V Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Transkrypt

1 V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Matematyka i informatyka na usługach ekonomii Poznań, 24 kwietnia 2015

2

3 Uczestnicy Konferencji prof. dr hab. Andrzej Barczak w Katowicach prof. dr hab. Witold Jurek prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki Politechnika Warszawska prof. dr hab. Dorota Kuchta Politechnika Wrocławska prof. dr hab. Marian Matłoka prof. dr hab. Emil Panek prof. dr hab. Krzysztof Piasecki prof. dr hab. Andrzej Sokołowski w Krakowie prof. dr hab. Honorata Sosnowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie prof. dr hab. Danuta Strahl we Wrocławiu prof. dr hab. Marcin Studniarski Uniwersytet Łódzki prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger Uniwersytet Łódzki prof. dr hab. Tomasz Tokarski Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Maciej Żukowski dr hab. Dorota Appenzeller prof. nadzw. UEP dr hab. Dariusz Błaszczuk Akademia Finansów i Biznesu Vistula d.blaszczuk@vistula.edu.pl dr hab. Mirosław Bochenek, prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika bochenek@econ.uni.torun.pl w Toruniu Dr hab. Andrzej Dudek, prof. nadzw UE andrzej.dudek@ue.wroc.pl we Wrocławiu dr hab. Józef Dziechciarz, prof. nadzw. UEW jozef.dziechciarz@ue.wroc.pl we Wrocławiu dr hab. Roman Kiedrowski roman.kiedrowski@ue.poznan.pl dr hab. Adam Jan Krawiec Uniwersytet Jagielloński adam.krawiec@uj.edu.pl dr hab. Krzysztof Malaga, prof. UEP k.malaga@ue.poznan.pl dr hab. Agnieszka Malinowska, prof. nadzw. PB Politechnika Białostocka a.malinowska@pb.edu.pl

4 dr hab. Małgorzata Markowska, prof. UE we Wrocławiu dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP dr Tomasz Brzęczek Politechnika Poznańska dr Eliza Buszkowska Uniwersytet im. A. Mickiewicza dr Beata Ciałowicz w Krakowie dr Agata Filipowska dr Małgorzata Guzowska Uniwersytet Szczeciński dr Bartłomiej Jefmański we Wrocławiu dr Maria Kaźmierska-Zatoń Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach dr Marta Kornafel marta.kornafel@uek.krakow.pl w Krakowie dr Agnieszka Lipieta alipieta@uek.krakow.pl w Krakowie dr Blanka Łęt blanka.let@ue.poznan.pl dr Justyna Majewska justyna.majewska@ue.poznan.pl dr Maciej Malaczewski Uniwersytet Łódzki mmalaczewski@uni.lodz.pl dr Anna Michalak Uniwersytet Łódzki amichalak@uni.lodz.pl dr Aneta Ptak-Chmielewska Szkoła Główna Handlowa aptak@sgh.waw.pl w Warszawie dr inż. Ewa Ptaszyńska Politechnika Wrocławska ewa.ptaszynska@pwr.wroc.pl dr Karolina Sobczak karolina.sobczak@wp.pl dr Mirosława Sztemberg-Lewandowska we Wrocławiu miroslawa.sztemberglewandowska@ue.wroc.pl dr Tomasz Szubert tomasz.szubert@ue.poznan.pl dr Ivan Telega telegai@uek.krakow.pl w Krakowie mgr Magdalena Ciszewska-Mitka Polski Węgiel Dystrybucja ciszewska.magdalena@gmail.com Sp. z o.o. mgr Paweł Dykas Uniwersytet Jagielloński paweldykas@op.pl

5 mgr Anna Kaźmierska Uniwersytet Łódzki mgr Elżbieta Lewańska mgr Tomasz Misiak Politechnika Rzeszowska mgr Katarzyna Mroczek Uniwersytet Jagielloński mgr Maria Nowacka w Krakowie mgr Bartosz Perkowski b.perkowski@kie.ue.poznan.pl mgr Sebastian Piotrowski seba.piotr.g@gmail.com mgr Grzegorz Szwałek grzegorz.szwalek@phd.ue.poznan.pl mgr Damian Sołtysiak damian.soltysiak@phd.ue.poznan.pl mgr inż. Dariusz Walczak walczak.darek@gmail.com mgr Katarzyna Walerysiak-Grzechowska Uniwersytet Łódzki walerysiak.katarzyna@gmail.com mgr Szymon Wójcik Uniwersytet Łódzki szymon.wojcik@uni.lodz.pl mgr Maciej Żytkowiak mzytkowiak@yahoo.pl lic. Michał Karmelita

6

7 STRESZCZENIA

8

9 Dr hab. Dariusz J. Błaszczuk Akademia Finansów i Biznesu Vistula Empiryczne punkty równowagi długookresowej krajów OECD w latach Cele polityki makroekonomicznej bywają różne. Zwykle są one wzajemnie sprzeczne. Mimo to politycy gospodarczy dążą do jednoczesnego osiągnięcia każdego z nich. W rezultacie, przynajmniej niektóre z nich nie są w pełni realizowane. Wniosek ten jest wynikiem analizy teoretycznej zależności między każdymi dwoma z trzech, a następnie czterech celów. Zależności między każdymi dwoma celami polityki makroekonomicznej kolejno przy trzech, czterech i dowolnej (n) liczbie celów połączone są w jeden ogólny model równowagi długookresowej (OMRD), przy czym liczba tych zależności jest równa n!/[2!(n-2)!]. Przy trzech celach istnieje dokładnie jedno rozwiązanie tego modelu i jest nim empiryczny punkt równowagi długookresowej (EPRD). Przy większej liczbie celów, rozwiązując OMRD należy, ze względów praktycznych, założyć albo nieistotność statystyczną n!/[2!(n-2)!] n zależności (i je pominąć), albo przyjąć, że wszystkie zależności są liniowe i przy ich estymacji nałożyć warunki poboczne zapewniające istnienie EPRD. W artykule przedstawiono i zanalizowano EPRD dla każdego kraju OECD. Każdorazowo został on wyznaczony na podstawie zależności w okresie 1990Q1 2013Q4 między: a) tempem zmian PKB oraz stopą bezrobocia na podstawie prawa Okuna, b) stopą inflacji a stopą bezrobocia na podstawie krótkookresowej krzywej Philipsa oraz c) stopą inflacji a tempem zmian PKB. Artykuł kończą wyprowadzone na podstawie wcześniejszej analizy zalecenia dla polityki gospodarczej każdego z analizowanych krajów. Politycy gospodarczy powinni, przede wszystkim, poznać zależności między każdymi dwoma celami makroekonomicznymi, a następnie tak oddziaływać na każdą z tych zależności, aby maksymalizować poziom jednego (wybranego) celu przy zachowaniu poziomów pozostałych celów w z góry określonych granicach.

