System IPS w zrzeszeniu SGB

Transkrypt

1 System IPS w zrzeszeniu SGB

2 PODSTAWOWE DANE DOT. IPS - SGB 23 listopada 2015r. 191 BS 31 marca 2016r. 195 BS 30 czerwca 2016r. 197 BS 31 grudnia 2016r. 198 BS czerwiec wrzesień 2017r. 196 BS Podstawowe dane finansowe IPS - SGB Aktywa Należności s. nief. + JST Należności JST Zobowiązania s. nief. + JST Zobowiązania JST Liczba Banków 197 Zysk netto [mln zł] 152,6 Liczba pracowników Liczba placówek Fundusze zagregowane [mln zł] Spółdzielczy System Ochrony SGB

3 Fundusz Pomocowy i Minimum Depozytowe Zgromadzone środki Funduszu Pomocowego wg stanu na wyniosły 268,1 mln zł 8,2 mln zł 52,6 mln zł 207,4 mln część składkowa Minimum Depozytowe wg stanu na wyniosło 1 668,84 mln zł, część wpłacona przez Banki Spółdzielcze wynosi 1 618,76 mln zł część SGB-Banku S.A. stanowi 50,08 mln zł. część wkładów pieniężnych część dodatkowa

4 WZROST PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI W 2017 R. Kredyty przyrosły r/r o 1,1 mld zł, a depozyty o 3,1 mld zł. +8,7% +4,8% +9,1% Suma bilansowa BS IPS- SGB Kredyty sektora nief. i JST IPS-SGB Depozyty sektora nief. i JST WBN BS IPS-SGB II.2016 II II.2016 II II.2016 II.2017 Spółdzielczy System Ochrony SGB

5 Zagregowane wskaźniki BS w IPS-SGB Lp. Pozycja 2015 Q Q Q Q2 1 Całkowity współczynnik kapitałowy 16,09% 18,02% 17.99% 18,30% 2 Współczynnik kapitału Tier 1 15,66% 17,50% 17.45% 17,78% 3 Wskaźnik udziału należności z utratą wartości w ogóle należności 3,77% 4,15% 4.37% 4,46% 4 Wskaźnik orezerwowania 41,6% 43,52% 42.17% 43,18% 5 Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR 132%* 230% 224% 227% 6 (depozyty + fundusze własne) / (kredyty + rzeczowy majątek trwały) 153% 165% 166% 165% 7 Wskaźnik ROA 0,50% 0,66% 0.78% 0,73% 8 Wskaźnik ROE 5,27% 7,05% 8.72% 8,04% 9 Wskaźnik C/I 77,4% 69,5% 66.2% 67,2% *Wartość średnia ze względu na brak zagregowanego wskaźnika LCR

6 Ryzyko kredytowe Średni wskaźnik jakości należności sektora niefinansowego i IRIS wg WBB dla 198 BS w IPS- SGB 3,92% 3,93% 3,87% 4,04% 4,15% 4,37% 4,46% 6% 4% 2% 0% IV.2015 I.2016 II.2016 III.2016 IV.2016 I.2017 II Należności zagrożone WBB [mln zł] Rozkład wskaźnika nal. zagrożonych s. niefin i JST II.2016 II IV.2015 I.2016 II.2016 III.2016 IV.2016 I.2017 II.2017 <1% >1% i <10% >10%

7 RYZYKO PŁYNNOŚCI 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% Przeciętna wartość wskaźnika LCR w IPS-SGB 267% 256% 249% 257% 245% 239% 132% 111% 98% 104% 109% Rozkład wsk. LCR % 40% 30% 20% 10% 0% Udział aktywów płynnych w sumie bilansowej banków spółdzielczych w IPS-SGB 31,2% 32,9% 26,8% 27,4% 28,7% 32,8% 33,4% 33,2% 36,4% 36,6% 35,3% <70% >=70% i <100% >=100% Struktura banków pod względem udziału aktywów płynnych w aktywach <20% >=20% i <50% >=50% Spółdzielczy System Ochrony SGB

