-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koncepcja założeń, dotyczących ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych na rzecz innych uczestników KDPW Wersja 0.1 Warszawa, lipiec 2016 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Założenia ogólne: 1. Usługa ma na celu umożliwienie uczestnikom KDPW składania na specjalnie wyróżnionym koncie ewidencyjnym zabezpieczeń w papierach wartościowych na rzecz innych uczestników KDPW. 2. Realizacja usługi (rozrachunek instrukcji) jest dostępna w systemie kdpw_stream w ramach rozrachunków podczas sesji rozrachunkowych (system sesyjny) oraz w ramach rozrachunków w czasie rzeczywistym (RTGS). 3. Zakres usług świadczonych przez KDPW będzie wynikać z regulacji KDPW (Regulamin i Szczegółowe Zasady działania KDPW), co oznacza brak konieczności podpisywania dodatkowych umów, w których stroną jest Krajowy Depozyt. 4. Strony (uczestnicy KDPW) bilateralnie ustalają wysokość wymaganego zabezpieczenia i rodzaj aktywów w jakich zostanie dokonane. 5. Zabezpieczenie jest realizowane w formie blokady papierów wartościowych na koncie dawcy, a nie w formie przewłaszczenia papierów wartościowych na konto biorcy. 6. W celu wyróżnienia aktywów stanowiących zabezpieczenie składane na rzecz innych podmiotów stosuje się odrębny, dedykowany do tego produktu status aktywów, na którym blokowane są papiery wartościowe na rzecz innych podmiotów proponowane oznaczenie statusu aktywów COBI. 7. W celu obsługi blokad/odblokowania aktywów składanych na rzecz innych podmiotów stosuje się odrębny, dedykowany do tego produktu kod operacji rozrachunkowej - proponowane oznaczenie TZ IN CL oraz stosowna faza operacji (szczegóły w dalszej części opracowania). W szczególności zostanie zdefiniowany nowy tryb obrotu CL. 8. KDPW nie prowadzi rejestru transakcji, w stosunku do których jest wymagane zabezpieczenie i nie dokonuje wyliczeń odpowiedniego zabezpieczenia zadania te są realizowane bilateralnie przez strony transakcji. 9. Pożytki przypadające z papierów wartościowych będących przedmiotem zabezpieczenia (odsetki, środki z tytułu wykupu) są realizowane na rzecz tego uczestnika, na koncie którego są rejestrowane papiery wartościowe w dniu ustalenia uprawnionych; oznacza to, że do momentu ewentualnego przejęcia zabezpieczenia pożytki te przypadają dawcy zabezpieczenia. 10. Krajowy Depozyt planuje wprowadzenie opłaty z tytułu korzystania z usługi (wprowadzenie stosownej zmiany w Tabeli opłat stanowiącej załącznik do Regulaminu KDPW) w tej chwili rozważane są dwa warianty opłaty, przy czym w każdym przypadku przewiduje się pobieranie opłaty wyłącznie od dawcy zabezpieczenia: Ustanawianie zabezpieczeń koncepcja 2/5
a. stała opłata miesięczna z tytułu skorzystania w danym miesiącu kalendarzowym z usługi, b. opłata procentowa, naliczana miesięcznie, uzależniona od wartości papierów wartościowych będących przedmiotem zabezpieczenia i czasu trwania zabezpieczenia. Założenia szczegółowe: 1. Ustanowienie blokady papierów wartościowych: a. strony przesyłają instrukcje rozrachunku w postaci standardowego komunikatu xml (sese.ins.001.02), które podlegają procesowi zestawiania - oznaczone dedykowanym do tego celu kodem operacji TZ IN CL z fazą operacji OPEN, b. na podstawie otrzymanych instrukcji następuje wygenerowanie dowodu ewidencyjnego powodującego zablokowanie na koncie dawcy zabezpieczenia papierów wartościowych wskazanych przez strony w instrukcjach rozrachunku, poprzez zmianę statusu aktywów ze statusu AVAI na COBI, c. w rejestrze zabezpieczeń prowadzonym przez Krajowy Depozyt następuje odnotowanie faktu złożenia blokady dawcy zabezpieczenia na rzecz biorcy zabezpieczenia, w tym dane szczegółowe dotyczące kodu ISIN papieru wartościowego oraz wolumenu dokonanej blokady, d. strony otrzymują informację o statusie instrukcji rozrachunku - standardowy e. dawca zabezpieczenia otrzymuje wyciąg z konta wskazujący na zmianę statusu aktywów - standardowy komunikat xml (semt.smt.001.03), f. podmiot, na rzecz którego nastąpiła blokada papierów wartościowych otrzymuje raport analityczny, dotyczący ustanowionej blokady standardowy komunikat xml (colr.sm1.001.01 raport rejestru zabezpieczeń). 2. Zwolnienie blokady papierów wartościowych: a. strony przesyłają instrukcje rozrachunku w postaci standardowego komunikatu xml (sese.ins.001.02), które podlegają procesowi zestawiania - oznaczone dedykowanym do tego celu kodem operacji TZ IN CL z fazą operacji CLOS, b. Krajowy Depozyt weryfikuje możliwość realizacji przekazanych instrukcji zwolnienia blokady na podstawie zapisów w rejestrze zabezpieczeń sprawdzenie czy wolumen przekazanych instrukcji nie przekracza liczby papierów wartościowych zapisanych w Ustanawianie zabezpieczeń koncepcja 3/5