10 Dr hab. Mirosław Bochenek, prof. nadzw. UMK Katedra Ekonomii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Zmatematyzowane prace polskich ekonomistów okresu międzywojennego W rodzimych publikacjach z zakresu historii myśli ekonomicznej dominuje pogląd, że zwolennikami matematyzacji ekonomii w Polsce w okresie międzywojennym byli jedynie reprezentanci szkoły lozańskiej. Wnikliwe studia nad polską literaturą ekonomiczną nakazują poddać w wątpliwość powyższe stanowisko. Okazuje się bowiem, że metodę matematyczna, jako metodę rozumowania, oraz narzędzia matematyki stosowali również przedstawiciele szkoły neoklasycznej oraz ekonomii marksistowskiej, a nawet zwolennicy szkoły psychologicznej, której założyciele zdecydowanie przeciwstawiali się jakimkolwiek przejawom matematycznego uściślenia uprawianej nauki. Tym właśnie polskim twórcom poświęcony będzie przygotowywany referat. Dr Tomasz Brzęczek Katedra Nauk Ekonomicznych Politechnika Poznańska Analiza wariancji i portfelowa w modelowaniu zmienności sprzedaży asortymentu W artykule rozpatrujemy trendostacjonarne szeregi sprzedaży linii produktowych i sprzedaż ogółem asortymentu. Zakładamy, ze modele trendu sprzedaży są liniowe, mają składową sezonową oraz autoskorelowany składnik resztowy. Do oceny poziomu zmienności sprzedaży linii oraz sprzedaży łącznej linii stosujemy analizę wariancji. Okazuje się to nie wystarczające do oceny wpływu korelacji i kowariancji sprzedaży linii na dywersyfikację zmienności sprzedaży asortymentu i składowych jej szeregu. W tym celu stosujemy własną adaptację analizy portfelowej. Udział linii produktowych nie jest tu zmienną optymalizowaną, ale wynikiem dynamiki szeregu czasowego. Podejście uzasadniamy krótkim przeglądem literatury w zakresie zastosowania teorii portfelowej do modelowania ryzyka sprzedaży asortymentu przedsiębiorstwa. Następnie stosujemy wymienione metody do analizy danych historycznych o sprzedaży wybranego przedsiębiorstwa handlowego. Głównym celem artykułu jest ocena wpływu poszczególnych linii produktowych na dywersyfikację zmienności i ryzyka sprzedaży.

11 Dr Eliza Buszkowska Katedra Nauk Ekonomicznych Uniwersytet im. A. Mickiewicza The Functions of Risk In the article the author remembers the additional axiom of measure of risk introduced in the paper of the author titled Fundamentals of risk measurement. She checks, by the method of mathematical proving, which from the well-known functions of risk fulfill this additional axiom. This proofs will be conducted for functions such as: Value at Risk, Expected Shortfall, Median, Absolute Median Deviation, Maximum Loss, Half Range, Quantile and Arithmetical Average. In other words the purpose of the paper is researching which from the above functions fulfill the additional axiom of measure of risk, which can enrich the Artzner s and other axioms. This axiom is not a consequence of the Arzner s and other axioms. Furthermore the author researches mathematically if mentioned functions of risk retain properties after replacing the stochastic order with partial order. At the end she presents the new measure if risk which fulfill all the axioms of measure of risk and the additional axiom.

12 Dr Beata Ciałowicz Katedra Matematyki w Krakowie Innowacyjności konsumentów w procesie dyfuzji innowacji - ujęcie aksjomatyczne Przedstawiona praca jest rozwinięciem wcześniejszych wyników dotyczących aksjomatyzacji teorii rozwoju gospodarczego J. Schumpetera w aparacie pojęciowym teorii równowagi ogólnej Arrowa-Debreu. Teoria ta dotyczy analizy aktywności innowacyjnej producentów oraz jej wpływu na zmiany ewolucyjne zachodzące w całym systemie ekonomicznym. Jednocześnie pomija ona możliwość zachodzenia zmian innowacyjnych w sferze konsumpcji oraz aktywny udział konsumentów w procesie rozwoju gospodarczego, a w szczególności w procesie dyfuzji innowacji pomimo tego, że w gospodarce rynkowej innowacyjność konsumentów jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na szybkość oraz zasięg wprowadzania innowacji. W tym kontekście celem przedstawionej pracy jest przedstawienie podstawowych elementów formalizmu matematycznego dotyczącego zmian innowacyjnych w sferze konsumpcji oraz analiza znaczenia innowacyjności konsumentów w procesie dyfuzji innowacji. Zgodnie z tym przeprowadzona zostanie modyfikacja modelu ekonomii Debreu uwzględniająca strukturę zbioru konsumentów oraz strukturę przestrzeni towarów. Przedstawiona modyfikacja daje możliwość zdefiniowania pro-innowacyjnej relacji preferencji konsumenta a następnie wyróżnienia wśród uczestników rynku konsumentów charakteryzowanych przez takie preferencje. Na koniec przeprowadzona zostanie analiza wpływu pro-innowacyjnych konsumentów na szybkość oraz zasięg zmian innowacyjnych w całym systemie ekonomicznym Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr UMO-2014/13/B/HS4/00552 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki

13 Mgr Magdalena Ciszewska-Mitka Polski Węgiel Dystrybucja Sp. z o.o. Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej za pomocą istniejących modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw Badania ukierunkowane będą na wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w prognozowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw. Zostanie zbadane, czy już istniejące modele prognozowania upadłości przedsiębiorstw charakteryzują się wysoką zdolnością prawidłowego zaklasyfikowania przedsiębiorstw w obecnych warunkach gospodarczych. Badanie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem modeli B. Prusaka ( oraz ), natomiast w badaniu uwzględnione zostaną przedsiębiorstwa notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które w 2010 roku ogłosiły upadłość lub postępowanie upadłościowe lub charakteryzowały się dobrą kondycją finansową. Próba będzie składała się ze spółek, które posiadały raport finansowy za 2009 rok. Analizie zostaną poddane przedsiębiorstwa takie jak: Atlas Estates Ltd. [ATL], Boryszew SA [BRS], MCI Management SA [MCI], Orbis SA [ORB], Action SA [ACT], ZPUE SA [PUE], Magellan SA [MAG], Polna SA [PLA] oraz Swissmed SA [SWD]. Badanie upadłości zostanie przeprowadzone za pomocą programu SPSS 14.0 for Windows, R oraz MS Office. W artykule zostanie dokonane scharakteryzowanie modeli, za pomocą których zostało przeprowadzone badanie, a następnie zostaną opisane w/w spółki wybrane do analizy. W dalszej części artykułu będzie przedstawione praktyczne zastosowanie zaprezentowanych modeli oraz zostanie dokonana interpretacja otrzymanych wyników. Dr hab. Andrzej Dudek, prof. nadzw UE Dr Bartłomiej Jefmański Katedra Ekonometrii i Informatyki we Wrocławiu Syntetyczna miara rozwoju Hellwiga dla trójkątnych liczb rozmytych Streszczenie. Celem artykułu jest zaprezentowanie modyfikacji syntetycznej miary rozwoju Hellwiga umożliwiającej porządkowanie liniowe obiektów, których atrybuty oceniane są za pomocą rozmytych skal konwersji. Punkty tych skal wyrażone są w postaci wartości lingwistycznych a następnie transformowane do postaci trójkątnych liczb rozmytych. W artykule przedstawiono sposób obliczenia miary rozwoju w środowisku R. Proponowane skrypty umożliwiają realizację poszczególnych etapów metody. Funkcjonalność skryptów scharakteryzowano na przykładzie empirycznym. Ocenie poddano zgodność wyników z zastosowaniem proponowanej metody dla różnych typów skal konwersji prezentowanych w literaturze przedmiotu.

