I n n o w a c j e w f i n a n s a c h i u b e z p i e c z e n i a c h. M e t o d y m a t e m a t y c z n e, e k o n o m e t r y c z n e i i n f o r m a t y c z n e U s t r o ń 2 0 0 5 Ś roda 16.11.2005 Od 15:00 Rejestracja uczestników konferencji 18:30 do 21:00 Kolacja Czwartek 17.11.2005 8:00 Śniadanie 9:00 Uroczyste otwarcie konferencji J.M. Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach Prof. dr hab. Florian Kuźnik 9:15 do 11:15 I sesja plenarna Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Andrzej Stanisław Barczak 1. Waldemar Tarczyński, Małgorzata Łuniewska (Uniwersytet Szczeciński) Efektywność analizy portfelowej na polskim rynku kapitałowym z wykorzystaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej 2. Krzysztof Piasecki (AE Poznań) Obraz ryzyka w rozmytych przestrzeniach probabilistycznych 3 Paweł Miłobędzki, Maria Blangiewicz (Uniwersytet Gdański) Zależności między stopami referencyjnymi WIBOR i WIBID dla depozytów o tym samym terminie zapadalności 4. Stanisław Heilpern (AE Wrocław) Zależne modele aktuarialne 11:15 do 11:30 Przerwa na kawę 11:30 do 12:45 Sesja A1 Metody matematyczne w ubezpieczeniach Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec 1. Małgorzata Niemiec (SGH Warszawa) Ocena systemu bonus-malus na podstawie oczekiwanych czasów pierwszego przejścia 2. Barbara Cieślik (SGH Warszawa) Współistnienie dwóch różnych systemów bonus-malus na rynku ubezpieczeń OC kierowców 3. Helena Jasiulewicz (Politechnika Wrocławska) Zastosowanie uogólnionych modeli liniowych do problemów IBNR 4. Bartosz Witkowski (SGH Warszawa) Estymacja rozkładów szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych z wykorzystaniem danych panelowych w warunkach występowania łaknienia zniżek 5. Włodzimierz Szkutnik, Barbara Zakrzewska-Derylak (AE Katowice) Model struktury kapitałowej w relacji do wrażliwości stopy procentowej i wartości rynkowej w firmach ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej
11:30 do 12:45 Sesja A2 Methods of risk measurement Przewodniczący: Prof. AM. Dr hab. Kazimierz Krauze 1. Lucia Vrábelová (University of Zilina) Using the Finite Difference Method for Option Pricing 2. Dominik Rozkrut (Uniwersytet Szczeciński) Searches for the Day of the Week Effect on the Polish Stock Market 3. Anna Matuszyk (SGGW Warszawa) Credit Scoring Models definition, types, advantages 12:45 do 13:00 Przerwa na kawę 13:00 do 14:15 Sesja B1 Metody klasyfikacji aktywów Przewodniczący: Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki 1. Tomasz Węgrzyn (AE Katowice) TMAI wartości nominalne wskaźników finansowych czy ich przyrosty? Na przykładzie banków notowanych na GPW w Warszawie 2. Sebastian Majewski (Uniwersytet Szczeciński) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych akcji za pomocą metod klasycznych i rozmytych 3. Christian Lis (Uniwersytet Szczeciński) Wykorzystanie metod ilościowych w procesie powszechnej taksacji nieruchomości w Polsce 4. Stanisław Barczak (AE Katowice) Zastosowanie modeli regresji hedonicznej do badania przebiegu transakcji na aukcjach dzieł sztuki 5. Felicjan Jaguś (AE Katowice) Klasyfikacja spółek ze względu na wybrane czynniki ryzyka makroekonomicznego na GPW w Warszawie 13:00 do 14:15 Sesja B2 Zarządzanie ryzykiem finansowym Przewodniczący: Prof. SGGW dr hab. Ewa Drabik 1. Kazimierz Krauze (Akademia Morska), Jacek Olesinkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn) Próba wyznaczania portfeli akcji na podstawie oceny wpływu wielkości obrotu na zmianę ceny akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 2. Iwona