że po otwarciu transakcji będziemy osiągać stratę.

54 Właściwości backtestu na co zwrócić uwagę Wartości wpisywane w progach wejścia i wyjścia muszą posiadać odpowiedni format. Pierwszy z nich to wartości procentowe, które muszą być wpisane w formacie (liczba.liczba%), czyli np.: 1.0%. Wartość 1% będzie niepoprawna. Drugi format to podanie wartości procentowej w liczbach. Np.: 1.0% to wartość Tylko dwa powyższe formaty są poprawne.

55 Właściwości backtestu wysłanie powiadomienia W momencie zakończenia testów można zapisać wskaźnik, a wtedy na podany adres będą wysyłane powiadomienia o osiągnięciu progu wejścia lub progu wyjścia. WAŻNE: wiadomości są wysyłane przy działającej aplikacji. xdivergence zapisane wskaźniki i backtesty Dostęp do zapisanych wskaźników uzyskujemy w głównym oknie aplikacji (lewy górny róg), gdzie możemy zmienić podany wcześniej adres . Z kolei w drugiej zakładce Backtesty możemy edytować zapisane wcześniej ustawienia wskaźnika. W celu dodania nowego wskaźnika należy kliknąć w przycisk Dodaj wskaźnik, a następnie powtórzyć wszystkie opisane wcześniej kroki.