SPONSOR GŁ ÓWNY KONFERENCJI

Transkrypt

1 SPONSOR GŁ ÓWNY KONFERENCJI M e t o d y M a t e m a t y c z n e, E k o n o m e t r y c z n e i I n f o r m a t y c z n e w F i n a n s a c h i U b e z p i e c z e n i a c h U s t r o ń Poniedział ek Od 15:00 Rejestracja uczestników konferencji 18:30 do 21:00 Kolacja Wtorek :00 Śniadanie 9:00 Uroczyste otwarcie konferencji J.M. Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach Prof. dr hab. Florian Kuźnik 9:15 do 10:35 I sesja plenarna Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Andrzej Stanisław Barczak 1. Walenty Ostasiewicz (AE Wrocław) Podstawowe problemy teorii ruiny 2. Waldemar Tarczyński, Małgorzata Łuniewska (Uniwersytet Szczeciński) Analiza portfelowa na polskim rynku kapitałowym - porównanie wybranych podejść 3. Wanda Ronka-Chmielowiec (AE Wrocław) Problem wypłacalności zakładów ubezpieczeń a prawdopodobieństwo ruiny 4. Paweł Miłobędzki (Uniwersytet Gdański) Analiza zależności między cenami kontraktów na miedź na Londyńskiej Giełdzie Metali 10:35 do 11:00 Przerwa na kawę 11:00 do 12:15 Sesja A1 Metody i zastosowania analizy portfelowej Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński 1. Marcin Anholcer (AE Poznań) Konstrukcja optymalnego portfela przy pomocy algorytmu mrówkowego 2. Tomasz Węgrzyn (AE Katowice) Charakterystyka wybranych wskaźników oceny efektywności zarządzania portfelem

2 3. Tomasz Brzęczek (AE Poznań) Wybór portfela akcji jako problem decyzyjny w warunkach niepewności 4. Małgorzata Just (AE Poznań) Wybór portfela papierów wartościowych na podstawie teorii możliwości 5. Aleksandra Wójcicka, Łukasz Koralewski (AE Poznań) Wykorzystanie programowania wielokryterialnego do budowy portfela inwestycyjnego z uwzględnieniem preferencji inwestora 11:00 do 12:15 Sesja A2 Metody kalkulacji składek i wyceny instrumentów ubezpieczeniowych Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec 1. Ewa Poprawska (AE Wrocław) Kalkulacja składki w portfelach zależnych ryzyk ubezpieczeniowych wybrane problemy 2. Joanna Nowicka-Zagrajek, Agnieszka Wyłomańska (Politechnika Wrocławska) Franszyza i górna granica odpowiedzialności a składka netto 3. Agnieszka Marciniuk (AE Wrocław) Metody obliczania rezerw matematycznych 4. Kinga Migdał (AE Wrocław) Wyznaczanie grup taryfowych w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC 5. Włodzimierz Szkutnik, Bartosz Lawędziak (AE Katowice) Ryzyko realizacji wysokich roszczeń w aspekcie modelowej równowagi hazardu moralnego i ryzyka bazowego 11:00 do 12:15 Sesja A3 Mathematical methods in economics Przewodniczący: dr hab. Zofia Mielecka-Kubień 1. Kazimierz Krauze (Akademia Morska) Cointegration Analysis of the Purchasing Power Parity and the Uncovered Interest Parity for Poland 2. Jan Hrubeš (VSB - Technical University of Ostrava) The strong and weak points of commutation functions concept 3. Maroš Pončák, Štefan Peško (University of Zilina) Lagranian heuristic for fastidious travelling salesman problem 4. Sergey Ivanov (Kaliningrad State Technical University) The possibilities of using genetic algorithms in quality management systems 12:15 do 12:45 Przerwa na kawę 12:45 do 14:00 Sesja B1 Metody prognozowania zmiennych finansowych Przewodniczący: Prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik 1. Stanisław Barczak (AE Katowice) Asymetryczność ofert kupieckich a ruchy cen na aukcjach wielu obiektów ze szczególnym uwzględnieniem aukcji dzieł sztuki w Polsce 2. Ewa Marta Syczewska (SGH Warszawa) Wpływ agregacji szeregów czasowych na mierniki długiej pamięci na przykładzie złotowych kursów walutowych 3. Katarzyna Zeug (AE Katowice) Predykcja ekonomicznych szeregów czasowych oparta na metodzie rekonstrukcji przestrzeni stanów 4. Stefan Nowak (Politechnika Częstochowska) Analiza wpływu doboru parametrów α, γ, δ na jakość prognozy modelu Wintersa 5. Monika Miśkiewicz (AE Katowice) O zastosowaniu wykładników Lapunowa i wykładnika Hursta do predykcji kursów walutowych

