Modelowanie i analiza kapitału społecznego firm informatycznych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych

Transkrypt

1 INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK mgr Julia Siderska Modelowanie i analiza kapitału społecznego firm informatycznych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych Streszczenie rozprawy doktorskiej Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Walukiewicz (Instytut Badań Systemowych PAN) Recenzenci: dr hab. Izabela Rejer (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron (Politechnika Lubelska) Warszawa, 2016

2 Spis treści Wprowadzenie Problem badawczy i jego uzasadnienie Cele i hipotezy badawcze Metodyka badań Struktura i zakres pracy Rezultaty badawcze... 8 Podsumowanie Spis treści rozprawy doktorskiej Nota o doktorantce Wykaz publikacji doktorantki z zakresu tematyki rozprawy Wybrane pozycje literaturowe

3 Wprowadzenie Bill Gates, założyciel i wieloletni szef Microsoft, największego przedsiębiorstwa informatycznego na świecie, powiedział: Zabierz moich dwudziestu najlepszych ludzi, a Microsoft stanie się firmą o marginalnym znaczeniu. 1 Jego słowa, stanowiące myśl przewodnią pracy doktorskiej, świadczą o przekonaniu, że o sukcesie firmy informatycznej 2 decydują przede wszystkim jej pracownicy, ich talent, doświadczenie, umiejętność programowania oraz relacje pomiędzy pracownikami różnych szczebli, ich wzajemne zaufanie, współpraca, lojalność, umiejętność twórczego rozwiązywania problemów i konfliktów. Są to najbardziej istotne czynniki stanowiące kapitał społeczny każdego przedsiębiorstwa. Pojawienie się tych nowych czynników, wpływających na wartość giełdową przedsiębiorstw, spowodowało konieczność opracowania metod ich analizy i sposobów pomiaru ich wartości. Algorytmów i narzędzi do szacowania wartości niematerialnych jest wiele. Znaczna ich część bazuje na bilansach finansowych, publikowanych przez jednostki na koniec każdego kwartału. Jak dotąd nie opracowano jednak jednej, powszechnie akceptowalnej metody wyznaczania wartości kapitału ludzkiego i społecznego przedsiębiorstw. Propozycja regresyjnego modelu neuronowego umożliwiającego takie szacunki oraz metodyka opracowywania takich modeli jest przedmiotem tej rozprawy. W literaturze przedmiotu, jako najbardziej znane i najpowszechniej stosowane metody i techniki analizy wartości niematerialnych przedsiębiorstw wymienia się: oparte na kapitalizacji rynkowej, kartach punktowych, bezpośrednim pomiarze kapitału intelektualnego i inne 3. Pomiaru aktywów niematerialnych w firmie można dokonać wykorzystując także niefinansowe modele, takie jak: monitor aktywów niematerialnych K. Sveiby ego 4, zrównoważoną kartę wyników R. Kaplana i D. Nortona 5 czy Nawigator Skandii L. Edvinssona 6. Zaproponowane w literaturze narzędzia, zwłaszcza te bazujące na bilansach finansowych, powodują, że określanie wartości aktywów niematerialnych jest procesem pracochłonnym, czasochłonnym i budzi wiele metodologicznych zastrzeżeń. W związku z tym przedsiębiorstwa rzadko decydują się na ich wykorzystywanie do szacowania wartości ich kapitału społecznego. Ponadto, z badań empirycznych autorki wynika, że korzystanie z opracowanych dotąd algorytmów obliczeniowych wprowadza kilka innych, istotnych trudności, do których należy zaliczyć przede wszystkim: brak możliwości określenia istotności poszczególnych zmiennych, 1 P. Bochniarz, K. Gugała, Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltex, Warszawa, 2005, s W pracy doktorskiej pojęcie firma i przedsiębiorstwo są traktowane synonimicznie. 3 K. E. Sveiby, The new organisational wealth. Managing and measuring knowledge based assets, Berret- Koehler Publishers Inc., San Francisco CA 1997, s Tamże, s R.S. Kaplan, D.P. Norton, Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, Harvard Business Review, nr 1-2, 1996, s L. Edvinsson, M.S. Malone, Intellectual Capital. The Proven Way to Establish your Company s Real Value by Measuring its Hidden Brainpower, HarperBusiness, Londyn 1997; wyd. pol. Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swojego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s

4 potrzebę analizy wielu różnych źródeł, na przykład bilansów finansowych przedsiębiorstw, sprawozdań giełdowych i innych wewnętrznych dokumentów firmy, konieczność wykonania pogłębionych badań i uwzględnienia specyfiki warunków gospodarki. Wśród wymienionych wad opracowanych dotąd algorytmów obliczeniowych najistotniejszą, z punktu widzenia autorki, barierą jest brak możliwości oceny istotności poszczególnych zmiennych, wpływających na wartość kapitału społecznego. Przeprowadzono studia literaturowe systematyzujące wiedzę zarówno na temat narzędzi i metod wyznaczania wartości kapitału społecznego, jak i możliwości zaimplementowania metod szeroko rozumianej sztucznej inteligencji do tego typu obliczeń i analiz. W polskiej literaturze przedmiotu, według wiedzy autorki, nie ma oryginalnych publikacji w tym zakresie. Zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji nie było dotychczas opisywane w kontekście analizy kapitału społecznego przedsiębiorstw informatycznych. 1. Problem badawczy i jego uzasadnienie Przegląd piśmiennictwa pozwolił na wskazanie luk badawczych w zakresie badań metodologicznych oraz rozważań teoretycznych w tym obszarze. Są to: luka teoretyczna w literaturze przedmiotu brak jest opracowań proponujących wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji do szacowania wartości kapitału społecznego przedsiębiorstw IT; luka metodyczna wynikająca z braku metodyki budowania regresyjnych modeli neuronowych do szacowania wartości kapitału społecznego. Na podstawie obserwacji własnych oraz przeprowadzonych studiów literaturowych został sformułowany problem naukowy rozprawy: w jaki sposób możliwe jest zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do analizy i modelowania kapitału społecznego firm informatycznych? Dlatego w pracy doktorskiej podjęto próbę wypełnienia luk badawczych oraz opracowania modelu sieci neuronowej do szacowania wartości kapitału społecznego firm informatycznych oraz pozwalającej na wskazanie i analizę zmiennych istotnie wpływających na jego wartość. Szacowanie wartości kapitału społecznego firmy jest, jak wynika z przeglądu literatury, procesem bardzo trudnym i żmudnym. Zaproponowany model sztucznej sieci neuronowej usprawni dokonanie takich obliczeń i analiz. 2. Cele i hipotezy badawcze Głównym celem prac badawczych było opracowanie regresyjnego modelu neuronowego do szacowania wartości kapitału społecznego przedsiębiorstw informatycznych, prowadzących działalność na rynku informatycznym. Do zakładanego celu głównego pracy sformułowano cele szczegółowe, obejmujące trzy obszary: poznawczy, metodyczny i utylitarny. W aspekcie poznawczym celem pracy była systemowa analiza sektora informatycznego, w tym przede wszystkim rynku oprogramowania oraz systematyzacja wiedzy na temat algorytmów szacowania wartości kapitału społecznego w firmach informatycznych. Ponadto, przeprowadzone studia literaturowe pozwoliły na identyfikację zmiennych wejściowych, istotnie wpływających na wartość kapitału 4