8 Ryzyko płynności Udział depozytów JST w depozytach ogółem na tle sumy bilansowej 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udział depozytów gwarantowanych w depozytach ogółem na tle sumy bilansowej 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%

9 Ocena punktowa Ocena ogólna SGB-Bank S.A. 2, ,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 17 Q2 17 Q1 Spółdzielczy System Ochrony SGB

10 Prewencja zmiana liczby banków k/k Zmiany w IPS 1Q Q Q Q Q Q 2017 Nowych banków w prewencji Starych banków w prewencji, w tym: Polepszenie Pogorszenie Bez zmian Razem Q Q Q Q Q Q Q 2017

11 BAZA DANYCH O KLIENTACH ZAGROŻONYCH Realizacja zapisów Zał. 3a par. 13 we współpracy z BIK Celem jest stworzenie bazy danych na poziomie IPS-SGB i wzmocnienie mechanizmów bezpieczeństwa co umożliwi: ocenę spójności klasyfikacji ekspozycji w Systemie, analizy trendów ryzyka związanych z typem klienta, rodzajem ekspozycji, poprawę bezpieczeństwa na etapie udzielania kredytów. Musi zostać uruchomiona do listopada 2017r. i wszystkie banki powinny dostarczać wsady także to BIK Przedsiębiorca 176 Banków podpisało umowy z BIK 120 BS przekazało pierwszy wsad Spółdzielczy System Ochrony SGB

12 AUDYTY U UCZESTNIKÓW REALIZACJA NA Kompleksowe Kredytowe Pozostałe ryzyka Problemowe w SGB-Banku Problemowe w IPS-SGB Audyt w spółce leasingowej Due Diligence Badania poza Planem PONADTO ZREALIZOWANO 5 AUDYTÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, Z CZEGO 3 W TRYBIE PROOF OF CONCEPT. Spółdzielczy System Ochrony SGB 70 AUDYTÓW ZREALIZOWANYCH W TYM: [ZAKRES KOMÓREK] [ZAKRES KOMÓREK] [ZAKRES KOMÓREK] [ZAKRES KOMÓREK] [ZAKRES KOMÓREK] [ZAKRES KOMÓREK] [ZAKRES KOMÓREK] [ZAKRES KOMÓREK]

13 POZBYWAMY SIĘ PAPIERÓW! IPS-SGB wdraża zintegrowany system obsługi Spółdzielni. W październiku br. uruchomiony zostanie Moduł Zaleceń zapewniający: elektroniczną obsługę raportów i protokołów; elektroniczne zatwierdzanie dokumentów; elektroniczne przekazywanie i monitoring zaleceń. W grudniu br. uruchomione zostaną kolejne moduły tj.: Prewencji i CRM. Pełne wdrożenie systemu wraz z funkcjonalnością raportową nastąpi 2018r. Spółdzielczy System Ochrony SGB

14 Szkolenia i warsztaty Temat Forma Liczba Uczestników Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych warsztaty Około 200 Wyzwania dla banków spółdzielczych w aktualnym otoczeniu biznesowym i regulacyjnym dla Prezesów Około 120 Zasady zarządzania ryzykiem koncentracji według procedury wzorcowej IPS-SGB sesja on-line Około 180 loginów Zasady zarządzania ryzykiem modeli według procedury wzorcowej IPS-SGB sesja on-line Około 100 loginów Zasady zarządzania ryzykiem stopy procentowej według procedury wzorcowej IPS-SGB warsztaty Około 200 Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych warsztaty Około 200 Zarządzanie i planowanie kapitałowe sesja on-line Około 180 loginów Grupowy Plan Naprawy sesja on-line Około 250 loginów System zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej według nowego Rozporządzenia MRiF oraz Rekomendacji H warsztaty Około 230

