Automatyczne strategie Inwestowania w Noble Markets MT4 1
Spis treści: Automatyczne strategie w MT4... 3 Instalacja programów w Noble Markets MT4... 5 Wskaźniki techniczne instalacja, korzystanie i optymalizacja... 8 Skrypty... 13 Automatyczne strategie inwestycyjne... 15 Optymalizacja i testowanie strategii... 18 2
Automatyczne strategie w MT4 Automatyczny handel to łatwe w obsłudze, a zarazem bardzo przydatne dla wielu inwestorów narzędzie. Pod tym hasłem kryją się specjalne programy, które na podstawie zdefiniowanych wskazań realizują podjęte przez nas decyzje inwestycyjne. Dzięki tym właściwościom nie ma potrzeby na bieżąco śledzić wszystkich notowań. Automatyczny handel jest tworzony z wykorzystaniem języka MQL4 (MetaQuotes Language). Jest to język programowania dedykowany dla platformy MetaTrader 4. Dzięki niemu mogą być tworzone różnego rodzaju programy, dzielące się na: wskaźniki techniczne (Indicators), skrypty (Scripts), automatyczne strategie (Expert Advisors). Każdy z nich daje się bez problemu zainstalować na Platformie Noble Markets 4. Co więcej, wiele gotowych już rozwiązań i programów dostępnych jest bezpłatnie w Internecie. Sam język MQL jest podobny do popularnego języka programowania C. Programy napisane w tym języku mają dwa rozszerzenia: *.mq4 oraz *.ex4. Pierwszy format plików tj. *.mq4 jest nieskompilowanym kodem źródłowym programu, który może być edytowany przez każdego użytkownika MetaTrader 4 (Noble Markets). Natomiast pliki *.ex4 są automatycznie uruchamiane przez platformę bez możliwości edycji kodu programu. Z tego powodu pliki te powinny być instalowane tylko z zaufanych źródeł. Wskaźniki techniczne to oparte na prostych algorytmach programy, pozwalające na wyświetlenie na wykresie linii czy napisów mogących służyć jako sygnały kupna lub sprzedaży danego instrumentu. Dzięki MQL mamy możliwość tworzenia zupełnie nowych wskaźników, które mogą być wykorzystywane podczas analizy rynków. Wiele z nich domyślnie zainstalowanych jest na Platformie MetaTrader 4, np takie jak: MACD czy RSI. Skrypty to programy, które odpowiednio zaprogramowane wykonują powtarzalne czynności np. zamknięcie wszystkich otwartych i oczekujących zleceń, wyliczenie wartości jednego pipsa, nominału transakcji, spreadu czy potrzebnego depozytu do otwarcia pozycji na danym instrumencie. Automatyczne strategie inwestycyjne to najbardziej zaawansowane programy, które przy wcześniej zdefiniowanych przez inwestora warunkach rynkowych np.: przecięcie się odpowiednich średnich kroczących lub sygnał wskaźnika technicznego itd. same otwierają pozycję na rynku. Może to być zarówno transakcja kupna jak i sprzedaży. Dzięki zaprogramowanym sygnałom wyjścia z rynku potrafią zyskownie zamknąć pozycję. Strategie te w sposób automatyczny otwierają pozycje o określonej wielkości, uwzględniając aktualną 3
na dany czas, sytuację rynkową, zwiększają zaangażowanie w pozycję wraz z kolejnymi sygnałami, ustawiają wartości Stop Loss i Take Profit oraz zamykają transakcje. Automatyczny handel jest rozwiązaniem coraz częściej używanym przez inwestorów na świecie. Jego główną zaletą jest wyłączenie emocji z handlu instrumentami finansowymi. Dzięki temu inwestycje realizowane są wyłącznie w oparciu o automatycznie generowane sygnały. Programy MQL mogą być stosowane na wszystkich instrumentach dostępnych na platformie Noble Markets od walut przez indeksy i surowce. Działają one wówczas, gdy uruchomiona jest platforma. Programy MQL pozwalają zaoszczędzić czas, zautomatyzować oraz zoptymalizować system, który do tej pory był wykorzystywany do inwestycji manualnych. Główne zalety handlu automatycznego: wyłączenie emocji z handlu, decyzje podejmowane są wyłącznie w oparciu ustalone przez nas sygnały, działają na wszystkich instrumentach dostępnych na platformieod walut przez indeksy i surowce, oszczędność czasu, który do tej pory był wykorzystywany do inwestycji manualnych. 4