5 społecznego. Podstawowym celem metodycznym było opracowanie metodyki budowania regresyjnych modeli neuronowych do szacowania wartości kapitału społecznego. W aspekcie utylitarnym zostały zaproponowane narzędzia informatyczne, wykorzystujące obliczenia inteligentne, umożliwiające modelowanie i szacowanie wartości kapitału społecznego przedsiębiorstw informatycznych. Przedstawiony problem i cele pracy pozwoliły na sformułowanie następującej głównej hipotezy badawczej pracy: sztuczne sieci neuronowe są użytecznym i praktycznie przydatnym narzędziem do modelowania, analizy i szacowania wartości kapitału społecznego przedsiębiorstw informatycznych. Do tak sformułowanej hipotezy głównej przyjęto następujące hipotezy szczegółowe: H1: Regresyjny model sieci neuronowej, z tangensem hiperbolicznym jako funkcją aktywacji, pozwala na szacowanie wartości kapitału społecznego z większą dokładnością niż regresja liniowa. H2: W przedsiębiorstwach prowadzących działalność w segmencie oprogramowania udział kapitału społecznego w wartości giełdowej jest znaczący. Udział kapitału społecznego w wartości giełdowej polskich przedsiębiorstw informatycznych jest mniejszy w porównaniu do liderów branży IT na świecie. W rozprawie powyższe hipotezy były przedmiotem weryfikacji zarówno teoretycznej, jak i empirycznej. 3. Metodyka badań W celu weryfikacji hipotezy głównej i hipotez szczegółowych rozprawy zaprojektowano i zrealizowano logiczny ciąg następujących po sobie zadań badawczych. Planowane zadania badawcze oraz metodykę, jaką przyjęto do osiągnięcia celów pracy oraz konfirmacji hipotezy badawczej przedstawiono na rysunku 1. Przegląd literatury i krytyczna analiza piśmiennictwa pozwoliły na rozpoznanie aktualnego stanu wiedzy na temat algorytmów i narzędzi, pozwalających na szacowanie jego wartości oraz na systematyzację wiedzy na temat zmiennych istotnie wpływających na tę wartość. Metoda analizy i konstrukcji logicznej oraz metoda analizy dokumentów pozwoliły na systemową analizę rynku informatycznego oraz na opracowanie modelu koncepcyjnego. Za pomocą metod matematycznych, to jest równania fundamentalnego, dokonano oszacowania wartości kapitału społecznego wybranych przedsiębiorstw informatycznych, stanowiącego zmienną wyjściową w zaproponowanym modelu sieci neuronowej. Metoda ta umożliwiała także pomiar wartości zmiennych wejściowych analizowanych przedsiębiorstw, stanowiących wektor uczący niezbędny do trenowania opracowanego modelu. Metody symulacji komputerowych pozwoliły na zaprojektowanie modelu oraz przeprowadzenie eksperymentów symulacyjnych, mających na celu wskazanie parametrów pozwalających na otrzymanie najwyższych współczynników jakości modelu. Regresyjny model neuronowy opracowano oraz jego scoring 7 przeprowadzono przy wykorzystaniu pakietu statystycznego STATISTICA (moduł Automatyczne Sieci Neuronowe). 7 Koronacki J., Ćwik J., Statystyczne systemy uczące się, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa

6 Rysunek 1. Metodyka badań przyjęta w pracy doktorskiej Źródło: opracowanie własne. 4. Struktura i zakres pracy Rozprawa ma charakter metodyczno-empiryczny i została podzielona na pięć rozdziałów, stanowiących dokumentację kolejnych etapów badań. Struktura rozprawy została także określona przez przyjęte cele oraz hipotezy badawcze. Praca składa się z wprowadzenia, pięciu rozdziałów, podsumowania, aneksu (kod źródłowy autorskiego programu SOCAP Neural Network, nota o badaniach autorki), spisu literatury oraz spisu tabel i rysunków. W rozdziale pierwszym dokonano systemowej analizy rynku informatycznego, w tym rynku oprogramowania Pokazano, że chociaż IT jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi i siłą napędową gospodarki w Polsce, to sytuacja polskich przedsiębiorstw nie jest stabilna, a powodzenie ich funkcjonowania w dużej mierze zależy od otrzymywanych kontraktów na informatyzację państwowych instytucji. 6

7 Rozdział drugi dotyczy rynku oprogramowania otwartego. Omówiono początki idei powszechnego dostępu do kodu źródłowego oraz wskazano pionierów otwartych rozwiązań. Wyjaśniono istotę oraz różnicę pomiędzy katedralnym i bazarowym modelem budowy oprogramowania. Pokazano także, w jaki sposób analiza systemowa może być zastosowana do analizy procesu tworzenia takiego oprogramowania. W rozdziale trzecim pracy omówiono istotę oraz rolę wartości niematerialnych firm informatycznych. Zaprezentowano genezę oraz twórców pojęcia kapitału ludzkiego i kapitału społecznego. Omówiono profil przedsiębiorstwa Prokom Software SA pierwszej firmy prowadzącej działalność na polskim rynku IT oraz wieloletniego lidera tego segmentu rynku. Ponadto zaprezentowano, jak za pomocą równania fundamentalnego jest możliwe oszacowanie wartości kapitału społecznego tej firmy. W rozdziale czwartym skoncentrowano się na istocie sztucznej inteligencji i sieci neuronowych i omówiono rozwój badań oraz wzrostu zainteresowania świata nauki i biznesu tą tematyką. W rozdziale piątym udowodniono osiągnięcie celu głównego, metodycznego oraz utylitarnego rozprawy. Omówiono w nim koncepcję regresyjnego modelu sieci neuronowej, opracowanego przez autorkę oraz zaproponowano metodykę budowania modeli neuronowych do modelowania i analizy kapitału społecznego firm informatycznych. Zaprezentowano także wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych, przeprowadzonych z wykorzystaniem tego modelu, do szacowania wartości kapitału społecznego przedsiębiorstw Red Hat, Microsoft oraz IBM. Udowodniono w ten sposób osiągnięcie celu metodycznego i utylitarnego tej rozprawy. Wartością dodaną pracy doktorskiej jest także załączony kod autorskiego programu SOCAP Neural Network, napisanego w języku C++, umożliwiającego szybkie oszacowanie wartości kapitału społecznego przedsiębiorstw informatycznych. 5. Proces badawczy Ocena możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych do analizy i modelowania wartości kapitału społecznego możliwa była dzięki wykorzystaniu sieci neuronowej jako instrumentu do rozwiązywania problemu regresyjnego. Wybrano regresję, ponieważ istota problemu badawczego, którego rozwiązanie stanowi cel niniejszej rozprawy, polega na badaniu zależności pomiędzy zbiorem zmiennych objaśniających a zmienną objaśnianą. Skuteczne przetwarzanie informacji podczas pracy sieci neuronowej jest uzależnione od poprawnego określenia 8 : przyjętych modeli neuronów (wybranych funkcji agregacji oraz funkcji aktywacji dla neuronów w poszczególnych warstwach sieci), wartości współczynników wagowych neuronów, liczby neuronów w poszczególnych warstwach sieci oraz przyjętych sposobów połączeń neuronów. 8 P. Lula, G. Paliwoda Pękosz, R. Tadeusiewicz, dz. cyt., s

