"Bayesian Stochastic Frontier Analysis Toolbox for MATLAB"

Transkrypt

1 Nazwisko i Imię prelegenta Temat Data Miejsce Rok akademicki 2016/17 prof. dr hab. Jerzy marzec Dwuwymiarowe zmienne licznikowe - 24.XI.2016 r. bayesowskie modelowanie selekcji próby prof. dr hab. Jacek Osiewalski prof. dr hab. Jerzy Marzec dr Krzysztof Makieła prof. UEK dr hab. Anna pajor dr Maciej Kostrzewski mgr Justyna Mokrzycka "Bayesian Stochastic Frontier Analysis Toolbox for MATLAB" Estymacja wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji za pomocą skorygowanej średniej arytmetycznej Wykrywanie skoków w wybranych szeregach czasowych Rok akademicki 2015/16 Bayesowskie modele Copula-AR(1)-GARCH(1,1) z asymetrią rozkładów warunkowych 10.XI,2016 r XI.2016 r X r r. godz. 18:10 s. sala s. s. s. sala A dr Kamil Makieła On Bayesian estimation of a generalized true random-effects model and Gibbs sampling r. godz mgr Andrzej Pisulewski Stochastyczna analiza graniczna gospodarstw mlecznych w Polsce 17 XII.2015 godz. 17:00

2 mgr Barbara Wodecka mgr Adrian Burda Rok akademicki 2014/2015 Wykorzystanie k-tych wartości rekordowych w estymacji indeksu ekstremalnego g, w szczególności parametrów a i s rozkładów stabilnych Bayesowskie modele STVECM w empirycznej analizie determinant kursu walutowego - karta programowa godz godz mgr Adrian Burda Konspekt planowanej rozprawy doktorskiej prof. dr hab. Jacek Osiewalski dr Kamil Makieła, dr Justyna Wróblewska mgr Paweł Fiedor mgr Dariusz Ścigała Bayesian comparison of GDP models based on VAR and SF specifications "Ekonofizyczna reguła maksymalizacji entropii na rynkach finansowych" "Zakres i forma uczestnictwa gospodarki w globalnych łańcuchach wartości a podatność na wejście w pułapkę średniego dochodu. Propozycja wielosektorowego modelu DSGE dla Polski". 13.XII XI. godz X sala C. D paw. C sala F mgr Katarzyna Budny Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych - konstrukcja, estymacja, zastosowanie" Rok akademicki 20123/ X godz sala F paw. C Jolanta Majda Projektowanie stres-testów w oparciu o teorię wartości ekstremalnych oraz manipulację współczynnikami korelacji Justyna Mokrzycka

3 Bayesowska estymacja modeli Copula AR(1)- GARCH(1,1) Marcin Niedużak Prawdopodobieństwo zawarcia transakcji na podstawie dostępu do prywatnej informacji - analiza empiryczna na podstawie modelu EKOP dla cen akcji KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Andrzej Kocięcki (NBP) dratomasz Woźniak(University of Melbourne) Orbitalne rozkłady a priori i ich zastosowanie w modelach szeregów czasowych. Title: Bayesian Inference for Heteroskedastic Structural Vector Autoregressions r r. dr Justyna Wróblewska Czy warto brać pod uwagę ACF? 22.XI. Dimas Widiantoro The Relationship between Central Bank Monetary Policy and Financial Instability Determinants - Panel Cointegration Approach with structural break for Indonesia and Polish Financial System 15.XI. godz. mgr Andrzej Pisulewski Dyskusja nad kartą programową 18.X. mgr Andrzej Pisulewski Dimas Widiantor Wprowadzenie do badań nad efektywnością techniczną i kosztową gospodarstw rolnych w Polsce z wykorzystaniem danych panelowych "The efficiency of anti-crisis policy in resolving financial instability determinants - dynamic panel Cointegration approach for Euro Area and Asian Economic Area" 11.X. 4.X. s. s. s.