Muller-Frączek (UMK Toruń) Modele multifraktalne na rynkach finansowych 3. Tadeusz Czernik (AE Katowice) Zysk przed stratą miara ryzyka z rodziny FPRM 4. Piotr Fiszeder (UMK Toruń) Weryfikacja modelu APT dla GPW w Warszawie z zastosowaniem wielorównaniowych modeli GARCH 5. Teresa Porębska-Miąc, Ewa Ziemba (AE Katowice) Możliwości wykorzystania systemów Business Intelligence w bankowości 14:15 do 15:30 Obiad 15:30 do 17:00 II sesja plenarna Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński 1. Stefan Grzesiak, Anna Gontarek (Uniwersytet Szczeciński) Symulacja deterministyczna i stochastyczna w wyborze opcji oszczędzania i ochrony 2. Donata Kopańska-Bródka, Renata Dudzińska-Baryła (AE Katowice) Decyzje ryzykowne w teorii prospektów 3. Ewa Drabik (SGGW Warszawa) Zmodyfikowany problem komiwojażera: dwóch komiwojażerów 17:00 do 17:15 Przerwa na kawę
17:15 do 18:30 Sesja C1 Prognozowanie na rynkach finansowych Przewodniczący: Prof. US dr hab. Stefan Grzesiak 1. Anna Romowicz (AE Katowice) Przykłady zastosowania algorytmu genetycznego w prognozowaniu 2. Monika Dędys (SGH Warszawa) Identyfikacja ukrytych modeli Markowa 3. Ewa Majerowska, Sabina Nowak (Uniwersytet Gdański) Zastosowanie modeli SUR i CSCTA do wyboru czynników kształtujących poziom subindeksów sektorowych WIG na GPW w Warszawie 4. Łukasz Koralewski (AE Poznań) Porównanie trafności prognoz cen akcji notowanych na WGPW uzyskanych przy pomocy wybranych metod prognostycznych 5. Agnieszka Przybylska-Mazur (AE Katowice) O pewnej stochastycznej metodzie prognozowania cen akcji 17:15 do 18:30 Sesja C2 Modele wartości narażonej na ryzyko VaR Przewodniczący: Prof. dr hab. Krzysztof Piasecki 1. Krzysztof Piontek (AE Wrocław) Przegląd i porównanie metod oceny modeli VaR 2. Daniel Iskra (AE Katowice) Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na warunkowy VaR 3. Daniel Papla (AE Wrocław) Analiza portfelowa spółek notowanych na GPW w Warszawie z zastosowaniem wielowymiarowych funkcji copula 4. Ryszard Janta (AE Katowice) Szacowanie wartości zagrożonej za pomocą wartości ekstremalnych 5. Paweł Rokita (AE Wrocław) Analiza zależności między wartościami ekstremalnymi stóp zwrotu na polskim rynku kapitałowym 20:00 Uroczysta kolacja Piątek 18.11.2005 8:30 Śniadanie 9:30 do 11:30 III sesja plenarna Przewodniczący: Prof. dr hab. Stanisław Heilpern 1. Krzysztof Jajuga (AE Wrocław) Advanced modeling of credit risk 2. Christian Cech (University of Applied Sciences BFI Vienna) Modelling the dependence structure between market and credit risk 3 Elżbieta Ferenstein, Aleksandra Kozłowska (Politechnika Warszawska) On Parameter Estimation of Heteroscedastic Time Series with Hidden Markov Chains 4. Kazimierz Krauze (Akademia Morska) Fundamental Analysis of Exchange Rates. Some Empirical Evidence for Poland 11:30 do 12:00 Przerwa na kawę
12:00 do 14:00 IV sesja plenarna Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Krzysztof Jajuga 1. Grażyna Trzpiot (AE Katowice) O zastosowaniu shortfall - beta w analizie portfelowej 2. Jan Kałuski (Politechnika Śląska) Analiza metod wyceny niektórych rodzajów opcji 3. Henryk Zawadzki (AE Katowice) Od diabelskich schodów do multifraktalnych modeli stóp zwrotu aktywów finansowych 14:00 do 15:00 Obiad 15:00 do 16:00 Sesja E1 Mathematical methods in finance Przewodniczący: Prof. AE dr hab. Grażyna Trzpiot 1. Oleksandra Gorokhova (Kiev National University of Trade and Economics) Forming up a Stable Finance System of Ukraine - Guarantee of International Financial Markets Integration 2. Robert Schwarz (University of Applied Sciences BFI Vienna) The