8 Dobór zmiennych wejściowych Przy budowie sieci neuronowych jedną z pierwszych, ale strategicznych decyzji jest wybór zmiennych wejściowych. W początkowych fazach projektowania struktury sieci powinno opierać się na intuicji oraz znajomości specyfiki badanych zagadnień. Pozwala to na wybór sygnałów wejściowych, oddziaływujących w istotny sposób na wyjście sieci neuronowej. Dlatego też struktura pierwszej sieci, opracowywanej do rozwiązania określonego problemu, powinna uwzględniać wszystkie zmienne, które zdaniem projektanta mają znaczenie. Zbiór ten, w wyniku przeprowadzonych symulacji i eksperymentów, podlega w dalszej kolejności redukcji 9. Analiza piśmiennictwa z zakresu szacowania wartości niematerialnych pozwoliła na zidentyfikowanie zbioru zmiennych objaśniających, wpływających na kapitał społeczny przedsiębiorstwa. Spośród nich do pierwszych analiz wybrano 12 zmiennych wejściowych o charakterze ilościowym: liczba akcji, cena akcji, wartość księgowa, zysk netto, wartość giełdowa, aktywa, zobowiązania, przychody ogółem, dochód netto, zatrudnienie, liczba klientów oraz zysk na jednego zatrudnionego. Autorka miała świadomość, że zbiór tych zmiennych jest zbyt liczny do analizowanego problemu. Dodatkowo, zauważono zjawisko redundancji zmiennych, zatem konieczne było zredukowanie części informacji i użycia tylko podzbioru z nich. Przeprowadzono selekcję zmiennych wejściowych. Zastosowano metodę usuwania danych silnie skorelowanych oraz globalną analizę wrażliwości, która umożliwiła wybór tylko tych zmiennych, które istotnie wpływają na wyjście sieci neuronowej. Dodatkowo, oparto się na rekomendacjach R. Tadeusiewicza, z których wynika, że w celu zabezpieczenia przed przeuczeniem sieci neuronowej przyjmuje się, że najbardziej korzystna jest mała liczba zmiennych wejściowych. Zaleca się zatem odrzucenie części zmiennych zawierających nawet oryginalne dane 10. Wybór tych narzędzi spowodowany był wnioskami z przeglądu literatury, w której podkreśla się, że są one właściwe do tego typu zastosowań 11. W tabeli 1 przedstawiono wyniki wartości globalnej analizy wrażliwości 12 zmiennych wejściowych. Interpretuje się je w ten sposób, że gdy jej wartość dla danej zmiennej wynosi ponad 1, to usunięcie tej zmiennej ze zbioru uczącego może spowodować pogorszenie jakości modelu i odwrotnie: wartości poniżej 1 informują powodują, że możliwe jest usunięcie zmiennej ze zbioru bez straty na jakości modelu. W zbiorze uczącym pozostawiono zatem te zmienne, których wartość analizy wrażliwości wyniosła ponad 1. 9 R. Tadeusiewicz, P. Lula, STATISTICA Neural Networks PL. Przewodnik problemowy, StatSoft, Kraków, R.Tadeusiewicz, Wprowadzenie do sieci neuronowych, StatSoft Polska, Kraków R. Tadeusiewicz, M. Szaleniec, Leksykon sieci neuronowych, Wydawnictwo Fundacji Projekt Nauka, Wrocław 2015, s

9 Tabela 1. Wartości globalnej analizy wrażliwości zmiennych objaśniających Nazwa zmiennej wejściowej Wartość analizy wrażliwości dla zmiennej Źródło: opracowanie własne liczba akcji 1,37 cena akcji 1,55 wartość księgowa 0,88 zysk netto 0,87 wartość giełdowa 2,55 aktywa 2,11 zobowiązania 1,66 przychody ogółem 1,43 dochód netto 1,11 zatrudnienie 1,22 liczba klientów 0,75 zysk na jednego zatrudnionego 0,84 Dodatkowo, w analizowanym przypadku zastosowano usuwanie danych silnie skorelowanych. Do takich zmiennych należały: wartość giełdowa, liczba akcji i cena akcji. Spowodowane było to faktem, że wartość giełdowa (rynkowa) przedsiębiorstwa wyznaczana jest jako iloczyn liczby wyemitowanych akcji oraz ceny 1 akcji na koniec danego okresu (kwartału). Usunięto zatem ze zbioru uczącego zmienne liczba akcji i cena akcji. Założenia dotyczące wybranych zmiennych objaśniających wpływających na zmienną objaśnianą zostały sformułowane w postaci koncepcyjnego modelu: gdzie: MV wartość giełdowa, A aktywa, L zobowiązania, TR przychody ogółem, NI dochód netto, Emp zatrudnienie. V(SC, t) = f(mv, A, L, TR, NI, Emp) (dla każdego t) Kolejnym istotnym zadaniem badawczym było ustalenie optymalnej liczby przypadków uczących. W literaturze przedmiotu podaje się pewne reguły heurystyczne uzależniające ich liczbę od rozmiaru sieci neuronowej. Podstawowa z tych reguł, opracowana i rekomendowana przez R. Tadeusiewicza zakłada, że liczba przypadków powinna być około dziesięciokrotnie większa od liczby połączeń występujących w sieci neuronowej. Liczba ta zdeterminowana jest także zależnością funkcyjną poddawaną modelowaniu 12. Zbiór danych uczących obejmował informacje dotyczące 115 przypadków, to jest kwartałów wyznaczonych 12 et.html%23multilayerc ( ) 9