14 Mgr Paweł Dykas Katedra Ekonomii Matematycznej Uniwersytet Jagielloński Mgr Tomasz Misiak Katedra Ekonomii Politechnika Rzeszowska Neoklasyczny model wzrostu gospodarczego z sinusoidalnymi inwestycjami W opracowaniu autorzy podejmują próbę rozszerzenia neoklasycznego modelu wzrostu gospodarczego typu Solowa uchylając założenie o stałej stopie inwestycji wprowadzając funkcję inwestycji zależną sinusoidalnie od czasu. Przyjęcie sinusoidalnej funkcji inwestycji tłumaczyć można tym, iż inwestycje w dużej mierze zależne są od koniunktury gospodarczej, która podlega okresowym fluktuacją. W rozważaniach teoretycznych autorzy wprowadzają ponadto pojęcia cyklicznej oraz gładkiej ścieżki czasowej technicznego uzbrojenia pracy oraz wydajności pracy. W opracowaniu przedstawiono również symulacje numeryczne skalibrowanych odchyleń cyklicznej ścieżki czasowej technicznego uzbrojenia pracy (wydajności pracy) od gładkiej ścieżki wzrostu technicznego uzbrojenia pracy (wydajności pracy). Ponadto rozważano kombinacje powyższych ścieżek wzrostu w wybranych wariantach symulacji numerycznych.

15 Dr Agata Filipowska Lic. Michał Karmelita Mgr Bartosz Perkowski Katedra Informatyki Ekonomicznej Analiza grup użytkowników telekomunikacyjnej sieci społecznościowej Streszczenie: Dostawcy usług telekomunikacyjnych gromadzą duże ilości danych związanych z aktywnością użytkowników w postaci dzienników połączeń. Dane te, z pozoru mało wartościowe, poddane przetworzeniu i analizie, są źródłem cennych informacji mogących być wykorzystanych w prowadzeniu działalności operatora np. oferowaniu nowych produktów. Analiza danych w telekomunikacyjnych sieciach społecznościowych koncentruje się na opisie interakcji między jednostkami, grupami lub organizacjami w oparciu o wykorzystywane przez nie różnorodne typy usług telekomunikacyjnych. Identyfikacja i eksploracja społeczności ma na celu lepsze zrozumienie relacji zachodzących między użytkownikami oraz zachowań grup użytkowników ściśle ze sobą powiązanych. Zidentyfikowane grupy poddawane są dalszej analizie, w celu zbadania relacji między nimi oraz zdefiniowania wewnętrznej struktury tych społeczności. Celem artykułu jest zaprezentowanie metody identyfikacji społeczności użytkowników w grafie będącym reprezentacją telekomunikacyjnej sieci społecznościowej. Cechą charakterystyczną tych społeczności jest zintensyfikowana siła relacji pomiędzy użytkownikami należącymi do tej samej grupy. Identyfikacja społeczności odbywa się z zastosowaniem metody analizy skupień, w szczególności wykorzystującej algorytmy wyznaczające modułowość (ang. modularity) grafu. W celu osiągnięcia wiarygodnych wyników, konieczne jest przeprowadzenie eksperymentów na sieci zawierającej dużą liczbę użytkowników z wykorzystaniem danych opisujących aktywność tych użytkowników na przestrzeni kilku miesięcy. Odpowiednią strukturę sieci otrzymano poprzez zaprojektowanie odpowiedniego modelu danych oraz dokonanie agregacji danych na podstawie połączeń zachodzących między użytkownikami. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów, uzyskano podział na rozłączne grupy użytkowników, będące odzwierciedleniem rzeczywistych relacji pomiędzy użytkownikami, a następnie określono charakterystykę tych grup.

16 Dr Mariusz Górajski Katedra Ekonometrii Uniwersytet Łódzki Robust monetary policy in a VAR model of the Polish economy: does the model uncertainty make the monetary policy less aggressive? In this paper we analyse the optimal monetary policy in an estimated VAR model of Polish economy. We determine robust optimal monetary policy with respect to parameter uncertainty of the model. We focus on the analysis of impulse response functions for an optimal central bank with flexible targeting who recognizes two sources of uncertainty: exogenous shocks and model parameters. We analyse the influence of the level of central bank uncertainty about model parameters on the length of policy horizon. First, the robust monetary horizon became longer, the greater the model uncertainty. Second, empirical feedback horizons are longer than optimal and robust policies horizons. Finally, the model uncertainty makes the monetary policy less aggressive. With a parameter uncertainty the optimal model for Poland generates significantly smoother and less oscillating impulse responses of interest rate and exchange rate.

17 Dr Małgorzata Guzowska Instytut Ekonometrii i Statystki Uniwersytet Szczeciński Dr hab. Agnieszka B. Malinowska, prof. nadzw. PB Katedra Matematyki Politechnika Białostocka Wykorzystanie rachunku na skalach czasowych do opisu i analizy zjawisk ekonomicznych Teoria skal czasowych jest elastycznym i sprawnym narzędziem modelowania pozwalającym na rozważanie systemów określonych na złożonych dziedzinach czasu. Pojęcie skal czasowych zostało wprowadzone w 1988 roku przez niemieckiego matematyka S.Hilgera w jego rozprawie doktorskiej pisanej pod kierunkiem B. Aulbacha. Teoria skal czasowych była narzędziem, które umożliwiło unifikację wyników znanych dla ciągłych i dyskretnych układów dynamicznych. Z czasem zauważono, że rozpatrywanie zagadnień na gruncie teorii skal czasowych pozwala nie tyko ujednolicić wyniki analizy ciągłej i dyskretnej, ale również umożliwia przeniesienie ich na dowolne skale niejednorodne. W niniejszej pracy dla wybranej grupy modeli ekonomicznych zaprezentowane zostaną wyniki analizy dynamiki modelu z wykorzystaniem rachunku skal czasowych na przykładowych skalach niejednorodnych.

18 Mgr Anna Kaźmierska Katedra Ekonometrii Uniwersytet Łódzki O stabilności persystencji logarytmów stóp zwrotu cen metali kolorowych Światowy kryzy finansowy z lat spowodował gwałtowne zmiany w kształtowaniu się cen metali kolorowych notowanych na najważniejszych giełdach towarowych na świecie. Niewątpliwie w tym okresie uległy znaczącej zmianie podstawowe statystyki dla danych pochodzących z giełd towarowych. Nie zmieniła się jednak długookresowa własność presystencji stóp zwrotu z rynku metali kolorowych i występowanie cyklicznych wahań. Artykuł zawiera rozważania na temat wpływu kryzysu finansowego na trendy i cykliczność występującą na rynku metali kolorowych. Celem pracy jest próba odpowiedzenia na pytanie o stabilność wartości współczynnika Hursta dla szeregów czasowych logarytmicznych stóp zwrotu cen metali kolorowych notowanych na Londyńskiej Giełdzie Metali. Występowanie wahań cyklicznych zostało zbadane za pomocą analizy R/S. Wyniki empiryczne potwierdzają występowanie czarnoszumowych właściwości wybranych szeregów czasowych. Obecność kryzysu finansowego nie wpłynęła na zmianę persystentności analizowanych logarytmicznych stóp zwrotu.

