Biuletyn statystyczny instrumentów pochodnych GPW WSE Derivatives Statistic Bulletin styczeń '2016 January 2016 Rynek terminowy w bieżącym miesiącu\derivatives market month-to-date Kontrakty terminowe w tym/futures of which: 19 255 664 575 790 14 658 133 3 324 773 2,3 105 999 2 173 326 489 433 indeksowe/index 19 183 663 393 540 13 632 900 3 092 148 2,1 55 103 1 944 904 437 992 akcyjne/equity 19 56 258 81 537 452 466 102 433 1,4 11 539 52 253 11 767 walutowe/currency 19 15 729 100 081 417 246 94 529 6,4 39 322 167 810 37 791 obligacyjne/bond 19 2 2 230 52 1,0 2 230 52 na WIBOR/WIBOR 19 12 630 155 293 35 611 52,5 33 8 129 1 831 Opcje/Options 19 8 368 28 654 8 219 1 870 3,4 15 191 270 438 60 903 Rynek terminowy w bieżącym roku\derivatives market year-to-date Kontrakty terminowe w tym/futures of which: 19 255 664 575 790 14 658 133 3 324 773 2,3 105 999 2 173 326 489 433 indeksowe/index 19 183 663 393 540 13 632 900 3 092 148 2,1 55 103 1 944 904 437 992 akcyjne/equity 19 56 258 81 537 452 466 102 433 1,4 11 539 52 253 11 767 walutowe/currency 19 15 729 100 081 417 246 94 529 6,4 39 322 167 810 37 791 obligacyjne/bond 19 2 2 230 52 1,0 2 230 52 na WIBOR/WIBOR 19 12 630 155 293 35 611 52,5 33 8 129 1 831 Opcje/Options 19 8 368 28 654 8 219 1 870 3,4 15 191 270 438 60 903 Biuletyn Instrumentów Pochodnych GPW 1 WSE Derivatives Bulletin
Instrumenty pochodne wg instrumentu bazowego w bieżącym miesiącu\derivatives by underlying instrument month-to-date Kontrakty indeksowe/index futures WIG20 19 174 526 381 620 13 242 162 3 003 452 2,2 51 926 1 841 883 414 792 mwig40 19 9 137 11 920 390 738 88 697 1,3 3 177 103 021 23 200 Kontrakty akcyjne/single stock futures ALIOR 19 144 145 831 187 1,0 41 247 56 ASSECOPOL 19 46 58 323 74 1,3 33 183 41 BOGDANKA 19 147 189 621 140 1,3 145 456 103 BORYSZEW 19 0 0 0 0 0,0 0 0 0 BZWBK 19 10 14 344 77 1,4 5 132 30 CCC 19 144 223 2 670 605 1,5 79 935 211 CDPROJEKT 19 546 682 1 473 335 1,2 238 555 125 CYFRPLSAT 19 82 113 236 54 1,4 77 165 37 ENEA 19 318 895 943 216 2,8 24 28 6 ENERGA 19 553 1 218 1 496 339 2,2 425 566 127 GPW 19 30 52 185 42 1,7 34 117 26 GTC 19 0 0 0 0 0,0 0 0 0 JSW 19 1 899 3 294 3 064 695 1,7 1 299 1 155 260 KERNEL 19 0 0 0 0 0,0 5 22 5 KGHM 19 21 200 29 830 165 094 37 382 1,4 2 620 15 040 3 387 LOTOS 19 394 503 1 345 305 1,3 128 331 75 MILLENNIUM 19 3 3 16 4 1,0 11 59 13 ORANGEPL 19 463 885 553 125 1,9 468 304 68 PEKAO 19 1 545 1 634 21 722 4 913 1,1 137 1 869 421 PGE 19 3 026 4 763 6 080 1 377 1,6 518 700 158 PGNIG 19 1 182 1 934 9 252 2 086 1,6 316 1 608 362 PKNORLEN 19 8 638 10 947 70 634 15 991 1,3 973 6 046 1 362 PKOBP 19 9 777 16 373 39 326 8 894 1,7 2 263 5 579 1 256 PZU 19 3 454 3 580 114 757 25 982 1,0 411 12 657 2 850 SERINUS 19 4 5 1 0 1,3 13 2 1 SYNTHOS 19 1 1 4 1 1,0 9 32 7 TAURONPE 19 2 652 4 196 11 496 2 610 1,6 1 267 3 466 781 Kontrakty walutowe/currency futures CHF 19 992 3 747 15 173 3 440 3,8 1 951 7 809 1 759 EUR 19 3 831 28 504 126 304 