10 dla czterech przedsiębiorstw informatycznych: Microsoft, Red Hat, Prokom Software SA oraz Asseco Poland SA w latach Analiza regresji liniowej Jednym z zadań badawczych autorki była ocena zależności między zmiennymi niezależnymi, a zmienną zależną, czyli wartością kapitału społecznego. W tym celu przeprowadzono analizę regresji liniowej. W analizowanym przypadku na wartość zmiennej zależnej wpływają wartości sześciu zmiennych niezależnych, zatem zasadne było sformułowanie modelu regresji liniowej. Analiza została przeprowadzona na całym zbiorze, czyli na 115 obserwacjach. Zasadniczym celem regresji liniowej była identyfikacja ilościowych związków pomiędzy zmiennymi objaśniającymi (niezależnymi) X 1, X 2,, X 6, a zmienną objaśnianą (zależną) Y. gdzie: Liniowy model regresji wyrażony jest wzorem: Y = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X β 6 X 6 + ε Y zmienna zależna, objaśniana przez model, X 1, X 2,, X 6 zmienne niezależne, objaśniające, β 0, β 1,, β 6 parametry, ε składnik losowy (reszta modelu). W celu identyfikacji wzajemnego oddziaływania zmiennych niezależnych na zmienną zależną, dokonano estymacji parametrów modelu regresji liniowej. Na tej podstawie możliwe było wnioskowanie o istotności oddziaływania zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą. Miarą dopasowania modelu jest współczynnik determinacji wielorakiej R 2, którego wartość mieści się w przedziale <0;1>, czyli jest miarą siły liniowego związku między zmiennymi. Mierzy on część zmienności zmiennej objaśnianej Y, która została wyjaśniona liniowym oddziaływaniem zmiennej objaśniającej X 13. Wartości współczynnika determinacji w pobliżu zera wskazują, że model nie jest przydatny do predykcji wartości zmiennej zależnej Y za pomocą zmiennych niezależnych, natomiast wartości zbliżone do 1 wskazują, że równanie regresji jest bardzo przydatne do przewidywania wartości zmiennej zależnej Y za pomocą zmiennych niezależnych. Współczynnik determinacji określa w jakiej części zmienność zmiennej Y została wyjaśniona przez model. W analizowanym przypadku współczynnik determinacji jest wysoki, ponieważ jego wartość wynosi 0,88. Po zbudowaniu modelu możliwe było dokonanie jego weryfikacji statystycznej poprzez przeanalizowanie ocen parametrów modelu regresji oraz miar dopasowania modelu 14, których wartości zostały zaprezentowane w tabeli ( ) 14 ( ) 10

11 modelu Tabela 2. Wartości współczynników równania regresji oraz miary pozwalające ocenić dopasowanie Regresja liniowa (liczność = 115, liczba szacowanych parametrów = 6) R 2 0, Błąd standardowy estymacji 2564,76 F 829,33 Wartość p <0, Źródło: opracowanie własne. Model jest zatem dobrze dopasowany do danych empirycznych, o czym świadczą przede wszystkim: mały błąd standardowy estymacji SEe = 2564,76 oraz wysoka wartość współczynnika determinacji wielorakiej R 2 = 0, Po pozytywnej weryfikacji opracowanego modelu możliwe było jego zastosowanie do predykcji wartości oczekiwanej zmiennej objaśnianej dla zadanych wartości zmiennych objaśniających (wynik ok. 6600). W tym miejscu warto przypomnieć, że w hipotezie szczegółowej rozprawy założono, że sieci neuronowe z tangensem hiperbolicznym jako funkcją aktywacji umożliwiają dokonywanie predykcji wartości oczekiwanej zmiennej zależnej z większą dokładnością, niż regresja liniowa. W dalszej części autoreferatu zostaną zaprezentowane wyniki przeprowadzonych badań, które udowodniły, że właściwa struktura sieci neuronowej i prawidłowy, dokonany na podstawie licznych eksperymentów i symulacji, dobór jej parametrów pozwoliły autorce na opracowanie modelu sztucznej sieci neuronowej umożliwiającej oszacowania wartości kapitału społecznego z wyższą, niż regresja liniowa dokładnością. Budowa regresyjnego modelu neuronowego Pakiet statystyczny STATISTICA umożliwia wybór jednego z dwóch typów sieci neuronowej: MLP (ang. Multi-Layer Perceptron) oraz RBF (ang. Radial Basis Function). Wszystkie analizowane przez autorkę struktury sieci neuronowej z zastosowaniem sieci o radialnych funkcjach bazowych pozwalały na otrzymanie jakości sieci neuronowej w zbiorze walidacyjnym tylko na poziomie 50-70%. Taki wynik nie jest wystarczający ani zadowalający, zatem w analizach rozważano tylko sieci typu perceptron wielowarstwowy MLP. Dobór liczby neuronów w warstwie ukrytej jest także istotną kwestią, gdyż ich nadmiar może spowodować nauczenie się przez sieć zależności na pamięć, natomiast ich niedobór z kolei może pozbawić sieć zdolności do uczenia się. W literaturze przedmiotu zalecane jest, aby liczba neuronów ukrytych była równa połowie sumy liczby neuronów wejściowych i wyjściowych 15. Dodatkowo, oparto się na często wymienianej w literaturze regule piramidy geometrycznej (ang. geometry pyramid). Zakłada ona, że liczba neuronów w warstwie ukrytej 15 et.html ( ) 11

12 powinna być równa pierwiastkowi iloczynu liczby neuronów w warstwie wejściowej i wyjściowej. Reguła ta wyrażona jest wzorem 16 : gdzie: H liczba neuronów w warstwie ukrytej, N liczba neuronów w warstwie wejściowej, M liczba neuronów w warstwie wyjściowej. H = N M Znalazło to odzwierciedlenie w analizowanym przypadku, zatem zdefiniowano 3 neurony w warstwie ukrytej. W wyniku przeprowadzonych studiów literaturowych oraz prac badawczych mających na celu tzw. preprocessing zmiennych wejściowych wybrano sieć neuronową typu MLP 6-3-1, o strukturze złożonej z sześciu neuronów w warstwie wejściowej, trzech neuronów w warstwie ukrytej (h1, h2, h3) oraz jednego neuronu w warstwie wyjściowej. Bardzo ważnym etapem badań był także wybór właściwej funkcji błędu, pozwalającej na ocenę jakości sieci neuronowej w trakcie trenowania lub w czasie jej późniejszego uruchomienia. W iteracyjnych algorytmach uczących pochodna funkcji błędu stanowi podstawę do modyfikacji wag 17. Przy modelowaniu problemu regresyjnego funkcją błędu jest suma kwadratów (ang. Sum of squares). Błąd jest sumą kwadratów różnic (odchyleń) pomiędzy wartościami zadanymi i wartościami otrzymanymi na wyjściach każdego neuronu wyjściowego. Powstający wskaźnik SSE (ang. Sum Square Errors) wyrażony jest wzorem 18 : R M k=1 SSE = p=1 (d pk y pk ) 2 gdzie: d pk wzorcowa odpowiedź, która powinna pojawić się przy prezentacji przypadku uczącego o numerze p na wyjściu sieci o numerze k, y pk faktyczna wartość, jaka pojawiła się na wyjściu. Eksperymentom poddano kilkaset konfiguracji sieci neuronowych różniących się także rodzajami funkcji aktywacji. Przeprowadzone symulacje pozwoliły na ocenę jakości modeli i wybór tej, która pozwalała na otrzymanie najwyższej wartości jakości w zbiorze walidacyjnym. Jakość wyrażana jest za pomocą współczynnika korelacji Pearsona pomiędzy wartościami zmiennej zależnej, a przewidywaniami sieci, wyrażonego wzorem: r xy = n i=1 (x i x )(y i y) n (x i x ) 2 n i=1 i=1(y i y) gdzie: x - jest wartością średnią. 16 T. Masters, Practical Neural Network Recipes in C++, Academic Press Elsevier, USA C. M. Bishop, Neural Networks for Pattern Recognition, Oxford University Press, Oxford R. Tadeusiewicz, M. Szaleniec, Leksykon sieci neuronowych, Wydawnictwo Fundacji Projekt Nauka, Wrocław 2015, s