19 Dr Maria Kaźmierska-Zatoń Instytut Finansów i Rachunkowości Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach Trafność prognoz koniunktury w budownictwie w przekroju województw Test koniunktury jest narzędziem szeroko stosowanym do badania koniunktury w wielu dziedzinach i w wielu krajach. Dane pochodzące z takich badań zawierają m.in. przewidywania dotyczące sytuacji podmiotów gospodarczych. W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele prac, których autorzy próbują odpowiedzieć na pytania: czy owe przewidywania można w ogóle traktować jako prognozy oraz jaka jest trafność takich prognoz. Większość prac dotyczy badania trafności prognoz koniunktury w ujęciu sektorów działalności w skali makro. W artykule podjęto próbę oceny trafności prognoz koniunktury w budownictwie dla Polski w przekroju województw w ujęciu krótkookresowym. Uwagę skupiono na wieloaspektowym porównaniu przewidywań formułowanych przez przedsiębiorstwa z ich ocenami diagnostycznymi. Bazę źródłową stanowiły dane miesięczne publikowane przez GUS, dotyczące koniunktury w budownictwie w przekroju województw. Moduł danych regionalnych badań koniunktury prowadzonych przez GUS jest stosunkowo nowy, publikowane dane mają początek w styczniu 2011 roku i nie były szerzej analizowane. W artykule zawarto kolejno: wstęp, przedstawienie przedmiotu, zakresu i metodyki przeprowadzonego badania (w tym krótką charakterystykę wykorzystanych danych), wyniki analiz zbieżności bieżących ocen koniunktury i formułowanych wcześniej prognoz. Całość zamyka podsumowanie i wykaz cytowanej literatury.

20 Dr hab. Roman Kiedrowski Katedra Ekonomii Matematycznej O pewnym prostym algorytmie wyznaczania dynamicznej równowagi ogólnej W artykule przedstawiony jest deterministyczny, dyskretny model makroekonomicznej równowagi ogólnej, w którym reprezentatywny konsument maksymalizuje w nieskończonym horyzoncie czasowym zdyskontowaną użyteczność, zależną od konsumpcji i czasu wolnego. Rozwiązaniem jego zadania optymalizacyjnego są trajektorie podaży pracy i kapitału oraz popytu konsumpcyjnego, zależne od trajektorii stawki płac i stopy procentowej. W każdym okresie horyzontu popyt na pracę i kapitał wynika z kolei z rozwiązania statycznego zadania maksymalizacji zysku producenta, dysponującego technologią opisaną silnie wklęsłą funkcją produkcji. Przy powyższych założeniach autor definiuje dynamiczną równowagę ogólną, a następnie, posługując się funkcją użyteczności i funkcją produkcji typu Coba Douglasa, przedstawia prosty, rekurencyjny algorytm wyznaczania dynamicznej równowagi ogólnej, bazujący na koniecznych warunkach optymalności zadań konsumenta i producenta oraz na warunkach równowagi na rynkach pracy i kapitału.

21 Dr Marta Kornafel Katedra Matematyki w Krakowie Minimalizacja kosztu w wielowymiarowym modelu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową Wielowymiarowy model akumulacji kapitału ze strukturą wiekową opisany jest przez zagadnienie początkowo-brzegowe z równaniem cząstkowym pierwszego rzędu na zbiorze n [0, T ] [0, x ], gdzie x i jest kresem produktywności -tego rodzaju kapitału, zaś T - i 1 i skończonym horyzontem czasowym. Współczynnik równania odpowiedzialny za proces starzenia się kapitału może być nieciągły. Z tego powodu rozważania oprzemy na rozwiązaniach uogólnionych (ściślej: lepkościowych). Wykażemy, że w tak sformułowanym modelu można zminimalizować funkcjonał kosztu opisany jako różnica kosztów dostosowawczych i wdrożeniowych oraz przychodu. Co więcej, podamy charakterystykę sytuacji, w której rozwiązania optymalne są stabilne, tzn. rozwiązania otrzymane w wyniku zaburzenia współczynników równania lub funkcjonału przy wygaszaniu tych zaburzeń są zbieżne do rozwiązania optymalnego zagadnienia niezaburzonego, wraz z wartością minimalną funkcjonału. Oznacza to, że realizacja planu inwestycyjnego bliskiego optymalnemu (który może być trudny do wyznaczenia) zapewnia wartość funkcjonału kosztu bliską pożądanemu minimum.

22 Dr hab. Adam Krawiec Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytet Jagielloński Globalna dynamika modeli ekonomicznych Metody badania nieliniowych układów dynamicznych są użytecznym narzędziem analizy dynamiki procesów ekonomicznych. Rozważane modele ekonomiczne maja postać układów równań różniczkowych zwyczajnych, których prawe strony są wielomianami stopnia n. Metody te pozwalają one na określenie punktów krytycznych i zachowania układu w ich otoczeniu, w szczególności na zbadaniu stabilności rozwiązań. Tego typu analiza ma charakter lokalny. Metoda globalnej analizy stabilności jest zbadanie zachowania układu nie tylko w skończonym obszarze przestrzeni fazowej, ale również w nieskończoności. Wykorzystując metodę odwzorowania dynamiki układu na sferze Poincarego, można zbadać istnienie punktów krytycznych w nieskończoności, co pozwala stwierdzić strukturalna stabilność układu. W pracy zostaną wykorzystane metody analityczne i numeryczne badania układów dynamicznych. Przykładami ekonomicznymi będzie m.in. model duopolu z firmami kierującymi sie zasada ograniczonej racjonalności.

23 Prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta Dr inż. Ewa Ptaszyńska Katedra Systemów i Zarządzania Politechnika Wrocławska The concept of rule learning in risk assessment of research projects The paper contains the concept of rule learning in risk assessment of research projects, with a particular emphasis on projects performed at universities and other schools of higher level education. The proposed concept wants to treat the problem comprehensively and force the use of the experience, learning from the mistakes of one s own and the mistakes of other organisations that are conducting research projects. In the beginning the problems and risks occurring at different stages of the research project are identified from the point of view of different project s stakeholders. Afterwards a risk management system for research projects is presented. The system creates trees in which each treetop a i (i = 1 n) contains risk name N i (i = 1 n) and two fuzzy variables: probability of risk and consequences of risk (i = 1 n; r = 1,2,3). and values are generated in the tree by using fuzzy rules and the rule learning process. It allows to reduce the risks that were identified, taking advantage of learning from experiences. The proposed tool is being verified on the selected case studies of research projects.