Instalacja programów w Noble Markets MT4 Platforma Noble Markets umożliwia bardzo łatwą instalację programów takich jak: wskaźniki techniczne, skrypty i automatyczne strategie inwestycyjne. Daje ona możliwość zaimplementowania zarówno autorskich strategii jak bezpłatnych programów pobranych z Internetu. Jedną ze stron z której można pobierać tego rodzaju pomocne programy MQL jest strona internetowa www.mql5.com 1. Wyżej wymieniona strona jest intuicyjna w obsłudze, podzielona na górne oraz boczne menu. Interesująca nas opcja Code Base widoczna jest na górze witryny. Klikając na nią zostaniemy przekierowani na stronę ze wszystkimi programami udostępnianymi przez użytkowników portalu. Dla bardziej dociekliwych w tym miejscu dostępne są również artykuły na temat języka MQL oraz forum. 1 Noble Securities S.A. nie bierze odpowiedzialności za korzystanie z programów pobieranych ze strony www.mql5.com i podejmowanie decyzji inwestycyjnych na ich podstawie. Zalecamy przetestowanie funkcjonowania każdego narzędzia pobieranego ze strony www.mql5.com na rachunku demonstracyjnym Noble Markets. 5
W lewym górnym rogu strony znajdują się trzy linki: Experts (automatyczne strategie inwestycyjne), Indicators (wskaźniki analizy technicznej) oraz Scripts (skrypty). W pierwszej kolejności nauczymy się instalować wskaźniki. By to zrobić przechodzimy do części Indicators. Znajduje się tam lista wszystkich ostatnio dodanych programów. Jeżeli jesteśmy zainteresowani pobraniem konkretnego wskaźnika lub programu możemy go znaleźć przy wykorzystaniu wyszukiwarki znajdującej się u góry strony - w prawej jej części. Po wpisaniu nazwy wskaźnika/ programu pojawi się lista z wynikami. Klikając na wybrany wskaźnik lub program zostaniemy przekierowani do dedykowanej podstrony, gdzie możemy uzyskać więcej informacji na jego temat. Ważne! Pliki z rozszerzeniem *.mq4 powinny być zapisywane w folderach dedykowanych do danego rodzaju programów. Dzięki temu uruchamiając Platformę Noble Markets będziemy mogli z nich korzystać. 6
Miejsca docelowe, gdzie powinniśmy zapisywać pobrane z Internetu programy do Platformy Noble Markets: Wskaźniki techniczne powinny być zapisywane w: C:\Program Files\Noble Markets 4\MQL4\indicators, Skrypty powinny być zapisywane w: C:\Program Files\Noble Markets 4\MQL4\scripts, Automatyczne Strategie Inwestycyjne powinny być zapisywane w: C:\Program Files\Noble Markets 4\MQL4\experts. Ważne! Podana ścieżka może różnić się w zależności od miejsca instalacji platformy. Jeżeli Platforma Noble Markets zostanie zainstalowana na innym dysku niż C lub w innym folderze docelowym niż Program Files, wtedy Programy MQL zapisujemy analogicznie. 7
Wskaźniki techniczne instalacja, korzystanie i optymalizacja Wskaźniki techniczne to przydatne programy stworzone przy pomocy MQL. Dzięki nim jesteśmy w stanie tworzyć dodatkowe elementy wpierające analizę wykresu na Platformie Noble Markets. Funkcjonalność ta pozwala na korzystanie z dodatkowych sygnałów technicznych mówiących o wyprzedaniu lub wykupieniu rynku. Część funkcji wskaźników (parametrów) w łatwy sposób możemy edytować w opcjach danego narzędzia, a bardziej skomplikowane w kodzie programu. Na platformie Noble Markets, lista wskaźników jak i innych programów, takich jak: skrypty i automatyczne strategie, znajdują się w oknie Nawigator. Widok -> Nawigator Okno to składa się z rozwijanych list: Rachunki, Wskaźniki, Strategie i Skrypty. Lista Rachunki daje możliwość przełączania się miedzy poszczególnymi kontami (np. gdy korzystamy z konta demo i konta real). Natomiast w liście Wskaźniki znajdują się wbudowane w platformę Noble Markets wskaźniki techniczne - programy, które można uruchomić wybierając, z paska menu, zakładkę Wstaw a następnie Wskaźniki. 8
Znaleźć tam można warte uwagi wskaźniki, takie jak: Bollinger Bands, Moving Average, Relative Strength Index czy MACD. Korzysta z nich wielu inwestorów, zarówno na rynkach akcji jak i walutowych. 9