13 Przeprowadzony proces badawczy obejmował analizy symulacyjne pozwalające na ocenę zmian współczynników jakości i błędów sieci neuronowej w odpowiedzi na zmianę rodzajów funkcji błędów, funkcji aktywacji w neuronach ukrytych i wyjściowych oraz testy różnych algorytmów trenowania sieci. W tabeli 3 przedstawiono kilka wybranych struktur i parametrów sieci neuronowych, poddanych eksperymentom, wraz ze wskazaniem uzyskanych dzięki nim różnym współczynnikom jakości w zbiorze uczącym, walidacyjnym i testowym. Warto zauważyć, że o radialnych funkcjach bazowych pozwalają, w analizowanym przypadku, na korzystanie z modelu z dużą niższą jakością w zbiorze walidacyjnym, niż sieci typu perceptron wielowarstwowy MLP. Przeprowadzone testy pozwoliły także na udowodnienie, że funkcje S-kształtne (sigmoidalna i tangens hiperboliczny) minimalizują funkcję błędu sieci. Zastosowanie funkcji liniowej albo wykładniczej w tym przypadku nie jest uzasadnione. Warto też zauważyć, że na wartość współczynnika jakości sieci duży wpływ ma zastosowana funkcja aktywacji w neuronie wyjściowym. Mniejsze wartości błędów sieci można uzyskać stosując funkcję liniową, niż wykładniczą, czy funkcje S-kształtne. Duże znaczenie miał w tym przypadku także zastosowany algorytm trenowania sieci neuronowej. Z danych zaprezentowanych w tabeli 3 można wywnioskować, że algorytm BFGS pozwala na budowę modelu generalizującego nowe przypadki z większą dokładnością, niż algorytm gradientów sprzężonych czy najszybszego spadku. Najwyższy współczynnik jakości sieci w zbiorze walidacyjnym (0,99) otrzymano budując sieć o parametrach uwzględnionych w pierwszym wierszu tej tabeli, tj. stosując: tangens hiperboliczny jako funkcję aktywacji w neuronach ukrytych i funkcję liniową w neuronie wyjściowym; sumę kwadratów jako funkcję błędów oraz algorytm BFGS do trenowania. Struktura i parametry wybranej do dalszych analiz sieci zaprezentowane zostały w tabeli 4. Takie parametry modelu, wybrane na podstawie wielu przeprowadzonych symulacji, pozwoliły na zaproponowanie sieci umożliwiającej generalizowanie danych z najlepszym z możliwych współczynników jakości. Na podstawie tych eksperymentów podjęto decyzję o zastosowaniu tangensu hiperbolicznego (w pakiecie STATISTICA oznaczanego jako tanh), jako funkcji aktywacji w neuronach ukrytych, wyrażonego wzorem: f(x) = a tanh (bx) = a ebx e bx e bx +e bx W większości modelów sztucznych sieci neuronowych stosuje się normalizację zmiennych wejściowych. Polega to na zastosowaniu przeskalowania wartości każdej zmiennej i sprowadzenia ich do określonego, zazwyczaj małego, zakresu (przedziału). Ta procedura ma za zadanie przydzielenie każdej zmiennej wejściowej jednakowego znaczenia (wagi) w stosunku do innych zmiennych 19. Dane liczbowe stanowiące wejścia sieci neuronowej przyjmują wartości należące do zupełnie różnych przedziałów i rzędów wartości. W literaturze podaje się, że w celu uzyskania dobrej efektywności procesu trenowania najkorzystniejsze jest podawanie na wejściu wartości z przedziału (0,1). Takie podejście 19 J. Morajda, Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym (praca doktorska), Kraków 1999, s

14 umożliwia lepsze wykorzystanie nieliniowego fragmentu przebiegu funkcji przejścia w poszczególnych warstwach sieci, w tym przede wszystkim w warstwie ukrytej. Skalowanie nieliniowe nie jest realizowane przez moduł Automatyczne Sieci Neuronowe w pakiecie STATISTICA, zatem w analizowanym przypadku zastosowano normalizację liniową, wyrażoną wzorem: y = a x + b gdzie: 1 a = ; b = x min x max x min w zakresie [min - max] -> [0, 1]. x max x min 14

15 Network type Error function Activation function (hidden neurons) Tabela 3. Wybrane parametry sieci i współczynniki jakości Activation function Training (output neuron) algorithm Quality (training set) Quality (validation set) Quality (test set) MLP Sum of squares Tanh Linear BFGS 0,97 0,99 0,99 MLP Sum of squares Tanh Linear Steepest descent 0,92 0,90 0,91 MLP Sum of squares Tanh Linear Gradient - based 0,86 0,82 0,83 MLP Sum of squares Tanh Sinus BFGS 0,95 0,97 0,95 MLP Sum of squares Tanh Exponential BFGS 0,85 0,87 0,84 MLP Sum of squares Sinus Tanh BFGS 0,96 0,96 0,96 MLP Sum of squares Sinus Tanh Steepest descent 0,93 0,93 0,92 MLP Sum of squares Logistic Sinus Steepest descent 0,95 0,94 0,94 MLP Sum of squares Logistic Linear Gradient - based 0,89 0,88 0,88 MLP Sum of squares Linear Exponential Gradient - based 0,92 0,94 0,94 MLP Sum of squares Exponential Logistic BFGS 0,78 0,79 0,71 RBF Sum of squares Gauss Linear K-means 0,77 0,86 0,78 Źródło: opracowanie własne. 15