24 Mgr Elżbieta Lewańska Katedra Informatyki Ekonomicznej Wykorzystanie semantycznie opisanych zbiorów danych w celu identyfikacji sieci biznesowych Liczba otwartych semantycznie opisanych zbiorów danych (ang. Linked Open Data) ciągle rośnie. Wg. linkeddata.org w sierpniu 2014 r. było ich już 570, podczas gdy w 2011 r. zaledwie 295, a w Największe ze źródeł zawierają nawet miliard trójek RDF. Mimo, że stosunkowo mały odsetek tych źródeł jest związany bezpośrednio z opisem podmiotów gospodarczych, to wiele z nich dostarcza danych, które są związane z tymi podmiotami (np. branże oraz lokalizacja geograficzna) oraz opisem charakterystyk oferowanych przez nie produktów i usług. Wraz z upowszechnieniem się technologii semantycznych, wolumen tych danych będzie się stopniowo powiększać. Wyniki badań wskazują, że brakuje dostępnych modeli profili podmiotów gospodarczych, opisanych w sposób semantyczny. Jednakże, wykorzystując istniejące źródła danych, możliwe jest wzbogacenie wybranych elementów modelu profilu podmiotu gospodarczego o semantyczny opis, co z kolei umożliwia identyfikację powiązań między podmiotami działającymi na wybranym rynku lub w sektorze. Zastosowanie technologii semantycznych pozwala na automatyczne przetwarzanie zgromadzonej bazy profili gospodarczych. Artykuł przedstawia metodę, która pozwala wykorzystać dane z semantycznie opisanych zbiorów, w celu identyfikacji sieci biznesowych i klastrów dla wybranych podmiotów gospodarczych. Metoda może znaleźć zastosowanie w narzędziach analizy rynków, jak również dostarczyć informacji w procesie podejmowania decyzji przez podmioty gospodarcze.

25 Dr Agnieszka Lipieta Katedra Matematyki w Krakowie Procesy dostosowawcze w ekonomii z własnością prywatną typu Debreu Celem artykułu jest modelowanie ścieżek zmian ekonomii z własnością prywatną typu Debreu oraz opracowanie, przy pewnych założeniach, warunków wystarczających do istnienia równowagi w zmodyfikowanej ekonomii. Analiza ciągłych i liniowych odwzorowań, opisujących zmiany w sektorze produkcji lub konsumpcji danej ekonomii umożliwi zdefiniowanie takich modyfikacji podsystemów modelu, które zagwarantują ustalenie się równowagi w całej zmodyfikowanej ekonomii. Dodatkowo, przy pewnych założeniach, zostaną opracowane warunki wystarczające, do ustalenia się równowagi w wyniku transformacji systemu wyznaczonego przez daną ścieżką dostosowawczą, zarówno w przypadku istnienia jak i braku równowagi w modelu początkowym. Charakterystyka najbardziej preferowanych ścieżek zmian będzie opracowana w oparciu o wyniki teoretyczne dotyczące wyznaczania elementów najlepszej aproksymacji w danym zbiorze (zob. np. [Lewicki i Odyniec 1990], [Lipieta 1999]). Praca została wykonana w ramach projektu badawczego 2014/13/B/HS4/03348 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki Dr Blanka Łęt Katedra Matematyki Stosowanej Ropa vs rubel: analiza zależności pomiędzy notowaniami czarnego złota i rosyjskiej waluty Wartość rubla w przeciągu ostatnich kilku miesięcy systematycznie spada w stosunku do dolara oraz euro. Deprecjacja rosyjskiej waluty związana jest między innymi z niską ceną ropy naftowej. W pracy zbadano kierunki przyczynowości pomiędzy dziennymi notowaniami ropy naftowej WTI i rosyjskiego rubla. Wykorzystane zostały wielowymiarowe modele zmienności (GARCH) oraz test przyczynowości dla warunkowej średniej i wariancji zaproponowany przez Honga (2001).

26 Dr Justyna Majewska Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Zjawisko rozprzestrzeniania się produktywności przedsiębiorstw hotelarskich jako efekt aglomeracji przestrzennej pomiar z wykorzystaniem statystyk autokorelacji przestrzennej Jednym z ważniejszych efektów aglomeracji przestrzennej, tj. zjawiska koncentracji podmiotów gospodarczych w określonych lokalizacjach, jest wzrost produktywności przedsiębiorstw korzystających z pozytywnych efektów zewnętrznych tej koncentracji oraz poziomu produktywności w ujęciu regionalnym. Ma to szczególne znaczenie m.in. w turystyce, która jako sektor gospodarki charakteryzuje się dużą koncentracją przestrzenną zarówno popytu, jak i podaży. Przy tym turystyka rozwija się niezależnie od przebiegu granic administracyjnego podziału kraju, w związku z czym obszar koncentracji przedsiębiorstw sektora i efekty tej koncentracji (poziom produktywności) rozlewają się do sąsiednich jednostek terytorialnych (zjawisko spillover). Aby uchwycić geograficzne efekty spillover w odniesieniu do produktywności przedsiębiorstw hotelarskich w Polsce zastosowano eksploracyjną analizę danych przestrzennych (ESDA) oraz techniki wizualizacji. Określono zróżnicowanie przestrzenne regionalnej produktywności przedsiębiorstw hotelarskich w Polsce (na poziomie powiatów, NUTS-4) oraz zidentyfikowano wzorce przestrzenne rozkładu wysokiej i niskiej produktywności. Przeprowadzono analizę współzależności przestrzennych (autokorelację) poziomu produktywności w ujęciu regionalnym a tym samym oszacowano i przetestowano lokalne wskaźniki autokorelacji przestrzennej (Local Indicators of Spatial Association, LISA). W szczególności zastosowano statystykę I Morana, na podstawie której określono, czy i w jaki sposób poziom produktywności w jednym powiecie zależy od jego poziomu w powiatach sąsiednich, zgodnie z określonym schematem sąsiedztwa. W obliczeniach, przeprowadzonych z wykorzystaniem programu PQStat, wykorzystano dane za 2009 rok pochodzące ze źródeł statystyki publicznej (GUS) oraz zgromadzone w ramach badania nad przestrzennym zróżnicowaniem cen usług hotelowych w Polsce [Napierała 2013]. Kategorię regionalnej produktywności wyznaczono z uwzględnieniem liczby udzielonych noclegów w obiektach hotelarskich (zarejestrowanych w poszczególnych powiatach w sekcji I PKD, dział 55), średniej ceny noclegu w hotelach w danym powiecie oraz liczby dostępnych miejsc noclegowych.

