Platforma Transakcyjna MetaTrader
Platforma MetaTrader Kompletne i w pełni profesjonalne narzędzie służące inwestowaniu na rynku walutowym, surowców, towarów, indeksów giełdowych, kontraktów equity CFD Posiada informacyjny oraz aktualizowany na bieżąco moduł wykresowy wraz z wbudowanymi instrumentami do analizy technicznej Zapewnia w każdej chwili pełną kontrolę nad stanem rachunku oraz umożliwia generowanie okresowych raportów Pozwala na automatyzację handlu przez mechaniczne systemy transakcyjne oraz pisanie własnych wskaźników
1) Rynek towarowy ropa naftowa; złoto; srebro; miedź; pszenica; 2) Rynek walutowy (Forex) największy rynek finansowy świata; funkcjonowanie: 24 h/dobę, 5 dni w tygodniu; możliwość zawierania transakcji na 51 parach walutowych; Rynki 3) Rynek giełdowy EQUITY CFD - dostęp do rynku akcji z całego świata akcje największych światowych spółek (Microsoft, Yahoo, Nokia); 10-letnie obligacje rządu amerykańskiego (T-Note); główne światowe indeksy giełdowe (Dow Jones, S&P 500, DAX, CAC40, Nikkei 225); instrument oparty o kontrakt terminowy na WIG20 (W.20);
Waluty Godziny handlu Złoto 24h nd-pt 23.00-22.00 24 h od pn 00.05 do pt 22.00 W.20 Ropa pn-pt 8:45-16:50 pn-pt 8:30 23:00 Szczegółowe informacje odnośnie terminów handlu na stronie http://www.xtb.pl/regulacje/specyfikacja-instrumentow-finansowych
Budowa instrumentu (pary walutowej) EUR/USD waluta bazowa (pierwsza w parze) waluta kwotowana (druga w parze)
Umocnienie a osłabienie waluty EUR/USD cena w zmiana z 1.31000 do 1.33000 umocnienie euro / osłabienia dolara musimy zapłacić więcej $ za EUR/USD cena w zmiana z 1.31000 do 1.29500 umocnienie dolara / osłabienie euro płacimy mniej $ za
PIPS najmniejsza możliwa zmiana ceny (najmniejsza wartość, o jaką może się zmienić notowanie instrumentu) Procedura obliczania 1 Pipsa (przykład dla walut) - Wielkość 1 Pipsa dla USD/PLN: 0,0001 ( Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych ) - 1 pips dla 1 lota wynosi 0,0001 * 100 000 PLN = 10 PLN - (Uwaga: Wielkość Pipsa liczymy od drugiej waluty w parze!!!) - USD/PLN gdzie USD waluta bazowa / PLN waluta kwotowana - LOT jednostka transakcyjna kontraktu, dla walut 1 Lot = 100 000 waluty bazowej
PIPS najmniejsza możliwa zmiana ceny Procedura obliczania 1 Pipsa (przykład dla surowców) - Wielkość 1 Pipsa dla SILVERs: 0,01 - Mnożnik równa się 5 000 USD ( Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych ) - 1 pips dla 1 lota wynosi 0.01 x 5 000 USD = 50 USD - 1 pips dla długiej pozycji SILVERs: 50 USD x 3.1500 USDPLN (BID) = 157.5 PLN Procedura obliczania 1 Pipsa (przykład dla indeksu) - Minimalny krok notowań dla W.20 wynosi 0.1 - Mnożnik równa się 10 ( Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych ) - Tak więc, 1 pips dla 1 lota W.20 to: 10 PLN x 0.1 = 1 PLN
Depozyt zabezpieczający (depozyt wstępny) zabezpieczenie rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji; umożliwia wykorzystanie Dźwigni Finansowej; wielkość depozytu (standardowo): 1% dla walut; 2% dla indeksów (wyjątek - WIG 20 3%); 3% dla surowców i towarów (wyjątek GOLDs 1%); od 10% dla Equity CFD umożliwia otwieranie znacznej liczby pozycji przy małym zaangażowaniu kapitału, możliwość wyboru dźwigni: 1:100 lub 1:200.