Instalacja wskaźników W celu instalacji wskaźników na platformie Noble Markets wybieramy: Plik -> Otwórz folder danych -> MQL4 -> Indicators. Aby prawidłowo zainstalować wskaźnik techniczny, odpowiedni plik z rozszerzeniem *.mq4 kopiujemy do wcześniej wskazanego folderu. Ważne! Jeżeli w czasie instalacji platforma była uruchomiona, należy ją zrestartować! 10
Zainstalowany wskaźnik powinien być widoczny w Nawigatorze. Jeżeli okno Nawigator nie jest widoczne należy w górnym lewym menu wybrać opcję Widok i kliknąć na Nawigator. Po dwukrotnym kliknięciu na wybrany wskaźnik pojawi się nowe okno z zakładkami, w których możemy edytować niektóre elementy. Jeśli chcemy zainstalować wybrany wskaźnik nie musimy zmieniać żadnych ustawień. W oknie, które się pojawiło wybieramy opcję OK. 11
Przy bardziej zaawansowanych wskaźnikach warto, zaznaczyć opcje Umożliw import DDL, oraz Umożliw import zewnętrznych strategii. Zaznaczenie ich umożliwia korzystanie z zewnętrznych danych. Inne zakładki np. wpisz parametry są bardzo ważne - pozwalają one optymalizować dany program zgodnie z naszymi potrzebami. Wynika to stąd, iż wskaźniki oparte są na funkcjach, których zmienne możemy edytować. Włączony wskaźnik widoczny jest jedynie na wykresie, który aktualnie jest wyświetlany. Aby wskaźnik był aktywny na innym, należy uruchomić go ponownie (tak jak robiono to poprzednio tj. w oknie Nawigator należy rozwinąć listę Wskaźniki a następnie dwukrotnie kliknąć na nazwę interesującego nas wskaźnika). Na wykresie dany wskaźnik możemy uruchomić również metodą drag and drop tj. przeciągając i upuszczając go z Nawigatora. Chcąc wyłączyć dany wskaźnik techniczny na danym wykresie należy kliknąć prawym klawiszem myszki pojawi się okno, z którego wybieramy Lista wskaźników. Następnie z Listy wskaźników wybieramy program, który chcemy zamknąć. Zamykamy go po wciśnięciu Usuń. 12
Skrypty Skrypty to programy, które odpowiednio zaprogramowane wykonują powtarzalne czynności, takie jak np. zamykanie wszystkich otwartych i oczekujących zleceń czy wyliczenia wartości jednego pipsa, nominału transakcji, spreadu na rynku czy potrzebnego depozytu do otwarcia pozycji na danym instrumencie. Instalacja wybranego skryptu. W celu instalacji wybranego przez nas skryptu, odpowiedne pliki zapisujemy w folderze: \scripts. Domyślnie znajduje się on w ścieżce: C:\Program Files\Noble Markets 4\MQL4\scripts Dany plik możemy zapisać również w innym, wskazanym przez nas, miejscu na dysku. Powinna być zachowana jednak spójność i tak jeżeli Platforma Noble Markets została zainstalowana w lokalizacji innej niż C:\Program Files\ należy jedynie zachować \scripts. Przykład: D:\ Noble Markets 4\MQL4\scripts Uruchamianie wybranego skryptu. W celu uruchomienia skryptu należy uruchomić Platformę Noble Markets. Następnie w zakładce Nawigator klikamy Skrypty gdzie odnajdujemy zainstalowany w folderze program. Jeśli chcemy wywołać dany wskaźnik, klikamy na niego dwukrotnie. Po wciśnięciu opcji OK skrypt zostanie uruchomiony 13
Wyłączanie wybranego skryptu. Aby wyłączyć dany skrypt na wykresie należy otworzyć listę rozwijaną. Zrobimy to wciskając prawy klawisz myszki. Na liście rozwijanej wybieramy Usuń Skrypt. Wtedy Program wyłączy się na danym wykresie. Chcąc wyłączyć go również na pozostałych wykresach czynność należy wykonać na każdym z osobna. 14
Automatyczne strategie inwestycyjne Aby prawidłowo zainstalować Automatyczną Strategię Inwestycyjną odpowiedni plik z rozszerzeniem *.ex4 kopiujemy do folderu: C:\Program Files\Noble Markets 4\MQL4\experts\ W tym celu wybieramy na platformie Noble Markets: Plik -> Otwórz folder danych -> MQL4 -> Experts Plik z rozszerzeniem *.ex4 przenosimy do folderu: MQL4 -> Experts Przed uruchomieniem automatycznej strategii na platformie należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie. W tym celu musimy przejść przez następujące kroki: z paska Menu umiejscowionego w górnej części platformy wybieramy opcję: Narzędzia -> Opcje następnie wybieramy zakładkę Strategie. W tym celu możemy również użyć skrótu klawiszowego Ctrl + O. 15