27 Dr Maciej Malaczewski Katedra Ekonometrii Uniwersytet Łódzki Zasoby naturalne jako źródło energii a wzrost gospodarczy Rola zasobów naturalnych w procesach produkcyjnych stanowi jedną z najistotniejszych kwestii o znaczeniu nie tylko dla ekonomiki gospodarowania, ale także polityki gospodarczej. Energia produkowana z nieodnawialnych zasobów naturalnych pokrywa 80% światowego zapotrzebowania. Oczywistym wnioskiem z tego faktu jest ich komplementarność z kapitałem fizycznym w procesie produkcyjnym. Pomimo tych prostych zależności, dotychczasowe badania teoretyczne wzrostu gospodarczego akcentują raczej substytucyjność tych dwóch czynników. Celem pracy jest próba odpowiedzi na pytania o teoretyczne zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym, postępem technicznym a zużyciem zasobów naturalnych, uwzględniające postulaty zarówno nowoczesnej teorii wzrostu, jak i ekonomii ekologicznej. Głównym przedmiotem badań jest długookresowa relacja pomiędzy zasobami naturalnymi a wzrostem gospodarczym w przypadku, gdy zasoby naturalne, będące podstawowym źródłem energii, są jednocześnie komplementarne do kapitału fizycznego. Praca ma charakter teoretyczny i zawiera model długookresowego wzrostu gospodarczego.

28 Dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP Katedra Ekonomii Matematycznej Studia anglojęzyczne Master of Research in Economics jako brakujące ogniwo edukacji ekonomicznej w Polsce W nawiązaniu do wcześniejszych publikacji [Malaga, 2010, 2012, 2013] w niniejszym referacie przedstawione zostaną argumenty na rzecz konieczności utworzenia w Polsce nowego rodzaju anglojęzycznych studiów magisterskich research master in economics. Punktem wyjścia do przedstawienia propozycji organizacji tego rodzaju studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym będą między innymi: 1. ocena istniejącego systemu edukacji ekonomicznej na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, 2. omówienie istniejących tendencji do zastępowania wykształcenia typu akademickiego, przez nie do końca przemyślane i konsekwentne próby edukacji na potrzeby rynku pracy, 3. wpływ ścierania się tradycji akademickiej z ideami korporacjonizmu na jakość kształcenia w zakresie ekonomii na poziomie studiów magisterskich i doktoranckich, 4. prezentacja istniejących doświadczeń w zakresie organizacji studiów master of reserach na Université Catholique de Louvain w Louvain-la-Neuve, 5. osiągnięcia prof. Zbigniewa Czerwińskiego - twórcy i lidera Poznańskiej Szkoły Ekonomii Matematycznej i Ekonometrii jako rodzaj dziedzictwa będącego solidną podstawą do organizacji studiów research master in economics na UEP, 6. dyplom master of research in economics w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji w Polsce. Zwieńczeniem referatu będzie zarys projektu organizacji studiów research master in economics w powiązaniu z reorganizacją studiów doktoranckich na UEP. W projekcie tym zakłada się ścisłą współpracę z wydziałem ekonomii na Université Catholique de Louvain w Louvain-la-Neuve.

29 Dr hab. Małgorzata Markowska, prof. UE Katedra Gospodarki Regionalnej we Wrocławiu Rozwój inteligentny a wrażliwość na kryzys ekonomiczny w wymiarze regionalnym ocena podobieństwa wyników klasyfikacji Celem artykułu jest ocena zgodności wyników klasyfikacji dynamicznej regionów UE szczebla NUTS 2 z uwagi na wrażliwość na kryzys ekonomiczny oraz poziom inteligentnego rozwoju z wykorzystaniem metody porównywania wyników podziału zbioru skończonego. Inteligentny rozwój stanowi jedno z istotnych wyzwań i cel strategiczny realizowanej wizji dalszego rozwoju kontynentu. Wyzwaniem dla gospodarki UE jest także obserwowane w ostatnich latach spowolnienie gospodarcze w jednych regionach, stagnacja w innych, a nawet recesja, które skłaniają do podejmowania pogłębionych analiz pozwalających na identyfikację zarówno przyczyn jak i warunków determinujących wrażliwość regionów unijnych na zjawiska kryzysowe. W pracy wrażliwość regionów na kryzys ekonomiczny rozpatrywana jest w ujęciu globalnym oraz w obszarach: gospodarka, rynek pracy, gospodarstwa domowe. Inteligentny rozwój zidentyfikowano wykorzystując trzy filary: innowacyjność, kreatywne regiony i inteligentna specjalizacja. W równolegle zrealizowanych klasyfikacjach zastosowano podejście dynamiczne zakładające, iż te same obiekty badania (regiony) występują w zbiorze wielokrotnie i traktowane są jako odrębne jednostki taksonomiczne (obiekto-okresy) ze względu na realizacje wartości cech w kolejnych latach. Takie podejście umożliwia ocenę zmian przypisania regionów do klas w czasie. Zostaną zidentyfikowane grupy regionów różnie radzących sobie z kryzysem oraz o różnym poziomie inteligentnego rozwoju. Przestrzeń badań stanowią regiony Unii Europejskiej szczebla NUTS 2, zaś okres objęty oceną to lata , a do porównania wyników uzyskanych klasyfikacji wykorzystano zaproponowaną przez A. Sokołowskiego metodę porównywania wyników podziału zbioru skończonego, w której współczynnik zgodności podziałów unormowany w przedziale [0; 1] przyjmuje tym większe wartości im podziały są bardziej podobne.

30 Dr Anna Michalak Katedra Ekonometrii Uniwersytet Łódzki Prof. dr hab. Marcin Studniarski Katedra Algorytmów i Baz Danych Uniwersytet Łódzki Warunki optymalności dla alokacji Pareto w nieciągłym modelu ekonomicznym Gale a W niniejszym referacie przedstawimy koncepcję optymalnej alokacji w sensie Pareto dla jednego z modeli uwzględniających funkcje nieciągłe. Dotychczasowe badania takich modeli koncentrowały się na twierdzeniach o istnieniu punktów równowagi ([1], [3]). Wykorzystując wyniki pracy [2] do uproszczonego modelu Gale'a (model w oparciu o pracę [1]) wyprowadzone zostaną warunki konieczne i dostateczne alokacji optymalnej w sensie Pareto. Powyższe warunki zostaną podane z wykorzystaniem pojęcia uogólnionej dolnej i górnej pochodnej kierunkowej funkcji użyteczności. Pojęcia uogólnionej dolnej i górnej pochodnej kierunkowej można znaleźć w pracy [2]. Uzyskane warunki dla alokacji optymalnej w sensie Pareto nie wymagają założenia o ciągłości funkcji użyteczności. [1] I. Bula, Discontinuous functions in Gale economic model, Math. Model. Anal. 8 (2003) 2, [2] E.-D. Rahmo, M. Studniarski, Higher-order conditions for strict local Pareto minima in terms of generalized lower and upper directional derivatives. J. Math. Anal. Appl. 393 (2012), [3] G. Tian, Existence of equilibrium in abstract economies with discontinuous payoffs and non-compact choice spaces, J. Math. Econ. 21 (1992),