4 mgr Justyna Mokrzycka Rok akademicki 2012/2013 Zastosowanie funkcji kopuli do analizy charakterystyk szeregów czasowych dr Łukasz Kwiatkowski Wprowadzenie do teorii aukcji dr Second Bwanakare mgr jerzy Kot Non-extensive Entropy Econometrics For Low frequency Series: Applying For Robust Estimation of National Accounts -Based Models "Proces osiągania efektywności przez rynek finansowy (z doświadczeń praktyka) s. s s. B s. dr jerzy Skrzypek Nowoczesne technologie w edukacji s.09 dr Renata Wróbel-Rotter dr jerzy Skrzypek dr Justyna Wróblewska dr Marek Dąbrowski dr Anna Osiewalska mgr Beata Osiewalska Procedura identyfikacji zakłóceń strukturalnych w hybrydowych modelach wektorowej autoregresji Źródła wahań realnego kursu walutowego w Polsce Zastosowania bibliometrii w ewaluacji czasopism i podmiotów nauki Analiza przejmowania wzorca płodności w populacji kobiet w Polsce 30.XI. s. 23.XI. s. 8.XI. 26.X. dr hab. Jerzy Marzec, prof. dr hab. Jacek Osiewalski Dwuwymiarowy model ZIP-CP w łącznej analizie 19.X. zmiennych licznikowych". dr Daniel Kosiorowski Tomasz Woźniak Zebranie organizacyjne 12.X. Rok akademicki 2011/2012 Odporna analiza jednowymiarowego strumienia danych ekonomicznych Granger causal analysis of VARMA-GARCH models 27 kwietnia godz. sala 13 kwietnia 2012 roku,

5 Mgr Katarzyna Budny Karol Ciszek Dr Michał Markun dr Artur Prędki dr Artur Prędki dr Justyna Wróblewska Adrian Burda prof. dr hab. Jacek Osiewalski mgr Krzysztof Osiewalski dr hab. Jerzy Marzec Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych- konstrukcja, estymacja i zastosowania społeczno-ekonomiczn Density forecasting with Markov Switching Models Rok akademicki 2010/2011 An accept-reject sampler for structural vector autoregressions Metoda StoNED - kontynuacja Metoda StoNED Analiza ko-cykli w wektorowych modelach korekty błędu Źródła fluktuacji na polskim rynku pracy Modele hybrydowe MSV-MGARCH z kilkoma procesami ukrytymi - analiza bayesowska Substytucja między gotówką a kartą bankową w płatnościach detalicznych - wyniki badania z polskiego rynku sala godz. 16 marca 2012 godz. 13 grudnia godz. 18 lipca (godz. 13:00, sala 301b). 6 maja s. 15kwietnia godz. sala 8 kwietnia godz. sala marca (godz. sala paw. A) 11 marca (godz. sala paw.a.) 25 lutego godz. s.

6 dr Stanisław Czyż (AWF) i mgr Piotr Styrkowiec (Uniw.Wr.) dr Maciej Kostrzewski dr Malgorzata Snarska dr hab. Jerzy Marzec mgr Kamil Makieła Mgr Łukasz Kwiatkowski Mgr Łukasz Lenart Rola wiedzy a priori i informacji środowiskowej w zachowaniu motorycznym człowieka na przykładzie rzutów do kosza Bayesowska estymacja parametrów modelu Mertona Statystyczne wyzwania wielowymiarowych danych - wnioskowanie o wartosciach wlasnych Dwuwymiarowe modele Poissona w ekonomii Bayesian Frontier Analysis of Economic Growth and Productivity in the European Union. Rok akademicki 2009/2010 Bayesowskie modele SV z przełączaniem Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych 18 lutego godz. s. 28 stycznia (godz. sala paw. A) 10 grudnia (godz. sala paw. A) 29 października (godz. 13:00, sala w paw. A) 8.X.2010 godz. sala piątek 28 maja w sali 21 maja w sali Dr Artur Prędki Estymacja zbioru możliwości produkcyjnych na podstawie formalnego modelu statystycznego. piątek 7 maja w sali