3 12:45 do 14:00 Sesja B2 Metody i zastosowania analizy portfelowej Przewodniczący: Prof. dr hab. Krzysztof Piasecki 1. Tadeusz Czernik (AE Katowice) Portfel MML-optymalny 2. Daniel Iskra (AE Katowice) VaR optymalny portfel papierów wartościowych 3. Sebastian Majewski (Uniwersytet Szczeciński) Alokacja aktywów Funduszy Inwestycyjnych akcji w świetle teorii Markowitza i skłonności do ryzyka 4. Tadeusz Winkler-Drews (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.Koźmińskiego) Metody i formy taksonomii portfela inwestycyjnego 5. Małgorzata Łuniewska (Uniwersytet Szczeciński) Sektorowa analiza portfelowa 12:45 do 14:00 Sesja B3 Methods of risk measurement Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Kazimierz Krauze 1. Krzysztof Jajuga, Katarzyna Kuziak (AE Wrocław) Model risk measurement general concept and particular models 2. Irena Kucko (Vilnius Gediminas Technical University) Pricing methods and measuring performance of investment funds 3. Paweł Kliber (AE Poznań) Quantile hedging of warrants in the Polish stock market a review of methods and empirical findings 4. Ramute Cirulyte (Vilnius Gediminas Technical University) Impact of foreign direct investments and trade on economic growth 14:00 do 15:30 Obiad 15:30 do 16:45 Sesja C1 Matematyczne podstawy teorii finansów i ubezpieczeń Przewodniczący: Prof. dr hab. Henryk Zawadzki 1. Tadeusz Janaszak (AE Wrocław) Szybkość wzrostu, elastyczność i inne mierniki 2. Piotr Chrzan (AE Katowice), Paweł Sewastianow, Jarosław Łapeta (Politechnika Częstochowska) Problemy metodologiczne oceny projektów inwestycyjnych przy zastosowaniu czynników dyskontowych 3. Katarzyna Sawicz (Politechnika Częstochowska) O pewnych zastosowaniach geometrii różniczkowej w statystyce i ekonometrii 4. Dariusz Jakóbczak (Politechnika Koszalińska) O algebrze rodziny macierzy Hurwitza-Radona 5. Jacek Olesinkiewicz (Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie) Macierze wielowskaźnikowe jako instrument działań na strukturach danych 15:30 do 16:45 Sesja C2 Zastosowanie modeli ekonometrycznych do analizy polskiego rynku finansowego Przewodniczący: Prof. dr hab. Paweł Miłobędzki 1. Marcin Błażejowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Modelowanie elastycznosci popytu dla danych dziennych 2. Jacek Juzwiszyn (AE Wrocław) Estymacja parametrów trójwymiarowych trajektorii giełdowych 3. Ewa Dziwok (AE Katowice) Modelowanie realnych stóp procentowych w oparciu o terminową strukturę dochodowości