31 Mgr Katarzyna Mroczek Prof. dr hab. Tomasz Tokarski Uniwersytet Jagielloński Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Dwubiegunowy model wzrostu gospodarczego z przepływami inwestycyjnymi Celem prezentowanego opracowania jest próba konstrukcji dwubiegunowego modelu wzrostu gospodarczego z przepływami inwestycyjnymi między dwoma typami gospodarek (nazywanymi umownie gospodarkami bogatymi i biednymi). Biegunami tymi są gospodarki bogate oraz gospodarki biedne. Prezentowany w pracy model wzrostu gospodarczego stanowi kompilację neoklasycznego modelu wzrostu Solowa z elementami grawitacyjnego modelu wzrostu gospodarczego zaproponowanego przez Mroczek, Tokarskiego i Trojaka. Dlatego też w prowadzonych rozważaniach zakłada się, że proces akumulacji kapitału rzeczowego zależny jest od inwestycji realizowanych w danej gospodarce. Przy czym, o ile w modelu wzrostu Solowa uwzględnia się jedynie inwestycje finansowane z oszczędności krajowych, o tyle w prezentowanym dwubiegunowym modelu wzrostu gospodarczego uwzględnia się również przepływy inwestycji pomiędzy gospodarkami bogatymi i biednymi. Przyjmuje się bowiem, że zarówno gospodarki bogate inwestują w gospodarkach biednych, jak i gospodarki biedne podejmują inwestycje w gospodarkach bogatych. Ponadto, podobnie jak w grawitacyjnym modelu wzrostu gospodarczego, zakłada się, iż na poziom wydajności pracy w gospodarkach bogatych (biednych) oddziałuje nie tylko techniczne uzbrojenie pracy w krajach bogatych (biednych), ale również wartość owej zmiennej makroekonomicznej w gospodarkach biednych (bogatych). W pracy analizuje się długookresową równowagę modelu wzrostu zarówno ze względu na istnienie punktów stacjonarnych (steady stare) układu równań różniczkowych, jak i ze względu na stabilność nietrywialnego punktu stacjonarnego. Zbadano również ekonomiczne właściwości punktu długookresowej równowagi modelu, przedstawiono skalibrowane parametry modelu oraz podano ścieżki wzrostu podstawowych zmiennych makroekonomicznych w wybranych wariantach symulacji numerycznych.

32 Mgr Maria Nowacka Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski Katedra Statystyki w Krakowie Statystyczna analiza cen mieszkań na rynku pierwotnym w wielkich miastach Polski Przedmiotem badań są średnie ceny ofertowe i transakcyjne oraz różnice między nimi w 17 dużych miastach Polski, na podstawie danych miesięcznych za lata Na wstępie uzupełniono brakujące dane przy pomocy metody najbliższych sąsiadów. Zbadano trendy dla poszczególnych miast, jak i dla całej zbiorowości. Zbadano zmiany zróżnicowania cen poprzez oszacowanie trendów miar zmienności. Zbudowano prognozy krótkookresowe i skonfrontowano ich wartości z danymi rzeczywistymi. Z kolei stosując podejście taksonomii dynamicznej podzielono zbiór 17 miast na podgrupy, w których ceny ofertowe, transakcyjne oraz różnice między nimi kształtowały się podobnie. Okazało się, że popularny stosowany w wielu analizach, podział na trzy grupy: Warszawa, sześć największych miast (Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław) i pozostałe 10 nie znajduje uzasadnienia w wynikach badań. Przedstawiono propozycję innego ukształtowania grup jednorodnych.

33 Mgr Bartosz Perkowski Katedra Informatyki Ekonomicznej Analiza użytkowników i problem siły powiązań między użytkownikami w sieciach telekomunikacyjnych Przemysł telekomunikacyjny generuje oraz przechowuje duże ilości danych, w szczególności dane związane z dziennikami połączeń, które opisują przebieg rozmów w sieciach telekomunikacyjnych, dane związane z siecią, opisujące infrastrukturę sprzętową, oraz dane opisujące klientów sieci telekomunikacyjnych. Analiza tych danych może wspomagać procesy podejmowania strategicznych i operacyjnych decyzji, jednakże musi ona zostać przeprowadzona z wykorzystaniem odpowiednich metod i algorytmów wykorzystywanych w analizie danych. Na podstawie typów danych zdefiniowane zostały trzy główne poziomy analizy dokonywanej w telekomunikacji: poziom biznesowy skoncentrowany na zachowania klientów i identyfikację ich potrzeb, poziom produktu lub usługi związany z usługami operatora oraz poziom sieci i infrastruktury dotyczący zarządzania siecią telekomunikacyjną. Jednym z głównym rezultatów analizy jest pozyskiwanie wiedzy na poziomie biznesowym, wykorzystywanej w systemach zarządzania relacjami z klientem, a w szczególności do profilowania i segmentacji klientów, prognozowania migracji klientów, wykrywania nadużyć oraz identyfikacji trendów w zachowaniach klientów. Kluczową rolę w analizie klientów odgrywają relacje zachodzące pomiędzy klientami. Relacja społeczna jest interakcją pomiędzy wzajemnie na siebie oddziałującymi jednostkami lub grupami ludzkimi. Siła powiązań między użytkownikami w sieciach telekomunikacyjnych służy do odzwierciedlenia charakteru relacji społecznej. Artykuł dotyczy problemu modelowania siły powiązań między użytkownikami oraz stworzenia metody umożliwiającej przedstawienie za pomocą tych powiązań społecznego charakteru relacji na podstawie danych pochodzących z dziennika połączeń.

34 Mgr Sebastian Piotrowski Katedra Ekonomii Matematycznej Wycena opcji w modelu dyfuzji ze skokami z zastosowaniem rachunku Malliavian Artykuł podejmuje problematykę wyceny opcji z zastosowaniem procesów Lévego ze skokami. W szczególności przedstawia model dyfuzji ze skokami generowany przez złożony proces Poissona. Praca omawia metody wyceny opcji na rynku niezupełnym w świetle rachunku Malliavian. Dr Aneta Ptak-Chmielewska Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Wpływ kapitału ludzkiego przedsiębiorcy na przeżywalność mikroprzedsiębiorstw zastosowanie modeli przeżycia Kapitał ludzki stanowi istotny czynnik sprzyjający przetrwaniu mikroprzedsiębiorstw na rynku. Od właściwego przygotowania, wiedzy, wykształcenia właściciela zależy sukces przedsiębiorstwa. Do analizy wykorzystano próbę mikroprzedsiębiorstw z badania panelowego GUS. Wykorzystano tylko mikroprzedsiębiorstwa gdzie na starcie nie było zatrudnionych pracowników najemnych. W takiej sytuacji można bezpośrednio powiązać kapitał ludzki przedsiębiorcy-właściciela z kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa. Zaproponowano semiparametryczny model przeżycia do analizy przeżywalności przedsiębiorstw z wykorzystaniem zmiennych opisujących kapitał ludzki przedsiębiorcy. Im wyższe wykształcenie i doświadczenie przedsiębiorcy tym dłuższy czas pozostawania na rynku przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy badawczej: Kumulacja kapitału ludzkiego przedsiębiorcy zwiększa szanse pozostania na rynku mikroprzedsiębiorstwa. Wykorzystano analizę empiryczną do weryfikacji teorii kapitału ludzkiego w kontekście przedsiębiorcy.