28 618 7,4 21 143 93 761 21 115 USD 19 10 906 67 830 275 770 62 471 6,2 16 228 66 240 14 917 Kontrakty na obligacje/t-note futures obligacje krótkoterminowe/short-term bonds 19 0 0 0 0 0,0 0 0 0 obligacje średnioterminowe/medium-term bonds 19 0 0 0 0 0,0 0 0 0 obligacje długoterminowe/long-term bonds 19 2 2 230 52 1,0 2 230 52 Kontrakty na stopy procentowe/interest rate futures WIBOR 1M 19 2 200 49 300 11 302 100,0 0 0 0 WIBOR 3M 19 10 430 105 993 24 309 43,0 33 8 129 1 831 WIMOR 6M 19 0 0 0 0 0,0 0 0 0 Opcje/Options kupno/call 19 4 432 15 354 2 924 667 3,5 9 609 171 064 38 524 sprzedaż/put 19 3 936 13 300 5 294 1 203 3,4 5 582 99 374 22 379 Biuletyn Instrumentów Pochodnych GPW 2 WSE Derivatives Bulletin
Instrumenty pochodne wg instrumentu bazowego w bieżącym roku\derivatives by underlying instrument year-to-date Kontrakty indeksowe/index futures WIG20 19 174 526 381 620 13 242 162 3 003 452 2,2 51 926 1 841 883 414 792 mwig40 19 9 137 11 920 390 738 88 697 1,3 3 177 103 021 23 200 Kontrakty akcyjne/single stock futures ALIOR 19 144 145 831 187 1,0 41 247 56 ASSECOPOL 19 46 58 323 74 1,3 33 183 41 BOGDANKA 19 147 189 621 140 1,3 145 456 103 BORYSZEW 19 0 0 0 0 0,0 0 0 0 BZWBK 19 10 14 344 77 1,4 5 132 30 CCC 19 144 223 2 670 605 1,5 79 935 211 CDPROJEKT 19 546 682 1 473 335 1,2 238 555 125 CYFRPLSAT 19 82 113 236 54 1,4 77 165 37 ENEA 19 318 895 943 216 2,8 24 28 6 ENERGA 19 553 1 218 1 496 339 2,2 425 566 127 GPW 19 30 52 185 42 1,7 34 117 26 GTC 19 0 0 0 0 0,0 0 0 0 JSW 19 1 899 3 294 3 064 695 1,7 1 299 1 155 260 KERNEL 19 0 0 0 0 0,0 5 22 5 KGHM 19 21 200 29 830 165 094 37 382 1,4 2 620 15 040 3 387 LOTOS 19 394 503 1 345 305 1,3 128 331 75 MILLENNIUM 19 3 3 16 4 1,0 11 59 13 ORANGEPL 19 463 885 553 125 1,9 468 304 68 PEKAO 19 1 545 1 634 21 722 4 913 1,1 137 1 869 421 PGE 19 3 026 4 763 6 080 1 377 1,6 518 700 158 PGNIG 19 1 182 1 934 9 252 2 086 1,6 316 1 608 362 PKNORLEN 19 8 638 10 947 70 634 15 991 1,3 973 6 046 1 362 PKOBP 19 9 777 16 373 39 326 8 894 1,7 2 263 5 579 1 256 PZU 19 3 454 3 580 114 757 25 982 1,0 411 12 657 2 850 SERINUS 19 4 5 1 0 1,3 13 2 1 SYNTHOS 19 1 1 4 1 1,0 9 32 7 TAURONPE 19 2 652 4 196 11 496 2 610 1,6 1 267 3 466 781 Kontrakty walutowe/currency futures CHF 19 992 3 747 15 173 3 440 3,8 1 951 7 809 1 759 EUR 19 3 831 28 504 126 304 28 618 7,4 21 143 93 761 21 115 USD 19 10 906 67 830 275 770 62 471 6,2 16 228 66 240 14 917 Kontrakty na obligacje/t-note futures obligacje krótkoterminowe/short-term bonds 19 0 0 0 0 0,0 0 0 0 obligacje średnioterminowe/medium-term bonds 19 0 0 0 0 0,0 0 0 0 obligacje długoterminowe/long-term bonds 19 2 2 230 52 1,0 2 230 52 Kontrakty na stopy procentowe/interest rate futures WIBOR 1M 19 2 200 49 300 11 302 100,0 0 0 0 WIBOR 3M 19 10 430 105 993 24 309 43,0 33 8 129 1 831 WIMOR 6M 19 0 0 0 0 0,0 0 0 0 Opcje/Options kupno/call 19 4 432 15 354 2 924 667 3,5 9 609 171 064 38 524 sprzedaż/put 19 3 936 13 300 5 294 1 203 3,4 5 582 99 374 22 379 Biuletyn Instrumentów Pochodnych GPW 3 WSE Derivatives Bulletin
