Podsumowanie wyników ilościowego badania wpływu Bazylei III na polski sektor bankowy

Transkrypt

1 1 grudnia 11 r. Podsumowanie wyników ilościowego badania wpływu Bazylei III na polski sektor bankowy

2 Podsumowanie wyników ilościowego badania wpływu Bazylei III na polski sektor bankowy Główne wnioski z badania PLQIS udział ok. % aktywów sektora bankowego Fundusze własne są wysokiej jakości (znaczący udział funduszy rdzennych), 1 a ich poziom pozwala na zachowanie zgodności z nowymi współczynnikami wypłacalności. Pewne ograniczenia w dystrybucji w przypadku zastosowania buforów kapitałowych. Największym wyzwaniem dla banków będą nowe wskaźniki płynności, w szczególności płynności długoterminowej. Konieczny jest rozwój instrumentów finansowania długoterminowego. Wskaźnik dźwigni jest obecnie na wysokim poziomie i nie powinien wpływać w istotnym stopniu na działalność banków. Wyniki poszczególnych banków mogą odbiegać od wyników zbiorczych

3 Podsumowanie wyników ilościowego badania wpływu Bazylei III na polski sektor bankowy Basel III/CRD IV najważniejsze zmiany Nowa definicja funduszy własnych Fundusze rdzenne (Common Equity Tier 1) Dodatkowe fundusze podstawowe (Additional Tier 1) Fundusze uzupełniające (Tier ) Basel III CRD IV Normy Płynności Wskaźnik pokrycia płynności LCR = Aktywa płynne wysokiej jakości Całkowite wpływy netto ( dni) Wskaźnik stabilnego finansowania NSFR = Dostępne finansowanie stabilne Wymagane finansowanie stabilne 1% >1% Bufory kapitałowe Bufor ochrony kapitału Bufor antycykliczny Wskaźnik dźwigni Fundusze podstawowe Wartość ekspozycji %

4 % 1,% 1% Podsumowanie wyników ilościowego badania wpływu Bazylei III na polski sektor bankowy Fundusze własne są wysokiej jakości Wszystkie badane banki utrzymają całkowity współczynnik wypłacalności powyżej wymaganego progu; poziom współczynnika wypłacalności na znacznie wyższym poziomie niż w krajach Unii Europejskiej % % % % % 1% % % % % % 1% % <%-,%) 1% 1,1% <,%-,7%) 1% 1,% <,7%-7%) % 7,1%,1% 1,% <7%-,%) % 7 1,% 1,% <%-%) <%-1,%) <1,%-1%) <1%-1%) <1%-1%) <1%-%) >=% <,%-9,%) brak konieczności <9,%-11%) brak konieczności,%,% <11%-1,%) brak konieczności Basel III Polska:1,77%; UE:,1% Basel II - Polska: 1,%; UE: 1,% Po wprowadzeniu maksymalnego bufora antycyklicznego w wysokości,% - 11 banków nie spełnia współczynnika wypłacalności CET1 na poziomie 9,% (niedobór mld PLN) Średnia: 11,% > 9,% 1,% 1,% >=1,% brak konieczności 1 1 1

5 1% 1% Podsumowanie wyników ilościowego badania wpływu Bazylei III na polski sektor bankowy Największym wyzwaniem dla banków będą nowe wskaźniki płynności, głównie długoterminowej Wskaźnik Liquidity Coverage Ratio (LCR) 11 banków nie spełnia minimalnego progu (niedobór aktywów płynnych, mld PLN % aktywów płynnych tych 11 banków) % % % % 1% 1% % %,7% 1,% 1,%,%,7% Wskaźnik Net Stable Funding Ratio (NSFR) 17 banków nie spełnia minimalnego progu (niedobór stabilnego finansowania 1, mld PLN 1% stabilnego finansowania tych 17 banków) % % % % 1% % Średnia: 17,9%> 1%,% 1,% <%-7%) <7%-9%) <9%-1%) <1%-11%) <11%-1%) <1%-1%) >=1 % 7,% 1,% 7 7,% 1,% 1,% 1,% 1,1% <%-7%> (7%-9%> (9%-1%> (1%-11%> (11%-1%> (1%-1%> >1% 1 1 Średnia: 9,9% 1%

6 Min % Podsumowanie wyników ilościowego badania wpływu Bazylei III na polski sektor bankowy Wskaźnik dźwigni jest obecnie na wysokim poziomie Wszystkie banki objęte analizą utrzymają wskaźnik dźwigni powyżej wymaganych % % % % 1% %,% 7,7%,% 1 7,% 9,% 1,% <%-%) <%-%) <%-%) <%-7%) <7%-%) <%-1%) >=1% 1 Średnia:,%>% Wskaźnik dźwigni / Współczynnik wypłacalności funduszy podstawowych (T1) nie ma banków z nadmierną dźwignią w stosunku do współczynnika wypłacalności 1 Wskaźnik dźwigni % % 1% 1% % Mała dźwignia, niski współczynnik Duża dźwignia, wysoki współczynnik Banki komercyjne Top Banki komercyjne pozostałe Banki spółdzielcze % % 1% % % % % Współczynnik wypłacalności funduszy podstawowych

7 7

8 Podsumowanie wyników ilościowego badania wpływu Bazylei III na polski sektor bankowy Osoby kontaktowe w Łukasz Bystrzyński Mariusz Śpiewak Piotr Bednarski Jakub Niesłuchowski Lukasz.Bystrzynski@pl.pwc.com Mariusz.Spiewak@pl.pwc.com Piotr.Bednarski@pl.pwc.com Jakub.Niesluchowski@pl.pwc.com