4 4. Władysław Pękała (Politechnika Częstochowska) Widmo zmian kursu EURO 5. Władysław Milo, Maciej Wawruszczak(Uniwersytet Łódzki) Płynność finansowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (na przykładzie spółek WIG20) 15:30 do 16:45 Sesja C3 Application of financial econometrics and stock market Przewodniczący: Prof. dr hab. Włodzimierz Ogryczak 1. Vít Bubák, Filip Žikeš (Charles University in Prague) Seasonality and the Nontrading Effect on Central-European Stock Markets 2. Petr Sed a (VSB - Technical University of Ostrava) Testing for Semi-strong Efficiency in the Czech Stock Market 3. Piotr Jelonek (SGH Warszawa) Forecasting stock market indices with behavioral trend equation 4. Dominik Rozkrut (Uniwersytet Szczeciński) Testing the Asymmetry in Stock Returns from Warsaw Stock Exchange 16:45 do 17:15 Przerwa na kawę 17:15 do 18:45 Sesja D1 Teoria i zastosowania instrumentów pochodnych Przewodniczący: Prof. dr hab. Piotr Chrzan 1. Krzysztof Echaust (AE Poznań) Strategie opcyjne jako narzędzia hedgingu w modelu oczekiwanej użyteczności 2. Krzysztof Piontek (AE Wrocław) Weryfikacja parytetu kupna/sprzedaży dla opcji notowanych na GPW w Warszawie 3. Paweł Porcenaluk (AE Wrocław) Szacowanie przyszłej zmienności indeksu WIG20 za pomocą zmienności implikowanej opcji indeksowych 4. Elżbieta Kapica (AE Katowice) Zabezpieczanie opcjami pozycji na rynku akcji 5. Agnieszka Majewska (Uniwersytet Szczeciński) Efektywność szacunku wariancji stóp zwrotu z akcji otrzymanych na podstawie modelu Blacka-Scholesa 6. Anna Nowakowska-Ryłko (Politechnika Częstochowska) Wycena bilansowa instrumentów finansowych przy zastosowaniu skorygowanej ceny nabycia 17:15 do 18:45 Sesja D2 Metody oceny ryzyka w ubezpieczeniach Przewodniczący: Prof. dr hab. Stanisława Ostasiewicz 1. Włodzimierz Szkutnik, Alicja Wolny (AE Katowice) Analiza rentowności w kapitałowych ubezpieczeniach życiowych 2. Helena Jasiulewicz (Politechnika Wrocławska) Ocena ryzyka ubezpieczeniowego w portfelach niejednorodnych 3. Magdalena Kwaśniewska (AE Wrocław) Optymalizacja w ubezpieczeniach 4. Zbigniew Michna (AE Wrocław) Aproksymacje procesu ryzyka w obszarze przyciągania rozkładów alfa-stabilnych 5. Barbara Zakrzewska-Derylak (AE Katowice) Wybrane miary ryzyka ubezpieczeniowego 6. Maciej Schulz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) LTV jako instrument oceny efektywności działań marketingowych na przykładzie zakładów ubezpieczeń