joint default probability of Austrian Small and Medium-sized companies 3. Mykola Bratiychuk, Dominika Broja (Politechnika Śląska) Risk process with two-step premium function 15:00 do 16:00 Sesja E2 Ryzyko w ubezpieczeniach Przewodniczący: Prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik 1. Marta Borda (AE Wrocław) Rola ubezpieczeń na życie w zarządzaniu ryzykiem starości 2. Maria Jadamus-Hacura (AE Katowice) Bayesowskie modele szacowania wartości rezerw 3. Patrycja Kowalczyk-Lizak (AE Wrocław) Uwagi o kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach na życie 4. Alicja Wolny (AE Katowice) Analiza ryzyka w modelach ubezpieczeń o charakterze ochronno-oszczędnościowym 16:00 do 16:15 Przerwa na kawę 16:15 do 17:30 Sesja F1 Metody matematyczne na rynku pieniężnym Przewodniczący: Prof. AE dr hab. Henryk Zawadzki 1. Zuzanna Wośko (Uniwersytet Łódzki) Rola kanałów zmian cen aktywów finansowych w procesie transmisji impulsów monetarnych w Polsce 2. Janusz Kowalczyk (Uniwersytet Gdański) Analiza wybranych technik prognozowania zmienności szeregów czasowych na przykładzie procentowych instrumentów pochodnych 3. Joanna Bruzda (UMK Toruń) Modelowanie związku między kursem złotego a procesami fundamentalnymi. Zależności długookresowe z dostosowaniem nieliniowym 4. Magdalena Rutkowska (Uniwersytet Łódzki) Zastosowanie metod optymalnego sterowania do oceny polityki antyinflacyjnej NBP 5. Ewa Dziwok (AE Katowice) Wpływ działalności polskiego banku centralnego na zmienność krótkoterminowych stóp procentowych
16:15 do 17:30 Sesja F2 Metody oceny ryzyka kredytowego Przewodniczący: dr hab. Elżbieta Ferenstein 1. Aleksandra Wójcicka (AE Poznań) Wybrane nowoczesne metody oceny ryzyka kredytowego 2. Mirosław Wójciak (AE Katowice) Wpływ zmiany współczynnika strat na decyzję o przyznaniu kredytu 3. Tomasz Strąk (Uniwersytet Szczeciński) Modele oceny zagrożenia bankructwem - zastosowanie metod rekurencyjnego podziału 4. Tomasz Zapart (AE Wrocław) Kredyt handlowy jako jeden z czynników wpływający na zwiększenie zysku i wartości firmy 5. Piotr Chrzan (AE Katowice) Przegląd modeli i metod prognozowania upadłości 17:30 do 17:45 Przerwa na kawę 17:45 do 18:45 Sesja G1 Instrumenty pochodne rynku kapitałowego Przewodniczący: Prof. AE dr hab. Piotr Chrzan 1. Tadeusz Winkler-Drews (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.Koźmińskiego) Innowacje hybrydowe - instrumenty strukturyzowane 2. Tomasz Oczadły (AE Wrocław) Wycena opcji barierowych w modelu GARCH 3. Anna Gutkowska (SGH Warszawa) Zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej w wyborze optymalnego portfela inwestycyjnego. Analiza w czasie dyskretnym 4. Paweł Porcenaluk (AE Wrocław) Rynek kontraktów terminowych na GPW w Warszawie analiza opłacalności strategii inwestycyjnych typu spread 17:45 do 18:45 Sesja G2 Metody matematyczne w finansach Przewodniczący: Prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka 1. Anna Sroczyńska-Baron (Politechnika Śląska) Zastosowanie modelu rozłożenia procesu sprzedaży akcji w czasie opartego na teorii gier na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 2. Joanna Gwiazda (SGGW) Mikroekonometryczna analiza długości czasu trwania postępowania upadłościowego przy wykorzystaniu modeli hazardu 3. Marcin Błażejowski (UMK Toruń) Funkcje odpowiedzi impulsowych modeli VAR a efekty mnożnikowe w modelach strukturalnych. Porównanie wyników dla analizy popytu konsumpcyjnego na podstawie danych dziennych 18:45 do 19:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji 19:00 Kolacja P a t r o n m e d i a l n y :