16 Trenowanie sieci neuronowej W analizowanym przypadku zastosowano uczenie nadzorowane (ang. supervised learning), przeprowadzone w oparciu o 115 przypadków wartości kapitału społecznego (Y), obliczonego za pomocą równania fundamentalnego oraz wartości zmiennych wejściowych analizowanych przedsiębiorstw informatycznych na koniec każdego kwartału w okresie Parametry sieci, czyli wartości wag i wartości progowe neuronów, dobrano w sposób pozwalający na minimalizację funkcji błędu sieci. W tym celu zastosowano odpowiedni algorytm uczenia, który umożliwił automatyczną modyfikację wartości współczynników wagowych, opierając się na danych wejściowych i odpowiadających im prawidłowym rozwiązaniom. Trenowanie zbudowanego modelu sieci przeprowadzono metodą wstecznej propagacji błędów (ang. backpropagation). Przetestowano wrażliwość sieci na zmianę algorytmów uczenia. Podjęto decyzję o implementacji algorytmu BFGS (Broyden Fletcher Goldfarb Shanno), opartego na metodzie gradientowej drugiego rzędu, będącego alternatywą dla gradientu prostego. Algorytm BFGS należy do algorytmów quasi-newtonowskich (tak zwanych metod zmiennej metryki) o szybkiej zbieżności. Ten algorytm trenowania umożliwił otrzymanie minimalnych błędów w zbiorze walidacyjnym. Wyniki eksperymentów Podsumowanie parametrów trójwarstwowego perceptronu zaprezentowano w tabeli 4. Modelowaną sieć charakteryzują następujące współczynniki jakości: 0,97 dla zbioru uczącego; 0,99 dla zbioru testowego oraz 0,99 dla zbioru walidacyjnego. Przy analizie regresji jakość sieci wyrażona jest za pomocą współczynnika korelacji liniowej Pearsona pomiędzy wartościami zmiennej zależnej (wyjściowej), a przewidywaniami sieci. Nazwa sieci Funkcja aktywacji (neurony ukryte) Tabela 4. Parametry charakteryzujące zbudowaną sieć neuronową Funkcja aktywacji Błąd sieci Algorytm uczenia (neurony wyjściowe) MLP Tangens hiperboliczny Liniowa Suma kwadratów (SOS sum of squares) BFGS (oparty na metodzie gradientowej drugiego rzędu) Źródło: opracowanie własne. Przeprowadzone studia literaturowe dotyczące struktury sieci, prace badawcze dotyczące preprocessingu zmiennych wejściowych oraz eksperymenty mające na celu określenie cech sieci pozwoliły autorce na opracowanie modelu, opartego na sztucznej sieci neuronowej, odwzorowującego proces wyznaczania wartości kapitału społecznego. Został on zaprezentowany na rysunku 2. W modelu tym na wejścia wprowadzane są numeryczne wartości wejściowe x 0,, x 6, tworzące wektor wartości wejściowych X = [x 0,, x 6 ]. Każdej z sześciu zmiennych wejściowych przyporządkowane zostały odpowiadające im współczynniki wagowe 16

17 (w0,,w6), określające siłę ich wpływu na zmienną wyjściową Y. Wartości tych współczynników, zwanych wagami synaptycznymi, tworzą wektor wag neuronu W = [w 0,, w 6 ] i wyznaczone zostały podczas uczenia sieci neuronowej. Wektor wag zdefiniowany został jako 20 : W = [w 0, w 2,, w 6 ] T gdzie: T - symbol transpozycji, W wektor wyznaczający punkt w n-wymiarowej przestrzeni wag. Dane wejściowe zostały zagregowane poprzez zsumowanie iloczynów wartości wejściowych i odpowiadających im współczynników wagowych, co opisać można wzorem: n s = w i i=0 x i Przy wyznaczaniu wartości wyjściowej neuronu zastosowana została funkcja aktywacji, oznaczana jako f(w T X). Argumentem tej funkcji była zagregowana wcześniej wartość wejściowa s. W neuronach ukrytych miała ona postać tangensu hiperbolicznego, a w neuronie wyjściowym zastosowano funkcję liniową. Wyjście neuronu opisać można za pomocą relacji: y = f(w T X) = f ( w i x i ) gdzie: n - liczba wejść, x0, x2,..., x6 - wartości sygnałów wejściowych dla neuronu, w0, w2,..., w6 - wartości wag połączeń wejściowych, określające znaczenie poszczególnych wejść, f - funkcja aktywacji określająca zależność wyjścia od ważonej sumy wejść. n i=0 20 R.Tadeusiewicz, Sieci neuronowe, s

18 Rysunek 2. Model sztucznej sieci neuronowej MLP Źródło: opracowanie własne. 18

19 Zastosowanie i ocena opracowanego modelu Zaproponowana metodyka badawcza jest nowa, dlatego istniała konieczność zweryfikowania jej poprawności poprzez zestawienie wyników uzyskanych przy jej użyciu, z wynikami otrzymanymi za pomocą innych narzędzi. W tabeli 5 porównano wyniki wartości kapitału społecznego oszacowanego za pomocą równania fundamentalnego oraz z wykorzystaniem zbudowanego modelu (sieci neuronowej MLP 6-3-1). Wielkość kapitału społecznego została podana przez nauczoną zależności sieć neuronową (ostatnia kolumna). Przeprowadzono badania eksperymentalne, mające na celu symulację wartości kapitału społecznego przedsiębiorstw Red Hat, Microsoft, IBM, SAP oraz Asseco. Zaprezentowane w tabeli 5 wartości zmiennych wejściowych wszystkich przedsiębiorstw nie należały do zbioru uczącego (w przypadku firm Red Hat, Microsoft oraz Asseco dane te obejmują inne okresy, niż te na których trenowana była sieć). Wartość kapitału społecznego wyznaczona z zastosowaniem sieci MLP jest większa o około 5% w stosunku do wartości kapitału społecznego obliczonej za pomocą równania fundamentalnego. Różnica jest niewielka i akceptowalna, co uwiarygodnia zaproponowaną metodykę jako sprawne narzędzie informatyczne do tego typu szacunków, charakteryzujące się dużą zdolnością do generalizacji danych. Warto przytoczyć wyniki predykcji (dla tych samych wartości zmiennych) dokonanej przy użyciu modelu regresji. Prognozowana wartość kapitału społecznego z zastosowaniem modelu regresji wielorakiej wynosi mln dolarów, zatem różnica ta wynosi dwa razy więcej, czyli około 10%. Wyniki te potwierdzają słuszność postawionej hipotezy mówiącej, że regresyjny model sztucznej sieci neuronowej z tangensem hiperbolicznym jako funkcją aktywacji pozwala na szacowanie wartości kapitału społecznego z większą dokładnością niż regresja liniowa. W tabeli 6 zestawiono porównanie wyników wartości kapitału społecznego przedsiębiorstwa Red Hat o szacowanych przy użyciu kilku wybranych algorytmów. Dane te nie znajdowały się w zbiorze uczącym, zatem nie były poddane trenowaniu. Z zaprezentowanych wyników można wywnioskować, że szacowanie wartości kapitału społecznego z zastosowaniem opracowanego modelu neuronowego różni się w stosunku do obliczeń otrzymanych przy wykorzystaniu równania fundamentalnego oraz metody KCE (ang. Knowledge Capital Earnings), odpowiednio o 3% i 5%. Prognozowana wartość kapitału społecznego z zastosowaniem modelu regresji wielorakiej wynosi 6 600,32 mln dolarów, zatem różnica ta wynosi dwa razy więcej, czyli około 10%. Moj model daje szacunki bliższe równaniu fundamentalnemu i metodzie KCE, algorytmów wskazywanych w literaturze jako użyteczne do tego typu analiz, niż regresja liniowa. Wyniki też potwierdzają słuszność hipotezy szczegółowej, że regresyjny model sztucznej sieci neuronowej z nieliniową funkcją aktywacji pozwala na szacowanie z większą dokładnością niż regresja liniowa. 19