5 17:15 do 18:45 Sesja D3 Informatyka w finansach, ubezpieczeniach i logistyce Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Aleksander Katkow 1. Janusz Grabara (Politechnika Częstochowska) Koncepcja systemu wspomagania decyzji w obszarze logistyki odwrotnej 2. Tomasz Lis (Politechnika Częstochowska) Wpływ informatyzacji przedsiębiorstwa handlowego na zarządzanie procesami logistycznymi 3. Agata Mesjasz (Politechnika Częstochowska) Wybrane problemy statystycznej analizy kosztów ekologistyki w elektrowniach cieplnych 4. Grażyna Trzpiot, Felicjan Jaguś (AE Katowice) Metody porządkowania liniowego w ocenie rynku usług maklerskich w Polsce 5. Beata Rusek (Politechnika Częstochowska) Kontroling komercyjny 6. Aleksandra Alicja Olejarz (Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie) Analiza płatności za zakupy w sklepach internetowych w Polsce 20:00 Uroczysta kolacja Ś roda :30 Śniadanie 9:30 do 10:45 Sesja E1 Metody oceny ryzyka w finansach i bankowości Przewodniczący: Prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka 1. Jerzy Michnik (AE Katowice) Wartość narażona na ryzyko a spójne miary ryzyka 2. Mirosław Wójciak (AE Katowice) Wykorzystanie metody MKMV do oceny ryzyka kredytowego branży budowlanej 3. Piotr Chrzan (AE Katowice), Wioletta Skibińska (Politechnika Częstochowska) Metody szacowania prawdopodobieństwa bankructwa 4. Tomasz Oczadły (AE Wrocław) Redukcja błędu dyskretyzacji przy wycenie opcji azjatyckich 5. Jarosław Łapeta (Politechnika Częstochowska) Ocena ofert inwestycyjnych w jednostkach administracji publicznej w sposób wielokryterialny i hierarchiczny 9:30 do 10:45 Sesja E2 Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w finansach i ubezpieczeniach Przewodniczący: Prof. dr hab. Jan Kałuski 1. Piotr Chrzan, Grzegorz Timofiejczuk (AE Katowice) Zastosowania sieci neuronowych w analizie rynków finansowych 2. Cyprian Grabowski (Politechnika Częstochowska) Sieci neuronowe i algorytmy genetyczne narzędziem do rozwiązywania skomplikowanych zadań 3. Aleksander Katkow, Janusz Szopa, Agnieszka Ulfik (Politechnika Częstochowska) Symulacja wybranych mechanizmów rynkowych w środowiskach obliczeniowych chaotycznych 4. Anna Romowicz (AE Katowice) Zastosowania metod opartych na procedurach ewolucyjnych w procesie podejmowania decyzji 5. Anna Walaszek-Babiszewska (Politechnika Śląska) Zastosowanie rozmytych metod probabilistycznych dla analizy danych rynkowych

6 9:30 do 10:45 Sesja E3 Matematyczne podstawy teorii finansów i ubezpieczeń Przewodniczący: Prof. dr hab. Stanisław Heilpern 1. Henryk Zawadzki (AE Katowice) Multifraktale i rynki kapitałowe 2. Agnieszka Mruklik (Politechnika Wrocławska) Porównanie metod estymacji parametrów i wyboru modeli stóp procentowych 3. Roman Marcin Olejnik (Politechnika Częstochowska) Rodzaje addytywności 4. Wojciech Borucki, Wojciech Dymowski, Paweł Hulewicz, Jacek Kowalewski (AE Poznań) Model funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego gra symulacyjna Trans5 5. Piotr Obidziński (Uniwersytet Szczeciński) Zastosowanie wielostanowego modelu projekcji gospodarstw domowych do szacowania przyszłych wydatków państwa na ochronę społeczną 10:45 do 11:00 Przerwa na kawę 11:00 do 12:20 II sesja plenarna Przewodniczący: Prof. dr hab. Józef Biolik 1. Włodzimierz Ogryczak, Małgorzata M. Opolska-Rutkowska (Politechnika Warszawska) Koherentne miary ryzyka i dominacja stochastyczna 2. Stanisława Ostasiewicz (AE Wrocław) Optymalna składka ubezpieczeniowa 3. Krzysztof Piasecki (AE Poznań) Liniowa przestrzeń portfeli pozbawionych ryzyka wartości przyszłej 4. Jan Kałuski (Politechnika Śląska) Zastosowanie dwuosobowych gier o sumie niezerowej do symulacji procesu podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie 12:20 do 12:40 Przerwa na kawę 12:40 do 14:00 III sesja plenarna Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Walenty Ostasiewicz 1. Krystyna Strzała (Uniwersytet Gdański) Zagadka Feldsteina-Horioki teoria i empiria 2. Stefan Grzesiak, Anna Gontarek (Uniwersytet Szczeciński) Indywidualne Konta Emerytalne i ubezpieczenia na życie jako alternatywne formy oszczędzania 3. Stanisław Heilpern (AE Wrocław) Badanie i modelowanie struktury zależności za pomocą funkcji łączących - zastosowania w ubezpieczeniach 4. Stat-Soft prezentacja oprogramowania. 5. Podsumowanie i zakończenie konferencji 14:00 Obiad P a t r o n m e d i a l n y :