7 mgr Roman Huptas Wszczęcie przewodu doktorskiego na temat bayesowskich modeli ACD w analizie danych transakcyjnych z polskiego rynku akcji. (Zebranie współne z Katedrą Statystyki) sala D Mgr Łukasz Lenart Założenia i projektowany zakres rozprawy doktorskiej o procesach okresowo skorelowanych w analizie cykliczności gospodarek Polski i innych krajów UE s. mgr Łukasz Lenart II część referatu pt. "Zastosowanie analizy fourierowskiej szeregów czasowych na przykładach danych ekonomicznych" godz. s. Mgr Łukasz Lenart Zastosowanie analizy fourierowskiej szeregów czasowych na przykładach danych ekonomicznych godz. s. Mgr Rafał Marciniak Michał Markun z Department of Economics, European University Institute (Florencja). dr Jerzy Marzec mgr Magdalena Zachłod-Jelec (Ministerstwo Finansów i studia doktoranckie SGH) Dr inż. Stanisław Urbański Rafał Marciniak Podejmowanie decyzji w wieloaspektowym programowaniu całkowitego dochodu ''Twierdzenie o jednoczesnej diagonalizacji a identyfikacja modeli SVAR Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: wyniki (wstępnych) badań ekonometrycznych Konsumpcja i bogactwo w Polsce - wnioski z analizy w ramach skointegrowanego modelu Modelowanie równowagi na rynku akcji notowanych na GPW w Warszawie w świetle ICAPM Podejmowanie decyzji w wieloaspektowym programowaniu dochodu całkowitego s. 18.XII. s. 27.XI. s. 20.XI. s. 13.XI. s. 13,00 30.X. sala.

8 mgr Łukasz Kwiatkowski, mgr Błażej Mazur i dr Anna Pajor mgr Wojciech Masłoń prognoza inflacji i ocena klimatu decyzyjnego 23.X. sala Wielowymiarowa analiza rynku kapitałowego na przykładzie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych Rok akademicki 2008/ października (w sali, pawilon A) dr Maciej Kostrzewski Wnioskowanie bayesowskie dla procesów dyfuzji ze skokami - wstępne > wyniki empiryczne dr Wioletta Grzenda (SGH) Analiza dzietności kobiet w Polsce z wykorzystaniem bayesowskiego modelu regresji Poissona mgr Małgorzata Snarska Referat o Macierzach Przypadkowych w kontekście niekomutatywnej teorii prawdopodobienstwa mgr Justyna Wróblewska "Bayesowska prognoza w ramach modeli VEC" Mgr Arkadiusz Wiśnowski dr Jakub Growiec Dr Jacek Barburski Dr Jacek Barburski "Badanie przepływów migracyjnych między Polską a wybranym krajem europejskim na podstawie wyników ankiety Labour Force Survey (BAEL)" "Productivity differences across OECD countries : the world technology frontier revisited"; praca dostępna jest w sieci: Współczesne koncepcje kształtowania (modelowania) struktury kapitału przedsiębiorstwa cz.ii. Współczesne koncepcje kształtowania (modelowania) struktury kapitału przedsiębiorstwa

9 Dr Jacek Kwiatkowski Prezentacje prac zgłoszonych na międzynarodową konferencję z ilościowych finansów "FindEcon" Dr M.Pawłowska (Instytut Ekonomiczny NBP) Studenci V roku Informatyki i Ekonometrii: Tomasz Sikora, Tomasz Skrzypiec i Radosław Słowik "Model Stocka i Watsona oraz jego uogólnienia - analiza inflacji w Polsce". Jacek Osiewalski i Anna Pajor - "Bayesian analysis for hybrid SDF-SBEKK models of multivariate volatility"; Łukasz Kwiatkowski - "Simple Markov Switching SV models: Bayesian estimation, model comparison and forecasting". Wykorzystanie metod ilościowych do pomiaru konkurencji i efektywności na polskim rynku bankowym "Jakosc prognoz VaR w perspektywie różnych modeli o warunkowej heteroskedastycznosci" mgr Błażej Mazur Systemy popytu w VECM dla wielu kategorii dóbr mgr Małgorzata Snarska Wnioskowanie statystyczne dla duzych macierzy Wisharta mgr Małgorzata Snarska Teoria Przypadkowych Macierzy Studenta 18.XII. Dr hab. Mateusz Pipień "On the empirical importance of the orthogonal transformation in Copula-based M-GARCH models. Bayesian comparison" 27.XI. dr Renata Wróbel-Rotter Analiza wrażliwości w modelach DSGE c.d. 20.XI. dr Renata Wróbel-Rotter Analiza wrażliwości w modelach DSGE 6.XI. mgr Rafał Marciniak dr Jerzy Skrzypek dr Artur Prędki Wielokryterialne programowanie wyniku finansowego i zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa Zasady przekształcania zajęć stacjonarnych w e- zajęcia Propozycja opisu niepewności w ramach metod DEA i FDH 30.X. 16.X. 9.X