Udział Członków Giełdy w obrotach w bieżącym miesiącu/exchange members' turnover share month-to-date Konkrakty Opcje Kod Nazwa wolumen (szt.) udział (%) wolumen (szt.) udział (%) Code Company name Futures contracts Options volume (contractss) share(%) volume (contracts) share(%) 700 CONCORDE 0 0,00 0 0,00 702 WOOD 200 0,02 0 0,00 703 RAIFFEISEN 6 160 0,54 2 510 4,38 705 CSSELTD 192 0,02 0 0,00 706 JPMORGAN 0 0,00 0 0,00 709 MORGAN 0 0,00 0 0,00 710 UNICREDIT BANK AG 13 671 1,19 0 0,00 712 SOCIETE 638 0,06 0 0,00 713 HSBC 0 0,00 0 0,00 722 GOLDMAN 0 0,00 0 0,00 726 MERRILL 0 0,00 0 0,00 727 LIQUIDNET 0 0,00 0 0,00 728 UBS 0 0,00 0 0,00 731 INTERCAPITAL 0 0,00 0 0,00 732 DRAGON 0 0,00 0 0,00 733 EQUILOR 0 0,00 0 0,00 734 BNP PARIBAS 0 0,00 0 0,00 735 ORION 0 0,00 0 0,00 737 VTB CAPITAL 0 0,00 0 0,00 738 ING BANK 890 0,08 0 0,00 739 SIB (CYPRUS) 0 0,00 0 0,00 740 FIO BANKA 0 0,00 0 0,00 742 NWAI DM 0 0,00 0 0,00 743 WEDBUSH 0 0,00 0 0,00 744 TELETRADE 3 0,00 0 0,00 745 KBC SECURITIES NV 0 0,00 0 0,00 746 CSI 19 283 1,67 0 0,00 747 SPIRE 0 0,00 0 0,00 748 SUN TRADING 0 0,00 0 0,00 811 IPOPEMA 946 0,08 0 0,00 812 OPERA 5 610 0,49 20 0,04 815 DM PEKAO 20 091 1,75 1 503 2,62 821 ALIOR BM 27 690 2,40 2 707 4,72 822 COPERNICUS 0 0,00 0 0,00 833 DM BPS 2 375 0,21 12 0,02 837 HAITONG 17 0,00 0 0,00 841 RAIFFEISEN BANK POLSKA 14 196 1,23 999 1,74 843 XELION 4 955 0,43 0 0,00 845 VESTOR 1 288 0,11 0 0,00 846 PGEDM 0 0,00 0 0,00 855 PKO BP 0 0,00 0 0,00 901 CDM PEKAO 50 619 4,40 898 1,57 902 ING SECUR 49 083 4,26 246 0,43 905 BPH 12 296 1,07 597 1,04 912 PKO BP 55 172 4,79 21 431 37,40 914 DM MBANKU SA 159 097 13,82 5 628 9,82 915 BZ WBK 129 668 11,26 9 833 17,16 916 NOBLE 78 786 6,84 1 396 2,44 920 BGŻ SA 4 839 0,42 836 1,46 922 DM BH 53 269 4,63 82 0,14 929 PEKAOIB 4 919 0,43 0 0,00 950 TRIGON 26 860 2,33 36 0,06 954 DM BOŚ SA 255 594 22,20 7 519 13,12 956 MILL DM 8 263 0,72 296 0,52 959 ERSTE 87 309 7,58 0 0,00 965 BDM SA 23 360 2,03 344 0,60 979 PEKAO 0 0,00 0 0,00 995 DB SECUR. 34 241 2,97 415 0,72 Biuletyn Instrumentów Pochodnych GPW 4 WSE Derivatives Bulletin
Udział Członków Giełdy w obrotach w bieżącym roku/exchange members' turnover share year-to-date Konkrakty Opcje Kod Nazwa wolumen (szt.) udział (%) wolumen (szt.) udział (%) Code Company name Futures contracts Options volume (contracts) share(%) volume (contracts) share(%) 700 CONCORDE 0 0,00 0 0,00 702 WOOD 200 0,02 0 0,00 703 RAIFFEISEN 6 160 0,54 2 510 4,38 705 CSSELTD 192 0,02 0 0,00 706 JPMORGAN 0 0,00 0 0,00 709 MORGAN 0 0,00 0 0,00 710 UNICREDIT BANK AG 13 671 1,19 0 0,00 712 SOCIETE 638 0,06 0 0,00 713 HSBC 0 0,00 0 0,00 722 GOLDMAN 0 0,00 0 0,00 726 MERRILL 0 0,00 0 0,00 727 LIQUIDNET 0 0,00 0 0,00 728 UBS 0 0,00 0 0,00 731 INTERCAPITAL 0 0,00 0 0,00 732 DRAGON 0 0,00 0 0,00 733 EQUILOR 0 0,00 0 0,00 734 BNP PARIBAS 0 0,00 0 0,00 735 ORION 0 0,00 0 0,00 737 VTB CAPITAL 