Przykład 1. waluty (1 lot) 1 lot EUR/USD 1 lot 100 000 EUR Depozyt zabezpieczający 1% (dla dźwigni 1:100) Kurs EUR/PLN 4,10 PLN 100 000 * 1% = 1 000 EUR 1 000 EUR * 4,10 PLN = 4 100 PLN (DEPOZYT) 4 100/2 = 2 050 PLN (DEPOZYT dla transakcji przy wykorzystaniu dźwigni 1:200)
Przykład 2. - indeksy 0.1 lota US.500 (S&P 500) 0.1 lota 7 875 USD ((1 575 USD * 50 USD) *0,1) Depozyt zabezpieczający 2% Kurs USD/PLN 3,15 PLN 7 875 USD * 2% = 157,5 USD (dla dźwigni 1:100) 157,5 USD * 3,15 PLN = 496,12 PLN (DEPOZYT) (dla dźwigni 1:200); 1%; depo = 496,12:2 = 248,06 PLN
Przykład 3. - surowce 0.5 lota OILs 50 500 USD ((101 USD * 1 000 USD) *0,5) Depozyt zabezpieczający 3% (1:100) lub 1,5% (1:200) Kurs USD/PLN 3,15 PLN 50 500 USD * 1,5% = 757,5 USD (dla dźwigni 1:200) 757,5 USD * 3,15 PLN = 2 386,12 PLN (DEPOZYT) (dla dźwigni 1:100); 3%; depo = 2 386,12 * 2 = 4 772,25 PLN
Przykład 4. - EQUITY CFD Depozyt zabezpieczający dla kontraktów Equity CFD wynosi od 10 % wartości kontraktu. Dla kontraktu o wielkości 1 Lota (w przypadku equity cfd 1 lot odpowiada 1 akcji) mamy zatem: Depozyt Zabezpieczający: Aby zawrzeć transakcję o wielkości 1 lota na spółkę PKN Orlen S.A. (skrót na platformie PKN.PL) Wartość spółki (48.60 PLN * 10 %) = 4,86 PLN * Dane z 19.04.2013
Platforma MetaTrader umożliwia obliczanie wartości pipsa, spreadu, depozytu zabezpieczającego dla dowolnej transakcji za pomocą użytecznego skryptu XTBi Calculator. Skrypt można pobrać z naszej strony www.xtb.pl Zakładka Automatyczny Handel -> Do pobrania > Zestaw skryptów Obliczanie wartości jednego pipsa za pomocą skryptu
Przykład 1: Kontrakty różnic kursowych (CFD) Kupno 1 lot USD/PLN po cenie 3,0000 pozycja długa Zysk 2,9900 3,0000 3,0100 Kurs 1 pips = 10 PLN Strata Przy kursie 3,0100 wynik nabywcy kontraktu wyniesie + 100 pipsów (1000 PLN) Przy kursie 2,9900 wynik nabywcy kontraktu wyniesie - 100 pipsów
Przykład 2: Kontrakty różnic kursowych (CFD) Sprzedaż 0.5 lot EUR/USD po cenie 1,4000 pozycja krótka Zysk 1,3900 1,4000 1,4100 Kurs 1 pips = 5 USD Strata Przy kursie 1,3900 wynik sprzedawcy kontraktu wyniesie +100 pipsów (+500 $) Przy kursie 1,4100 wynik sprzedawcy kontraktu wyniesie - 100 pipsów 16
RYNEK kwotowania: Ask, Bid kupno po cenie Ask sprzedaż po cenie Bid Okno rynek prezentuje bieżące ceny instrumentów finansowych dostępnych na platformie transakcyjnej, a także umożliwia szybkie zawieranie transakcji. Klikając dwa razy na dany instrument przywołamy okno zlecenia, które posłuży do zawarcia transakcji na rynku. Klikając prawym klawiszem myszy i zaznaczając pokaż wszystkie symbole mamy dostęp do wszystkich instrumentów notowanych na platformie.
TERMINAL Historia rachunku; Strategie; Alarmy; Handel; Wiadomości; Skrzynka pocztowa; Dziennik. Terminal pozwala monitorować otwarte transakcje i kontrolować otwarte pozycje w czasie rzeczywistym. Można go aktywować poprzez polecenie Terminal w menu Widok lub wciskając CTRL+T.