Aby móc swobodnie korzystać z automatycznych strategii na platformie Noble Markets, ustawienia powinny być zaznaczone jak na zrzucie ekranu. Warto wybrać opcję Umożliw import DLL, dzięki temu niektóre skrypty, wskaźniki techniczne oraz automatyczne strategie inwestycyjne, pobierając na bieżąco dane z innych źródeł, będą poprawnie działać. Po zatwierdzeniu OK sprawdźmy czy aktywny jest przycisk Włącz strategie. Znajduje się on na platformie w górnym menu. Jeżeli nie, należy go zaznaczyć. Aby uruchomić automatyczną strategię inwestycyjną należy wybrać interesujący nas program z okna Nawigator, po czym wybrać ustawienia samej strategii. Dla przykładu posłużymy się Strategią bazującą na przecięciu się średnich kroczących. Nasza strategia nazwana została Moving Average. 16
Przykład: wybieramy naszą strategię z: Nawigator -> Strategie -> Moving Average Pojawia się okno, w którym możemy skonfigurować samą strategię określając interesujące nas parametry np. pozycja Short/Long, wolumen transakcji, Stop Loss. Ustawienia wskaźnika dzielą się na dwie zakładki część Ogólna oraz Wpisz parametry. Ważne jest, by zaznaczona była opcja Umożliw import zewnętrznych strategii oraz opcja Umożliw handel, jeżeli chcemy by nasz program mógł sam zawierać transakcje w danych warunkach rynkowych. Po naciśnięciu OK strategia powinna zostać włączona. Gdy proces przebiega prawidłowo pojawi się symbol. Jeżeli wystąpi błąd pojawi się symbol. 17
Aby wyłączyć strategię należy kliknąć prawym klawiszem myszki na wykresie następnie wybrać: Strategie i Usuń Strategię bądź odznaczyć opcję AutoTrading. Optymalizacja i testowanie strategii Ważnym elementem automatycznego handlu jest pełne sprawdzenie efektywności automatycznej strategii inwestycyjnej. W tym celu platforma Noble Markets umożliwia przeprowadzenie trzech rodzajów testów: Backtesting, Demo Testing oraz Real Testing. Backtesting - umożliwia analizę zachowania wybranej strategii na danych z przeszłości/ historycznych. Demo Testing- jest to test strategii w czasie rzeczywistym na rachunku demo. Real Testing to test strategii w czasie rzeczywistym na rachunku realnym. 18
W celu uruchomienia panelu testowego strategii należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie i wybrać opcję: Strategie -> Tester strategii (można również użyć skrótu klawiszowego F6). W dolnej części ekranu pojawi się tester strategii. Z rozwijanej listy należy wybrać Strategię, Instrument, na którym chcemy przetestować strategię oraz Model, w którym wybieramy sposób dokonania testu. Do wyboru są trzy modele: Każdy tick Kontrola punktów Tylko ceny otwarcia Najbardziej precyzyjnym modelem jest Każdy tick. I ta opcja została przedstawiona w naszym przykładzie. Istnieje również możliwość wyboru interwału czasowego, w jakim testujemy naszą strategię. W tym celu w oknie Interwał, wybieramy interesujący nas przedział czasowy. Nasza strategia może być przetestowana pod kontem różnych parametrów. Rozpoczynamy testy wybierając okno Właściwości strategii. Po uzupełnieniu wszystkich interesujących nas pól możemy rozpocząć testy. W tym celu wybieramy przycisk Start z panelu Tester strategii. 19
Rezultaty naszej strategii możemy podejrzeć w zakładce Raport. Jeżeli wyniki strategii nie są dla nas zadowalające możemy poddać ją optymalizacji. Zmiany i modyfikację wybranych wartości strategii możemy dokonać we Właściwościach strategii. Kiedy jednak uznamy, że wyniki są dla nas satysfakcjonujące możemy przejść do kolejnych części testów czyli Demo Testing oraz Real Testing. 20
W przypadku pytań dotyczących obsługi systemu prosimy o kontakt z Biurem Sprzedaży. Tel: (22) 212 54 35 sales@noblemarkets.pl 21
22