35 Dr Karolina Sobczak Katedra Ekonomii Matematycznej Monetarne kryteria konwergencji nominalnej w modelu nowej szkoły keynesowskiej Celem artykułu jest zbadanie, jak na politykę pieniężną wpływa respektowanie przez władze monetarne kryteriów konwergencji nominalnej w zakresie stopy procentowej oraz poziomu inflacji. Kryteria zbieżności: monetarne, fiskalne oraz kryterium walutowe zostały wprowadzone przez Traktat o Unii Europejskiej zawarty w Maastricht w 1992 roku. Kryteria monetarne opierają się na wartościach referencyjnych dotyczących stopy inflacji oraz nominalnej stopy procentowej i konstruowane są na podstawie wskaźników ekonomicznych trzech gospodarek Unii Europejskiej o najbardziej stabilnym poziomie cen. Polityka pieniężna państwa w modelach DSGE, do których zaliczają się też modele nowej szkoły keynesowskiej, opisana jest poprzez regułę stopy procentowej typu Taylora. Zgodnie z tą regułą kształtowanie się stopy procentowej uzależnione jest od reakcji banku centralnego na wahania pewnych zmiennych, zazwyczaj jest to poziom inflacji oraz luki produkcyjnej. W modelach nowej szkoły keynesowskiej tak opisana polityka nie jest neutralna, to znaczy, że wielkości nominalne jak, stopa procentowa oraz poziom inflacji wpływają na realną sferę gospodarki, w tym poziom produkcji. W opracowaniu przeprowadzimy analizę polityki monetarnej pod kątem respektowania poszczególnych kryteriów monetarnych zbieżności nominalnej. Porównamy ze sobą reakcje zmiennych modelu na politykę pienieżną opisaną poprzez regułę stopy procentowej uwzględniającą jedno z kryteriów, oba kryteria łącznie oraz żadne z nich. Wskażemy wnioski oraz ewentualne możliwości aplikacyjne płynące z tych badań, zwłaszcza w odniesieniu do władz monetarnych. Przeprowadzimy również dyskusję nad znaczeniem prowadzenia polityki pienieżnej w dany sposób, w kontekście innych celów polityki gospodarczej. Nasze rozważanie oprzemy na małym modelu nowej szkoły keyensowskiej, funkcjach odpowiedzi zmiennych na impuls oraz estymacji modelu dla danych gospodarki polskiej.

36 Mgr Damian Sołtysiak Katedra Ekonomii Matematycznej Dynamika ciągłego i dyskretnego modelu Goodwina-Solowa. Empiryczna analiza porównawcza Jak wiadomo, zmienne ekonomiczne dzielą się na zmienne opisujące zasoby lub strumienie. Do pierwszej grupy zaliczamy zmienne, których wartości określone są w każdym momencie, jak np. wielkość zatrudnienia, czy zasób kapitału. Drugą grupę stanowią zmienne, których wartości określone są jedynie dla pewnych przedziałów czasu (okresów), jak np. produkcja wytworzona w ciągu miesiąca, kwartału, roku, czy stawka płac określająca wynagrodzenie za godzinę, dzień, miesiąc lub rok pracy, itp. Wartości zmiennych będących strumieniami nie są więc określone w momentach reprezentowanych przez pojedyncze punkty na osi czasu (np. nie jest określona wielkość produkcji wytworzona w momencie t). Fakt ten rodzi szereg problemów metodologicznych powstających przy próbach wykorzystania dynamicznych modeli z czasem ciągłym do symulacji funkcjonowania realnych gospodarek na podstawie danych statystycznych. Prezentowany artykuł poświęcony jest prezentacji powyższych problemów oraz sposobów ich przezwyciężania na przykładzie ciągłego modelu Goodwina Solowa. W pierwszej części artykułu przedstawiona jest metoda kalibracji początkowych wartości zmiennych modelu oraz wartości jego parametrów. Następnie, omówione są numeryczne metody wyznaczania przybliżonego rozwiązania modelu, a także przekształcenia jego ciągłych trajektorii opisujących strumienie do postaci umożliwiającej porównania z danymi statystycznymi. Wyniki dla modelu ciągłego, uzyskane na kolejnych etapach analizy, porównywane są z wynikami otrzymanymi dla modelu dyskretnego. Przeprowadzone porównania wskazują na dużą zbieżność ostatecznych wyników otrzymanych na podstawie modelu ciągłego z wynikami uzyskanymi dla modelu dyskretnego.

37 Prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger Katedra Ekonometrii Uniwersytet Łódzki Ekonomiczne i demograficzne skutki nierówności dochodów Analizowano wzajemne oddziaływania rodziny i gospodarki w Polsce na podstawie modelu ekonometrycznego. Rodzina była charakteryzowana współczynnikami małżeństw, dzietności i rozwodów. Gospodarkę charakteryzowano poziomem i wzrostem gospodarczym. Dobry stan i dynamika gospodarcza sprzyja rodzinie: oddziałuje pozytywnie na małżeństwa i dzietność, a także ogranicza rozwody. I odwrotnie wzrost współczynnika małżeństw i dzietności, a także ograniczenie rozwodów sprzyja wzrostowi. Można tu stwierdzić spiralę: im bardziej trwała rodzina, im wyższy rodzinny kapitał społeczny, tym wyższa dynamika gospodarki. Im wyższa dynamika i poziom gospodarczy, tym wyższy poziom rodzinnego kapitału społecznego więcej małżeństw, więcej dzieci, mniej rozwodów. Związki te charakteryzują się licznymi i długimi opóźnieniami sięgającymi 10 lat. Ten dość idylliczny obraz zakłóca występowanie wielkiego, istotnego destruktora. Są nim nierówności dochodów, które ograniczają małżeństwa i dzietność, nasilają rozwody. Za pośrednictwem zmiennych rodzinnych nierówności ograniczają wzrost gospodarczy. W równaniu dzietności dodatkowo, również negatywnie, oddziałuje stopa bezrobocia nierówność dostępu do pracy. Spowolnienie wzrostu gospodarczego wpływa destrukcyjnie na rodzinny kapitał społeczny, co następnie spowalnia wzrost gospodarczy. Dr Mirosława Sztemberg-Lewandowska Katedra Ekonometrii i Informatyki we Wrocławiu Porównanie liczby studentów różnych typów szkół wyższych w Polsce z wykorzystaniem funkcjonalnej analizy głównych składowych Analiza funkcjonalna bazuje na danych funkcjonalnych, tzn. na krzywych i trajektoriach czyli ciągu indywidualnych obserwacji, a nie jak w przypadku danych wielowymiarowych na pojedynczej obserwacji. Funkcjonalna analiza głównych składowych polega na transformacji funkcjonalnych zmiennych pierwotnych w zbiór nowych wzajemnie ortogonalnych zmiennych zwanych głównymi składowymi. Metoda ta umożliwia analizę danych o charakterze dynamicznym. Celem artykułu jest porównanie liczby studentów różnych typów szkół wyższych w Polsce. W badaniu zastosowano funkcjonalną analizę czynnikową wykorzystującą dane funkcyjne na przestrzeni lat