0 0,00 0 0,00 738 ING BANK 890 0,08 0 0,00 739 SIB (CYPRUS) 0 0,00 0 0,00 740 FIO BANKA 0 0,00 0 0,00 742 NWAI DM 0 0,00 0 0,00 743 WEDBUSH 0 0,00 0 0,00 744 TELETRADE 3 0,00 0 0,00 745 KBC SECURITIES NV 0 0,00 0 0,00 746 CSI 19 283 1,67 0 0,00 747 SPIRE 0 0,00 0 0,00 748 SUN TRADING 0 0,00 0 0,00 811 IPOPEMA 946 0,08 0 0,00 812 OPERA 5 610 0,49 20 0,04 815 DM PEKAO 20 091 1,75 1 503 2,62 821 ALIOR BM 27 690 2,40 2 707 4,72 822 COPERNICUS 0 0,00 0 0,00 833 DM BPS 2 375 0,21 12 0,02 837 HAITONG 17 0,00 0 0,00 841 RAIFFEISEN BANK POLSKA 14 196 1,23 999 1,74 843 XELION 4 955 0,43 0 0,00 845 VESTOR 1 288 0,11 0 0,00 846 PGEDM 0 0,00 0 0,00 855 PKO BP 0 0,00 0 0,00 901 CDM PEKAO 50 619 4,40 898 1,57 902 ING SECUR 49 083 4,26 246 0,43 905 BPH 12 296 1,07 597 1,04 912 PKO BP 55 172 4,79 21 431 37,40 914 DM MBANKU SA 159 097 13,82 5 628 9,82 915 BZ WBK 129 668 11,26 9 833 17,16 916 NOBLE 78 786 6,84 1 396 2,44 920 BGŻ SA 4 839 0,42 836 1,46 922 DM BH 53 269 4,63 82 0,14 929 PEKAOIB 4 919 0,43 0 0,00 950 TRIGON 26 860 2,33 36 0,06 954 DM BOŚ SA 255 594 22,20 7 519 13,12 956 MILL DM 8 263 0,72 296 0,52 959 ERSTE 87 309 7,58 0 0,00 965 BDM SA 23 360 2,03 344 0,60 979 PEKAO 0 0,00 0 0,00 995 DB SECUR. 34 241 2,97 415 0,72 Biuletyn Instrumentów Pochodnych GPW 5 WSE Derivatives Bulletin
Noty metodologiczne Wolumen obrotu kontraktami walutowymi od 1 maja 2012 roku wskaźnik obliczany na podstawie jednostki transakcyjnej wynoszącej 1 000 (poprzednio 10 Methodological notes Currency futures volume since May 1, 2012 indicator calculated based on contract size which amounts to 1 000 (former value amounted to 10 000). Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, ul Książęca 4, 00-498 Warszawa, Internet: http://www.gpw.com.pl; e-mail: gielda@gpw.com.pl Redaguje Zespół Indeksów i Statystyki Giełda Papierów Wartościowych dokłada wszelkich starań, aby informacje i wskaźniki zamieszczane w Biuletynie Miesięcznym GPW były kompletne i zgodne z prawdą. Jednakże Giełda nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć z posłużenia się lub powołania na informacje, dane lub wskaźniki zamieszczone w Biuletynie Miesięcznym GPW, w szczególności, gdy opublikowane dane, informacje lub wskaźniki okazały się niekompletne, błędne lub nieścisłe Publisher: Warsaw Stock Exchange, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, Poland, Internet: http://www.wse.com.pl; e-mail:gielda@wse.com.pl Compiled by Indices and Statistics Section The Warsaw Stock Exchange makes every effort to ensure that data and ratios contained in WSE Monthly Bulletin are true and complete. However, the Warsaw Stock Exchange shall not be responsible or liable for any damage that may arise from the use of or reference to the information, data and/or ratios contained therin, in particular if the information, data and/or ratios published prove to be incomplete, incorrect or inaccurate. Biuletyn Instrumentów Pochodnych GPW 6 WSE Derivatives Bulletin