Terminal zakładka Handel Saldo rachunku (balance) - wartość rachunku przed otwarciem pozycji Saldo rejestru operacyjnego (equity) - wielkość uwzględniająca zysk/stratę na otwartych pozycjach Wymagany depozyt zabezpieczający (margin) - środki zabezpieczone na rachunku pod daną pozycję (Depozyt) Wolne środki pieniężne (free margin) - wartość kapitału, który może stanowić zabezpieczenie kolejnych transakcji, lub zostać wypłacony z rachunku Poziom marży/zabezpieczenia (margin level) - def. na kolejnym slajdzie
Poziom Zabezpieczenia Wskaźnik wbudowany w platformę transakcyjną MetaTrader ukazujący ilokrotnie nasz kapitał przewyższa depozyt pobrany pod otwarte transakcje. WZÓR : SALDO REJESTRU OPERACYJNEGO (EQUITY) WYMAGANY DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY (MARGIN) * 100 % Pozycja zostaje automatycznie zamknięta gdy wskaźnik spadnie poniżej 30% Więcej informacji dotyczących POZIOMU ZABEZPIECZENIA na WEBINAR Zarządzanie wielkością pozycji
Margin Level Przy ML=30% najbardziej stratna pozycja zostanie zamknięta ML=100% - brak możliwości otwarcia nowej pozycji Przykład: Kapitał na rachunku: 20 000zł Depozyt: 4 067,06 zł Przy jakiej wartości zostanie zamknięta pozycja? Equity ML = Margin *100% 30%= X 4067,06
Rozwiązanie 4 067,06 x 30% = 1 220,12 PLN Equity = 1 220,12 PLN 20 000 1 220,12 = 18 779,88!!! Przy stracie 18 779,88 zł pozycja zostanie zamknięta!!! REKOMENDUJEMY STAWIANIE STOP LOSSÓW
1) Uruchamiamy okno Terminal, 2) Wybieramy zakładkę Historia Rachunku, 3) Klikamy prawym klawiszem myszy na interesującą nas transakcję i wybieramy opcję Zapisz Raport. 4) Teraz pozostaje już tylko wybrać miejsce zapisania danych na dysku komputera. Generowanie zestawień zawartych transakcji
Statement jako narzędzie bieżącej kontroli wyniku finansowego Wygenerowane zestawienie zwiera wszelkie informacje na temat transakcji zawartych przez nas na rynku takie jak m.in. numer rachunku, walutę, typ transakcji, wynik transakcji i wiele innych.
OKNO DANYCH Prezentuje informacje takie jak; wartość wskaźników, czy poziomy instrumentu finansowego, zawarte na aktywnym w danej chwili wykresie. Aby uruchomić okno danych na platformie MetaTrader należy uruchomić zakładkę Widok -> Okno danych lub wykorzystać skrót klawiaturowy CTRL+D.
NAWIGATOR Zawartość Nawigatora Rachunki- zawiera aktualnie dostępne dla klienta konta transakcyjne demo oraz real. Wskaźniki- lista dostępnych wskaźników. Dwukrotne kliknięcie spowoduje dodanie wskaźnika do obecnie aktywnego wykresu. Umożliwia on błyskawiczny i wygodny dostęp do wielu użytecznych narzędzi platformy MetaTrader. Może być aktywowany poprzez wybranie Nawigator z menu Widok, lub poprzez kombinację klawiszy CTRL+N Strategie- lista strategii, które zgodnie z założonymi parametrami będą automatycznie zawierać transakcje. Wskaźniki własne- wskaźniki stworzone przy użyciu programu MetaTrader4 Builder. Skrypty- są to programy napisane w języku MQL4 i przeznaczony do egzekwowania określonych funkcji.
Wskaźniki Analizy Technicznej Wskaźniki analizy technicznej: 1) Specjalne programy napisane w języku MQL 2) Tworzone z myślą identyfikowania stanów rynku i generowania sygnałów kupna lub sprzedaży 3) Rysują graficzne obiekty (linie, świece, napisy) bezpośrednio na wykresie wybranego instrumentu finansowego 4) Przykłady: MACD, RSI, ADX
Wyświetlanie nowych wykresów Metoda 1: funkcja Nowy wykres na pasku zadań Metoda 2: prawy klawisz myszy, funkcja Okno wykresu Metoda 3: trzymając lewy klawisz myszy, przeciągamy na Okno wykresu
Analiza rynku na platformie MetaTrader Rodzaje wykresów; Funkcje Zoom In oraz Zoom out (powiększanie, zmniejszanie wykresu); Przesuwanie wykresów; Interwały czasowe.
Rodzaje wykresów 1) Wykresy świecowe; 2) Wykresy liniowe; 3) Wykresy słupkowe.
Przesunięcia wykresu Przesunięcie wykresu : Dane wyświetlane są z marginesem z prawej strony, uniemożliwia przypadkowe pominięcie danych w analizie. Auto przesuwanie : Automatycznie wyświetla część wykresu, na której są aktualne dane.
Interwały czasowe minutowe; pięciominutowe; piętnastominutowe trzydziestominutowe; godzinne; czterogodzinne; dzienne; tygodniowe; miesięczne.
Otwieranie pozycji zlecenie natychmiastowe (Funkcja Nowe Zlecenie ) Parametry zlecenia: Volumen (minimalna wartość 0,05 Lota); Stop Loss (maksymalna akceptowalna strata); Take Profit (docelowa wartość zysku, przy której pozycja jest automatycznie zamykana); Dwa kwotowania: sprzedaj, kup.