20 Firma Tabela 5. Szacowanie wartości kapitału społecznego w wybranych firmach z zastosowaniem sieci MLP Wartość Zobowiązania Zatrudnienie giełdowa [ szt.] [mln dol.] Red Hat ,557 Aktywa razem [mln dol.] 2 739,581 [mln dol.] Przychody ogółem [mln dol.] Dochód netto [mln dol.] Kapitał społeczny [mln dol.] (predykcja na podstawie sieci MLP 6-3-1) 1 545,21 423,754 37, ,22 Microsoft IBM SAP Asseco Źródło: opracowanie własne. Tabela 6. Porównanie wartości kapitału społecznego oszacowanego z zastosowanie wybranych algorytmów (dane wejściowe dla firmy Red Hat) Kapitał społeczny Kapitał społeczny [w mln $] [w mln $] (metoda KCE) (MLP 6-3-1) Kapitał społeczny [w mln $] (równanie fundamen.) Kapitał społeczny [w mln $] (regresja liniowa) 5996, , , ,22 Źródło: opracowanie własne. Algorytm obliczeniowy opracowanej sieci neuronowej Pakiet STATISTICA Automatyczne Sieci Neuronowe pozwala na zapisanie struktury wytrenowanej sieci neuronowej jako skrypt PMML (ang. The Predictive Model Markup Language). Jest on opartym na XML językiem służącym do prezentacji modeli przetwarzania danych (ang. Data mining models) lub modeli analitycznych pozwalających na tworzenie prognoz (ang. Predictive analytic models). Język ten umożliwia zapisywanie reguł, na podstawie których możliwe jest wyciąganie wzorców z dostępnych danych. Podstawą działania są modele matematyczne i statystyczne umożliwiające poznanie ukrytych w danych 20

21 wzorców. Fragment kodu opracowanej sieci neuronowej, zapisany w języku PMML, pokazano na rysunku 3. Rysunek 3. Fragment sieci neuronowej zapisany w języku PMML (z pakietu STATISTICA) Jednak takie informacje zapisane tylko w pliku XML, bez wsparcia bibliotecznego, nie są użyteczne z punktu widzenia ich możliwości praktycznego wykorzystania. Dlatego w rozprawie zaproponowano algorytm obliczeniowy, który następnie został zaimplementowany w języku programowania C++. Na podstawie pliku zapisanego w języku PMML odwzorowano matematyczną strukturę sieci w arkuszu kalkulacyjnym Excel, stosując odpowiednie formuły (m. in. wzór na funkcję liniową do obliczenia wartości znormalizowanych). Otrzymana w ten sposób sekwencja instrukcji umożliwia szacowanie wartości wyjściowej na podstawie wprowadzonych wartości sześciu zmiennych wejściowych. 21

22 Aplikacja SOCAP Neural Network Opracowany algorytm obliczeniowy jest przykładem oprogramowania otwartego. Pakiet statystyczny STATISTICA, jako oprogramowanie komercyjne, wprowadza w tym zakresie ograniczenia. Zaprojektowany algorytm obliczeniowy został zatem w dalszej kolejności zaimplementowany przez autorkę w języku C++. Poniżej pokazano kod źródłowy najważniejszej części tego programu, tj. funkcji siec(), która zwraca wynik działania sieci neuronowej, czyli obliczoną wartość kapitału społecznego: double siec(double market_value, double employment, double assets, double liabilities, double total_revenue, double net_income) { double we[6] = {market_value, employment, assets, liabilities, total_revenue, net_income}; double norm[6][2] = { { , }, { , }, { , }, { , }, { , }, { , } }; double warstwa_1[7] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1}; double polaczenia_1[7][3] = { { , , }, { , , }, { , , }, { , , }, { , , }, { , , }, { , , } }; double warstwa_2[4] = {0, 0, 0, 1}; double polaczenia_2[4] = { , , , }; double norm_wynik[2] = { , }; double wynik = 0; int i, j; for(i=0; i<6; ++i) warstwa_1[i] = norm[i][0]+we[i]*norm[i][1]; for(j=0; j<3; ++j) for(i=0; i<7; ++i) warstwa_2[j] += warstwa_1[i]*polaczenia_1[i][j]; for(i=0; i<3; ++i) warstwa_2[i] = std::tanh(warstwa_2[i]); 22

23 for(i=0; i<4; ++i) wynik += warstwa_2[i]*polaczenia_2[i]; } return norm_wynik[0] + wynik*norm_wynik[1]; Pełen kod źródłowy do aplikacji SOCAP Neural Network stanowi załącznik do pracy doktorskiej. Graficzny interfejs aplikacji SOCAP Neural Network, wraz z przykładem szacowania wartości kapitału społecznego firmy Red Hat, pokazano na rysunku 4. Działanie aplikacji jest następujące: po wprowadzeniu wartości sześciu zmiennych wejściowych charakteryzujących przedsiębiorstwo informatyczne, algorytm opracowanego modelu sieci neuronowej oblicza wartość zmiennej wyjściowej. Rysunek 4. Przewidywania opracowanej sieci neuronowej w aplikacji SOCAP Neural Network Źródło: opracowanie własne. Podsumowanie Podjęta w rozprawie doktorskiej problematyka zastosowania sztucznych sieci neuronowych jako narzędzia do modelowania i analizy kapitału społecznego firm informatycznych stanowiła duże wyzwanie badawcze ze względu na chaos pojęciowy i metodologiczny w literaturze przedmiotu oraz w praktyce szacowania wartości kapitału społecznego. Zaproponowana metodyka badawcza jest rozwiązaniem innowacyjnym, ponieważ w literaturze nie opisano modelu wykorzystującego obliczenia inteligentne do modelowania kapitału społecznego firm informatycznych. Treści zaproponowane w rozprawie mogą stanowić wypełnienie luki badawczej polegającej na braku opracowań teoretycznych oraz narzędzi informatycznych. Dodatkowo, autorka zaproponowała metodykę, którą rekomenduje jako skuteczną przy budowie regresyjnych modeli neuronowych do szacowania wartości kapitału społecznego przedsiębiorstw z innych sektorów gospodarki. Została ona zaprezentowana na rysunku 5. 23