15 Regulacje i proporcjonalność Spotkanie w UKNF niektóre zagadnienia Zagadnienie brak stosowania przepisu uzasadnienie Obszar ryzyka wyłączenie z zarządzania płynnością śróddzienną płynność wyłączenie z badania innych koncentracji depozytów płynność nie stosowanie systemu cen transferowych z uwzględnieniem kosztu płynności płynność wyłączenie z pomiaru ryzyka opcji i krzywej dochodowości ryzyko stopy procentowej przeprowadzanie testów warunków skrajnych wynikających ze zmian otoczenia makroekonomicznego przez IPS-SGB ograniczenie analiz i sprawozdań w przypadku nieistotnych i dobrej jakości portfeli ekspozycji detalicznych uproszczenie badania zdolności kredytowej w przypadku detalicznych ekspozycji kredytowych dla stałych klientów / ryzyka istotne ryzyko kredytowe ryzyko kredytowe ograniczenie polityki zmiennych składników wynagrodzeń do członków zarządu zarządzanie Spotkanie w UKNF zasady klasyfikacji i tworzenia rezerw: nie wprowadzanie dodatkowych wskaźników obowiązkowych, nie stosowanie automatycznej klasyfikacji w oparciu o weryfikację w BIK, możliwość stosowania hipoteki na nieruchomości komercyjnej jako pomniejszenia podstawy naliczania rezerw celowych, wprowadzenie sygnałów ostrzegawczych, wprowadzenie w pełni automatycznej klasyfikacji i tworzenia rezerw celowych dla kryterium terminowości spłat WYZWANIE położenie nacisku regulacyjnego tylko na obszarach stwarzających realne ryzyko dla banków spółdzielczych ryzyko kredytowe i ryzyko teleinformatyczne

16 Grupowy Plan Naprawy Systemu Ochrony SGB Wystąpienie z wnioskiem do KNF o wyrażenie zgody na sporządzenie Grupowego Planu Naprawy Wyrażenie przez KNF zgody na sporządzenie Grupowego Planu Naprawy Złożenie wniosku do KNF o zatwierdzenie Grupowego Planu Naprawy Wezwanie do uzupełnienia Grupowego Planu Naprawy w terminie do 2 miesięcy z możliwością wydłużenia tego terminu o kolejny 1 miesiąc Złożenie uzupełnionego Planu Numer Tytuł Treść Rozdział 1 Podsumowanie głównych elementów Planu Naprawy streszczenie Rozdział 2 Zarządzanie Planem Naprawy proces tworzenia i aktualizacji planu wybór wskaźników, określenie poziomów krytycznych określenie podejmowanych działań i momentu uruchomienia planu Rozdział 3 Analiza strategiczna określenie obszarów ryzyka i scenariuszy testowych określenie dostępnych opcji naprawy skonstruowanie wariantów naprawy Rozdział 4 Plan komunikacji i ujawnień komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna Rozdział 5 Ocena zdolności do wdrożenia Planu Naprawy ocena możliwości wdrożenia planu

17 WYZWANIA/DYLEMATY STRATEGICZNE? Zakres wsparcia Uczestników przez IPS-SGB np. poprzez: przygotowywanie analiz ryzyka dla poszczególnych Banków Spółdzielczych, cykliczne omawianie poziomu ryzyka z każdym Bankiem spółdzielczym indywidualnie. Czy należy stworzyć dodatkowy fundusz rozwoju pozwalający na udzielanie pomocy kapitałowej na rozwój biznesu? Czy i jak stworzyć fundusz gwarancji depozytów samorządowych w sektorze banków spółdzielczych a może w całym sektorze bankowym? Nowy model kalkulacji składek na BFG uwzględniający zniżki na IPS znacząco obniżył składki na BGF. Efekt uboczny jest taki, że również składki na Fundusz Pomocowy znacząco zmalały co wydłuża okres budowania funduszu pomocowego w Systemach Ochrony. Wsparcie BFG dla Systemu Ochrony jako całości. Spółdzielczy System Ochrony SGB

18 Dziękuję za uwagę Adam Skowroński