rejestrze zabezpieczeń na rzecz danego biorcy zabezpieczenia, będącego jednocześnie wystawcą instrukcji podlegającej zestawianiu, c. na podstawie otrzymanych instrukcji następuje wygenerowanie dowodu ewidencyjnego powodującego odblokowanie na koncie dawcy zabezpieczenia papierów wartościowych wskazanych przez strony w instrukcjach rozrachunku poprzez zmianę statusu aktywów ze statusu COBI na AVAI, d. w rejestrze zabezpieczeń prowadzonym przez Krajowy Depozyt następuje odnotowanie faktu zwolnienia blokady ustanowionej wcześniej przez dawcę zabezpieczenia na rzecz biorcy zabezpieczenia, w tym dane szczegółowe dotyczące kodu ISIN papieru wartościowego oraz wolumenu dokonanego odblokowania, e. strony otrzymują informację o statusie instrukcji rozrachunku - standardowy f. dawca zabezpieczenia otrzymuje wyciąg z konta wskazujący na zmianę statusu aktywów - standardowy komunikat xml (semt.smt.001.03), g. podmiot, na rzecz którego pierwotnie nastąpiła blokada papierów wartościowych, i który w opisanej operacji zwalnia blokadę otrzymuje raport analityczny, dotyczący zwolnienia ustanowionej wcześniej blokady - standardowy komunikat xml (colr.sm1.001.01 raport rejestru zabezpieczeń). 3. Przejęcie zabezpieczenia: a. podmiot, na rzecz którego nastąpiła blokada papierów wartościowych ma możliwość przejęcia zabezpieczenia poprzez przekazanie instrukcji rozrachunku (w postaci standardowego komunikatu xml - sese.ins.001.02) oznaczonej dedykowanym do tego celu kodem operacji TZ IN CL bez wskazywania fazy operacji przyjmuje się, że taka instrukcja rozrachunku nie wymaga zestawienia/potwierdzenia przez uczestnika będącego dawcą zabezpieczenia, na koncie którego ustanowiono blokadę, - Krajowy Depozyt nie jest zobowiązany do weryfikowania żądania biorcy zabezpieczenia co do jego zasadności lub zgodności z umową zawartą pomiędzy bankami i nie ponosi odpowiedzialności wobec banku/dawcy zabezpieczenia za skutki realizacji tego żądania. b. Krajowy Depozyt weryfikuje możliwość realizacji przekazanej instrukcji na podstawie zapisów w rejestrze zabezpieczeń sprawdzenie czy wolumen przekazanej instrukcji nie przekracza liczby papierów wartościowych zapisanych w rejestrze zabezpieczeń na rzecz biorcy zabezpieczenia, będącego jednocześnie wystawcą instrukcji, Ustanawianie zabezpieczeń koncepcja 4/5
c. na podstawie otrzymanej instrukcji, o której mowa powyżej następuje wygenerowanie dowodu ewidencyjnego powodującego przeniesienie wskazanych papierów wartościowych z konta dawcy zabezpieczenia papierów wartościowych (o statusie aktywów COBI) na wskazane konto podmiotu, na rzecz którego nastąpiła blokada ww. papierów wartościowych (status aktywów AVAI), d. w rejestrze zabezpieczeń prowadzonym przez Krajowy Depozyt następuje odnotowanie faktu przejęcia zabezpieczenia ustanowionego wcześniej przez dawcę zabezpieczenia na rzecz biorcy zabezpieczenia, w tym dane szczegółowe dotyczące kodu ISIN papieru wartościowego oraz wolumenu dokonanego przejęcia, e. strony otrzymują informację o statusie instrukcji rozrachunku - standardowy f. dawca zabezpieczenia oraz podmiot przejmujący zabezpieczenie otrzymują wyciąg z konta potwierdzający dokonanie przeksięgowania papierów wartościowych pomiędzy uczestnikami - standardowy komunikat xml (semt.smt.001.03), g. podmiot, na rzecz którego pierwotnie nastąpiła blokada papierów wartościowych, i który w opisanej operacji przejmuje papiery wartościowe otrzymuje raport analityczny, obejmujący przejęte aktywa (usunięcie zapisu o zabezpieczeniu z rejestru) standardowy komunikat xml (colr.sm1.001.01 raport rejestru zabezpieczeń). Ustanawianie zabezpieczeń koncepcja 5/5