24 Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5 Etap 6 Etap 7 Etap 8 Etap 9 Etap 10 Identyfikacja zmiennych wejściowych istotnie wpływających na zmienną objaśnianą. Redukcja liczności zbioru wejściowego z zastosowaniem wskazanych w literaturze metod preprocessingu danych. Opracowanie modelu koncepcyjnego (teoretycznych zależności między zmiennymi). Budowa zbioru uczącego (danych wejściowych i wyjściowych). Określenie struktury sieci. Eksperymenty symulacyjne pozwalające na wybór parametrów sieci (funkcje aktywacji, funkcja błędu, algorytm uczenia sieci). Testowanie parametrów sieci trenowanie. Opracowanie regresyjnego modelu neuronowego. Zastosowanie modelu neuronowego. Ocena modelu neuronowego. Rys. 5. Schemat metodyki budowania regresyjnych modeli neuronowych. Źródło: opracowanie własne. Przeprowadzony proces badawczy pozwolił na sformułowanie następujących rekomendacji dotyczących opracowywania regresyjnych modeli neuronowych do szacowania wartości kapitału społecznego przedsiębiorstw: należy redukować liczbę zmiennych wejściowych, żeby nie komplikować struktury sieci neuronowej, perceptrony wielowarstwowe są najbardziej efektywnymi sieciami neuronowymi do rozwiązywania problemów regresyjnych, sieci o radialnych funkcjach bazowych dają niższe współczynniki jakości niż sieci MLP przy rozwiązywaniu problemów regresyjnych, funkcja aktywacji wyrażona jako tangens hiperboliczny minimalizuje funkcję błędu sieci, należy implementować gradientowe algorytmy trenowania regresyjnych modeli neuronowych. W opinii doktorantki zasadnicze zadanie naukowe rozprawy, polegające na opracowaniu regresyjnego modelu neuronowego do szacowania wartości kapitału społecznego firm IT, zostało rozwiązane pomyślnie. Przeprowadzone badania mają charakter interdyscyplinarny i łączą wiedzę z kilku dziedzin (informatyka, ekonomia, data mining). W rozprawie sformułowana została jedna hipoteza główna oraz dwie hipotezy szczegółowe. Wszystkie postawione hipotezy badawcze zostały pozytywnie zweryfikowane w treści pracy na gruncie rozważań teoretycznych i empirycznych poprzez wykonanie 24

25 logicznego ciągu zadań badawczych, przedstawionych w punkcie 3. Realizacja wymienionych zadań badawczych pozwoliła też na osiągnięcie zakładanych celów rozprawy. Opracowany model sztucznej sieci neuronowej MLP zastosowano do oszacowania wartości kapitału społecznego przedsiębiorstw informatycznych, takich jak Red Hat oraz IBM. Okazało się, że oszacowane w ten sposób wartości kapitału społecznego tych firm nie różnią się w znaczący sposób od wartości obliczonych za pomocą zaproponowanych dotąd w literaturze przedmiotu algorytmów. Jest to argument pozwalający, zdaniem doktorantki, na uznanie zaproponowanego jednokierunkowego, wielowarstwowego perceptronu MLP jako wiarygodnego narzędzia do takich szacunków. 25

26 Spis treści rozprawy doktorskiej Wprowadzenie... 3 Problem badawczy i jego uzasadnienie... 3 Cele i hipotezy badawcze... 8 Metodyka badań Struktura pracy Rozdział 1. Rynek informatyczny Podstawowe definicje Rynek informatyczny na świecie USA Europa Rynek informatyczny w Polsce Segment oprogramowania Kondycja polskiej branży informatycznej Podsumowanie Rozdział 2. Rynek otwartego oprogramowania Historia oraz idea otwartego oprogramowania Modele biznesowe wykorzystujące otwarte rozwiązania Model katedralny i model bazarowy Firma Red Hat Zastosowanie WTP do analizy procesu budowy oprogramowania System operacyjny LINUX jako przykład oprogramowania otwartego Przyszłość rynku otwartego oprogramowania Podsumowanie Rozdział 3. Szacowanie kapitału społecznego firm informatycznych Geneza pojęć kapitał ludzki i kapitał społeczny Kapitał ludzki Kapitał społeczny Pomiar kapitału społecznego Zasada ortogonalności Istota równania fundamentalnego Charakterystyka firmy Prokom Historia firmy Kompleksowy System Informatyczny ZUS Wartość giełdowa i księgowa firmy Prokom Wartości niematerialne firmy Prokom Podsumowanie

27 Rozdział 4. Sztuczne sieci neuronowe Istota sztucznej inteligencji Historia sieci neuronowych Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w badaniach naukowych Budowa i własności sieci neuronowych Sztuczny neuron Przetwarzanie informacji w sieciach neuronowych Uczenie sztucznych sieci neuronowych Podsumowanie Rozdział 5. Modelowanie kapitału społecznego z zastosowaniem sieci neuronowych Problem badawczy Budowa modelu regresyjnego Dobór zmiennych wejściowych Zmienne wejściowe Zbiór uczący Analiza regresji liniowej Budowa sztucznej sieci neuronowej Struktura sieci neuronowej Cechy sieci neuronowej Trenowanie sieci neuronowej Wyniki eksperymentów Model sieci neuronowej MLP Globalna analiza wrażliwości Algorytm obliczeniowy opracowanej sieci neuronowej Aplikacja SOCAP Neural Network Zastosowanie opracowanego modelu Podsumowanie Aneks Załącznik 1. Kod źródłowy autorskiego program SOCAP Neural Network Załącznik 2. Nota o badaniach autorki Literatura Spis tabel Spis rysunków

28 NOTA O DOKTORANTCE Wykształcenie: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; Studia Doktoranckie Techniki informacyjne teoria i zastosowania ( ); Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, studia podyplomowe Informatyka ( ); Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, studia magisterskie; kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: informatyka gospodarcza, Zatrudnienie: Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki. Zainteresowania naukowe: sztuczne sieci neuronowe i inne metody sztucznej inteligencji; rynek informatyczny w Polsce i na świecie; systemy informatyczne w logistyce i inżynierii produkcji. Osiągniecia naukowo - badawcze: Stypendium naukowe w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego finansowanego w ramach Działania 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2; Priorytet VIII PO KL, współfinansowanego ze środków EFS, budżetu państwa oraz środków budżetu województwa podlaskiego; okres: Staż naukowy w Instytucie Badań Systemowych PAN w ramach projektu Politechniki Białostockiej Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy finansowanego z funduszy PO Kapitał Ludzki; okres stażu: Stypendium naukowe młodym doktorom i doktorantom w ramach projektu Politechniki Białostockiej Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (Program Operacyjny Kapitał Ludzki); okres pobierania stypendium naukowego: lipiec 2013 czerwiec 2014 (laureatka 9. edycji konkursu). Stypendium naukowe dla najlepszych doktorantów za wyniki w nauce w roku akademickim 2014/2015 (przyznane przez Instytut Badań Systemowych PAN). Informacje dodatkowe: Współzałożyciel i Członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej; Członek IEEE; Director of Women in ieee, IEEE Poland Section Technology and Engineering Management Society Chapter; Członek Zarządu International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering (ISMSME); Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. 28