Stop Loss (Zlecenie obronne): zamyka automatycznie pozycję z akceptowalną przez inwestora stratą. Cel: ograniczenie straty. Stop Loss oraz Take Profit, czyli kapitał pod kontrolą Take Profit (Realizacja zysku): Wyznaczony przez inwestora poziom, przy którym zyskowne zlecenie zostanie zamknięte.
Składanie zleceń oczekujących 1) Funkcja Nowe Zlecenie (analogicznie do zleceń natychmiastowych); 2) Zlecenie oczekujące. Parametry zlecenia: Po cenie cena, po jakiej dojdzie do realizacji zlecenia; Wygaśnięcie czas po którym zlecenie wygaśnie.
Typy zleceń oczekujących 1) Sell Limit: Sprzedaż instrumentu po kursie wyższym od bieżącej ceny rynkowej. Gdy spodziewamy się spadku ceny, jednak zanim to nastąpi oczekujemy wzrostu ceny, który pozwoli nam sprzedać po cenie wyższej niż obecna. 2) Buy limit: Kupno instrumentu po cenie niższej niż obecna. Lustrzane odbicie zlecenia Sell Limit. 3) Sell Stop: Sprzedaż instrumentu po kursie niższym niż bieżący. Gdy inwestor spodziewa się spadku ceny. Przebicie pewnego niższego poziomu będzie potwierdzeniem decyzji. 4) Buy Stop: Kupno instrumentu po cenie wyższej od bieżącej ceny. Gdy inwestor zakłada wzrost instrumentu. Przebicie pewnego kluczowego poziomu potwierdzi prognozy inwestora.
Zamykanie pozycji 2 1) Prawy klawisz myszy, gdy kursor jest na pasku zlecenia. 2) Następnie funkcja Zamknij Zlecenie 1 Uwaga: Zamykamy zlecenie za pomocą funkcji Zamknij, a nie za pomocą zlecenia odwrotnego!!!
Częściowe zamykanie pozycji Procedura jak w przypadku zamykania pozycji. 1. Ustawić wielkość Volumenu, która ma być zamknięta. 2. Funkcja Zamknij.
Zlecenia Trailing Stop (stop podążający) 1) Służy do automatycznego zamknięcia zyskownego w danej chwili zlecenia. Korzystne rozwiązanie przy dynamicznych ruchach na rynku. 2) TS podąża za ceną oddalony o określoną wartość. 3) Aktywacja TS następuje w momencie osiągnięcia zysku wynoszącego co najmniej 15 pipsów (minimalna odległość TS). 4) Zlecenie T/S podąża za ceną wyłącznie przy włączonym programie. 5) W momencie wylogowania z rachunku T/S zostaje zamieniony na zwykły Stop Loss.
Przykład Trailing Stop Kupno EURUSD po 1.3100 Ustawiony TS na 15 pipsów Gdy cena przekroczy 1.3115 Trailing Stop się aktywuje. Cena: 1.3150 TS: 1.3135 Cena: 1.3200 TS: 1.3185 Cena: 1.3220 TS: 1.3205 Po spadku kursu EURUSD zlecenie zamknięte na poziomie 1.3205.
Automatyczny handel Jest to zbiór metod w którym komputer odgrywa znacznie większą rolę niż inwestor w trakcie realizacji zleceń. Automatyczny handel pozwala wyręczyć inwestora komputerem, który zawiera dokładnie takie transakcje jakie zdefiniował wcześniej inwestor. Handel automatyczny to również całkiem nowe wskaźniki i wykresy techniczne tworzone przez użytkowników. Zalety automatycznego handlu: szybsze wykonywanie zleceń oszczędność czasu nieuleganie emocjom bez względu na sytuację rynkową możliwość konstruowania własnych strategii inwestycyjnych
Tester automatycznych strategii Na platformie MetaTrader można dokonać testu Automatycznej Strategii na trzy sposoby: Aby uruchomić tester strategii na platformie Meta Trader należy uruchomić zakładkę Widok -> Tester Strategii lub wykorzystać skrót klawiaturowy CTRL+R. Backtesting czyli testowanie automatu na danych historycznych Demotesting czyli testowanie automatu na rachunku demonstracyjnym, na cenach bieżących Realtesting czyli testowanie automatu na rachunku rzeczywistym automaty@xtb.pl
Dziękuje za uwagę! Piotr Szulc piotr.szulc@xtb.pl Wszelkie treści oraz materiały udostępnione w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób podczas szkoleń X-Trade Brokers Dom Maklerski SA stanowią utwór w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. poz. Nr 90, poz. 631) i podlegają ochronie w rozumieniu tej ustawy.